1、直，則普通最小二乘準(zhǔn)則是指nYtY?達(dá)到最小值t1n2YtY?達(dá)到最小值t1X、Y為土勻值，則點(diǎn)（X,Y）一定不在回歸直線上在回歸直線上方A.虛擬變量B.控制變量C.政策變量D.滯后變量華南農(nóng)業(yè)大學(xué)期末考試試卷（A卷）2004學(xué)年第二學(xué)期考試科目：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)考試類型：（開卷/閉卷）考試時間：120分鐘學(xué)號姓名年級專業(yè)題號一二三四總分得分評閱人一、單項(xiàng)選擇題（1X20=20）1下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是（）。A、1991-2003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的平均工業(yè)產(chǎn)值B、19912003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值C、某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計數(shù)D、某年某地區(qū)20鄉(xiāng)鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值2.在一

2、元線性回歸問題中，因變量為Y,自變量為X的總體回歸方程的隨機(jī)設(shè)定形式為。A、Yt01XtutB、Yt01XtetC、Y?0ZXtD、EYt01Xt（其中t1,2,n）3以Y表示實(shí)際觀測值，Y表示回歸估計nA、使YtY?達(dá)到最小值B、使t1C、使maxYtY?達(dá)到最小值D、使4 .設(shè)有樣本回歸直線W4?X,A.一定在回歸直線上B.C.不一定在回歸直線上D5 .將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的叁6 .如果兩個經(jīng)濟(jì)變量X與Y間的關(guān)系近似地表現(xiàn)為當(dāng)X發(fā)生1個絕對兩變化（X）時，Y有一個固定的相對兩（Y/Y）變動，則適宜配合的回歸模型時（）。A.lnY0iXiiB.YioiXii八，1C.lnYi0

3、1iD.lnYi01lnXiiXi7 .在由n=30的一組樣本估計的雙變量回歸模型中，在0.05的顯著性水平下對回歸系數(shù)作t檢驗(yàn)，則回歸系數(shù)顯著的不等于0的條件是其統(tǒng)計量t大于（）。A.t0.05（30）B.t0.025（30）C.t0.025（28）D.t0.05（30）8 .在總體回歸直線E（Y）=01Xi中，1表示（）。Ax增加一個單位時，y增加1個單位Bx增加一個單位時，y平均增加1個單位Cy增加一個單位時，x增加1個單位D、y增加一個單位時，x平均增加1個單位9 .在模型丫011nxii中，y關(guān)于X的彈性為（）。A.1/xiB.1xiC.1/yiD.1yi10.如果Gleser檢驗(yàn)表

4、明，普通最小二乘估計結(jié)果的殘差與解釋變量之間的顯著形式為：e|0.287154Vi（y滿足先行模型的全部經(jīng)典假設(shè)），用加權(quán)最小二乘法估計模型參數(shù)時，權(quán)數(shù)應(yīng)為（）。A.xiB.1/xi2C.1/xiD.1/xi1/21.1. 容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)為（）A.時序數(shù)據(jù)B.修勻數(shù)據(jù)C.橫截面數(shù)據(jù)D.年度數(shù)據(jù)12 .如果回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差，則模型參數(shù)的普通最小二乘估計量（）A.無偏且有效B.無偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效13 .以凱恩斯的有效需求理論為基礎(chǔ)建立的宏觀經(jīng)濟(jì)計量模型的導(dǎo)向一般是（）。A.需求導(dǎo)向B.供給導(dǎo)向C.混合導(dǎo)向D.以上答案均不正確15 .回歸分析中定義的（）

5、。A.解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量16 解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量D.解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量16.設(shè)M為貨幣需求量，Y為收入水平，r為利率，流動性偏好函數(shù)為：M=30+31Y+32r+u又設(shè)a,b分別是3i伐的估計值，則根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論，一般來說（）。A.a應(yīng)為正值，b應(yīng)為負(fù)值B.a應(yīng)為正值，b應(yīng)為正值C.a應(yīng)為負(fù)值，b應(yīng)為負(fù)值D.a應(yīng)為負(fù)值，b應(yīng)為正值17已知樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)接近于-1,則DW燒計量近似等于。A.0B.1C.2D.4.2一18.已知四元線性回歸模型估計的殘差平方和為et900,估計用樣本

6、容量為n40,則隨機(jī)誤差項(xiàng)ut的方差估計量$2為。A、28.32B、25.70C、47.25D、4019.下列選項(xiàng)中，哪一項(xiàng)是統(tǒng)計檢驗(yàn)基礎(chǔ)上的再檢驗(yàn)（亦稱二級檢驗(yàn)）準(zhǔn)則A.經(jīng)濟(jì)計量準(zhǔn)則B.經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則C.統(tǒng)計準(zhǔn)則D.統(tǒng)計準(zhǔn)則和經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則20.經(jīng)濟(jì)計量分析的工作程序（）。A.設(shè)定模型，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?，估計模型，改進(jìn)模型B.設(shè)定模型，估計參數(shù)，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ停瑧?yīng)用模型C.估計模型，應(yīng)用模型，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?，改進(jìn)模型D.搜集資料，設(shè)定模型，估計參數(shù)，應(yīng)用模型二、多項(xiàng)選擇題（2X5=10分）1 .對經(jīng)濟(jì)計量模型的參數(shù)估計結(jié)果進(jìn)彳T檢驗(yàn)時，要通過的有。A.經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)B.統(tǒng)計檢驗(yàn)C.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)D.模型識別檢驗(yàn)E.模

7、型預(yù)測檢驗(yàn)2 .當(dāng)線性回歸模型的解釋變量之間存在較嚴(yán)重的多重共線性時，可使用的克服方法有。A.加權(quán)最小二乘法B.工具變量法C.排除引起共線性的變量D.減小參數(shù)估計量的方差E.差分法3 .下列方程中，正確的有（）。AAAAytxttBytxttC.ytXtDytXteytxtt4在模型lnYio11nxii中，（）B.y與i是非線性C. lny與1是線性D. lnY與InX是線性E.Y與InX是線性5.回歸平方和是指（A.被解釋變量的實(shí)際值y和平均值y的離差平方和B.被解釋變量的回歸值?和平均值y的離差平方和C.被解釋變量的總平方和與殘差平方和之差D.解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差E.隨機(jī)

8、因素引起的被解釋變量的變差三簡答分析題（1X10分=10分）考慮如下三個有關(guān)的成本（y）函數(shù)的模型：函數(shù)形式常數(shù)項(xiàng)xx2x3R2d線性函數(shù)166.46719.9330.84090.716回歸系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)誤19.0213.066二次函數(shù)222.383-8.0252.5420.92841.038回歸系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)誤23.4889.8090.869三次函數(shù)141.76763.478-12.9620.9390.99832.1回歸系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)誤6.3754.7780.9860.059其中：x為產(chǎn)出，d為D-W統(tǒng)計量，樣本容量為15。請回答以下問題：（1） 假定顯著性水平為5%,檢驗(yàn)以上三個模型是否存在自相關(guān)。（2）

9、以上三個模型的邊際成本是多少？（3） 從經(jīng)濟(jì)意義講，以上哪個模型更合理？為什么？四、上機(jī)綜合分析題(3X20分=60分)1下表給出了1958年至1972年期間臺灣制造業(yè)的總產(chǎn)值、勞動力及資本投入的數(shù)據(jù)。年yx1x219588911.4281.5120753.0195910873.2284.4122242.0196011132.5289.0125263.0196112086.5375.8128539.0196212767.5375.2131427.0196316347.1402.5134267.0196419542.7478.0139038.0196521075.9553.4146450.019

10、6623052.0616.7153714.0196726128.2695.7164783.0196829563.7790.3176864.0196933376.6816.0188146.0197038354.3848.4205841.0197146868.3873.1221748.0197254308.0999.2239715.0設(shè)定模型：Yt=AXitaXatbeu,其中u為隨機(jī)干擾項(xiàng)，y為總產(chǎn)值(單位：百萬臺幣)x1為勞動力投入(單位：千人)；x2為資本投入(單位：百萬臺幣)。請回答下列問題：(1) 利用上列資料進(jìn)行回歸分析，寫出樣本回歸方程。(2) 對模型中的偏回歸系數(shù)進(jìn)行解釋，并指出依

11、據(jù)什么，判斷該企業(yè)的規(guī)模報酬為何種類型；(3) 對模型進(jìn)行統(tǒng)計檢驗(yàn)。(4) 假定1980年的X1為1223,X2為247920,根據(jù)模型，求出1980年企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的點(diǎn)預(yù)測值及其平均總產(chǎn)值95%置信水平的預(yù)測區(qū)間。(5) 現(xiàn)假定資本投入的數(shù)據(jù)不可得，因此某人估計了以下生產(chǎn)函數(shù)模型：Y=AX1taeu這將導(dǎo)致什么類型的模型設(shè)定偏誤？2.某上市公司的子公司的年銷售額與其總公司年銷售額的數(shù)據(jù)見下表廳PXY廳PXY11127.320.9611148.3P24.54213021.412146.424.33132.721.9613150.22541129.421.5214153.1r25.6451352

12、2.3915157.326.366137.122.7616160.7P26.987141.223.4817164.227.528142.823.6618165.627.7891145.524.119168.728.2410145.324.0120171.728.78利用OLS估計模型：Yt0iXtUto（2）根據(jù)DW值統(tǒng)計量確定在數(shù)據(jù)中是否存在一階自相關(guān)。（3）若存在一階自相關(guān)，試用一階廣義差分法對模型進(jìn)行修正，變換后的模型還存在自相關(guān)嗎？（4）采用一階差分法對原模型進(jìn)行變換，并對變換后的模型進(jìn)行估計。比較（3）和（4）的回歸結(jié)果，你能得出什么結(jié)論？3.為了研究中國制度變量與經(jīng)濟(jì)增長之間的數(shù)量

13、關(guān)系，為宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展決策提供依據(jù)。設(shè)置被截是變量Y為GDP增長指數(shù)，解釋變量分別為市場化程度（x1）,用全社會固定資產(chǎn)投資中外資、自籌資金和其他資金”三項(xiàng)投資占總投資的比重表示，非國有化程度（x2）采用工業(yè)總產(chǎn)值中的非國有工業(yè)比重表示，開放程度（x3）采用出口額與國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重。數(shù)據(jù)見下表。年份GDP非國有化水平市場花程度開放程度年份GDP非國有化水平市場花程度開放程度197810022.37.9.8199028345.3971.729.981979107.621.53.11.261991308.843.8469.733.43198011624.03.12.621992352.248.48

14、71.234.24198112225.2459.215.121993398.454.572.832.541982133.326.426314.571994448.761.9674.643.591983148.226.6463.914.491995489.166.0376.540.191984170.930.9162.916.751996536.871.5277.835.551985193.535.1463.924.31997582.974.4878.336.221986209.937.7364.325.291998628.478.4376.534.281987234.140.2863.925.781999675.37