1、銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理分類模擬題19（總分：100.00 ,做題時(shí)間：90分鐘）一、單選題（總題數(shù)：49,分?jǐn)?shù)：100.00）.商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，下列有關(guān)限額管理的說法，不正確的是。（分?jǐn)?shù)：2.00）A.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包括貸款，而不包括其他或有負(fù)債VB.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋C.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商 業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮D.從銀行管理的層面，限額的制定過程體現(xiàn)了商業(yè)銀行董事會(huì)對

2、損失的容忍程度，反映了商業(yè)銀行在信 用風(fēng)險(xiǎn)管理上的政策要求和風(fēng)險(xiǎn)資本抵御以及消化損失的能力解析：解析限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋，所以選項(xiàng)B正確。商業(yè)銀行在考慮對客戶的授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信業(yè)務(wù)一并加以考慮，所以選項(xiàng)C正確。在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，限額管理，包含了兩個(gè)層面的主要內(nèi)容：從銀行管理的層面，限額的制定過程體現(xiàn) 了商業(yè)銀行董事會(huì)對損失的容忍程度，反映了商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理上的政策要求和風(fēng)險(xiǎn)資本抵御以及 消化損失的能力，所以 D正確。給予的授信額度應(yīng)

3、當(dāng)包括貸款、可交易資產(chǎn)、衍生工具及其他或有負(fù)債， 所以A不正確。.在信用風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運(yùn)能力、資產(chǎn)流動(dòng)性等情況的財(cái)務(wù)指標(biāo)來進(jìn)行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，以下各財(cái)務(wù)比率不屬于盈利能力指標(biāo)的是 。 （分?jǐn)?shù)：2.00）A.銷售凈利潤B.資本收益率C.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 VD.總資產(chǎn)收益率解析：解析在信用風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運(yùn)能力、資產(chǎn)流動(dòng)性等情 況的財(cái)務(wù)指標(biāo)來進(jìn)行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，其中盈利能力指標(biāo)包括總資產(chǎn)收益率、銷售凈利潤、資本收益率 等。.商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個(gè)獨(dú)立的SPV的主要目的是 o（分?jǐn)?shù)：2.00）A.為了購買權(quán)益資

4、產(chǎn)B.為了進(jìn)行總收益率互換C.支付標(biāo)的資產(chǎn)的所有收益D.為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離V解析：解析商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，SPV是一個(gè)專門為實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)證券化而設(shè)立的信用級別較高的機(jī)構(gòu)，它在資產(chǎn)證券化中扮演著重要角色。它的基本操作流程就是從資產(chǎn)原始權(quán)益人（即發(fā)起人）處購買證券化資產(chǎn)，以自身名義發(fā)行資產(chǎn)支持證券進(jìn)行融資，再將所募集到的資金用于償還購買發(fā)起人基礎(chǔ)資 產(chǎn)的價(jià)款。對于它的作用，現(xiàn)在比較一致的看法是，SPV不僅通過一系列專業(yè)手段降低了證券化的成本，解決了融資困難的問題，關(guān)鍵的是通過風(fēng)險(xiǎn)隔離降低了證券交易中的風(fēng)險(xiǎn)。.下列各項(xiàng)中可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一地區(qū)的限額管理類別

5、是 。 （分?jǐn)?shù)：2.00）A.集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額B.以上均不對 VC.單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額D.組合風(fēng)險(xiǎn)限額解析：解析通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中在組合層面的某些方面（如過度集中于某行業(yè)、某地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等），從而有效控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)。.與綜合風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容不同，專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是 。（分?jǐn)?shù)：2.00）A.對管理范圍的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)進(jìn)行報(bào)告VB.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理C.轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略解析：解析專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是針對管理范圍內(nèi)發(fā)生的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)與內(nèi)控隱患所做的專題性風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告。.采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1億元，回收成本為0.8億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

6、為1.5億元，則違約損失率為。（分?jǐn)?shù)：2.00）A.16.67%B.20%C.86.67% VD.13.33%解析：解析采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率，違約損失率=1-（回收金額-回收成本）/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露=1-（1- 0. 8）/1.5 86.67%.根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型LOSSCA的技術(shù)文件中所披露的信息， 等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最高。（分?jǐn)?shù)：2.00）A.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素.清償優(yōu)先性VC.企業(yè)融資杠桿率D.行業(yè)因素解析：解析根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型LOSSCAL勺技術(shù)文件中所披露的信息，清償優(yōu)先性等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最高

7、。.一銀行2012年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為2000億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%,則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為 億元。（分?jǐn)?shù)：2.00）A.1800B.1700C.1300D.1600 V解析：解析根據(jù)公式“貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備X 100% ,所以貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備=2000X 80%=1600億元）。.壓力測試是用于評估。（分?jǐn)?shù)：2.00）A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值B.特定經(jīng)營環(huán)境C.預(yù)期損失D.特定事件的變化V解析：解析壓力測試是用于評估資產(chǎn)或投資組合在特定事件的變化條件下可能遭受的重大損失。它是商 業(yè)銀行日常風(fēng)險(xiǎn)管理的重要補(bǔ)充。.是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的

8、異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閾值。（分?jǐn)?shù)：2.00）A.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測 VB.信用風(fēng)險(xiǎn)控制C.信用風(fēng)險(xiǎn)對沖D.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別解析：解析信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是指風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閾值。.預(yù)期損失率的計(jì)算公式表示為 。（分?jǐn)?shù)：2.00）A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/負(fù)債總額X 100%B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露X 100% VC.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額x 100%D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額X 100%解析：解析預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露x 100%預(yù)期損失

9、是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望，代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失。.債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失，對原有貸款進(jìn)行調(diào)整，商業(yè)銀行的這種操作屬于 。（分?jǐn)?shù)：2.00）A.貸款轉(zhuǎn)讓B.貸款審批C.貸款重組 VD.限額管理解析：解析貸款重組是債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失，對原有貸款進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。.客戶評級/評分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，在以下各項(xiàng)中，它的內(nèi)容不包括 （分?jǐn)?shù)：2.00）A.檢驗(yàn)評級結(jié)果B.對違約概率預(yù)測準(zhǔn)確

10、性的驗(yàn)證C.客戶信用評級 VD.風(fēng)險(xiǎn)違約區(qū)分能力驗(yàn)證解析：解析客戶評級/評分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，它的內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)違約區(qū)分能力驗(yàn)證，對違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗(yàn)證，檢驗(yàn)評級結(jié)果及風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)在商業(yè)銀行信貸流轉(zhuǎn)中的使用情況。.有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這一指標(biāo)，下面說法錯(cuò)誤的是 。（分?jǐn)?shù)：2.00）A.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率B.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率C.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度D.該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)V解析：解析貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)，該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸

11、款遷徙率。.商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是 。（分?jǐn)?shù)：2.00）A.資產(chǎn)負(fù)債率VB.經(jīng)濟(jì)前景C.組合在戰(zhàn)略層面的重要性D.目前的組合集中情況解析：解析在確定商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中資本分配的權(quán)重時(shí)，需要考慮的因素是組合在戰(zhàn)略層面的重要性、目前的組合集中情況、經(jīng)濟(jì)前景、收益率。.以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，錯(cuò)誤的是 。（分?jǐn)?shù)：2.00）A.相關(guān)系數(shù)僅能用來計(jì)量線性相關(guān)B.對于線性相關(guān)，可以通過秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)進(jìn)行計(jì)量VC.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性D.相關(guān)性是描述兩個(gè)聯(lián)合事件之間的相互關(guān)系解析：解析本題考查組合信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中的相關(guān)系數(shù)，考生要著重把握相關(guān)系

12、數(shù)的內(nèi)容。相關(guān)性描述的 是兩個(gè)聯(lián)合事件之間的相互關(guān)系，相關(guān)系數(shù)具有線性不變性，相關(guān)系數(shù)的最大缺點(diǎn)是僅能用來計(jì)量線性相 關(guān)。對于非線性相關(guān)，可以通過秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)進(jìn)行計(jì)量。.假設(shè)某銀行在2012會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常類貸款為 30億人民幣，關(guān)注類貸款為 15億人民幣，次級 類貸款為5億人民幣，可疑類貸款為 2億人民幣，損失類貸款為 1億人民幣，則其不良貸款率為 。（分?jǐn)?shù)：2.00）A.45%B.25%C.15% VD.12%解析：解析本題考查風(fēng)險(xiǎn)檢測指標(biāo)中不良資產(chǎn)率。會(huì)涉及一些計(jì)算題，但考生也不要擔(dān)心，計(jì)算都是可 以根據(jù)公式換算或者直接應(yīng)用公式計(jì)算出來。不良資產(chǎn)率=（次級類貸款+可疑類貸

13、款+損失類貸款）/各項(xiàng)貸款 X 100% 不良資產(chǎn)率 =（5+2+1）/（30+15 +5+2+1產(chǎn) 15%.已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是 。（分?jǐn)?shù)：2.00）A.0.82 VB.0.3C.0.25D.0.83解析：解析本題考查的是不良貸款撥付覆蓋率如何計(jì)算的問題。我們可以根據(jù)公式不良貸款撥備覆蓋率 =（一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/（次級類貸款+可疑類貸款硼失類貸款）=（2+3+4）/（6+2+3

14、） -0.82 19.影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于 。（分?jǐn)?shù)：2.00）A.地區(qū)因素B.宏觀經(jīng)濟(jì)因素C.行業(yè)因素D.產(chǎn)品因素 V解析：解析影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，包括行業(yè)因素、產(chǎn)品因素、地區(qū)因素、宏觀經(jīng)濟(jì)因 素，產(chǎn)品因素包括清償優(yōu)先性、抵 （質(zhì)）押品等，本題主要考查考生對影響違約損失率的因素的把握。所以 D項(xiàng)正確。.以下關(guān)于CreditMetrics的說法錯(cuò)誤的是（分?jǐn)?shù)：2.00）A.CreditMetricsB.CreditMetricsC.CreditMetricsD.CreditMetrics模型是將單一信用工具放人資產(chǎn)組合中衡量其對整個(gè)組合風(fēng)險(xiǎn)狀況的作

15、用模型組合的違約遵從泊松過程模型是從資產(chǎn)組合的角度來看待信用風(fēng)險(xiǎn)的模型本原理是信用等級變化分析V解析：解析本題考查的是 CreditMetrics 模型知識(shí)點(diǎn)，涉及一些模型，考生要掌握這些模型的主要內(nèi)容 以及模型的應(yīng)用。CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型，目的是為了計(jì)算出在一定的置信水平下，一個(gè)信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失，所以A、B、C正確；Credit Risk+模型認(rèn)為組合的違約遵從泊松過程，所以 D項(xiàng)錯(cuò)誤。.以下不屬于按照信貸產(chǎn)品分類的個(gè)人客戶的是 （分?jǐn)?shù)：2.00）A.信用卡消費(fèi)信貸B.違約概率VC.假按揭D.汽車消費(fèi)信貸解析：解析個(gè)人零售貸款包括汽車

16、消費(fèi)貸款、信用卡消費(fèi)貸款、助學(xué)貸款、留學(xué)貸款、助業(yè)貸款等多種 方式。所以A、D正確。而假按揭風(fēng)險(xiǎn)屬于個(gè)人住宅抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析，所以C項(xiàng)正確，B項(xiàng)中的違約概率屬于客戶信用評級的內(nèi)容，不屬于按照信貸產(chǎn)品分類的個(gè)人客戶，本題答案為r.下列關(guān)于個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)說法錯(cuò)誤的是 。（分?jǐn)?shù)：2.00）A.通過海關(guān)、法院不能獲得個(gè)人客戶的信息記錄VB.個(gè)人信用評分系統(tǒng)具有控制個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的基本要求C.個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為自身作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約D.通過人民銀行個(gè)人信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫可以獲得個(gè)人客戶的信用記錄解析：解析個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為自身作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約，所以C項(xiàng)正確；通過人

17、民銀行個(gè)人信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫以及海關(guān)、法院等權(quán)威部門可以獲得個(gè)人客戶的信用記錄，所以A項(xiàng)錯(cuò)誤；實(shí)踐表明，個(gè)人信用評分系統(tǒng)具有控制個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的基本要求，而且有助于大幅度提升個(gè)人信貸業(yè)務(wù) 規(guī)模和運(yùn)營效率，所以 B項(xiàng)正確。 23.下列說法不正確的是。（分?jǐn)?shù)：2.00）A.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一B.違約概率模型能直接估計(jì)客戶的違約概率C.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系D.專家判斷和信用評分法比違約概率模型具有優(yōu)越性V解析：解析違約概率模型屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，其中死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性 的模型之一，所以 A項(xiàng)正確；信用評分模型是一

18、種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，利用可觀察到的借款人特征 變量計(jì)算出一個(gè)數(shù)值（得分）來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，最后將屬于此類別的潛在借款人的相關(guān)因數(shù)數(shù)據(jù)代 入函數(shù)關(guān)系式計(jì)算出一個(gè)數(shù)值，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險(xiǎn)等級，所以C項(xiàng)正確；專家判斷和信用評分法與違約概率模型相比，違約概率模型能直接估計(jì)客戶的違約概率，所以B項(xiàng)正確，D項(xiàng)錯(cuò)誤。.以下說法不正確的是。（分?jǐn)?shù)：2.00）A.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的VB.違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測C.違約頻率是事后的檢驗(yàn)結(jié)果D.違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念解析：解析違約頻率模型包括：RiskCalc模型、KMV勺CreditMonitor 模型、K

19、PMGI險(xiǎn)中性定價(jià)模型、 死亡率模型等，違約頻率是事后的檢驗(yàn)結(jié)果，違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測，這是兩者存在的本質(zhì) 區(qū)別，所以B、G D正確，A項(xiàng)錯(cuò)誤。.假定目前市場上1年期零息國債的收益率為 10% 1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15.8%, 且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0,則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，上述風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為 。（分?jǐn)?shù)：2.00） A.10%B.15%C.2.5%D.5% V8=0,則上述評級為B的零息債券在1解析：解析假設(shè)一旦違約，債券持有人將一無所有，即回收率年內(nèi)的違約概率： P=1-（1+10%）/（1+15.8%）=1-

20、0.95=0.05。.商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為 三類。（分?jǐn)?shù)：2.00）A.個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款、循環(huán)零售貸款B.個(gè)人住宅抵押貸款、經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)貸款、循環(huán)零售貸款C.個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款、循環(huán)零售貸款VD.個(gè)人住宅抵押貸款、信用卡消費(fèi)貸款、循環(huán)零售貸款解析：解析個(gè)人信貸產(chǎn)品可以劃分為個(gè)人零售貸款、個(gè)人住宅抵押貸款、循環(huán)零售貸款三大類。.下列各項(xiàng)屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的是 。（分?jǐn)?shù)：2.00）A.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測B.信用風(fēng)險(xiǎn)控制C.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別D.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量7解析：解析信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。.商業(yè)銀行客戶信用評級是 對客戶償債能力

21、和償債意愿的計(jì)量和評價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小（分?jǐn)?shù)：2.00）A.債務(wù)人B.客戶C.商業(yè)銀行 VD.專家解析：解析客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大 小。.目前所使用的專家系統(tǒng)對企業(yè)信用分析的使用最為廣泛的系統(tǒng)是 。（分?jǐn)?shù)：2.00）A.6CsB.7CsC.4CsD.5Cs V解析：解析目前所使用的對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是使用最為廣泛的專家系統(tǒng)。.假定某部門當(dāng)年的銷售收入為200萬元，銷售成本為120萬元，其銷售毛利率為 。（分?jǐn)?shù)：2.00）A.45%B.50%C.30%D.40% V解析：解析銷售毛利率=（銷售收入-銷售成本）/銷售收入，所

22、以銷售毛利率 =（200-120）/200=40%.關(guān)于連續(xù)函數(shù)最重要和最有用的結(jié)論是 。（分?jǐn)?shù)：2.00）A.信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型B.違約相關(guān)性C.斯克拉定理7D.坎德爾系數(shù)解析：解析關(guān)于連續(xù)函數(shù)最重要和最有用的結(jié)論是斯克拉定理。.按照國際慣例，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個(gè)人的信用評定分別采用 。（分?jǐn)?shù)：2.00）A.評分方法和評級方法B.評分方法和評分方法C.評級方法和評分方法VD.評級方法和評級方法解析：解析按照國際慣例，商業(yè)銀行對于企業(yè)采取評級方法，對個(gè)人的信用評定采取評分方法。33.壓力測試主要采用敏感性分析和 兩種方法。（分?jǐn)?shù)：2.00）A.失誤樹分析法B.專家調(diào)查分析法C.制作數(shù)據(jù)清單D.情

23、景分析方法V解析：解析壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析方法兩種方法。.CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的 表示。（分?jǐn)?shù)：2.00）A.盈利水平B.行為評分C.資產(chǎn)規(guī)模D.信用等級 V解析：解析CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的信用等級來表示。.下列關(guān)于商業(yè)銀行對客戶評級月平分模型進(jìn)行驗(yàn)證的表述，錯(cuò)誤的是 o（分?jǐn)?shù)：2.00）A.商業(yè)銀行必須建立一個(gè)健全的體系，用來檢驗(yàn)評級體系，過程和風(fēng)險(xiǎn)因素評估的準(zhǔn)確性和一致性B.商業(yè)銀行必須定期進(jìn)行模型的驗(yàn)證C.商業(yè)銀行必須定期比較每個(gè)信用等級的違約頻率和違約概率D.商業(yè)銀行必須在違約的頻率持續(xù)

24、高于違約概率的情況下，下調(diào)違約頻率V解析：解析違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對比分析是事后檢驗(yàn)的一項(xiàng)重要內(nèi) 容。D項(xiàng)，違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，而違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測，兩者存在本質(zhì)的區(qū)別。違約頻率持續(xù)高于違約概率說明商業(yè)銀行估計(jì)違約概率的模型存在不足，需調(diào)整模型。36.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，貸款分類與債項(xiàng)評級是兩個(gè)容易混淆的概念，對此下列描述錯(cuò)誤的是 c（分?jǐn)?shù)：2.00）A.債項(xiàng)評級通常考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素B.債項(xiàng)評級只能用于貸前審批，是對債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的一種預(yù)先判斷VC.貸款分類主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價(jià)D.貸款分類綜合考慮客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因

25、素和債項(xiàng)交易損失因素，根據(jù)預(yù)期損失對信貸資產(chǎn)進(jìn)行劃分 解析：解析債項(xiàng)評級可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理，是對債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的一種預(yù)先判斷。.影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于 。（分?jǐn)?shù)：2.00）A.項(xiàng)目因素 VB.公司因素C.行業(yè)因素D.宏觀經(jīng)濟(jì)因素解析：解析項(xiàng)目因素直接與債項(xiàng)的具體設(shè)計(jì)相關(guān)，反映了違約損失率的產(chǎn)品特性，也反映了商業(yè)銀行在 具體交易中通過交易方式的設(shè)計(jì)來管理和降低信用風(fēng)險(xiǎn)的努力，包括清償優(yōu)先性、抵押品等。.如果兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或下降，則下列說法正確的是 。（分?jǐn)?shù)：2.00）A.這兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)是不相關(guān)的B.這兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)是負(fù)相關(guān)的

26、C.這兩筆貸款同時(shí)發(fā)生損失的可能性比較大VD.由兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)大于各筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡單加總解析：解析如果兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨看風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或下降，則兩筆貸款是正相關(guān)的，即 同時(shí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較大，如果一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)下降而另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)上升，則兩筆貸款就是負(fù)相關(guān)的，即 同時(shí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較小。.組合層面的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測把多種信貸資產(chǎn)作為投資組合進(jìn)行整體監(jiān)測。關(guān)于商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，下列說法錯(cuò)誤的是。（分?jǐn)?shù)：2.00）A.商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測主要有傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法和資產(chǎn)組合模型兩種方法B.商業(yè)銀行可以依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理專家的判斷，給予各項(xiàng)指標(biāo)一定權(quán)重，得出對單個(gè)資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)

27、判斷的綜 合指標(biāo)或指數(shù)C.資產(chǎn)組合模型方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測VD.組合監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)分散效果，防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風(fēng)險(xiǎn)集中 度過高，實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置解析：解析傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測。40.假設(shè)某銀行50%勺貸款投向鋼鐵行業(yè)，同時(shí)超過 50%勺利潤來自鋼鐵行業(yè)，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)市場較好，因 此鋼鐵行業(yè)的不良率低于評級水平。按照資產(chǎn)組合管理的原理，下列關(guān)于該銀行的貸款組合評價(jià)合理的是（分?jǐn)?shù)：2.00）A.該銀行的貸款投向行業(yè)集中度過高，雖然當(dāng)前盈利高，但如果考慮行業(yè)周期因素，此貸款可能存在

28、相 當(dāng)風(fēng)險(xiǎn) VB.不良率較低說明風(fēng)險(xiǎn)小，盈利超過50%來自鋼鐵行業(yè)說明盈利性好，因此，盡管比重偏大，但也沒有不妥之處C.資產(chǎn)組合理論需要假定市場是有效的，其過于理想化因而不適合評判貸款組合D.盈利是商業(yè)銀行經(jīng)營的目的，無論什么理論都要服從這一點(diǎn)解析：解析根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用。信用風(fēng) 險(xiǎn)很大程度上是一種非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。B項(xiàng)，不良率是與違約概率容易混淆的一個(gè)概念，它是指不良債項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額的占比，二者不具有可比性。由此 可見，不良率較低并不能說明連約風(fēng)險(xiǎn)小。盈利超過50%來自鋼鐵行業(yè)說明銀行對該行

29、業(yè)依賴度較高，風(fēng)險(xiǎn)集中，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)沒有得到有效降低。C項(xiàng)，資產(chǎn)組合理論雖前提假定是市場有效，但投資組合能夠有效分散風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)論成立并非以此假定為前提，仍適合評判貸款組合。D項(xiàng)，商業(yè)銀行經(jīng)營原則是安全性、流動(dòng)性、盈利性，商業(yè)銀行必須在安全性和流動(dòng)性的基礎(chǔ)上保持盈利性。.下列選項(xiàng)關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)的辨析，說法正確的是 。 （分?jǐn)?shù)：2.00）A.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征B.市場風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)有數(shù)和易于計(jì)量的特點(diǎn)，具有明顯的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過分散化投資完全消 除C.操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營利性，容易引發(fā)市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)VD.以上說法皆不正確解析：解析相對于信用風(fēng)險(xiǎn)而言，市場風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)

30、據(jù)充分和易于計(jì)量的特點(diǎn)，更適于采用量化技術(shù)加以 控制，而操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營利性，容易引發(fā)市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。.壓力測試通常使用 方法。（分?jǐn)?shù)：2.00）A.敏感性分析和情景分析VB.敏感性分析和假設(shè)性分析C.假設(shè)性分析和情景分析D.以上皆不正確解析：解析敏感性分析和情景分析是壓力測試通常使用的兩種方法。43.ZETA信用風(fēng)險(xiǎn)分析模型中用采衡量流動(dòng)性的指標(biāo)是 。 （分?jǐn)?shù)：2.00）A.流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn)B.流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債 VC.（流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債）/總資產(chǎn)D.流動(dòng)負(fù)債/總資產(chǎn)解析：解析（流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債）/總資產(chǎn)為Altman的Z計(jì)分模型中用來衡量企業(yè)流動(dòng)性的指標(biāo)，注意 辨析。44.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是 。（分?jǐn)?shù)：2.00）A.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會(huì)給投資組合帶來損失VB.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)C.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中D.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)