《中級銀行從業資格》職業考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、（）可用于對商業銀行信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內部評級的直接依據。

A.違約頻率

B.違約損失率

C.貸款不良率

D.違約概率【答案】ACM3E4D4R7W2X8I1HT2A10T5W7P8N5G9ZL5L10C10C9S8I9D52、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。

A.匯率

B.利率

C.商品價格

D.股票價格【答案】BCW3E3M9E7U4I3B6HT10Q2O7P1L7M6K7ZK8L1Z10V2E4Z7X33、我國系統重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.2.5％

B.10.5％

C.11.5％

D.5.5％【答案】CCK1S2S5O4P6X1U3HS5K7W2G8Z6D3M9ZF10I8S6X7T9S9A24、商業銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要，據此下列描述最不恰當的是（）。

A.商業銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機

B.商業銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗

C.商業銀行應當能夠準確預測投訴/批評可能造成的風險損失及影響

D.商業銀行應當能夠透過投訴和批評，深入發掘自身潛在的風險【答案】CCG7G3M1R4E7E6H8HU4G10V5T4R10I1U4ZB9U2S9L3V9R9F65、超額備付金率的計算公式為（）。

A.=合格優質流動性資產／未來30日現金凈流出量×100％

B.=流動性資產余額／流動性負債余額×100％

C.=流動性資產余額／全部負債余額×100％

D.=[(在中國人民銀行的超額準備金存款+庫存現金)／各項存款]×100％【答案】DCV10Y6V6F4V7G6L1HU7N9I5D3K7A3P8ZY6L3A6L6U8I8J76、高級計量法是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業銀行監管資本要求可以通過（）計算監管資本要求。

A.外部操作風險計量系統

B.外部操作風險識別系統

C.內部操作風險計量系統

D.內部操作風險識別系統【答案】ACH3I2I7E2M2J7L6HG3J6Z2S5K8P10O1ZU3I9W1B10G7B3R27、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風險較大。

A.50％

B.100％

C.200％

D.150％【答案】DCH7B1Z7V5Y1B2Q8HX2N1B7G10P9F1Q1ZI8Q3H6N10B8T5R88、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。當某一時段內的負債大于資產（包括表外業務頭寸）時，就產生了負缺口，即()，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入()。

A.資產敏感型缺口，上升

B.資產敏感型缺口，下降

C.負債敏感型缺口，上升

D.負債敏感型缺口，下降【答案】DCD9E10C2J8H8B10I5HJ3U5F7C2M1O1O7ZX10R9Y8T8K1O3A99、我國規定，商業銀行本外幣合并各項貸款與各項存款的比例不得超過（）。

A.25％

B.50％

C.75％

D.85％【答案】CCO1U4N6F8B1R6T6HV6Y4V1U9W10I9F2ZX9J3Q6Y1K4C3N510、與貿易相關的短期或有負債，主要指有優先索償權的裝運貨物作抵押的跟單信用證的信用轉換系數為()。

A.100％

B.50％

C.20％

D.0【答案】CCO1B9B1K3W2U9Y1HM2B1Z8O2O10J8L9ZO9U5O2Z8F3P5U311、假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為（）。

A.2.5％

B.5％

C.10％

D.15％【答案】BCD2D1Q8P8E2G9V8HT7W5U9V9Q9U4K9ZZ8V6K3L10T6K7P712、為控制個人信貸業務操作風險可采取的措施是（）。

A.優化產品結構，改進操作流程

B.強化一線實時監督檢查

C.改革信貸經營管理模式

D.實行嚴格的前中后臺職責分離制度【答案】ACC6D1X10J1B9S2H9HM6Z7Y9A4Z4J7W8ZU9N7G5P10K10Z5Z613、金融衍生產品、金融工程等一系列專業技術逐漸應用于商業銀行的風險管理，這屬于商業銀行()。

A.資產風險管理模式階段

B.負債風險管理模式階段

C.資產負債風險管理模式階段

D.全面風險管理模式階段【答案】DCN8H3T6O2K3N5X9HK1E10N4A5K7R5D5ZN5G6J10H2Z10X9N414、資產負債表上銀行總資產減去總負債后的剩余部分是()。

A.實際資本

B.監管資本

C.賬面資本

D.經濟資本【答案】CCA4Y3X10U10O3E9V1HV5P3A6Z9F8H9K8ZN2U3R1S7N1V4F615、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種。籌集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。

A.對借款人進行信用分析

B.進行缺口管理

C.進行套期保值

D.建立多幣種的資產負債期限結構【答案】ACY1E4Q7B4X1T10N5HA10U10B5N5C10M5M5ZI9A6Z3Y4H1O6R616、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意見稿)》，要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。

A.計量交易對手信用風險加權資產前，需要先獲得交易對手信用風險暴露數據

B.交易所交易的衍生產品存在交易對手信用風險

C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交易

D.交易對手信用風險是指由于交易對手在交易最終結算前違約而造成經濟損失的風險【答案】BCB2N5C8K4T10J4A10HC6I1E6H10D4S9N3ZA7Y9R3N5B4I7L917、在特定市場環境下，相同的信用違約掉期價差（）意味著相同的風險狀況。

A.偶爾

B.不一定

C.一定

D.常常【答案】BCM9U3B1Y1P5P8Q8HV6A10O1T6J3Y7F5ZX2R8F7K2Q7W1I818、在現代金融風險管理實踐中，關于商業銀行經濟資本配置的表述，最不恰當是（）。

A.對不擅長且不愿意承擔風險的業務可提高風險容忍度和經濟資本配置

B.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種業務限額

C.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰略和風險偏好來實施

D.對不擅長且不愿意承擔風險的業務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本【答案】ACN3G7N8S1G1E7N7HH10M6V1W9L9V5C8ZE3B1K9H5A7H8F219、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經測算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預期損失為（）萬。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】DCL5F6U5B5D7G8M6HC8F3O5V10O7Y9W10ZT4M4I2C3F3K1A320、商業銀行的流動性風險管理要素的核心是（）。

A.流動性風險的識別過程

B.流動性風險的管理流程

C.流動性風險的監測流程

D.流動性風險的控制流程【答案】BCJ4P6K1X7T4O9C7HG6H3D4C9O5B8O9ZK7U5Z1E10R9I4Z921、下列選項中，不屬于市場風險內部模型法框架下利率風險的是()。

A.無風險利率

B.一信用利差風險

C.特定風險

D.股票風險【答案】DCD3F9N8R1V8B3F6HW10G10L10H5D5X6O1ZC1Q9K6U4R9T7Q522、下列不屬于市場準入應遵循的原則的是（）。

A.依法

B.公開

C.便民

D.效率【答案】ACZ2U10T1V3H8Y6U5HY9K6L9M4W5C1O1ZC1H9Y3P2I1F4C123、銀行監管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監管側重于（）。

A.會計資料規范性

B.銀行機構風險和合規性的分析、評價

C.財務報表檢查

D.關注財務數據完整性、準確性和可靠性【答案】BCR3S8Y10E5R5Z3P8HZ4Z5W8Q6I1Y10T9ZI8I10F6Y5X8H8M1024、遠期匯率的決定因素不包括（）。

A.即期匯率

B.交易規模

C.期限

D.兩種貨幣之間的利率差【答案】BCT1Z3Q6Z5D7V1F3HB8C7H8U7K7F4W2ZM10G3W5M9R9M3E1025、關于商業銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系，以下表述錯誤的是（）。

A.操作風險不會對流動性造成顯著影響

B.承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險

C.市場風險會影響投資組合產生流動資金的能力，造成流動性波動

D.聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導致流動性困難【答案】ACM4O2A4M3U7W6X7HG9I4Y2H2A8X9K6ZM8V7N5L5E3K2O926、在商業銀行經營的外部事件中，（）風險是給商業銀行造成損失最大、發生次數最多的操作風險之一。

A.內部欺詐

B.產品設計缺陷

C.外部欺詐

D.業務外包【答案】CCJ7R2G6M9J8N1G6HY4H9C5U3Y1T3D5ZK6S8U2N10H5E4O827、操作風險評估過程一從業務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一不包括()。

A.由表及里

B.自上而下

C.自下而上

D.從已知到未知【答案】BCW5W3L2Q6T8I1G8HP3U8V8Y9B5B1I10ZH5W9E9J8J10B6T428、假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表,資產A=2000億元,負債L=1700億元,資產久期為DA=6年,負債久期為DL=3年,根據久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業銀行的整體價值（）.

A.增加33.02億元

B.減少33.17億元

C.減少33.02億元

D.增加33.17億元【答案】BCA3P10B2R4L8E1J1HK1O6F8U5E5J7I5ZW5T6I8J7Q5P3Y329、下列關于商業銀行違約風險暴露的表述，正確的是（）。

A.違約風險暴露應包括對客戶的應收未收利息

B.違約風險暴露應扣除應收未收利息

C.違約風險暴露只包括對客戶已發生的表內資產

D.違約風險暴露只針對銀行的表外資產【答案】ACA9E3S6J2V7J4C8HH2B7I3K3G9R6L1ZA10O4X1H9B4J6Y930、下列關于氣候相關金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當的是（）

A.2015年12月，巴塞爾委員會成立氣候相關金融信息被露工作組

B.2017年6月，TCFD發布《氣候相關金融信息披露工作組建議報告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關信息被露框架

D.TCFD從治理、戰略、風險管理、指標和目標四個領城提出氣候相關信息披露建議【答案】ACB10E5Z1N4O3O2J4HH8A4O10X6V8I9Q8ZQ10L8I5U3A9Q9Y131、銀行監管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監管側重于（）。

A.會計資料規范性

B.銀行機構風險和合規性的分析、評價

C.財務報表檢查

D.關注財務數據完整性、準確性和可靠性【答案】BCV4F7P5E3H1M3U2HD9G4V4I2C8D10Y1ZU3N9E3C7N5C7R432、下列指標計算公式中，不正確的是（）。

A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）÷各項貸款×100％

B.預期損失率=預期損失÷資產風險敞口×100％

C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資本總額×100％

D.貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/貸款應提準備【答案】CCX1K1K1O8H5E9U4HA2X10T6T3J5S4C2ZJ4Q4H5E2U7I9X533、廣義而言，()就是商業銀行所持有的各類風險性資產的余額。

A.VaR

B.限額

C.市值

D.敞口【答案】DCH3B8V3U6E2N6U8HM7X6V5Y4M5U4G2ZE7Q3Q10C4M3H2B1034、戰略風險管理案例——全球曼氏金融破產

A.戰略風險管理是一項長期性的戰略投資，實施效果短期不能顯現

B.戰略風險管理不需要配置資本

C.戰略風險可能引發其他多種風險

D.戰略風險管理短期內沒有益處【答案】CCD4O5Z4K1Q3O5Y6HB6D2G6N9N8N9M3ZC3Y8U8X9J8G7C235、（）是商業銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任

A.監事會

B.董事會

C.股東大會

D.高級管理層【答案】BCJ9P4W5P5E7E3W3HT8E6J6L9R2B3F4ZE4D10V3P2T7Z4F736、壓力情景應充分體現銀行（）的特征。

A.經營和收益

B.經營和風險

C.風險和收益

D.經營和管理【答案】BCS4Q9A8Z6A7L4I10HI8D8I8F2T2I7R4ZI7L6X10L2Z10Y4G337、某商業銀行的老客戶經營利潤大幅度提高，為了擴大生產，企業欲向該銀行申請一筆流動資金貸款以購買設備和擴建倉庫，該企業計劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請()。

A.合理，短期貸款可以給銀行帶來利息收入

B.合理，企業可以用利潤來償還貸款

C.不合理，因為企業會產生新的費用，導致利潤率下降

D.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資【答案】DCP3R4Z9Q4X9G3Q6HZ6T4I8I1X2X4V5ZV9Y7W2Y4G1S1W438、下列關于信用風險的說法．正確的是（）。

A.對大多數商業銀行來說，貸款并不是最大、最明顯的信用風險來源。

B.信用風險只存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業務中

C.對衍生產品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產品的名義價值，但由于衍生產品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視

D.從投資組合角度出發，交易對手的信用級別下降不會給投資組合帶來損失【答案】CCT1D3M5Z2R6O5D4HT7P1T1F8D5O6X2ZK6P4F2W4G3Z1J839、商業銀行的操作風險與市場風險、信用風險相比，具有（）的特點。

A.普遍性和非營利性

B.普遍性和營利性

C.流動性和非營利性

D.風險性和非營利性【答案】ACG10M8G10L2K5Z2U8HX8T10S2Z10S8O1H7ZA10T3G9W9I8Z4B740、下列選項中，關于聲譽風險與信用、市場、操作等風險關系的說法，正確的是（）。

A.相互獨立、互不影響

B.相互排斥、互不共存

C.交叉存在、互相作用

D.沒有關系【答案】CCX6J2N8Q4B1D2X4HJ4S1A1F10Y8E3G2ZC8B8U1N7P6K8L341、商業銀行對小企業進行信用風險分析時，下列一般不屬于小企業特征的是（）。

A.小企業公司治理受股東影響較大

B.小企業的財務真實性比較難以把握

C.小企業生產經營受市場的影響較大

D.小企業生產經營活動相對平穩【答案】DCP8D8S3X2D9G9E1HH5Z1V8M5J1M9L6ZA8H2D5Q9Y2Z2Q342、下列屬于行業風險分析的是（）。

A.技術進步

B.行業監管政策和有關環境分析

C.環保意識增強

D.自然災害等【答案】BCA7A10N8W6S6P9R6HP9F3V2M9A2Y7F2ZJ7C1X10L7I2E10K643、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元。2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉天數為（）天。

A.13.0

B.15.0

C.19.8

D.22.5【答案】DCG5V2Q6X6G3Y10R4HC2B9V8X4H7J2Q2ZP3X6K4R4N2R5C344、已知某國內商業銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。

A.0.25

B.0.83

C.0.82

D.0.3【答案】CCG6N4V4O5C5W1R3HX1F9U1L1H8M9P8ZM9K8P9W3F8C10D445、下列關于巴塞爾協議Ⅲ的說法錯誤的是（）。

A.大幅度提高高風險業務的資本要求

B.重新界定監管資本的構成，強調優先股在監管資本中的核心地位

C.建立逆周期資本監管機制

D.提高了資本充足率監管標準【答案】BCP6C3O5I5Z10E6W10HU6C3B5P4W3P9W1ZK1O1I5Y9B3A7W246、下列關于商業銀行反洗錢管理措施的表述，錯誤的是（）。

A.客戶身份資料在業務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，均應當至少保存五年

B.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業銀行承擔未履行客戶身份識別業務的責任

C.商業銀行的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責

D.商業銀行在為客戶提供一次性金融服務時，不需要客戶出示身份證明文件【答案】DCX8P3J2U3I8M2C6HG7H2O7J2O8N5N1ZL8I4O3M9Y2R6D547、香港金管局規定的法定流動資產比率為（）。

A.10％

B.15％

C.25％

D.40％【答案】CCY1W10R1R10D4V7Y9HM2X9I3L7W6M5G3ZG10R3H4R5Q8J5V648、根據監管機構的要求，商業銀行采用VaR模型計量市場風險監管資本時的附加因子的取值范圍是（）。

A.0～3

B.0～4

C.0～2

D.0～1【答案】DCU6U3P4Q3X9Z7G3HS3A7O2X5E4N7U7ZE1P5U1V2P1O8U649、在特定市場環境下，相同的信用違約掉期價差（）意味著相同的風險狀況。

A.偶爾

B.不一定

C.一定

D.常常【答案】BCE9F3R9P9H2O6B7HY1H10Y7V7W5M6F4ZV6L3Q5S7M2V5L550、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120。美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敝口頭寸為（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700【答案】CCT1G4Q5X9U6P10J7HY8Z4T2S4P2I7G3ZT9F8G4P1P1K6A751、下列關于戰略規劃的說法，錯誤的是（）。

A.在信用卡擴展規劃中，認真評估與其收入增長率、人力資源／技術設備要求等符合戰略規劃的要求

B.戰略規劃必須建立在商業銀行當前的實際情況和未來的發展潛力基礎之上，反映商業銀行的經營特色

C.商業銀行戰略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰略規劃

D.戰略規劃應當從宏觀戰略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微觀操作層面【答案】CCY5B7E3U9H5P8J10HX3E6B10O3Y1L3P10ZW10E2W9I7Y2J4I852、在短期內，如果一家商業銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現概率為25％，則該商業銀行預期在短期內的流動性余缺情況是（）。

A.余額3250萬元

B.余額1000萬元

C.缺口1000萬元

D.余額2250萬元【答案】DCC9D10Q10E6G2I2J9HD10P8C10W5I7S7P4ZE7B4K7O1R3W2X153、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是()。

A.即期凈敞口頭寸

B.遠期凈敞El頭寸

C.總敞口頭寸

D.期權敞口頭寸【答案】CCC9N9G3D4U10P1Z3HM2O10D3U9X7C10C5ZE2L9K1K10M4R9D154、原銀監會規定，我國商業銀行杠桿率的監管標準是不低于（）。

A.4%

B.3%

C.5%

D.6%【答案】ACX6O8M1A2L8H5I1HL8M10Q6O6Y6L5U10ZW5T7Y6O6S3T6K955、對于一家生產汽車配件的中小企業，下列哪項因素對該企業償債能力影響最小（）。

A.自由資金匱乏

B.產業層次較低

C.產品結構單一

D.宏觀經濟變化?【答案】DCE2H8Z4C7Q7I9J5HN1I1Z6X8H8P4V4ZF7L3X5G7R10I1E956、商業銀行系統缺陷包括信息科技系統和（）所產生的風險。

A.員工的必要知識不足

B.業務流程無效

C.一般配套設備不完善

D.外部欺詐【答案】CCT10U2W8C3W7N8X3HP2L3M5W4S1H4I1ZX7B10C8G7W6V10X457、高級計量法中較為推薦的幾種類型不包括（）。

A.打分卡法

B.損失分布法

C.內部衡量法

D.外部衡量法【答案】DCN10H5O9W6E7R8P5HB10S9Z8Z7T7F8S10ZK5K8Q3B6R8R10S458、巴塞爾委員會將銀行資產按流動性高低分為四類，以下關于上述分類說法中錯誤的是（）。

A.最具流動性的風險包括現金、中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資

B.其他可在市場上交易的證券，如股票和同業借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性

C.商業銀行可出售的貸款組合，貸款組合只要有可供交易的市場就可以被認為能夠出售

D.流動性最差的資產包括實質上無法進行市場交易的資產，如無法出售的貸款、銀行的房產和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產【答案】CCG1P2S1A9I1Q4C6HY1V3R1I1G3M8T2ZC3O10S10G8H6P1I759、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的非預期損失安排（）

A.經濟資本

B.存款準備金

C.資本充足率

D.存款保險【答案】ACG10C7R5Y1W6C9D9HN1O4R4F4A6G4G2ZT6I9H5G2Y7W8H860、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為200億元，那么該商業銀行的融資需求等于（）億元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCT2F8M1C3N10S4C7HQ3S4B2W7O5X6V4ZP7P1L9G6E4D9G461、商業銀行應當建立有效的壓力測試治理結構，其中應當制定壓力測試政策的是（）。

A.董事會

B.股東大會

C.監事會

D.高級管理層【答案】DCD6E5D9Y3S7C3G7HX8N3Y10L9O4G7X4ZI4N5Y9B9G1B7I662、（）能夠綜合衡量商業銀行盈利水平及其所承擔的風險水平。

A.經風險調整的資本收益率（RAROC）

B.股本收益率（ROE）

C.資本充足率（CAR）

D.資產收益率（ROA）【答案】ACB5D5Y10M5G1V10Y10HO10T5X9N9G1T8H9ZV8A5E6Z1S4A8A763、商業銀行采用的定量分析方法主要是基于對和的分析。（）

A.內部操作風險損失數據：外部操作風險損失數據

B.內部操作風險損失數據：外部數據

C.業務經營環境：內部控制因素

D.業務經營環境：外部數據【答案】BCI2V8C9U6G3P1K9HS2U9E1Y8N1K7G9ZC1E3L2X2O1U6D164、假設購買某種彩票中獎概率為0.5%,若中獎，獎金為10000元，若不中獎，獎金為0，不考慮購買彩票成本的條件下，則購買該彩票收益的期望值為（）

A.5000元

B.500元

C.5元

D.50元【答案】DCO4S8Q5W9M2S1J5HJ7S1K6Y10R6Q7N6ZG1D3N3W8M7M7P465、（）負責建立識別、計量、監測并控制風險的程序和措施。

A.董事會

B.監事會

C.股東大會

D.高級管理層【答案】DCL2M9V7M7M2I9T1HP3L6H1U7A4C9A5ZF8W4Q7S4W6D6M366、假設投資者有兩種金融產品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5％；二是銀行理財產品，收益率可能為8％、6％、5％，其對應的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案效益最高的是（）。

A.40％投資國債、60％投資銀行理財產品

B.100％投資國債

C.100％投資銀行理財產品

D.60％投資國債、40％投資銀行理財產品【答案】CCO8I10O10B1Z8T10G2HW7Z7N3I7F2C2G3ZZ10D7D8Y4I5V1K167、關于市場準入的說法，不正確的是（）。

A.市場準人是指監管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制

B.機構準入是指依據法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立

C.業務準人是指按照營利性原則，批準銀行機構的業務范圍和開辦新的業務品種

D.高級管理人員的準人，是指對銀行機構高級管理人員任職資格的核準或認可【答案】CCO7H5B9L3I2D3C10HU7P6I5X7K8J8D10ZE1W5M4E3H7H5W668、關于國家風險的說法不正確的是（）。

A.在同一個國家范圍內的經濟金融活動不存在國家風險

B.國家風險分為政治風險、社會風險和經濟風險

C.國家風險是由債務人所在國家的行為引起的

D.個人一般不會遭受國家風險【答案】DCO9J9Y2Z3I6O4U8HA4H9N5R1R7K2J10ZA6E10H3B3V5T9E669、《商業銀行信息披露辦法》的適用范圍是（）。

A.只適用于中資商業銀行

B.只適用于中資商業銀行、外資獨資銀行

C.只適用于中資商業銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行

D.適用于中資商業銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行【答案】DCT10E3O6L6G2L3R1HD6J5R1P6M1Z8O9ZB7R7U2J9U7P2M870、商業銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150，分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。

A.140

B.150

C.450

D.440【答案】DCJ9I6J9O5Z6Z10Q3HR5F7S3X4H9X6E5ZU2V2G9T10I1G9G371、商業銀行的信用風險管理不應當僅僅停留在單筆貸款層面上，而應當在貸款組合的層面上進行綜合考量，這是因為（）。

A.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進行風險管理，有利于提高工作效率

B.組合層面上的風險管理以單筆貸款層面上的風險管理為基礎，同時又促進后者的進一步完善

C.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進行風險管理，有利于擴大規模經濟

D.貸款組合內的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性，貸款組合的整體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總【答案】DCD7L8V5Y2B4X8L6HD2U5P10L2V3V6N1ZP2R4R3V9M7V7H472、以下不屬于商業銀行資本的作用的是（）。

A.資本為銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.化解所有風險

D.維持市場信心【答案】CCZ4A1T5L1Z10E2D2HX6Y4W3P1W9Z2H4ZU7M8O1I9C2G4H973、下列不屬于可能影響聲譽的信用風險因素的是()。

A.房地產行業貸款比例超過30％

B.優質客戶違約率上升

C.不良貸款率接近5％

D.衍生產品交易策略錯誤【答案】DCA5H10G10A2U5R5Y6HZ5V6N1P8C10Q7Z8ZJ6X4V2N1L9T6Q274、商業銀行批發和零售存款大量流失，屬于（）。

A.信用風險

B.流動性風險

C.市場風險

D.操作風險【答案】BCO10D8M5R10O4T6K6HT8K5N2E2S3O4L6ZK10Z7N9M3M1M8E875、下列關于戰略規劃的說法，錯誤的是（）。

A.在信用卡擴展規劃中，認真評估與其收入增長率、人力資源／技術設備要求等符合戰略規劃的要求

B.戰略規劃必須建立在商業銀行當前的實際情況和未來的發展潛力基礎之上，反映商業銀行的經營特色

C.商業銀行戰略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰略規劃

D.戰略規劃應當從宏觀戰略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微觀操作層面【答案】CCF6R2R10F5L8Z1N5HO3E10P8E8I8F3M2ZR8T4S10D5S7D4C176、過去3年，某企業集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發，商業銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發現，其整體投資現金流連年為負，經營現金流顯著減少，融資現金流急劇放大。根據上述信息，下列分析恰當的是（）。

A.該企業集團的短期償債能力較弱

B.投資房地產行業的高收益確保該企業集團的償債能力很強

C.該企業集團投資房地產已經造成損失

D.多元化經營有助于提升該企業集團的盈利能力【答案】ACF4B1K7U7E6J1O3HL9F7T9T8A8X9G4ZT7H1Z3C7S3X7A377、下列應當歸屬于商業銀行操作風險中的“內部流程”類別的是（）。

A.信貸調查人員在調查過程中接受各種形式的賄賂/好處協助騙貸

B.未在抵押貸款管理辦法中明確規定“先落實抵押手續、后放款”

C.金融機構“重前臺、輕后臺”的發展模式從長期來看可能導致損失

D.2008年汶川大地震給當地多家商業銀行造成損失【答案】BCP2W4N1L7I6T7R3HY9V3V9G10V5K4R9ZV2Z3G9L3N4J3Z878、假設某人向商業銀行申請了一筆60萬的住房按揭貸款,在已經還款40萬后,又以本房產再評估的凈值為抵押,追加了一筆30萬的個人貸款。若前者的風險權重是50%,追加部分的風險權重是150%。則按照權重法計算其風險加權資產是（）萬元.

A.65

B.75

C.50

D.55【答案】DCY10W8X8V4E7H8T8HB1D1V9P4T1O8A1ZG9D9L9V3J2Y7O479、對商業銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。

A.實現不良貸款本息的全部回收

B.提高商業銀行資產質量

C.更好地發現不良貸款價格

D.拓寬商業銀行處置不良貸款的渠道【答案】ACI10Q7W1N3N3X4S6HN4E7B10H2A10E5E7ZA3X10A2M6V2I8E780、按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產的是（）。

A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

B.無法出售的貸款

C.可以出售，但在不利情況下可能會喪失流動性的證券

D.商業銀行可出售的貸款組合【答案】BCC10J8K5W8B7U7G2HX3Q8L4Z6R8E3X5ZQ2D8L4N7A6E8N881、在商業銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統性風險特征的是（）。

A.聲譽風險

B.市場風險

C.操作風險

D.信用風險【答案】BCK10F2L3G3A7S4N2HF2V10F9P6B1N7W7ZQ9Y3C8M1R6U9P482、假定一年期零息國債的無風險收益率為3%，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%，在發生違約的情況下，該債券價值的回收率為60%，則根據風險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%【答案】BCU1J10Q10U9Q1Z8X6HX8T9O3K2G8V1R8ZU8Q1L10F5R1B10D183、商業銀行應當建立有效的壓力測試治理結構，下列應當負責制定壓力測試政策的是（）

A.高級管理層

B.董事會

C.股東大會

D.監事會【答案】ACV3P9G9V3Z1K10E2HI1P5I6Q7Q8O2G10ZF1X2O5G8S10O5S684、下列情形是企業出現的早期財務預警信號的是（）。

A.存貨周轉率變大

B.出現陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據

C.總資產中流動資產所占比例大幅上升

D.公司業務性質的改變【答案】BCW2N2Z4Z3W10V7L2HP7V6K8X2J10W4R10ZZ2U1I4C9O4C6V985、商業銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業銀行的整體或重大風險。

A.高級管理層

B.風險管理部門

C.風險管理委員會

D.業務部門【答案】CCU10I2K1X4J8B7B10HB8V3J7O9A6H5D8ZU3U4X5J3J2H5U1086、在現代金融風險管理實踐中，關于商業銀行經濟資本配置的表述，最不恰當的是（）。

A.對不擅長且不愿意承擔風險的業務可提高風險容忍度和經濟資本配置

B.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種限制條件

C.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰略和風險偏好來實施

D.對不擅長且不愿意承擔風險的業務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本【答案】ACM3M4F10S10T7A2Y6HJ9G6C8Q2H4K7L8ZX4A10A10V10Q6G5T887、商業銀行采用內部模型計量市場風險時，應當采用壓力測試進行補充，因為市場風險內部模型（）。

A.只能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性

B.不能計量非交易業務中的市場風險

C.置信水平無法達到監管要求

D.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失【答案】DCW5Z8U9R3B10J3K7HB10D10M5Y3R4G7D1ZB2O6G5G2K2G3A1088、重大風險暴露和高風險國家暴露應當至少每（）向董事會報告。

A.半年

B.季度

C.一年

D.兩年【答案】BCN9P6L3I7W10K5L1HD8P8Z6B7Z4W6P7ZV6P7Z8C3N8N5T689、根據《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》，商業銀行發行公募理財產品的，單一投資者銷售起點金額不得低于人民幣（）。

A.10萬元

B.1萬元

C.5千元

D.5千萬【答案】BCH6G4P2D8N1K6Z3HW9W10B1C10N6H6A9ZO8Z4E9I9L8Q5Q490、下列關于三種計算風險價值方法的優缺點分析中，錯誤的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】DCE2W1S4O2T3N3G1HE10I1X2N6G1I3V1ZG5H7F4R8L4O1Y691、杠桿率監管覆蓋了表外資產，彌補了（）資本監管下表外資產風險計提不足的問題。

A.巴塞爾協議Ⅱ

B.巴塞爾協議Ⅰ

C.巴塞爾協議Ⅲ

D.巴塞爾協議框架的改進（巴塞爾協議2.5）【答案】ACE3G3B7X8K7J8R7HB6K9P9S7I10X3Y6ZD6H4G5N9F9E10D892、下列關于商業銀行風險文化的描述，最不恰當的是（）。

A.風險文化應當隨著內外部經營管理的變化而不斷修正

B.商業銀行應當建立規章制度并實施績效考核，逐漸培養良好的風險文化

C.風險文化建設應當主要交由風險管理部門來完成

D.風險文化貫穿于商業銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】CCE10U1I10H8U9N10E9HU6E9R9A5Z4M5E2ZF7P7I10J9X6C7W993、在資本供給方面，一般情況下應以（）合格標準為準，適當考慮可以使用的資本工具等確定。

A.賬面資本

B.監管資本

C.經濟資本

D.實收資本【答案】BCL9M2E3I1U6O6F2HD4B6U1Y4O10X7F6ZL3M5M10Q9E5W10P1094、金融穩定（）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業務條線、法律實體、具體風險種類的限額。

A.董事會

B.監事會

C.理事會

D.股東大會【答案】CCZ2Y1S2T3S8W9R8HX7A5L3U3C3D10A3ZD4E9F1W5B3J10H495、商業銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業銀行的整體或重大風險。

A.業務部門

B.風險管理部門

C.董事會

D.董事會下設的風險管理委員會【答案】DCA5K8Z5B1U4E4N4HW7R6R10B7Y4J5W2ZC3K1E6U1S1O1B796、甲、乙兩家企業均為某商業銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于（）

A.風險補償

B.風險轉移

C.風險分散

D.風險對沖【答案】ACS6J6Y2W10A10Q3D6HH6Y10N4W1T8Y2X4ZD1V9I8K1G5D10I1097、外部經濟周期或者階段性政策變化，導致商業銀行出現收益下降、產品／服務成本增加、產能過剩、惡性競爭等現象。這屬于商業銀行面臨的外部風險中的（）。

A.品牌風險

B.行業風險

C.項目風險

D.競爭對手風險【答案】BCH1V7Y7Z6V9T7J1HX8H1Z9W3B5D10M8ZP5D6O2T1B8N1L1098、商業銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要。據此，下列描述最不恰當的是（）。

A.商業銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機

B.商業銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗

C.商業銀行應當能夠準確預測投訴／批評可能造成的風險損失及影響

D.商業銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發掘自身潛在的風險【答案】CCG4D5D7E10H7E8F7HB2J6C4N1V3I2A10ZW6D1M9I4C4A8Y599、政治風險是影響銀行操作風險的外部事件之一。它是指由于戰爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是（）。

A.政府新興的立法

B.公共利益集團持續的壓力／運動

C.極端組織的行動或政變

D.國家進行宏觀調控期間，商業銀行調整有關政策【答案】DCY6L1A6E8W2J4C9HE8N3U9U4C2G1U8ZS2U3C3T2R2S5P7100、在特定市場環境下，相同的信用違約掉期價差（）意味著相同的風險狀況。

A.偶爾

B.不一定

C.一定

D.常常【答案】BCY5X7W1W9E8O6A3HX4Q4G8N5Z2F4K9ZY1O3O2R3D3R9O1101、下列選項中，商業銀行一線業務部門的操作風險管理職責為（）。

A.擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規程

B.建立適用于全行的操作風險基本控制標準

C.協助其他部門識別、評估、監測、控制及緩釋操作風險

D.根據本行統一的操作風險管理評估方法，識別、監測本部門的操作風險【答案】DCU9M1G1M3Y9U7H9HJ9G6G4F5W2C4N10ZU3N1A7A1F1F9S10102、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種。籌集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。

A.對借款人進行信用分析

B.進行缺口管理

C.進行套期保值

D.建立多幣種的資產負債期限結構【答案】ACY2G1I4N7P6G2S6HV9A7X3R7U5E3P5ZG10B3Q10G6V6E8H9103、下列應當歸屬于商業銀行操作風險中的“內部流程”類別的是（）。

A.信貸調查人員在調查過程中接受各種形式的賄賂/好處協助騙貸

B.未在抵押貸款管理辦法中明確規定“先落實抵押手續、后放款”

C.金融機構“重前臺、輕后臺”的發展模式從長期來看可能導致損失

D.2008年汶川大地震給當地多家商業銀行造成損失【答案】BCF2L8A3W4U7W8A8HK10W6J1T7E8U3F3ZQ2U8X1C3P1J10V1104、下列哪項不屬于商業銀行代理業務中的操作風險？（）

A.業務員貪污或截留手續費

B.代客理財產品由于市場利率波動而造成損失

C.委托方偽造收付款憑證騙取資金

D.客戶通過代理收款進行洗錢活動【答案】BCO1O5U1M3X4R7R9HX6J10O7A7G8T2V5ZC8S3L6I6W1D5O9105、下列情形中，（）表現的是流動性風險與市場風險的關系。

A.制定實施新戰略、推廣新業務之前，應合理評估并預測其可能對商業銀行經營狀況／資產價值造成的不利影響

B.因錯誤判斷市場發展趨勢，導致投資組合價值嚴重受損，從而增加流動性風險，如超限額持有／投機次級金融產品

C.法國興業銀行交易員違規交易衍生產品造成巨額損失，不得不接受政府救助

D.任何涉及商業銀行的負面消息，都可能削弱存款人和社會公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業銀行被動陷入流動性危機【答案】BCA7W3L10I3L1U7Y7HO1O3X6H5X5X3Z2ZV6U3C3S10Y10C9V9106、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或對沖交易帳戶其他項目的風險而持有的(?)。

A.金融頭寸

B.金融工具

C.金融工具和商品頭寸

D.商品頭寸?【答案】CCH1O7G4O5Q10J10N5HJ1Y4E3X7G5I7B4ZN8U10C1T2X6V3V8107、根據我國銀行業監管要求，商業銀行不需要計提市場風險資本的業務是（??）。

A.外幣貸款和外匯交易

B.交易性人民幣債券投資

C.外幣債券投資

D.人民幣貸款和墊款【答案】DCT3X5J9Z3R2E2K8HO9Z2Z3Q9S2E5N6ZJ3B1F8A8D5S6S8108、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監管的目的，監管當局必須強化信息披露監控機制，下列說法不正確的是（）。

A.日常監督機制主要針對商業銀行信息披露的行為、特點，進行有效、穩定的信息披露監督

B.懲罰機制使商業銀行能自愿、真實、及時、準確地按照市場規則披露信息

C.法律賦予監管當局的責任越大，監管者的能力越強，揭示的商業銀行信息披露的動機越強烈

D.懲罰機制要求信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息披露的內容甚至重新進行信息披露【答案】BCS2C6I2M8A7H7L6HS3V7S8N1Q8F9E6ZJ6L10L3P10E10U10O3109、下面不屬于交易對手風險需要計量的交易風險是（）。

A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險

B.證券融資交易形成的交易對手信用風險

C.場內衍生工具交易形成的交易對手信用風險

D.與中央交易對手交易形成的信用風險【答案】CCI4F2L7E4S5J4P8HJ3S9P2X1D6I1R9ZB3X10X4E7D7A9B7110、假定某公司2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產總額為150萬元，年底資產總額為220萬元，則其總資產周轉率約為()。

A.54％

B.108％

C.120％

D.150％【答案】BCY10W1P9A6V1O9C9HA10T6M2R2J5S6J3ZO3N9C5H10L5W1O3111、缺口分析作為市場風險的重要計量和分析方法．通常用來衡量商業銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重點是分析（）。

A.重新定價風險

B.期權風險

C.收益率曲線風險

D.基準風險【答案】ACL8N1A7F9E5I6I5HD5Q2C7U7J1Z8O9ZA10A4Z8Z8B10D8H6112、資產負債表上銀行總資產減去總負債后的剩余部分是()。

A.實際資本

B.監管資本

C.賬面資本

D.經濟資本【答案】CCD7E9F7P6D10E1B7HL10V1K3Y10W8R3I5ZM10Z6Y7B8L5H10G3113、下列不屬于商業銀行流動性應急機制中預警信號的是（）

A.資產規模急劇擴張

B.銀行股票價格大幅上漲

C.銀行評級下調

D.資產質量惡化【答案】BCT10E5X4J2C7L10T5HQ5A4Q9C6T10T9K2ZB2J6A7M4K2G5Z8114、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或對沖交易帳戶其他項目的風險而持有的(?)。

A.金融頭寸

B.金融工具

C.金融工具和商品頭寸

D.商品頭寸?【答案】CCA4C4N1A2K9A2G10HB6T6D10G10Z10H2N6ZK8B7O5V3F8L2Q5115、假設某商業銀行的信貸資產總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產的預期損失是（）億。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6【答案】ACL4S1C4A8D7Y2K1HD5D8I6G2G8M9H2ZE6D4V5T1G1A8D3116、一般來說，如果影響小微企業貸款違約率指標的隨機因素非常多，即每個因素所起的作用相對有限，各個因素之間又近乎獨立，則小微企業貸款違約率指標可以近似看作服從（）。

A.正態分布

B.二項分布

C.0-1分布

D.泊松分布【答案】ACX7P8H9F7S4R7Z9HM4O2R8I1I9G7Q4ZY8B1T8Z1O10W10Q2117、以下關于外部審計和監督檢查的關系，敘述錯誤的是()。

A.外部審計和銀行監管側重點有所不同

B.外部審計和銀行監管的方式、內容、目標存在共性

C.外部審計與銀行監管相輔相成

D.相比監督檢查，外部審計更能成為市場主體選擇銀行的重要依據【答案】DCK7S4J6J9N5M8D2HM5C5W5Y10B7Q2X10ZD4Z4W5L7X4G8H4118、商業銀行的（）來源于其內部經營管理活動，以及外部政治、經濟和社會環境的變化。

A.流動性風險

B.法律風險

C.戰略風險

D.操作風險【答案】CCN5K3V6K2N9H1B9HC9N6A4T6V3B1Q5ZB9Q9U1Y10X8Y1I1119、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。當某一時段內的負債大于資產（包括表外業務頭寸）時，就產生了負缺口，即（?），此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入（?）。

A.資產敏感型缺口，上升

B.資產敏感型缺口，下降

C.負債敏感型缺口，上升

D.負債敏感型缺口，下降【答案】DCS8Y6P5X6S10L8N1HG1F8U10M1S4P5V9ZO10D1L8C7K8I2X1120、下列關于商業銀行資本充足率整體壓力測試的表述，錯誤的是（）。

A.資本充足率壓力測試框架可以視為一個匯總各實質性風險壓力測試的平臺，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況

B.資本充足率壓力測試應在統一情景下分析覆蓋全行業范圍內的實質性風險

C.銀行應在內部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機制

D.銀行應通過以定性分析為主的方法預測在某些不利情景下可能發生損失及風險資產的變化，以評估對銀行整體層面資本充足水平的影響【答案】DCD7T8W2Y9Z6Z5C4HD5M10M7N4T8V8F4ZU4S6T8U7C4Z2V5121、假設某商業銀行的信貸資產總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產的預期損失是（）億。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6【答案】ACK6L7S5D8Z7Q1E5HL3T7R8G5I8N9T5ZJ7B10F1R5B5S9R10122、公司／機構存款人對商業銀行的信用和利率水平一般者高度敏感，通過(?)，來評估商業銀行的風險水平，并據此調整存款額度和去向。

A.金融知識和經營

B.商業銀行的地理位置

C.服務質量和產品種類

D.監測商業銀行發行的債券和票據在二級市場交易價格的變化?【答案】DCW5U6U8H2O10S8E1HC1A6S8V5Q2F10S9ZT2A9M3T6E9P10X8123、在操作風險計量的標準法中，商業銀行的“代理服務業務”產品線的β值為（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】DCE6C10G9N9I9N10S6HR8D4R8G5O7Z4W2ZH2Z2U1H1K2D3D4124、假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表,資產A=2000億元,負債L=1700億元,資產久期為DA=6年,負債久期為DL=3年,根據久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業銀行的整體價值（）.

A.增加33.02億元

B.減少33.17億元

C.減少33.02億元

D.增加33.17億元【答案】BCM5X7V1C3F6G7J7HM2I2F2O2V8R9T6ZL6C4H6N6F10D2B8125、商業銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優先排序。

A.合規部門

B.董事會風險管理委員會

C.業務部門

D.風險管理部門【答案】CCL3R1I5J8L7Y6S5HC10G4V2E2H6R6Q6ZA5U5T3Y6D7T8T8126、在銀行風險管理中，(?)是商業銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任。

A.董事會

B.監事會

C.高級管理層

D.股東大會?【答案】ACJ2P8O4X7K2O3T4HI9X10T3Y5O7O7B5ZM10I4B3Q5M2S3B3127、監管機構對商業銀行現場檢查的重點不包括（）。

A.市場競爭狀況

B.業務經營的合法合規性

C.資本充足性

D.風險狀況【答案】ACI3C8F1G1M5F8X9HI6N2U7T2A10B2Z4ZI7K6C9W3I9K5S3128、下列不屬于風險限額管理環節的是（）。

A.風險限額預測

B.風險限額設定

C.風險限額監測

D.風險限額控制【答案】ACU10U5X1P1N6P9Y10HX10C9L8Y6O1W8P9ZH8A5R4J6Q4U1H5129、下列關于商業銀行資產負債幣種結構流動性風險管理的說法，不正確的是（）。

A.商業銀行應當按照本外幣合計和重要幣種分別進行流動性風險識別、計量、監測和控制，對其他幣種的流動性風險可以進行合并管理

B.為保持安全的外幣流動性狀況，商業銀行可根據其外幣債務結構，選擇以百分比方式匹配外幣債務組合

C.多幣種的資產與負債結構降低了銀行流動性風險管理的復雜程度

D.商業銀行如果認為歐元是最重要的對外結算工具，可以完全持有歐元用來匹配所有的外幣債務，而減少其他外幣的持有量【答案】CCZ8E1I3U7Y6I5T1HC9X6G6Z6L3K5N5ZW1M7D9F3X8N1P5130、下列關于CreditMetrics模型的說法，不正確的是（）。

A.CreditMetrics模型解決了計算非交易性資產組合VaR的難題

B.CreditMetrics模型是目前國際上應用比較廣泛的信用風險組合模型之一

C.CreditMetrics模型的目的是計算單一資產在持有期限內可能發生的最大損失

D.CreditMetrics模型本質上是一個VaR模型【答案】CCT8B5R9N7C6C8B2HG1L10T6E4V9A10X7ZV3X4S1N10B3I5Q10131、以下關于期權的論述，錯誤的是（）。

A.期權價值由時間價值和內在價值組成

B.在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值

C.對于一個買方期權而言，標的資產的執行價格等于即期市場價格時，該期權的時間價值為零

D.價外期權的內在價值為零【答案】CCB2X7J9Z1L3B1M10HY7F10Z1S4S3V8J8ZZ4B10Q7I8H5N1K1132、關于資本轉換因子，下列說法錯誤的是（）。

A.資本轉換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險

B.某組合風險越大，其資本轉換因子越高

C.同樣的資本，風險越高的組合計劃的授信額越高

D.通過資本轉換因子，可將以資本表示的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額【答案】CCW6S8P2U1K9O2K9HX5C8Y9P1E6A7B7ZM10B10U4P3J2S4O7133、單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對（）進行分析。

A.資產負債表和損益表

B.財務報表和損益表

C.財務報表和資產負債表

D.資產負債表和現金流量表【答案】ACN5B1Q9K10Y3K8K5HE8L8I5I4A3R10H6ZJ7Q1Q5Q7W1X1T7134、（）屬于零售性質的資金。

A.同業拆借

B.發行票據

C.居民儲蓄

D.再貼現【答案】CCC6U3K2K1L7I5O2HA10M8N4C2V2Z2U7ZG8W4U1V2L10M6G2135、商業銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態分布。假設該組合的日平均收益為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.2%～0.4%

B.-0.05%～0.1%

C.-0.05%～0.25%

D.0.1%～0.25%【答案】ACI10S3K10W6O10O1J8HQ1I8P7V7G3F6T9ZX6L6A4U8X9V4I2136、下列關于風險管理部門各機構的主要職責，說法錯誤的是()。

A.監事會從事內部盡職監督、財務監督、內部控制監督等監察工作

B.高級管理層負責執行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規程

C.高級管理層是商業銀行的最高風險管理／決策機構，與董事會共同承擔商業銀行風險管理的責任

D.風險管理委員會根據風險管理部門提供的信息，作出經營或戰略方面的決策并付諸實施【答案】CCU8T4F8G2B1G8N3HQ10G8K2N3P8M9K3ZE2B7N2V9M8B5C1137、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監管的目的，監管當局必須強化信息披露監控機制，下列說法不正確的是（）。

A.日常監督機制主要針對商業銀行信息披露的行為、特點，進行有效、穩定的信息披露監督

B.懲罰機制使商業銀行能自愿、真實、及時、準確地按照市場規則披露信息

C.法律賦予監管當局的責任越大，監管者的能力越強，揭示的商業銀行信息披露的動機越強烈

D.懲罰機制要求信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息披露的內容甚至重新進行信息披露【答案】BCS6P2L1U10P1X10V2HT6Q6Z6E10J9K6Q4ZW9J3L1D9Y8Z4U1138、下列關于信用風險壓力測試說法正確的是（）

A.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，避免損失是最終目標

B.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，管理應用是最終目標

C.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，避免損失是最終目標

D.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，管理應用是最終目標【答案】BCE4C3V10O1S10T5B6HH8P8N8M1F2I7Y2ZX3H8C2U10S7L7Q4139、商業銀行采用初級內部評級法，回購類交易有效期限是()年。

A.0.5

B.1

C.2

D.3【答案】ACF3C5I10X8C8W4X1HD1F5U8B1T2I2V4ZH7L7F2I2Z5Z6K4140、《銀行業監督管理法》明確規定,銀行業監督管理機構對銀行業實施監督管理,應當遵循的基本原則不包括（）。

A.依法原則

B.公開原則

C.公平原則

D.公正原則【答案】CCH10T9U10T1J8J10A7HN10O6D3Y2B1E9K5ZL3Q2E8L5T6A10L1141、下列關于戰略風險管理的說法，正確的是（）。

A.經濟資本配置是戰略風險管理的重要工具之一

B.風險管理部門負責制定商業銀行最高級別的戰略規劃

C.商業銀行只需要對失敗的戰略規劃進行總結，吸取教訓

D.戰略風險獨立于市場、信用、操作、流動性等風險單獨存在【答案】ACB6J2G7L10N5E3P2HC10P8X8U1N2C5N9ZM10L3H5Y4H3D7V5142、使用Della-plus方法計算期權產品市場風險資本時，不包含下列（）的資本要求

A.Delta風險

B.Gamma風險

C.Theta風險

D.Vega風險【答案】CCT5C1X10F4Q7T2F2HX6S8Q2Z9P3M6L9ZE4V4H9L4U6R7C9143、（）是指由商業銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業銀行負面評價的風險。

A.操作風險

B.國家風險

C.聲譽風險

D.法律風險【答案】CCL1N6S1V7W8T2V1HP10X8Q7V1B8Z5T2ZG2A3D2H7N4G9G9144、將許多類似的但不會同時發生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發生風險損失的部分能夠得到其他未發生損失的部分的補償，屬于()的風險管理方式。

A.風險對沖

B.風險轉移

C.風險規避

D.風險分散【答案】DCA9Q1U3T8N9Z2K3HV1W6M1K7S5M7Q5ZA5Z1V9J10R2P7F8145、某企業由于財務印章被盜用，導致該企業在開戶行的巨額存款在幾天內被取走，給該行造成不良影響。從操作風險事件分類來看，該事件應歸于（）類別。

A.內部流程

B.外部事件

C.系統缺陷

D.人員因素【答案】BCG10J1V8J3I9M9W6HJ1X1S9V8T7K8C5ZG1B4H1Q10Q2O2B7146、市場風險限額指標不包括（）。

A.損失限額

B.期限限額

C.風險價值限額

D.止損限額【答案】ACE9F8S6F10I5J8I4HP8X2H5D5K7I2O5ZS5Y6X9L1S7R6G10147、商業銀行的（）直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況及市場聲譽。

A.盈利狀況

B.流動性狀況

C.資產狀況

D.負債狀況【答案】BCT4Z6I2R10K4R3D7HB4V3S4J3I6Q6J8ZU7R8I1Y5P2S7Y1148、下列對商業銀行戰略風險管理的表述，最不恰當的是（）

A.商業銀行可以通過技術性的風險參數對戰略風險進行量化

B.有效的戰略風險管理應當定期全面評估商業銀行的愿景，短期目標以及長期目標

C.商業銀行正確識別來自內外部的戰略風險，有助于經營管理從被動防守轉變為主動出擊

D.商業銀行“重前臺，輕后臺”的發展模式很容易積聚戰略風險【答案】ACU6Z3F8J7C7R4J6HY8V8V2Y9F6H3G3ZL2K6I2I2O3R10A8149、目前，應用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。信用評分模型的關鍵在于（）。

A.辨別分析技術的運用

B.借款人特征變量的當前市場數據的搜集

C.借款人特征變量的選擇和各自權重的確定

D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】CCM6D4L2X5U1M3R10HN3R7V2Q8V5A4O7ZS3E1Z2Y2I4O7I2150、市場準入應遵循的原則不包括（）。

A.效益

B.公開

C.便民

D.效率【答案】ACB1H6B7F10L7U8I10HS10T1H1E5P6S2E6ZT2W6G1W1N8Q2Z10151、根據貸款風險分類指導原則，借款人的還款能力出現明顯問題，完全依靠其正常營業收入無法足額償還貸款本息，即使執行擔保也可能會造成一定損失的貸款屬于（）。

A.關注類貸款

B.可疑類貸款

C