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文檔簡介

1、計量經濟學作業7.下列為一個完備的聯立方程計量經濟學模型：其中，為貨幣供給量，為國內生產總值，為價格總指數。分別為居民消費與投資。（1） 指出模型的內生變量、外生變量、先決變量；（2） 寫出簡化式模型，并導出結構式參數與簡化式參數之間的關系；（3） 用結構式條件確定模型的識別狀態；（4） 指出間接最小二乘法、工具變量法、二階段最小二乘法中哪些可用于原模型第1,2個方程的參數估計。解：（1） 內生變量：、外生變量：、先決變量：、（2） 簡化式模型：結構式參數與簡化式參數之間的關系：（3） 模型中包含=2個內生變量，=3個先決變量；第1個方程包含=2個內生變量，=2個先決變量；第2個方程包含=2個

2、內生變量，=1個先決變量；結構參數矩陣為首先判斷第1個結構方程的識別狀態。對于第1個方程，有，即方程可以識別，又因為，所以第1個結構方程恰好識別。對于第2個結構方程，有，即方程可以識別，又因為，所以第2個結構方程過度識別。（4） 工具變量法適用于原模型第1個方程的參數估計；間接最小二乘法適用于原模型第1個方程的參數估計；二階段最小二乘法適用于原模型第1和第2個方程的參數估計。8.繼續第七題，以如下中國的實際數據為資料，估計上述聯立模型。要求恰好識別的方程按工具變量法與二階段最小二乘法估計。解：（1）用二階段最小二乘估計估計第1個方程：首先用最小二乘法估計第二個簡化式方程，并求出的預測值：在第一

3、個結構式方程中，用代替，進行最小二乘估計：估計結果說明：M2F、CONS、I的系數t檢驗的P值均小于0.05，說明系數顯著，修正后的=0.999866，說明方程擬合效果好，方程顯著檢驗的F值為42239.29，對應的P值為0.000，說明方程整體顯著。即估計方程為：（2）用工具變量法估計第1個方程：估計結果說明：在顯著性水平為0.1的情況下，M2F、CONS、I的系數t檢驗的P值均小于0.1，說明系數顯著，修正后的=0.999794，說明方程擬合效果好，方程顯著檢驗的F值為27503.84，對應的P值為0.000，說明方程整體顯著。即估計方程為：（3）用間接最小二乘法估計第1，2個方程：對第1

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