1、新資本協(xié)議實施基礎知識測試題庫一、基礎知識類1、在新資本協(xié)議第一支柱下，涉及哪些風險相關的資本計算要求？A、信用風險；B、市場風險；C、操作風險；D、以上皆是。答案：D2、巴塞爾新資本協(xié)議在哪一年通過？A、1988年；B、2001年；C、2003年；D、2004年。答案：D3、2007年2月，中國銀監(jiān)會印發(fā)了中國銀行業(yè)實施新資本協(xié)議指導意見，要求國內大型商業(yè)銀行從（ ）年底起開始實施新資本協(xié)議。 A、2010；B、2011；C、2012；D、以上均否。答案：A4、作為國內第一批新資本協(xié)議銀行，在銀監(jiān)會的指導下，中國銀行于（ ）年全面啟動新資本協(xié)議實施工作。A、2006；B、2007；C、200

2、8；D、2009。答案：B5、以下哪一個選項不屬于我行實施新資本協(xié)議的組織模式？A、統(tǒng)一規(guī)劃，分模塊實施；B、統(tǒng)一方法，分部門落實；C、集中治理，集中推進；D、整體布局，精細化治理。答案：C6、計算信用風險的資本要求要緊有哪兩種方法？A、標準法、內部評級法；B、標準法、外部評級法；C、現(xiàn)行法、內部評級法；D、現(xiàn)行法、外部評級法。答案：A7、操作風險計量方法包括哪些？A、差不多指標法；B、標準法；C、高級計量法(AMA)；D、以上皆是。答案：D8第二支柱特不適合處理哪些領域的風險？A、第一支柱涉及但沒有完全覆蓋的風險；B、第一支柱中未加以考慮的因素（例如銀行賬戶的利率風險、業(yè)務和戰(zhàn)略風險）；C、

3、銀行的外部因素（例如經(jīng)濟周期效應）；D、以上皆是。答案：D9、以下哪一項不屬于新資本協(xié)議提出的監(jiān)管當局監(jiān)督檢查的原則？A、銀行應具備一整套程序，用于評估與其風險輪廓相適應的總體資本水平，并制定保持資本水平的戰(zhàn)略；B、監(jiān)管當局應檢查和評價銀行內部資本充足率的評估情況和戰(zhàn)略，以及它們監(jiān)測并確保監(jiān)管資本比率達標的能力。若對檢查結果不中意，監(jiān)管當局應采取適當?shù)谋O(jiān)管措施；C、監(jiān)管當局應強制要求銀行資本水平高于最低監(jiān)管資本比率，應有能力要求銀行持有超過最低資本的資本；D、監(jiān)管當局應盡早采取干預措施，防止銀行的資本水平降至防范風險所需的最低要求之下；假如銀行未能保持或補充資本，監(jiān)管當局應要求其迅速采取補救措

4、施。答案：C10、第三支柱下，信息披露的頻率如何安排？A、每季度進行1次；B、每半年進行1次；C、每年進行1次；D、每兩年進行1次。答案：B11、中國銀行業(yè)實施新資本協(xié)議的重大意義是什么？（多選）A、改進風險計量技術、健全風險治理組織框架、重組風險治理流程提供直接借鑒；B、構建符合新資本協(xié)議要求的風險治理體系和資本治理制度，有助于商業(yè)銀行治理科學化和精細化； C、及時揭示、動態(tài)監(jiān)測信用風險，約束商業(yè)銀行信貸行為，促進商業(yè)銀行模式轉變和經(jīng)營行為理性化，推進銀行業(yè)可持續(xù)進展；D、推動國內大型商業(yè)銀行實施新資本協(xié)議，引導銀行提升風險治理能力，建立與此相關的產(chǎn)品定價機制、資本配置機制及績效考核機制。答

5、案：A、B、C、D12、中國銀行業(yè)實施新資本協(xié)議的重大目的是什么？（多選）A、借鑒先進風險治理理念和方法； B、促進商業(yè)銀行改進風險計量手段； C、健全風險治理組織體系；D、全面提升風險治理能力。答案：A、B、C、D13、中國銀行業(yè)新資本協(xié)議總體實施的要緊原則有哪些？A、分類實施原則；B、分層推進原則；C、分步達標原則；D、以上皆是。答案：D14、實施新資本協(xié)議對中行帶來哪些方面的挑戰(zhàn)？A、實施新協(xié)議是一項專業(yè)性、技術性、定量化的工程，專業(yè)性專門強，技術要求專門高。特不是對數(shù)據(jù)和IT要求高,需要高質量的數(shù)據(jù)基礎和強大的IT支持；B、實施新協(xié)議是一項全面系統(tǒng)工程，涉及各業(yè)務板塊，前中后臺。第一支

6、柱要求的模型開發(fā)和技術引進是實施新協(xié)議的基礎；依照第二、第三支柱要求，我們也需要進行相應的流程整合、政策調整、治理模式變革；C、這項工程時刻緊、任務重、涉及面廣、協(xié)調難度大，所需的專業(yè)人才緊缺；D、以上皆是。答案：D15、實施新資本協(xié)議對中行帶來哪些方面的機遇和收益？（多選）A、提高風險治理水平和能力；B、促進各項業(yè)務進展； C、改革基礎設施、改善業(yè)務流程并提高運營效率；D、培養(yǎng)、進展本行職員以增強本行的競爭優(yōu)勢。答案：A、B、C、D16、中國銀行境內總分支機構實施新資本協(xié)議的第一支柱下信用風險的具體目標是什么？A、于2010年底實現(xiàn)非零售內部評級法初級法以及零售業(yè)務的IRB法，滿足風險加權資

7、產(chǎn)覆蓋率50；B、從2011年到2013年底的過渡期中，持續(xù)驗證差不多建立的非零售內部評級法初級法以及零售業(yè)務的IRB法，配合中銀香港的內部評級法的建設，滿足2013年底風險加權資產(chǎn)覆蓋率80；C、從2008年就開始有關高級法的實施預備工作，如抵質押品相關數(shù)據(jù)的定義、清理、收集等，為最終實現(xiàn)高級法的實施（模型建設及應用）打好基礎；D、以上皆是。答案：D17、中國銀行新資本協(xié)議總體實施路線分哪三個時期？A、預備期（2007年2009年）、過渡期（2010年2013年）和全面實施期（2014年視具體實施情況而定）；B、預備期（2008年2010年）、過渡期（2011年2013年）和全面實施期（20

8、14年視具體實施情況而定）；C、預備期（2008年2010年）、過渡期（2011年2014年）和全面實施期（2015年視具體實施情況而定）；D、預備期（2007年2010年）、過渡期（2011年2013年）和全面實施期（2014年視具體實施情況而定）。答案：B18、中國銀行新資本協(xié)議實施中，董事會的職責包括哪些？A、是項目組織架構中的最高治理機構，負責新資本協(xié)議實施規(guī)劃及有關重大政策的審批；B、定期聽取高級治理層的匯報；C、對實施預備情況進行監(jiān)督；D、以上皆是。答案：D19、中國在哪一年加入巴塞爾委員會？A、2008年；B、2009年；C、2010年；D、2006年。答案：B20、以下哪些監(jiān)管

9、指引屬于新資本協(xié)議實施類監(jiān)管指引？A、商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)督檢查指引；B、商業(yè)銀行信用風險內部評級體系監(jiān)管指引；C、商業(yè)銀行信用風險緩釋監(jiān)管資本計量指引；D、以上皆是。答案：D21、中國銀行實施新資本協(xié)議的必要性:A、滿足監(jiān)管要求；B、建設國際一流銀行，提升國際競爭力的必定選擇；C、實施新協(xié)議的聲譽阻礙；D、以上皆是。答案：D22、中國銀行實施新資本協(xié)議的可行性:A、全行上下的高度認識與大力支持；B、股份制改造以來的快速進展，為實施提供了可能和需要；C、長期風險治理的實踐與探究奠定了堅實基礎；D、以上皆是。答案：D23、實施新資本協(xié)議對中國銀行產(chǎn)生的積極作用有：（多選）A、全方位全過程的風險治

10、理體系進一步健全；B、風險治理的專業(yè)化、精細化水平進一步提升；C、主動風險治理能力進一步增強；D、鍛煉了風險治理隊伍、傳播了風險治理理念，促進先進風險治理文化的進展。答案：A、B、C、D24、中國銀行實施新資本協(xié)議的差不多動身點是：A、滿足巴塞爾新資本協(xié)議要求；B、僅滿足境內監(jiān)管要求；C、僅滿足境內監(jiān)管要求；D、滿足境內外監(jiān)管要求，重點滿足銀監(jiān)會監(jiān)管要求。答案：D25、中國銀行實施新資本協(xié)議領導小組組長是：A、董事長；B、行長；C、信貸風險總監(jiān)；D、風險政策委員會主席。答案：B26、中國銀行實施新資本協(xié)議的特點是：（多選）A、從戰(zhàn)略高度重視并積極推進新資本協(xié)議工作；B、建立有效的工作機制，加強

11、項目治理和質量操縱；C、注重全面落實促進成果及時應用；D、積極傳播理念培育卓越的風險治理文化。答案：A、B、C、D二、提升類27、依據(jù)中國銀行股份有限公司銀行賬戶信用風險暴露分類治理方法（試行）（2009年版）的規(guī)定，信用風險暴露分為（ ），共6類。A、公司風險暴露、主權風險暴露、金融機構風險暴露、零售風險暴露、股權風險暴露、其他風險暴露；B、中小企業(yè)風險暴露、主權風險暴露、金融機構風險暴露、零售風險暴露、股權風險暴露、其他風險暴露；C、公司風險暴露、主權風險暴露、銀行類金融機構風險暴露、零售風險暴露、股權風險暴露、其他風險暴露；D、公司風險暴露、主權風險暴露、金融機構風險暴露、零售風險暴露、

12、股權風險暴露、資產(chǎn)證券化類風險暴露。答案：A28、依據(jù)中國銀行股份有限公司信用風險內部評級政策（試行）（2009年版）的規(guī)定，二維評級體系是指：A、客戶評級、債項評級；B、主權評級、客戶評級；C、主權評級、債項評級；D、國家評級、債項評級。答案：A29、依據(jù)中國銀行股份有限公司信用風險計量模型治理方法（試行）（2009年版），加強模型治理的重要性和意義在于：A、滿足合規(guī)要求；B、規(guī)范模型治理；C、操縱模型風險；D、以上皆是。答案：D30、依據(jù)中國銀行股份有限公司信用風險參數(shù)量化治理方法（試行）（2009年版），違約概率的定義是：A、違約概率是指債務人一定時期內（通常為2年）違約的可能性，用百分

13、比表示；B、違約概率是指債務人一定時期內（通常為1年）違約的可能性，用百分比表示；C、違約概率是指債務人一定時期內（通常為半年）違約的可能性，用百分比表示；D、違約概率是指債務人一定時期內（通常為1年）實際發(fā)生違約次數(shù)。答案：B31、中國銀行集團客戶評級主標尺的級數(shù)為：A、13；B、14；C、15；D、21。答案：C32、依據(jù)中國銀行股份有限公司信用風險緩釋治理指引（試行）（2009年版），信用風險緩釋治理的總體要求是：（多選）A、有效的工具治理；B、審慎的風險計量；C、及時的信息監(jiān)測；D、治理、轉移風險。答案：A、B、C、D33、以下選項中，那些做法屬于積極運用信用風險緩釋工具，優(yōu)化信貸資產(chǎn)

14、結構？（多選）A、提高押品覆蓋率，積極爭取抵質押，落實擔保；B、合理核定客戶授信額度：加強對未使用額度的監(jiān)控，壓縮不必要的表外敞口；C、新產(chǎn)品研發(fā)中主動考慮信用風險緩釋手段的運用；D、對風險高、緩釋手段不足的客戶審慎評審。答案：A、B、C、D34、以下不是邏輯回歸中檢驗回歸模型有效性的指標有（ ）：A、IV值B、concordanceC、ranking orderD、Gini答案：A35、以下對房貸借款人還款意愿構成阻礙的因素是（ ）：A、GDPB、HPIC、CPID、Interest rate答案：B36、關于以下參數(shù)中，絕對值最小的是（ ）：A、LGDB、長期LGDC、PLGDD、衰退期L

15、GD答案：A37、以下哪些屬于為交易目的持有的頭寸：（ ）A、自營頭寸；B、代客買賣的頭寸；C、做市活動獲得的頭寸；D、以上皆是。答案：D38、中國銀行境內總分支機構市場風險實施新資本協(xié)議第一支柱的具體目標是：（ ）A、于2010年底實施內部模型法，從2011年之后對內部模型法進行持續(xù)驗證；B、于2010年底實施內部評級法初級法，從2011年之后對內部評級法初級法進行持續(xù)驗證；C、于2010年底實施標準法，從2011年之后對標準法進行持續(xù)驗證；D、于2010年底實施高級計量法，從2011年之后對高級計量法進行持續(xù)驗證。答案：A39、巴塞爾委員會在1996年的資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定中，對市場風

16、險內部模型要緊提出了以下計量要求：置信水平采納（ ） 的單尾置信區(qū)間，持有期為（ ）個營業(yè)日，市場風險要素價格的歷史觀測期至少為（ ），至少每（ ）更新一次數(shù)據(jù)。A、95% 10 1年 3個月； B、95% 1 1年 3個月；C、99% 10 1年 3個月； D、99% 1 1年 3個月。答案：C40、下列哪個選項不屬于市場風險價值（VaR）模型運用的方面？A、獲得監(jiān)管機構批準后，可用于計提風險資本 ；B、可用于計量、監(jiān)控和治理銀行的市場風險；C、可用于計量各業(yè)務單元的經(jīng)濟資本，用于業(yè)務單元的績效評估；D、可用于計算違約概率（PD)。答案：D41、下列那種方法不能計算期權類非線性產(chǎn)品的市場風險

17、價值（VaR）？A、歷史模擬法；B、蒙特卡洛法；C、參數(shù)法（方差-協(xié)方差法）；D、以上都不能。答案：C42、返回檢驗的要緊用于市場風險價值（VaR）模型的準確性及提供給監(jiān)管機構依據(jù)返回檢驗結果及突破緣故，確定資本計量乘數(shù)因子確定資本乘數(shù)。下列哪種做法是正確計算理論損益返回檢驗的方法？A、在時刻參數(shù)為1天的返回檢驗中，將每日的損益數(shù)據(jù)（即P&Lt）和前一交易日計算得到的VaR（即VaRt-1）進行比較；B、在時刻參數(shù)為1天的返回檢驗中，將每日的損益數(shù)據(jù)（即P&Lt）和當日計算得到的VaR（即VaRt）進行比較；C、在時刻參數(shù)為1天的返回檢驗中，將每日的損益數(shù)據(jù)（即P&Lt）和后一交易日計算得到的

18、VaR（即VaRt+1）進行比較；D、在時刻參數(shù)為1天的返回檢驗中，將前一交易日的損益數(shù)據(jù)（即P&Lt-1）和每日計算得到的VaR（即VaRt）進行比較。答案：A43、一般來講，服務行業(yè)實物資產(chǎn)相對較少，它們所提供的抵質押比公共設施部門低，因此其LGD（ ）公共設施部門。A、大于；B、等于；C、小于；D、遠小于。答案：A44、巴塞爾新資本協(xié)議要求，LGD建模數(shù)據(jù)來源的觀看期不應該少于（ ）年 。A、5；B、7；C、9；D、10。答案：B45、采納清算現(xiàn)金流法計算LGD時，若回收金額為1.15億元，回收成本為0.95億元，EAD為1.2億元，則LGD為（ ）。A、13.33%；B、16.67%；

19、C、33.33%；D、83.33%。答案：D46、客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面，分不是（ ）。A、金融損失和財務損失；B、正常損失和非正常損失；C、實際損失和理論損失；D、經(jīng)濟損失和會計損失。答案：D47、EAD計算公式如下：EAD=已提取金額+CCF已承諾未提取金額。關于可變化的風險暴露，EAD的可能除了包括已使用的額度外，還應該包括承諾但未提取的額度。監(jiān)管機構建議將這種未提取承諾變換到附加的風險暴露中，而這種變換確實是信用變換系數(shù)（CCF）。最常見的Term Loan（期限貸款）的CCF一般為（ ）。A、0；B、0.5；C、0.75；D、1。答案：A48、金融機構客戶要緊指

20、：（ ）A、要緊是指專門從事金融產(chǎn)品,并通過一定提供相應的服務獵取利益的贏利性機構;例如銀行投資銀行保險公司證券公司期貨公司等；B、僅通過收取存貸利差而實現(xiàn)贏利的機構；C、金融機構信用風險整體水平較低因此對宏觀經(jīng)濟阻礙力不大；D、金融機構僅開展批發(fā)性業(yè)務,通過銀行之間借貸關系保持其流淌性。答案：A49、金融機構內部評級建設的要緊內容是：（ ）A、差距分析方案選擇提交解決方法模型交付模型研討內部學習信用評估測試壓力測試驗證報告；B、差距分析方案選擇提交解決方法模型交付模型研討內部學習信用評估測試壓力測試驗證報告以及高級法項下建模數(shù)數(shù)據(jù)收集建議；C、差距分析方案選擇提交解決方法模型交付模型研討內部

21、學習信用評估測試壓力測試驗證報告；D、方案選擇提交解決方法模型交付模型研討內部學習信用評估測試壓力測試驗證報告以及高級法項下建模數(shù)據(jù)收集建議。答案：B50、金融機構內部評級模型模版類型包括（ ）。A、兩大類,第一為獨立評級模版,包括商業(yè)銀行私人銀行證券公司財險公司壽險公司,第二部分疊加模版包括母子模版政府支持模版控股公司模版集團模版；B、兩大類,第一為獨立評級模版,包括商業(yè)銀行投資銀行證券公司財險公司壽險公司,第二部分疊加模版包括互助支持模版政府支持模版控股公司模版集團模版；C、兩大類,第一為獨立評級模版,包括商業(yè)銀行投資銀行證券公司再保險公司壽險公司,第二部分疊加模版包括母子模版政府支持模版

22、控股公司模版集團模版；D、兩大類,第一為獨立評級模版,包括商業(yè)銀行投資銀行證券公司財險公司壽險公司,第二部分疊加模版包括母子模版政府支持模版控股公司模版集團模版。答案：D51、數(shù)據(jù)定義以銀監(jiān)會公布的新資本協(xié)議指引為數(shù)據(jù)需求，定義了滿足新資本協(xié)議三大支柱中定量化的數(shù)據(jù)項，下列選項中不屬于三大支柱的是（ ）。A、最低資本要求；B、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查；C、外部審計；D、市場紀律。答案：C52、商業(yè)銀行應在數(shù)據(jù)倉庫的基礎上建立風險數(shù)據(jù)集市。風險數(shù)據(jù)集市的建立應以數(shù)據(jù)模型為指導，治理信息中心的數(shù)據(jù)模型是在（ ）基礎之上抽象出來的滿足新資本協(xié)議要求的邏輯數(shù)據(jù)模型。A、數(shù)據(jù)治理框架；B、數(shù)據(jù)定義；C、PD/

23、LGD/EAD模型；D、VAR模型。答案：B53、商業(yè)銀行應建立內部評級體系的數(shù)據(jù)質量操縱政策和程序，其中數(shù)據(jù)質量包括完整性、符合性、一致性、重復性等，下列關于數(shù)據(jù)質量的描述中不正確的是（ ）。A、完整性 所有必需的數(shù)據(jù)應存在，數(shù)據(jù)關聯(lián)關系應存在；B、符合性 不應存在違反數(shù)據(jù)標準和數(shù)據(jù)質量需求的數(shù)據(jù)；C、一致性 數(shù)據(jù)值提供的信息不應存在沖突；D、重復性 可存在重復的記錄。答案：D54、關于風險加權資產(chǎn)(RWA)概念正確的是（ ）。A、是指將銀行資產(chǎn)按其風險性質對應的權重進行加權計算得到的風險資產(chǎn)總額；B、標準法下各資產(chǎn)權重相同；C、標準法下資產(chǎn)權重是銀行自行評估的；D、內部評級法下各資產(chǎn)權重相

24、同。答案：A55、新資本協(xié)議及銀監(jiān)會據(jù)此公布的指引中，內部評級法下風險加權資產(chǎn)計算講法錯誤的是：A、關于非零售債項采納違約傳導原則，即假如任一客戶的任一非零售債項違約，則該客戶下所有非零售債項進行RWA計算時均視為違約資產(chǎn)；B、關于零售債項采納違約傳導原則，即假如任一客戶的任一零售債項違約，則該客戶下所有零售債項進行RWA計算時均視為違約資產(chǎn)；C、關于有合格抵質押品的債項，風險緩釋作用體現(xiàn)為對標準違約損失率(LGD)的調整；D、關于有合格保證的債項，若保證人的違約概率(PD)優(yōu)于客戶，則在RWA計算中使用保證人的PD以節(jié)約資本占用。答案：B56、以下有關表外項目信用風險轉換系數(shù)，講法錯誤的是：

25、A、商業(yè)銀行應采納信用風險轉換系數(shù)可能已承諾但尚未使用部分的違約風險暴露；B、假如商業(yè)銀行能夠無條件隨時取消貸款承諾，則相應信用風險轉換系數(shù)為0%；C、與貿易相關的短期或有項目，信用風險轉換系數(shù)為50；D、商業(yè)銀行應采納現(xiàn)額暴露法計算表外項目中匯率、利率等場外交易衍生工具的違約風險暴露。答案：C57、一筆100萬元的一般公司貸款，依照銀行內部風險計量模型可能的違約概率(PD)為0.12%,依照監(jiān)管值得到的違約損失率(LGD)為45%，依照監(jiān)管公式得到的資本要求(K)為3%，無合格風險緩釋品，對應的風險加權資產(chǎn)是多少？A、5.4萬元；B、6.75萬元；C、37.5萬元；D、56.25萬元。答案：

26、C58、風險業(yè)務參數(shù)手工補錄平臺需補錄信息不包括以下哪一項：A、客戶信息；B、授信合同信息；C、財務報表信息；D、風險緩釋信息。答案：C59、巴塞爾新資本協(xié)議關于操作風險的定義中，明確引起操作風險事件的要緊緣故類不為： A、內部程序、職員和信息科技系統(tǒng)；B、內部程序、職員和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件；C、內部程序和職員；D、內部程序、業(yè)務操作、職員和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件。答案：B60、商業(yè)銀行為了完善操作風險的評估與操縱，需要具備：A、完善的風險治理結構；B、強大的研發(fā)實力；C、良好的市場預測能力；D、憂患意識。答案：A61、業(yè)務條線部門的操作風險治理職責不包括以下哪一項：A、推動本條線

27、的操作風險治理實施；B、指導和協(xié)助分行進行實施；C、治理操縱本條線所面臨的風險；D、制定操作風險治理制度。答案：D62、操作風險損失數(shù)據(jù)收集的事件形式多種多樣，以下選項中不需要收集是：A、操作失誤（常見的如短款、出納錯誤）、涉及內部人員的案件等；B、外部行為或破壞造成的損失，例如偷竊、搶劫、外部欺詐、惡意破壞；C、市場價格不利變動，交易人員推斷失誤造成損失；D、意外造成的損失，例如工作場所受傷、工作用車交通事故、意外丟失客戶資料導致的賠償或罰款。答案：C63、下面描述中哪些關于操作風險與信用風險和市場風險的關系的描述是正確的？A、操作風險與信用風險、市場風險是獨立的，相互之間沒有關系；B、信用

28、風險損失可能由操作風險導致，然而市場風險損失不可能由操作風險導致；C、信用風險損失、市場風險損失都可能由操作風險導致；D、市場風險損失可能由操作風險導致，然而信用風險損失不可能由操作風險導致。答案：C64、以下風險中，屬于操作風險事件的是：（多選）A、某人向銀行提供一位客戶開具的支票要求兌付，但票面金額超過了該客戶的賬戶余額，因此銀行向該客戶打電話進行詢問，電話無法接通；B、由于某些貸款償還不及時，導致銀行在一定時期內回收的資金低于預期值；C、在不利的市場行情下，計算機網(wǎng)絡出現(xiàn)故障，銀行只能間斷性的查看到一些價格信息，從而導致交易員無法準確把握交易時機，造成大量損失；D、信貸治理人員把不準確的

29、客戶財務信息輸入銀行的信用風險模型。答案：A、C、D65、操作風險治理應遵循（ ）的理念來開展。（多選）A、全面治理，即操作風險治理制度滲透到各項業(yè)務過程和各個操作環(huán)節(jié)，覆蓋所有部門、分支機構和崗位，并由全體人員執(zhí)行。；B、及時調整，即操作風險治理與本行面臨內外部環(huán)境相適應，并依照經(jīng)營戰(zhàn)略、理念、外部經(jīng)濟、政治及監(jiān)管環(huán)境變化及時調整和完善；C、成本與收益匹配，即操作風險治理措施與具體業(yè)務規(guī)模、復雜程度和特點相適應，并在風險治理成本和收益之間尋求合理平衡；D、重點突出，即只關注具有高業(yè)務量、高頻度（交易/時刻）、結構化程度比較高和/或支持系統(tǒng)比較復雜的業(yè)務。答案：A、B、C66、操作風險治理循環(huán)

30、的環(huán)節(jié)包括：（多選）A、識不、評估；B、操縱/緩釋；C、監(jiān)測；D、報告。答案：A、B、C、D67、下面關于開展事件和損失治理（LDC）的要緊目的中，哪些是正確的？（多選）A、滿足銀監(jiān)會實施新資本協(xié)議的要求；B、從發(fā)生的操作風險事件中吸取經(jīng)驗教訓，優(yōu)化風險操縱措施，改善銀行的操作風險狀況；C、追究事件發(fā)生單位的責任；D、為高級治理層提高內部風險治理水平提供決策依據(jù)。答案：A、B、D68、銀監(jiān)會針對實施新資本協(xié)議所公布的商業(yè)銀行信用風險內部評級體系監(jiān)管指引中，要求商業(yè)銀行對內評結果的初級應用領域不包括以下那一項：A、限額治理；B、授信審批；C、風險定價；D、風險報告。答案：C69、新資本協(xié)議及銀監(jiān)

31、會據(jù)此公布的指引中，要求銀行從以下哪兩個緯度進行信貸限額治理？A、行業(yè)信貸限額、地區(qū)信貸限額；B、單一客戶信貸限額、資產(chǎn)組合信貸限額；C、單一客戶債務承受額、行業(yè)信貸限額；D、客戶信貸限額、地區(qū)信貸限額。答案：B70、以下有關限額的概念定義錯誤的是：A、債務承受額是指中行在客戶信用的評級治理過程中，基于客戶信用評級結果，按照規(guī)定程序和方法計算的，反映客戶在一定期限內對銀行授信的承受能力；B、行業(yè)信貸限額是一年內任一行業(yè)各自業(yè)務進展的上限；C、地區(qū)信貸限額是一年內任一地區(qū)各自業(yè)務進展的上限；D、等級信貸限額是銀行從自身動身，基于風險偏好，對銀行某一評級的全部客戶能夠承擔的最大集中度風險設定的總體

32、限額。答案：D71、以下風險監(jiān)控中的關鍵風險指標計算公式有誤的是：A、違約率當年違約客戶數(shù)/年末非不良貸款客戶總數(shù)100；B、評級推翻率某一評級評級推翻的客戶數(shù)/模型得出的某評級的客戶總數(shù)100%；C、客戶評級遷徙率期末從某一評級轉移到其他評級（或保留在本評級）的客戶數(shù)/（期初該評級的客戶總數(shù)-期初該評級的客戶總數(shù)期間減少數(shù)）100；D、不良貸款率（次級類貸款余額可疑類貸款余額損失類貸款余額）/各項貸款余額100。答案：A72、信用風險參數(shù)包括違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約風險暴露（EAD）和（ ）。A、風險加權資產(chǎn)（RWA）；B、期限（M）；C、風險調整后的資本回報率（RARO

33、C）；D、預期損失（EL）。答案：B73、操作風險治理三大工具是操作風險與操縱評估（RACA）、關鍵風險指標（KRI）和（ ）。A、損失數(shù)據(jù)收集（LDC）；B、客戶評級（PD）；C、操作風險資本測算報告；D、重大風險評估。答案：A74、我行海外分支機構（除中銀香港）新資本協(xié)議實施的目標是：A、滿足當?shù)乇O(jiān)管的最低要求；B、滿足母國監(jiān)管的最低要求；C、滿足當?shù)乇O(jiān)管的最高要求；D、滿足母國監(jiān)管的最高要求。答案：A75、關于當?shù)貨]有新資本協(xié)議實施監(jiān)管要求的海外機構：A、無須實施新資本協(xié)議；B、按照中行集團統(tǒng)一部署實施新資本協(xié)議；C、按照母國監(jiān)管要求實施新資本協(xié)議；D、海外分支機構自行實施新資本協(xié)議。答

34、案：B76、依照銀行業(yè)監(jiān)督委員會公布的商業(yè)銀行信用風險內部評級體系監(jiān)管指引的規(guī)定，商業(yè)銀行內部審計部門負責對內部評級體系及風險參數(shù)估值的審計工作，下列關于內部審計部門職責的講明中，哪一項是錯誤的：A、評估內部評級體系的適用性和有效性，測試內部評級結果的可靠性；B、審計信用風險主管部門的工作范圍和質量，評估相關人員的專業(yè)技能及資源充分性；C、與高級治理層討論審計過程中發(fā)覺的問題，并提出相應的建議；D、每兩年一次向董事會報告內部評級體系審計情況。答案：D77、依照銀行業(yè)監(jiān)督委員會公布的商業(yè)銀行信用風險內部評級體系監(jiān)管指引的規(guī)定，商業(yè)銀行應就內部評級體系的治理建立完整的文檔，為監(jiān)管部門評估其內部評級

35、體系的治理有效性提供支持。這些文檔中不包括以下哪一項與審計相關的文檔：A、內部評級體系的內部審計制度及執(zhí)行情況；B、外部審計的實施方案和檢查程序；C、內部評級體系的外部審計情況；D、相關會議紀要、檢查報告和審計報告等信息。答案：B78、依照銀行業(yè)監(jiān)督委員會公布的商業(yè)銀行流淌性風險治理指引的規(guī)定，商業(yè)銀行應將流淌性風險治理納入內部審計的范疇。下列關于審計工作的講明哪一項是錯誤的：A、內審人員應具有獨立性，并掌握必要的專業(yè)知識和技能以確保對流淌性風險治理體系實施獨立、充分、有效的審計；B、內部審計結果應直接報告董事會，并依照有關規(guī)定及時報告監(jiān)管部門；C、針對審計過程中發(fā)覺的問題，為被審計部門制定整

36、改打算和整改方案；D、內部審計部門應適時對整改措施的實施情況進行后續(xù)審計，并及時向董事會提交審計報告。答案：C79、依照銀行業(yè)監(jiān)督委員會公布的商業(yè)銀行資本計量高級方法驗證指引的規(guī)定，商業(yè)銀行內部審計部門負責對本銀行資本計量高級方法驗證工作進行監(jiān)督，下列關于內部審計工作的講明哪一項是錯誤的：A、評估驗證政策、治理架構、組織流程、實施重要環(huán)節(jié)和報告機制等的適用性、獨立性和有效性，確保驗證主體能夠對模型和支持體系進行獨立公正的查驗；B、內部審計應至少每年開展一次，涵蓋驗證工作的全過程；C、內部審計部門應及時向高級治理層反饋審計中發(fā)覺的問題，定期向董事會或其授權委員會報告審計結果；D、由于內部審計部門

37、是對內的，因此在任何情況下都不應向銀監(jiān)會及其派出機構報告相關情況。答案：D80、中國銀行公司客戶債項評級的方法論是基于（ ）。A、違約概率（PD）；B、違約損失率（LGD）；C、違約風險暴露（EAD）；D、預期損失率（EL）。答案：B81、以下關于債項評級與貸款五級分類的關系描述中，不準確的是（ ）。A、二者在方法論上有顯著差不；B、二者有相同的業(yè)務應用；C、二者有共同的考慮因素，具有一定的正相關性；D、二者是兩個獨立的系統(tǒng)，將長期共存。答案：B82、以下關于驗證的描述中，不準確的是：A、有助于增強高級計量方法的穩(wěn)健性和可靠性；B、有助于建立糾正機制，改進高級計量方法的風險預測能力，促進方法和

38、體系的持續(xù)改進；C、有助于增進商業(yè)銀行高級治理層和相關人員對計量模型的理解，充分認識模型的局限性，完善模型結果運用；D、驗證僅包括對模型的定量驗證。答案：D83、依照新資本協(xié)議的定義，一級資本（tier1）包括：I.可轉換債券II.股權溢價III. 一般股IV.累積優(yōu)先股A、I and III； B、I and IV；C、II and III； D、II and IV。答案：C84、依照下面的數(shù)據(jù)（單位差不多上美元），計算二級資本相關于一級資本的比率應是以下答案中的那一個？一般股權益：627.4，保留盈余：65.6；未披露的留存收益：33.5,商譽：21.3：次級債：180，專門預備金：11.

39、7。A、30.81%；B、31.78%；C、33.53%；D、34.03%。答案：B85、在新資本協(xié)議下，下面的哪個公式正確地描述了最低資本充足率的計算公式及監(jiān)管要求？A、總資本/（信用風險+市場風險+操作風險）=資本充足率8% B、總資本/（信用風險+市場風險+操作風險）=資本充足率8% C、總資本/（信用風險+市場風險）=8%D、總資本/（信用風險+市場風險+操作風險）=資本充足率答案：A86、在新資本協(xié)議下，關于信用風險初級內部評級法和高級內部評級法的區(qū)不和聯(lián)系，下面的哪個講法是錯誤的？A、在高級內部評級法下，銀行同意使用自行可能的PD、LGD、EAD和相關系數(shù)，但風險權重函數(shù)公式必須由

40、監(jiān)管當局決定；B、在初級內部評級法下，銀行自行可能違約概率值，其它參數(shù)則由監(jiān)管當局決定； C、在初級內部評級法和高級內部評級法下，期望損失不是由資本來覆蓋；D、采納高級內部評級法的銀行應當持續(xù)采納這種方法，只有此專門情下，才同意變更到初級評級法下。答案：A87、假定某銀行正采納對其信用風險、操作風險和市場風險分不采納高級內部評級法、內部模型法。新資本協(xié)議將這三種風險計算出來的監(jiān)管資本進行加總，以此來代表該銀行面臨的整體風險。對新資本協(xié)議這種計算公司整體風險的方法，下面的哪個選項是錯誤的？A、它假定市場風險、信用風險和操作風險之間的相關性為零；B、對市場風險其采納10天的期間長度；C、它忽略了策略風險；D、它忽略了公司貸款面臨的利率風險。答案：A88、我行非零售風險暴露內部債務人評級基于（ ）。A、客戶關系；B、專家推斷；C、違約概率；D、經(jīng)驗可能。答案：C89、我行采納基于（ ）的內部評級體系。A、計量模型；B、專家推斷；C、專家推斷和經(jīng)驗可能相結合；D、