1、精選優質文檔-傾情為你奉上單選 10*1多選 5*2判斷 10*1簡答 20 （4個）案例分析 40 論述 10分指標參數類的數據會再卷子上給同學們標示出來。第一章金融風險概述1.按金融風險主體分類，金融風險可以劃分為以下哪幾類風險：_。 （ ）A. 國家金融風險 B. 金融機構風險C. 居民金融風險 D. 企業金融風險2.信息不對稱又導致信貸市場的_ _和_，從而呆壞賬和金融風險的發生。 （ ） A. 逆向選擇 B. 收入下降 C. 道德風險 D. 逆向撤資3、按金融風險的性質可將風險劃分為（ ）。A.純粹風險和投機風險 B.可管理風險和不可管理風險 C.系統性風險和非系統性風險 D.可量化

2、風險和不可量化風險4、（ ）是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種原因不能或不愿遵照合同規定按時償還債務而使銀行遭受損失的可能性。 （ ）A. 信用風險 B.市場風險 C. 操作風險 D.流動性風險5、以下不屬于代理業務中的操作風險的是（ ）A. 委托方偽造收付款憑證騙取資金 B. 客戶通過代理收付款進行洗錢活動 C. 業務員貪污或截留手續費 D. 代客理財產品由于市場利率波動而造成損失6、（ ）是指金融機構或其他經濟主體在金融活動中因沒有正確遵守法律條款，或因法律條款不完善、不嚴密而引致的風險。 （ ）A. 利率風險 B. 匯率風險 C. 法律風險 D. 政策風險7、關于風險的定義，下列正確的

3、是（ ）。A.風險是發生某一經濟損失的不確定性 B.風險是經濟損失機會或損失的可能性 C.風險是經濟可能發生的損害和危險 D. 風險是經濟預期與實際發生各種結果的差異 E. 風險是一切損失的總稱8、金融風險的特征是（ ）。A. 隱蔽性 B. 擴散性 C. 加速性 D. 可控性 E. 非可控性9、下列說法正確的是（ ）。A.信用風險又被稱為違約風險 B.信用風險是最古老也是最重要的一種風險 C.信用風險存在于一切信用交易活動中D. 違約風險只針對企業而言 E. 信用風險具有明顯的系統性風險特征 10、國家風險的基本特征有（ ）。A.發生在國內經濟金融活動中 B.發生在國際經濟金融活動中 C.只有

4、政府和商業銀行可能遭受國家風險帶來的損失 D. 不論是政府、商業銀行、企業，還是個人，都有可能遭受國家風險帶來的損失 E.是企業決策失誤引發的風險判斷風險就是指損失的大小。不確定性是風險的基本特征。控制金融風險就是盡可能消除風險。簡答 論述、簡述逆向選擇和囚徒困境的含義簡述系統性風險與非系統性風險的含義論述金融風險對宏觀經濟的危害 第二章 金融風險管理概述1、下列各種風險管理策略中，采用哪一種來降低非系統性風險最為直接、有效（ ）。A. 風險分散 B.風險對沖 C. 風險轉移 D.風險補償2、（ ）存儲前前臺交易記錄信息、各種風險頭寸和金融工具信息及交易對手信息等。 （ ）A.數據倉庫 B.

5、中間數據處理器 C. 數據分析層 D.貸款評估系統3、一個金融機構的風險管理組織系統一般包括以下子系統（ ）。 A. 股東大會 B. 董事會和風險管理委員會 C. 監事會 D. 風險管理部 E.業務系統4、金融風險綜合分析系統一般包括（ ）。 A.貸款評估系統 B. 財務報表分析系統 C. 擔保品評估系統 D. 資產組合量化系統 E.行政管理系統1、20世紀70年代以后的金融風險主要表現為證券市場的價格風險和金融機構的信用風險及流動性風險。（ ）2、風險分散只能降低系統性風險，對非系統性風險卻無能為力。 （ ）3、風險管理部是風險管理委員會下設的，獨立于日常交易管理之外的實務部門。（ ）4、風

6、險管理部制定公司的風險管理政策和風險策略。 （ ）5、風險管理委員會評估和反映金融機構面臨的風險，批準所需的風險資本。 （ ）簡答：理解金融風險管理策略。簡述金融風險管理的目的簡述金融風險管理的組織系統的三大子系統。第三章金融風險管理方法 1.到期收益率就是資產所標稱的利率。 2.息票債券是一種沒有到期日，不償還本金、永遠支付固定金額的永久性債券。 3. 反應的是資產的預期收益的均值。 4. 2 = (或標準差)反映事件的實際值與其均值的偏離程度，可以估算資產的金融風險的大小。 5. 越大的時候，發生結果的分布越集中，資產收益波動越大。 6. 某項資產的越大，該項資產越受歡迎。 7.隨即游動理

7、論認為資本收益率服從標準差等于漂移率，均值等于波動率。 8.置信水平越高，對于同樣的資產組合、在給定的持有期內，則VaR越大。 9.在德爾菲法中，放貸人是否發放貸款的審查標準是5C法，這主要包括：職業（Career）、資格和能力( Capacity）、資金（Capital）、擔保（Collateral）、經營條件和商業周期（Condition or Cycle）。（ ） 10.核心存款，是指那些相對來說較穩定的、對利率變化不敏感的存款，季節變化和經濟環境對其影響也比較小。（ ）1. 根據有效市場假說理論，可以根據市場效率的高低將資本市場分為（ ）。A. 無效市場 B. 弱有效市場 C. 強有效

8、市場 D. 偏強有效市場 E.中度有效市場2. 商業銀行的負債項目由_、_和_三大負債組成。 （ ） A. 存款 B.放款 C.借款 D.存放同業資金 E.結算中占用資金3.流動性比率是流動性資產與_之間的商。 A. 流動性資本 B. 流動性負債 C. 流動性權益 D. 流動性存款4.資本乘數等于_除以總資本后所獲得的數值。 （ ）A. 總負債 B.總權益 C.總存款 D. 總資產5.、被視為銀行一線準備金的是（ ）。A. 證券投資 B. 現金資產 C. 各種貸款 D. 固定資產6、依照“貸款風險五級分類法”，基本特征為“肯定損失”的貸款為（ ）。A. 關注類貸款 B. 次級類貸款 C. 可疑

9、類貸款 D.損失類貸款3、根據巴塞爾資本協議規定，商業銀行的總資本充足率不能低于（ ）。A. 4% B.6% C. 8% D.10% 4、貼現發行債券的到期收益率與當期債券價格（ ）相關。A. 正向 B. 反向 C. 不 D.零 5.屬于商業銀行資產項目的是（ ）。A. 現金資產 B. 存款負債 C. 各種貸款 D. 證券投資 E.固定資產6.從銀行資產和負債結構來識別金融風險的指標有（ ）。A. 存貸款比率 B. 備付金比率 C. 流動性比率 D. 總資本充足率 E.單個貸款比率 7. 信貸風險防范的方法中，減少風險的具體措施有（ ）。A.實行信貸配給制度 B.實施抵押擔保 C.簽訂限制性契

10、約 D.提供貸款承諾 E.跟蹤客戶的資產負債和資金流動情況8、信貸結構調整通常包括（ ）。A. 產業和行業結構調整 B. 存款客戶結構調整 C. 區域結構調整 D. 種類結構調整 E.貸款期限和規模結構調整9. F銀行的正常類貸款余額為15萬，關注類貸款余額為35萬，次級類貸款余額為20萬，可疑類貸款余額為28萬，損失類貸款余額為12萬，銀行的貸款質量的惡化程度和安全程度分別是多少？10. 依照“貸款風險五級分類法”基本特征為“肯定損失”的貸款為（ ）A 不良貸款 B 損失類貸款 C 可疑類貸款 D 次級類貸款簡答：簡述商業銀行資產項目含有的內容簡述商業銀行負債項目含有的內容簡述依照“貸款風險

11、五級分類法”，貸款風險的分類案例1A銀行2004年12月1日公布其持有期為10天、置信水平為99%的VaR為1000萬元。兩種等價的描述。案例2一家上市公司股票今天的市價為80美元/股，該股的標準差為10美元，請問明天在99.5%的置信區間上，該股票的最大損失值為多少，即VAR是多少？案例3一家銀行資本凈額是100萬元人民幣，總資產為1500萬元人民幣，表內外風險加權資產期末余額為1208萬元人民幣；各項貸款期末余額為950萬，各項存款余額為1200萬元，該銀行有一重點客戶某棉紡廠，該廠在該銀行貸款余額為11萬元人民幣，試計算該行的資本充足率、單個貸款比例和存貸款比例并做簡要分析。案例4如果一

12、家銀行的資產是100萬，每年凈收入為2萬元，它的資本是25萬。則計算他的資本收益率。案例5假設面值為1000元、票面利率為6%、期限為3年的債券，每年付息一次，三年后歸還本金，如果投資者的預期年收益率是9%，那么該債券的內在價值是多少？市場價格為900元時，買不買？如果市場價格為950元，買不買？為什么？案例6統一公債的話，面值為1000元、票面利率為5%、每年付息一次的息票債券，其市場價格是946.93元，它的到期收益率是多少？案例7某公司股票的系數為2.0,無風險利率為5%,市場上所有股票的平均報酬率為10%.利用資本資產定價模型計算該公司股票的風險報酬率為多少?該公司的股票期望報酬率是多

13、少？第四章 信用風險管理1、信用風險的核心內容是（ ） A信貸風險 B主權風險 C結算前風險 D結算風險2、在貿易融資業務中，資金可能出現風險的征兆有（ ）。 A.信用問題 B操作問題 C競爭問題 D銷售問題 E匯率問題3.CART結構分析法中，二級指標為（ ）A現金對銷售總額比率 B留存收益對資產總額比率 C現金流對負債總額比率D負債總額對資產總額比率 4、1968年的Z評分模型中，對風險值的影響最大的指標是（ ） A流動資金/總資產 B留存收益/總資產 C銷售收入/總資產 D息前、稅前收益/總資產判斷： 1.信用度量制方法研究的是，如果下一個年度是一個壞年頭的話，貸款及貸款組合的價值將會遭

14、受損失的可能性。 2.通過信用轉移矩陣，可以算出風險貸款的現值。 3. ZETA模型比Z模型的精確度高。 4.如果公司的資產價值在一年之后大于債務,則該公司股東不會也不必違約。 5.美式期權：買方只能在合約的到期日行使權利的期權。 6.期權的內在價值就是期權的價值。 7.美國出口商可以買入美元的看漲期權或賣出的美元的看跌期權。簡答：傳統的信用度量的方法有哪些？現代意義的信用測量模型有哪些？Credit Metric模型的計算步驟？ 案例分析 案例一 、用CART模型分析ABCDE五家公司，哪些公司適合貸款，哪些公司部適合貸款？公司現金流量負債總額資產總額留存收益現金銷售總額A141001252

15、010300B141001502010300C121001501510300D121001503010500E121001503010200案例二例如：考慮一個2年期優先無擔保債券，票面價值為100，票面利率是6%。標普的評級是BBB級。級別AAAAAABBBBBBCCC違約BBB0.020.335.9586.935.361.170.120.18信用等級第一年第二年AAA3.604.17AA3.654.22A3.724.32BBB4.104.67BB5.556.02B6.057.02CCC15.0515.02借款人在第一年中的信用等級從BBB級上升的A級，第一年結束時的現值或市值是多少？借款人

16、在第一年中的信用等級從BBB級下降到的BB級，第一年結束時的現值或市值是多少？案例三、例：估計以下發行債券企業的預期違約頻率： 資產當前市值是1000萬 每年資產的期望凈增長是20%，年度資產波動性100，違約點 為967萬。第五章 流動性風險管理簡答論述1.銀行保持流動性風險的重要性2.商業銀行流動性風險的特征論述商業銀行資產流動性保持技術論述商業銀行負債流動性管理技術選擇 1.如果商業銀行的流動性需求和流動性來源之間出現了不匹配，流動性需求()流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發生了。A、大于B、小于C、等于D、以上都不對2.一般認為，商業銀行在經營中要遵從

17、“三性原則”，以下各項不屬此列的是()。A、盈利性B、安全性C、流動性 D、均衡性3.下列( )越高，表示商業銀行的流動性風險越高。A、現金頭寸指標 B、核心存款比例C、 貸款總額與核心存款的比率 D、流動資產與總資產的比率4. 以下各風險都會給商業銀行帶來經營困難，但一般可能導致商業銀行破產的直接原因是( )。A、流動性風險B、信用風險C、操作風險 D、戰略風險標準5. 通過( )可以使不具有流動性的中長期貸款獲取高流動性，從而有效緩解商業銀行流動性風險壓力。A、備用流動性 B、危機處理方案C、融資渠道管理D、資產證券化6金融機構流動性較強的負債有（ ）。A活期存款 B大額可轉讓定期存單C向

18、其他金融企業拆借資金 D向中央銀行借款E短期有價證券 判斷 1.資產和負債的流動性越高，收益越低。 2.投資基金公司的流動性風險是由封閉性基金構成的。 3.當金融市場越發達，負債的流動性越強。 4.商業貸款理論認為可以適當的發放中長期貸款。 5.資產負債綜合管理理論是現代所運用的流動性風險管理方法。 6.小銀行的核心存款與貸款總額的比率一般比大銀行高，運用該指標可以認為小銀行的流動性高于大銀行。 7.當證券市場價格與票面價格的比例大于1時，銀行會選擇出售證券來獲得流動性。 8. 商業銀行可以利用缺口分析法，針對特定時段，計算到期資產和到期負債之間的差額，以判斷商業銀行在過去特定時段內的流動性是

19、否充足。 9.當銀行的負債大于資產，會構成流動性風險。 10.當邊際缺口為正時，代表了資金的凈流出，流動性緊張。 11.凈流動資產是銀行流動資產與穩定負債的差值，代表著銀行有足夠的流動資產變現，來應對不穩定負債。12貸款總額與核心存款的比率越小，說明商業銀行“存儲”的流動性越低，流動性風險也就越大。13商業銀行的準備資產包括現金資產（一級準備）、短期有價證券（二級準備）和長期貸款（三級準備）。14.因為融資技術和融資工具的創新，使許多業務可以在資產與負債表內外相互轉換，所以巴塞爾協議要求銀行表內外業務統一管理。按算數平均數和加權平均數法預測2006年5月存款增加額第六章 利率風險管理1.正利率

20、敏感缺口存在時，金融機構將沒有利率風險。2.正久期缺口存在時，金融機構將沒有利率風險。1.當利率上升時，金融機構可以采取哪些行為來抵御利率風險：（ ）A 保持正利率敏感性缺口 B 保持負利率敏感性缺口C 保持正久期缺口 D 保持負久期缺口2.當利率上升時，商業銀行可以采取哪些行為來管理利率風險（）A 增加利率敏感性資產 B 增加利率敏感性負債C 延長資產的期限 D 縮短資產的期限E 延長負債的期限 F 縮短負債的期限G 增大資產負債率 H 減少資產負債率3利率期貨的特征有（ ）。A.標準化的合約條款 B.沖銷交易C.公開交易的市場 D.場外交易E.交易主體的另一方是交易所4利率風險的常用分析方

21、法有（ ）A.收益分析法 B.經濟價值分析法 C.缺口分析法 D.存續期分析法5利率風險的主要形式有（ ）A.重新定價風險 B.收益率曲線風險 C.基準風險 D.期權性風險 E.違約風險6.如果金融機構未來要借入一筆資金，為了規避利率上升的風險，可以采取下列哪些行為？A 買入遠期利率協議 B 賣出遠期利率協議C 買入利率期貨 D 賣出利率期貨E 買入看漲期權 F 賣出看跌期權G 利率互換 H 買入利率上限I 賣出利率下限 J 買入利率下限K 買入利率上下限利率風險的主要形式有哪些？利率期貨的含義和特征簡述利率買權和賣權的盈虧平衡點案例1. 案例2. 案例3案例4. 案例5 假設某銀行的資產為1

22、00億元，負債為90億元，所有者權益為10億元。根據計算，該銀行的資產組合的久期為5年，負債組合的久期為3年。如果市場利率由10%上升至11，利用久期缺口模型分析利率變化給該銀行凈值帶來的影響是多少？ 案例6 某債券的市場價格目前為105美元，而以該債券為標的資產、執行價格為100美元的看漲期權則以6.5美元成交。那么，該看漲期權的內在價值為？，而它的時間價值則為？。案例7 （1）利用久期缺口模型分析當R上升1%時，資產凈值的變動是增加了還是減少了？為什么？ （2）試分析可采取的具體措施。案例8案例9某公司將在7月15日借入一筆為期3個月，以FFR浮動利率支付利息的l000萬美元債務，現在是4月15日，為防止利率上漲，該公司買入一筆1000萬美元“3*6：10.01-10.03”的遠期利率協議。 假定7月15日3個月FFR上升為10.50，該公司如果以此利率借入3個月期美元，10月15日到期。計算該公司在7月15日得到的結算金為多少？案例10案例11案例12 3月15日，某公司預計6月15日將有一筆美元的收入，該公司打算將其投資于美國30年期國債，3月15日，30年期國債的利率為9.00%