1、成員包括：總經理、財雋副總、董事會秘書、交易主管，風控主管。股指期貨業務內部控制制度第一章總則第一條為規范公司（以下簡稱本公司”或公司）境內股指期貨業務r有效防范和控制 風險，制走本制度。第二條本制度所稱股指期貨業務是指:為優化公司資產酉文置及對沖系統風險，公司結合 自身資金情況適度參與到中國金融期貨交易所的股指期貨投機、套利及套保的交易。第三條公司從事股指期貨業務，應遵循以下原則：公司從事股指期貨交易必須嚴格遵循證監 會及中金所的規章制度，并嚴格按照公司制走的操作流程執行，公司只能參與國內的股指期 貨交易，同時公司參與股指期貨主要以套期保值和套利為主，嚴格控制參與投機的資金額度, 保瞳公司資

2、產的安全。第二章組織機構及其職責月貨股指期貨業務管理職責;小組第四條公司董事會授權董事長組織建立期貨領導小組行,Is負責對公司從事股指期貨業務逬行監督管理。2、負責召開期貨領導小組會議，制訂年度股指期貨計劃,并提交董事會審議。3、聽取小組下設辦事機構的工作報告,批準授權范圍內的股指期貨交易方案。4、負責審定公司股指期貨管理工作的各項具體規章制度，決定工作原則和方針。5、負責交易風險的應急處理。6、負責向董事會提交年度報告和下年度工作計劃。第六條期貨領導小組下設股指期貨管理辦公室作為其日常辦事機構，辦公室負責人由總經理 兼任。其職責為：1、制訂、調整股指期貨計劃、交易方案,并報期貨領導小組審批。

3、2、執行具體的股扌旨期貨交易。3、向期貨領導小組匯報并提交書面工作報告。4、其他日常聯系和管理工作。第七條股指期貨管理辦公室下設交易員、檔案管理員、資金調撥員、會計核算員和風險控制員崗位。各崗位人員分別在財務部資金科、成本科、稽核科內設。各崗位職責權限如下：1、交易員：負責監控市場行情、識別和評估市場風險、制訂股指期貨交易方案、執行交 易指令、對已成交的交易進行跟蹤和管理等；2、檔案管理員：負責股指期貨資料管理，包括股指期貨計劃、交易方案、交易原始資料、 結算資料等；3、資金調撥員:根據交易記錄完成收付款；4、會計核算員:相關帳務處理等財勢結算工作。5、風険制員：負責監督和跟蹤每筆交易的執行情

4、況,并可直接向期貨領導小組匯報風 險控制工作。第八條股指期貨辦公室各崗位人員應有效分離，不得交叉或越權行使具職責，確保能夠相互監督制約。第三章審批權限第九條公司成立期貨領導小組,董事會授權期貨領導小組和股指期貨管理辦公室具體執行。各項股指期貨業務必須嚴格限走在經批準的股指期貨計劃內進行，不得超范圍操作。第十條單次或占用期貨保證金余額在人民幣2000萬元以內的（含2000萬元）交易由公司 期貨領導小組決走；占用期貨保證金余額超過人民幣2000萬元的交易，由公司董事會決定。第四章授權制度第十一條公司與期貨公司訂立的開戶合同應按公司有關合同管理規定及程序審核后由公司 法走代表人或經法走代表人授權的人

5、員簽署。第十二條公司對境內期貨交易操作實行授權管理。交易授權書應列明有權交易的人員名單、 可從事交易的具體種類和交易限額、授權期限。期貨交易授權書由公司董事長簽發。第十三條被授權人員應當在授權書載明的權利范圍內誠實并善意地行使該權利。只有授權書 載明的被授權人才能行使該授權書所列權利。第十四條如因各種原因造成被授權人的變動，授予權限應即時予以調整，并應立即由授權人 通知業務相關各方。被授權人自通知之時起,不再享有原授權書授予的一切權利。第五章業務流程公司的境內期貨業務流程如下：公司期貨領導小組確立操作思路吸收風險管理員意見后）報辦公室經理審核未通過通過第十五條，期貨領導小組結合風險信息擬走初步

6、的操作方向。第十六條股指期貨管理辦公室結合公司資金情況和市竽格行情,制定股指期貨交易方案, 報經公司期貨領導/組批準后方可執行。交易結算員核對經濟公司帳單和成交單品種、價位區間、數呈、擬投入的保證金、風險分析、風險控制措施、止損區間、價位及額度第十七條交易員根據批準的方案，填寫注入或追加保證金的付款通知，由風險控制員審核, 經期貨管理辦公室負責人及財務部相關主管審批同意后交資金調撥員執行付款。會計核算員 根據銀行的單據進行帳勢處理。交易員根據公司的股指期貨方案選擇合適的時機向期貨經紀 公司下達交易令。第十八條每筆交易結束后，交易員應于1個交易日內及時將期貨經紀公司交易系統生成的 交易賬單打E卩

7、并傳遞給股指期貨管理辦公室負責人、風險控制員進行審核。第十九條風險控制員核查交易是否符合股指期貨方案，若不符合，須立即報告公司期貨領導 小組。第二十條會計核算員收到交割單或結算單并審核無誤，并經財務部相關主管簽字同意后，進 行帳勢處理。會計核算員每月末與交易員核對保證金余額。第六章風險管理制度第二十一條公司應建立嚴格有效的風險管理制度，利用事前、事中及事后的風險控制措施， 預防、發現和化解風險。第二十二條公司在開展境內期貨股指期貨業務前須做到：1、慎重選擇期貨經紀公司;2、合理設置期貨業務組織機構和選擇安排相應崗位業務人員：(1) 公司期貨業務崗位設置應嚴格按照本制度第二章組織機構及其職責執行

8、；(2) 期貨業勢人員要求：有期貨專業知識及管理經驗、有良好的職業道德；有較 高的業務技能,熟悉期貨交易相關的法律、法規，遵守法律、法規及交易的各項規章制 度,規范自身行為,杜絕違法、違規行為。第二十三條公司的期貨業務開戶及經紀合同簽訂程序如下：1、股指期貨管理辦公室選擇三家以上具有良好資信和業務實力、運作規范的期貨經紀公司, 經資格審查后推薦給期貨領導小組作為候選單位；2、期貨領導小組從候選單位中選走公司期貨交易的經紀公司；3、公司法走代表人或經法走代表人書面授權的人員代表公司與期貨經紀公司簽訂期貨經紀 合同書,并辦理開戶手續。第二十四條股指期貨管理辦公室應隨時跟蹤了解期貨經紀公司的發展變化

9、和資信情況，并將 有關發展變化報告公司期貨領導小組，以便公司根據實際情況來決走是否更換期貨經紀公 司。第二十五條在實際業務操作中，呈I出的方案中必須披露相關風險；交易方案須采取合理的交 易策略,降追加保證金的風險。第二十六條公司內部審計部門應每季度走期或不定期地對股指期貨業務進行檢查，監督股指 期貨業務人員執行風險管理政策和風險管理工作程序,及時防范業務中的操作風險。第二十七條公司設置風嚴制員崗位,風險控制員直接對公司期貨領導小組和董事長負責。 風險控制員崗位不得與股指期貨管理辦公室的其他崗位交叉。第二十八條風險控制員須嚴格審核公司的期貨股指期貨業勢是否是為公司生產所需的原材 料進行的保值，若

10、不是,則須立即報告公司期貨領導小組。第二十九條公司建立以下內部風險報告制度和風險處理程序：1、內部風險報告制度：(1) 交易員應于每天收市后將已占用的保證金金額、浮動盈虧、可用保證金數量及擬建頭 寸需要追加的保證金數臺，形成專門報告或標準帳表，并及時上報公司期貨領導小組。(2) 當市場價格波動較大或發生異常波動的情況時,交易員應立即報告股指期貨管理辦公 室負責人和風嚴制員；如果交易合約市值損失接近或突破止損限額時，應該立即啟動止損 機制；如果發生追加保證金等風險事件,股指期貨管理辦公室應立即向期貨領導小組報告, 并在24小時內提交分析意見,由期貨領導小組做出決策。(3) 當發生以下情況時，風險

11、控制員應立即向公司期貨領導小組報告： 期貨業勢有關人員違反風險管理政策和風險管理工作程序； 期貨經紀公司的資言情況不符合公司的要求； 公司的具體交易方案不符合有關規走； 交易員的交易行為不符合股指期貨方案； 公司期貨頭寸的風險狀況影響到股指期貨交易過程的正常進行； 公司期貨業務出現或將出現有關的法律風險。(4) 期貨領導小組、股指期貨管理辦公室的任何人員，如發現股指期貨交易存在違規操作 時，應立即向期貨領導小組匯報。同時,期貨領導小組立即終止違規人員的授權手續，并及 時調查違規事件的詳細情況,制走和實施補救方案。2、風險處理程序：(1) 股指期貨管理辦公室負責人及時召集公司期貨領導小組和有關人

12、員參加會議,分析討 論風險情況及應采取的對策；(2) 相關人員執行公司的風險處理決走。第三十條交易錯單處理程序:1、當發生屬期貨經紀公司過錯的錯單時：由交易員及時通知期貨經紀公司,并報告期 貨領導小組，責成經紀公司采取相應處理措施,再向期貨經紀公司追償產生的損失；2、當發生屬于公司交易員過錯的錯單時：交易員應立即報告股指期貨管理辦公室負責 人，并下達相應的指令，相應的交易指令要求能消除或盡可能減少錯單對公司造成的損失。 第三十一條公司應合理計劃和安排使用保證金，保證股指期貨過程正常進行。應合理選擇保 值月份,避免市場流動性風險；第三十二條公司應嚴格按照規定安掃肆口使用境內期貨業務人員,加強相關

13、人員的職業道德教 育及業務培訓，提高相關人員的綜合素質。第三十三條公司設立符合要求的計算機系統及相關設施，確保交易工作正常開展。第七章報告制度第三十四條股指期貨管理辦公室于月初向期貨領導小組提交上月股指期貨業務報告，包括本 月新建倉位狀況、總體持倉狀況、結算狀況、股指期貨效果、未來價格趨勢及相關分析。 第三十五條股指期貨業務人員應遵守以下匯報制度：1、交易員每次交易后向股指期貨管理辦公室負責人、風險控制員、公司期貨領導小組報告 每次新建頭寸情況、計劃建倉及平倉頭寸情況及最新市場信息等情況。2、交易員和會計核算員分別根據每次交易情況建立股指期貨統計核算臺帳并向財務總監及 風險控制員報告匯總持倉狀

14、況、結算盈虧狀況及保證金使用狀況等信息。第八章檔案管理制度第三十六條公司對期貨股指期貨的交易原始資料、結算資料等業務檔案、境內期貨業務開戶 文件、授權文件、各類內部報告、發文及批復文件等檔案由檔案管理員負責保管，保管期限 至少15年。第九章保密制度第三十七條公司期貨業務相關人員應遵守公司的保密制度。第三十八條公司期貨業務相關人員未經允許科尋泄露本公司的股指期貨方案、交易情況、結 算情況、資金狀況等與公司境內期貨交易有關的信息。公司股指期貨業務的走期披露及臨時 披露內容由期貨領導小組根據上市規則及相關法律法規的要求確走。第十章責任追究第三十九條本制度所涉及的交易指令、資金撥付、結算、內控審計等各有關人員，嚴格按照 規定執行的，風險由公司承擔。違反本制度規定進行的資金撥付、下單