1、1 第三章 負債業務的運營管理.2第一節銀行負債的作用和構成一、商業銀行負債的概念二、銀行負債的作用三、銀行負債的構成.3一、商業銀行負債的概念銀行負債是銀行在運營活動中尚未歸還的經濟義務。廣義負債指除銀行自有資本以外的一切資金來源，包括資本票據和長期債務資本等二級資本的內容。狹義負債主要指銀行存款、借款等一切非資本性的債務。.4二、銀行負債的作用是商業銀行吸收資金的主要來源,是銀行運營的先決條件是堅持銀行流動性的手段是社會經濟開展的強大推進力構成社會流通中的貨幣量負債是銀行與社會給各界聯絡的主要渠道.5三、銀行負債的構成存款借入款項其他負債 .6第二節 商業銀行的存款業務一、傳統的存款業務二

2、、存款工具創新.7一、傳統的存款業務活期存款定期存款儲蓄存款.8二、存款工具創新存款工具創新的原那么規范性原那么效益性原那么延續性原那么社會性原那么代表性的存款創新工具可轉讓支付憑證賬戶、超級可轉讓支付憑證賬戶、貨幣市場存款賬戶、CDs、自動轉賬效力賬戶、聯立定期儲蓄、指數存款證等.9第三節 銀行存款的運營管理一、積極運營與提高銀行存款穩定性的戰略二、存款本錢管理三、銀行存款的營銷和定價四、存款規模控制.10一、積極運營與提高銀行存款穩定性的戰略銀行自動負債的積極運營戰略提高存款穩定性的戰略 .11二、存款本錢管理存款本錢分類存款本錢的構成：利息本錢、營業本錢其他概念：資金本錢、可用資金本錢、

3、相關本錢、加權平均本錢、邊沿存款本錢存款本錢控制存款構造和本錢選擇存款總量和本錢控制可用資金的歷史平均本錢和邊沿本錢分析.12三、銀行存款的營銷和定價金融市場的營銷，是指把可盈利的銀行效力引導到經選擇的客戶方面的運營管理活動。存款工具營銷存款工具定價營銷方法定價方法.13四、存款規模控制存款總額的適度性的目的為：存款總額同國內消費總值之比企業存款總額同企業銷售總額或流動資金占用總額之比居民存款總額和居民收入總額之比等 .14第四節 短期借款的運營管理一、短期借款的特征和意義二、短期借款的主要渠道三、短期借款的運營戰略和管理重點.15一、短期借款的特征和意義主要特征對時間和金額上的流動性需求明確

4、對流動性的需求相對集中面臨較高的利率風險主要用于短期頭寸缺乏的需求意義提供了絕大多數非存款資金來源滿足銀行周轉金需求的重要手段提高了商業銀行的資金管理效率擴展銀行的運營規模、加強外部的聯絡和往來 .16二、短期借款的主要渠道同業借款向中央銀行借款轉貼現回購協議歐洲貨幣市場借款大面額存單.17同業拆借同業拆借是指具有法人資歷的金融機構及經法人授權的金融分支機構之間進展短期資金融通的行為。金融機構在日常運營中，由于存放款的變化、匯兌收支增減等緣由，在一個營業日終了時，往往出現資金收支不平衡的情況，一些金融機構收大于支，另一些金融機構支大于收，資金缺乏者要向資金多余者融入資金以平衡收支，于是產生了金

5、融機構之間進展短期資金相互拆借的需求。.182007年1月4日上海銀行間同業拆借利率shanghai interbank offered rate簡稱SHIBOR開場正式運營，人民銀行以此打造中國式的“聯邦基金利率，培育貨幣市場基準利率體系，是我國利率市場化進程的關鍵一步，開創了利率新時代.19Shibor以位于上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平臺計算、發布并命名，是由信譽等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、零售性利率。目前，對社會公布的Shibor種類包括隔夜、1周、2周、1個月、3個月、6個月、9個月及1年。.20Shibor報價銀

6、行團現由16家商業銀行組成。報價銀行是公開市場一級買賣商或外匯市場做市商，在中國貨幣市場上人民幣買賣相對活潑、信息披露比較充分的銀行。每個買賣日根據各報價行的報價，剔除最高、最低各2家報價，對其他報價進展算術平均計算后，得出每一期限種類的Shibor，并于11:30對外發布。.21向中央銀行借款再貸款再貼現.22轉貼現轉出行預備資料營業執照和金融機構營業答應證的復印件商業匯票及正反面復印件貼現業務與其前手之間的商品買賣合同和增值稅發票的復印件已辦理的貼現憑證第一聯復印件加蓋會計部門轉訖章查詢查復書復印件加蓋業務用章或公章轉貼現懇求審批表轉貼現協議書 .23回購協議有價證券的持有者在其資金暫時缺

7、乏時，假設不愿放棄手中證券，可用回購協議方式將證券售出，同時與買方簽署協議，以保管在一定時期后如一天將此部分有價證券按商定價錢全部買回的權益，另支付一定的利息。利息的支付或者加在商定價錢之內，或者另計。我國規定回購協議期限最長不超越3個月.歐洲貨幣市場借款運營歐洲美圓和歐洲一些主要國家境外貨幣買賣的國際資金借貸市場。以下特點1歐洲貨幣市場運營非常自在，是一個不受任何國家政府控制和稅收限制的市場。2存款利率相對較高，放款利率相對較低，存放款利率的差額很小。它不受法定預備金和存款利率最高額限3歐洲貨幣市場資金規模極其龐大，歐洲貨幣市場資金調度靈敏、手續簡便，有很強的競爭力。4歐洲貨幣市場是一個“零

8、售市場。以銀行間買賣為主，銀行同業間的資金的拆借占歐洲貨幣市場業務總量的很大比重；由于大部分借款人和存款都是一些大客戶，所以每筆買賣數額很大，普通少那么數萬元，多那么可到達數億甚至數十億美圓。24.大面額存單大面額存單是銀行負債證券化的詳細表現，也是西方商業銀行經過發行短期金融債券籌集資金的主要方式。大面額存單的特點是可以轉讓，并且有較高的利率，集中了活期存款的流動性和定期存款的盈利性的優點，因此頗受歡迎。主要優點是： 1.不交納納存款預備金，因此實踐可用資金的數量要大于同額的存款，實踐利息的負擔也就相對較低 2.由于大面額存單不能回購，也不能提早支取，因此其資金來源比較穩定 3.大面額存單發

9、行本錢較低，一旦售出后，只承當到期還本付息的義務，不再提供其他效力，因此是一種本錢較低而又有利于分散風險的短期借款工具。25.26三、短期借款的運營戰略和管理重點運營戰略時機選擇、規模控制、構造確定管理重點自動把握借款期限和金額盡量把借款到期時間和金額與存款的增長規律相協調將借款對象和金額分散化正確統計借款到期的時機和金額.27第五節 商業銀行的長期借款一、商業銀行長期借款的意義二、金融債券的主要種類三、金融債券發行的運營管理.28一、商業銀行長期借款的意義金融債券突破了銀行原有存貸關系的束縛。債券的高利率和流動性相結合有吸引力。使銀行能根據資金運用的工程需求，有針對性地籌集長期資金，使資金來源和資金運用在期限上堅持對稱。.29二、金融債券的主要種類普通性