中級風險管理-中級銀行從業資格考試《風險管理》黑鉆押題2單選題（共83題，共83分）(1.)()方面的內容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。A.原始（江南博哥）損失數據B.誘因與控制措施C.關鍵風險指標D.資本情況正確答案：A參考解析：風險報告內容大致包括風險狀況、重大操作風險事件、損失事件、誘因與控制措施、關鍵風險指標、資本情況五個部分。因此，A項原始損失數據方面的內容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。(2.)下列關于風險的定義中，印證了商業銀行力圖通過改善公司治理結構、強化內部控制機制，從而降低風險損失的管理理念的是()。A.風險是未來結果的不確定性B.風險是未來的期望收益C.風險是未來的盈利D.風險是損失的可能性正確答案：A參考解析：在商業銀行現代管理中，風險被定義為未來結果出現收益或損失的不確定性。具體來說，如果某個事件的收益或損失是固定的并已經被事先確定下來，則不存在風險；若該事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法確定，則存在風險。(3.)對于正態曲線，若固定σ的值，隨μ值不同，曲線位置()。A.不同B.相同C.不動D.不確定正確答案：A參考解析：正態曲線由σ和μ決定其形狀：μ為均值決定了曲線中心，σ為標準差決定了曲線的離散程度。若固定σ的值，隨μ值不同，曲線位置將不同。(4.)直接體現商業銀行的風險管理水平和研究／開發能力的是()。A.不斷開發出針對不同風險種類的風險量化方法B.建立功能強大、動態／交互式的風險監測和報告系統C.采取科學的方法，識別商業銀行所面臨的各種風險D.采取有效措施控制商業銀行的整體或重大風險正確答案：B參考解析：建立功能強大、動態／交互式的風險監測和報告系統，對于提高商業銀行風險管理效率和質量具有非常重要的作用，也直接體現了商業銀行的風險管理水平和研究／開發能力。(5.)根據商業銀行公司治理原則，商業銀行的戰略目標應由()審核批準。A.董事會B.高級管理層C.監事會D.股東大會正確答案：A參考解析：巴塞爾委員會發布的第四版《銀行公司治理原則》強調董事會對銀行負有整體責任，包括批準并監督管理層實施銀行的戰略目標、治理框架和公司文化。(6.)借入流動性是商業銀行降低流動性風險的“最具風險”的方法，原因在于，借入資金時商業銀行不得不在資金成本和（）之間做出艱難選擇。A.流動性風險B.可獲得性C.不可獲性D.最終收益正確答案：B參考解析：在實踐操作中，必須清醒地認識到，借入流動性是商業銀行降低流動性風險的“最具風險”的方法，因為商業銀行在借入資金時，不得不在資金成本和可獲得性之間作出艱難的選擇。商業銀行通常選擇在真正需要資金的時候借入資金。(7.)銀行的流動性風險的內生因素不包括（）。A.資產負債期限結構B.資產負債類別結構C.資產負債分布結構D.資產負債幣種結構正確答案：B參考解析：銀行流動性風險的內生因素包括：資產負債期限結構、資產負債幣種結構和資產負債分布結構。(8.)商業銀行的()來源于其內部經營管理活動，以及外部政治、經濟和社會環境的變化。A.流動性風險B.法律風險C.戰略風險D.操作風險正確答案：C參考解析：商業銀行的戰略風險來源于其內部經營管理活動，以及外部政治、經濟和社會環境的變化，主要體現在四個方面：①商業銀行戰略目標缺乏整體兼容性；②為實現這些目標而制定的經營戰略存在缺陷；③為實現目標所需要的資源匱乏；④以及整個戰略實施過程的質量難以保證。(9.)假設商業銀行A現持有一筆國債。研究部門預測市場利率在未來將上揚，國債價格有下跌的風險，銀行A決定通過利率掉期來管理該筆國債的利率風險，并與交易對手B達成利率掉期協議，則A和B之間可以()。A.銀行A以浮動利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行AB.銀行A以固定利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行AC.銀行A以固定利率支付利息給B，B以浮動利率支付利息給銀行AD.銀行A以浮動利率支付利息給B，B以浮動利率支付利息給銀行A正確答案：C參考解析：利率互換是兩個交易對手僅就利息支付進行相互交換，并不涉及本金的交換。研究部門預測市場利率可能進入上升通道，造成國債價格下跌，此時，銀行A可選擇與交易對手B進行利率互換，即銀行A將國債的固定利息收入支付給交易對手B，而B支付給A浮動利息，以轉移利率風險。(10.)對商業銀行而言，下列情形中重新定價風險最大的是()。A.以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的資金來源B.以短期存款作為長期固定利率貸款的資金來源C.以短期存款作為短期流動資金貸款的資金來源D.以短期存款作為長期浮動利率貸款的資金來源正確答案：B參考解析：B項，商業銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的資金來源，當利率上升時，貸款的利息收入固定，但存款的利息支出隨利率上升而增加，從而使銀行的未來收益減少，重新定價風險增大。(11.)某商業銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）是0．10，違約損失率（LGD）是0．50。假設該銀行當期所有B級借款人的表內外信貸總額為30億元人民幣，違約風險暴露（EAD）是20億元人民幣，則該銀行此類借款預期損失為（）億元。A.0.8B.4C.1D.3.2正確答案：C參考解析：預期損失=違約概率（PD）×違約風險暴露（EAD）×違約損失率（LGD）=0．1×20×0．5=1（億元）。(12.)影響商業銀行信貸資產違約損失率的因素有很多，其中清償優先性屬于()。A.項目因素B.行業因素C.地區因素D.宏觀性因素正確答案：A參考解析：項目因素直接與債項的具體設計相關，反映了違約損失率的產品特性，也反映了商業銀行在具體交易中通過交易方式的設計來管理和降低信用風險的努力，包括清償優先性、抵押品等。清償優先性是債務合同規定的債權人所擁有債權的重要特性，是指在負債企業破產清算時，債權人從企業殘余價值中獲得清償時相對于該企業其他債權人和股東的先后順序。(13.)下列各項不屬于債項特定風險因素的是()。A.抵押B.質押C.優先性D.產品類別正確答案：B參考解析：債項評級是對交易本身的特定風險進行計量和評價，反映客戶違約后的債項損失大小。債項特定風險因素包括抵押、優先性、產品類別、地區、行業等。(14.)下列屬于國際性金融監管機構的是()。A.世界銀行B.國際貨幣基金組織C.巴塞爾委員會D.金融穩定理事會正確答案：C參考解析：為使國際活躍銀行公平競爭，十國集團于20世紀70年代初成立了巴塞爾銀行監管委員會（簡稱巴塞爾委員會），專門研究對國際活躍銀行的監管問題。(15.)下列關于商業銀行經濟資本的描述，最恰當的是()。A.經濟資本主要用于應對風險資產可能遭受的災難性損失B.科學的經濟資本配置有助于優化業務和資產結構C.合理的經濟資本的數量應當高于監管資本的要求D.越多的經濟資本配置越有利于實現股東收益率最大化正確答案：B參考解析：A項，經濟資本是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預期的經濟損失（即非預期損失）所需要持有的資本數額；C項，經濟資本取決于商業銀行實際風險水平，商業銀行的整體風險水平高，要求的經濟資本就多，反之要求的經濟資本就少；D項，經濟資本的重要意義在于強調資本的有償占用，即占用資本來防范風險是需要付出成本的，因而并不是經濟資本配置越多越好。(16.)根據我國監管機構和《巴塞爾新資本協議》的要求，商業銀行可采用（）來計量市場風險資本。A.高級計量法B.內部評級法C.內部模型法D.基本指標法正確答案：C參考解析：風險加權資產計算方法上，商業銀行可以采用權重法或內部評級法計量信用風險加權資產；商業銀行可以采用標準法或內部模型法計量市場風險資本要求；商業銀行可采用基本指標法、標準法或高級計量法計量操作風險資本要求。(17.)商業銀行將部分企業貸款的貸前調查工作外包給專業調查機構，并根據該機構提供的調查報告，與某企業簽訂了一份長期抵押貸款合同。不久，經濟形勢惡化導致該企業出現違約行為，同時商業銀行發現其抵押物價值嚴重貶損。在這起風險事件中，()應當承擔風險損失的最終責任。A.貸款審批人B.貸款企業C.專業調查機構D.商業銀行正確答案：D參考解析：從風險實質性上說，業務操作或服務雖然可以外包，但其最終責任并未被“包”出去。商業銀行仍然是外包過程中出現的操作風險的最終責任人，對客戶和監管者承擔著保證服務質量、安全、透明度和管理匯報的責任。(18.)商業銀行采用高級風險量化技術面臨()。A.聲譽風險B.模型風險C.市場風險D.法律風險正確答案：B參考解析：B項，商業銀行在追求和采用高級風險量化方法時，應當意識到，高級量化技術隨著業務復雜程度的增加，通常會產生新的風險，如模型風險。因此，使用高級風險量化技術進行輔助決策以及核算監管資本的數量時．商業銀行應當具備相應的知識和技術條件，并且事先通過監管機構的審核與批準。(19.)商業銀行公司治理結構應確保()對商業銀行的戰略性指導和對高級管理人員有效監督，并對商業銀行的股東負責。A.監事會B.董事會C.員工D.高級管理層正確答案：B參考解析：在現代公司治理機制下，企業所有權與經營權分離，董事會受托于公司股東，成為銀行公司治理結構的重要組成部分。商業銀行董事會應當根據銀行風險狀況、發展規模和速度，建立全面的風險管理戰略、政策和程序，判斷銀行面臨的主要風險，確定適當的風險容忍度和風險偏好，督促高級管理層有效地識別、計量、監測、控制并及時處置商業銀行面臨的各種風險。(20.)操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排()。A.存款準備金B.存款保險C.經濟資本D.資本充足率正確答案：C參考解析：經濟資本是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預期損失的資本量，也稱風險資本，它是一種虛擬的、與銀行風險的非預期損失額相等的資本。(21.)商業銀行的下列風險評級中，評級結果不包含違約概率的是()。A.國別評級B.主權評級C.法人客戶評級D.個人客戶評級正確答案：A參考解析：國別評級反映一國(地區)政治、經濟、財政、金融、國際收支、制度運營等的綜合風險程度。國別風險等級僅表示排序，不代表違約率。(22.)商業銀行通過假設自身3個月的收益率變化增加／減少20％的情況進行流動性測算，以確保商業銀行儲備足夠的流動性來應付可能出現的各種極端狀況的方法屬于()。A.敏感性分析B.情景分析C.信號分析D.壓力測試正確答案：D參考解析：壓力測試是根據不同的假設情況(可量化的極端范圍)進行流動性測算。以確保商業銀行儲備足夠的流動性來應付可能出現的各種極端情況。(23.)銀行體系的流動性主要體現為商業銀行整體在中央銀行的()。A.各項貸款總額B.各項存款總額C.現金寸頭D.超額備付金寸頭正確答案：D參考解析：銀行體系的流動性主要體現為商業銀行整體在中央銀行的超額備付金頭寸：影響超額備付金頭寸的主要因素包括外匯占款、貸款投放、節假日因素等。(24.)通常，以()為主要資金來源的商業銀行，其負債流動性的利率敏感度相對較低。A.發行債券B.公司存款C.同業拆借D.居民儲蓄正確答案：D參考解析：從商業銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩定，通常被看作是核心存款的重要組成部分。B項，公司／機構存款對商業銀行的風險狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩定，很容易對商業銀行的流動性造成較大影響；A、C兩項，零售性質的資金(例如居民儲蓄)相比批發性質的資金(例如同業拆借、發行票據)具有更高的穩定性，因為其資金來源相對更加分散，同質性更低。(25.)假設某商業銀行存在負債敏感型缺口，則市場利率上升會導致銀行的凈利息收入()。A.上升B.下降C.不變D.無法判斷正確答案：B參考解析：當某一時段內的負債大于資產(包括表外業務頭寸)時，就產生了負缺口，即負債敏感型缺口，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入下降。(26.)假設其他條件保持不變，下列關于商業銀行利率風險的表述，正確的是()。A.購買票面利率為3％的國債，當期資金成本為2％.則該交易不存在利率風險B.發行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券.其債券利率風險為0D.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益正確答案：B參考解析：A項，資金成本屬于機會成本，不可用于比較利率風險；C項，浮動利率債券參照3個月LIBOR，可能存在基準風險；D項。資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升使得在利息收入不變的情況下利息支出增加，這將減少收益。銀行從業考前【黑鉆押題】，，(27.)某商業銀行選取過去250天的歷史數據計算交易賬戶的風險價值(VaR)為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有()天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3正確答案：A參考解析：風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風險要素發生變化時可能對產品頭寸或組合造成的潛在最大損失。本題題干表明，在未來250個交易日內損失超過780萬元的可能性不會超過1％，即2．5天。(28.)作為市場風險的重要計量和分析方法，久期分析通常用來衡量商業銀行的經濟價值對利率變動的敏感性，與缺口分析相比，它側重于分析()。A.期權性風險B.基準風險C.利率變動的長期影響D.重新定價風險正確答案：C參考解析：與缺口分析相比較，久期分析是一種更為先進的利率風險計量方法。缺口分析側重于計量利率變動對銀行短期收益的影響，而久期分析則能計量利率風險對銀行整體經濟價值的影響，即估算利率變動對所有頭寸的未來現金流現值的影響，從而對利率變動的長期影響進行評估，并且更為準確地計量利率風險敞口。(29.)當某一時段內的負債大于資產(包括表外業務頭寸)時，即出現()。A.資產敏感型缺口B.資產缺口C.負債缺口D.負債敏感型缺口正確答案：D參考解析：當某一時段內的負債大于資產(包括表外業務頭寸)時，就產生了負缺口，即負債敏感型缺口，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入下降；相反，當某一時段內的資產(包括表外業務頭寸)大于負債時，就產生了正缺口，即資產敏感型缺口，此時，市場利率下降會導致銀行的凈利息收入下降。(30.)下列關于貸款風險遷徙率的說法，不正確的是()。A.該指標是一個靜態指標B.該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率C.該指標衡量了商業銀行風險變化的程度D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率正確答案：A參考解析：A項錯誤，風險遷徙類指標衡量商業銀行信用風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態監測指標。(31.)相對而言，下列受房地產行業價格波動影響小的行業是()。A.水泥業B.鋼鐵業C.汽車業D.建筑業正確答案：C參考解析：行業風險是指當某些行業出現產業結構調整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業的借款人可能因履約能力整體下降而給商業銀行造成系統性的信用風險損失，包括上下游行業風險和關聯性行業風險。ABD三項均為房地產行業的上游或下游行業，受房地產行業價格波動影響相對較大。(32.)假設商業銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶，發現有3個客戶違約，則3％是()。A.違約頻率B.不良貸款率C.違約損失率D.違約概率正確答案：A參考解析：違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性，違約頻率是指通常所稱的違約率。違約概率是分析模型作出的事前預測，違約頻率是事后檢驗的結果。題中的3％是對第一年選定的100個客戶進行觀測后計算得到的，即為事后檢驗的結果，屬于違約頻率。(33.)假設商業銀行的一個信用組合由2000萬元的A級債券和3000萬元的BBB級債券組成。A級債券和BBB級債券一年內的違約概率分別為2％和4％，且相互獨立。如果在違約的情況下，A級債券回收率為60％，BBB級債券回收率為40％，那么該信用組合一年內預期信用損失為()元。A.880000B.923000C.742000D.672000正確答案：A參考解析：預期損失=違約概率×違約風險暴露×違約損失率。A級債券所造成的預期損失=2％×20000000×(1-60％)=160000(元)，BBB級債券所造成的預期損失=4％×30000000×(1-40％)=720000(元)。因此，銀行在這個信用組合上因違約風險所產生的總預期損失=160000+720000=880000(元)。(34.)下列關于商業銀行資產負債久期缺口的分析，正確的是()。A.久期缺口為正時，如果市場利率下降，則商業銀行的流動性減弱B.久期缺口為負時，如果市場利率上升。則商業銀行的流動性減弱C.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價值的影響越小D.久期缺口為零時，利率變動對商業銀行的流動性沒有影響正確答案：D參考解析：A項，當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性增強；B項，當久期缺口為負值時，如果市場利率上升，則資產價值減少的幅度比負債價值減少的幅度小，流動性增強；C項，久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業銀行資產和負債價值的影響越大，對其流動性的影響也越顯著。(35.)商業銀行的聲譽危機管理應當建立在()的基礎上，而且如果能夠在監管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。A.良好的內部控制和機構利益B.良好的道德規范和公眾利益C.良好的道德規范和股東利益D.維護股東利益正確答案：B參考解析：傳統上，商業銀行的危機管理主要采用“辯護或否認”的對抗戰略推卸責任，但往往招致更強烈的對抗行動。如今更加具有建設性的危機處理方法是“化敵為友”，敢于面對暫時性的危機或挑戰，勇于承擔責任并與內外部利益持有者協商解決問題，以緩解利益持有者的持續對抗。因此，聲譽危機管理應當建立在良好的道德規范和公眾利益的基礎上，而且如果能夠在監管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。(36.)商業銀行計算經濟資本時，置信水平的選擇對經濟資本配置的規模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應配置的經濟資本規模__________，抵御風險的能力__________。()A.不變；減小；變高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高正確答案：D參考解析：經濟資本是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預期損失的資本量，與銀行風險的非預期損失額相等的資本。經濟資本不是真正的銀行資本，它是“算”出來的，在數額上與非預期損失相等。置信水平越高，經濟資本對損失的覆蓋程度越高，其數額也越大。(37.)下列選項中，商業銀行一線業務部門的操作風險管理職責為()。A.擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規程B.建立適用于全行的操作風險基本控制標準C.協助其他部門識別、評估、監測、控制及緩釋操作風險D.根據本行統一的操作風險管理評估方法，識別、監測本部門的操作風險正確答案：D參考解析：商業銀行應當建立清晰的操作風險管理組織架構、政策、工具、流程和報告路線。董事會應承擔監控操作風險管理有效性的最終責任，高級管理層應負責執行董事會批準的操作風險管理策略、總體政策及體系。商業銀行應指定部門專門負責全行操作風險管理體系的建設，組織實施操作風險的識別、監測、評估、計量、控制、緩釋、監督與報告等。業務條線部門是第一道風險防線，其是風險的承擔者，應負責持續識別、評估和報告風險敞口。(38.)下列關于商業銀行壓力測試的說法中最不恰當的一項是()。A.銀行應根據經濟形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機制B.壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構建綜合性的情景假設C.銀行所選擇的壓力測試應確保所設計情景能有效傳導至各類實質風險D.銀行應合理設計輕度、中度、重度等不同嚴重程度的壓力情景正確答案：B參考解析：B項，商業銀行根據測試目的需要，選擇單因素壓力變量，構建單一的情景假設，評估單一事件對資本充足率的影響，或選擇多因素壓力變量，構建綜合性的情景假設，分析、評估系統性風險對銀行資本承壓能力的影響。(39.)新產品／業務風險識別是指商業銀行在產品主管部門在新產品／業務研發和投產過程中結合產品線的()和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。A.風險事件B.風險特點C.業務特點D.風險類型正確答案：D參考解析：新產品／業務風險識別是指商業銀行在產品主管部門在新產品／業務研發和投產過程中結合產品線的風險類型和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。新產品／業務的主要風險類型包括信用風險、市場風險、操作風險、聲譽風險和合規風險。(40.)商業銀行風險管理部門的主要職責不包括()。A.根據有關的風險信息，作出經營戰略方面的決策并付諸實施B.負責風險管理偏好等相關政策的制定C.為管理決策提供整體風險狀況的信息D.負責核準復雜金融產品的定價模型正確答案：A參考解析：風險管理部門在高管層(首席風險官)的領導下，負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統等在內的風險管理體系，組織開展各項風險管理工作，對銀行承擔的風險進行識別、計量、監測、控制、緩釋以及提供風險敞口的報告，促進銀行穩健經營、持續發展。選項A，商業銀行董事會作為決策機構負責制定商業銀行經營戰略。(41.)良好的風險報告路徑應采取()。A.直線傳送B.橫向傳送C.縱向報送D.縱向報送與橫向傳送相結合的矩陣式結構正確答案：D參考解析：良好的風險報告路徑應采取縱向報送與橫向傳送相結合的矩陣式結構，即本級行各部門向上級行對口部門報送風險報告的同時，也須向本級行的風險管理部門傳送風險報告．以增強決策管理層對操作層的管理和監督。(42.)外部人員的故意欺詐屬于()風險。A.系統缺陷B.不完善或有問題的內部程序C.人員因素D.外部事件正確答案：D參考解析：商業銀行的外部事件風險包括：外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等。(43.)商業銀行的存貸比應當不高于（）。A.50％B.30％C.80％D.75％正確答案：D參考解析：商業銀行的存貸比應當不高于75％。(44.)在國別風險的主要類型中，最主要的類型之一是（）。A.主權風險B.傳染風險C.政治風險D.轉移風險正確答案：D參考解析：國別風險的主要類型包括轉移風險、主權風險、傳染風險、貨幣風險、宏觀經濟風險、政治風險、問接國別風險七類。其中，轉移風險是國別風險的最主要類型之一。(45.)關于風險管理和商業銀行的關系，說法不正確的是（）。A.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能.也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力B.風險管理從根本上改變了商業銀行的經營模式C.風險管理是能夠為商業銀行風險管理技術提供依據，并有效管理商業銀行的業務模式D.風險管理水平體現了商業銀行的核心競爭力，不僅是商業銀行生存發展的需要，也是現代金融監管的迫切需求正確答案：C參考解析：風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據，并有效管理商業銀行金融資產和業務組合．所以C項不正確。(46.)商業銀行所面臨的違約風險、結算風險屬于（）類別。A.市場風險B.流動性風險C.操作風險D.信用風險正確答案：D參考解析：信用風險是債務人未能如期償還債務而給經濟主體造成損失的風險，因此又被稱為違約風險。作為一種特殊的信用風險，結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險。(47.)下表為A、B、C三種交易類金融產品每日收益率的相關系數。假設三種產品標準差相同，則下列投資組合中風險最低的是（）。表A、B、C每日收益率的相關系數A.60％的A和40％B.40％的B和60％C.40％的A和60％BD.40％的A和60％C正確答案：B參考解析：如果資產組合中各資產存在相關性，則風險分散的效果會隨著各資產間的相關系數有所不同。假設其他條件不變，當各資產間的相關系數為正時，風險分散效果較差；當相關系數為負時，風險分散效果較好。由表可知只有選項B、C組合的相關系數為-0．5，所以風險最低。(48.)根據金融穩定理事會(FSB)的要求，恢復計劃不包括的內容是（）。A.金融機構在面臨個體性及市場性壓力情景時可采取的具體應對措施B.情景應當能夠涵蓋資本短缺及流動性壓力情景C.在壓力情境下及時實施恢復措施的流程安排D.金融機構的運營、實體以及系統性重要功能的相關數據正確答案：D參考解析：D項屬于處置計劃應包括的內容。(49.)下列明顯不應被列入商業銀行交易賬戶頭寸的是（）。A.代客購匯100萬美元B.買入1億美元美國國債C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約D.買入10億元人民幣金融債正確答案：C參考解析：商業銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。交易賬戶包括為交易目的或對沖交易賬戶其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸。為交易目的而持有的頭寸是指短期內有目的地持有以便出售，或從實際或預期的短期價格波動中獲利，或鎖定套利的頭寸，包括自營業務、做市業務和為執行客戶買賣委托的代客業務而持有的頭寸。除交易賬戶之外的其他表內外業務劃入銀行賬戶。明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括：(1)為對沖銀行賬戶風險而持有的衍生工具頭寸；(2)向客戶提供結構性投資和理財產品且進行了完全對沖的衍生產品。(50.)風險水平類指標不包括（）。A.預期損失率B.核心負債比率C.關注類貸款遷徙率D.不良貸款撥備覆蓋率正確答案：C參考解析：風險水平類指標包括信用風險指標、市場風險指標、操作風險指標和流動性風險指標。選項A屬于流動性風險指標；選項B、D屬于信用風險指標；選項C屬于風險遷徙類指標。(51.)商業銀行發放貸款時，未嚴格執行先落實抵押手續、后放款的規定，致使貸款處于無抵押的高風險狀態，此類風險事件屬于（）類別。A.操作風險B.流動性風險C.法律風險D.市場風險正確答案：A參考解析：內部流程因素引起的操作風險是指由于商業銀行流程不健全、流程執行失敗、控制和報告不力、文件或合同缺陷、擔保品管理不當、產品服務缺陷、泄密、與客戶糾紛等造成損失的風險。銀行未嚴格執行“先落實抵押手續、后放款”的規定，屬于該商業銀行流程執行失敗。(52.)為了對未來一段時期的資本充足情況進行預測和管理，資本規劃通常的做法是對未來（）進行滾動規劃。A.1年或2年B.3年或5年C.2年或3年D.2年或4年正確答案：B參考解析：為了對未來一段時期的資本充足情況進行預測和管理，資本規劃通常的做法是對未來三年或五年進行滾動規劃。由于銀行對于未來一年往往有更多的信息，因此規劃的重點往往在第一年．第一年的預測也為后幾年的預測提供了基礎信息。(53.)某債務人因某種原因無法按原有合同履約．商業銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業銀行的這種操作屬于（）。A.貸款轉讓B.貸款審批C.貸款重組D.資產證券化正確答案：C參考解析：貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業銀行為了降低客戶違約風險引致的損失，而對原有貸款結構(期限、金額、利率、費用、擔保等)進行調整、重新安排、重新組織的過程。(54.)某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊成立，經營資產和實際業務均在泰國，主要原材料來自俄羅斯，產品主要銷往英國。該筆業務敞口風險主體最終所屬國為（）。A.泰國B.開曼群島C.英國D.俄羅斯正確答案：A參考解析：當直接風險主體是空殼公司或特殊目的公司(SPV)，比如注冊在開曼群島、維京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在地為從事實際經營活動的地區或其管理機構的所在地。(55.)有效的戰略風險管理應當定期采取（）的方式，全面評估商業銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據此制訂切實可行的實施方案。A.從上至下B.從高到低C.由內到外D.由外到內正確答案：A參考解析：戰略風險涵蓋了商業銀行的發展愿景、戰略目標以及當前和未來的資源制約等諸多方面的內容。因此。有效的戰略風險管理應當定期采取從上至下的方式，全面評估商業銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據此制訂切實可行的實施方案。(56.)銀行的存貸款業務應歸人（）賬戶。A.基本B.交易C.銀行D.封閉正確答案：C參考解析：商業銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。交易賬戶包括為交易目的或對沖交易賬戶其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸。與交易賬戶相對應，銀行的其他業務歸入銀行賬戶，對于國內商業銀行而言最典型的是存貸款業務。(57.)下列可能給商業銀行造成實質性損失，但不屬于操作風險事件的是（）。A.信貸人員未經授權調整評級指標B.不當言論造成銀行聲譽受損C.黑客攻擊造成系統中斷D.交易員超限額交易正確答案：B參考解析：操作風險可分為人員因素、內部流程、系統缺陷和外部事件四大類別。A、D兩項屬于人員因素；C項屬于外部事件；B項屬于聲譽風險事件。(58.)下列關于集團法人客戶信用風險特征的說法，錯誤的是（）。A.內部關聯交易頻繁B.真實財務狀況難以掌握C.系統性風險較低D.風險識別和貸后管理難度大正確答案：C參考解析：與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有以下明顯特征：①內部關聯交易頻繁；②連環擔保十分普遍；③真實財務狀況難以掌握；④系統性風險較高；⑤風險識別和貸后管理難度大。(59.)下列關于資本轉換因子的說法，不正確的是（）。A.某組合風險越大，其資本轉換因子越高B.同樣的資本，風險高的組合計劃的授信額就越低C.根據資本轉換因子，將以計劃授信額表示的組合限額轉換為以資本表示的組合限額D.資本轉換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險正確答案：C參考解析：C項，根據資本轉換因子。將以資本表示的該組合的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額。(60.)假設某商業銀行的資產負債管理策略是：資產以中長期項目貸款為主．而負債以活期存款為主，則該銀行負債所面臨的最主要的市場風險是（）。A.期權性風險B.基準風險C.重新定價風險D.收益率曲線風險正確答案：C參考解析：市場風險包括利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險：而利率風險則包括重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險。其中，重新定價風險也成期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式，源于銀行資產、負債和表外業務到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)之間所存在的差異，根據題干中所示的資產負債管理策略，可知該銀行所面臨的最主要的市場風險就是利率風險中的重新定價風險。(61.)下列關于銀行監管的法律法規的說法，不正確的是（）。A.按照法律的效力等級劃分，我國銀行監管法律框架由法律、行政法規和規章三個層級的法律規范構成B.行政法規是由國務院依法制定的，以主席令的形式發布的各種有關活動的法律規范.其效力等同于法律C.規章是銀行監督管理部門根據法律和行政法規，在權限范圍內制定的規范性文件D.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據憲法，并依照法定程序制定的有關法律規范.是法律框架的最基本組成部分正確答案：B參考解析：B項，行政法規是由國務院依法制定，以國務院令的形式發布的各種有關活動的法律規范。其效力低于法律。(62.)2005年6月17日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統”。包括萬事達、維薩等機構在內的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風險屬于（）引發的風險。A.外部事件B.內部流程C.系統缺陷D.人員因素正確答案：A參考解析：外部事件包括外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等。題中商業銀行外部人員通過網絡侵入內部系統作案，屬于外部事件引發的風險。(63.)內部資本充足評估程序應當至少每年實施（）次。A.1B.2C.3D.4正確答案：A參考解析：內部資本充足評估程序應當至少每年實施一次。在銀行經營情況、風險狀況和外部環境發生重大變化時．應及時進行調整和更新。(64.)股票投資收益率上升，最可能會給銀行造成的風險是（）。A.聲譽B.市場C.信用D.流動性正確答案：D參考解析：股票市場投資收益率上升時，存款人傾向于將資金從銀行轉到股票市場，而借款人可能會推進新的貸款請求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，也將對商業銀行的流動性狀況造成影響。(65.)某商業銀行今年共發放了1萬筆長期個人住房貸款，假設該1萬筆貸款預期在第一年、第二年、第三年的邊際死亡率分別為5％、3％、1％，則該1萬筆貸款預期在三年間的累計死亡率是（）。A.7.25％B.90A，C.10.14％D.8.77％正確答案：D參考解析：貸款存活率=(1-5％)×(1-3％)×(1-1％)=91．23％，累計死亡率=1-91．23％=8．77％。(66.)根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》的規定，商業銀行在資本規劃中，應優先考慮補充（）。A.其他一級資本B.核心一級資本C.儲備資本D.二級資本正確答案：B參考解析：商業銀行應當優先考慮補充核心一級資本，增強內部資本積累能力，完善資本結構，提高資本質量。(67.)壓力情景應充分體現銀行（）的特征。A.經營和管理B.經營和風險C.收益和經營D.收益和風險正確答案：B參考解析：壓力情景是指壓力測試所設定的，假設在未來期限內發生．會帶來損失的不利情況或事件。壓力情景可以基于歷史情景設置，或者通過專家判斷的形式設置虛擬情景，也可以設置歷史情景和虛擬情景相結合的混合情景。無論采用哪種方法設置，壓力情景應充分體現銀行經營和風險的特征。(68.)在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業銀行的所有業務劃分為八類產品線，對每一類產品線規定不同的操作風險資本要求系數。并分別求出對應的資本．然后加總八類產品線的資本即可得到商業銀行總體操作風險的資本要求。A.標準法B.高級計量法C.基本指標法D.內部評級法正確答案：A參考解析：標準法以各業務條線的總收入為計量基礎，總收入是個廣義的指標，代表業務經營規模，因此也大致代表了各業務條線的操作風險暴露。業務條線分為八個，標準法操作風險資本等于銀行各條線前3年總收入的平均值乘上一個固定比例(用a表示)再加總。(69.)關于風險救助，下列說法錯誤的是（）。A.其內容包括調整決策層和管理層、實施資產和債務重組等B.是針對有問題的銀行機構采取的救助性措施C.其措施可分為兩類：一類是建議性或參考性措施，另一類是帶有一定強制性或監控性的措施D.其目的是通短，風鹼救所，改善銀行機構經營狀況，有效處置化解風險，防止風險進一步擴大和惡化正確答案：C參考解析：選項C，風險的糾正性措施可分為兩類：一類是建議性或參考性措施，另一類是帶有一定強制性或監控性的措施。(70.)萬事達卡國際組織于2005年6月17日宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統”，包括萬事達、維薩等機構在內的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。此風險屬于（）引發的風險。A.內部流程B.系統缺陷C.人員因素D.外部事件正確答案：D參考解析：外部事件包括外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等。題中商業銀行外部人員通過網絡侵入內部系統作案，屬于外部事件引發的風險。(71.)關于風險管理組織中各機構的主要職責，下列說法不正確的是（）。A.高級管理層負責組織實施經董事會審核通過的重大風險管理事項，以及在董事會授權范圍內就有關風險管理事項進行決策B.董事會是商業銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任C.風險管理部門對商業銀行的經營決策、風險管理和內部控制等進行監督檢查并督促整改D.風險管理部門負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統等在內的風險管理體系正確答案：C參考解析：C項屬于監事會的職責。(72.)商業銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態分布，假設該組合的日平均收益率為0．1％，標準差為0．15％，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95％的可能性落在（）。A.-0.05％～0.1％B.-0.05％～0.25％C.0.1％～0.25％D.-0.2％～0.4％正確答案：D參考解析：正態隨機變量2落在距均值1倍、2倍、2．5倍標準差范圍內的概率分別如下：P(μ-σ<x<μ+σ)≈68％；P(μ-2σ-<x<μ+2σ-)≈95％；P(μ-2．5σ<X<μ+2．5σ)≈99％。則當概率為95％時，可得-0．2％<x<0．4％。(73.)聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照（）進行排序。A.影響程度和緊迫性B.時間先后和重要程度C.影響程度和時間先后D.時間先后和緊迫性正確答案：A參考解析：聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照影響程度和緊迫性進行優先排序。為此，商業銀行需要明確界定對不同利益持有者所承擔的責任，以及即將執行的決策可能產生的結果。(74.)新產品／業務風險識別是指商業銀行產品主管部門在新產品／業務研發和投產過程中結合產品線的（）和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。A.風險事件B.風險特點C.業務特點D.風險類型正確答案：D參考解析：新產品／業務風險識別是指商業銀行產品主管部門在新產品／業務研發和投產過程中結合產品線的風險類型和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。新產品／業務的主要風險類型包括信用風險、市場風險、操作風險、聲譽風險和合規風險。(75.)關于頭寸拆分，以下說法中錯誤的是（）。A.同一頭寸通過不同風險類別計提的資本，體現了同一頭寸對應不同風險類別的潛在損失對應的資本B.相同的產品頭寸納入不同風險類別下的分別計量，并非重復計量。C.頭寸拆分的原理是從現金流的角度來看待一個產品D.在標準法下，金融產品被從現金流角度拆分并重新組合.形成了單一現金流正確答案：D參考解析：D項，在標準法下，金融產品被從現金流角度拆分并重新組合，形成了按多空頭、利率、期限、幣種等劃分的多組現金流。(76.)用VaR計算市場風險管理資本時，巴塞爾委員會規定乘積因子不得低于（）。A.2B.3C.4D.5正確答案：B參考解析：用VaR計算市場風險管理資本時，巴塞爾委員會規定乘積因子不得低于3。(77.)貸款組合層面的行業風險應關注的因素包括（）。A.銀行客戶在某個地區的集中度B.銀行貸款在不同行業中的分布C.銀行業務及客戶集中地區的經濟狀況D.銀行客戶集中地區的信用環境和法律環境正確答案：B參考解析：行業風險是指當某些行業出現產業結構調整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業的借款人可能因履約能力整體下降而給商業銀行造成系統性的信用風險損失。A、C、D三項屬于區域風險應關注的因素。(78.)某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預期收益率為8％，權重為0．3．證券乙的預期收益率為6％，權重為0．7，則該投資組合的收益率為（）。A.6.6％B.2.4％C.3.2％D.4.2％正確答案：A參考解析：資產組合的預期收益率為：RF=W1R1+w2R2=8％×0．3+6％×0．7=6．6％。(79.)商業銀行在發放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔保作為還款保證，這種做法屬于（）管理策略。A.風險補償B.風險轉移C.風險對沖D.風險規模正確答案：B參考解析：風險轉移是指通過購買某種金融產品或采取其他合法的經濟措施將風險轉移給其他經濟主體的一種策略性選擇。風險轉移可分為保險轉移和非保險轉移，其中，擔保屬于非保險轉移。(80.)下列選項中，不屬于銀監會提出的良好銀行監管標準的是（）。A.對監管者和被監管者都要實施嚴格、明確的問責制B.高效、節約地使用一切監管資源C.確保銀行業金融機構不破產D.對各類監管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制正確答案：C參考解析：除選項A、B、D三項外，銀監會提出的良好銀行監管標準還包括：(1)促進金融穩定和金融創新共同發展；(2)努力提升我國銀行業在國際金融服務中的競爭力；(3)鼓勵公平競爭，反對無序競爭。(81.)2008年1月24日，當時擔任世界上最大金融衍生品交易領導角色的法國興業銀行在新聞發布會上宣布了一起該行的嚴重違規交易案，銀行的衍生品交易員熱羅姆·蓋維耶爾(JeromeKerviel)在未經授權的情況下購買了500億歐元的股指期貨，給銀行帶來了大約49億歐元的嚴重損失，這起舞弊案一經曝出震驚了全球金融界。熱羅姆·蓋維耶爾在2000年加入法國興業銀行，一開始從事合規工作，2005年，他被提升為初級交易員，在銀行的DeltaOne產品組工作。他主要交易股指，是交易與銷售業務條線的內容，比如德國的DAX股指、法國的CAC40和歐元的STOXX50。他的職責是尋找套利機會。法國興業銀行在1月19日發現一名在巴黎的交易員擅自設立倉位，并在未經許可的情況下大量投資于歐洲股指期貨，興業銀行用了3天時間對他的頭寸進行平倉，而軋平這些倉位直接導致了該行多達49億歐元的損失。由于熱羅姆·蓋維耶爾對銀行監管流程非常熟悉，他進行了表面上看起來是套利，而實際上是投機的交易。他持有巨額的股指頭寸，同時建立了虛假的對沖交易。事實上，他在豪賭股指的走向，隨著日積月累，他未對沖的實際頭寸高達上百億歐元。這是全球銀行業歷史上涉案金額最大規模的交易員欺詐事件之一，給法國興業銀行帶來了破產的風險。以上材料主要體現的是()的操作風險。A.人員因素B.內部流程C.系統缺陷D.外部事件正確答案：A參考解析：盡管興業銀行此次事件的操作風險涉及ABC，但主要體現的是人員的失職違規。(82.)2008年1月24日，當時擔任世界上最大金融衍生品交易領導角色的法國興業銀行在新聞發布會上宣布了一起該行的嚴重違規交易案，銀行的衍生品交易員熱羅姆·蓋維耶爾(JeromeKerviel)在未經授權的情況下購買了500億歐元的股指期貨，給銀行帶來了大約49億歐元的嚴重損失，這起舞弊案一經曝出震驚了全球金融界。熱羅姆·蓋維耶爾在2000年加入法國興業銀行，一開始從事合規工作，2005年，他被提升為初級交易員，在銀行的DeltaOne產品組工作。他主要交易股指，是交易與銷售業務條線的內容，比如德國的DAX股指、法國的CAC40和歐元的STOXX50。他的職責是尋找套利機會。法國興業銀行在1月19日發現一名在巴黎的交易員擅自設立倉位，并在未經許可的情況下大量投資于歐洲股指期貨，興業銀行用了3天時間對他的頭寸進行平倉，而軋平這些倉位直接導致了該行多達49億歐元的損失。由于熱羅姆·蓋維耶爾對銀行監管流程非常熟悉，他進行了表面上看起來是套利，而實際上是投機的交易。他持有巨額的股指頭寸，同時建立了虛假的對沖交易。事實上，他在豪賭股指的走向，隨著日積月累，他未對沖的實際頭寸高達上百億歐元。這是全球銀行業歷史上涉案金額最大規模的交易員欺詐事件之一，給法國興業銀行帶來了破產的風險。按照操作風險損失事件類型劃分，熱羅姆·蓋維耶爾的行為屬于()。A.內部欺詐事件B.外部欺詐事件C.就業制度和工作場所安全事件D.執行、交割和流程管理事件正確答案：A參考解析：內部欺詐事件是指故意騙取、盜用財產或違反監管規章、法律或公司政策導致的損失事件，此類事件至少涉及內部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。行為未經授權、盜竊和欺詐都屬于此類。(83.)2008年1月24日，當時擔任世界上最大金融衍生品交易領導角色的法國興業銀行在新聞發布會上宣布了一起該行的嚴重違規交易案，銀行的衍生品交易員熱羅姆·蓋維耶爾(JeromeKerviel)在未經授權的情況下購買了500億歐元的股指期貨，給銀行帶來了大約49億歐元的嚴重損失，這起舞弊案一經曝出震驚了全球金融界。熱羅姆·蓋維耶爾在2000年加入法國興業銀行，一開始從事合規工作，2005年，他被提升為初級交易員，在銀行的DeltaOne產品組工作。他主要交易股指，是交易與銷售業務條線的內容，比如德國的DAX股指、法國的CAC40和歐元的STOXX50。他的職責是尋找套利機會。法國興業銀行在1月19日發現一名在巴黎的交易員擅自設立倉位，并在未經許可的情況下大量投資于歐洲股指期貨，興業銀行用了3天時間對他的頭寸進行平倉，而軋平這些倉位直接導致了該行多達49億歐元的損失。由于熱羅姆·蓋維耶爾對銀行監管流程非常熟悉，他進行了表面上看起來是套利，而實際上是投機的交易。他持有巨額的股指頭寸，同時建立了虛假的對沖交易。事實上，他在豪賭股指的走向，隨著日積月累，他未對沖的實際頭寸高達上百億歐元。這是全球銀行業歷史上涉案金額最大規模的交易員欺詐事件之一，給法國興業銀行帶來了破產的風險。以上材料中體現的風險，若用風險釋緩策略來進行控制，最適合興業銀行的風險釋緩的有效手段的是()A.一攬子保險B.經理與高級職員責任險C.財產保險D.業務營銷外包正確答案：A參考解析：風險釋緩的手段有商業保險以及業務外包，一攬子保險主要承保商業銀行內部盜竊與欺詐以及外部欺詐風險；經理與高級職員責任險主要承保商業銀行經理與高級職員操縱市場、洗錢、未對敏感信息進行披露、不當利用重要信息等行為給商業銀行造成潛在損失的風險。熱羅姆·蓋維耶爾的行為屬于內部欺詐事件，故需選擇一攬子保險方式進行風險釋緩。多選題（共22題，共22分）(84.)為預防上述材料的類似事件的發生，根據風險與收益相匹配的原則，銀行可以選擇下列()策略來控制風險。A.降低風險B.回避風險C.轉移風險D.控制風險E.承受風險正確答案：A、B、C、E參考解析：上述材料講的是操作風險，銀行根據風險與收益原則，銀行一般選擇四種策略控制操作風險：降低風險；回避風險；承受風險；轉移或緩釋風險。(85.)一國的銀行監管機構限制外國商業銀行的利潤匯出，在此國開設分支機構的一家外國商業銀行因此而遭受了一定程度的損失。在這一事件中，此家商業銀行遭受到的風險有（）。A.信用風險B.國別風險C.法律風險D.操作風險E.市場風險正確答案：A、B、C參考解析：“一國的銀行監管機構限制外國商業銀行的利潤匯出”屬于國別風險；而該風險因監管措施產生又屬于法律風險。“開設分支機構的一家外國商業銀行因此而遭受了一定程度的損失”，即導致該國的信用狀況下降，這又屬于信用風險。(86.)商業銀行制定資本規劃需要考慮的因素有()。A.風險評估結果B.資本可獲得性C.未來資本需求D.壓力測試結果E.資本監管要求正確答案：A、B、C、E參考解析：商業銀行制定資本規劃，應當綜合考慮風險評估結果、未來資本需求、資本監管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續滿足監管要求。(87.)各級資本的細項如何變動受到（）等的影響。A.投資計劃B.融資計劃C.撥備政策D.利潤增速E.利潤留存比例正確答案：A、B、C、D、E參考解析：資本規劃的核心是預測未來的資本充足率，預測資本充足率需要對分子（監管資本）和分母（風險加權資產）進行正常情景和壓力情景的預測。監管資本的預測需要對核心一級資本、其他一級資本和二級資本分別進行預測。各級資本的細項如何變動受到投資計劃、融資計劃、撥備政策、利潤增速、利潤留存比例等的影響。總風險加權資產等于信用風險、市場風險和操作風險加權資產的總和。(88.)在評估國別風險時，商業銀行應當充分考慮一個國家或地區()的定性和定量因素。A.政治B.經濟C.金融D.社會狀況E.自然資源正確答案：A、B、D參考解析：在評估國別風險時，商業銀行應當充分考慮一個國家或地區經濟、政治和社會狀況的定性和定量因素。(89.)國別風險存在于()等經營活動中。A.授信業務B.國際資本市場業務C.設立境內機構D.境內服務提供商提供的外包服務E.代理行往來的外包服務正確答案：A、B、E參考解析：國別風險存在于授信、國際資本市場業務、設立境外機構、代理行往來和由境外服務提供商提供的外包服務等經營活動中。(90.)缺口分析的局限性包括()。A.未考慮當利率水平變化時，因各種金融產品基準利率的調整幅度不同而帶來的利率風險，即基準風險B.忽略了同一時間段內不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異C.未考慮由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險D.大多數缺口分析未能反映利率變動對非利息收入的影響E.考慮了利率變動對銀行整體經濟價值的影響正確答案：A、B、D參考解析：C項，缺口分析只考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險（即重新定價風險），而未考慮當利率水平變化時，各種金融產品因基準利率的調整幅度不同產生的利率風險（即基準風險）；E項，缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行整體經濟價值的影響，所以只能反映利率變動的短期影響。因此，缺口分析只是一種相對初級并且粗略的利率風險計量方法。(91.)下列各項屬于信用風險計量所經歷的階段的有()。A.專家判斷法B.信用評分模型C.內部評級體系D.違約概率模型E.二維評級體系正確答案：A、B、D參考解析：商業銀行對客戶的信用風險評估／計量大致經歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發展階段。(92.)下列各項中，()屬于銀行盈利能力監管指標。A.資本金收益率B.凈利息收入率C.凈業務收益率D.資產收益率E.非利息收入比率正確答案：A、B、C、D、E參考解析：銀行盈利能力監管指標主要包括：資本金收益率、資產收益率、凈業務收益率、凈利息收入率、非利息收入率、非利息收入比率。(93.)銀監會《商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法》規定的不良貸款分析報告包括()。A.新發放貸款質量情況B.對不良貸款的變化趨勢進行預測C.不良貸款清收轉化情況D.本期貸款余額等基本情況E.新發生不良貸款的內外部原因分析及典型案例正確答案：A、B、C、D、E參考解析：銀監會《商業銀行不良貸款監測和考核暫行辦法》規定的不良貸款分析報告除選項中的五項外。其主要內容還包括地區和客戶結構情況。(94.)商業銀行在計量客戶違約后的債項違約損失率時，應當包括()。A.損失的時間價值B.未收回的本金C.未收回的利息D.機會成本E.清收費用正確答案：A、B、C、E參考解析：違約損失率估計應基于經濟損失，包括由于債務人違約造成的較大的直接和間接的損失或成本．以及違約債項回收金額的時間價值、銀行自身處置和清收能力對貸款回收的影響。其中．直接損失或成本是指能夠歸結到某筆具體債項的損失或成本,包括本金和利息損失、抵押品清收成本或法律訴訟費用等。間接損失或成本是指因管理或清收違約債項產生的但不能歸結到某一筆具體債項的損失或成本，應采用合理方式分攤間接損失或成本。(95.)關于《核心原則》要求達到的目的，下列說法正確的有（）。A.評價管理層的能力B.評價商業銀行各項風險管理制度C.評估其從商業銀行收到報告的精確性D.評價商業銀行總體經營情況E.商業銀行遵守有關合規經營的情況正確答案：A、B、C、D、E參考解析：《核心原則》要求達到的目的，除A、B、C、D、E五項外，還包括：①評價商業銀行會計和管理信息系統的完善程度；②評價銀行各項資產組合的質量和準備金的充足程度；③其他歷次監管中發現的問題。(96.)商業銀行作為經營風險的特殊機構,為了有效()風險,有必要對其所面臨的各類風險進行正確分類。A.識別B.分析C.計量D.監測E.控制正確答案：A、C、D、E參考解析：商業銀行作為經營風險的特殊機構,為了有效識別、計量、監測和控制風險,有必要對其所面臨的各類風險進行正確分類。(97.)下列關于凈穩定資金比率的敘述中，正確的有（）。A.NSFR=(可用穩定資金÷所需穩定資金)×100％B.凈穩定資金比率定義為可用穩定資金與所需穩定資金之比，這個比率必須大于80％C.凈穩定資金比例指標包含兩部分內容：可用穩定資金(ASF)和所需穩定資金(RSF)D.可用穩定資金估算銀行持續處于壓力狀態下，仍然有穩定的資金來源以供銀行持續經營和生存1年以上E.所需穩定資金估算在持續1年的流動性緊張環境中，無法通過自然到期、出售或抵押借款而變現的資產數量正確答案：A、C、D、E參考解析：凈穩定資金比率定義為可用穩定資金與所需穩定資金之比，這個比率必須大于100％。(98.)商業銀行信息安全管理應嚴格管理客戶信息的()。A.采集B.存儲C.備份D.使用E.銷毀正確答案：A、B、C、E參考解析：商業銀行信息安全管理要素中，應制定相關制度和流程，嚴格管理客戶信息的采集、處理、存儲、傳輸、分發、備份、恢復、清理和銷毀。(99.)以下()屬于綜合報告應反映的內容。A.轄內各類風險總體狀況及變化趨勢B.發展趨勢及風險因素分析C.分類風險狀況及變化原因分析D.風險應對策略及具體措施E.加強風險管理的建議正確答案：A、C、D、E參考解析：綜合報告是各報告單位針對管理范圍內、報告期內各類風險與內控狀況撰寫的綜合性風險報告。綜合報告應反映以下主要內容：（1）轄內各類風險總體狀況及變化趨勢；（2）分類風險狀況及變化原因分析；（3）風險應對策略及具體措施；（4）加強風險管理的建議。(100.)止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當某個頭寸的累計損失達到或接近止損限額時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現。止損限額適用的時期為（）。A.一日B.一周C.半個月D.一個月E.兩年正確答案：A、B、D參考解析：止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當某個頭寸的累計損失達到或接近止損限額時，就必須對該頭寸進行對)中交易或立即變現。止損限額適用于一日、一周或一個月等一段時間內的累計損失。(101.)信用風險加權資產公式中的重要參數輸入包括()。A.違約風險暴露（EAD）B.違約概率（PD）C.利潤風險價值（EAR）D.違約損失率（LGD）E.有效期限（M）正確答案：A、B、D、E參考解析：信用風險加權資產公式中，所對應的違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約風險暴露（EAD）、有效期限（M）等風險參數都是公式中重要的輸入因素，決定了不同的風險加權資產數額。(102.)下列關于貸款組合信用風險的說法．正確的有（）。A.貸款組合內的單筆貸款之間一般沒有相關性B.風險分散化有助于降低商業銀行資產組合的整體風險C.貸款組合的總體風險通常大于單筆貸款信用風險的簡單加總D.貸