2023年中級銀行從業資格之中級風險管理通關試題庫(有答案)單選題（共100題）1、在定量指標中，一級資本充足率屬于（）。A.資本類指標B.收益類指標C.風險類指標D.零容忍度類指標【答案】A2、（）負責建設銀行風險管理體系，組織開展各類風險管理活動，識別、計量、監測、控制或緩釋銀行的風險，向董事會就銀行風險管理和風險承擔水平進行報告并接受監督。A.董事會B.監事會C.股東大會D.高級管理層【答案】D3、下列選項不屬于銀監會對我國商業銀行公司治理要求的是（）。A.完善股東大會、董事會、監事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制C.明確股東、董事、監事和高級管理人員的權利、義務D.建立以股東利益最大化為目標的盈利模式【答案】D4、低利率水平表示央行正在實施相對寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，（）。A.所有企業的違約風險都難以估計B.所有企業的違約風險都會有一定程度的提高C.所有企業的違約風險都會有一定程度的降低D.所有企業的違約風險都不會改變?【答案】C5、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）萬元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】D6、下列不屬于商業銀行計量交易對手信用風險方法的是（）。A.內部評級法B.現期風險暴露法C.標準法D.內部模型法【答案】A7、商業銀行批發和零售存款大量流失，屬于（）。A.信用風險B.流動性風險C.市場風險D.操作風險【答案】B8、2004年，巴塞爾委員會發布了()，要求銀行評估標準利率沖擊對銀行經濟價值的影響。A.《商業銀行壓力測試指引》B.《利率風險管理與監管原則》C.《商業銀行資本充足率管理辦法》D.《商業銀行市場風險管理指引》【答案】B9、甲、乙兩家企業均為某商業銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于（）A.風險補償B.風險轉移C.風險分散D.風險對沖【答案】A10、戰略風險管理案例——全球曼氏金融破產A.戰略風險管理是一項長期性的戰略投資，實施效果短期不能顯現B.戰略風險管理不需要配置資本C.戰略風險可能引發其他多種風險D.戰略風險管理短期內沒有益處【答案】C11、外匯占款增加，商業銀行從海外獲得外匯，再向中央銀行兌換為人民幣，商業銀行流動性（）。A.增加B.減少C.不確定D.不變【答案】A12、在短期內，如果一家商業銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現概率為25％，則該商業銀行預期在短期內的流動性余缺情況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元【答案】D13、協議中出現錯誤或缺乏協議屬于內部流程中()的風險點操作。A.財務／會計錯誤B.文件／合同缺陷C.錯誤監控／報告D.結算／支付錯誤【答案】B14、投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現5種情況，每種情況對應的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，則1年后投資股票市場的預期收益率為（）。A.5％B.10％C.15％D.20％【答案】B15、對于商業銀行而言，風險報告的主要作用不包括（）A.使業務部門、流程和職能單元之間及時知道和保持各自的風險語言（術語）B.利用內部數據和外部事件、活動、狀況的信息，為商業銀行風險管理和目標實施提供支持C.明確員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責D.確保對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識【答案】A16、（）應當定期審核聲譽風險管理政策，敦促員工熟知相關政策，并在商業銀行內部積極鼓勵嚴謹的工作方式和態度。A.董事會B.高級管理層C.董事會和高級管理層D.監事會?【答案】C17、在現代商業銀行風險管理實踐中。風險規避策略主要通過（）來實現。A.設定止損限額B.減少經濟資本配置C.風險轉移D.減低風險暴露【答案】B18、關于總敞口頭寸，下列說法正確的是（）。A.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C.總敞口頭寸反映整個資產組合的外匯風險D.短邊法的計算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個總數；最后選擇絕對值較小的作為銀行的總敞口頭寸【答案】A19、不同的職能部門對于風險狀況的需求是不一樣的，前臺交易人員需要的是（）。A.最佳避險報告B.整體風險報告C.具體的頭寸報告D.風險監測報告【答案】C20、某商業銀行選取過去250天的歷史數據計算交易賬戶的風險價值（VaR）為780萬元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A21、商業銀行核心雇員掌握商業銀行大量技術和關鍵信息，商業銀行過度依賴他們可能帶來（）。A.市場風險B.聲譽風險C.信用風險D.操作風險【答案】D22、風險管理信息系統需要從很多來源收集海量的數據和信息，通常分為（）。A.內部數據、外部數據B.表內數據、表外數據C.資產數據、負債數據D.公司數據、投資者數據【答案】A23、某銀行因為信息技術系統建設存在缺陷導致無法正常辦理業務，該操作風險的類別屬于（）。A.外部欺詐事件B.信息科技系統事件C.內部欺詐事件D.執行、交割和流程管理事件【答案】B24、商業銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心A.盈利能力B.還款記錄C.還款意愿D.還款能力【答案】D25、杠桿率監管覆蓋了表外資產，彌補了（）資本監管下表外資產風險計提不足的問題。A.巴塞爾協議ⅡB.巴塞爾協議ⅠC.巴塞爾協議ⅢD.巴塞爾協議框架的改進（巴塞爾協議2.5）【答案】A26、監管當局規定的銀行必須持有的與其業務總體風險水平相匹配的資本稱為（）。A.賬面資本B.會計資本C.監管資本D.經濟資本【答案】C27、巴塞爾協議Ⅲ為不同類型風險因子設置了不同的流動性期限，其中不包括（）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】C28、即期是指現金交易或現貨交易，交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額的金融資產，交付及付款在合約訂立后的（）個營業日內完成。A.1B.2C.3D.4【答案】B29、根據計量的結果，通過采取合適的手段來減少流動性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內的是流動性風險（）。A.識別B.計量C.監測D.控制【答案】D30、甲企業和乙企業都是商業銀行的客戶，甲企業的信用等級高于乙企業的信用等級，商業銀行對乙企業的貸款利率高于甲。這種風險管理的策略是（）。A.風險對沖B.風險補償C.風險對沖D.風險規避【答案】B31、下列關于違約概率的說法，錯誤的是()。A.違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性B.《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級l年期違約概率與3個基點中的較高者C.計算違約概率的l年期限與財務報表周期以及內部評級的最長時間完全一致D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】C32、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對值（）。A.不變B.越高C.越低D.無法判斷【答案】C33、下列不屬于資金交易業務的主要操作風險點的是（）。A.前臺交易B.中臺風險管理C.評級授信D.后臺結算清算【答案】C34、我國銀行業監管的目標是促進銀行業合法、穩健運行和（）。A.維護金融體系的安全和穩定B.維護金融市場的正常秩序C.維護公眾對銀行業的信心D.保護存款人的利益【答案】C35、資本充足率的定期壓力測試至少（）一次。A.半年B.一年C.兩年D.三年【答案】B36、下列未體現商業銀行風險管理職能獨立性的是（）。A.風險管理部門具備足夠的職權、資源以及與董事會進行直接溝通的渠道B.設置獨立的風險管理部門C.風險管理部門薪酬與業務條線收入掛鉤D.風險管理部門以獨立于業務部門的報告路線直接向高管層和董事會報告業務的風險狀況【答案】C37、目前，應用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。信用評分模型的關鍵在于（）。A.辨別分析技術的運用B.借款人特征變量的當前市場數據的搜集C.借款人特征變量的選擇和各自權重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】C38、對銀行業穩定經營最大的威脅是（）。A.市場利率劇烈波動B.大量借款人違約C.存款人擠提存款D.外部監管的強化【答案】C39、保證是指保證人和債權人約定，當債務人不履行債務時，保證人按照約定履行債務或者承擔責任的行為。下面具有保證人資格的是（）。A.具有代為清償能力的法人B.國家機關C.學校D.企業法人的分支機構【答案】A40、以下因素不會影響商業銀行的資產負債期限結構的是（）。A.央行宣布上調利率0.3％B.滬市投資收益率上漲7％C.貸款人推進新的貸款請求D.商業銀行增加網點數量【答案】D41、下列關于經濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是（）。A.EVA=稅后凈利潤-資本成本B.EVA=稅后凈利潤-經濟資本×資本預期收益率C.EVA=(資本金收益率-資本預期收益率)×經濟資本D.EVA=(經風險調整的收益率-資本預期收益率)×經濟資本【答案】C42、風險偏好指標選取需要體現（）。A.全面性和重要性B.全面性和穩定性C.重要性和合規性D.合規性和穩定性【答案】A43、商業銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150，分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。A.140B.150C.450D.440【答案】D44、系統重要性銀行監管改革政策框架包括了三大支柱，其中不屬于三大支柱的是（）。A.提高損失吸收能力B.提升監管強度和有效性C.推動處置機制建設D.提高資本的利用率【答案】D45、聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照（）進行排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時問先后C.時間先后和重要程度D.時問先后和緊迫性【答案】A46、下列屬于市場風險的計量模型的是（）。A.基本指標法B.風險中性定價模型C.高級計量法D.VaR模型【答案】D47、核心一級資本工具的合格標準之一：商業銀行進入破產清算程序時，核心一級資本的清償順序排在（）。A.普通股股東之前，一般債權人之后B.所有其他融資工具之后C.優先股股東之前，一般債權人之后D.存款人之后，一般債權人之前【答案】B48、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）年前達到峰值，努力爭取（）年實現碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】A49、商業銀行的決策機構是（）。A.董事會B.監事會C.風險管理部門D.高級管理層【答案】A50、關于久期分析，下列說法正確的是（）。A.如采用標準久期分析法，可以很好地反映期權性風險B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險C.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果仍能保證準確性【答案】B51、在《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與（）中的較高者。A.0.1％B.0.01％C.0.3％D.0.03％【答案】D52、假設下列銀行貸款的債務人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最大的是（）。A.貸款金額為2000萬元且可收回率為40％B.貸款金額為1000萬元且無任何擔保C.貸款金額為1100萬元且有保證擔保D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50％【答案】A53、對內部模型計量的風險價值設定的限額是（）限額。A.交易B.頭寸C.風險價值D.止損【答案】C54、假設某商業銀行的信貸資產總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產的預期損失是（）億。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】A55、商業銀行在計量操作風險監管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監管資本要求的（）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】B56、商業銀行公司治理結構應確保（）對商業銀行的戰略性指導和對管理人員的有效監督，并對商業銀行的股東負責。A.高級管理層B.監事會C.董事會D.員工【答案】C57、戰略風險管理案例——全球曼氏金融破產A.聲譽風險B.戰略風險C.信用風險D.流動性風險【答案】B58、高級計量法是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業銀行監管資本要求可以通過（）來給出。A.內部操作風險計量系統B.外部操作風險控制系統C.外部操作風險計量系統D.內部操作風險識別系統【答案】A59、商業銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當的是（）。A.我國《商業銀行流動性風險管理辦法（試行）》規定，商業銀行流動性比例不低于25%B.商業銀行根據外部監督要求和內部管理規定，制定各類資產的合理比率指標C.我國《商業銀行流動性風險管理辦法（試行）》規定，商業銀行流動性覆蓋率應當不低于150%D.商業銀行可根據自身業務規模和特色設定多種流動性比率/指標，滿足流動性風險管理的需要【答案】C60、()是交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額的金融資產，交付及付款在合約訂立后的兩個營業日內完成。A.遠期B.期貨C.即期D.互換【答案】C61、內部控制體系和()是操作風險管理的基礎。A.公司治理B.外部控制C.合規文化D.信息系統【答案】C62、下列關于商業銀行進行充分信息披露作用的表述，錯誤的是（）。A.信息披露能夠揭示商業銀行的經營狀況及商業銀行經營者的行為B.信息披露會增加審計人員發表不恰當審計意見的可能性C.信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束D.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一【答案】B63、下列關于商業銀行資產負債久期缺口的分析，正確的是（）。A.久期缺口與利率風險沒有必然聯系B.久期缺口絕對值越小，利率風險越高C.久期缺口絕對值越大，利率風險越高D.久期缺口與資產負債比率沒有必然聯系【答案】C64、從商業銀行()看，流動性可分為資產流動性、負債流動性和表外流動性。A.流動性風險來源B.流動性資金來源C.流動性來源D.流動性風險類型【答案】C65、假設購買某種彩票中獎概率為0.5%,若中獎，獎金為10000元，若不中獎，獎金為0，不考慮購買彩票成本的條件下，則購買該彩票收益的期望值為（）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】D66、商業銀行所采用的信息系統的()極為重要。A.適用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】B67、下列各項中，不屬于抵押合同應詳細記載的內容的是（）。A.抵押品名稱B.抵押品的質量C.被擔保的主債權種類D.抵押物移交的時間【答案】D68、根據監管規定，商業銀行操作風險資本計量中，標準法與替代標準法的最主要區別在于（）。A.替代標準法是用前三年貸款余額的算術平均數與3.5％的乘積替代零售銀行和商業銀行業務條線的總收入B.替代標準法是最初級的操作風險資本計量方法C.替代標準法的業務條線歸類原則、對應系數和監管資本計量方法與標準法存在明顯差異D.標準法與替代標準法相比，能夠降低操作風險重復計量的程度【答案】A69、商業銀行應當建立有效的壓力測試治理結構，下列應當負責制定壓力測試政策的是（）A.高級管理層B.董事會C.股東大會D.監事會【答案】A70、債務人或交易對手未能履行合同規定的義務或信用質量發生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險屬于（）。A.信用風險B.操作風險C.市場風險D.流動性風險【答案】A71、（）是商業銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任。A.監事會B.高級管理層C.董事會D.股東大會【答案】C72、下列關于商業銀行資產負債久期缺口的分析，正確的是（）。A.久期缺口與利率風險沒有必然聯系B.久期缺口絕對值越小，利率風險越高C.久期缺口絕對值越大，利率風險越高D.久期缺口與資產負債比率沒有必然聯系【答案】C73、商業銀行當期信用評級BBB的某類企業違約概率（PD）為2％，貸款違約損失率（LGD）為50％，當期銀行對該類型企業的信貸余額為20億元人民幣，違約風險暴露（EAD）為10億元人民幣，則銀行當期對該類企業貸款的預期損失為（）人民幣。A.0.1億元B.0.2億元C.0.5億元D.1億元【答案】A74、下列（）模型為金融衍生產品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領域。A.資本資產定價B.套利定價C.歐式期權定價D.投資組合原理【答案】C75、以下不屬于分析企業的非財務因素的是（）。A.管理層風險分析B.聲譽風險分析C.生產和經營風險分析D.行業風險分析【答案】B76、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）年前達到峰值，努力爭取（）年實現碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】A77、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是()。A.即期凈敞口頭寸B.遠期凈敞El頭寸C.總敞口頭寸D.期權敞口頭寸【答案】C78、按照國際慣例，下列關于信用評定方法的說法，正確的是（）。A.對企業采用評級方法，對個人客戶采用評分方法B.對企業采用評分方法，對個人客戶采用評級方法C.對企業客戶和個人客戶都采用評級方法D.對企業客戶和個人客戶都采用評分方法【答案】A79、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意見稿)》，要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.在標準法下，每一筆交易的風險暴露將映射至其含有的風險因素中B.較常用的計量交易對手信用風險暴露的方法有現期風險暴露法、標準法和內部模型法C.現期風險暴露法和標準法均適用于場外衍生工具交易違約風險暴露的計量D.對于不滿足利用標準法，但希望提高風險敏感度(相對現期風險暴露法)的銀行，可以采用內部模型法【答案】D80、識別客戶關聯方關系時，授信工作人員應重點關注客戶核心資產重大變動及其凈資產()的變動情況。A.10％以下B.1000以上C.20％以下D.20％以上【答案】B81、商業銀行采用的定量分析方法主要是基于對_________和_________的分析。（）A.內部操作風險損失數據；外部操作風險損失數據B.內部操作風險損失數據；外部數據C.業務經營環境；外部數據D.業務經營環境；內部控制因素【答案】B82、在操作風險資本計量的方法中，（??）是將商業銀行的所有業務劃分為九類產品線，每一類產品線規定不同操作風險資本要求系數，并分別求出對應的資本，然后加總每條業務線的資本即可得到商業銀行總體操作風險的資本要求。A.標準法B.高級計量法C.內部評級法D.基本指標法【答案】A83、假設下列銀行貸款的債務人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最大的是（）。A.貸款金額為2000萬元且可收回率為40％B.貸款金額為1000萬元且無任何擔保C.貸款金額為1100萬元且有保證擔保D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50％【答案】A84、下列不屬于商業銀行計量交易對手信用風險方法的是（）。A.內部模型法B.標準法C.內部評級法D.現期風險暴露法【答案】C85、以下不屬于單一客戶的風險監測指標的是（）。A.品質指標、實力類指標B.償債能力指標、盈利能力指標C.營運能力指標、增長能力指標D.數量指標、等級指標【答案】D86、下列（）模型為金融衍生產品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領域。A.資本資產定價B.套利定價C.歐式期權定價D.投資組合原理【答案】C87、壓力情景應充分體現銀行（）的特征。A.經營和收益B.經營和風險C.經營和管理D.風險和收益【答案】B88、下列關于國別風險限額和集中度管理的表述，最不恰當的是（）A.國別風險敞口限額考慮風險轉移后的最終風險敞口，即凈敞口限額B.國別限額依據國別風險、業務機會兩個因素確定C.經濟資本限額的限定旨在合適地分配及控制某國家或地區所使用的經濟資本D.敞口限額的設定旨在控制某國家或地區敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區【答案】B89、下列不屬于風險限額管理環節的是（）。A.風險限額預測B.風險限額設定C.風險限額監測D.風險限額控制【答案】A90、專家判斷法中與借款人有關的因素不包括()。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經濟周期【答案】D91、戰略風險管理案例——全球曼氏金融破產A.信用風險、市場風險、流動性風險B.市場風險、流動性風險、法律風險C.聲譽風險、國別風險、市場風險D.流動性風險、國別風險、聲譽風險【答案】A92、在國別風險的主要類型中，最基本和最重要的是（）。A.主權風險B.政治風險C.傳染風險D.轉移風險【答案】D93、（）是指債務人或第三方將其動產移交債權人占有，將該動產作為債權的擔保。A.擔保B.保證C.抵押D.質押【答案】D94、下列哪項不屬于商業銀行代理業務中的操作風險？（）A.業務員貪污或截留手續費B.代客理財產品由于市場利率波動而造成損失C.委托方偽造收付款憑證騙取資金D.客戶通過代理收款進行洗錢活動【答案】B95、客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場無關的因素是（）。A.聲譽B.利率水平C.經濟周期D.宏觀經濟政策【答案】A96、我國銀行業監營管理機構在對商業銀行進行監督檢查的過程中，發現，某銀行信貸投入的行業集中度較高，存在風險隱患，于是決定對該銀行提出特定的集中度風險資本要求，該項資本要求屬于（）A.第二支柱資本要求B.儲備資本要求C.逆周期資本要求D.系統重要性銀行附加資本要求【答案】A97、在銀行風險管理中，(?)是商業銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任。A.董事會B.監事會C.高級管理層D.股東大會?【答案】A98、商業銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業銀行的整體或重大風險。A.業務部門B.風險管理部門C.董事會D.董事會下設的風險管理委員會【答案】D99、商業銀行的流動性覆蓋率應當不低于（）。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】B100、下列關于商業銀行聲譽風險的理解，最恰當的是（）。A.聲譽風險通過系統化方法來管理B.聲譽風險無法通過改善內部控制來避免C.聲譽風險不會損害到銀行的經濟價值D.聲譽風險與其他風險不具有相關性【答案】A多選題（共50題）1、下列關于流動風險與信用風險的關系，說法正確的有（）。A.承擔過高的信用風險可能導致不良貸款以及違約損失大幅上升B.承擔過高的信用風險可能導致貸款收益顯著下降，從而增加流動性風險C.可能因錯誤判斷市場發展趨勢，導致投資組合價值嚴重受損D.操作風險可能造成重大經濟損失，從而對流動性狀況產生嚴重影響E.任何涉及商業銀行的負面消息都可能危及其聲譽，最終使商業銀行被動陷入流動性危機【答案】AB2、單一法人客戶的財務報表應特別關注的內容有()。A.識別和評價財務報表風險B.識別和評價利益狀況C.識別和評價經營管理狀況D.識別和評價負債管理狀況E.識別和評價資產管理狀況【答案】ACD3、商業銀行風險控制／緩釋策略應當符合的要求有()。A.建立各類風險計量模型B.監測各種可量化的關鍵風險指標C.風險控制／緩釋策略應與商業銀行的整體戰略目標保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求E.通過對風險誘因的分析，能夠發現風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】CD4、下列做法可能導致商業銀行面臨較高流動性風險的有（）。A.以核心存款作為貸款的主要資金來源B.將大量短期借款用于長期貸款C.保持資產與負債幣種匹配D.將貸款集中于幾個優勢行業E.在日常經營中持有足夠水平的流動資金【答案】BD5、下列可以有效控制商業銀行柜臺業務操作風險的措施有（）。A.解雇缺乏操作經驗的柜員B.加強崗位培訓，不斷提高柜員操作技能和業務水平C.強化一線實時監督檢查，促進事后監督向專業化、規范性邁進D.完善規章制度和業務操作流程，并建立崗位操作規范和操作手冊E.加強信息系統建設，并在系統中設置自動監控要點【答案】BCD6、商業銀行保持合理的資產負債分布結構有助于降低流動性風險．下列做法恰當的有（）。A.制定適當的債務組合.與主要資金提供者建立穩健持久的關系B.適度分散客戶種類和資金到期日C.關注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結構D.保持合理的資金來源結構E.根據本行的業務特點持有合理的流動資產組合【答案】ABCD7、商業銀行開發新產品／業務所面臨的主要風險類型有（）。A.聲譽風險B.法律風險C.操作風險D.信用風險E.市場風險【答案】ACD8、在現金流量分析中，現金流的內容包括()。A.并購活動的現金流B.經營活動的現金流C.投資活動的現金流D.融資活動的現金流E.貸款活動的現金流【答案】BCD9、以下關于資產流動性的說法，正確的有()。A.資產流動性是商業銀行能以較低的成本隨時獲得需要的資金B.資產的變現能力越強，所付成本越低，則流動性越強C.資產流動性是商業銀行持有的資產在無損失的情況下迅速變現的能力D.資產流動性應當從零售和公司／機構兩個角度進行分析E.商業銀行應當估算所持有的可變現資產量，把流動性資產持有與之前的流動性需求進行比較，以確定流動性的適宜度【答案】BC10、衡量商業銀行信用風險變化的程度，表示資產質量從前期到本期變化的比率指標有（）。A.正常貸款遷徙率B.成本收入比C.資本充足率D.大額負債依賴度E.不良貸款遷徙率【答案】A11、下列對商業銀行風險計量的理解，正確的有（）。A.風險模型開發所采用的數據源應當具有高度的真實性、準確性和充足性B.風險模型應當能夠真實反映商業銀行的風險狀況C.應確保所開發的風險模型準確并長期有效D.深刻理解不同風險計量方法的優缺點，采用多種分析手段相互補充E.所采用的風險計量方法/模型越高級，計量出來的風險越準確【答案】ABD12、2008年1月24日，當時擔任世界上最大金融衍生品交易領導角色的法國興業銀行在新聞發布會上宣布了一起該行的嚴重違規交易案，銀行的衍生品交易員熱羅姆·蓋維耶爾(JeromeKerviel)在未經授權的情況下購買了500億歐元的股指期貨，給銀行帶來了大約49億歐元的嚴重損失，這起舞弊案一經曝出震驚了全球金融界。A.失職違規B.流程執行失敗C.違法用工法律D.職員欺詐E.與客戶糾紛【答案】ACD13、商業銀行應基于風險評估過程中確定的（）確定資本需求。A.當前風險輪廓B.當前風險水平C.未來業務規劃D.未來盈利模式E.發展戰略【答案】AC14、下列屬于銀行監督管理機構對銀行機構進行現場檢查的重點內容有（??）。A.風險狀況和資本充足性B.管理水平和內部控制C.流動性D.資產質量E.市場風險敏感度【答案】ABCD15、商業銀行積極、主動地承擔和管理風險的益處主要有()。A.有助于金融產品的開發B.有助于降低現金流的波動性C.有利于商業銀行更加有效地配置資本D.有利于商業銀行改善資本結構E.有助于獲得更多收益【答案】ACD16、商業銀行流動性風險預警信號包括（）。A.融資成本大幅上升B.零售存款大量流出C.盈利水平顯著降低D.資產快速增長主要來源于臨時性E.負面的公眾報道【答案】ABCD17、下列關于期權風險敏感性指標表述正確的有（）A.期權Theta是期權剩余期限的敏感性指標，也被視為時間損耗B.期權Delta為0.5，表示標的資產價格變動一個單位，期權價格變化50%C.期權Vega是用于衡量市場波動對期權價值敏感性的指標D.期權Vega的絕對值與期權存續期時間負相關，存續期越長Vega絕對值越小E.期權的Delta是不變的，因此DetlaHedge是不需要進行動態調整【答案】AB18、商業銀行的戰略風險主要體現在（）。A.整個戰略實施過程中的質量難以保證B.戰略目標缺乏整體兼容性C.為實現目標所需要的資源缺乏D.為實現戰略目標而制定的經營戰略存在缺陷E.外部監管環境出現了巨大變化【答案】ABCD19、在風險緩釋的處理中，質押的處理非常嚴格，屬于現金類資產的有（）。A.外幣現金B.評級AA一以上地區政府發行的債券C.銀行存單D.黃金E.中央銀行發行的債券【答案】ACD20、下列關于商業銀行流動性風險與各類主要風險關系的表述，正確的有（）。A.良好的聲譽有助于商業銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動性B.制定和實施新戰略、推廣新產品/業務之前，應當評估可能流動性造成的影響C.市場風險會影響投資組合的收益，并因此造成流動性波動D.重大的操作風險損失可能對流動性造成顯著影響E.承擔較高的信用風險有助于降低流動性風險【答案】ABCD21、下列關于貸款組合信用風險的說法，正確的有()。A.貸款組合的整體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總B.將信貸資產分散于相關性較小的不同行業或地區的借款人，有助于降低商業銀行資產組合的整體風險C.將信貸資產分散于負相關的不同行業或地區的借款人，有助于降低商業銀行資產組合的整體風險D.相對于單筆貸款業務，貸款組合信用風險識別中應更多地關注系統性風險因素E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性【答案】ABCD22、外部變化同樣可能引發商業銀行的戰略風險。這些外部風險包括（）。A.品牌風險B.行業風險C.技術風險D.競爭對手風險E.項目風險【答案】ABCD23、商業銀行面臨的國別風險存在于（）經營活動中。A.代理行往來B.由境外服務提供商提供的外包服務C.設立境外機構D.國際資本市場業務E.對“一帶一路”國家的授信【答案】ABCD24、風險事件：A.就業制度和工作場所安全事件B.外部欺詐事件C.實物資產的損壞D.內部欺詐事件E.客戶、產品和業務活動事件【答案】AD25、在全球范圍內，各國對銀行監管實行嚴格的行業準人，是因為（）。A.銀行具有很強的公眾性B.銀行面臨著復雜的風險種類C.銀行業的壟斷和競爭應保持適度均衡D.銀行具有特殊的資產負債結構E.銀行對社會經濟發展和資源再分配有著重要的影響【答案】ABCD26、我國監管當局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款?（）A.正常B.關注C.次級D.可疑E.損失【答案】ABCD27、對于商業銀行而言，下列屬于通過加強公司治理來提升聲譽風險管理水平的措施有（）A.高級管理層負責建立健全聲譽風險管理制度，完善工作機制，制定重大事項的聲譽風險應對預案和處置方案B.商業銀行應加強與同業溝通聯系，互相吸收和借鑒經驗教訓，共同維護行業整體聲譽C.監事會負責監督董事會和高級管理層在聲譽風險管理方面的履職盡責情況，并將相關情況納入監事會工作報告D.商業銀行應建立或指定部門作為本機構聲譽風險管理部門，并配備相應管理資源E.董事會負責確定聲譽風險管理的策略和總體目標，掌握聲譽風險狀況，監督高級管理層開展聲譽風險管理【答案】ACD28、風險價值通常是由銀行的內部市場風險計量模型來估算，就目前而言，常用的風險價值模型技術有（）。A.方差—協方差法B.蒙特卡洛法C.解釋區間法D.歷史模擬法E.高級計量法【答案】ABD29、商業銀行貸款定價應當考慮的主要因素包括（）。A.借款人在銀行持有的補償余額B.貸款發放的相關費用C.貸款的到期期限D.借款人的信用風險水平E.銀行的資金成本【答案】BCD30、商業銀行操作風險管理制度體系中的管理工具需要制定的管理辦法包括（）。A.制定操作風險與控制自我評估B.業務連續性管理C.損失數據收集D.關鍵風險指標監測E.外包業務管理?【答案】ACD31、材料題風險事件：A.銷售目標過于激進，風險文化存在扭曲B.高管層對基層員工集體私自開戶的行為未予以充分重視C.該行的交叉銷售策略本身不存在問題，完全因基層雇員不遵守職業操守D.董事會未能有效履行風險管理職責，風險治理能力薄弱E.重激勵、輕約束，短期高盈利為導向的高風險經營模式【答案】ABD32、商業銀行市場風險內部模型的定量要求有（）。A.應采用歷史模擬法計算VaR值B.至少每三個月更新一次數據C.置信水平采用99%的單尾置信區間D.市場價格的歷史觀測期至少為一年E.持有期為10個營業日【答案】CD33、國別風險評級指標體系分為政治環境、經濟環境、財政實力、（）等幾個方面。A.金融環境B.經商環境C.國際收支D.居住環境E.旅游環境【答案】AC34、企業應當建立起內部控制體系的相關要素，包括（）。A.控制環境B.風險評估C.控制活動D.信息與溝通E.監控【答案】ABCD35、良好的聲譽風險管理有助于提升商業銀行的盈利能力和實現長期戰略目標，下列事件可能引發商業銀行聲譽風險的有（）。A.內控缺失導致違規案件層出不窮B.違反用工法C.缺乏經營特色D.金融產品／服務存在嚴重缺陷E.缺乏社會責任感【答案】ABCD36、風險偏好聲明是金融機構愿意接受或避免的風險總體水平和風險類型的書面說明,其中包括的是()。A.定性說明B.風險措施C.流動性的定量措施D.難以最化的風險E.定量說明【答案】ABCD37、商業銀行風險管理組織包括()。A.董事會及最高風險管理委員會B.監事會C.高級管理層D.風險管理部門E.其他風險控制部門／機構【答案】ABCD38、商業銀行通常可以采用下列哪些手段管理信用風險？（）A.