1、金融數(shù)學(xué)與金融工程專業(yè)攻讀博士學(xué)位研究生培養(yǎng)方案(專業(yè)代碼：070121)一、培養(yǎng)目標(biāo) 本專業(yè)培養(yǎng)適合在政府管理、金融保險(xiǎn)、金融避險(xiǎn)技術(shù)、工程技術(shù)、環(huán)保醫(yī)學(xué)等部門從事信息處理、數(shù)據(jù)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)等方面工作的高級(jí)專門人才；同時(shí)也為高等院校和科研機(jī)構(gòu)培養(yǎng)能勝任金融數(shù)學(xué)與金融工程教學(xué)科研工作的高層次人才。本專業(yè)培養(yǎng)的研究生應(yīng)能較好地掌握馬克思主義基本原理和科學(xué)方法論，熱愛祖國(guó)，堅(jiān)持黨的四項(xiàng)基本原則，具有團(tuán)結(jié)協(xié)作精神和堅(jiān)持真理的科學(xué)品質(zhì)，身心健康。業(yè)務(wù)方面的要求為： 博士學(xué)位獲得者應(yīng)具有堅(jiān)實(shí)、寬廣、深厚的概率統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)和系統(tǒng)深入的專門知識(shí)。對(duì)本學(xué)科的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)以及國(guó)際學(xué)術(shù)研究的進(jìn)展和動(dòng)向有廣泛的

2、了解，能熟練運(yùn)用計(jì)算機(jī)在學(xué)科和專門技術(shù)上做出創(chuàng)造性成果或解決某些重大實(shí)際問題。至少掌握一門外國(guó)語，能熟練地閱讀本專業(yè)的外文資料，具有較好的寫作能力和國(guó)際學(xué)術(shù)交流的能力。二、研究方向(一) 金融數(shù)學(xué)、金融工程與金融管理研究股票、期權(quán)和其它衍生證券的定價(jià)問題，探討證券的風(fēng)險(xiǎn)控制和隨機(jī)計(jì)算的方法。(二) 非線性預(yù)期與倒向隨機(jī)微分方程主要研究倒向隨機(jī)微分方程的基本理論及其應(yīng)用，理性與非理性預(yù)期。(三) 金融、保險(xiǎn)中的數(shù)學(xué)理論和應(yīng)用 研究保險(xiǎn)金融中的數(shù)學(xué)模型，為有關(guān)部門提供咨詢服務(wù)。(四) 樹立金融中的隨機(jī)控制與隨機(jī)分析方法 利用隨機(jī)分析研究經(jīng)濟(jì)及金融理論，揭示人們的理性預(yù)期、非理性預(yù)期以及偏好與信念之

3、間的關(guān)系。三、學(xué)習(xí)年限本專業(yè)全日制普通博士生的學(xué)習(xí)年限為3-5年，基本學(xué)習(xí)年限為3年。四、應(yīng)修總學(xué)分?jǐn)?shù)本專業(yè)博士研究生應(yīng)修總學(xué)分：不少于15學(xué)分。五、課程設(shè)置（具體見課程設(shè)置一覽表）1、必修課馬克思主義理論課2學(xué)分第一外國(guó)語3學(xué)分、專業(yè)外語1學(xué)分。學(xué)位專業(yè)課3門，不少于4學(xué)分。前沿講座5學(xué)分。（1）講座課的內(nèi)容：數(shù)學(xué)學(xué)科及其下屬二級(jí)學(xué)科組織的綜合或?qū)ｎ}報(bào)告會(huì)。（2）通過參加講座和討論，研究生要對(duì)數(shù)學(xué)學(xué)科當(dāng)代的重要進(jìn)展及一些重要的發(fā)展方向有較深入的了解，為數(shù)學(xué)內(nèi)部各學(xué)科之間或同其它學(xué)科的交叉研究打下良好的基礎(chǔ)。（3）每學(xué)期至少參加5次講座，在學(xué)期間主講不少于5次，以書面報(bào)告的形式進(jìn)行考核。本課程

4、為5學(xué)分。2、選修課2門，不少于4學(xué)分。3、補(bǔ)修課2門，近世代數(shù)與現(xiàn)代泛函分析（未學(xué)過該兩門課的跨學(xué)科或同等學(xué)歷的博士生必修）六、中期考核以中期考核的形式對(duì)博士生進(jìn)行許可綜合考試，時(shí)間定于二年級(jí)上半學(xué)期。考核方式以博士生做口頭工作匯報(bào)，考核小組對(duì)博士生的學(xué)習(xí)成績(jī)、基本知識(shí)的掌握、科研能力、科研態(tài)度、論文開題、科研成績(jī)的國(guó)內(nèi)各個(gè)方面作考核，并給出成績(jī)，成績(jī)合格者，繼續(xù)攻讀學(xué)位；成績(jī)不合格者，取消學(xué)籍，予以退學(xué)。七、科學(xué)研究與學(xué)位論文在學(xué)期間，本專業(yè)博士研究生須在國(guó)內(nèi)外核心期刊（不包括增刊）上發(fā)表二篇以上與學(xué)位論文有關(guān)的學(xué)術(shù)論文，或有一篇發(fā)表在SCI、EI收錄的期刊上的論文。所取得的科研成果均要求

5、研究生為第一作者（單位為山東大學(xué)數(shù)學(xué)院），研究生在學(xué)期間發(fā)表的文章一律以公開出版或出版清樣為準(zhǔn)。國(guó)內(nèi)的核心刊物限于：中國(guó)科學(xué)、科學(xué)通報(bào)、數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)、數(shù)學(xué)年刊、數(shù)學(xué)進(jìn)展、應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)、系統(tǒng)科學(xué)與數(shù)學(xué)、應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)研究、數(shù)理統(tǒng)計(jì)和應(yīng)用概率、數(shù)理統(tǒng)計(jì)和管理、數(shù)量經(jīng)濟(jì)與技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究、經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè)、統(tǒng)計(jì)與決策、控制與決策、中國(guó)管理科學(xué)、中國(guó)軟科學(xué)、金融研究、金融與保險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)評(píng)論、經(jīng)濟(jì)科學(xué)預(yù)測(cè)、山東大學(xué)學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版）。 博士學(xué)位論文，要求作者在對(duì)所研究的課題在科學(xué)理論或?qū)ｉT技術(shù)上做出的創(chuàng)造性成果，并在理論或?qū)嵱梅矫鎸?duì)本學(xué)科發(fā)展或社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)具有較大的意義；表明作者掌握了概率統(tǒng)計(jì)學(xué)科堅(jiān)

6、實(shí)寬廣的基礎(chǔ)理論和系統(tǒng)深入的專門知識(shí)，具有獨(dú)立從事科學(xué)研究的能力。 博士生的論文開題報(bào)告應(yīng)在第三學(xué)期初完成。在申請(qǐng)學(xué)位論文答辯前35個(gè)月，向?qū)熀椭笇?dǎo)小組提交論文初稿，論文經(jīng)審查合格后，方可申請(qǐng)答辯。 博士研究生在按時(shí)完成學(xué)習(xí)計(jì)劃并完成學(xué)位論文后，經(jīng)有關(guān)專家評(píng)審或評(píng)閱合格者可參加論文答辯，通過答辯者經(jīng)院學(xué)位分會(huì)和校學(xué)位委員會(huì)投票通過可授予相應(yīng)的學(xué)位。八、相關(guān)學(xué)科基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)與控制論、理論物理、以及與數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、微生物學(xué)、遺傳學(xué)、信號(hào)與信息處理、金融學(xué)、模式識(shí)別與智能系統(tǒng)、化學(xué)、醫(yī)藥學(xué)等方面有關(guān)的二級(jí)學(xué)科。附：閱讀文獻(xiàn)與書目（一） 期刊 Journal of Financ

7、e and Stochastics Journal of Finance Probability Theory and Related Fields Math. Rev. Stochastic Processes and Their Application Annals of Prob. Journal of Theoretical Probability Annals of Statistics SIAM Journal on Control and Optimization Econometrica Mathematical Finance 中國(guó)科學(xué) 科學(xué)通報(bào) 數(shù)學(xué)學(xué)報(bào) 應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào) 數(shù)學(xué)

8、年刊 數(shù)學(xué)進(jìn)展 系統(tǒng)科學(xué)與數(shù)學(xué) 數(shù)學(xué)物理學(xué)報(bào) 控制理論與應(yīng)用 應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì) 數(shù)理統(tǒng)計(jì)與應(yīng)用概率（二） 著作 1黃志遠(yuǎn)：隨機(jī)分析引論，華中理工大學(xué)出版社。 2汪家崗：現(xiàn)代概率論基礎(chǔ)，復(fù)旦大學(xué)出版社，1998。 3陳希孺：高等數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)，中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)出版社，1999。 4A. Mukherjea and N. Tserpes：A Measures on Topological Semigroups，Lecture Notes in Math，Vol.547，New York SpringerVerlag，1976。 5精算數(shù)學(xué)，上海科技出版社，1998。 6何聲武，汪家崗，嚴(yán)加安：半鞅與隨機(jī)分

9、析，科學(xué)出版社，1995。 7嚴(yán)加安，彭實(shí)戈等：隨機(jī)分析選講，科學(xué)出版社，1997。 8I. Karatzas and S.E. Shreve：Brownian Motion and Stochastic Calculus，Springer-Verlag，1998。 9Oksendal：Stochastic Differential Equations，Springer-Verlag，1998。 10張堯庭：金融市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)分析，廣西師范大學(xué)出版社，1998。金融數(shù)學(xué)與金融工程專業(yè)博士研究生教學(xué)計(jì)劃表類 別序號(hào)課程 編號(hào)課 程 名 稱開課學(xué)期總學(xué)時(shí)數(shù)學(xué)分授課教師考核方式必修課學(xué)位公共課1DP09

10、001現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)革命與馬克思主義1542馬列教學(xué)部考試2DP15011第一外國(guó)語1-21444外國(guó)語學(xué)院考試3D019002專業(yè)外語3362考查學(xué)位專業(yè)課1M019071現(xiàn)代概率基礎(chǔ)724陳增敬考試2M019072現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)方法724林路考試3D019001前沿講座2-65考核選修課1D019029隨機(jī)過程論724彭實(shí)戈考試2C019130應(yīng)用時(shí)間序列分析724胡發(fā)勝考試3C019132金融市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)分析543吳臻考試4D019030現(xiàn)代鞅論543陳增敬考試5M019010隨機(jī)分析及其應(yīng)用543吳臻考試6D019044非參數(shù)統(tǒng)計(jì)724陳增敬考試7C019125優(yōu)化理論及其應(yīng)用543劉家壯考試8C019119倒向隨機(jī)微分方程544彭實(shí)戈考試9C019070隨機(jī)控制543彭實(shí)戈考試10M019012金融工程543楊峰考試11M019076資產(chǎn)定價(jià)理論543楊峰考試12C019164精算數(shù)學(xué)724劉錦萼考試13C019165生存模型543劉錦萼考試14C019131計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)543王劍敏考試15M019069數(shù)學(xué)規(guī)劃543考試16D019045貝葉斯統(tǒng)計(jì)543劉錦萼