1、風險管理科目考試大綱返回中國銀行業從業人員資格認證考試風險管理科目考試大綱1. 商業銀行風險管理基礎1.1 風險與風險管理1.2 商業銀行風險的主要類別1.3 商業銀行風險管理的主要策略1.4 商業銀行風險與資本1.5 風險管理常用的概率統計知識概率隨機事件隨機變量離散型隨機變量的概率分布連續型隨機變量的概率分布隨機變量的期望值和方差均勻分布二項分布正態分布1.6 風險管理的數理基礎絕對收益百分比收益率對數收益率預期收益率和方差計算風險分散原理風險分散的數理邏輯變化率和導數泰勒展式的近似程度2. 商業銀行風險管理基本架構2.1 商業銀行風險管理環境2.2 商業銀行風險管理組織2.3 商業銀行風

2、險管理流程2.4 商業銀行風險管理信息系統3. 信用風險管理3.1 信用風險識別3.1.1單一法人客戶風險識別3.1.2集團法人客戶風險識別3.1.4組合風險識別3.2 信用風險度量3.2.1客戶信用評級客戶評級的基本概念評級模型的分類法人客戶評級模型個人客戶評級模型3.2.2債項評級債項評級的基本概念債項評級的方法貸款分類與債項評級3.2.3組合信用風險計量違約相關性及其計量組合信用風險模型組合損失的壓力測試3.3信用風險監測與報告3.4信用風險控制單一客戶限額管理集團客戶限額管理組合限額管理貸款定價貸款發放3.4.3貸后管理貸款轉讓貸款重組3.4.4經濟資本配置3.4.5資產證券化與信用衍

3、生產品資產證券化信用衍生產品4. 市場風險管理4.1 市場風險識別4.1.1市場風險特征與分類利率風險匯率風險股票價格風險商品價格風險4.1.2主要交易產品風險特征即期遠期期貨互換期權交易賬戶和銀行賬戶資產分類的監管標準與會計標準我國商業銀行資產分類現狀4.2市場風險計量名義價值、市場價值、公允價值、市值重估敞口久期收益率曲線投資組合4.2.2市場風險計量方法缺口分析久期分析外匯敞口分析風險價值（VaR ）方法敏感性分析情景分析壓力測試事后檢驗4.3市場風險監測與控制市場風險報告內容和種類市場風險報告路徑和頻度限額管理市場風險對沖4.4 經濟資本配置4.4.2經風險調整的收益率和股東價值增加5

4、. 操作風險管理5.1操作風險識別5.1.1人員因素內部欺詐失職違規知識 / 技能匱乏核心雇員流失違反用工法5.1.2內部流程財務 / 會計錯誤文件 / 合同缺陷產品設計缺陷錯誤監控 / 報告結算 / 支付錯誤交易 / 定價錯誤數據 / 信息質量違反系統安全規定系統設計 / 開發的戰略風險系統穩定性、兼容性、適宜性外部欺詐 / 盜竊洗錢政治風險監管規定業務外包自然災害恐怖威脅5.2操作風險計量與資本配置5.3操作風險評估與控制公司治理內部控制合規文化信息系統評估要素評估原則評估方法柜臺業務法人信貸業務個人信貸業務資金業務代理業務保險業務外包5.4操作風險監測與報告風險誘因 / 環節關鍵風險指標因果分析模型崗位設置及職責報告路徑風險狀況重大損失事件成因與對策操作風險資本水平6. 流動性風險管理6.1 流動性風險識別6.2 流動性風險評估6.3 流動性風險監測與控制7. 聲譽風險和戰略風險管理7.1聲譽風險管理7.2戰略風險管理8. 銀行監管與市場約束8.1銀行監管銀行監管的目標和原則銀行風險監管指標體系風險監管的內容和要素資本監管市場準入風險評級監督檢查銀行監管法規體系有效銀行監管的原則8.2 市場約束市場機制及各參與