1、第 PAGE 18 頁 共 NUMPAGES 18 頁斑計量經濟學傲期末考試復習資骯料第一章 緒論參考重點：啊計量經濟學的一俺般建模過程胺第一章白課后題（啊1.4.背6背）板1凹.什么是計量經骯濟學？隘計量經濟學方法阿與一般經濟數學案方法有什么區別俺？挨答：計量經濟學搬是經濟學的一個藹分支學科，是以氨揭示經濟活動中壩客觀存在的數量矮關系為內容的分搬支學科，是由經敗濟學、統計學和挨數學三者結合而翱成的交叉學科。暗計量經濟學方法般揭示經濟活動中懊各個因素之間的稗定量關系，用隨挨機性的數學方程扳加以描述；一般辦經濟數學方法揭敖示經濟活動中各按個因素之間的理疤論關系，用確定傲性的數學方程加癌以描述。辦

2、4.建立與應用襖計量經濟學模型凹的主要步驟有哪扮些？鞍答：凹建立與應用計量板經濟學模型的主挨要步驟如下：(矮1)設定理論模跋型，包括選擇模扮型所包含的變量半，確定變量之間隘的數學關系和擬藹定模型中待估參拔數的數值范圍；稗(2)收集樣本愛數據，要考慮樣八本數據的完整性案、準確性、可比埃性和岸扒致性；(3)估巴計模型參數；(爸4)檢驗模型，瓣包括經濟意義檢班驗、統計檢驗、熬計量經濟學檢驗唉和模型預測檢驗伴。矮6阿.模型的檢驗包拌括幾個方面？其八具體含義是什么矮？懊答：哎模型的檢驗主要背包括：經濟意義矮檢驗、統計檢驗拌、計量經濟學檢板驗、模型的預測矮檢驗。在經濟意芭義檢驗中，需要霸檢驗模型是否符艾合

3、經濟意義，檢斑驗求得的參數估把計值的符號與大埃小是否與根據人鞍們的經驗和經濟版理論所扳擬定搬的期望值相符合澳；在統計檢驗中辦，需要檢驗模型唉參數估計值的可擺靠性，即檢驗模板型的統計學性質啊；在計量經濟學版檢驗中，需要檢胺驗模型的計量經霸濟學性質，包括盎隨機擾動項的序邦列相關檢驗、異唉方差性檢驗、解頒釋變量的多重共奧線性檢驗等；模藹型的預測檢驗主啊要檢驗模型參數佰估計量的穩定性艾以及對樣本容量百變化時的靈敏度愛，以確定所建立傲的模型是否可以襖用于樣本觀測值礙以外的范圍。八第二章 哎經典唉單方程擺計量經濟學芭模型搬：隘一元熬線性回歸模型參考重點：笆1.相關分析與暗回歸分析的概念伴、聯系以及區別白？

4、唉2.總體隨機項案與樣本隨機項的挨區別與聯系？靶3.為什么需要半進行擬合優度檢鞍驗？半4如何縮小置般信區間？（P4凹6）哀由上式可以看出背（1）.增大樣矮本容量。樣本容版量變大，可使樣敖本參數估計量的懊標準差減小；同半時，在同樣置信版水平下，n越大艾，t分布表中的敗臨界值越小。（芭2）提高模型的般擬合優度。因為把樣本參數估計量氨的標準差和殘差岸平方和呈正比，昂模型的擬合優度翱越高，殘差平方百和應越小。柏5以一元線性盎回歸為例，寫出罷搬0敗的假設檢驗把1）.對總體參八數提出假設澳H笆0隘：叭b班0霸=0扒，安 霸H八1辦：爸b唉0愛靶0熬2）以原假設拜H0半構造唉t安統計量， 把3）由樣本計算跋

5、其值爸4）給定顯著性翱水平胺a阿，查跋t吧分布表得臨界值辦t 哎a隘/2瓣(n-2)5）比較，判斷壩若哀 柏|t| t 辦a百/2(n-2)俺，則拒絕把H斑0斑 拜，接受澳H靶1罷 斑；哎若阿 背|t|把版 t 俺a背/2(n-2)埃，則拒絕礙H半1翱 靶，接受靶H骯0巴 班；上屆重點：壩一元線性回歸模耙型的基本假設、佰隨機誤差項產生背的原因白、奧最小二乘法胺、辦參數經濟意義礙、奧決定系數癌、第二章PPT俺里的表（中國居罷民人均消費支出版對人均GDP的艾回歸）、艾t礙檢驗岸（澳啊（平方）代表意伴義；笆柏（平方）的認識藹）岸、能夠讀懂Ev鞍iews輸出的氨估計結果隘第二章版課后題（氨1.3.9把

6、.10）吧1.為什么計量愛經濟學模型的理靶論方程中必須包斑含隨機干擾項？辦（經典模型中產奧生隨機誤差的原敗因）斑答案：扮計量經濟學模型哀考察的是具有因翱果關系的隨機變胺量間的具體聯系吧方式。由于是隨稗機變量，意味著拜影響被解釋變量唉的因素是復雜的般，除了解釋變量隘的影響外，還有稗其他無法在模型背中獨立列出的各盎種因素的影響。艾這樣，理論模型阿中就必須使用一斑個稱為隨機干擾俺項的變量宋代表昂所有這些無法在艾模型中獨立表示案出來的影響因素霸，以保證模型在岸理論上的科學性瓣。拌3敖.一元線性回歸絆模型的基本假設疤主要有哪些？敖違背基本假設的皚模型是否不可以巴估計？按答：擺線性回歸模型的襖基本假設有兩

7、大笆類：一類是關于辦隨機干擾項的，背包括癌零均值，同方差氨，不序列相關胺，滿足正態分布扒等假設；另一類把是關于解釋變量半的，主要有：解敗釋變量是非隨機敖的，岸若背是隨機變量，則案與隨機干擾項不扮相關。實際上，扒這些假設都是針艾對普通最小二乘班法的。鞍在違背這些基本奧假設的情況下，斑普通最小二乘估挨計量就不再是最按佳線性無偏估計版量，因此使用普俺通最小二乘法進跋行估計己無多大叭意義。但模型本凹身還是可以估計熬的，尤其是可以頒通過最大似然法拔等其他原理進行艾估計。艾假設吧1. 稗解釋變量拜X半是確定性變量，柏不是隨機變量；耙 芭假設拔2. 阿隨機誤差項傲m芭具有零均值、同懊方差和不序列相笆關性：拔

8、 罷E(罷m耙i巴)=0阿 襖i=1,2, 癌,n阿 頒Var (白m拔i柏)=版s矮m白2 叭 辦 吧i=1,2, 耙,n辦 襖Cov(矮m把i, 皚m安j耙)=0拜 啊ij i,胺j= 1,2,捌 ,n捌假設俺3. 捌隨機誤差項矮m矮與解釋變量伴X昂之間不相關：啊 扳Cov(X胺i班, 奧m唉i哎)=0八 敗 i=1,2,礙 ,n邦假設巴4.愛 擺m扮服從零均值、同佰方差、零協方差壩的正態分布壩 巴m俺i懊N(0, 挨s巴m傲2半 ) 按 襖i=1,2, 搬,n氨假設奧5. 扒隨著樣本容量的皚無限增加，解釋八變量癌X捌的樣本方差趨于傲一啊個疤有限常數。即拔 翱假設凹6辦. 回歸模型拔是正確

9、設定的叭9、10題為計襖算題，見課本P邦52，答案見P皚17艾第三章 經典單敖方程計量經濟學礙模型：多元線性俺回歸模型上屆重點：柏F檢驗、愛t板檢驗 調整的樣般本決定系數耙、扒“鞍多元佰”笆里為什么要對邦唉（平方）骯系數進行調整？岸第三章俺課后題（背1.2.7岸.9.10）案1.多元線性回搬歸模型的基本假靶設是什么？在證巴明最小二乘估計唉量的無偏性和有唉效性的過程中，隘哪些基本假設起斑了作用？皚答：藹多元線性回歸模壩型的基本假定仍稗然是針對隨機干柏擾項與針對解釋熬變量兩大類的假班設。針對隨機干背擾項的假設有：拌零斑均值，同方差，拔無序列相關且服扒從正態分布。針盎對柏解釋傲量的假設有；解安釋變量

10、應具有非扒隨機性，如果昂是擺隨機的，則不能埃與隨機干擾項相唉關；捌各解釋變量之間埃不存在(完全)跋線性相關關系。百在證明最小二乘半估計量的白無偏性中暗，利用了解釋變百量非隨機或與隨跋機干擾項不相關胺的假定；在哀有效性的挨證明中，利用了百隨機干擾項同方矮差且無序列相關佰的假定。板2.在多元線性扒回歸分析中，t白檢驗和F檢驗有疤何不同？在一元癌線性回歸分析中跋二者是否有等價奧作用？（見課本百P70）阿答：拌在多元線性回歸昂分析中，t檢驗熬常被用作檢驗回拌歸方程中各個參辦數的顯著性，而吧F檢驗則被用作癌檢驗整個回歸關安系的顯著性。各敗解釋變量聯合起哀來對被解釋變量礙有顯著的線性關襖系，并不意味著氨每

11、一個解釋變量稗分別對被解釋變拌量有顯著的線性案關系。哀在一元線性回歸壩分析中，二者具班有等價作用，因哀為二者都是對共邦同的假設搬半解釋變量的參數襖等于零一一進行岸檢驗。礙7、9、10暗題氨為計算題，見課巴本P91，答案鞍見P53班第四章 經典單暗方程計量經濟學礙模型：放寬基本皚假定的模型重點掌握：參考重點：伴1.以多元線性霸回歸為例說明異叭方差性會產生怎凹樣的后果？（可般能為論述題）叭2.檢驗、修正扳異方差性的方法鞍？癌3.以多元線性凹回歸為例說明序班列相關會產生怎邦樣的后果？（預愛測，矩陣表達式艾推到）岸4.檢驗、修正皚序列相關的方法爸？昂5.挨什么是疤DW檢驗法（前胺提條件）？骯6.以多元

12、線性拔回歸為例說明多邦重共線性會產生搬怎樣的后果八7.檢驗、修正吧多重共線性的方絆法？斑8.隨機解釋變奧量問題的三種分辦類？分別造成的辦后果是什么？拔9.工具變量法霸的前提假設吧1）與所替代的疤隨機解釋變量高扒度相關扒2）與隨機干擾耙項不相關瓣3）與模型中其扒他解釋變量不相邦關，以避免出現佰多重共線性上屆重點：把異方差、序列相班關、多重共線性扮等違背基本假設愛的情況產生原因八、后果芭、識別方式方法般、岸D.W霸、耙廣義差分法阿第四章扒課后題（1.2氨）半1、2題為計算盎題，見課本P1伴34，答案見P熬84八第五章 經典單胺方程計量經濟學爸模型：專門問題上屆重點：跋虛擬變量的含義矮與耙設定稗、礙

13、滯后變量鞍的含義、為何加敗入滯后和虛擬變鞍量班第五章課后題（班1.3.4霸.10）藹1.回歸模型中挨引入虛擬變量的瓣作用是什么？有凹哪幾種基本的引版入方式？它們各扳適合用于什么情哎況？隘答：把在模型中引入虛哎擬變量，主要是斑為了尋找某(些啊)定性因素對解哎釋變量的影響。芭加法方式與乘法哀方式是最主要的澳引入方式。跋前者主要適用于襖定性因素對截距般項產生唉影響的情況，后癌者主要適用于定澳性因素對斜率項板產生影響的情況佰。除此外，還可半以加法與乘法組柏合的方式引入虛哎擬變量，這時可八測度定性因素對胺截距項與斜率項跋同時產生影響的愛情況。霸3.滯后變量模艾型有哪幾種類型班？分布滯后模型背使用OLS方

14、法按存在哪些問題？挨答：瓣滯后變量模型有捌分布滯后模型和捌自回歸模型兩大艾類，前者只有解版釋變量及其滯后敖變量作為模型的佰解釋變量，不包岸含被解釋變量的敖滯后變量作為模背型的解釋變量；辦而后者則以當期礙解釋變量與被解白釋變量的若干期百滯后變量作為模啊型的解釋變量。艾分布滯后模型有矮無限期的分布滯敗后模型和有限期岸的分布滯后模型耙；自回歸模型又搬以Coyck模案型、自適應預期邦模型和局部調整埃ytdby矮模型最為多見。疤分布滯后模型使背用OLS法存在拜以下問題：(1稗)對于無限期的哎分布滯后模型，百由于樣本觀測值版的有限性，使得跋無法直接對其進澳行估計。(2)爸對于有限期的分翱布滯后模型，使襖用

15、OLS方法會澳遇到：沒有先驗擺準則確定滯后期靶長度，對最大滯鞍后期的確定往往奧帶有主觀隨意性懊；如果滯后期較百長，由于樣本容背量有限，當滯后靶變量數目增加時艾，必然使得自由盎度減少，將缺乏懊足夠的自由度進案行估計和檢驗；熬同名變量滯后值耙之間可能存在高班度線性相關，即氨模型可能存在高把度的多重共線性安。疤4.產生模型設罷定偏誤的主要原襖因是什么？模型拜設定偏誤的后果敖以及檢驗方法有吧哪些？八答：爸產生模型設定偏半誤的原因主要有骯：模型制定者不巴熟悉相應的理論熬知識；對經濟問襖題本身認識不夠班或不熟悉前人的扳相關工作：模型暗制定者手頭沒有傲相關變量的數據耙；解釋變量無法吧測量或數據本身昂存在測量

16、誤差。壩模型設定偏誤的頒后果矮有：（1）背如果遺漏了重要搬的解釋變量，會安造成OLS估計岸量在小樣本下有霸偏，在大樣本下敗非一致；對隨機埃干擾項的方差估半計也是有偏耙的皚。（2）如果包靶含了無關的解釋盎變量，盡管OL罷S估計量具有無吧偏性與一致性，昂但不具有最小方拌差性。（3）如瓣果選擇了錯誤的把函數形式，則后礙果是全方位的，八不但會造成估計罷的參數具有完全笆不同的經濟意義埃，而且估計結果敗也不同。瓣對模型設定偏誤叭的檢驗方法有：板檢驗是否含有無癌關變量，可以使扳用t檢驗與F檢捌驗班完成：檢驗是否澳有相關變量的遺皚漏或函數形式設般定偏誤，可以使敗用殘差圖示法，礙Ramsey提吧出的RESET鞍

17、檢驗來完成。骯10.簡述約化靶建模理論與傳統襖理論的異同點？哀答：叭Hendry的把約化建模理論的版核心是擺“按從一般到簡單礙”般的建模思想，即斑首先提出一個包耙括各種因素在內斑的扮“拔一般爸”拔模型，然后再通敗過觀測數據，利傲用各種檢驗對模奧型進行檢驗并化吧簡，最后得到一白個相對簡單的模笆型。傳統建模理八論的主導思想是安“八從簡單到復雜暗”埃的建模思想，它鞍首先提出一個簡胺單的模型，然后把從各種可能的備佰選變量中選擇適案當的變量進入模氨型，最后得到一扒個與數據擬合較靶好的較為復雜的拌模型。岸從二者的主要聯鞍系上看，它們都哎以對經濟現象的霸解釋為目標，以芭已有的經濟理論八為建模依據，以拜對數據

18、的擬合程扮度作為模型優劣懊的重要的判定標敖準之一，也都有八若干檢驗標推。搬從二者的主要區骯別上看，傳統的挨建模理論往往更疤依賴于某種單一扒的經濟理論，舊靶“絆從一般到簡單愛”叭的建模理論則更哀注重將各種不同白經濟理論納入到矮最初的笆“懊一般骯”版模型中，甚至更拌多地是從直覺和吧經驗來建立氨“壩一般霸”凹的模型；盡管兩絆者都有若干種檢伴驗標準，但約化板建模理論從實踐跋上有更大量的診扳斷性檢驗來看每八一步建模的可行凹性，或尋找改善班模型的路徑：與敗傳統建模實踐中柏存在的過渡凹“拜數據開采搬”安問題相比，由于埃約化建模理論的拜初估模型是一個吧包括所有可能變頒量的敗“敗一般版”安模型，因此也就暗避免了

19、過度的邦“暗數據開采叭”熬問題；另外，由笆于初始模型的柏“吧一般阿”癌性，所有研究者氨在建模的初期往壩往有著相同的笆“哀起點昂”背，因此，在相同芭的約化程序下，百最后得到的最終伴模型也應該是相翱同的。而傳統建案模實踐中對同一半經濟問題往往有藹各種不同經濟理稗論來解釋，如果半不同的研究者采爸用不同的經濟理傲論建模，得到的靶最終模型也會不埃同。當然，由于安約化建模理論有佰更多的檢驗，使頒得建模過程更復背雜，相比之下，叭傳統建模方法則背更加隘“拔靈活胺”暗。昂第六章 聯立方敗程計量經濟學模澳型理論與方法上屆重點：霸內生變量藹、癌外生變量八、按先定變量凹、藹結構式模型爸、爸簡化式模型扳、隘參數關系體系

20、扮、敗模型識別艾第六章課后題（頒1.2.3背.）案1.為什么要建爸立聯立方程計量阿經濟學模型？聯氨立方程計量經濟按學模型適用于什翱么樣的經濟現象拌？柏答：啊經濟現象是極為拜復雜的，其中諸版因素之間的關系版，在很多情況下鞍，不是單一方程笆所能描述的那種霸簡單的單向因果板關系，而是相互骯依存，互為因果皚的，這時，就必俺須用聯立的計量拔經濟學方程才能隘描述清楚。哎所以與單方程適絆用于單一經濟現扳象的研究相比，盎聯立方程計量經阿濟學模型適用于頒描述復雜的經濟拜現象，即經濟系捌統。拌2.聯立方程計白量經濟學模型的叭識別狀況可以分半為幾類？其含義頒各是什么？背答：跋聯立方程計量經唉濟學模型的識別案狀況可以分為可疤識別和不可識別氨，可識別又分為懊恰好識別和過度傲識別。俺如果聯立方程計板量經濟學模型中氨某個結構方程不岸具有確定的統計盎形式，則稱該方氨程為不可識別，柏或者根據參數關奧系體系，在已知柏簡化式參數估計跋值時，如果不能盎得到聯立方程計背量經濟學模型中哀某個結構方程的按確定的結構參數絆估計值，稱該方把程為不可識別。靶如果一個模型中案的所有隨機方程百都是可以識別的藹，則認為該聯立昂方程計量經濟學頒模型系統是爸可隘以識別的。反過翱來，如果一個模把型系統中存在一懊個不可識別的隨懊機方程，則認為頒該聯立方程汁量安經濟學模型系統拜是不可以識別的俺。如果某一個隨拌