1、第十章時間序列計量經濟模型一、判斷題1 .設定的模型的隨機擾動項存在自相關時，可以使用DF檢驗。（F）2 .誤差修正模型可以克服傳統計量經濟模型忽視偽回歸的問題。（T）3 .任意兩個單整變量之間都可能存在協整關系。（F）4 .誤差修正模型僅反映短期調整行為。（F）5 .隨機游走過程是平穩時間序列。（F）二、單項選擇題1 .產生虛假回歸的原因是（C）。隨機解釋變量A.自相關性B.異方差性C.序列非平穩D.2 .對于平穩的時間序列，下列說法不正確的是（C）。A.序列均值是與時間無關的常數B.序列方差是與時間無關的常數C.序列的自協方差是與時間間隔和時間均無關的常數D.序列的自協方差是只與時間間隔有

2、關、和時間均無關的常數3.如果yt是平穩時間序列，則（C）。a.E（yt）E（yt）E（y-）B. EytEy-EyC. Eyt=Eyt=Ey3="D. Eytyt二二Eytytq=Eyt-yt=4 .某一時間序列經一次差分后是平穩時間序列，該時間序列稱為（DA.1階單整B.2階單整C.k階單整D.還需進一步檢驗5 .當隨機誤差項存在自相關時，單位根檢驗采用的是（B）。A.DF檢驗B.ADF檢驗C.EG檢驗D.DW檢驗7 .DF檢驗式Yt=：Yj十野的原假設H0為（D）。A.序列Yt沒有單位根，丁=0B.序列Yt沒有單位根，¥=1C.序列Yt有單位根，¥=0D.序

3、列Yt有單位根，1=18 .如果兩個變量都是一階單整的，則（D）。A.這兩個變量一定存在協整關系B.這兩個變量一定不存在協整關系C.相應的誤差修正模型一定成立D.還需進一步進行檢驗9 .設時間序列ytI（1）XtI（2）,則yt和Xt之間一般是（D）。A.0階協整關系B.1階協整關系C.2階協整關系D.不存在協整關系10 .有關EG檢驗的說法正確的是（A）。A.拒絕零假設說明被檢驗變量之間存在協整關系B.接受零假設說明被檢驗變量之間存在協整關系C.拒絕零假設說明被檢驗變量之間不存在協整關系D.接受零假設說明被檢驗變量之間不存在協整關系11 .關于誤差修正模型，下列表述正確的是（C）。A.誤差修

4、正模型只反映變量之間的短期變化關系B.誤差修正模型只反映變量之間的長期均衡關系C.誤差修正模型不僅反映變量之間的短期變化關系，也揭示了長期均衡關系D.誤差修正模型既不反映變量之間的短期變化關系，也不反映長期均衡關系12 .如果同階單整的線性組合是平穩時間序列，則這些變量之間的關系是（B）。A.偽回歸關系B.協整關系C.短期均衡關系D.短期非均衡關系13 .如果一個時間序列呈現出上升趨勢，則這個時間序列是（B）。A.平穩時間系列C. 一階單整序列三、多項選擇題1 .平穩性檢驗的方法有（A.變量的時間序列圖D. ADF檢驗2.設Ut是白噪聲序列，則A.E（ut）=0B.B.非平穩時間序列D. 一階

5、協整序列ACDE）。B.LM檢驗E. DF檢驗Ut一般滿足下列條件（E（ut）=N（常數）C.單位根檢驗ADE)。C.varut=1D. var(ut)=仃2(常數)E. covut,utk=0k=03.以下序列為非平穩時間序列的有（ABC)A.隨機游走序列B.帶漂移項的隨機游走序列C.帶趨勢項的隨機游走序列D.白噪聲序列E.具有標準正態分布的序列4 .當時間序列是非平穩的時候，可能是（ABCD）。A.均值函數不再是常數B.方差函數不再是常數C.自協方差函數不再是一個只與時間間隔有關的函數D.時間序列的統計規律隨時間推移而發生變化5 .隨機游走序列是（BD）。A.平穩序列B.非平穩序列C.統計

6、規律不隨時間的推移而發生變化的序列D.統計規律隨時間的推移而發生變化的序列E.期望和方差隨時間變化而變化6 .以下有關DF檢驗的說法正確的有（BC）。A.DF檢驗的零假設是“被檢驗時間序列平穩”B. DF檢驗的零假設是“被檢驗時間序列非平穩”C. DF檢驗是單側檢驗D. DF檢驗是雙側檢驗E. DF檢驗包含序列差分的滯后項四、簡答題1 .“偽回歸”的含義和原因。答：所謂“偽回歸”，是指變量間本來不存在有意義的關系，但回歸結果卻得出存在有意義關系的錯誤結論。造成“偽回歸”的根本原因在于時間序列變量的非平穩性。2 .什么是時間序列的平穩性？分別描述嚴格平穩和弱平穩。答：所謂時間序列的平穩性，是指時

7、間序列的統計規律不會隨著時間的推移而發生變化。直觀上，一個平穩的時間序列可以看作一條圍繞其均值上下波動的曲線。從理論上，有兩種意義的平穩性，一是嚴格平穩，另一種是弱平穩。嚴格平穩是指隨機過程Yt的聯合分布函數與時間的位移無關。設Yt為一隨機過程，n,h為任意實數，若聯合分布函數滿足：丫卬.%（%，.加尸FY+h，Yt+h（y，yn），則稱YtIN1n為嚴格平穩過程。弱平穩是指隨機過程Yt的期望、方差是固定不變的常數，協方差只與時間間隔有關。2若Yt滿足：E(Y)=M；Cov(Yt,K)=Cov(Y+h，Ys+h)=r(t-s,0)=rt-s；Var(Y)=rb=*則稱Yt為弱平穩過程。3 .什

8、么是單整序列？什么是協整？答：如果一個非平穩的時間序列經過1階差分變成平穩的，原序列是1階單整序列，記為1(1);若非平穩的時間序列必須經過2階差分才能變成平穩的，則原序列是2階單整序列，記為1(2)。一般地，如果序列Y)經d-1階差分后不平穩，經過d階差分才平穩，那么稱為d階單整序列，記為丫I(d),d稱為整形階數。所謂協整，是指多個非平穩變量的某種線性組合是平穩的。對于兩個序列Yt和Xt,如果Yt-I(1)XI(1),且存在一組非零常數aPa2,使得aXt+a2YI(0),則稱Xt和Yt之間是協整的。4 .試述DF檢驗的基本步驟。答：在檢驗所設定的模型時，若隨機誤差項不存在自相關，則進行單

9、位根檢驗用DF檢驗法。DF檢驗，按以下步驟進行：假設H。：¥=1,對Y=%/+&t進彳TOLS回歸，得到常規的t統計量。查DF檢驗臨界值表得臨界值，然后將t統計量值與DF檢驗臨界值比較：若t統計量值小于DF檢驗臨界值，則拒絕原假設，說明序列不存在單位根；若t統計量值大于或等于DF檢驗臨界值，則接受原假設，說明序列存在單位根。5 .簡述誤差校正模型的優點。答：既包含長期關系，也包含短期調節行為。既包含水平量的信息，也包含變化量的信息。通常不存在偽回歸問題。6、簡述用于檢驗自相關的DW檢驗與用于檢3協整性的DW檢驗的異同點。-let一0答：相同點：構造DW統計量的方式相同，DW=1-n。不同點：用于檢驗相2et11關的DW檢驗原假設為H°:DW=2，而用于檢驗協整性的DW檢驗原假設為H。：DW=0。用于檢驗自相關的DW檢驗為雙側檢驗，而用于檢驗協整性的DW檢驗為單側檢驗。五、計算題1.以Qt表示糧食產量，入表示播種面積，Ct表示化肥施用量，經檢驗，它們取對數后都是I變量一且互相之間存在CI（1）關系。同時經過檢驗并剔除不顯著的變量（包括滯后變量），得到如下長期均衡方程：lnQt=Po+P11nA+P21nCt+Nt（1）寫出誤差修正模型的理論形式；指出誤