《中級銀行從業資格》職業考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、甲企業和乙企業都是商業銀行的客戶，甲企業的信用等級高于乙企業的信用等級，商業銀行對乙企業的貸款利率高于甲。這種風險管理的策略是（）。

A.風險對沖

B.風險補償

C.風險對沖

D.風險規避【答案】BCS6I6N10K4Y6K10A3HY3K5P8X6G2W10I5ZX8L4M4M3E1P10Z22、商業銀行批發和零售存款大量流失，屬于（）。

A.信用風險

B.流動性風險

C.市場風險

D.操作風險【答案】BCA8D4P3B9U5A7U1HZ4O7T2X1L4E7Z5ZQ4C7D9N5C1E4X63、關于商業銀行法律風險，下列說法有誤的是（）。

A.法律風險的分布非常廣泛

B.法律風險是一種特殊類型的信用風險

C.違規風險和監管風險與法律風險密切相關

D.法律風險是一種需要計提資本的風險【答案】BCQ3M2O2Y8F9S6H6HP8D5S10X6I5P9N6ZA6B7Y4E6S6E8W94、商業銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優先排序。

A.合規部門

B.董事會風險管理委員會

C.業務部門

D.風險管理部門【答案】CCB9R2I3R6O9L1L10HX5O3C6M3Y4C3D6ZB9T2M8O10O2V8Z15、在風險管理方面，（）對商業銀行風險管理承擔最終責任。

A.董事會

B.監事會

C.高級管理層

D.風險管理部門【答案】ACP10L1F6J6N2M3P6HQ9P7M6V4R5M5F5ZO8Z1Q3A8P3S6E106、下列關于敏感性分析的說法，錯誤的是()。

A.敏感性分析計算簡單

B.敏感性分析計算復雜不便于理解

C.敏感性分析在市場風險分析中得到了廣泛應用

D.對于較復雜的金融工具或資產組合，敏感性分析無法計量其收益或經濟價值相對市場風險要素的非線性變化【答案】BCV2Q3E6Q3S4H5P10HO10X4F7I2R7S4J8ZO2Q9E6D3C5P5X97、商業銀行的（）直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況及市場聲譽。

A.盈利狀況

B.流動性狀況

C.資產狀況

D.負債狀況【答案】BCL4G7I4R2M5E2L1HO6B9E4G6B4S5I3ZD7E8L6C1B1G5T58、（）負責建立識別、計量、監測并控制風險的程序和措施。

A.董事會

B.監事會

C.股東大會

D.高級管理層【答案】DCJ7Z1X5G8Z9Z3J4HO4Q10K8X1A4N2T10ZY2U9S10B5P10N10W39、下列不屬于信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的是（）。

A.經濟和市場狀況的較大變動

B.新的監管機構的建議

C.年度進行業務計劃和預算

D.授信集中度限額變化【答案】DCL6W8E10N1R7N9G2HA10G4H1O4T2E8I10ZW7D3K9F6U4G1D410、在我國銀行監管實踐中，（）監管貫穿于市場準入、持續經營、市場退出的全過程，也是監管當局評價商業銀行風險狀況、采取監管措施的主要依據。

A.流動性比率

B.存款偏離度

C.資本收益率

D.資本充足率【答案】DCO7J2H3U1B6V1Q1HS8X8E6Y5R9H1N8ZF1U9D5U3U8D7R511、金融機構開展資產管理業務中，應為委托人利益履行（）義務，委托人自擔投資風險并獲得收益。

A.公平公正，廉潔自律

B.誠實信用，遵紀守法

C.公平公正，客戶至上

D.誠實信用，勤勉盡責【答案】DCP10C9Z2Q8L9M4Q2HX6L4C10O8Y1L7F3ZG2L2C8P2J7Z3L112、在監管實踐中，（）監管貫穿于商業銀行設立、持續經營、市場退出的全過程。

A.資本充足率

B.利潤率

C.現場

D.非現場【答案】ACB5P5P9H10D4M3U7HR10U1I3E8F8B6E3ZO8L5H3M3B7K8I213、在操作風險監測過程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與風險損失具有最高的關聯度，從而為操作風險管理指明方向。該模型是對操作風險的（）三個方面進行歷史統計，并形成相互關聯的多元分布。

A.風險成因、風險指標和風險類別

B.風險程度、風險發生時間和損失事件

C.風險誘因、風險程度和損失金額

D.風險程度、風險發生時間和損失金額【答案】ACD7W1S3T9I7Q10I10HB6T5D10I9V1V1U3ZM4I8M8D6D3S3N314、下列關于市場約束的表述不正確的是（）。

A.監管部門是市場約束的核心

B.市場約束的目的在于促進銀行穩健經營

C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現

D.股東通過行使權利給銀行經營者施加經營壓力，有利于銀行改善治理，實現對銀行的市場約束【答案】CCK6L4P4Y5U4T6U2HH7L10O3Z2V3F2K7ZZ1J3D10S8Z9A5P515、當某一時段內的負債大于資產（包括表外業務頭寸）時，即出現（）。

A.資產敏感性缺口

B.凈缺口

C.資產缺口

D.負債敏感性缺口【答案】DCA6Y5Z6F7A5T6V4HN10D7O6B6U9G6P8ZO10H9F6I7B2M5Z816、下列選項中，()是一個國家乃至全球經濟和金融體系的核心支柱。

A.保險公司

B.證券公司

C.銀行中介

D.商業銀行【答案】DCI4Z1R7G2D5N9H9HW5I2X7F7W7U1F7ZD9H3L2S9U4F6P617、商業銀行的流動性覆蓋率應當不低于（）。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】BCE3N5U1I1Q4S2Y5HD6Z1I8B6I8K8B5ZN9E8E6J8Y9N3D418、下列降低風險的方法中，（）只能降低非系統性風險。

A.風險分散

B.風險轉移

C.風險對沖

D.風險規避【答案】ACP3L3E2M2M9X2S4HD2R10K7S9H7V8A9ZY7N2N8J5D7T1X1019、商業銀行可以利用下列哪項指標評估客戶的短期償債能力（）。

A.流動比率

B.利息保障倍數

C.有形凈值債務率

D.資產負債比率【答案】ACF3T7O8W6K3X7Z4HI6B1Y2D4F7T6E6ZR3L3M6R1N7C10B820、（）屬于商業銀行所面臨的市場風險。

A.商業銀行無力為負債的減少或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險

B.金融資產價格和商品價格的波動給商業銀行表內、表外頭寸造成損失的風險

C.交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險

D.由于人為錯誤、流程缺失給商業銀行造成損失的風險【答案】BCS6U8J7Z10B4R1R2HU8G5R5Y7A7N1O5ZU7H4K10Z9Y7A8V621、某商業銀行信用卡業務（無擔保循環的）個人類表內透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設對應的表內風險權重是75%，表外風險轉換系數是20%。則該商業銀行計量的信用卡風險加權資產量最可能的是（）億元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5【答案】DCO9P9W10U5C8N9O7HS3X1R7Y2E1J1J2ZE6D1X10U9S10D3E922、下列關于商業銀行資產負債久期缺口的分析，正確的是（）。

A.久期缺口與利率風險沒有必然聯系

B.久期缺口絕對值越小，利率風險越高

C.久期缺口絕對值越大，利率風險越高

D.久期缺口與資產負債比率沒有必然聯系【答案】CCY10W2U2H5C9N10E10HO10V10E5I6Z10P1M7ZB3Q2Y9T4I3E3H823、核心一級資本工具的合格標準之一：商業銀行進入破產清算程序時，核心一級資本的清償順序排在（）。

A.普通股股東之前，一般債權人之后

B.所有其他融資工具之后

C.優先股股東之前，一般債權人之后

D.存款人之后，一般債權人之前【答案】BCA6O6U4B9Z2M9C6HI4B6F8K7H6W5H7ZE8Y8U3R5F7U2G624、資產的流動性，主要表現為資產變現能力越（），銀行的流動性狀況越（），其流動性風險也相應越（）。

A.弱，佳，低

B.強，佳，低

C.強，佳，高

D.有影響，但不確定【答案】BCT3W5Q1C5D6C8A5HV8O10T7Y6J6Z2S5ZO10C5R8K3L9D8J125、在我國資產證券化業務實踐中，資產支持票據的投資者主要為（）。

A.金融機構、企業年金等

B.個人投資者

C.符合《私募投資基金監督管理暫行辦法》規定條件的投資者

D.銀行間投資人或特定機構投資者【答案】DCX6D2M9Z1F1H5H1HC7F6F8B3I4F7R8ZW4G3O10Y3C8Z2F826、下列關于現金流分析的說法，不正確的是（）。

A.現金流分析有助于真實、準確地反映商業銀行在未來短期內的流動性狀況

B.根據歷史數據研究，流動性剩余額與總資產之比小于3％～5％時，對商業銀行的流動性風險是一個預警

C.商業銀行的規模越大，業務越復雜，現金流分析的可信賴度越強

D.應當將商業銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內進行比較，以合理預估商業銀行的流動性需求【答案】CCY10B10H4X9E5K4Z10HS7I2F3L8W7T10Y2ZN6U3C7S6J1U6J827、權重法下，對微型和小型企業的債權必須滿足的條件之一為（）。

A.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過100萬元

B.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過300萬元

C.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過500萬元

D.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過1000萬元【答案】CCV10P6Z1E10H4S5R4HE5J1Q8I4T3N8A5ZM1D5G5H3E1E1A428、以下因素不會影響商業銀行的資產負債期限結構的是（）。

A.央行宣布上調利率0.3％

B.滬市投資收益率上漲7％

C.貸款人推進新的貸款請求

D.商業銀行增加網點數量【答案】DCL1D8W2W8A7S9V8HG7W2L10K3I2O9V1ZV8W6V9U9R1F9G429、由于第三方故意騙取、盜用、搶劫財產、偽造要件、攻擊商業銀行信息科技系統或逃避法律監管導致的損失事件是（）。

A.內部欺詐事件

B.外部欺詐事件

C.客戶、產品和業務活動事件

D.執行、交割和流程管理事件【答案】BCG5S5P3Q5D5N1Y2HH6Q9I7Z5K6E5J8ZL9X2K9H9X4Y1S830、根據監管要求，商業銀行使用權重法計算風險加權資產時，監管類別“優”所對應的風險權重為（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCJ4J3G7P8R6D9X10HO2W10X5B5D8F8A9ZS7X10M7S9W1W5O1031、商業銀行的戰略風險管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰略層面、中觀管理層面和微觀執行層面，戰略風險也相應的潛藏于這三個層面之中。關于商業銀行三個層面的戰略風險，下列說法錯誤的是（）。

A.戰略規劃始于宏觀戰略層面。但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執行層面

B.信用評級參數的設定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當嚴重的戰略風險

C.戰略風險管理規劃不應經常審核或修訂以免影響長期戰略一致性

D.最高層面的戰略規劃最終應當以切實可行的戰略實施方案體現出來，應用于各主要業務領域?！敬鸢浮緾CB6M4C5M2Q9D4F7HX4J8W5I8D5O2U6ZM8D10H8B6J6R1O1032、某銀行因為信息技術系統建設存在缺陷導致無法正常辦理業務，該操作風險的類別屬于（）。

A.外部欺詐事件

B.信息科技系統事件

C.內部欺詐事件

D.執行、交割和流程管理事件【答案】BCU8E9B1J3W4L8C8HF8F7L3D6D4U10D7ZZ10J10L8C1R4Y1H733、在業務外包過程中，由于供應商工作人員的過錯造成供應中斷，引起銀行部分支付業務無法正常運行造成嚴重損失。此事件對應的操作風險成因是（）。

A.外部事件

B.人員因素

C.系統缺陷

D.違反內部流程【答案】ACF6K8F10C6Q8S9C9HS4Z8P3I5C3L9N6ZU5T7A6P10A5Z6S634、下列不屬于商業銀行計量交易對手信用風險方法的是（）。

A.內部評級法

B.現期風險暴露法

C.標準法

D.內部模型法【答案】ACA5M9S6N5O7A6S4HG3S9J6L8I1I1E7ZU6Z5U10G2L10X2E835、客戶信用評級中，違約概率的估計包括（）。

A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率

C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】ACJ4N10W9B1W5G10O1HV7Q10I7F2I9N8I5ZC7I6J6G1R1C8Q236、下列各項中，最容易引發操作風險的業務環節是（）。

A.柜面業務

B.法人信貸業務

C.個人信貸業務

D.資金交易業務【答案】ACF3E1M3A5C3H6A10HI2V9B2W1U4B6N2ZL3H7U10U8X4H6J737、假設商業銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶，發現有3個客戶違約，則3%是（）。

A.違約頻率

B.不良貸款率

C.違約損失率

D.違約概率【答案】ACL2Z2N3H2H3A1A6HT9Z2Q5W3B2W4C10ZH4X3U6V7U6I7S1038、資本充足率壓力測試框架以（）風險的壓力測試為基礎。

A.多重

B.單一

C.個別

D.集中【答案】BCS6W9V9V8V4I9X10HY5Z9W6I10M8C2W2ZF9G1P3G10R2J10F839、下列關于戰略規劃的說法，錯誤的是（）。

A.在信用卡擴展規劃中，認真評估與其收入增長率、人力資源／技術設備要求等符合戰略規劃的要求

B.戰略規劃必須建立在商業銀行當前的實際情況和未來的發展潛力基礎之上，反映商業銀行的經營特色

C.商業銀行戰略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰略規劃

D.戰略規劃應當從宏觀戰略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微觀操作層面【答案】CCP5V10H7J3M9X3M4HD2J5A4P3A4L5J1ZJ9G9W4Z9B8L5C940、下列不具備戰略風險管理前瞻性、預防性特征的是（）。

A.將最佳的風險管理辦法轉變為商業銀行的既定政策和原則

B.定期評估威脅商業銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患

C.對風險造成的損失進行最大程度的控制

D.從應急性的風險管理操作轉變為預防性的風險管理規劃【答案】CCG5R7V3W10U9A5J1HJ6F7R3B6X2L5N3ZH9P7X10X3T9I6R1041、由于某債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業銀行的這種操作屬于（）。

A.貸款重組

B.貸款轉讓

C.貸款審批

D.資產證券化【答案】ACU6E10F5P6W8X7I4HI2B9U3D8S3I4S7ZA9P7M2F7U5T8K742、下列不屬于商業銀行經營原則的是()。

A.安全性

B.風險性

C.流動性

D.效益性【答案】BCB1Z3W7O3E10L6Q2HY7T5E1L4U9W8W1ZR9O6H5S5N6N10V743、期貨市場所具有的兩個最基本的經濟功能是（）。

A.套期保值和轉移風險

B.價值發現和套利

C.轉移風險和套利

D.對沖風險和價值發現【答案】DCJ1S8V8Z2K6Z2X10HO10T2O4R1Q1V2B7ZH4M4Z1N10E1F9A1044、商業銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環節的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價、審計的頻率為（）。

A.每三年一次

B.每兩年一次

C.至少每年一次

D.至少每兩年一次【答案】CCM2U2E4J7K6G5L6HA5K8A8A10Q7A4F5ZG2A5J2M10K1G3Z545、下列關于收益率曲線的說法，不正確的是()。

A.收益率曲線的形狀是市場對當前經濟狀況的判斷

B.收益率曲線通常表現為四種形態：正向、反向、水平、波動收益率曲線

C.正向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高

D.反向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高【答案】DCQ4B8R8P2P10H5Y9HB8N5F3U4E10J2Z1ZX2D9Z3H1E1J1H546、壓力情景應充分體現銀行的特征是（）。

A.經營和收益

B.經營和風險

C.經營和管理

D.風險和收益【答案】BCO6N4V1Z2V3I3M7HY2V2B6F9O4O7K5ZK6Q4A6Y8P1V3E247、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為200億元，那么該商業銀行的融資需求等于()億元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCM6R7G10H7Q8C2W5HR3A9D6Q7Z1G8M5ZU8T6V3C7Z4C6X448、某商業銀行核心負債為3000萬元，總負債為7500萬元，則該銀行核心負債比例為（）。

A.25.8％

B.50％

C.30％

D.40％【答案】DCB2D7I9L2B10E2D9HL1W8N6K4I4L9F2ZY7A3R2Z6J9C6E1049、銀行監管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監管側重于（）。

A.會計資料規范性

B.銀行機構風險和合規性的分析、評價

C.財務報表檢查

D.關注財務數據完整性、準確性和可靠性【答案】BCJ8Q8W4E2O4Z8F7HW4E3Z6I8H5J8U4ZA5P2I4Y5O7I5I150、在實踐中，以下不是人們通常按金融風險造成的損失劃分的是（）。

A.已造成損失

B.預期損失

C.非預期損失

D.災難性損失【答案】ACU7H10B7K4J6Y6Q5HW9Y5S6S3S4N7T8ZB6J1F5U10L9S1K751、以下對商業銀行風險管理部門的說法，錯誤的是()。

A.巴塞爾委員在《銀行公司治理原則》強調了“三道防線”在風險管理流程中的作用，指出風險治理框架中應包括建立“三道防線”及清晰的職責描述

B.業務條線部門是第一道風險防線,它是風險的承擔者,應負責持續識別、評估和報告風險敞口

C.風險管理部門和合規部門是笫二道風險防線

D.風險管理不保持獨立性【答案】DCV2J2W6J9Q8L6F10HE2H8R6K2C5F9C9ZW5O5J5M9Z7I4P352、張先生在某商業銀行辦理了15年的個人住房抵押貸款。由于手續欠缺，在尚未辦理他項權證的情況下即發放貸款后不久，張先生不幸車禍身亡導致該筆貸款無法正?；厥?。此操作風險事件屬于（）。

A.內部流程執行不嚴

B.外部欺詐

C.內部欺詐

D.未經授權進行交易【答案】ACN9F6B1M8A6B3Y8HI1F7V9O4V8A3H1ZE4K4O5F7B5R3T453、根據財政部《金融企業不良資產批量轉讓管理辦法》，批量轉讓是指金融企業對（）戶/項以上的不良資產進行組包，定向轉讓給資產管理公司的行為。

A.50

B.20

C.10

D.5【答案】CCZ4F5G2H3E9K8B1HZ1H2Y8Q9P7R8Y5ZV2G1F2K3H8O4T654、（）是銀行所有風險中最具破壞力風險。

A.信用風險

B.市場風險

C.流動性風險

D.聲譽風險【答案】CCE10K7B2R4J6J3K5HY4S6V5U9I2M5O1ZQ4X5E3Y7Z1Y3B355、商業銀行進行戰略風險管理的前提是接受戰略管理的基本假設，下列哪一項是不正確的假設（）。

A.準確預測未來風險事件的可能性是存在的

B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失

C.風險是無法避免的

D.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變為發展機會【答案】CCC5P6J4T9A3S6N4HC10J7I3U9M4U3K9ZZ3Z9V9L10X6W9K456、下列關于風險管理部門各機構的主要職責，說法錯誤的是()。

A.監事會從事內部盡職監督、財務監督、內部控制監督等監察工作

B.高級管理層負責執行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規程

C.高級管理層是商業銀行的最高風險管理／決策機構，與董事會共同承擔商業銀行風險管理的責任

D.風險管理委員會根據風險管理部門提供的信息，作出經營或戰略方面的決策并付諸實施【答案】CCJ9B8E7V2M4L4W8HI4Z5Y4V2G10A1T7ZU9X3T6C8U1H3J857、下列說法不正確的是（）。

A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數關系

B.專家判斷和信用評分模型比違約概率模型具有優越性

C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一

D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率【答案】BCA3G5A4I3I1M10Q5HE4K9U8X7E1E4G2ZA5C5H3M5W3A5P158、香港金管局規定的法定流動資產比率為（）。

A.10％

B.15％

C.25％

D.40％【答案】CCU1K7Y7G6M7Q4N6HT1Z4Z2Y10X1B10J6ZR2X6P4B9D4D6X559、計算機2000年問題，又叫做“千年蟲”“電腦千禧年千年蟲問題”或“千年危機”，是指在某些使用了計算機程序的智能系統中，由于其中的年份只使用兩位十進制數來表示，因此當系統進行跨世紀的日期處理運算時，就會出現錯誤的結果，進而引發各種各樣的系統功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。

A.不完善或有問題的內部程序

B.人員因素

C.系統缺陷

D.外部事件【答案】CCC1F2Y4T5D7C2S9HO8X1Y4E6I2L4R3ZA1X5G6Y1Z9W10W360、某商業銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產行業，資金交易業務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結果。

A.信用風險、市場風險和戰略風險

B.聲譽風險、市場風險和操作風險

C.市場風險、戰略風險和操作風險

D.信用風險、聲譽風險和戰略風險【答案】ACU1S7Z4A9Q3B7P4HA10C7J8G9A5O2X1ZP2G6V9O3P1X6D561、某商業銀行的老客戶經營利潤大幅度提高，為了擴大生產，企業欲向該銀行申請一筆流動資金貸款以購買設備和擴建倉庫，該企業計劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請()。

A.合理，短期貸款可以給銀行帶來利息收入

B.合理，企業可以用利潤來償還貸款

C.不合理，因為企業會產生新的費用，導致利潤率下降

D.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資【答案】DCH9C9V2J2C9Z6T9HA1R5U3F2A4F6A8ZZ2V5S3J8N10A9M462、下列關于商業銀行風險管理模式經歷的四個發展階段的說法，不正確的是()。

A.資產風險管理模式階段，商業銀行的風險管理主要偏重于資產業務的風險管理，強調保證商業銀行資產的流動性

B.負債風險管理模式階段，西方商業銀行由積極性的主動負債變為被動負債

C.資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業務、負債業務風險的協調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現總量平衡和風險控制

D.全面風險管理模式階段，金融學、數學、概率統計等一系列知識技術逐漸應用于商業銀行的風險管理【答案】BCW3P7N5Y9L7X5E5HW6H6D4E9B8H3F1ZG9T1P6N1R7V1R263、假設購買某種彩票中獎概率為0.5%,若中獎，獎金為10000元，若不中獎，獎金為0，不考慮購買彩票成本的條件下，則購買該彩票收益的期望值為（）

A.5000元

B.500元

C.5元

D.50元【答案】DCF3T2S10N9J6N7T8HJ6B9H3T6Z10L1B9ZK9A9G2M7N7H8P864、材料題風險事件：

A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念

B.將部分涉事員工調崗

C.增強對客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關系【答案】BCM6F8E10B4F1F6B1HQ4Z3C3B6M4D5Z10ZR2K4X10T3T3F1N465、下列選項中，不屬于市場風險內部模型法框架下利率風險的是()。

A.無風險利率

B.一信用利差風險

C.特定風險

D.股票風險【答案】DCX9V7R3M9M1Y2B1HY7E3Y2M9Q1N5Y9ZK10P9D8W10U8R3G1066、中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，基準利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）。

A.潛在借款人的風險水平下降

B.所有企業的違約風險有一定程度的提高

C.借款人承受較低的風險

D.所有企業的履約程度有一定程度的提高【答案】BCA8Q1O2V2H3V7Q2HI5N4R10E3O10R1S5ZN3V7Y8U3D2V10K767、國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑一般是（）。

A.各業務部門→管理層→風險管理部門

B.各業務部門→風險管理部門→管理層

C.管理層→各業務部門→風險管理部門

D.管理層→風險管理部門→各業務部門【答案】BCE7I6K8L1Q2A6C4HF8I9J8R9G2T8U2ZO8Z9O4A4L6H4T668、商業銀行的零售存款通常被認為是（）。

A.核心資本

B.附屬存款

C.核心存款

D.附屬資本【答案】CCU8D7M3A6D5R10J3HK4X7A2J4Q6P2B10ZV6J1H7P4P3L4Y369、在定量指標中，一級資本充足率屬于（）。

A.資本類指標

B.收益類指標

C.風險類指標

D.零容忍度類指標【答案】ACJ7W4Y5J1A10D4R8HL4O10N6Y4X8O3R9ZM5P8X4S7B2Z8R770、關于商業銀行壓力測試情景預測期間的描述錯誤的是（）。

A.預測期間的長短應該考慮面臨的風險類型

B.流動性風險的預測期間一般以年為單位

C.預測期間的長短是壓力測試的重要考慮因素

D.市場風險可能在短期發生較大變化，所以一般預測期間以天或周為單位【答案】BCN5G9L7W6T10E2J6HN7R6C9C10N7Z1G8ZU9N7A3X4X3S2G771、根據我國銀行業監管要求，商業銀行不需要計提市場風險資本的業務是（??）。

A.外幣貸款和外匯交易

B.交易性人民幣債券投資

C.外幣債券投資

D.人民幣貸款和墊款【答案】DCJ3G8Z7B6G2W3C5HC4D8B1U10P7G1U9ZV5S6Q4C5V7M4B1072、甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大，如果甲、乙兩方案的預期收益相同，則甲方案的風險與乙方案的風險相比（）。

A.無法確定

B.相等

C.較小

D.較大【答案】DCB7K5N2L5Z3B4U9HU7Z9T9U8X9C7D8ZK3B4U8Y5I3O10E173、過去3年，某企業集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發，商業銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發現，其整體投資現金流連年為負，經營現金流顯著減少，融資現金流急劇放大。根據上述信息，下列分析恰當的是（）。

A.該企業集團的短期償債能力較弱

B.投資房地產行業的高收益確保該企業集團的償債能力很強

C.該企業集團投資房地產已經造成損失

D.多元化經營有助于提升該企業集團的盈利能力【答案】ACZ6R3C5Y7Y5K2Y9HZ4S7B9E8R3C3O10ZP10P10D7I4G1C2L874、以下關于久期的論述，正確的是（）。

A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高

B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高

C.久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯系

D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析【答案】ACO2V10N6Y4Y9N10H6HF4X2J9V10J6Q7A10ZR9X3M4A7H9N10G575、在巴塞爾協議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。

A.二級資本

B.其他一級資本

C.核心一級資本

D.股東資本【答案】CCU7A9S8G3M10J9I8HT1A7P1W10B4S3H7ZP6M2Q5H8Q5Z6Z676、商業銀行可以利用下列哪項指標評估客戶的短期償債能力（）。

A.流動比率

B.利息保障倍數

C.有形凈值債務率

D.資產負債比率【答案】ACN10S3J3E9T2X7J2HU8Y2O9O6A9R2B9ZR6K7Q10L5X2R9B477、商業銀行風險管理的發展階段是()。

A.資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

B.負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

C.資產負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

D.資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段【答案】ACL9L7E4U5G7H5T2HG1W3E10F4H9R5C1ZF6N5W4B10B8O3Q878、下列關于信用風險的說法．正確的是（）。

A.對大多數商業銀行來說，貸款不是最主要的信用風險來源

B.信用風險只存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業務中

C.對衍生產品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產品的名義價值，但由于衍生產品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視

D.信用風險對基礎金融產品和衍生產品的影響相同【答案】CCM2S7F2B2D4X3D6HM6P9F1H2J7Y4W7ZE6R5K5N8I5A1U1079、巴塞爾協議Ⅱ明確指出，實施（）的銀行必須單獨進行信用風險壓力測試。

A.損失分布法

B.內部評級法

C.打分卡方法

D.標準法【答案】BCV3O9B8Y5A3U6Z7HF9W8J9D7Y3U9W9ZB3J9I5E5P10Y6G280、2014年3月巴塞爾委員會公布《交易對手信用風險敞口標準法》，以替代此前的（）；2018年1月銀保監會發布《交易對手違約風險資產計量規則》，以替代原有的（）

A.現期風險暴露法和標準法；現期風險暴露法

B.現期風險暴露法和標準法；標準法

C.標準法和內部模型法；標準法

D.標準法和內部模型法；內部模型法【答案】ACN10A7T5R1F8L7B10HB2J3Q10M7T7D7Y7ZS10V6K3D4Z7R2F981、市場風險限額指標不包括（）。

A.損失限額

B.期限限額

C.風險價值限額

D.止損限額【答案】ACL9S3H4T1Z6T4H1HW4S1A1S4P6U9K10ZH4G1Y4N2C4P6H982、甲、乙兩家企業均為某商業銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于（）

A.風險補償

B.風險轉移

C.風險分散

D.風險對沖【答案】ACB10K5V2Z4T6G7Q6HO8P8K4Z2M5V6A6ZY2B7A8O6U8Q1W683、某金融產品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產品的預期收益率為（）。

A.17%

B.15%

C.10%

D.7%【答案】DCR7I7R1J9V10P3F10HY7A1T5B3C6U7M7ZK6D3V5Y2J9M1O284、某資產組合包含兩個資產，權重相同，資產組合的標準差為13。資產1和資產2的相關系數為0．5，資產2的標準差為19．50，則資產1的標準差為（）。

A.1

B.10

C.20

D.無法計算【答案】BCS10K2H4Q6E8E3E5HU7O2V1B3D5H7O7ZL7V5H9P7B1G3A485、下列對于總敞口頭寸的理解不正確的是（）。

A.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和

B.總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風險

C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額

D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值【答案】CCS8S2S10R3R2R7R2HM2V4H1H6D5Y4N6ZA3B5N10W10V1W8X186、以下不屬于市場風險的是()。

A.利率風險

B.匯率風險

C.信用風險

D.股票價格風險【答案】CCB4J9W9H8Z4E5E4HH7P2S10V9J8R6A5ZG7I4C5P4I10B8Z487、某商業銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業拆借市場利率每半年定價一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風險不包括（）

A.基準風險

B.匯率風險

C.重新定價風險

D.期權性風險【答案】CCS6Q7Q2H7S3X7B7HM7S4J10V10V2X2W6ZP9N6M9N3R9P6X788、在總結和借鑒國內外銀行監管經驗的基礎上，國務院銀行監督管理機構提出的監管理念是（??）。

A.管法人、管流程、管內控、提高透明度

B.管機構、管風險、管制度、提高透明度

C.管法人、管風險、管制度、提高透明度

D.管法人、管風險、管內控、提高透明度【答案】DCM7V9U3H2Z8F4Y5HQ10S4Z3N8H1H10F9ZH3Q1Y5T3V5H10V589、在商業銀行風險管理實踐中，與信用風險、市場風險和操作風險相比，（）的形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險。

A.法律風險

B.利率風險

C.國別風險

D.流動性風險【答案】DCZ9S3C2L7W1F3H1HH4I3H2I6V5J4G8ZW3E8I6T6J2H5Q190、商業銀行在進行風險與控制自我評估時，評估范圍覆蓋所有業務品種，體現了該工作的（）原則。

A.客觀性

B.重要性

C.全面性

D.及時性【答案】CCJ7L6F7F7Z9N10T7HU9U2J7Q6B7W3Y9ZK5C8M1K1N2X8N1091、以下不屬于商業銀行資本的作用的是（）。

A.資本為銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.化解所有風險

D.維持市場信心【答案】CCD5S7O5Q10M10L4H7HZ2L9Z3K8S1Z7C10ZL3E5Z6G9I7Q9G292、對商業銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是（）。

A.管理層風險

B.產品風險

C.區域風險

D.借款人財務狀況變動風險【答案】CCY3P2S9I3R8V8X3HB2Z4M6Z2G7J3Z10ZC5W7K9O3F3V5T893、（）指商業銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取一定費用。

A.代理業務

B.柜面業務

C.資金業務

D.個人信貸業務【答案】ACV4R10Q2X9Z4N5K7HY10W10U9D10N1L2W2ZK5L3M5D3M4Q4G194、下列關于商業銀行業務外包的描述，最不恰當的是（）。

A.一些關鍵流程和核心業務不應外包出去

B.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續風險

C.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移

D.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估【答案】CCP10R9Y9M7H1U7W5HG7N7O2L1Y3P5C5ZN3G5N7Y10D9C8S1095、風險管理的目標是（）。

A.消除風險

B.實現收益最大化

C.實現收益和風險的平衡

D.增加風險【答案】CCM7O1N3B2D6E5G3HV1B8T3K6I9P1Q4ZI5W1E4E8W5U4H896、我國商業銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產品/服務成本增加、產品/服務過剩的發展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優勢，各商業銀行應重視并強化（）的管理。

A.聲譽風險

B.市場風險

C.戰略風險

D.信用風險【答案】CCN2J4Z3U6U5D5C1HB3F4F2Z2W1I4M7ZH9L1Y10P2D9J1H997、下列選項不是風險預警程序的是（）。

A.信用信息的收集和傳遞

B.風險分析

C.風險避免

D.后評價【答案】CCQ1M10N7B2A10R9V4HV6T7J7R1X3E9R1ZB1U6W8R6Q9T10C898、下列關于風險監管的說法，不正確的是（）。

A.監管部門所關注的風險狀況包括行業整體風險狀況、區域風險狀況和銀行機構自身的風險狀況

B.銀行監管部門通過現場檢查和非現場監管等手段.對銀行機構風險狀況進行全面評估和監控

C.按照誘發風險的原因，通常可將風險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類

D.應將監管的中心轉移到銀行風險管理和外部控制質量的評估上【答案】DCH3G6A4V4X1W10Q7HL8E10S1J5M1S5H4ZT4N4C3C8W5Q7P1099、外匯占款增加，商業銀行從海外獲得外匯，再向中央銀行兌換為人民幣，商業銀行流動性（）。

A.增加

B.減少

C.不確定

D.不變【答案】ACD3U10R1G2O1Z9J7HC4B9Y3S2T5T3Y2ZI5T4P3V3M7E1K4100、下列不屬于造成商業銀行操作風險的外部因素的是（）。

A.外部欺詐

B.自然災害

C.行業競爭激烈

D.交通事故【答案】CCT1E3E4K8Z9U5N4HT10X2W9C10P7E5M8ZJ6F8U6Z2Q1O2G2101、計算機2000年問題，又叫做“千年蟲”“電腦千禧年千年蟲問題”或“千年危機”，是指在某些使用了計算機程序的智能系統中，由于其中的年份只使用兩位十進制數來表示，因此當系統進行跨世紀的日期處理運算時，就會出現錯誤的結果，進而引發各種各樣的系統功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。

A.不完善或有問題的內部程序

B.人員因素

C.系統缺陷

D.外部事件【答案】CCI4R7C6C5A5D10F1HC8G10X6G5Q5I8H10ZI2X2T6X7A1R3G9102、為規范監管行為，檢驗監管工作成效，國務院銀行業監督管理機構提出了良好監管的六條標準，以下（）不屬于監管標準。

A.促進金融穩定和金融創新共同發展

B.對各類監管設限要科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭

D.維護公眾對銀行業的信心【答案】DCM6B2J4H8J3P6C9HI5N6B9Q7W10B3D6ZI10D5Z1C1E6R9Y8103、下列關于VaR的說法中，錯誤的是()。

A.均值VaR是以均值為基準測度風險的

B.零值VaR是以初始價值為基準測度風險的，度量的是資產價值的相對損失

C.VaR的計算涉及置信水平與持有期

D.計算VaR值的基本方法是方差-協方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法【答案】BCM4Y6O3R1R6J1K2HJ4Q10I1V1X7P3N2ZE4Y8B8K9R7N8M5104、某金融產品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產品的預期收益率為（）。

A.17%

B.15%

C.10%

D.7%【答案】DCY3I7L2L3I7M9M5HP2L8S8O3Z9O7D7ZF9Y3K1D7J1W2F3105、商業銀行應當建立有效的壓力測試治理結構，其中應當制定壓力測試政策的是（）。

A.董事會

B.股東大會

C.監事會

D.高級管理層【答案】DCI8D9N2H5C6I8N9HQ8L9F2A6B8L1J7ZR3Z7Z1Y6Q6S4V1106、商業銀行中承擔商業銀行風險管理的最終責任的是(?)。

A.董事會

B.監事會

C.風險管理部門

D.財務控制部門?【答案】ACL10U7J9V10G7V7I2HG1I9M8M1U3M10R4ZH3Y9L8I9O7N7B8107、我國銀行業監管的目標是促進銀行業合法、穩健運行和（）。

A.維護金融體系的安全和穩定

B.維護金融市場的正常秩序

C.維護公眾對銀行業的信心

D.保護存款人的利益【答案】CCK8F9B4F4H5S8D9HQ4O3K8J3Z7C5I6ZJ4R3N4G7B5W4T9108、某商業銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經濟資本為20億元，稅率為20％，資本預期收益率為5％，則該部門上期經濟增加值（EVA）為（）萬元。

A.6000

B.8000

C.11000

D.10000【答案】ACT1M6B10C4I2E5N5HI9Y2O8S2C7R4Z3ZD8Z2G3X8Z6F9N2109、操作風險評估過程一從業務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一不包括()。

A.由表及里

B.自上而下

C.自下而上

D.從已知到未知【答案】BCM7L8T8M10W4Q5A9HG4D7S6L2Q7Z9D2ZB3A1D10W10Z6L8Y10110、假設商業銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶，發現有3個客戶違約，則3%是（）。

A.違約頻率

B.不良貸款率

C.違約損失率

D.違約概率【答案】ACY1A3X10H4T9P4W3HG5V1V4J8G10N10L5ZF10I8P5F3T8N6Z7111、假設投資者有兩種金融產品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5％；二是銀行理財產品，收益率可能為8％、6％、5％，其對應的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案效益最高的是（）。

A.40％投資國債、60％投資銀行理財產品

B.100％投資國債

C.100％投資銀行理財產品

D.60％投資國債、40％投資銀行理財產品【答案】CCJ5Y10N9Q9D9L4Q4HH5N10U9J1X6T5E9ZB5M3G6U9M6U6V8112、下列關于商業銀行進行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是（）。

A.信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束

B.信息披露會增加審計人員發表不恰當審計意見的可能性

C.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一

D.信息披露能夠揭示商業銀行的經營狀況及商業銀行經營者的行為【答案】BCH5K5P1R6W7O2F2HJ6X3B9L6U7Z9O1ZH3I9K5G10W9O10W10113、下列關于信用風險壓力測試說法正確的是（）

A.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，避免損失是最終目標

B.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，管理應用是最終目標

C.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，避免損失是最終目標

D.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，管理應用是最終目標【答案】BCC10K7T4V6P7R5Y8HN6F1R9E1H2J6S9ZR5Y9M6W2Z2A3B9114、新產品／業務風險管理在商業銀行統一的風險管理框架下進行，是全面風險管理的重要工作內容這是指（?）。

A.全面性原則

B.統一性原則

C.統籌性原則

D.適應性原則?【答案】BCU2Z3S7Y2P7G5V4HC6N6L2I2N6U1R9ZO4X1B5C8N3D2K2115、某商業銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業在資本分配中的權重為5％，則本年度電子行業資本分配的限額為（）億元。

A.30

B.300

C.50

D.250【答案】BCC4F1K9A8T5P4Y9HC10C2F10D5N9U8D8ZW5M9H6N3D3Q5V6116、商業銀行的流動性風險管理要素的核心是（）。

A.流動性風險的識別過程

B.流動性風險的管理流程

C.流動性風險的監測流程

D.流動性風險的控制流程【答案】BCD1P9R3M1H2W7O6HI2T3I9M7L4D6X5ZR4F9R6D8W9B5N5117、在我國銀行監管實踐中，（）監管貫穿于市場準入、持續經營、市場退出的全過程，是監管當局評估商業銀行風險狀況、采取監管措施的主要依據。

A.流動性比率

B.資本充足率

C.存款偏離度

D.資本收益率【答案】BCP7L4Z3U4N3V5V2HV5L4U6X1K8N1V2ZZ7Y2H8K6M10I9T7118、假定某銀行2010會計年度結束時共有貸款200億元，其中正常貸款150億元，其共有一般準備8億元，專項準備1億元，特種準備1億元，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。

A.15％

B.20％

C.35％

D.50％【答案】BCI7P4T7F8W4C6U5HN5A2G2G9B8F1C3ZR5X9U1A9H6Z10M7119、證券融資交易不包括（）。

A.回購交易

B.證券借貸

C.保證金貸款

D.交叉貨幣利率掉期【答案】DCR10V7M1U10N8R5C4HI10F1Y7Z9N4L2H1ZC10D6X6L4G8J2E10120、商業銀行所面臨的違約風險、結算風險屬于（）類別。

A.操作風險

B.流動性風險

C.信用風險

D.市場風險【答案】CCU7X9X7X1D9X8N4HI2P4C5Z1E7V7D6ZG8D3T7F6F1M8W8121、一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。

A.200

B.400

C.800

D.850【答案】DCV5O8G8B10D9C4S8HL10X5T3U7S4Q9N3ZP2A10H10O3S4G1K10122、關于市場準入的說法，不正確的是（）。

A.市場準人是指監管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制

B.機構準入是指依據法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立

C.業務準人是指按照營利性原則，批準銀行機構的業務范圍和開辦新的業務品種

D.高級管理人員的準人，是指對銀行機構高級管理人員任職資格的核準或認可【答案】CCQ4V8N4U10D4I9U6HQ10T3C10S7C4J8H5ZN8Q6O2Z1F3B1A10123、核心一級資本工具的合格標準之一：商業銀行進入破產清算程序時，核心一級資本的清償順序排在（）。

A.普通股股東之前，一般債權人之后

B.所有其他融資工具之后

C.優先股股東之前，一般債權人之后

D.存款人之后，一般債權人之前【答案】BCH7U8G5B9A7G9P6HO5S4E9C7F3C1F9ZK4N10F2K9M2F1R5124、（）是流動性風險管理必不可少的環節。

A.設定限額

B.建立限額體系

C.調整限額

D.建立限額管控流程【答案】ACC1M9E3V5E4N5B9HA3U4M9W7N8M5M8ZI6W2U4F8C2E2N5125、下列不屬于風險限額管理環節的是（）。

A.風險限額預測

B.風險限額設定

C.風險限額監測

D.風險限額控制【答案】ACT2L4J3T4S6W3D2HE9B4U3I1B2J2A4ZB3Q3O10F10W9S3Y7126、我國商業銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產品/服務成本增加、產品/服務過剩的發展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優勢，各商業銀行應重視并強化（）的管理。

A.聲譽風險

B.市場風險

C.戰略風險

D.信用風險【答案】CCB5A3M6Q9X5Y10A8HU1D2M4E1T1R3D10ZZ2Y9W8E10D4W3S10127、某商業銀行在95％置信區間、1天持有期的條件下，報告期內交易賬戶風險價值為660萬元人民幣，假設其他條件不變，如果置信區間提高至99％，則該銀行交易賬戶的風險價值將（）。

A.增加

B.保持不變

C.無法判斷

D.減小【答案】ACV10R5V1H2X4G2R9HR1P1M4L7N2M10M8ZA6M1W7R4X5A1O1128、即期是指現金交易或現貨交易，交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額的金融資產，交付及付款在合約訂立后的（）個營業日內完成。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】BCQ3V9L4S8H8D10P4HG10Q4B10W3Q3J3D5ZA8K4Z1U3B6T5A1129、從風險管理的角度，商業銀行所面臨的風險損失通常分為（）。

A.實際損失、無形損失、災難性損失

B.預期損失、非預期損失、災難性損失

C.預期損失、實際損失、災難性損失

D.實際損失、機會成本/損失、非預期損失【答案】BCX8J10I4U5Y8I3T7HS10D5F7T1D10M6L6ZK5T8X5U5P1C3W3130、商業銀行的決策機構是（）。

A.董事會

B.監事會

C.風險管理部門

D.高級管理層【答案】ACF3B5A2P1T3Q8I9HC10D1R9N3D6F3U9ZU7O6L6D9I2T10N6131、風險評估的方法中不包括（）

A.自我評估法

B.因果模型法

C.問卷調查法

D.工作交流法【答案】BCX8O4B10N2R1V2K6HB10K7I5Z6M7F3M4ZX9U6I7W9O10J2O7132、資產組合的信用風險通常應（）單個資產信用風險的加總。

A.等于

B.大于

C.小于

D.無關【答案】CCQ10J5O7T4C4G5B5HR2L9E7F10E10U4S4ZK1L9A4X7T4S9K10133、商業銀行的戰略風險管理體系通常可以分解為宏觀戰略層面、中觀管理層面和微觀執行層面，戰略風險也相應的潛藏于這三個層面之中。關于商業銀行三個層面的戰略風險，下列說法錯誤的是（）。

A.戰略規劃始于宏觀戰略層面。但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執行層面

B.信用評級參數的設定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當嚴重的戰略風險

C.戰略風險管理規劃不應經常審核或修訂以免影響長期戰略一致性

D.最高層面的戰略規劃最終應當以切實可行的戰略實施方案體現出來，應用于各主要業務領域?！敬鸢浮緾CB8S9T4Y6L8X5M2HR5J8J1F7H7N7Q7ZM6H6S9I5D7K10I8134、商業銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產品，當期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當期的整體VaR值為（）。

A.100萬元

B.700萬元

C.多于700萬元

D.小于700萬元【答案】DCX7K5Z1L4I9W8C8HD7V6E6B3B1E4A5ZR10Y7X10I7U1U5T5135、資產收益率標準差越大，表明資產收益率波動性越（）。

A.穩定

B.小

C.大

D.有規律【答案】CCM3P7C2T7X8W7A7HK3P4O6K8H5E1G2ZE5T10R1D1N7C8B7136、根據2002年穆迪公司在違約損失率預測模型1OSSCA1的技術文件中所披露的信息，()等產品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。

A.企業融資杠桿率

B.行業因素

C.宏觀經濟周期因素

D.清償優先性【答案】DCH7K9V9L7I10B6I1HY9U3H3B7Y3S5S4ZN6V6H2V1X9P5R5137、根據監管要求，商業銀行使用監管映射法計算風險加權資產時，監管類別“優”所對應的風險權重為（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCI9R8Y1L10J1V9Z7HC1G5S9C3W7L10V6ZW3M9N10A10B1U9R3138、下列哪項不屬于政治風險?（）

A.政府更替

B.財產征用

C.洗錢

D.政治沖突【答案】CCN8G10J2Q3R5J2M4HW2W2C2J7X9J5U5ZX6P5A2Q10Q7I1F7139、對內部模型計量的風險價值設定的限額是（）限額。

A.交易

B.頭寸

C.風險價值

D.止損【答案】CCW7O7E10U3R2V4I6HG2B9Q2H9D9R2T2ZR2W8I3T5B9D1F1140、目前，我國商業銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。

A.表內信用資產風險權重

B.資本監管

C.充足計提各類資產損失準備

D.信用風險加權資產【答案】CCY3H3O8B8B8U10X1HA1M6D9D5Z9C5F8ZA8X3E3N5N1K10B2141、下列關于商業銀行的資產負債期限結構的說法，不正確的是（）。

A.股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉移，從而很可能會造成商業銀行的流動性緊張

B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節假日，商業銀行必須隨時準備應付現金的巨額需求

C.商業銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構

D.商業銀行在正常范圍內的“借短貸長”的資產負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風險【答案】ACI9O5G2P4Z10R9W8HJ8J8M9W6G7V1M2ZQ3T4X8H2S9S1E1142、下列關于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。

A.即期凈敞口頭寸是指計入資產負債表內的業務所形成的敞口頭寸

B.等于表內的即期負債減去即期資產

C.不包括變化較小的結構性資產或負債

D.不包括未到交割日的現貨合約【答案】BCS4N7H3B7O4L5D10HQ5W7I5B6X3I9B10ZH3P6T8O4F5I6Y7143、（）是銀行宏觀審慎監管的核心。

A.市場準入

B.資本監管

C.監督檢查

D.風險評級【答案】BCA8D4N7I6X1Z4P8HX1C8C2J8O3I2D4ZF8Q5X8S9V5K1M10144、商業銀行的操作風險與市場風險、信用風險相比，具有（）的特點。

A.普遍性和非營利性

B.普遍性和營利性

C.流動性和非營利性

D.風險性和非營利性【答案】ACJ10E9Q7X3M8R3I6HU6R5Q1X8H9H8V4ZM6J3F5H4V9S7Z1145、商業銀行采用的評估操作風險的定量分析方法主要是基于對（）的分析。

A.內部操作風險損失數據和外部操作風險損失數據

B.內部操作風險損失數據和外部數據

C.業務經營環境和內部控制因素

D.業務經營環境和外部數據【答案】BCV4A9V4S8W1R10L3HL9U5O7A6N8L9I9ZL10O8M8H2N10O5U2146、可能造成重大經濟損失，從而對流動性狀況產生嚴重影響，如法國興業銀行交易員違規交易衍生產品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。

A.市場風險

B.法律風險

C.操作風險

D.戰略風險【答案】CCQ3Q1Y7T8D1T10F9HV6G4O9J6V5A2P8ZE7O9S2O4C6V8H4147、商業銀行經濟資本是指（）。

A.商業銀行在一定的期間和置信區間內，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本

B.商業銀行在一定的期間和置信區間內，為了覆蓋和抵御預期損失所需的資本

C.商業銀行在一定的期間和置信區間內，為了覆蓋和抵御非預期損失所需的資本

D.商業銀行在一定的期間和置信區間內，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本【答案】CCM1R9P3F9E6E3B7HZ9A1D6I3C2T6S2ZO7T6V9X10J10O8S3148、以下關于操作風險評估方法的說法，不正確的是（）。

A.商業銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業務崗位和流程中的操作風險進行全面且有針對性的識別，并建立操作風險成因和損失事件之間的關系

B.在操作風險自我評估的過程中，可依據評審對象的不同，采用不同方法

C.商業銀行可根據關鍵風險指標所反映的風險評估結果進行優先排序

D.商業銀行應當基于操作風險自我評估法和關鍵風險指標法，定期對主要操作風險進行壓力測試和情景分析【答案】ACW1G7D3P6M9K8Y7HP9X6E3L7M3H7W2ZT9F1V6L1L5I2Z7149、《銀行業監督管理法》明確規定,銀行業監督管理機構對銀行業實施監督管理,應當遵循的基本原則不包括（）。

A.依法原則

B.公開原則

C.公平原則

D.公正原則【答案】CCG6Z2A5R6Q3L2V8HX9K7L10K1Q9W7L1ZR10V7K10E2N3F4R3150、缺口分析側重于計量利率變動對銀行（）的影響。

A.短期收益

B.長期收益

C.中期收益

D.經濟價值【答案】ACB2N10P7Z5E5K1L5HI2O3N5T6C3Y10R8ZV3Q7B9R6A1R9V8151、商業銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要。據此，下列描述最不恰當的是（）。

A.商業銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機

B.商業銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗

C.商業銀行應當能夠準確預測投訴/批評可能造成的風險損失及影響

D.商業銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發掘自身潛在的風險【答案】CCH6S10I5P7M9Q10T7HT2B2G9H1Y8A7H3ZA5R6P8Y6N10Y6P7152、專家判斷法中與借款人有關的因素不包括()。

A.聲譽

B.杠桿

C.收益波動性

D.經濟周期【答案】DCE9B8G6Z4S9U8N6HL9F10J3V6Z8S3F10ZY2N6P9S4Q8T3J4153、我國監管規定商業銀行并表和未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會的要求（）個百分點。

A.低于4%，高1

B.高于3%，低0.5

C.高于4%，低0.5

D.低于3%，高1【答案】ACW10B7B6C5L1L6P1HP10Y5Y6N3E9E1C3ZT6T5L9X6M2K10M9154、資產收益率標準差越大，表明資產收益率波動性越（）。

A.穩定

B.小

C.大

D.有規律【答案】CCQ8Q4G9Z4C10O4O7HJ3Y6U9D7Y4W7Q4ZE5H7K3U10K10L8J7155、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。當某一時段內的負債大于資產（包括表外業務頭寸）時，就產生了負缺口，即（?），此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入（?）。

A.資產敏感型缺口，上升

B.資產敏感型缺口，下降

C.負債敏感型缺口，上升

D.負債敏感型缺口，下降【答案】DCV6I4O2G10Y6R1C4HY2K8H6I10R9K6Z2ZZ6X8R8S7S2T2E3156、根據監管機構的要求，商業銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中（）風險敏感度最高。

A.基本指標法

B.標準法

C.內部評級法

D.高級計量法【答案】DCT7X1Q5J10E8Z8H10HT6G8H4G7B7W9G4ZP4K3Z9H4H10Q9U4157、甲企業和乙企業都是商業銀行的客戶，甲企業的信用等級高于乙企業的信用等級，商業銀行對乙企業的貸款利率高于甲。這種風險管理的策略是（）。

A.風險對沖

B.風險補償

C.風險對沖

D.風險規避【答案】BCA1O5V3C10U8N4T5HQ10Z5T6P6O5B2V10ZL1F6R8C3K4J5G7158、商業銀行的聲譽危機管理應當建立在（）的基礎上，而且如果能夠在監管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。

A.良好的內部控制和機構利益

B.良好的道德規范和股東利益

C.良好的道德規范和公眾利益

D.維護股東利益?【答案】CCS8T6T1V7W8Y4O5HM9E5P6W8K5R7G1ZP2Y7T5L9R3V6D4159、下列關于風險管理與商業銀行經營的關系，說法不正確的是()。

A.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力

B.風險管理不能從根本上改變商業銀行的經營模式，即從傳統上片面追求擴大規模、增加利潤的粗放經營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉變等

C.風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據，并有效管理金融資產和業務組合

D.健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造價值【答案】BCE9Z2Q4C4N7L8B5HF7B10V1K5Y6X6U1ZD10G6A10V10O9M7B2160、下列不屬于資金交易業務的主要操作風險點的是（）。

A.前臺交易

B.中臺風險管理

C.評級授信

D.后臺結算清算【答案】CCN4U1X6K2U9X7V6HI4Z1F7U5C2M6D1ZS3V1I8O7Y8O9N6161、商業銀行應在內部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、()的資本充足率壓力測試工作機制。

A.高效

B.及時

C.準確

D.前瞻性【答案】DCG6H1S5Q1A2J10D3HB5D4F4Z9E1G7T8ZX7C8Q1L9X7W2M10162、若商業銀行通過歷史數據分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據監管要求，在該銀行信用風險內部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。

A.0.03%，0.03%

B.0.02%，0.04%

C.0.02%，0.03%

D.0.03%，0.04%【答案】DCW5O8K10M7V2A7L5HZ7A7V7Z10Z4X6I10ZT7Q8M2T2Z4F7T5163、下列關于信用風險的說法，錯誤的是（）。

A.對大多數商業銀行來說，貸款是最主要的信用風險來源

B.信用風險既存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業務中，還存在于衍生產品交易中

C.信用風險具有明顯的系統性風險特征

D.違約風險既可以針對個人，也可以針對企業【答案】CCI4X5H2F4E5J10G10HZ10S5U5Y3N2J7V9ZE9F8R9X7I4P7T10164、商業銀行資金交易部門采用風險價值（VaR）計量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（）。

A.條件不足，無法判斷

B.第二種方案計算出來的風險價值更大

C.第一種方案計算出來的風險價值更大

D.兩種方案計算出來的風險價值相同【答案】BCK1B3T10O10I7A2D8HG8S9C9W9N7H6A6ZI7Y5Z1H1A6P6W4165、下列不屬于市場準入應遵循的原則的是（）。

A.依法

B.公開

C.便民

D.效率【答案】ACE9N10F3Z7U2C3V4HE1A4I8K4P6J2B1ZQ7P8N3S10I7M9I7166、以下不屬于商業銀行資本的作用的是（）。

A.資本為銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.化解所有風險

D.維持市場信心【答案】CCK3F6N7X7T1R8F7HK4I8B2W6K6U9S4ZM1Q10Q3V8R2Z2Y5167、在現金金融風險管理實踐中，關于商業銀行經濟資本配置的表述，最不恰當的是（）。

A.對不擅長但愿意承擔風險的業務可提高風險容忍度和經濟資本配置

B.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種業務限額

C.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰略和風險偏好來實施

D.對不擅長且不愿意承擔風險的業務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本【答案】ACK9H1E7U9Y8K10P6HH2O8P7U3P3P6Z6ZE9Q6J6L8E5S1P6168、商業銀行資金交易部門采用風險價值（VaR）計量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（）。

A.條件不足，無法判斷

B.第二種方案計算出來的風險價值更大

C.第一種方案計算出來的風險價值更大

D.兩種方案計算出來的風險價值相同【答案】BCZ10U10K10I8F7J7T4HT6X6M8I6Y9Z7X10ZF10O1K1B6B9B4Q2169、新產