銀行從業(yè)資格（風(fēng)險管理）模擬試卷74

一、單項選擇題（本題共90題，每題7.0分，共90

分。）

1、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略不包括（）。

A、風(fēng)險分散

B、風(fēng)險對沖

C、風(fēng)險規(guī)避

D、風(fēng)險隱藏

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

2、采用統(tǒng)計模型法來計算違約概率的理論依據(jù)是（）。

A、統(tǒng)計模型具有明顯的經(jīng)濟意義

B、統(tǒng)計模型的估計與使用相對比較簡單

C、財務(wù)比率在即將發(fā)生違約的企業(yè)和正常企業(yè)之間有著明顯差異

D、統(tǒng)計模型所反映的統(tǒng)計關(guān)系較為穩(wěn)定，不隨行業(yè)的變化而變化

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

3、下列各項中,不屬于釵行監(jiān)管的必要性原理的是（）。

A、銀行風(fēng)險論

B、股權(quán)保護論

C、利益沖突論

D、債權(quán)保護論

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

4、是一種重要的利率風(fēng)險，它是指在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動

不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)重新定價特征相似，但現(xiàn)金流和收益

的利差發(fā)生了變化，也會對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利影響。

資產(chǎn)負(fù)債

1年期1億美元貸款

1年期2億美元定期存款

1年期相當(dāng)于1億美元的英鎊僑款根據(jù)圖示回答下面5

道題目。

A^重新定價風(fēng)險

B、收益率曲線風(fēng)險

C、基準(zhǔn)風(fēng)險

D、期權(quán)性風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

5、根據(jù)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為（）。

A、法人客戶和個人客戶

B、企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶

C、單一法人客戶和集團法人客戶

D、個人客戶、單一法人客戶和機構(gòu)類客戶

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

6、下列關(guān)于操作風(fēng)險中由于內(nèi)部欺詐導(dǎo)致?lián)p失的原因，分析不正確的是（）。

A、內(nèi)部欺詐導(dǎo)致?lián)p失可包括未經(jīng)授權(quán)活動的盜竊和欺詐兩方面

B、未經(jīng)授權(quán)的活動是由于交易不報告，交易品種未經(jīng)授權(quán)，偽造等造成的

C、發(fā)生盜竊和欺詐的主要原因為盜用資產(chǎn)、惡意損毀資產(chǎn)、多戶頭支票欺詐等

D、以上說法均不正確

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：B偽造導(dǎo)致盜竊和欺詐。

7、衍生產(chǎn)品的（）對市場風(fēng)險具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險事件時出現(xiàn)巨額損

失的.主要原兇。

A、衍生作用

B、杠桿作用

C、預(yù)期外匯買賣

D、即期外匯買賣

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

8、金額輸入錯誤屬于系統(tǒng)缺陷中的（）風(fēng)險。

A、數(shù)據(jù)/信息錯誤

B、違法系統(tǒng)安全規(guī)定

C、系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的政略風(fēng)險

D、系統(tǒng)的穩(wěn)定性風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

9、以下哪個屬于個人住房按揭貸款的風(fēng)險表現(xiàn)（）。

A、房地產(chǎn)開發(fā)商與客戶串通，騙取個人住房貸款

B、為規(guī)避放款權(quán)限而化整為零為客戶發(fā)放個人消費貸款

C、抵押物未進行抵押登記

D、未對質(zhì)押物進行真實性驗證

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

10、商業(yè)銀行財務(wù)比率中（）用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效率，體

現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力。

A、盈利能力比率

B、營運能力比率

C、杠桿比率

D、流動比率

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

11、（）容易產(chǎn)生的一種偏向是誘使銀行介入過于廣泛的業(yè)務(wù)范圍，導(dǎo)致集中和壟

斷。

A、轉(zhuǎn)換能力理論

B、預(yù)期收入理論

C、超貨幣供給理論

D、銷售理論

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

12、Altman（1968）提出針對美國上市制造業(yè)企業(yè)的Z記分模型，得出的Z積分函數(shù)

為：Z=0.012x1+0.014x2+0.033x3+0.006x4+0.999x5,其中X4二股票市場價值債務(wù)

賬面價值，該比率反映了企業(yè)在破產(chǎn)之前公司資產(chǎn)價值的下降比率，X4與企業(yè)破

產(chǎn)比率關(guān)系為（）。

A、兩者成正比關(guān)系

B、兩者成反比關(guān)系

C、兩者無直接關(guān)系

D、以上說法皆不正確

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：Z=0.012x1+0.014x2+0.033x3+0.006x4+0.999x5,其中X4二股票市場

價值債務(wù)賬面價值，該比率反映了企業(yè)在破產(chǎn)之前公司資產(chǎn)價值的下降比率，該比

率越高，企業(yè)破產(chǎn)概率越小。

13、按照KPMG風(fēng)險中性定價模型，如果回收率為0,某1年期的零息國債的收

益率為10%,1年期的信用等級為B的零息債券的收益率為15%,則該信用等級為

B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為（）。

A、0.04

B、0.05

C、0.95

D、0.96

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

14、參照國際最佳實踐.日常風(fēng)險管理/控制措施適合采取()。

A、從基層業(yè)務(wù)單化直接到高級管理層的二級管理方式

B、從基層業(yè)務(wù)單位直接到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，重要風(fēng)險事項到高級管理層

C、從基層業(yè)務(wù)單位直接到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的二級管理方式

D、從基層業(yè)務(wù)單位直接到高級管理層，然后通報業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

15、某商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的收益為200萬元，所對應(yīng)的稅率為20%,資本預(yù)期收

益率為30%,為了覆蓋該資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的損失，商業(yè)銀行為該組合配置的經(jīng)

濟資本為30萬元，則該資產(chǎn)組合的經(jīng)濟增加值為()萬元。

A、155

B、173

C、151

D、39

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：經(jīng)濟增加值(EVA)意為商業(yè)銀行在扣除資本成本之后所創(chuàng)造的價值增

加。計算公式為：EVA;稅后凈利潤-資本成木二稅后凈利潤-經(jīng)濟成本x資本預(yù)期收

益率=(經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率一資本預(yù)期收益率)x經(jīng)濟資本，帶人相關(guān)數(shù)據(jù)，可得到

EVA=(200-200x20%)-30x30%=160-9=151。

16、一般認(rèn)為，商業(yè)銀行在經(jīng)營中要遵從“三性原則”，以下各項不屬于此列的是

()。

A、盈利性

B、安全性

C、流動性

D、全面性

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

17、在操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)中，客戶投訴數(shù)量屬于人員風(fēng)險指標(biāo)類，客戶投訴反映了

商業(yè)銀行正確處理包括行政事務(wù)在內(nèi)的能力，同時也體現(xiàn)了客戶對商業(yè)銀行服務(wù)的

滿意程度。客戶投訴比的計算公式是()。

A、已解決的客戶投訴數(shù)量/所有客戶投訴數(shù)量

B、所有服務(wù)客戶投訴數(shù)量/所有服務(wù)交易數(shù)量

C、每項產(chǎn)品已解決的投訴數(shù)量/該項產(chǎn)品的投訴數(shù)量

D、每項產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

18、計算資本充足率和核心資本充足率時，都應(yīng)該扣除（）。

A、商譽

B、商業(yè)銀行對未并表金融機構(gòu)的資本投資

C、附屬資本

D、商業(yè)銀行對非自用不動產(chǎn)和企業(yè)的資本投資

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

19、一家銀行以利率12%貸款給某企業(yè)20億元人民幣，期限為I年。銀行為轉(zhuǎn)移

該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險而的買總收益互換。按該合約規(guī)定（以一年為支付期），銀行向

信用保護賣方支付以固定利率15%為基礎(chǔ)的收益，該支付流等于固定利率加上貸

款市場價值的變化，同時，信用保護賣方向銀行支付浮動利率的現(xiàn)金流。假定互換

期末浮動利率為13%,在支付期內(nèi)貸款市場價值下降10%,那么銀行向交易對方

支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為（）。

A、10%.和13%.

B、5%.和13%.

C、15%.和10%.

D、5%.和15%.

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：銀行向交易對方支付的現(xiàn)金流的利率為固定利率減貨款市場價值的下

降，交易對方向銀行支討的現(xiàn)金流的利率為浮動利率，所以銀行向交易對方支付的

現(xiàn)金流的利率為15%-10%=5%,交易對方向銀行支付的現(xiàn)金流的利率為13%。

20、商業(yè)銀行信用風(fēng)險經(jīng)濟資本主要用于規(guī)避銀行的（）。

A、預(yù)期損失

B、非預(yù)期損失

C、常規(guī)性損失

D、非常規(guī)損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

21、資產(chǎn)流動性強的特征是（）。

A、變現(xiàn)能力強，所付成本高

B、變現(xiàn)能力強，所付成本低

C、變現(xiàn)能力低，所付成本高

D、變現(xiàn)能力低，所付成本低

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：本題考核的是資產(chǎn)流動1生的特征。

22、巴塞爾委員會1996年發(fā)布的《資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定》要求采用內(nèi)部模

型計算市場風(fēng)險資本的策行對模型進行（），以提高模型的正確性和可靠性。

A、情景分析

B、壓力測試

C、事后檢驗

D、敏感性分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

23、下列關(guān)于操作風(fēng)險我告的說法，錯誤的是（）。，

A、可以使用外部人員撰寫的風(fēng)險報告

B、除高級管理層外，報告應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級管理層

C、內(nèi)容應(yīng)包括風(fēng)險狀況、損失事件、誘因與對策、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)、資本金水平五

個主要部分

D、業(yè)務(wù)部門不必參與制作操作風(fēng)險報告

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：為了確保風(fēng)險報告的有效性和可靠性，建議結(jié)合監(jiān)管機構(gòu)或外部審計

師撰寫的風(fēng)險報告。故A選項說法正確。除高級管理層外，操作風(fēng)險報告還應(yīng)發(fā)

送給相應(yīng)的各級管理層，以及可能受到影響的有關(guān)單位，以提高商業(yè)銀行整體的操

作風(fēng)險意識。故B選項說法正確。操作風(fēng)險報告的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括風(fēng)險狀況、損失

事件、誘因與對策、關(guān)健風(fēng)險指標(biāo)、資本金水平五個主要部分。故C選項說法正

確。各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)收集與操作風(fēng)險相關(guān)的內(nèi)部數(shù)據(jù)和信息，并報告至操作風(fēng)險管

理部門。故D選項說法錯誤。

24、有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準(zhǔn)確造成未履行必要的匯報義務(wù)發(fā)生的損失屬于

內(nèi)部流程風(fēng)險中（）內(nèi)容之一。

A、錯誤監(jiān)控/報告

R、結(jié)算/支付錯誤

C、交易/定價錯誤

D、財務(wù)/會計錯誤

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

25、風(fēng)險管理的核心在于（）。

A、風(fēng)險識別

B、風(fēng)險計量

C、風(fēng)險監(jiān)測

D、選擇最佳風(fēng)險管理技術(shù)組合

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

26、（）并不消滅風(fēng)險源,只是風(fēng)險承擔(dān)主體改變。

A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B、風(fēng)險規(guī)避

C、風(fēng)險分散

D、風(fēng)險對沖

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

27、期權(quán)費由期權(quán)的（）兩部分組成。

A、市場價值和內(nèi)在價值

B、巾場價值和時間價值

C、內(nèi)在價值和時間價值

D、時間價值和利率水平

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

28、下列關(guān)于操作風(fēng)險分類的說法，正確的是（）。

A、高管欺詐屬于可降低的風(fēng)險

B、交易差錯和記賬差錯屬于可規(guī)避的風(fēng)險

C、火災(zāi)和搶劫屬于可規(guī)避的風(fēng)險

D、改變市場定位屬于可規(guī)避風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

29、（）對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組

成部分。

A、個人存」款

B、公司存款

C、機構(gòu)存款

D、大額存款

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：BCD都是大額存款對利率水平敏感，回答本題可以結(jié)合實際。

30、（）風(fēng)險數(shù)據(jù)模糊、不可靠、不完整，長期可比性差，尾部顯得更肥，有

可能產(chǎn)生巨大損失。

場

A市

、

作

B操

、

譽

c聲

、

用

D信

、

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

31、建立（）數(shù)據(jù)庫是對操作風(fēng)險進行定量分析的基礎(chǔ)。

A、風(fēng)險誘因

B、歷史損失

C、資本模型

D、風(fēng)險指標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

32、存款可分（）和派生存款兩類。

A、信用存款

B、定期存款

C、初始存款

D、企業(yè)存款

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

33、CreditMonitor?對有風(fēng)險貸款和債券進行估值的理論基礎(chǔ)是（）。

A、保險學(xué)的精算理論

B、默頓期權(quán)定價理論

C、經(jīng)濟計量學(xué)理論

D、資產(chǎn)組合理論

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

34、從驗證方法上看，對數(shù)據(jù)質(zhì)量、內(nèi)部運行和模型設(shè)計的驗證主要使用的是（）

A、定性與定量驗證方法的結(jié)合

B、定量驗證方法

C、定性驗證方法

D、上述答案均不對

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

35、在CredilMonitor模型中，企業(yè)向銀行借款相蘭于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值

的看漲期，股東初始股雙投資可以看做該期權(quán)的（），

A、期權(quán)費

B、時間價值

C、內(nèi)在價值

D、執(zhí)行價格

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

36、市場風(fēng)險是指因（）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)

險。

A、利率

B、匯率

C、股票價格

D、市場價格

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

37、下列對銀行業(yè)機構(gòu)信息披露要求的說法，不正確的是（）。

A、必須每季度披露風(fēng)險管理政策

13、根據(jù)巴塞爾委員會的要求，銀行應(yīng)進行并表披露

C、必須提高信息披露的相關(guān)性

D、必須保持合理頻度

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

38、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國際先進經(jīng)驗，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，

以下不屬于該要求的是（）。

A、完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

B、明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)

C、董事會應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控

制環(huán)境向一致

D、建立完善的信息報告和信息披露制度

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

39、按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定，下列（）不包括在核心資本中。

A、公開儲備

B、資本公積

C、盈余公積

D、可轉(zhuǎn)換債券

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

40、在法人客戶評級模型中，（）通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)

的違約率。

A、Altman的Z計分模

B、RiskCalc模型

C^CreditMonitor模型

D、死亡率模型

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

41、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的說法，不正確的是（）。

A、集中型風(fēng)險管理部門更適合于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型

商業(yè)銀行

B、集中型風(fēng)險管理部門包括了風(fēng)險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)

的信息系統(tǒng)、技術(shù)支持等風(fēng)險管理核心要素

C、分散型風(fēng)險管理部門自身需包含完善的風(fēng)險管理功能

D、分散型風(fēng)險管理部門難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：名義價值是根據(jù)歷史成本計算出來的，不具有實質(zhì)性意義。

42、A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率

為5%,債券B的票面利率為6%,若它們的到期收益率均等于市場利率，則（）。

A、債券A的久期大于債券B的久期

B、債券A的久期小于債券B的久期

C、債券A的久期等于債券B的久期

D、無法確定債券A和B的久期大小

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：債券AB在其他方面都相同，因此若到期收益率均等于市場利率，則

它們的久期相等。

43、CreditMonitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為（）。

A、企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)

B、企業(yè)資產(chǎn)價值的看跌期權(quán)

C、企業(yè)股權(quán)價值的看漲期權(quán)

D、企業(yè)股權(quán)價值的看跌期權(quán)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：CreditMonitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期

權(quán)c

44、目前普遍認(rèn)為有助于改善商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理的坡佳操作實踐不包括（）。

A、減少營業(yè)網(wǎng)點

B、強化聲譽風(fēng)險管理培訓(xùn)

C、確保及時處理投訴和批評

D、從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：減少營業(yè)網(wǎng)點只能更加不方便客戶，增加銀行的聲譽風(fēng)險。

45、與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險和比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有（）。

A、特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

B、普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

C、特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

D、普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：B為商業(yè)銀行操作風(fēng)險的三個特點；考生要掌握。

46、下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是（）。

A、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值

B、商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值

C、按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的

價值

D、商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：B項中應(yīng)為市場價格，而不是按模型確定的價值。

47、下列關(guān)于信用評分模型的表述，不正確的是（），

A、信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型

B、信用評分模型對金融數(shù)據(jù)的要求比較高

C、信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D、信用評分模型是建立在對當(dāng)前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：D項應(yīng)為歷史數(shù)據(jù)而非當(dāng)前市場數(shù)據(jù).

48、下列關(guān)于流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，不正確的是（）。

A、流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的計算按照本幣和外幣分別計算

B、流動性比例不得低于25%

C、核心負(fù)債比率不得低于60%

D、人民幣超額準(zhǔn)備金率不得低于5%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：超額準(zhǔn)備金率是央行的調(diào)控工具，不在流動性監(jiān)管核心指標(biāo)之列。

49、卜列關(guān)于利用衍生產(chǎn)品對沖市場風(fēng)險的描述，不止確的是（）。

A、構(gòu)造方式多種多樣

B、交易靈活便捷

C、通常只能消除部分市場風(fēng)險

D、不會產(chǎn)生新的交易對方信用風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：衍生品對沖帶來新的交易，也會帶來新的交易信用風(fēng)險

50、全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（）。

A、企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

B、企業(yè)的目標(biāo)

C、全面風(fēng)險管理要素

D、企業(yè)的各個層級

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：考生可以形象化記憶這三個維度：橫向企業(yè)目標(biāo)，縱向各個層級，分

散各個部門角落的是風(fēng)險管理因素。

51、不同的職能部門對于風(fēng)險狀況的需求是不一樣的，前臺交易人員需要的是（）。

A、最佳避險報告

B、整體風(fēng)險報告

C、具體的頭寸報告

D、風(fēng)險監(jiān)測報告

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：不同的職能部門對于風(fēng)險狀況的需求是不一樣的，前臺交易人員需要

的是具體的頭寸報告。

52、計量操作風(fēng)險的自上而下法的缺點在于（）。

A、它沒有考慮歷史信息

B、這種方法不能將收入波動性作為衡量潛在風(fēng)險的一個指標(biāo)

C、沒有考慮風(fēng)險的特殊來源

D、該方法以一種特別的業(yè)務(wù)地圖為基礎(chǔ)，但業(yè)務(wù)地圖并沒有覆蓋整個機構(gòu)的業(yè)務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：自上而下法反映的是操作風(fēng)險對整個公司總體影響，并不提供有關(guān)風(fēng)

險來源的特定信息。A項自上而下以歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，它考慮了歷史信息；B項在

該法中收入波動性可以作為潛在風(fēng)險的一個衡量指標(biāo)；D項是自上而下法的一個優(yōu)

點。

53、目前，我國房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一旦大量房地產(chǎn)企業(yè)和住房貸款申請人由于

內(nèi)外部因素變化而無力按期償還本金和利息，商業(yè)銀行將通過（）的方式來防范可能

出現(xiàn)的流動性風(fēng)險。

A、面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險

B、向中央銀行借款

C、增加所持有的流動性資產(chǎn)

D、信貸額趨嚴(yán)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：A項不屬于流動性風(fēng)險的防范措施；B項可以在一定程度上緩解流動

性風(fēng)險，但是要考慮外部融資成本；D項信貸的發(fā)放是銀行收入的主要來源，限制

了信貸額度，也就限制了利潤來源。

54、在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和

企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（）。

A、5cs系統(tǒng)

5Ps系統(tǒng)

C、CAMEL分析系統(tǒng)

D、5Rs系統(tǒng)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：針對企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)，包括個人因素、資金用途因素、還款

來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等。

55、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是（）。

A、對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

B、信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中

C、對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此

其潛在風(fēng)險可以忽略不計

D、從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：A選項中最大的風(fēng)險來源是貸款而不是存款；B選項中信用風(fēng)險不僅

存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于表外業(yè)務(wù)中：C選項中對于衍生產(chǎn)品而言，由

于衍生產(chǎn)品的名義價值通常非常大，潛在的風(fēng)險是很大的，一旦運用不當(dāng)，將極大

地加劇銀行所面臨的風(fēng)險。

56、下列關(guān)于各風(fēng)險管理組織中各機構(gòu)主要職責(zé)的說法，不正確的是（）。

A、董事會負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程

B、董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)

任

C、外部監(jiān)督機構(gòu)不斷強化從定性和定量方面綜合評估商業(yè)銀行的風(fēng)險管理能力，

同時要求商業(yè)銀行定期提供整體風(fēng)險報告

D、監(jiān)事會從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：A選項是高級管理層的職責(zé)。

57、采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為

0.84億元，違約風(fēng)險暴露為1.2億元，則違約損失率為（）。

A、1333%

B、16.67%

C、30.00%

D、8333%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：回收現(xiàn)金流法公式：違約損失率=1■回收率=1-（回收金額-回收成本廣

違約風(fēng)險暴露。代人數(shù)據(jù)，違約損失率二1?（1.04-0.84戶1.2=83.33%。

58、中國銀監(jiān)會提出的我國銀行業(yè)監(jiān)管的具體R標(biāo)不包括（）。

A、增進市場信心

B、增進公眾對現(xiàn)代金融的了解

C、努力減少犯罪，維護金融穩(wěn)定

D、培養(yǎng)全民的投資積極性

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：監(jiān)管的具體目標(biāo)包括：（1）通過審慎有效的監(jiān)管，保護廣大存款人和

金融消費者的利益；（2）通過審慎有效的監(jiān)管，增進市場信心；（3）通過金融、相關(guān)

金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進公眾對現(xiàn)代金融的了解；（4）努

力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定。

59、甲、乙兩家企業(yè)均為商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同

的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險管理

的方法屬于（）。

A、風(fēng)險補償

13、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C、風(fēng)險分散

D、風(fēng)險對沖

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：風(fēng)險補償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動造成實質(zhì)性損失之前，對

所承擔(dān)的風(fēng)險進行價格補償?shù)牟呗孕赃x擇。題干中對于信用等級低的企業(yè)設(shè)定較好

的貸款利率就是為了在造成實質(zhì)損失之前，對所承擔(dān)的風(fēng)險進行價格補償，所以答

案是Ao

60,在計算單一幣種敞口頭寸時，所包含的項目不包括（）“

A、即期凈敞口頭寸

B、遠期凈敞口頭寸

C、期權(quán)敞口頭寸

D、總敞口頭寸

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：單一幣種敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸

+其他。

61、下列關(guān)于遠期利率合約的說法，不正確的是（），

A、遠期利率可由即期利率曲線推斷

B、遠期利率合約是一項表內(nèi)資產(chǎn)業(yè)務(wù)

C、債務(wù)人通過購買遠期利率合約，鎖定了未來的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能上升

帶來的風(fēng)險

D、債權(quán)人通過賣出遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能下降

帶來的風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：是表外資產(chǎn)業(yè)務(wù)。

62、（）是目前操作風(fēng)險識別與評估的主要方法中運用最廣泛、最成熟的。

A、自我評估法

B、損失事件數(shù)據(jù)方法

C、流程圖

D、情景分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：通過一句話記住操作風(fēng)險識別與評估的三個方法：“自我”按照“流程

圖”收集“損失事件數(shù)據(jù)”。

63、商業(yè)銀行對外幣的流動性風(fēng)險管理不包括（）。

A、將流動陛管理權(quán)限集中在總部或分散到各分行

B、將最終的監(jiān)督和控制全球流動性的權(quán)力集中在總部或分散到各分行

C、制訂各幣種的流動性管理策略

D、制訂外匯融資能力受到損害時的流動性應(yīng)急計劃

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：最終的監(jiān)督的控制權(quán)力只能集中在總行，這屬于可以常識判斷出的錯

誤。商業(yè)銀行對外幣的流動性風(fēng)險管理包括ACD三項所述內(nèi)容。

64、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)、實施的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和

規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。

A、行業(yè)協(xié)會

B、政府

C、審計機構(gòu)

D、商業(yè)銀行

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：本題考查的是銀行監(jiān)管的含義。

65、如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求（）流

動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風(fēng)險就發(fā)生了。

A、大于

B、小于

C、等于

D、以上都不對

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：本題考查了流動性風(fēng)險的產(chǎn)生原因。可以結(jié)合現(xiàn)實情況來作答，用人

們提款的行為來代表流動性需求，用人們存款的行為代表流動性來源，當(dāng)銀行發(fā)生

人們擠提的狀況時，即流動性需求大于流動性來源的時候，流動性風(fēng)險就發(fā)生了。

66、下列關(guān)于商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包以管理其操作風(fēng)險的說法，不正確的是（）。

A、合理的業(yè)務(wù)外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本

B、商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移給了外部服務(wù)提供商

C、業(yè)務(wù)外包必須有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤蚍?wù)協(xié)議

D、一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：最終責(zé)任在業(yè)務(wù)外包的情況下并沒有轉(zhuǎn)移出去。

67、股市上升，最可能會給銀行造成（）。

A、信用風(fēng)險

B、操作風(fēng)險

C、聲譽風(fēng)險

D、流動性風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：股市上升，居民可能將存款提出來投資于股市，將給銀行帶來流動性

風(fēng)險。

68、聲譽風(fēng)險識別的核心是（）。

A、識別聲譽風(fēng)險所采用的統(tǒng)計方法

B、精確預(yù)測聲譽風(fēng)險發(fā)生的時間

C、管理層制定的風(fēng)險管理政策

D、正確識別八大類風(fēng)險中可能威脅商業(yè)銀行聲譽的風(fēng)險因素

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析?：聲譽風(fēng)險吸別的核心是正確識別八大類風(fēng)險中可能威脅商業(yè)銀行聲譽

的風(fēng)險因素。

69、交易賬戶記錄的是策行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可

以自由交易的（）.

A、金融頭寸

B、金融工具

C、金融工具和商品頭寸

D、商品頭寸

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：這是2004年《巴塞爾新資本協(xié)議》中對交易賬戶定義作的最新修

改。為交易目的而持有的頭寸是指在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售、從實際或

預(yù)期的價格波動中獲利或者鎖定套利。這頭寸就包括了金融工具和商品頭寸。

70、某銀行2009年年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億

元，各項貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于2%,則該銀行次

級類貸款余額最多為（）億元。

A、200

B、400

C、600

D、800

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：根據(jù)公式：不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項

貸款X100%,得到次級類貸款余額最多為200億元。

71、下列關(guān)于計算VaR的方差一協(xié)方差法的說法，不正確的是（）。

A、不能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險

B、成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性

C、反映了風(fēng)險因子對整個組合的一階線性影響

D、充分度量了非線性金融工具的風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：方差一協(xié)方差法只反映了風(fēng)險因子對整個組合的一階線性影響，無法

準(zhǔn)確計量非線性金融工具的風(fēng)險。所以D選項說法有誤。

72、（）應(yīng)當(dāng)定期對壓力測試的設(shè)計和結(jié)果進行審查，不斷完善壓力測試程序。

A、董事會

B、高級管理層

C、董事會和高級管理層

D、總經(jīng)理

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)定期對壓力測試的設(shè)計和結(jié)果進行審查，不

斷完善壓力測試程序。

73、我們把使得遠期合約價值（）的交割價格稱為遠期價格。

A、不等于零

B、小于零

C、大于零

D、等于零

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：根據(jù)無風(fēng)險套利原理，遠期合約價值為零時制訂的交割價格為遠期價

格。

74、銀行戰(zhàn)略風(fēng)險的影響因素包括（）。

A、一般環(huán)境風(fēng)險因素

B、項目環(huán)境風(fēng)險因素

C、銀行內(nèi)部風(fēng)險因素

D、以上都是

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：一般來說考查影響因素時，考慮選項是要比較全面的。

75、全面風(fēng)險管理要素包括（）個方面。

A、3

B、5

C、8

D、4

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：本題屬于圮憶性的知識點。

76、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時段內(nèi)的（）。

A、資產(chǎn)規(guī)模和負(fù)債規(guī)模相當(dāng)

B、到期資產(chǎn)數(shù)量（現(xiàn)金流入）與到期負(fù)債（現(xiàn)金流出）的構(gòu)成狀況

C、資產(chǎn)和負(fù)債的期限相同

D、資產(chǎn)和負(fù)債的金額錯配

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：本題考核的是商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的定義。

77、中國的商業(yè)銀行主要采取什么方法計算風(fēng)險經(jīng)濟資本（）。

A、基本指標(biāo)法

B、標(biāo)準(zhǔn)法

C、高級計量法

D、AB

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：中國的商業(yè)銀行主要采取基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法計算風(fēng)險經(jīng)濟資本。

78、中資商業(yè)銀行需行政許可的事項不包括（）。

A、設(shè)市境內(nèi)分支機構(gòu)

B、開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)

C、發(fā)放新貸款

D、變更注冊資木

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：中資商業(yè)策行行政許可范圍包括：（1）機構(gòu)設(shè)立（包括中資銀行設(shè)立境

內(nèi)分支機構(gòu)等）。（2）機構(gòu)變更（包括變更注冊資本等）。（3）機構(gòu)終止（包括法人機構(gòu)

和分支機構(gòu)終止等）。（4）調(diào)整業(yè)務(wù)范圍和增加業(yè)務(wù)品種（包括開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)

務(wù)等）。（5）董事和高級管理人員任職資格。故A、B、D選項不符合題意。發(fā)放新

貸款屬于商業(yè)銀行的基本業(yè)務(wù)，不需要專門的行政許可。故C選項符合題意。

79、風(fēng)險評級的程序是（）。

A、制定臨管措施-收集評級信息-分析評級信息一得出評級結(jié)果t整理評級檔案

B、收集評級信息-分析評級信息一＞得出評級結(jié)果-制定監(jiān)管措施一整理評級當(dāng)案

C、制定監(jiān)管措施一整理評級檔案-收集評級信息一分析評級信息一得出評級結(jié)果

D、整理評級檔案-收集評級信息T制定監(jiān)管措施T分析評級信息T得出評級結(jié)果

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：風(fēng)險評級遵循如下程序：收集評級信息一分析評級信息一得出評級結(jié)

果一制定監(jiān)管措施一整理評級檔案。故B選項符合題意，A、C、D選項不符合題

意。

80、銀行要承受不同形式的（），這包括因金融創(chuàng)新的步伐過快，不能保證金融交易

的合法性，從而無法獲得相應(yīng)法律保護的風(fēng)險。

A、法律風(fēng)險

B、國家風(fēng)險

C、聲譽風(fēng)險

D、流動性風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：法律風(fēng)險的表現(xiàn)形式有：（1）金融合約不能受到法律應(yīng)予的保護而無

法履行或金融合約條款不周密；（2）法律、法規(guī)跟不上金融創(chuàng)新的步伐，使金融創(chuàng)

新的合法性難以保證，交易一方或雙方可能因找不到相應(yīng)的法律保護而遭受損失；

（3）形形色色的各種犯罪及不道德行為給金融資產(chǎn)安全構(gòu)成威脅；（4）經(jīng)濟主體在金

融活動中如果違反法律、法規(guī)，將會受到法律的制裁。所以，根據(jù)第（2）條可知，

本題的正確答案為A。

81、商業(yè)銀行風(fēng)險識別最基本、最常用的方法是（），

A、失誤樹分析法

B、專家調(diào)查列舉法

C、情景分析法

D、制作風(fēng)險清單

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析?：制作風(fēng)險清單是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基木、最常用的方法。它是指

采用類似于備忘錄的形式，將商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險逐一列舉，并聯(lián)系經(jīng)營活動對

這些風(fēng)險進行法定程序了解和分析。此外，常用的風(fēng)險識別方法還有：（1）專家調(diào)

查列舉法；（2）失誤樹分析法：（3）情景分析法；（4）資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法；（5）分解

分析法。所以，選項D符合題意。

82、下列不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是（）。

A、成本收入比

B、資本充足率

C、大額風(fēng)險集中度

D、不良貸款撥備覆蓋率

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：審慎經(jīng)營類指標(biāo)包括資本充足率、大額風(fēng)險集中度和不良貸款撥備覆

蓋率c選項A的“成本收入比”不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo),屬于經(jīng)營績效類指標(biāo)c此

外，經(jīng)營績效類指標(biāo)還包括總資產(chǎn)凈回報率和股本凈回報率。所以，選項A符合

題意。

83、下列關(guān)于風(fēng)險的說法，不正確的是（）。

A、市場風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征

B、國際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國金融、資本市場，以降低所承擔(dān)的風(fēng)險

C、操作風(fēng)險指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險

D、在商業(yè)銀行面臨的市場風(fēng)險中，利率風(fēng)險尤為重要

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：考查系統(tǒng)風(fēng)險與非系統(tǒng)風(fēng)險的相關(guān)知識點。①市場風(fēng)險具有明顯的

系統(tǒng)性風(fēng)險特征；②信用風(fēng)險經(jīng)常面臨的是非系統(tǒng)風(fēng)險；③風(fēng)險分散只能解決非

系統(tǒng)風(fēng)險問題；④風(fēng)險轉(zhuǎn)移可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險。

84、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了（）。

A、久期缺口

B、現(xiàn)金缺口

C、融資缺口

D、信貸缺口

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點解析：本題考核的是融資缺口的計算公式。

85、對于全額抵押的債務(wù)，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應(yīng)在原違約風(fēng)險暴露的違約

損失率基礎(chǔ)上乘以（），該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)。

A、0.75

B、0.5

C、0.25

D、0.15

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

86、假設(shè)商業(yè)銀行根據(jù)過去100天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的VaR值為1000萬人

民幣（置信區(qū)間為99%,持有期為1天）。則該銀行在未來100個交易日內(nèi)，預(yù)期交

易賬戶至少會有（）天的損失超過1000萬元v

A、10

B、3

C、2

D、1

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：由題意，該銀行在1個交易日內(nèi)有1%（100%-99%）的可能性超過

1000萬元，則在100個交易日內(nèi)將有1天（100x1%）的可能性超過1000萬元。

87、下列關(guān)于風(fēng)險分類的說法，不正確的是（）。

A、按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險

B、按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技

術(shù)風(fēng)險

C、按損失結(jié)果可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險

D、按誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市

場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八

大類

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：對風(fēng)險分類的考查。按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險分為系統(tǒng)風(fēng)險和非

系統(tǒng)風(fēng)險。

88、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)（）極為重要。

A、適用性

B、安全性

C、前瞻性

D、便捷性

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)安全性極為重要。

89、下列關(guān)于RiskCalc模型的說法，正確的是（）。

A、不適用于非上市公司

B、運用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率

C、核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系

D、核心是假設(shè)金融巾場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：RiskCalc模型是一種適用于非上市公司的違約概率模型，其核心是

通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量，經(jīng)過適當(dāng)變換后運

用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率；把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)

買賣關(guān)系的CreditMonitor模型；假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者屬

于KPMG風(fēng)險中性定價模型的核心內(nèi)容。

90、在市場準(zhǔn)入范圍和標(biāo)準(zhǔn)中，（）不屬于中資商業(yè)銀行行政許可事項。

A、機構(gòu)設(shè)立

B、調(diào)整業(yè)務(wù)范圍和增加業(yè)務(wù)品種

C、高級管理人員任職資格

D、資本監(jiān)管

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：市場準(zhǔn)入范圍和標(biāo)準(zhǔn)中，中資商業(yè)銀行行政許可事項包括：機構(gòu)設(shè)

立、機構(gòu)變更、機構(gòu)終止、調(diào)整業(yè)務(wù)范圍和增加'業(yè)務(wù)品種、董事和高級管理人員任

職資格。

二、多項選擇題（本題共40題，每題7.0分，共40

分。）

91、違約概率和不良率是兩個概念。關(guān)于違約概率和不良率兩者關(guān)系的說法中，正

確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

92、下列各項中，屬于風(fēng)險評估環(huán)節(jié)的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點解析：暫無解析

93、全面風(fēng)險管理模式具有以下特點：（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D

知識點解析：暫無解析

94、下列關(guān)于客戶信用評級說法正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識點解析：暫無解析

95、以下指標(biāo)中，衡量信用風(fēng)險的指標(biāo)有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D

知識點解析：暫無解析

96、（）是商業(yè)銀行獲取資金滿足流動性需求的快捷通道。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D

知識點解析：暫無解析

97、（）是商業(yè)銀行獲取資金滿足流動性需求的快捷通道。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D

知識點解析：暫無解析

98、阿根廷一家商業(yè)銀行為避免此國的金融危機給本國帶來金融損失，可采用的風(fēng)

險管理方法有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

99、在對商業(yè)銀行客戶進行信用風(fēng)險識別時.，以下是屬于財務(wù)報表分析的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

100、風(fēng)險監(jiān)管的核心指標(biāo)種類包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識點解析：暫無解析

101、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內(nèi)容包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

102、中國銀監(jiān)會現(xiàn)場檢杳的重點內(nèi)容有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：中國銀監(jiān)會現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容主要包括業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性、風(fēng)

險狀況和資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、流動性、盈利能力、管理水平和內(nèi)部控制、市場

風(fēng)險敏感度。故A、B、C、D、E選項均符合題意。

103、影響違約損失率的因素包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

104、清晰的聲譽風(fēng)險管理流程包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C.D,E

知識點解析：暫無解析

105、信用風(fēng)險的主要形式包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D

知識點解析：信用風(fēng)險被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險種類，通常包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險

等主要形式。

106、下面（）屬于市場風(fēng)險的計量方法。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

107、下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B

知識點解析：核心資本又稱為一級資本，包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本（股本、盈余公

積、資本公積和未分配利潤）和公開儲備。

108、以下哪些屬于商業(yè)銀行的柜臺業(yè)務(wù)?（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：柜臺業(yè)務(wù)范圍較廣，包括賬戶管理、存取款、現(xiàn)金庫箱、印押證管

理、票據(jù)憑證審核、會計核算、賬務(wù)處理等各項操作。所以，本題的正確答案為

A^B、C、D、Eo

109、健康的合規(guī)管理文化的內(nèi)容包拈（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點解析：暫無解析

110、操作風(fēng)險評估的要素主要包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

111、以下風(fēng)險管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進行的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

112、個人客戶信用風(fēng)險主要表現(xiàn)在（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E

知識點解析：BD項是操作風(fēng)險。

113、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當(dāng)（）發(fā)生時，債務(wù)人即被視為違約。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

114、商業(yè)銀行員工由于知識/技能匱乏所造成的操作風(fēng)險主要包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D

知識點解析：暫無解析

115、不列入交易賬戶的頭寸一般包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識點解析：進行對沖后的頭寸不包括在交易賬戶頭寸中。

116、下列關(guān)于信用風(fēng)險評級標(biāo)準(zhǔn)法下信用風(fēng)險計量框架的表述，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,E

知識點解析：暫無解析

117、風(fēng)險轉(zhuǎn)移分為（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：D,E

知識點解析：本題考查的是風(fēng)險轉(zhuǎn)移的分類。風(fēng)險轉(zhuǎn)移分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)

移。

118、下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險的說法，不正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D

知識點解析：A項應(yīng)改為“貸款組合內(nèi)的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)

性”；D項：如果信貸資產(chǎn)過度集中于特定行業(yè)、地區(qū)或貸款種類，將大大增加商

業(yè)銀行的信用風(fēng)險。

119、下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，不正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C

知識點解析：壓力測試是金融機構(gòu)運用不同方法來衡量由一些例外但又可能發(fā)生的

事件所導(dǎo)致的潛在損失。進行壓力測試的目的并非是要商業(yè)銀行考慮最差的情景，

但是至少應(yīng)當(dāng)考慮溫和的衰退情景。在評估資本充足性的時候，采用內(nèi)部評級法的

商業(yè)銀行必須具有健全的壓力測試過程。

120、個人住房貸款中“假按揭”的表現(xiàn)形式有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析：假按揭的表現(xiàn)形式還有：商業(yè)銀行信貸人員與企、也串謀，向虛擬借款

人或不具備真實購房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個人住房按揭貸款；以個人住房按

揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款。

121、商業(yè)銀行進行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D

知識點解析：進行貸款轉(zhuǎn)讓就是減小風(fēng)險，而C、E對商業(yè)銀行來說是不利的，是

增加風(fēng)險的行為。

122、現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D.E

知識點解析：展亍了述內(nèi)容，還包括流動性、盈利能力。

123、下列屬于有效的聲譽風(fēng)險管理體系內(nèi)容的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：從題目本身看，五個選項的內(nèi)容都對聲譽風(fēng)險管理有利，在不確切了

解體系具體內(nèi)容時，根據(jù)選項的是否合理性，也可做出選擇。

124、商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標(biāo)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識點解析：本題考查的是內(nèi)部控制的主要目標(biāo)。

125、商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標(biāo)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識點解析：商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標(biāo)有“四個確保”，不包括B。

126、貸款重組可以采取的措施有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D.E

知識點解析：商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商

業(yè)銀行對原有貸款結(jié)構(gòu)進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。貸款重組主要包括

但不限于以下措施：（1）調(diào)整信貸產(chǎn)品；（2）減少貸款額度；（3）調(diào)整信貸業(yè)務(wù)的期

限（貸款展期或縮短信貸產(chǎn)品期限）；（4）調(diào)整貸款利率；（5）增加控制措施，限制企

業(yè)經(jīng)營活動。

127、在現(xiàn)實的操作中，企業(yè)集團往往根據(jù)需要隨意調(diào)節(jié)合并報表的關(guān)鍵數(shù)據(jù)，下

列（）是造成財務(wù)報表真實性差的現(xiàn)象。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點解析：現(xiàn)實中，企業(yè)集團往往根據(jù)需要隨意調(diào)節(jié)合并報表的關(guān)鍵數(shù)據(jù)。例

如：①合并報表與承貸主體報表不分；②制作合并報表不剔除集團關(guān)聯(lián)企業(yè)之間

的投資款項、應(yīng)收/應(yīng)付款項；③人為夸大承貸主體的資產(chǎn)、銷售收入和利潤；④

母公司財務(wù)報告未披露成員單位之間的關(guān)聯(lián)交易、相互擔(dān)保情況。

128、企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險分析的主要內(nèi)容有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,E

知識點解析：行業(yè)風(fēng)險分析的主要內(nèi)容有：行業(yè)特征及定位；商業(yè)成熟期分析；行

業(yè)周期性分析；行業(yè)的成本及盈利性分析；行業(yè)依賴性分析；行業(yè)競爭力及代替性

分析；行業(yè)成功的關(guān)鍵因素分析；行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析：所以B、CE

三項正確，A、D兩項不屬于行業(yè)風(fēng)險分析的內(nèi)容。

129、《巴塞爾新資本協(xié)議》對三大風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法。其中對

市場風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行不可以采取的方法是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D

知識點解析：對于市場風(fēng)險，可以采取的方法有標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法。

130、全面風(fēng)險管理模式階段的特點有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險

管理原則體系基本形成。巴塞爾資本委員會2004年公布的《