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文檔簡介

1、證券公司壓力測試體系介紹及案例分析返回上一級單選題（共1 1題，每題1010分）1 1 . .按照證券公司壓力測試指引（試行）的要求，證券公司開展壓力測試的 第一個步驟是（）。A.A. 確定測試方法，設置測試情景B.B. 確定風險因素，收集測試數據C.C. 選擇測試對象，制定測試方案D.D. 制定和執行應對措施我的答案：C多選題（共6 6題，每題1010分）1 1 . .證券公司開展壓力測試的目標是確保在極端不利情況下（）A.A. 提高抵御風險能力，穩定公眾對證券行業信心B.B. 風險總量控制在董事會審批限額之內，確保風險可測、可控、可承受C.C. 凈資本等各項風險控制指標持續符合監管要求D.

2、D. 獲取數據作為凈資本管理、風險總量控制和戰略決策依據我的答案：ABCD答案錯2 2 . .綜合壓力測試中信用風險采用的風險因素包括（）?A.A.違約率?B.B.信用評級?C.C.回收率?D.D.融資融券壞賬率我的答案：ACD3 3 . .以下關于證券公司開展壓力測試的行業意義的說法中，正確的有（）。A.A. 摸清行業風險底數、風險承受能力及資本充足情況，前瞻性防范系統性 風險B.B. 提供監管政策制定依據，增強調控效率C.C. 凈資本等各項風險控制指標持續符合監管要求D.D. 提高抵御風險能力，穩定公眾對證券行業信心我的答案：ABD4 4 . .證券公司開展壓力測試所采用的三大工具包括（）

3、。A.A.風險因素B.B.監管政策C.C.量化模型D.D.壓力情景?我的答案：ACD5 5 . .按照證券公司壓力測試指引（試行）的要求，證券公司在遇到（ 形時，應當開展專項或綜合壓力測試。）情?A.A.確定自營投資規模限額?B.B.調整內部組織架構?C.C.證券市場大幅波動?D.D.確定經營計劃和業務規模我的答案：ABCD答案錯6 6 . .投行承銷壓力測試所采集的數據包括（）?A.A.取近月份監管報表?B.B.本次發行方案中的業務數據?C.C.公司業務規模計劃變動數據?D.D.標的股票的市場交易數據我的答案：ABCD判斷題（共3 3題，每題1010分）1 1 . .證券公司在開展壓力測試時，必須采用中國證監會統一規定的壓力測試模 型。（）對錯我的答案：錯2 2 . .按照證券公司壓力測試指引（試行）的要求，證券公司應當建立壓力測 試機制，確保在壓力情景下風險可測、可控、可承受，保障可持續經營。（）對錯我的答案：對3 3 . .證券公司開展

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