1、貨幣銀行學(xué)模模擬試題（一一）一、名詞解釋（每每題3分，共計(jì)155分）1“格雷欣法則則”2基礎(chǔ)貨幣3回購(gòu)交易4抑制型通貨貨膨脹5道義勸告二、填空題（每每空1分，共計(jì)100分）1消費(fèi)信用用有兩種基本本形式： 和 。 2在商業(yè)票據(jù)據(jù)的流通過(guò)程程中，由轉(zhuǎn)讓讓人在票據(jù)的的背面作轉(zhuǎn)讓讓簽字的行為為，稱為。3一張票面金金額為10000元的10年期債券券，每年支付付100元利息息，假如某日日的市場(chǎng)價(jià)格格為900元，則則當(dāng)期收益率率為，當(dāng)日某投投資者以9000元的價(jià)格格買進(jìn)，持有有一年后以9980元的價(jià)價(jià)格賣出，其其實(shí)際收益率率（回報(bào)率）為為。4巴塞爾協(xié)協(xié)議規(guī)定，各各國(guó)商業(yè)銀行行資本占其風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)產(chǎn)的比重必

2、須須達(dá)到。5在支票廣廣泛流通的基基礎(chǔ)上形成的的現(xiàn)代制度是商商業(yè)銀行信用用創(chuàng)造功能的的基礎(chǔ)。6新中國(guó)成成立以來(lái)的第第一家商業(yè)銀銀行是19886年經(jīng)國(guó)務(wù)務(wù)院批準(zhǔn)重新新組建的。7今年的物物價(jià)指數(shù)為1180，今年年的通貨膨脹脹率為20%，則去年的的物價(jià)指數(shù)是是。8“太多的貨幣幣追逐太少的的商品”，這種說(shuō)法法指的是型通貨貨膨脹。三、混合選擇題題（每題1分，共計(jì)200分）1在下述五種種表述中，哪哪種使用了經(jīng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家的貨貨幣定義？（ ）A“上周你掙掙了多少錢？”B“我到商店店里去時(shí)總是是確信帶足了了錢。”C“愛財(cái)是萬(wàn)萬(wàn)惡之源。”D“那位歌星星確實(shí)很富，他他的錢多得不不得了。”E“他有份好好工作，掙錢錢很多。

3、” 2 認(rèn)為為貨幣供給將將完全由中央央銀行的行為為所決定。（ ）A貨幣供給內(nèi)內(nèi)生論者 BB貨幣供給給外生論者 C貨幣供給中中性論者 DD貨幣非中中性論者E、貨幣供給由由公眾決定論論者3在貨幣供應(yīng)應(yīng)量決定因素素中，商業(yè)銀銀行能控制的的是 。A基礎(chǔ)貨幣 B法定準(zhǔn)備率率 C現(xiàn)現(xiàn)金比率 D超超額準(zhǔn)備率 E匯率4影響現(xiàn)金比比率的因素有有（ ）A銀行的服務(wù)務(wù)水平 B利利率水平 C信信用卡的使用用情況D收入水平 E支票的的使用情況5在下列哪些些情況下，商商業(yè)銀行通常常會(huì)提高超額額準(zhǔn)備金率（ ）A經(jīng)濟(jì)進(jìn)入衰衰退期 B中央銀銀行提高再貼貼現(xiàn)利率C市場(chǎng)利率水水平下降 DD中央銀行行降低存款準(zhǔn)準(zhǔn)備金利率E中央銀行提

4、提高準(zhǔn)備金利利率6一家美國(guó)投投資公司需11萬(wàn)英鎊進(jìn)行行投資，預(yù)期期一個(gè)月后收收回，為避免免一個(gè)月后英英鎊匯率下跌跌的風(fēng)險(xiǎn)，可可以（ ）。A買進(jìn)1萬(wàn)英英鎊現(xiàn)匯 B賣賣出1萬(wàn)英鎊現(xiàn)匯匯，同時(shí)買進(jìn)進(jìn)1萬(wàn)英鎊的一一個(gè)月期匯C買進(jìn)1萬(wàn)英英鎊現(xiàn)匯，同同時(shí)賣出1萬(wàn)英鎊的一一個(gè)月期匯 D賣出1萬(wàn)英鎊期匯匯E買進(jìn)1萬(wàn)英英鎊現(xiàn)匯，同同時(shí)買進(jìn)1萬(wàn)英鎊的一一個(gè)月期匯7在下列金融融機(jī)構(gòu)當(dāng)中，屬屬于專業(yè)銀行行的有（ ）。A開發(fā)銀行行 B投投資銀行 C儲(chǔ)蓄蓄銀行 D信托基基金 EE進(jìn)出口銀銀行8商業(yè)銀行的的附屬業(yè)務(wù)包包括（）。AA票據(jù)承兌兌業(yè)務(wù) B匯兌業(yè)業(yè)務(wù) CC信用證業(yè)業(yè)務(wù) DD代理業(yè)務(wù)務(wù) E信信托業(yè)務(wù) 9多數(shù)商業(yè)業(yè)銀行

5、采用單單一銀行制的的國(guó)家有（ ）。A美國(guó) B德國(guó)國(guó) C瑞士 D新新加坡 E意大大利10在假設(shè)設(shè)其他情況不不變的前提下下，（ ）會(huì)使一一國(guó)的基礎(chǔ)貨貨幣增加。AA中央銀行行增加黃金儲(chǔ)儲(chǔ)備B商業(yè)銀行向向中央銀行歸歸還借款 C中央銀行行向財(cái)政部透透支D中央銀行行在二級(jí)市場(chǎng)場(chǎng)上買入國(guó)債債E中央銀行行以外匯儲(chǔ)備備償還到期的的外債 11在20世紀(jì)60年代以后后出現(xiàn)于美國(guó)國(guó)貨幣市場(chǎng)的的創(chuàng)新金融工工具是（ ）。A銀行承兌兌匯票 B可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓大額定期期存單 C回回購(gòu)協(xié)議D票據(jù)貼現(xiàn)現(xiàn) E旅行支票 12貨幣市市場(chǎng)的構(gòu)成有有（ ）。A同業(yè)拆借借市場(chǎng) B證券市場(chǎng) CC黃金市場(chǎng)場(chǎng)D回購(gòu)協(xié)議議市場(chǎng) E銀行承兌匯匯票市場(chǎng)133貨

6、幣政策策的外部時(shí)滯滯包括（ ）。A行政時(shí)滯滯 B認(rèn)識(shí)時(shí)時(shí)滯 C決策策時(shí)滯 D作用用時(shí)滯 E中中期時(shí)滯144下列項(xiàng)目目中，屬于中中央銀行負(fù)債債業(yè)務(wù)的有（ ）。A通貨 B黃金和外匯 C商業(yè)銀行存款D政府存款 E政府債券15假設(shè)其他因素不變，下列事件中哪些會(huì)使貨幣M1的流通速度下降？（ ）A銀行開始對(duì)所有活期存款支付與國(guó)庫(kù)券一樣的利息B購(gòu)買政府債券的手續(xù)費(fèi)提高C市場(chǎng)利率水平下降D所有的雇主開始對(duì)工人實(shí)行每年分6次支付工資的制度。E由于自動(dòng)提款機(jī)的增多使直接從儲(chǔ)蓄帳戶中獲得現(xiàn)金更為方便1假設(shè)其他因素不變，下列哪些事件會(huì)使現(xiàn)金比率上升？（ ）A未來(lái)20年里財(cái)富持續(xù)增長(zhǎng) B銀行提高各類存款利率C香煙買賣被

7、視為違法 D銀行開始對(duì)個(gè)人辦理支票業(yè)務(wù)E通貨膨脹不斷加劇17在弗里德曼的貨幣需求函數(shù)中，與實(shí)際貨幣需求正相關(guān)的因素有（ ）。A恒久性收入 B預(yù)期的貨幣名義報(bào)酬率 C債券的預(yù)期名義收益率 D股票的預(yù)期名義收益率 E預(yù)期的物價(jià)變動(dòng)率18治理通貨膨脹的需求管理政策包括（ ）。A工資管制 B利潤(rùn)管制 C控制消費(fèi)支出D控制投資支出 E控制政府支出19中央銀行的緊縮性貨幣政策措施諸如（ ）。A提高法定存款準(zhǔn)備率 B提高再貼現(xiàn)率 C降低再貼現(xiàn)率D在公開市場(chǎng)上買入國(guó)債 E在公開市場(chǎng)上賣出國(guó)債20在其他因素不變的條件下，下列那些情況將引起真實(shí)利率降低（ ）AOPEC操縱石油價(jià)格上升 B中央銀行提高再貼現(xiàn)率C經(jīng)濟(jì)

8、進(jìn)入持續(xù)衰退階段 D社會(huì)的儲(chǔ)蓄傾向普遍提高E在失業(yè)率較低時(shí)政府仍然擴(kuò)大支出四、計(jì)算題（每每題5分，共10分）1假設(shè)在銀行行系統(tǒng)有200億元的活期期存款，法定定準(zhǔn)備金比率率為10，銀行行體系沒有超超額準(zhǔn)備金。（1）如果中央央銀行將準(zhǔn)備備金比率下調(diào)調(diào)至5，最終貨貨幣供應(yīng)量有有何變化?（2）如果中央央銀行將準(zhǔn)備備金比率上調(diào)調(diào)至15，最終終貨幣供應(yīng)量量有何變化?2市政債券的的利息收入是是免稅的，如如果預(yù)期通貨貨膨脹率為44，相應(yīng)的的邊際收入稅稅率為20，比較較收益率100的公司債債券與收益率率同樣為100的市政債債券間的真實(shí)實(shí)稅后利率。如如果公司債券券收益率實(shí)際際為10，那么么為了與此稅稅后真實(shí)利率率

9、相同，市政政債券的名義義收益率應(yīng)是是多少?五、簡(jiǎn)答題（每每題5分，共計(jì)300分）1如果一家銀銀行因存款大大量外流而無(wú)無(wú)法滿足法定定存款準(zhǔn)備率率的要求，這這家銀行可能能采取什么行行動(dòng)來(lái)防止銀銀行倒閉？2非系統(tǒng)性金金融風(fēng)險(xiǎn)是指指哪些風(fēng)險(xiǎn)？3金融抑制對(duì)對(duì)發(fā)展中國(guó)家家有那些不利利影響？4“因?yàn)楣舅酒髽I(yè)實(shí)際上上并沒有在二二級(jí)市場(chǎng)上籌籌措任何資金金，所以，二二級(jí)市場(chǎng)對(duì)經(jīng)經(jīng)濟(jì)的重要性性不如一級(jí)市市場(chǎng)”。試評(píng)述這這一說(shuō)法。5近年來(lái)個(gè)別別國(guó)家取消了了法定存款準(zhǔn)準(zhǔn)備率。“如果法定存存款準(zhǔn)備率為為零，則存款款多倍擴(kuò)張將將趨于無(wú)窮。”這種說(shuō)法是否符合實(shí)際？6金融管制放放松的主要內(nèi)內(nèi)容。六、案例分析（15分）2004

10、年100月底發(fā)生的的中航油事件件被外界廣泛泛稱為中國(guó)的的“巴林事件”，其總裁陳久久霖也被稱為為中國(guó)的“尼克里森”，試根據(jù)期期權(quán)交易的相相關(guān)知識(shí)對(duì)這這一事件進(jìn)行行分析。案情：20033年經(jīng)國(guó)家有有關(guān)部門批準(zhǔn)準(zhǔn)，中航油新新加坡公司在在取得總公司司授權(quán)后，開開始做油品套套期保值業(yè)務(wù)務(wù)。在此期間間，其總裁陳陳久霖，沒有有經(jīng)過(guò)總公司司的批準(zhǔn)卻擅擅自擴(kuò)大業(yè)務(wù)務(wù)范圍，從事事期權(quán)交易，由由于操作失誤誤，中航油公公司出現(xiàn)5.5億美元的的巨額虧損。而而在這一數(shù)額額巨大的虧損損中，原油期期貨只占小部部分，最大的的虧損來(lái)自航航空煤油期權(quán)權(quán)交易。從中航油內(nèi)部了了解到的消息息顯示，在77月份左右，也也就是國(guó)際原原油價(jià)格在

11、每每桶40美元、航航煤接近每噸噸350美元的的時(shí)候，中航航油或者說(shuō)陳陳久霖做出了了錯(cuò)誤的判斷斷：石油價(jià)格格不會(huì)繼續(xù)升升高，而要開開始下跌，據(jù)據(jù)此，中航油油公司賣出了了大量的看漲漲期權(quán)。但是是這種投資顯顯然遭受了市市場(chǎng)的嚴(yán)厲狙狙擊。國(guó)際原原油價(jià)格由每每桶40美元迅速速躥升到100月26日的最高每桶桶56美元附近近。在原油價(jià)格到達(dá)達(dá)50美元以上上后，中航油油的判斷再次次出現(xiàn)嚴(yán)重錯(cuò)錯(cuò)誤，入市建建立多頭倉(cāng)位位。然而市場(chǎng)場(chǎng)的打擊再次次降臨，油價(jià)價(jià)從每桶566美元大幅下下跌，至122月6日每桶僅有422美元。三大失誤；巨虧虧5.5億美元元失誤1：今年77月份左右，也也就是國(guó)際原原油價(jià)格在每每桶40美元時(shí)，

12、陳陳久霖作出錯(cuò)錯(cuò)誤判斷，認(rèn)認(rèn)為原油價(jià)格格不會(huì)繼續(xù)升升高，而要開開始下跌。失誤2：在原油油價(jià)格到達(dá)550美元以上上后，陳久霖霖的判斷再次次出錯(cuò)，入市市建立多頭倉(cāng)倉(cāng)位，但油價(jià)價(jià)從每桶566美元開始大大幅下跌，至至12月6日跌至每桶422美元。失誤3：沒有正正確制定航煤煤限價(jià)保頂期期權(quán)的權(quán)力金金，使得投資資者購(gòu)買了大大量的這類期期權(quán)。到今年年10月中下旬旬，受原油價(jià)價(jià)格的影響，新新加坡航煤價(jià)價(jià)格已經(jīng)達(dá)到到450美元左左右。行權(quán)價(jià)價(jià)格低于市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)格，投資資者要求行權(quán)權(quán)，中航油產(chǎn)產(chǎn)生巨額虧損損。 參考答案一、名詞解釋1“格雷欣法法則”,即“劣幣驅(qū)逐良良幣”規(guī)律，當(dāng)兩兩種鑄幣在同同一市場(chǎng)上流流通時(shí)，實(shí)際際

13、價(jià)值高于法法定價(jià)值的“良幣”會(huì)被逐出流流通，即被熔熔化或輸出國(guó)國(guó)外，導(dǎo)致實(shí)實(shí)際價(jià)值低于于法定價(jià)值的的“劣幣”充斥市場(chǎng)的的現(xiàn)象。2基礎(chǔ)貨幣是是中央銀行通通過(guò)其資產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)渠道向商商業(yè)銀行供給給的，是商業(yè)業(yè)銀行進(jìn)行存存款創(chuàng)造的源源泉，由流通通中的現(xiàn)金與與銀行存款準(zhǔn)準(zhǔn)備金所構(gòu)成成。3回購(gòu)交易是是指買賣雙方方在城郊的同同時(shí)約定于未未來(lái)某一時(shí)間間以一定價(jià)格格雙方再行反反向成交，即即債券持有人人（融資方）與與資金持有人人（融券方）在在簽訂的合約約中規(guī)定，融融資方在賣出出債券后須在在雙方商定的的時(shí)間，以商商定的價(jià)格再再買回該筆債債券，并按商商定的利率支支付利息。4抑制型通貨貨膨脹又叫隱隱蔽型通貨膨膨脹，是指在

14、在物價(jià)受到抑抑制條件下，貨貨幣量過(guò)多，但但不能直接、完完全地通過(guò)物物價(jià)反映出來(lái)來(lái)，從而導(dǎo)致致貨幣流通速速度減慢，被被強(qiáng)制減慢下下來(lái)的貨幣流流通速度使物物價(jià)長(zhǎng)期、迂迂回曲折緩慢慢上升的通貨貨膨脹。5道義勸告：是指中央銀銀行利用其特特殊的聲望和和地位，對(duì)商商業(yè)銀行和其其他金融機(jī)構(gòu)構(gòu)經(jīng)常發(fā)出通通告、指示或或與各金融機(jī)機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人人舉行面談，勸勸告其遵守和和貫徹中央銀銀行政策。二、填空題賒銷商品、消費(fèi)費(fèi)信貸、背書書、11.111%、1.11%、8%、轉(zhuǎn)賬結(jié)結(jié)算、交通銀銀行、1500、需求拉上上三、混合選擇題題1-5 B、B、D、ABCDEE、ABCE 6-100 C、ACE、ABCDEE、A、ACD

15、11-15 BCE、ADE、C、ACD、ABCD 15-220 CEE、AB、CDE、ABE、ADE四、計(jì)算題1法定存款準(zhǔn)準(zhǔn)備金率=法定存款準(zhǔn)準(zhǔn)備金/活期存款（1）如果中央央銀行將準(zhǔn)備備金比率下調(diào)調(diào)至5，則銀行行體系的活期期存款為2/5%=400（億元）最終貨幣供應(yīng)量量的增加：44020=200（億元）（2）如果中央央銀行將準(zhǔn)備備金比率上調(diào)調(diào)至15，則銀銀行體系的活活期存款為22/15%=13.333(億元)最終貨幣供應(yīng)量量減少：133.3320= 6.66（億億元）2（1）公司司債券真實(shí)稅稅后利率= i(1t)Pe=100%80%4%=4%市政債券真實(shí)利利率=i-pp=10%-4%=6%（2

16、）由題意，當(dāng)當(dāng)公司債券收收益率=100%時(shí)，公司司債券真實(shí)稅稅后利率=44%若使市政債券真真實(shí)利率=公司債券真真實(shí)稅后利率率=4%，則市政債券名義利利率=真實(shí)利率+通貨膨脹率率=4%+44%=8%五、簡(jiǎn)答題1（1）當(dāng)一一家銀行因存存款大量外流流而無(wú)法滿足足法定存款準(zhǔn)準(zhǔn)備率的要求求時(shí)，這家銀銀行可以通過(guò)過(guò)多條渠道融融資獲得準(zhǔn)備備金來(lái)防止銀銀行倒閉。（2）向央行請(qǐng)求再貸款與再貼現(xiàn)；從同業(yè)拆入資金；拋售所持有的證券；發(fā)行可轉(zhuǎn)讓定期存單位；在金融市場(chǎng)上進(jìn)行正回購(gòu)交易等。2非系統(tǒng)性金金融風(fēng)險(xiǎn)包括括：信用風(fēng)險(xiǎn)。指?jìng)鶄鶆?wù)人不履行行約定的償還還債務(wù)的承諾諾而造成的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。指指金融機(jī)構(gòu)因因支付能力不

17、不足而引發(fā)的的風(fēng)險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn)。指市市場(chǎng)利率變動(dòng)動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。外匯風(fēng)險(xiǎn)。指外外匯匯率變動(dòng)動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。資本風(fēng)險(xiǎn)。指銀銀行資本過(guò)小小而不能地不不虧損以保證證金融機(jī)構(gòu)正正常經(jīng)營(yíng)的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。3金融抑制對(duì)對(duì)發(fā)展中國(guó)家家產(chǎn)生的不利利影響如下：負(fù)收入效應(yīng)。即即抑制了國(guó)民民收入的增長(zhǎng)長(zhǎng)。負(fù)儲(chǔ)蓄效應(yīng)。即即抑制了國(guó)內(nèi)內(nèi)儲(chǔ)蓄的形成成，使得經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)展所需要要的資金短缺缺。負(fù)投資效應(yīng)。即即抑制了投資資的增長(zhǎng)且降降低了投資的的效率。負(fù)就業(yè)效應(yīng)。即即抑制了就業(yè)業(yè)的增加，失失業(yè)人數(shù)增多多，社會(huì)成員員間的貧富分分化加劇。4這一說(shuō)法不不正確。二級(jí)級(jí)市場(chǎng)具有重重要作用。（1）二級(jí)市場(chǎng)增強(qiáng)了金融工具的流動(dòng)性，進(jìn)而促進(jìn)了發(fā)行企業(yè)在一

18、級(jí)市場(chǎng)上的銷售。（2）二級(jí)市場(chǎng)決定了發(fā)行企業(yè)在一級(jí)市場(chǎng)上銷售證券的價(jià)格，二級(jí)市場(chǎng)上證券價(jià)格越高，發(fā)行企業(yè)在一級(jí)市場(chǎng)上銷售的證券價(jià)格越高，從而能夠籌集的資本量越大。因此，二級(jí)市場(chǎng)與一級(jí)市場(chǎng)同樣重要。5（1）制約約商業(yè)銀行存存款創(chuàng)造的因因素主要有三三個(gè)：一是法法定存款準(zhǔn)備備金率，二是是超額準(zhǔn)備率率，三是現(xiàn)金金比率。（22）中央銀行行取消了法定定存款準(zhǔn)備金金規(guī)定后，商商業(yè)銀行仍然然要保留一定定的準(zhǔn)備金用用于支付與清清算，公眾總總是要以現(xiàn)金金形式提取一一部分存款。（3）所以，即使法定存款準(zhǔn)備金率為零，商業(yè)銀行的存款創(chuàng)造也不能趨于無(wú)窮。6（1）取消消對(duì)利率的限限制。（2）允許金融融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)交交叉。（3）放松對(duì)各各類金融市場(chǎng)場(chǎng)的管制。（4）放松外匯管制。 六、案例分析期權(quán)交易雙方的的收益與成本本是不對(duì)稱的的：看漲期權(quán)的買方方：在市場(chǎng)價(jià)價(jià)格高于期