練習第1頁13.負債管理某商業銀行負債5億元資金，其中資金成本率8％支票存款1億元，資金成本率12％定時存款、儲蓄存款等3億元，資本性債券1億元，資金成本率為16%。假如存款利用于非盈利資產比重分別為：支票存款為15％，定時與儲蓄存款為5％，資本性債券全部用于盈利性資產上。利用歷史加權平均成本法計算該行資金成本率與可用資金成本率。第2頁23.負債管理假設某銀行創辦了某種新存款種類，由此使存款平均余額增加了9000萬元，這些資金利息成本為270萬元，其它成本為135萬元，新增資金20%用于非盈利資產，計算該銀行邊際成本。

第3頁33.負債管理例題:假設一家銀行要籌集4億元資金，各籌資方式及相關數據以下：該銀行加權平均資金成本是多少？籌資方式活期存款定時與儲蓄存款貨幣市場籌集股權資本籌資金額1億2億0.5億0.5億成本率10%11%11%22%準備率15%5%2%0%第4頁43.負債管理存款利率（%）存款量（萬元）利息成本（萬元）邊際成本（萬元）新增資金（萬元）邊際成本率（%）邊際收益率（%）利潤額（萬元）7.0251.75257100.757.5503.752.00258101.258.0756.002.25259101.58.51008.502.52510101.59.012511.252.752511101.25作用：邊際成本定價法決定銀行存款基礎擴大到什么程度，并作為貸款定價基礎。第5頁54.流動性管理步驟：（1）為給定流動性計劃期間預測貸款和存款數額（2）估算出同一計劃期內貸款和存款增減額（3）比較存貸款改變，預計銀行流動性是盈余還是不足。（4）適時采取對應辦法第6頁64.流動性管理第7頁75.貸款管理：呆帳準備金計算某商業銀行有五筆貸款，分別屬于：正常類貸款500萬元，關注類貸款400萬元，次級類貸款300萬元，可疑類貸款200萬元，損失類貸款100萬元。按照普通呆帳準備金10%，關注類貸款5%，次級類貸款20%，可疑類貸款50%，損失類貸款100%百分比提取呆帳準備金。那么，該銀行總共需要提取多少呆帳準備金？第8頁貸款某銀行貸款目標收益率為10%。假設某客戶要求3000萬元信用額度，貸款協議要求年利率為8%，客戶實際使用資金額為萬元，銀行向客戶收取各項手續費及服務費為1600元。①計算并說明此項業務能否到達銀行目標收益率？假如不能則能夠采取哪些方法來調整？②假如銀行對其未使用貸款收取1%承諾費并要求客戶必須存入相當于實際使用額20%和未使用額5%存款（不考慮存款準備金要求），該項業務稅前收益率是多少？能否到達銀行目標收益率要求？8第9頁貸款1.假設劉輝從銀行取得一筆汽車貸款，貸款金額為50000元，貸款期限為1年，按月等額本金還款。假設銀行采取成本加成定價模型對此筆貸款進行定價。經銀行核實，此筆貸款資金成本為3%，貸款費用為2.5%，風險賠償費用為1%，銀行目標利潤為2.2%。請計算劉輝貸款利率以及實際貸款利率。9第10頁個人貸款2.假設王宏申請1年期個人綜合消費貸款0元，他信用評分屬于B級，銀行采取基準利率加點定價來確定利率，標準以下表所表示。請問：a.在風險乘數加點和風險加點方法下，王宏貸款利率是多少？b.假如使用貼現法貸款，王宏實際貸款利率是多少？c.假如按月支付利息，分兩期等額還本，列出風險加點定價法下王宏現金流。10基準利率風險乘數風險加點A級B級C級A級B級C級6%基準利率*1.1基準利率*1.2基準利率*1.3+1%+2%+3%第11頁11個人貸款計算2：某客戶得到一筆金額為5000元貸款，12個月分期等額償還本息、1年期限，8個月后該客戶要求提前還貸，請用78s條款計算銀行應該給與客戶利息回扣。第12頁12個人貸款計算1：某客戶借入一筆1年期5000元貸款,假如采取按月等額分期償還方式，年利率為13%，試用年百分率法計算該筆貸款真實利率;假如采取按季償還方式，利率為12%，試用單一利率法計算該筆貸款真實利率;假如采取利息首付方式，年利率為10%，試用貼現法計算該筆貸款真實利率;假如采取8%存款比率、12個月等額分期付款方式，年利率為9%，試用賠償存款余額法計算該筆存款真實利率。經過比較這四種方式，該客戶應該選擇銀行提供哪種貸款？第13頁個人綜合消費、住房、經營貸款小劉用價值500萬元別墅進行抵押，取得了一筆個人經營抵押貸款。授信額度為抵押品價值70%，額度期限10年，可循環使用。假如小劉使用了200萬元，問他還可用多少額度？假如小劉4年后償還了150萬，他可用額度又為多少？13第14頁14銀行并購價值現假設有