1、PAGE PAGE 14計量經濟學教學大綱一、課程基本信息課 程 編 號號06006133其它中文名稱經濟計量學課程英文名稱Economeetricss課 程 類 別別專業必修課適 用 專 業業金融學先修課程西方經濟學、微微積分、線性性代數、概率率論與數理統統計學分學時45學時，其中中理論課399學時，實驗驗6學時考 核 方 式式閉卷考試成績評定方法平時20%，期期中0%，期期末80%，實實驗（已包括括在平時成績績內）%大綱撰寫人及日日期彭壽康，20008年7月修修訂課 程 簡 介介計量經濟學是應應用經濟學的的一個分支，是是經濟學門類類各專業的88門公共核心心課程之一。計計量經濟學以以一定的經

2、濟濟理論和實際際統計資料為為依據，運用用數學、統計計學方法和計計算機技術，通通過建立計量量經濟模型，定定量分析經濟濟變量之間的的隨機因國關關系。建 議 教 材材趙衛亞，計量經經濟學，北京京，機械工業業出版社，22008年參 考 書書1 J.MM伍德里奇，計計量經濟學導導論現代觀點點，中國人民民大學出版社社，20033年2 潘省初初，計量經濟濟分析軟件，中中國人民大學學出版社，22006年3 李子奈奈，計量經濟濟學習題集，高高等教育出版版社，20005年二、課程的對象象和性質本課程授課對象象是金融學專專業本科生，作作為經濟學門門類各專業的的8門公共核核心課程之一一和金融學的的專業基礎課課程列入教

3、學學計劃。三、課程的教學學目的和要求求通過本課程學習習，使學生了了解現代應用用經濟學的特特征，掌握基基本的計量經經濟學的理論論與方法、掌掌握相應的計計算機應用軟軟件，能用所所學知識分析析實際經濟變變量間的隨機機因果關系。掌握計量經濟學學的基本理論論與方法，對對理論的新發發展有概念性性的了解；能能夠建立并應應用簡單的計計量經濟學模模型，能夠使使用常用的計計量經濟學軟軟件；具有進進一步學習和和應用計量經經濟學理論、方方法的基礎和和能力。四、授課方法采用理論講解、案案例分析和上上機實驗、課課外研究相結結合的方法。理理論講解主要要介紹計量經經濟學的基本本理論與方法法；案例分析析結合具體案案例討論計量量

4、經濟學方法法的實際運用用，對計量模模型中可能存存在問題的檢檢驗方法和補補救措施，如如何在計算軟軟件上實現各各種計量經濟濟學的基本運運算；上機實實驗是對所學學課程內容、基基本方法的驗驗證性實驗；課外研究則則是學生在課課程學習的基基礎上的拓展展訓練，主要要培養學生利利用計量經濟濟學方法解決決實際問題的的技術能力與與研究能力。五、理論教學內內容與基本要要求（含學時時分配）第一章：緒論課時安排：3課課時教學要求：通過過本章學習，使使學生了解計計量經濟學的的學科性質，基基本概念和內內容體系，了了解計量經濟濟研究的基本本步驟，計量量經濟學發展展的基本情況況，以及主要要的計量經濟濟學軟件，了了解EVieew

5、s軟件的的基本操作方方法。教學重點與難點點：重點是計計量經濟學的的學科性質、計計量經濟研究究的基本步驟驟；難點是課課時緊，教師師要處理好課課堂講授與學學生自學的關關系。教學內容：第一節：什么是是計量經濟學學主要介紹計量經經濟學的學科科性質。第二節：計量經經濟學與其他他學科的關系系經濟學、數學、統統計學學科交交叉后所形成成的新學科，計計量經濟學是是經濟學、統統計學、數學學三門學科交交叉形成的新新學科，計量量經濟學與數數量經濟學的的區別。計量量經濟學與經經濟學、數學學、統計學的的關系。第三節：計量經經濟研究的步步驟建立理論模型：模型的經濟濟理論依據、確確定模型變量量、確定模型型的函數形式式、確定變

6、量量的統計指標標并搜集整理理數據、計量量經濟研究中中常見的數據據類型（時間間序列數據、橫橫截面數據、面面板數據）；模型的參數估計計：最小二乘乘估計與極大大似然估計；模型的檢驗：經經濟意義檢驗驗、統計檢驗驗、計量經濟濟檢驗、預測測檢驗；模型的應用：結結構分析、經經濟預測、政政策評價、實實證分析。第四節：計量經經濟學的發展展學生課外自學、教教師提供必要要的閱讀文獻獻。第五節：計量經經濟分析軟件件主要介紹EViiews軟件件，EVieews軟件的的安裝、啟動動，結合教材材與參考教材材二，要求學學生通過課外外閱讀掌握以以下內容：建建立數據庫的的兩種方法（鍵鍵盤方式與導導入外部數據據庫）、進行行趨勢圖與

7、相相關圖分析、在在數據庫中生生成新變量、掌掌握數據庫的的存儲與調用用。第二章：回歸模模型課時安排：9課課時教學要求：第二章：簡單線線性回歸分析析課時安排：8課課時教學要求：通過過本章學習，要要求學生掌握握簡單線性回回歸模型的基基本理論與方方法，推導和和證明普通最最小二乘估計計的參數估計計式和相關結結論，掌握對對模型的經濟濟意義檢驗和和統計檢驗的的基本方法，并并能應用計量量經濟學軟件件進行簡單線線性回歸模型型的普通最小小二乘估計。教學重點與難點點：本章重點點是簡單線性性回歸模型的的基本假設、最最小二乘估計計及性質、模模型的經濟意意義與統計檢檢驗。難點是是最小二乘估估計的性質、模模型的統計檢檢驗。

8、教學內容：第一節：簡單線線性回歸模型型概述函數關系、相關關關系、因果果關系回歸分析與相關關分析相關分析研究隨隨機變量的相相互關聯程度度，是一種純純統計分析的的方法；回歸歸分析根據解解釋變量的已已知或給定值值，去估計或或預測被解釋釋變量的總體體平均值；相相關分析與回回歸分析的關關系。樣本回歸模型與與總體回歸模模型總體回歸模型是是根據總體的的全部資料建建立的回歸模模型，又稱為為理論模型；樣本回歸模模型是根據樣樣本資料建立立的回歸模型型。簡單線性回歸模模型的含義 線性的的含義、簡單單回歸分析與與復回歸分析析。簡單線性回歸模模型的特征簡單線性回歸模模型的基本假假設第二節：簡單線線性回歸模型型的參數估計

9、計普通最小二乘原原理普通最小二乘參參數估計量計計算公式的推推導樣本回歸直線的的特點普通最小二乘參參數估計量的的性質及其證證明 線性、無無偏性、有效效性、一致性性。第三節：簡單線線性回歸模型型的檢驗擬合優度檢驗擬合優度檢驗的的檢驗對象；總體平方和和、殘差平方方和、回歸平平方和的概念念和計算；判判定系數的計計算。變量的顯著性檢檢驗 t統計計量的計算、tt檢驗過程。方程的顯著性檢檢驗 F統計計量的計算、FF檢驗過程。從統計量與F統統計量的關系系對擬合優度度檢驗的再認認識第四節：簡單線線性回歸模型型的區間估計計區間估計的概念念置信度與置信區區間參數估計量置信信區間的計算算如何縮小參數估估計量的置信信區

10、間第五節：預測預測的概念個值預測及其預預測置信區間間的確定均值預測及其預預測置信區間間的確定如何縮小被解釋釋變量預測值值的置信區間間第三章：多元線線性回歸分析析課時安排：3課課時教學要求：通過過本章的學習習，要求學生生掌握單方程程多元線性回回歸模型的基基本理論與方方法，獨立完完成建立單方方程多元線性性回歸模型的的全過程工作作。教學重點與難點點：教學重點點是多元線性性回歸模型的的基本假設、模模型的統計檢檢驗。難點是是所涉及的矩矩陣表示與矩矩陣運算。教學內容：第一節：多元線線性回歸模型型的參數估計計多元線性回歸模模型的引入多元線性回歸模模型的基本假假設普通最小二乘參參數估計量的的計算公式與與推導樣

11、本回歸線的性性質普通最小二乘估估計量的性質質第二節：多元線線性回歸模型型的檢驗擬合優度檢驗變量顯著性檢驗驗方程顯著性檢驗驗多元線性回歸模模型參數的區區間估計第三節：預測個值預測區間預測第四章：單方程程線性回歸模模型的擴展課時安排：122課時教學要求：通過過本章的學習習，要求學生生了解各類違違背基本假設設的模型的經經濟背景，主主要的檢驗方方法和補救方方法、以及它它們的基本原原理。要求學學生應用所學學知識，獨立立完成一個綜綜合練習，自自己選擇研究究對象、建立立理論模型、收收集樣本數據據，進行模型型參數的估計計和對模型的的各種檢驗。教學重點與難點點：本章重點點是模型的異異方差、自相相關、共線性性的檢

12、驗方法法與補救措施施，隨機解釋釋變量的后果果與解決方法法、虛擬變量量的運用。難難點是異方差差、自相關、共共線性的檢驗驗與補救方法法，虛擬變量量模型的準確確運用。教學內容：第一節：異方差差異方差的含義異方差的普遍性性異方差的后果異方差的檢驗 檢驗方方法的思路、圖圖示檢驗法、GGoldfeeld-Quuant檢驗驗、whitte檢驗存在異方差時的的補救方法 異方差差情形已知時時的補救方法法、異方差情情形未知時的的補救方法第二節：自相關關自相關的含義自相關的普遍性性自相關的后果自相關的檢驗 檢驗方方法的思路、圖圖形檢驗法、DDW檢驗。存在自相關時的的補救方法 已知知時：廣義差差分法；未知知時：Dur

13、rbin二步步法、廣義差差分法等。第三節：多重共共線性多重共線性的含含義實際經濟問題中中的多重共線線性多重共線性的后后果多重共線性的檢檢驗方法 判定系系數法、逐步步回歸法。存在多重共線性性現象時的補補救方法剔除引起多重共共線性的變量量；面板數據據的應用；使使用非樣本先先驗信息；進進行變量形式式的轉換；減減少參數估計計量的方差。第四節：隨機解解釋變量隨機解釋變量的的性質實際經濟問題中中的隨機解釋釋變量問題滯后被解釋變量量作為解釋變變量；隨機解解釋變量與隨隨機干擾項不不相關的例子子；隨機解釋釋變量與隨機機干擾項相關關的例子。隨機解釋變量問問題的后果工具變量法 工具變變量法的概念念；工具變量量的選取

14、；工工具變量參數數估計量的矩矩陣表示。第五節：模型設設定誤差模型設定誤差的的性質模型設定誤差的的主要類型模型設定誤差的的后果 漏掉重重要解釋變量量的情形；包包含無關解釋釋變量的情形形；模型形式式的設定錯誤誤。第六節：虛擬變變量模型虛擬變量的含義義虛擬變量作為被被解釋變量的的情形虛擬變量作為解解釋變量的情情形 解釋變變量中只有虛虛擬變量的情情形；解釋變變量中既有虛虛擬變量、也也有其他變量量的情形；多多個虛擬變量量的引進及虛虛擬變量陷阱阱問題。虛擬變量模型應應用第六章：計量經經濟學應用模模型課時安排：4課課時教學要求：通過過本章學習，要要求學生了解解常用的生產產函數模型、需需求函數模型型、消費函數

15、數模型的理論論模型與估計計方法；在我我國建立與應應用生產函數數模型、需求求函數模型、消消費函數模型型中遇到的實實際問題處理理。教學重點與難點點：本章重點點為各種計量量經濟學模型型的建立與運運用。難點是是模型參數估估計中需要解解決的各類問問題。教學內容：第一節：生產函函數模型生產函數的定義義幾種常用的生產產函數模型的的理論模型幾種常用的生產產函數模型的的參數估計方方法建立生產函數模模型中的數據據質量問題第二節：需求函函數模型需求函數的定義義需求函數模型的的參數估計線性支出系統需需求函數模型型及其參數估估計第三節：消費函函數模型絕對收入假說消消費函數模型型相對收入假說消消費函數模型型持久收入假說消

16、消費函數模型型生命周期假說消消費函數模型型合理預期假說消消費函數模型型適應性預期假說說消費函數模模型五、實驗教學內內容與基本要要求（含學時時分配）實驗教學1（44課時）：實驗要求：通過過本次實驗教教學，要求學學生掌握常用用的計量經濟濟學軟件Evviews的的基本使用方方法，能夠運運用Evieews建立或或引入數據庫庫、進行一元元或多元回歸歸分析，能夠夠對回歸結果果進行分析。實驗教學內容Eviews軟軟件的安裝與與打開；數據庫的建立方方法與外部數數據庫的引入入方法；一元與多元線性性回歸分析；模型參數的顯著著性檢驗：tt檢驗；模型的擬合優度度檢驗：與調調整后的；模型的F檢驗；回歸分析結果中中，各數

17、量之之間的相互關關系；模型參數的區間間估計、被解解釋變量的點點預測與區間間預測。實驗教學2（44課時）：實驗要求：通過過本次實驗教教學，要求學學生掌握利用用Eviewws軟件，對對一元及多元元回歸模型進進行計量經濟濟學檢驗的常常用的檢驗方方法，以及存存在自相關、異異方差、共線線性現象時相相應的補救方方法在Eviiews軟件件上的實現。實驗教學內容多重共線性的檢檢驗方法：簡簡單相關系數數計算與多重重共線性的檢檢驗；變量顯顯著性和方程程顯著性的綜綜合判斷檢驗驗多重共線性性；輔助回歸歸法。多重共線性的補補救方法：增增加樣本容量量的例子；變變換模型的形形式。異方差性的檢驗驗：圖示法檢檢驗的具體步步驟；Golldfeldd-Quanndt檢驗方方法的具體步步驟；Gleejser檢檢驗方法的具具體步驟；wwhite檢檢驗的具體步步驟。異方差性的補救救方法：對原原模型變換的的方法的具體體步驟；模型型的對數變換換法的具體步步驟。自相關性的檢驗驗：圖示法檢檢驗的具體步步驟；對D-W檢驗結果果的分析。自相關性的補救救方法：廣義義差分法的具具體步驟；DDurbinn兩步估計法法的具體步驟驟。關于虛擬變量模模型