2023年中級銀行從業資格之中級風險管理提升訓練試卷A卷附答案單選題（共100題）1、()應定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，由其進行審核，進度報告應當包括計劃的重大變更、關鍵人員或供應商的變更以及主要費用支出情況。A.高級管理層B.業務部門C.項目實施部門D.風險管理部門【答案】C2、巴塞爾協議Ⅲ為不同類型風險因子設置了不同的流動性期限，其中不包括（）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】C3、下列不屬于風險水平類指標的是（）。A.正常貸款遷徙率B.信用風險指標C.市場風險指標D.流動性風險指標【答案】A4、作為獨立的第三方，能夠對銀行進行客觀公正評級的是（）。A.銀行業協會B.監管部門C.評級機構D.審計師【答案】C5、某商業銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據賬面計算應提貸款損失準備10億元，則6月末該行貸款損失準備充足率為（）。A.100％B.90％C.120％D.70％【答案】C6、假設商業銀行批發和零售存款大量流失，此種情景屬于（）壓力測試情景。A.市場風險B.信用風險C.流動性風險D.操作風險【答案】C7、通常情況下，下列商業銀行資產的流動性自高至低排序正確的是（）。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅢB.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A8、即期是指現金交易或現貨交易，交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額的金融資產，交付及付款在合約訂立后的（）個營業日內完成。A.1B.2C.3D.4【答案】B9、下列說法正確的是（）。A.累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均比較保守B.累計總敞口頭寸法比較保守，凈總敞口頭寸法較為激進C.累計總敞口頭寸法較為激進，凈總敞口頭寸法比較保守D.累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均較為激進【答案】B10、假設其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對手信用風險最大的是（）。A.賣出1份買方期權（CALLOPTION）B.購買1份買方期權（CALLOPTION）C.購買1份賣方期權（PUTOPTION）D.賣出1份賣方期權（PUTOPTION）【答案】B11、可能造成重大經濟損失，從而對流動性狀況產生嚴重影響，如法國興業銀行交易員違規交易衍生產品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。A.市場風險B.法律風險C.操作風險D.戰略風險【答案】C12、假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=2000億元，負債L=1800億元，資產加權平均久期為D4=5年，負債加權平均久期為DL=3年。根據久期分析法，如果市場利率從3.5%上升到4%，則商業銀行的整體價值約（）。A.減少22.11億元B.減少22.22億元C.增加22.11億元D.增加22.22億元【答案】B13、（）方面的內容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。A.原始損失數據B.誘因與控制措施C.關鍵風險指標D.資本情況【答案】A14、下列不屬于可能影響聲譽的信用風險因素的是()。A.房地產行業貸款比例超過30％B.優質客戶違約率上升C.不良貸款率接近5％D.衍生產品交易策略錯誤【答案】D15、當用權重法計量風險監管資本時，（）的信用風險轉換系數最低。A.承兌匯票B.一般未使用的信用卡授信額度C.與貿易直接相關的短期或有項目D.與交易直接相關的或有項目【答案】C16、下列關于商業銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。A.操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域B.內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件均有可能造成操作風險損失C.一起操作風險損失事件僅對應一種形態的損失D.內部流程引起的操作風險表現為流程不健全、流程執行失敗、控制和報告不力等【答案】C17、原銀監會規定，我國商業銀行杠桿率的監管標準是不低于（）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】A18、在假定市場因子的變化服從多元正態分布情形下，利用正態分布的統計特征簡化計算VaR，這種方法是（）。A.歷史模擬法B.方差-協方差法C.標準法D.蒙特卡洛模擬法【答案】B19、從事積極資產負債管理的商業銀行一般擁有良好的市場融資能力，可以在短期內從機構客戶或市場上籌集大量資金，此類銀行的大額負債依賴度______、自身流動性風險管理的要求______。（）A.較低；較低B.較低；較高C.較高；較低D.較高；較高【答案】D20、識別客戶關聯方關系時，授信工作人員應重點關注客戶核心資產重大變動及其凈資產()的變動情況。A.10％以下B.1000以上C.20％以下D.20％以上【答案】B21、下列關于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（??）。A.銀行應當對交易賬簿頭寸經常進行準確估值，并積極管理該項目投資組合B.交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸C.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多D.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸【答案】C22、關于資本轉換因子，下列說法錯誤的是（）。A.資本轉換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險B.某組合風險越大，其資本轉換因子越高C.同樣的資本，風險越高的組合計劃的授信額越高D.通過資本轉換因子，可將以資本表示的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額【答案】C23、以下不屬于個人信貸業務的是（）。A.個人住房按揭貸款B.個人大額耐用消費品貸款C.汽車貸款D.個人生產經營貸款【答案】C24、下列關于商業銀行資金交易業務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，最不恰當的是（）。A.借助適當的風險量化模型及業務管理系統可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性B.建立資金業務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率C.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細D.代客資金業務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證【答案】C25、資本充足率壓力測試分為：定期和不定期壓力測試，原則上定期壓力測試至少（）一次。A.3個月B.半年C.9個月D.1年【答案】D26、假設某商業銀行的信貸資產總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產的預期損失是（）億。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】A27、商業銀行將（）和經營目標結合起來，是創造公共透明度、維護商業銀行聲譽的一個重要層面。A.領導能力B.企業社會責任C.盈利能力D.戰略發展計劃【答案】B28、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種。籌集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。A.法律風險B.聲譽風險C.匯率風險D.轉移風險【答案】D29、專家判斷法中與借款人有關的因素不包括()。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經濟周期【答案】D30、系統重要性銀行監管改革政策框架包括了三大支柱，其中不屬于三大支柱的是（）。A.提高損失吸收能力B.提升監管強度和有效性C.推動處置機制建設D.提高資本的利用率【答案】D31、商業銀行采用內部模型法計算市場風險加權資產時，VaR乘數因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】B32、商業銀行在開發內部計量系統過程中，必須有（）兩類的嚴格程序。A.市場風險模型開發和模型獨立控制B.信用風險模型開發和模型獨立預測C.系統風險模型開發和模型獨立操作D.操作風險模型開發和模型獨立驗證【答案】D33、關于專有信息和保密信息的內容，下列表述錯誤的是（）。A.有關專有信息和保密信息的免除規定不得與會計準則的披露要求產生沖突B.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產品和系統的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位C.如果專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有關客戶的信息，以及內部安排的一些詳細情況，如使用的方法論、估計參數和數據等【答案】C34、商業銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要。據此，下列描述最不恰當的是（）。A.商業銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機B.商業銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗C.商業銀行應當能夠準確預測投訴／批評可能造成的風險損失及影響D.商業銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發掘自身潛在的風險【答案】C35、商業銀行應當建立有效的壓力測試治理結構，下列應當負責制定壓力測試政策的是（）A.高級管理層B.董事會C.股東大會D.監事會【答案】A36、下列關于商業銀行風險管理信息系統的表述中，最不恰當的是（）。A.對交易對手的風險預警信號不能及時到達結算部門是風險信息傳導失效的表現之一B.銀行不同部門對風險數據的應用不同，因此允許不同業務部門采用的風險數據不一致C.實現不同業務條線的風險數據和風險暴露的有效加總，是幫助銀行準確了解自身風險狀況的重要保障D.與風險相關的系統流程設計應全面考慮前、中、后的相關部門的需求【答案】B37、商業銀行的操作風險與市場風險、信用風險相比，具有（）的特點。A.普遍性和非營利性B.普遍性和營利性C.流動性和非營利性D.風險性和非營利性【答案】A38、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為200億元，那么該商業銀行的融資需求等于()億元。A.300B.500C.600D.400【答案】C39、下列關于信用風險的說法，錯誤的是（）。A.對大多數商業銀行來說，貸款是最主要的信用風險來源B.信用風險既存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業務中，還存在于衍生產品交易中C.信用風險具有明顯的系統性風險特征D.違約風險既可以針對個人，也可以針對企業【答案】C40、假設某企業信用評級為B，對其項目貸款的年利率為10％。根據歷史經驗，企業違約后此類項目貸款的回收率平均為30％。若同期信用評級為AAA企業的同類項目貸款年利率為5％，則根據KPMG風險中性定價模型，該信用評級為B企業的1年期違約概率約為（）。A.5.0％B.8.0％C.7.0％D.6.5％【答案】D41、法國興業銀行交易員違規交易衍生產品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。A.市場風險B.法律風險C.操作風險D.戰略風險【答案】C42、根據計量的結果，通過采取合適的手段來減少流動性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內的是流動性風險（）。A.識別B.計量C.監測D.控制【答案】D43、用應付未付外債總額與當年出口收入之比衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為（）。A.60％B.80％C.100％D.120％?【答案】C44、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意見稿)》，要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.計量交易對手信用風險加權資產前，需要先獲得交易對手信用風險暴露數據B.交易所交易的衍生產品存在交易對手信用風險C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交易D.交易對手信用風險是指由于交易對手在交易最終結算前違約而造成經濟損失的風險【答案】B45、下列關于信用風險壓力測試說法正確的是（）A.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，避免損失是最終目標B.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，管理應用是最終目標C.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，避免損失是最終目標D.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，管理應用是最終目標【答案】B46、下列關于商業銀行董事會對市場風險管理職責的表述，最不恰當的是（）。A.負責制定市場風險管理制度和程序B.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監測和控制市場風險C.負責確定本行可以承受的市場風險水平D.負責監督和評價市場風險管理的全面性、有效性【答案】A47、目前，我國商業銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。A.經濟資本B.會計資本C.監管資本D.賬面資本【答案】C48、商業銀行操作風險計量模型的觀測期為（）。A.3個月B.6個月C.1年D.2年【答案】C49、根據監管要求，商業銀行使用權重法計算風險加權資產時，監管類別“優”所對應的風險權重為（）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】C50、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》的規定，商業銀行在資本規劃中，應優先考慮補充（）。A.儲備資本B.其他一級資本C.核心一級資本D.二級資本【答案】C51、對商業銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。A.實現不良貸款本息的全部回收B.提高商業銀行資產質量C.更好地發現不良貸款價格D.拓寬商業銀行處置不良貸款的渠道【答案】A52、以下不屬于商業銀行可能面對的市場條件的是()。A.異常B.正常C.最好D.最壞【答案】A53、假定某公司2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產總額為150萬元，年底資產總額為220萬元，則其總資產周轉率約為()。A.54％B.108％C.120％D.150％【答案】B54、在實踐中，以下不屬于人們對風險造成損失的劃分的是()。A.已造成損失B.預期損失C.非預期損失D.災難性損失【答案】A55、下列關于市場約束的表述錯誤的是（）。A.市場約束的目的在于促進銀行穩健經營B.監管部門是市場約束的核心C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現D.股東通過行使權利給銀行經營者施加經營壓力，有利于銀行改善治理，實現對銀行的市場約束【答案】C56、我國監管規定商業銀行并表和未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會的要求（）個百分點。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】A57、下列關于巴塞爾協議Ⅲ的說法錯誤的是（）。A.大幅度提高高風險業務的資本要求B.重新界定監管資本的構成，強調優先股在監管資本中的核心地位C.建立逆周期資本監管機制D.提高了資本充足率監管標準【答案】B58、以下對商業銀行風險管理部門的說法，錯誤的是()。A.巴塞爾委員在《銀行公司治理原則》強調了“三道防線”在風險管理流程中的作用，指出風險治理框架中應包括建立“三道防線”及清晰的職責描述B.業務條線部門是第一道風險防線,它是風險的承擔者,應負責持續識別、評估和報告風險敞口C.風險管理部門和合規部門是笫二道風險防線D.風險管理不保持獨立性【答案】D59、下列風險都可能給商業銀行造成經營困難，但導致商業銀行破產的直接原因通常是（）。A.操作風險B.信用風險C.戰略風險D.流動性風險【答案】D60、關于總敞口頭寸，下列說法正確的是（）。A.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C.總敞口頭寸反映整個資產組合的外匯風險D.短邊法的計算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個總數；最后選擇絕對值較小的作為銀行的總敞口頭寸【答案】A61、“風險熱點”，表明該頭寸（）投資組合的風險。A.增加了B.減少了C.不影響D.不確定【答案】A62、關于市值重估，下列說法正確的是（）。A.商業銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值B.商業銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值C.商業銀行進行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一個市場變量作為計值基礎.推算出或計算出交易頭寸的價值【答案】D63、某商業銀行的個人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，按照權重法計算其風險加權資產是（）。A.55億B.75億C.50億D.82.5億【答案】C64、在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的（）的外匯交易。A.第2個工作日B.第1個工作日C.第3個工作日D.第5個工作日【答案】A65、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是()。A.即期凈敞口頭寸B.遠期凈敞El頭寸C.總敞口頭寸D.期權敞口頭寸【答案】C66、從銀行業的發展歷程來看．商業銀行對客戶的信用風險評估／計量大致經歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發展階段。下列關于專家判斷法的說法正確的是（）。A.專家系統面臨的一個突出問題是缺乏信貸專家的經驗和判斷B.專家系統的突出特點在于將信用風險的評估作為信用分析和決策的主要基礎C.專家系統在分析信用風險時主要考慮與借款人有關的因素以及與市場有關的因素D.專家系統依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業知識、技能和豐富經驗，因此不同的信貸人員由于其經驗、習慣和偏好的差異，可能出現不同的風險評估結果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業銀行而言尤為突出【答案】C67、目前，應用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。信用評分模型的關鍵在于（）。A.辨別分析技術的運用B.借款人特征變量的當前市場數據的搜集C.借款人特征變量的選擇和各自權重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】C68、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，商業銀行的（）負責制定本行的風險偏好。A.董事會B.風險管理部門C.監事會D.風險管理委員會【答案】A69、商業銀行的聲譽危機管理應當建立在（）的基礎上，而且如果能夠在監管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。A.良好的內部控制和機構利益B.良好的道德規范和股東利益C.良好的道德規范和公眾利益D.維護股東利益?【答案】C70、下列哪項關于現場檢查的表述不正確?（）A.現場檢查是指監管當局及其分支機構派出監管人員到被監管的金融機構進行實地檢查B.現場檢查過程分為檢查準備、檢查實施、檢查報告、檢查處理和檢查檔案整理五個階段C.現場檢查實施階段可分為五個環節：進點會談、檢查實施、分析整理、評價定性、結束現場檢查作業D.現場檢查對非現場監管有指導作用【答案】D71、下列關于商業銀行風險的說法正確的是（）。A.市場風險指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險B.結算風險是一種市場風險C.信用風險具有明顯的系統性風險特征D.與市場風險相比，信用風險的觀察數據少，且不易獲取【答案】D72、用應付未付外債總額與當年出口收入之比衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為（）。A.50％B.80％C.100％D.150％【答案】C73、商業銀行在風險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（）。A.進行有效的事后檢驗B.研究過去已經發生的市場突變C.分析資產組合歷史的損益分布D.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力【答案】D74、戰略規劃必須建立在商業銀行當前的（）基礎之上。A.實際情況B.未來的發展潛力C.實際情況和未來的發展潛力D.潛在收益【答案】C75、權重法下，對微型和小型企業的債權必須滿足的條件之一為（）。A.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過100萬元B.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過300萬元C.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過500萬元D.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過1000萬元【答案】C76、以下不屬于操作風險中基于損失形態分類的是（）。A.實物資產的損壞B.資產損失C.賬面減值D.其他損失【答案】A77、由于內部控制的方面的漏洞，很多金融機構在衍生產品交易中遭受巨額損失，而且短期內難以籌措足夠的資金平倉，出現嚴重的()危機。A.操作風險B.市場風險C.流動性風險D.信用風險【答案】C78、內部審計部門應當定期對風險管理體系的組成部分和環節，進行準確性、可靠性、充分性和有效性的獨立審查和評價，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年兩次D.每年三次【答案】A79、（）能夠綜合衡量商業銀行盈利水平及其所承擔的風險水平。A.經風險調整的資本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.資本充足率（CAR）D.資產收益率（ROA）【答案】A80、商業銀行信用風險監測中，行業經營環境出現惡化的預警指標不包括（）。A.行業個別企業出現虧損B.市場需求出現明顯下降C.行業產能明顯過剩D.金融危機對行業發展產生影響【答案】A81、下列關于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。A.即期凈敞口頭寸是指計入資產負債表內的業務所形成的敞口頭寸B.等于表內的即期負債減去即期資產C.不包括變化較小的結構性資產或負債D.不包括未到交割日的現貨合約【答案】B82、下列關于敏感性分析的說法，錯誤的是()。A.敏感性分析計算簡單B.敏感性分析計算復雜不便于理解C.敏感性分析在市場風險分析中得到了廣泛應用D.對于較復雜的金融工具或資產組合，敏感性分析無法計量其收益或經濟價值相對市場風險要素的非線性變化【答案】B83、商業銀行在計量操作風險監管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監管資本要求的（）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】B84、商業銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產品，當期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當期的整體VaR值為（）。A.100萬元B.700萬元C.多于700萬元D.小于700萬元【答案】D85、銀行監管是由（）主導實施的對銀行業金融機構的監督管理行為，監管部門通過制定法律、制度和規則，實施監督檢查，促進金融體系的安全和穩定，有效保護存款人利益。A.銀監會B.中國人民銀行C.政府D.銀行業協會【答案】C86、以下（）不屬于造成系統無法正常辦理或系統速度異常的因素。A.信息科技系統生產運行B.信息科技系統應用開發C.信息科技系統安全管理D.信息科技系統人員操作【答案】D87、風險限額管理不包括（）環節。A.風險限額設定B.風險限額監測C.超限額處理D.風險限額識別【答案】D88、內部評級系統的驗證過程和結果應接受（）檢查，負責檢查的部門應獨立于驗證工作的設計和實施部門。A.獨立B.準確C.穩定D.審慎【答案】A89、2006年()提出一系列風險計量的規范標準，使得商業銀行風險管理模式發生了本質變化。A.《巴塞爾新資本協議》B.《資本協議市場風險補充規定》C.《國際會計準則第39號》D.《商業銀行資本充足率管理辦法》【答案】A90、關于風險識別／分析，下列說法不正確的是()。A.風險識別包括感知風險和分析風險B.-制作風險清單是商業銀行識別與分析風險最基本、最常用的方法C.感知風險指深入理解各種風險的成因及變化規律D.良好的風險識別應遵循全面性和前瞻性【答案】C91、下列不屬于商業銀行計量交易對手信用風險方法的是（）。A.內部模型法B.標準法C.內部評級法D.現期風險暴露法【答案】C92、監管機構對于商業銀行數據靈活性的要求，不包括（）。A.銀行生成的匯總風險數據能夠滿足內部需求以及監管問詢的要求B.銀行的數據加總流程能夠生成客制化數據，適應監管要求變化，適應組織架構變化和新業務C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數據D.銀行生成的匯總風險數據應該有針對性地滿足壓力/危機情境下風險管理報告的需要【答案】C93、超額備付金率的計算公式為（）。A.=合格優質流動性資產／未來30日現金凈流出量×100％B.=流動性資產余額／流動性負債余額×100％C.=流動性資產余額／全部負債余額×100％D.=[(在中國人民銀行的超額準備金存款+庫存現金)／各項存款]×100％【答案】D94、下列降低風險的方法中，（）只能降低非系統性風險。A.風險分散B.風險轉移C.風險對沖D.風險規避【答案】A95、根據監管規定，商業銀行操作風險資本計量中，標準法與替代標準法的最主要區別在于（）。A.替代標準法是用前三年貸款余額的算術平均數與3.5％的乘積替代零售銀行和商業銀行業務條線的總收入B.替代標準法是最初級的操作風險資本計量方法C.替代標準法的業務條線歸類原則、對應系數和監管資本計量方法與標準法存在明顯差異D.標準法與替代標準法相比，能夠降低操作風險重復計量的程度【答案】A96、下列不屬于造成商業銀行操作風險的外部因素的是（）。A.外部欺詐B.自然災害C.行業競爭激烈D.交通事故【答案】C97、商業銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心A.盈利能力B.還款記錄C.還款意愿D.還款能力【答案】D98、下列不屬于外部數據的是（）。A.通過專業數據供應商所獲得的數據B.從各個業務系統中抽取的、與風險管理相關的數據信息C.從稅務、海關、公共服務提供部門獲得的數據D.從征信系統獲得的數據【答案】B99、商業銀行（）負責建立和實施信息分類和保護體系，應使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓，讓員工充分了解其職責范圍內的信息保護流程。A.風險管理部門B.高級管理層C.業務部門D.信息科技部門【答案】D100、某一國家或地區的還款能力出現明顯問題，對該國家或地區的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應當劃分為（）。A.較低國別風險B.低國別風險C.較高國別風險D.中等國別風險【答案】D多選題（共50題）1、商業銀行通常采用定性與定量相結合的方法來評估操作風險，評估內容主要包括（）。A.內部操作風險損失數據B.業務經營環境C.情景分析D.外部相關損失數據E.內部控制因素【答案】ABCD2、下列關于商業銀行風險管理部門設置說法正確的是（）。A.要將銀行承擔的各類主要風險全部納入統一的管理框架B.在風險管理部門設置上，在關注各種類型風險的管理基礎上，還要從銀行整體層面對不同類型風險進行加總、資本充足程度進行評估，理清不同風險管理職能部門的職責及其相互協作關系，避免職責重疊或空白C.風險管理職能部門要獨立于業務經營等風險承擔部門D.風險管理要貫穿在業務經營流程之中，進行積極、主動的風險管理，既為業務經營提供專業支持，也要控制業務經營承擔的風險水平E.風險管理部門要具有獨立性【答案】ABCD3、商業銀行在對個人客戶的信用風險進行識別和分析時，需要個人客戶提供各種能證明個人（）的相關資料。A.年齡B.職業C.收入D.財產E.教育背景【答案】ABCD4、下列哪些信用風險預警指標的變化，反映了企業客戶所在行業風險上升？（）A.資本積累率下降B.行業凈資產收益率下降C.行業盈虧系數下降D.勞動生產率下降E.行業銷售利潤率下降【答案】ABD5、商業銀行所面臨的（）是多維風險，該類風險成因復雜，與其他風險種類的聯系和相互作用密切。A.流動性風險B.聲譽風險C.科技風險D.法律風險E.戰略風險【答案】AB6、商業銀行操作風險管理制度體系中的管理工具需要制定的管理辦法包括（）。A.制定操作風險與控制自我評估B.業務連續性管理C.損失數據收集D.關鍵風險指標監測E.外包業務管理?【答案】ACD7、我國商業銀行信用風險監管指標包括（）。A.不良資產率B.商業銀行總的流動性需求C.貸款損失準備率D.單一客戶授信集中度E.預期損失率【答案】ACD8、依據《商業銀行風險監管核心指標(試行)》，屬于風險監管核心指標的是（）。A.風險暴露類指標B.風險遷徙類指標C.風險水平類指標D.風險識別類指標E.風險抵補類指標【答案】BC9、針對操作風險的壓力情景，包括但不限于受到以下重大操作事件影響（）。A.內部欺詐事件B.外部欺詐事件C.信息科技系統事件D.實物資產的損壞E.執行、交割和流程管理事件【答案】ABCD10、下列各項中，（）屬于風險評估環節。A.了解銀行的業務和風險管理制度B.界定其主要的業務領域C.用風險矩陣對每一業務領域的八種潛在風險逐一進行識別和衡量D.分析風險產生的原因E.形成風險評估報告【答案】ABC11、優質流動性資產分析包括（）。A.橫向分析B.結構分析C.縱向分析D.定性分析E.總量分析【答案】B12、2013年6月3日，某銀行總行資產負債管理委員會(A1CO)會議上，資產負債管理部總經理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74％，已經跌破監管紅線，不能僅為業務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業務線未來一個月內現金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。A.商業銀行的流動性覆蓋率不低于150％B.商業銀行的流動性比例不低于25％C.商業銀行的凈穩定資金比例不低于100％D.商業銀行的核心存款比不低于25％E.商業銀行的貸存比不高于75％【答案】BC13、下列關于商業銀行風險加總的描述，正確的有（）A.相關性的迅速上升可能導致風險加總的結果顯著放大B.風險加總只需要考慮不同風險類型之間的相關性C.銀行的組織架構和業務類型越復雜，風險加總的難度卻大D.相關系數為0時，風險加總就是不同風險計量結果的簡單相加E.風險加總是對銀行組合層面和整體層面的風險水平的計量【答案】ACD14、中國銀監會在總結國內外銀行業監管經驗的基礎上提出的銀行監管的具體目標包括（）。A.保護廣大存款人和金融消費者的利益B.避免所有市場風險C.增進市場信心D.增進公眾對現代金融的了解E.努力減少金融犯罪，維護金融穩定【答案】ACD15、市場約束機制包括（）。A.監管機構對銀行業金融機構所披露的信息進行評估B.完善的信息披露制度C.良好的市場環境D.健全的中介機構管理約束E.有效的市場退出政策【答案】ABCD16、商業銀行采用操作風險標準法計算監管資本時，將所有業務分為八個業務線，操作風險對應的資本要求系數(以β表示)不同，監管規定的β值包括（）。A.20％B.15％C.18％D.10％E.12％【答案】BC17、下列關于操作風險識別的內容，說法正確的是（）。A.操作風險識別應該以當前和未來潛在的操作風險兩方面為重點B.操作風險識別方法包括事前識別和事后識別C.電子銀行業務規模快速增長，但客戶資金被盜／交易故障次數異常增多屬于系統缺陷造成的操作風險損失事件D.在引進新產品、采取新程序和系統之前，須對其潛在操作風險進行單獨識別E.借助因果分析模型，只能對重要業務崗位和流程中的操作風險進行識別【答案】ABCD18、風險為本的監管模式的特點包括（）。A.計劃性強B.目標明確C.提高效率D.節省資源E.操作復雜【答案】ABCD19、商業銀行聲譽風險管理的最佳實踐包括（）。A.為所有風險配置相應的經濟資本B.預先做好防范危機的準備C.確保各類主要風險被正確識別、優先排序D.推行全面風險管理理念E.改善公司治理結構【答案】BCD20、《商業銀行資本管理辦法（試行）》中的監管資本要求為（??）。A.達標期后系統重要性銀行和非系統性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%B.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%C.若出現系統性的信貸增長過快，商業銀行需再計提3%的逆周期超額資本D.系統重要性銀行附加資本要求為1%E.2.5%儲備資本要求和0～2.5%逆周期資本要求【答案】ABD21、在巴塞爾協議Ⅲ出臺之際，中國銀監會適時推出（）四大監管工具，形成中國銀行業監管新框架，積極適應國際監管新標準。A.流動性要求B.撥備率C.資本要求D.杠桿率E.市場約束【答案】ABCD22、商業銀行對同時符合下列（）條件的微型和小型企業債權的風險權重為75％。A.只適用于生產加工類型的企業B.商業銀行對單家企業的風險暴露占本行信用風險暴露總額的比例不高于0.5％C.符合國家相關部門規定的微型和小型企業認定標準D.單筆貸款超過600萬元E.商業銀行對單家企業的風險暴露不超過500萬元【答案】BC23、即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它可以（）。A.滿足客戶對不同貨幣的需求B.用來調整持有不同外匯頭寸的比例C.防范市場風險D.控制匯率風險E.避免市場風險【答案】AB24、商業銀行面臨的國別風險存在于（）經營活動中。A.代理行往來B.由境外服務提供商提供的外包服務C.設立境外機構D.國際資本市場業務E.對“一帶一路”國家的授信【答案】ABCD25、商業銀行的風險文化是由（）組成的。A.風險管理知識B.公司治理原則C.內部控制體系D.風險管理理念E.風險管理制度【答案】AD26、風險監管核心指標分為()。A.風險水平類指標B.風險遷徙類指標C.風險緩釋類指標D.風險對沖類指標E.風險抵補類指標【答案】AB27、商業銀行的資本肩負著比一企業更為重要的責任和作用，主要體現在()。A.資本為商業銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制商業銀行過度業務擴張和風險承擔D.維持市場信心E.是商業銀行風險管理根本的驅動力【答案】ABCD28、關于商業銀行利率風險管理的表述，正確的有（）。A.當資產負債處于資產敏感型缺口時，市場利率上升會導致凈利息收益增加B.當資產負債處于負債敏感型缺口時，市場利率上升會導致凈利息收益增加C.當資產負債的缺口為0時，市場利率微小變化對凈利息收益無影響D.當資產負債處于資產敏感型缺口時，市場利率下降會導致凈利息收益增加E.當資產負債處于負債敏感型缺口時，市場利率下降會導致凈利息收益增加【答案】AC29、下列哪些信用風險預警指標的變化，反映了企業客戶所在行業風險上升？（）A.資本積累率下降B.行業凈資產收益率下降C.行業盈虧系數下降D.勞動生產率下降E.行業銷售利潤率下降【答案】ABD30、中國銀監會在總結國內外銀行業監管經驗的基礎上提出的銀行監管的具體目標包括（）。A.保護廣大存款人和金融消費者的利益B.避免所有市場風險C.增進市場信心D.增進公眾對現代金融的了解E.努力減少金融犯罪，維護金融穩定【答案】ACD31、商業銀行積極、主動地承擔和管理風險的益處主要有()。A.有助于金融產品的開發B.有助于降低現金流的波動性C.有利于商業銀行更加有效地配置資本D.有利于商業銀行改善資本結構E.有助于獲得更多收益【答案】ACD32、有助于改善商業銀行聲譽風險管理的具體做法有()。A.強化聲譽風險培訓管理B.確保實現承諾C.將商業銀行的社會責任和經營目標結合起來D.保持與媒體的良好接觸E.制定危機管理規劃【答案】ABCD33、下列有助于改善商業銀行聲譽風險管理狀況的措施包括（）。A.及時處理投訴和批評B.對所有已識別風險一視同仁、集中處理C.增加對客戶、公眾的透明度D.與媒體保持良好接觸E.制定危機管理應急計劃【答案】ACD34、下列關于商業銀行客戶信用評級和債項評級的表述，正確的有（）。A.它們是反映信用風險水平的兩個維度B.同一個債務人的不同債項可以有不同的債項評級C.債項評級由債務人的信用水平決定D.同一個債務人可以有多個客戶信用評級E.客戶信用評級主要由債務人的信用水平決定【答案】AB35、在全球范圍內，各國對銀行監管實行嚴格的行業準人，是因為（）。A.銀行具有很強的公眾性B.銀行面臨著復雜的風險種類C.銀行業的壟斷和競爭應保持適度均衡D.銀行具有特殊的資產負債結構E.銀行對社會經濟發展和資源再分配有著重要的影響【答案】ABCD36、關于商業銀行風險管理部門職責的描述，正確的有（）。A.對各項業務及各類風險進行持續、統一的監測、分析與報告B.設計前臺部門的薪酬激勵機制C.持續監控風險并測算與風險相關的資本要求，及時向高級管理層和董事會報告D.評估業務和產品創新、進入新市場以及市場環境發生顯著變化時，給商業銀行帶來的風險E.了解銀行股東特別是主要股東的風險狀況、集團架構對商業銀行風險狀況的影響和傳導【答案】ACD37、模型驗證在商業銀行信用風險內部評級法中具有極其重要的作用，因為（）。A.驗證可以通過統計手段檢驗不同等級違約頻率的準確性B.驗證可以分析內部評級模型對客戶違約風險的區分能力，并針對問題提出改進C.驗證是監管當局衡量銀行內部評級模型有效性的重要手段D.驗證可以評估銀行資產組合的風險特征和所面臨的市場環境E.驗證是銀行優化內部評級模型的重要手段【答案】C38、有關市場風險狀況的報告應當定期、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提供，其內容應主要包括（）。A.按業務、部門、地區和風險類別分別統計的市場風險頭寸B.