1、2007證券投資基金最新模擬試題及答案點擊：2214 來源：本站原創 發布：2007-5-251.積極的債券組合管理策略？D？D應急免疫和騎乘收益率曲線如果要求債券組合的最低價值為200萬元，剩余時間為2年，市場利率8%，則應急免疫的觸發點為（）。1:16萬元錯2:100萬元錯3:171.46萬元對4:233.28萬元錯2.證券投資基金發展的趨勢與特點目前，證券投資基金在世界上的發展表現出以下趨勢與特點（）。1:A：快速發展，市場地位和影響不斷提高對2:B：封閉式基金成為主流產品錯3:C：基金行業集中趨勢突出對4:D：個人投資者成為主要資金來源錯3.封閉式基金的發售目前，我國封閉式基金發行價格

2、的構成主要包括（）。1:基金面值對2:預期分紅錯3:發行費用對4:發起人利潤錯4.資產配置基本步驟資產組合管理決策的各項步驟中，最重要的是（）。1:資產配置對2:分散經營錯3:風險與稅收定位錯4:收益生成錯5.證券投資基金市場營銷的特點、內容及意義證券投資基金市場營銷與有形產品營銷相比其特殊性體現在（）。1:無形性對2:專業性對3:多樣性對4:易消失性對6.在岸基金和離岸基金于在岸基金相比較，離岸基金的不同表現在以下方面（）。1:A：只在本國以外發行基金份額對2:B：募集資金只投資于第三國證券市場錯3:C：募集資金也可投資于本國證券市場對4:D：投資風險更大錯7.我國證券投資基金的發展（）年1

3、0月8日，中國證監會頒布了開放式證券投資基金試點辦法。1:A：1997錯2:B：1998錯3:C：2000對4:D：2001錯8.資產配置的主要類型的含義積極型股票投資戰略的重要標志之一是（）。1:指數化投資錯2:長期持有錯3:時機抉擇對4:以上都不是錯9.詹森指數在下列有關詹森指數所描述中,正確的是（）.1:A:詹森指數是建立在CAPM測算基礎上的絕對收益率測度對2:B:詹森指數是每單位風險的收益率,它是通過標準差來計算的錯3:C:詹森指數是每單位風險的收益率,它是通過貝塔值來計算的錯4:D:衡量基金組合收益率與處于通風險水平的組合期望收益率的差額對10.基金份額持有人大會的決定事項依照證券

4、投資基金法的規定，下列應當由基金份額持有人大會審議決定的事項有（）。1:A：基金合同的提前終止對2:B：確定基金紅利分配錯3:C：封閉式基金轉為開放式對4:D：基金擴募對11.現代投資理論的產生與發展對威廉?夏普（WilliamSharpe）的資本資產定價模型（CAPM）的檢驗性提出質疑的是（）。1:法瑪（Fama）錯2:馬科維茲（Markowitz）錯3:詹森（Jensen）錯4:羅斯（Ross）對12.股票投資組合目標證券X的期望收益率為12%,標準差為20%.證券Y期望收益率為15%,標準差為27%.如果兩個證券的相關系數為0.7,則它們的協方差為（）.1:A:0.038對2:B:0.0

5、70錯3:C:0.018錯4:D:0.054錯13.定期信息披露目前，我國封閉式證券投資基金（）。1:每日錯2:每周對3:每個月錯4:每個季度錯14.基金投資監督依據及結果處理方式在我國，1只基金投資于國家債券的比例不得低于基金資產凈值的（）。1:10%錯2:20%對3:30%錯4:40%錯15.無差異曲線的含義對一個追求收益而厭惡風險的投資者來說（）。1:他的偏好無差異曲線可能是一條水平直線對2:他的偏好無差異曲線可能是一條垂直線對3:他的偏好無差異曲線可能是一條向右上方傾斜的曲線對4:他的偏好無差異曲線之間互不相交對16.股票投資風格分類鑒于小型股票的流動性偏低,因此,從長期來看,小型資本

6、股票的回報率（）大型資本股票.1:A:大于對2:B:小于錯3:C:等于錯4:D:可能大于也可能小于錯17.基金份額持有人大會的決定事項依照證券投資基金法的規定，提高基金管理人報酬應當召開基金份額持有人大會審議，并取得參加大會的基金份額持有人所表決權的（）以上通過。1:A:30%錯2:B:50%對3:C:1/3錯4:D:2/3錯18.基金投資的稅收關于基金托管人和基金管理人的稅收，說法正確的是（）。1:對企業管理人、托管人從事基金管理活動取得的收入，依照稅法的規定征收營業稅對2:對基金管理人、托管人從事基金管理活動取得的收入，在2003年底前暫不征收營業稅錯3:對基金管理人、托管人從事基金管理活

7、動取得的收入，依照稅法的規定征收所得稅對4:對基金管理人、托管人從事基金管理活動取得的收入，在2003年底前暫不征收所得稅錯19.兩種風險證券組合的可行集與有效邊界馬可維茲的投資組合理論的主要精神在于（）。1:確立了市場投資組合與有效邊界的相對關系錯2:以因素模型解釋資本資產的定價錯3:以均值與方差為基礎進行證券分析與組合構造對4:降低了建構有效投資組合的計算復雜性與所費時間錯20.證監會的監管對注冊地和主要辦公地不在同一城市的基金管理公司，中國證監會派出機構分工原則是（）。1:A：主要辦公場所所在地派出機構監管為主，注冊地派出機構協助監管對2:B：注冊地派出機構監管為主，主要辦公場所所在地派

8、出機構協助監管錯3:C：只由主要辦公場所所在地派出機構監管錯4:D：只由注冊地派出機構監管錯21.三大經典風險收益率調整方法的問題夏普指數、特瑞諾指數、詹森指數與CAPM模型之間有如下（）關系.1:A:夏普指數并非以CAPM為基礎錯2:B:詹森指數并非以CAPM為基礎錯3:C:特瑞諾指數并非以CAPM為基礎錯4:D:三種指數均以CAPM為基礎對22.其他1開放式基金名稱顯示投資方向的,基金的非現金資產應當至少有（）屬于該基金名稱所顯示的投資內容.1:A:90%錯2:B:80%對3:C:70%錯4:D:60%錯23.封閉式基金交易的規則在我國，封閉式基金的交割與資金交收實行（）制度。1:T+0錯

9、2:T+1對3:T+2錯4:T+7錯24.基金銷售渠道與促銷手段在英國，目前基金銷售最主要的渠道是（）。1:銀行錯2:投資顧問公司對3:基金公司直銷中心錯4:保險公司錯25.基金績效衡量的考慮因素下列關于收益、風險、風險調整收益指標的說法,正確的是（）.1:A:收益指標有絕對與相比之,但風險指標沒有絕對與相對之分錯2:B:收益指標沒有絕對與相對之分,但風險指標有絕對與相對之分錯3:C:風險調整收益指標是相對衡量指標錯4:D:收益、風險、風險調整收益指標均有絕對與相對之分對26.基金指數下列關于上證基金指數和深證基金指數的陳述正確的是（）。1:以基金份額總額為權數對2:采用派許指數計算公式對3:

10、基日指數為1000點對4:選樣范圍為所有上市的封閉式基金錯27.恒定混合策略與戰術性資產配置相比，恒定混合資產配置策略假定（）。1:資產的收益情況沒有大的改變對2:資產的收益情況有大的改變錯3:投資者偏好沒有大的改變對4:投資者的偏好有大的改變錯28.其他1目前,我國開放式基金的主要代銷機構是（）.1:A:商業銀行對2:B:證券公司錯3:C:保險公司錯4:D:投資顧問公司錯29.證券投資基金信息披露的原則目前對基金信息披露進行監管的部門主要是（）。1:A：中國證監會對2:B：證券交易所對3:C：證券業協會錯4:D：中國人民銀行錯30.計算題關于簡單凈值收益率與時間加權收益率的關系的描述正確的是

11、（）。1:簡單凈值收益率一定大于時間加權收益率錯2:時間加權收益率一定大于簡單凈值收益率錯3:時間加權收益率比簡單凈值收益率更能準確反映基金的真實表現對4:時間加權收益率與簡單凈值收益率在大小上沒有必然關系對31.影響債券收益率的因素期限在其他條件不變的情況下，債券到期期限越短，市場利率變動所導致的價格波動幅度（）。1:越大錯2:不變錯3:越小對4:不一定錯32.其他1我國封閉式基金每個發起人的實收資本應不少于（）億人民幣.1:A:1錯2:B:2錯3:C:3對4:D:4錯33.消極型股票投資策略的分類使用指數投資去管理股票投資組合,市場交易成本低（）.1:A:有利于管理者縮小股票投資組合的跟蹤

12、誤差對2:B:不利于管理者縮小股票投資組合的跟蹤誤差錯3:C:有利于用市值法構造投資組合錯4:D:有利于用分層法構造投資組合錯34.其他1基金持有人費用包括（）.1:A:申購費用對2:B:紅利再投資費用對3:C:轉換費對4:D:贖回費對35.封閉式基金的發售目前，我國封閉式基金發行時，主要采用（）的方式。1:固定價格發行對2:集合競價發行錯3:撮合價格發行錯4:折扣定價發行錯36.基金托管費與運作費基金運作費包括（）。1:審計費對2:律師費對3:持有人大會費用對4:經手費錯37.證監會的監管對于基金管理公司及其有關當事人未履行規定義務的，中國證監會派出機構示不同情況可采取下列措施（）。1:A：

13、口頭譴責并予以記錄對2:B：書面譴責對3:C：轄區內通報批評對4:D：向中國證監會書面報告并提出處理意見對38.成長型基金、收入型基金和平衡基金成長型基金的基本目標為（）。1:A：追求穩定的經常性收入錯2:B：追求資本增值對3:C：追求超越市場表現的投資業績錯4:D：經常性收入與資本增值兼顧錯39.證券投資基金的特征證券投資基金的基本特征主要有（）。1:A：嚴格監管，高度透明對2:B：專業理財對3:C：組合投資對4:D：分散風險對40.基金當事人的信息披露義務下列關于基金當事人信息披露職責說法正確的是（）。1:基金發行協調人就基金發行具體事宜編制并公布發行公告對2:發行協調人編制并公告基金招募

14、說明書錯3:基金管理人編制公開說明書并經基金托管人復核后公告對4:基金臨時報告書均由基金管理人編制并公告對41.股票投資風格分類增長類股票往往具有較低的紅利收益率和較高的盈余保留率.對42.證券投資基金與股票、債券、銀行儲蓄存款的區別股票、債券和基金的投資風險和收益程度相比較，股票的收益不確定，風險較大；基金的收益相對穩定，風險相對較低；債券的收益相對確定，風險較小。對43.基金收入來源現金股息可以在除息日直接計入基金收益。對44.證券投資基金的當事人及當事人之間的關系基金托管人的職責之一是對基金管理人的投資運作進行監督,所以,除政府監管機構和基金持有人以外,托管人不接受管理人的監督.錯45.

15、投資者投資基金的稅收基金向個人投資者分配股息、紅利、利息時，須再扣繳10%的個人所得稅。（）錯46.投資組合保險策略如果風險資產市場由降轉升，則投資組合保險策略的結果劣于買入并持有策略的結果對47.投資者投資基金的稅收目前在我國，對投資者（包括個人和企業）買賣基金單位，暫不征收印花稅。對48.證券投資基金估值基金管理人的職責之一是計算、公告基金資產凈值，因此，因基金估值錯誤給投資者造成的損失應由基金管理人承擔。錯49.風險調整收益的其他方法M2測度與夏普指數對基金績效表現的排序可能出現差異.錯50.證券投資組合理論的基本假設投資組合理論中，風險厭惡投資者是指那些不喜歡波動的投資者，他們為了獲得可能的高收益，愿意承擔較高的風險。錯51.募集申請文件我國證券投資基金法規定，依法設立并取得基金托管資格的證券公司才能出任基金托管人。錯52.證券投資基金的起源與發展證券投資基金初創階段，在類型上以封閉式基金為主。對53.基金投資的稅收基金管理人運用基金買賣股票按照2的稅率征收印花稅。對54.現代投資理論的產生與發展投資組合管理以實現投資組合整體的收益-風險最優化為目標，它非常注重資產之間的相互關系。對55.開放式基金的清算基金清算費用由基金清算小組優先從基金資產中支付。對56.開放式基金的轉托管、非交易過戶、基金轉換和