中級風險管理-2018年中級銀行從業資格考試《風險管理》真題匯編單選題（共29題，共29分）(1.)某銀行為爭取客戶資源開發了一種新的理財產品，但該理財產品存在的設計缺陷可能給（江南博哥）銀行帶來巨大損失。該情況對應的操作風險成因屬于（）類別。A.外部事件B.內部流程C.人員因素D.系統缺陷正確答案：B參考解析：內部流程方面表現為流程不健全、流程執行失敗、控制和報告不力、文件或合同缺陷、擔保品管理不當、產品服務缺陷、泄密、與客戶糾紛等。(2.)下列關于商業銀行信用風險預期損失的表述，錯誤的是（）。A.預期損失是信用風險損失分布的數學期望B.預期損失代表大量貸款組合在整個經濟周期內的最高損失C.預期損失等于違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積D.預期損失是商業銀行預期可能會發生的平均損失正確答案：B參考解析：預期損失是指商業銀行業務發展中基于歷史數據分析可以預見到的損失，通常為一定歷史時期內損失的平均值（有時也采用中間值）。預期損失是信用風險損失分布的數學期望，代表大量貸款或交易組合在整個經濟周期內的平均損失，是商業銀行預計將會發生的損失。預期損失等于違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積。(3.)下列關于商業銀行董事會對市場風險管理職責的表述，最不恰當的是()。A.負責監督和評價市場風險管理的全面性、有效性B.負責制定市場風險管理制度、流程、偏好C.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監測和控制市場風險D.負責確定本行可以承受的市場風險水平正確答案：B參考解析：B項，高級管理層負責制定、定期審查和監督執行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規程．及時了解市場風險水平及其管理狀況。(4.)商業銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態分布，假設該組合的日平均收益率為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在（）。A.－0.05%～0.1%B.－0.05%～0.25%C.0.1%～0.25%D.－0.2%～0.4%正確答案：D參考解析：正態隨機變量X的觀測值落在距均值的距離為1倍、2倍、2.5倍標準差范圍內的概率分別如下：P（μ－σ＜X＜μ＋σ）≈68%；P（μ－2σ＜X＜μ＋2σ）≈95%；P（μ－2.5σ＜X＜μ＋2.5σ）≈99%。則當概率為95%時，可得－0.2%＜X＜0.4%。(5.)下列明顯不應被列入商業銀行交易賬簿頭寸的是（）。A.代客購匯100萬美元B.買入1億美元美國國債C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約D.買入10億元人民幣金融債正確答案：C參考解析：商業銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬簿和交易賬簿兩大類。其中，交易賬簿包括為交易目的或對沖交易賬簿其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸。為交易目的而持有的頭寸包括自營業務、做市業務和為執行客戶買賣委托的代客業務而持有的頭寸。除交易賬簿之外的其他表內外業務劃入銀行賬簿。(6.)銀行監管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監管側重于()。A.銀行機構風險和合規性的分析、評價B.財務報表檢查C.會計資料規范性D.關注財務數據完整性、準確性和可靠性正確答案：A參考解析：銀行監管側重于合規管理與風險控制的分析和評價；外部審計則側重于財務報表審計，關注財務信息的完整性、準確性、可靠性。(7.)根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》的規定，商業銀行在資本規劃中，應優先考慮補充（）。A.其他一級資本B.核心一級資本C.儲備資本D.二級資本正確答案：B參考解析：商業銀行應當優先考慮補充核心一級資本，增強內部資本積累能力，完善資本結構，提高資本質量。(8.)銀行識別和評估風險水平的重要手段是嚴格的()。A.壓力測試B.資本充足率C.利潤率D.風險偏好與利益相關人的期望正確答案：A參考解析：壓力測試是銀行識別和評估風險水平的重要手段，銀行通過開展壓力測試，判斷銀行的風險狀況是否在風險偏好所容忍的范圍內，如果超出，銀行需采取行動降低風險水平。(9.)一般來說，如果影響小微企業貸款違約率指標的隨機因素非常多，即每個因素所起的作用相對有限，各個因素之間又近乎獨立，則小微企業貸款違約率指標可以近似看作服從()。A.正態分布B.二項分布C.0-1分布D.泊松分布正確答案：A參考解析：在風險計量的理論研究和實際應用中，正態分布起著特別重要的作用。實際中遇到的許多隨機現象都服從或近似地服從正態分布。例如，可以用正態分布來描述股票（或資產組合）每日收益率的分布。一般來說，如果影響某一數量指標的隨機因素非常多，而每個因素所起的作用相對不太大，各個因素之間近乎獨立，則這個指標可以近似看作服從正態分布。(10.)債務人或交易對手未能履行合同規定的義務或信用質量發生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險屬于()。A.信用風險B.操作風險C.市場風險D.流動性風險正確答案：A參考解析：信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同規定的義務或信用質量發生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險。(11.)杠桿率監管覆蓋了表外資產，彌補了()資本監管下表外資產風險計提不足的問題。A.巴塞爾協議ⅡB.巴塞爾協議ⅠC.巴塞爾協議ⅢD.巴塞爾協議框架的改進（巴塞爾協議2.5）正確答案：A參考解析：杠桿率監管覆蓋表外資產，彌補了巴塞爾協議Ⅱ資本監管下表外資產風險計提不足的問題，減少了銀行向表外轉移資產進行監管套利的可能性。(12.)監管當局規定的銀行必須持有的與其業務總體風險水平相匹配的資本稱為()。A.賬面資本B.會計資本C.監管資本D.經濟資本正確答案：C參考解析：監管資本是監管當局規定的銀行必須持有的與其業務總體風險水平相匹配的資本，一般是指商業銀行自身擁有的或者能長期支配使用的資金，以備非預期損失出現時隨時可用，故其強調的是抵御風險、保障銀行持續穩健經營的能力，并不要求其所有權歸屬。(13.)如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻隨著利率的上升而增加，從而使銀行收益減少的風險屬于()。A.匯率風險B.基準風險C.期權性風險D.重新定價風險正確答案：D參考解析：重新定價風險也稱為成熟期錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式，來源于銀行資產、負債和表外業務到期期限（就固定利率而言）或重新定價期限（就浮動利率而言）所存在的差異。(14.)2008年初，法國興業銀行因為未授權交易而在金融衍生品市場損失慘重，該事件揭示了商業銀行在操作風險管理等領域存在的嚴重問題。據此下列關于操作風險的表述錯誤的是()。A.金融工具和信息系統的復雜性降低了潛在的操作風險B.最高管理層和審計委員會必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正C.必須對所有的業務活動建立相關內部控制，包括建立獨立風險管理部門D.必須嚴禁交易人員在未經授權的情況下建立巨大的風險缺口正確答案：A參考解析：金融工具和信息系統的復雜性提高了潛在的操作風險。(15.)在國內商業銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系，其中二級流動性儲備一般配置()。A.庫存現金B.國債C.超額備付金D.票據正確答案：B參考解析：一家股份制銀行的流動性儲備分為三級，其中二級流動性儲備建立專門的流動性投資組合。該組合屬于交易賬戶，主要配置流動性最好的國債。(16.)系統失靈導致業務中斷造成巨額損失，此種情景屬于()壓力情景。A.信用風險B.流動性風險C.操作風險D.市場風險正確答案：C參考解析：針對操作風險的壓力情景包括但不限于受到以下重大操作事件影響：內部欺詐事件，外部欺詐事件，就業制度和工作場所安全事件，客戶、產品和業務活動事件，實物資產的損壞，信息科技系統事件，執行、交割和流程管理事件等。信息系統事件應充分考慮業務中斷系統失靈導致的直接和間接損失。(17.)關于商業銀行壓力測試情景預測期間的描述錯誤的是()。A.預測期間的長短應該考慮面臨的風險類型B.流動性風險的預測期間一般以年為單位C.預測期間的長短是壓力測試的重要考慮因素D.市場風險可能在短期發生較大變化，所以一般預測期間以天或周為單位正確答案：B參考解析：對于信用風險而言，雖然不排除突發信用風險的可能，但大多數信用風險的發生、傳導、產生實質影響以及實施應對調整措施，都有一段時間，通常達數月或幾年，因此針對信用風險的壓力情景一般以年為單位。對于市場風險和流動性風險而言，由于其可能在短期甚至即時發生較大變化，風險的傳導速度快，相應的市場反應和相應效果短期內顯現，因此以天或周為單位設計壓力情景的預測期間相當普遍。(18.)在監管實踐中，()監管貫穿于商業銀行設立、持續經營、市場退出的全過程。A.資本充足率B.利潤率C.現場D.非現場正確答案：A參考解析：《關于統一國際銀行資本計量和資本標準的協議》（巴塞爾協議I）建立了一套國際通用的覆蓋表內外風險的資本充足率標準，提出了銀行最低資本要求，將資本充足率監管作為銀行監管的核心內容，并提出具體的、國際統一的標準。(19.)根據商業銀行信用風險內部評級法，不同信用等級的客戶，其違約風險與信用等級之間的變化趨勢應當為()。A.B.C.D.正確答案：A參考解析：不同信用等級的客戶違約風險隨信用等級的下降而呈加速上升的趨勢。客戶的違約頻率越高，其信用等級越低，兩者呈負相關。(20.)下表是某商業銀行當期貸款五級分類的遷徙矩陣。已知期初正常類貸款余額500億，關注類貸款余額40億，次級類貸款余額20億，可疑類貸款余額10億，損失類貸款余額0，則該商業銀行當期期末的不良貸款余額是()億。A.75B.84.5C.35D.81.3正確答案：C參考解析：貸款可分為正常、關注、次級、可疑和損失五類，后三類合稱為不良貸款。該商業銀行期末的損失類貸款數量＝500×0＋40×0＋20×5%＋10×20%＝3（億）。期末的可疑類貸款數量＝500×0＋40×5%＋20×10%＋10×70%＝11（億）。期末的次級類貸款數量＝500×0＋40×10%＋20×80%＋10×10%＝21（億）。則該商業銀行當期期末的不良貸款余額＝3＋11＋21＝35（億）。(21.)下列信用風險監測指標中，與商業銀行自身凈資產質量最不相關的是()。A.貸款風險遷徙率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.不良貸款率正確答案：B參考解析：A項，貸款風險遷徙率衡量商業銀行信用風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率；C項，不良貸款撥備覆蓋率是指貸款損失準備與不良貸款余額之比；D項，不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比。CD兩項指標均需用到不良貸款，涉及商業銀行自身資產質量。(22.)當市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業銀行最有利的資產負債結構是()。A.保持資產負債結構不變B.以短期負債為長期資產融資C.以長期負債為長期資產融資D.以長期負債為短期資產融資正確答案：D參考解析：如果銀行以長期存款作為短期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，存款的利息支出是固定的，但貸款的利息收入會隨著利率的上升而增加，從而導致銀行的未來收益增加、經濟價值提高。(23.)商業銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150，分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是()。A.140B.150C.450D.440正確答案：D參考解析：累計總敞口頭寸等于所有外幣多頭與空頭的總和，凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，短邊法的步驟為先計算多頭總額與空頭總額，然后選出一個數額較大的作為銀行的風險敞口值。本例中總敞口頭寸=110+50+70+30+10+20+150=440，凈總敞口頭寸=110+30+150-50-70-10-20=140，短邊法下：多頭總額=110+30+150=290。空頭總額=50+70+10+20=150，所以短邊法下的風險敞口為290，敞口值最大的是440。(24.)在假定市場因子的變化服從多元正態分布情形下，利用正態分布的統計特征簡化計算VaR，這種方法是()。A.歷史模擬法B.方差-協方差法C.標準法D.蒙特卡洛模擬法正確答案：B參考解析：方差-協方差法的基本假設是資產組合中的所有證券的投資回報率滿足正態分布，從而資產組合作為正態變量的線性組合也滿足正態分布，再利用正態分布的統計特征簡化計算VaR的一種方法。(25.)某商業銀行選取過去250天的歷史數據計算交易賬戶的風險價值（VaR）為780萬元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有()天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3正確答案：A參考解析：風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風險要素發生變化時可能對產品頭寸或組合造成的潛在最大損失。本題題干表明，在未來250個交易日內損失超過780萬元的可能性不會超過1%，即2.5天。(26.)商業銀行批發和零售存款大量流失，屬于()。A.信用風險B.流動性風險C.市場風險D.操作風險正確答案：B參考解析：商業銀行針對流動性風險的壓力情景包括但不限于以下內容：流動性資產變現能力大幅下降，批發和零售存款大量流失，批發和零售融資的可獲得性下降，交易對手要求追加抵（質）押品或減少融資金額，主要交易對手違約或破產等。(27.)風險事件：2016年9月，美國消費者金融保護局（CFPB）、貨幣監理署與洛杉磯檢方指控富國銀行私自開戶等不端行為，對其處罰1.85億美元。CFPB調查發現，2011年5月至2015年6月期間，富國銀行產生不端行為的雇員多達5300名。根據初步估算，這些雇員未經客戶授權開立的儲蓄賬戶和未經客戶申請發行的信用卡數量分別達到了153萬和56.6萬，這些賬戶因為余額不足產生的管理費和信用卡透支費、滯納金等費用約為240萬美元。CFPB還證實，該行內部普遍存在本行雇員私自為客戶激活借記卡、未經客戶允許注冊個人識別碼、假冒客戶電郵地址為其開通網上銀行等不端行為。交叉銷售策略一直是富國銀行的經營法寶，富國銀行同時還提出“偉大的8”（Gr-eight）戰略，即希望實現平均每個客戶擁有富國8個產品，并形成以此為核心的激勵機制，如果雇員沒有達到銷售目標，需要無薪資加班來完成任務，甚至受到解雇威脅。在銷售目標和薪酬激勵驅動下，很多富國銀行雇員鋌而走險。富國銀行事件發生后，其股價大跌、全球市值第一大行“寶座”被摩根大通取代，美國加利福尼亞州、伊利諾伊州宣布中止與富國銀行的多項重要業務關系。富國銀行事件中涉及到的風險類型包括()。（單選題）A.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險B.操作風險、合規風險、聲譽風險、戰略風險C.市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險D.交易對手信用風險、操作風險、合規風險、國別風險正確答案：B參考解析：富國銀行雇員私自為客戶激活借記卡、未經客戶允許注冊個人識別碼、假冒客戶電郵地址為其開通網上銀行等不端行為涉及操作風險。CFPB、貨幣監理署與洛杉磯檢方指控富國銀行私自開戶等不端行為，對其處罰1.85億美元，涉及到合規風險。富國銀行事件發生后，其股價大跌、全球市值第一大行“寶座”被摩根大通取代，美國加利福尼亞州、伊利諾伊州宣布中止與富國銀行的多項重要業務關系，涉及到聲譽風險。富國銀行為了實現“偉大的8”戰略，要求員工無薪資加班來完成任務，甚至使員工受到解雇威脅，涉及到戰略風險。(28.)風險事件：2016年9月，美國消費者金融保護局（CFPB）、貨幣監理署與洛杉磯檢方指控富國銀行私自開戶等不端行為，對其處罰1.85億美元。CFPB調查發現，2011年5月至2015年6月期間，富國銀行產生不端行為的雇員多達5300名。根據初步估算，這些雇員未經客戶授權開立的儲蓄賬戶和未經客戶申請發行的信用卡數量分別達到了153萬和56.6萬，這些賬戶因為余額不足產生的管理費和信用卡透支費、滯納金等費用約為240萬美元。CFPB還證實，該行內部普遍存在本行雇員私自為客戶激活借記卡、未經客戶允許注冊個人識別碼、假冒客戶電郵地址為其開通網上銀行等不端行為。交叉銷售策略一直是富國銀行的經營法寶，富國銀行同時還提出“偉大的8”（Gr-eight）戰略，即希望實現平均每個客戶擁有富國8個產品，并形成以此為核心的激勵機制，如果雇員沒有達到銷售目標，需要無薪資加班來完成任務，甚至受到解雇威脅。在銷售目標和薪酬激勵驅動下，很多富國銀行雇員鋌而走險。富國銀行事件發生后，其股價大跌、全球市值第一大行“寶座”被摩根大通取代，美國加利福尼亞州、伊利諾伊州宣布中止與富國銀行的多項重要業務關系。富國銀行遭受監管處罰的事件被媒體曝光后，以下()措施無助于降低其聲譽風險。（單選題）A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念B.將部分涉事員工調崗C.增強對客戶和公眾的透明度D.良好處理與媒體的關系正確答案：B參考解析：A項，宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念有助于樹立其值得信賴的機構形象，提高聲譽。B項，僅將部分涉事員工調崗不能降低其聲譽風險，應當強化聲譽風險管理培訓，高度重視對員工守則和利益沖突政策的培訓，確保所有員工都能深入貫徹、理解商業銀行的價值理念和風險管理政策，恪守內部流程，將聲譽風險管理滲透到商業銀行的每一個環節，從微觀處減少潛在的聲譽風險因素。C項，增強對客戶和公眾的透明度，將產品研發、未來發展計劃向客戶和公眾告知，并廣泛征求意見，能夠提早預知和防范新產品/服務可能引發的聲譽風險。D項，商業銀行的良好聲譽源自利益持有者的持久信任，而媒體是商業銀行和這些利益相關群體保持密切聯系的紐帶。因此，商業銀行需要通過不同的媒體，定期或不定期地宣傳商業銀行的價值理念。(29.)風險事件：2016年9月，美國消費者金融保護局（CFPB）、貨幣監理署與洛杉磯檢方指控富國銀行私自開戶等不端行為，對其處罰1.85億美元。CFPB調查發現，2011年5月至2015年6月期間，富國銀行產生不端行為的雇員多達5300名。根據初步估算，這些雇員未經客戶授權開立的儲蓄賬戶和未經客戶申請發行的信用卡數量分別達到了153萬和56.6萬，這些賬戶因為余額不足產生的管理費和信用卡透支費、滯納金等費用約為240萬美元。CFPB還證實，該行內部普遍存在本行雇員私自為客戶激活借記卡、未經客戶允許注冊個人識別碼、假冒客戶電郵地址為其開通網上銀行等不端行為。交叉銷售策略一直是富國銀行的經營法寶，富國銀行同時還提出“偉大的8”（Gr-eight）戰略，即希望實現平均每個客戶擁有富國8個產品，并形成以此為核心的激勵機制，如果雇員沒有達到銷售目標，需要無薪資加班來完成任務，甚至受到解雇威脅。在銷售目標和薪酬激勵驅動下，很多富國銀行雇員鋌而走險。富國銀行事件發生后，其股價大跌、全球市值第一大行“寶座”被摩根大通取代，美國加利福尼亞州、伊利諾伊州宣布中止與富國銀行的多項重要業務關系。富國銀行事件的啟示之一是商業銀行應該建立完善的內部控制框架，下列關于內部控制的表述不恰當的是()。（單選題）A.商業銀行內部控制實質上是全面風險管理B.內部控制包含內部環境、風險評估、控制活動、內部監督、信息與溝通五大要素C.不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一D.評價內部控制的有效性和發現有缺陷的業務的活動正確答案：A參考解析：內部控制主要包括五大要素：①內部環境，具體內容包括治理結構、機構設置及權責分配、內部審計、人力資源政策、企業文化等。②風險評估。③控制活動，不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一。④內部監督，內部監督是商業銀行對內部控制建立與實施情況進行監督檢查，評價內部控制的有效性，發現內部控制缺陷的活動，主要目標是發現內部控制缺陷，改善內部控制體系，促進內部控制的健全性、合理性。⑤信息與溝通，信息與溝通是組織穩定的基礎，對一個組織的發展具有重要作用。A項，內部控制是由董事會、管理層和其他員工實施的，旨在為經營的有效性和效率、財務報告的可靠性、法律法規的遵循性等目標的實現提供合理保證的過程；而全面風險管理體現在對商業銀行所有層次的業務單位、全部種類的風險進行集中統籌管理。多選題（共15題，共15分）(30.)商業銀行柜員在現金存取款的操作中，存在操作風險的有()。A.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙B.未審核客戶有效身份證辦理大額取現業務C.未能正確識別假鈔D.未經授權辦理大額取現業務E.無支付憑證或使用內部憑證辦理客戶資金支付業務正確答案：B、C、D、E參考解析：現金存取款柜臺業務環節操作風險的違規事項，除BCDE四項外，還包括：①離崗后錢箱未加鎖或雖加鎖但鑰匙未妥善保管；②外部人員采取化整為零手段，通過其他商業銀行相互間、賬戶間頻繁存取現金，進行洗錢活動等。(31.)下列哪些事件應當歸屬于商業銀行操作風險中的“外部事件”類別()A.客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動B.商業銀行信息系統故障，導致大量業務信息丟失C.銀行員工竊取客戶賬戶資金D.被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金E.網上支付系統遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜正確答案：A、D、E參考解析：B項屬于操作風險中的“系統缺陷”；C項屬于操作風險中的“人員因素”。(32.)商業銀行的限額管理體系通常包括()。A.區域限額B.國家風險限額C.集團客戶限額D.行業限額E.單一客戶限額正確答案：A、B、C、E參考解析：商業銀行的限額管理體系通常包括：①單一客戶授信限額管理；②集團客戶授信限額管理；③國家風險與區域風險限額管理；④組合限額管理。(33.)下列關于商業銀行戰略風險的描述，正確的有()。A.戰略風險管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失B.良好的戰略風險管理最終會使商業銀行獲益C.戰略風險管理是一種長期性管理D.戰略風險管理強化了商業銀行對于潛在威脅的洞察力E.戰略風險管理是一種短期性管理正確答案：B、C、D參考解析：戰略風險管理能夠最大限度地避免經濟損失、持久維護和提高商業銀行的聲譽和股東價值。戰略風險管理通常被認為是一項長期性的戰略投資，實施效果需要很長時間才能顯現。戰略風險管理強化了商業銀行對于潛在風險的洞察力，能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯系和相互作用，并盡可能在危機真實發生前就將其有效遏制。(34.)根據監管要求，銀行業金融機構的市場準入包括()。A.區域準入B.機構準入C.高級管理人員準入D.業務準入E.行業準入正確答案：B、C、D參考解析：根據國務院銀行業監督管理機構的監管規則，銀行機構的市場準入包括三個方面：①機構準入，指依據法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立；②業務準入，指按照審慎性標準，批準銀行機構業務范圍和開辦新業務；③高級管理人員準入，指對銀行機構高級管理人員任職資格的核準或認可。(35.)監管機構對銀行業金融機構進行審慎有效的監管，其主要目標有()。A.推動銀行業資產規模的快速增長B.努力減少金融犯罪，維護金融穩定C.通過相關金融知識的宣傳教育工作和相關信息的披露，增進公眾對現代金融的了解D.增進市場信心E.保護廣大存款人和金融消費者的利益正確答案：B、C、D、E參考解析：銀行監管的具體目標包括：①通過審慎有效的監管，保護廣大存款人和金融消費者的利益；②通過審慎有效的監管，增進市場信心；③通過相關金融知識的宣傳教育工作和相關信息的披露，增進公眾對現代金融的了解；④努力減少金融犯罪，維護金融穩定。(36.)中國商業銀行體系的流動性風險宏觀經濟因素主要包括()。A.貸款投放B.財政存款C.通貨膨脹D.外匯占款E.現金支取正確答案：A、B、D、E參考解析：除了一般性的流動性與流動性風險的特點外，中國商業銀行的流動性波動及流動性風險也具有自身獨有的特點。中國商業銀行體系的流動性在宏觀影響因素、貨幣政策傳導上具有自身獨有的特點。新版章節練習，考前壓卷，，宏觀經濟因素主要包括外匯占款、貸款投放、現金支取和財政存款四個因素。(37.)下列投資組合中，能夠產生風險分散效果的有()。A.投資于2種收益率相關系數為0的資產B.投資于2種收益率相關系數為－1的資產C.投資于2種收益率相關系數為0.5的資產D.投資于2種收益率相關系數為1的資產E.投資于2種收益率相關系數為－0.5的資產正確答案：A、B、C、E參考解析：馬柯維茨的投資組合理論認為，只要兩種資產收益率的相關系數不為1（即不完全正相關），分散投資于兩種資產就具有降低風險的作用。而對于由相互獨立的多種資產組成的投資組合，只要組合中的資產個數足夠多，該投資組合的非系統性風險就可以通過這種分散策略完全消除。(38.)關于商業銀行風險管理部門職責的描述，正確的有()。A.對各項業務及各類風險進行持續、統一的監測、分析與報告B.設計前臺部門的薪酬激勵機制C.持續監控風險并測算與風險相關的資本要求，及時向高級管理層和董事會報告D.評估業務和產品創新、進入新市場以及市場環境發生顯著變化時，給商業銀行帶來的風險E.了解銀行股東特別是主要股東的風險狀況、集團架構對商業銀行風險狀況的影響和傳導正確答案：A、C、D、E參考解析：《商業銀行公司治理指引》規定，商業銀行風險管理部門應當承擔但不限于以下職責：①對各項業務及各類風險進行持續、統一的監測、分析與報告；②持續監控風險并測算與風險相關的資本需求，及時向高級管理層和董事會報告；③了解銀行股東特別是主要股東的風險狀況、集團架構對商業銀行風險狀況的影響和傳導，定期進行壓力測試，并制定應急預案；④評估業務和產品創新、進入新市場以及市場環境發生顯著變化時，給商業銀行帶來的風險。(39.)商業銀行面對火災、高管欺詐、搶劫等操作風險，可以采用()方式來緩釋。A.改變市場定位B.業務外包C.制定業務連續性管理計劃D.調整業務規?；蚍艞壞承┊a品E.購買商業保險正確答案：B、C、E參考解析：火災、搶劫、高管欺詐等操作風險，商業銀行往往很難規避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制定業務連續性管理計劃、購買商業保險、業務外包等方式將風險緩釋。(40.)市場約束機制包括()。A.監管機構對銀行業金融機構所披露的信息進行評估B.完善的信息披露制度C.良好的市場環境D.健全的中介機構管理約束E.有效的市場退出政策正確答案：A、B、C、D、E參考解析：市場約束機制需要一系列配套制度得以實現，包括完善的信息披露制度、健全的中介機構管理約束、良好的市場環境和有效的市場退出政策，以及監管機構對銀行業金融機構所披露的信息進行評估等。(41.)在有限的資源約束下，采用風險為本的監管是一種最具成本效益的選擇，其發揮的重要作用有()。A.明確了非現場監管和現場檢查的職責，使二者分工更清晰、結合更緊密B.把監管重心轉移到銀行風險管理和內部控制質量的評估上C.明確監管的風險導向，提高銀行管理層對風險管理的關注程度D.更多借鑒內部管理和外部審計的結果，減少低風險業務的測試量和重復勞動，提高現場工作效率E.通過事前對風險的有效識別，可根據每個機構的風險特點設計、檢查和監管方案正確答案：A、B、C、D、E參考解析：除ABCDE五項以外，采用風險為本的監管發揮的重要作用還有：通過對機構信息的收集、對業務和各類風險及風險管理程序的評估能更好地了解機構的風險狀況和管理素質，及早識別出即將形成的風險，具有前瞻性。(42.)風險事件：2016年9月，美國消費者金融保護局（CFPB）、貨幣監理署與洛杉磯檢方指控富國銀行私自開戶等不端行為，對其處罰1.85億美元。CFPB調查發現，2011年5月至2015年6月期間，富國銀行產生不端行為的雇員多達5300名。根據初步估算，這些雇員未經客戶授權開立的儲蓄賬戶和未經客戶申請發行的信用卡數量分別達到了153萬和56.6萬，這些賬戶因為余額不足產生的管理費和信用卡透支費、滯納金等費用約為240萬美元。CFPB還證實，該行內部普遍存在本行雇員私自為客戶激活借記卡、未經客戶允許注冊個人識別碼、假冒客戶電郵地址為其開通網上銀行等不端行為。交叉銷售策略一直是富國銀行的經營法寶，富國銀行同時還提出“偉大的8”（Gr-eight）戰略，即希望實現平均每個客戶擁有富國8個產品，并形成以此為核心的激勵機制，如果雇員沒有達到銷售目標，需要無薪資加班來完成任務，甚至受到解雇威脅。在銷售目標和薪酬激勵驅動下，很多富國銀行雇員鋌而走險。富國銀行事件發生后，其股價大跌、全球市值第一大行“寶座”被摩根大通取代，美國加利福尼亞州、伊利諾伊州宣布中止與富國銀行的多項重要業務關系。下列()屬于富國銀行不端行為產生的原因。（多選題）A.銷售目標過于激進，風險文化存在扭曲B.高管層對基層員工集體私自開戶的行為未予以充分重視C.該行的交叉銷售策略本身不存在問題，完全因基層雇員不遵守職業操守D.董事會未能有效履行風險管理職責，風險治理能力薄弱E.重激勵、輕約束，短期高盈利為導向的高風險經營模式正確答案：A、B、D、E參考解析：C項，該行的交叉銷售策略本身就有一定的問題，從而使部分員工鋌而走險。(43.)風險事件：2016年9月，美國消費者金融保護局（CFPB）、貨幣監理署與洛杉磯檢方指控富國銀行私自開戶等不端行為，對其處罰1.85億美元。CFPB調查發現，2011年5月至2015年6月期間，富國銀行產生不端行為的雇員多達5300名。根據初步估算，這些雇員未經客戶授權開立的儲蓄賬戶和未經客戶申請發行的信用卡數量分別達到了153萬和56.6萬，這些賬戶因為余額不足產生的管理費和信用卡透支費、滯納金等費用約為240萬美元。CFPB還證實，該行內部普遍存在本行雇員私自為客戶激活借記卡、未經客戶允許注冊個人識別碼、假冒客戶電郵地址為其開通網上銀行等不端行為。交叉銷售策略一直是富國銀行的經營法寶，富國銀行同時還提出“偉大的8”（Gr-eight）戰略，即希望實現平均每個客戶擁有富國8個產品，并形成以此為核心的激勵機制，如果雇員沒有達到銷售目標，需要無薪資加班來完成任務，甚至受到解雇威脅。在銷售目標和薪酬激勵驅動下，很多富國銀行雇員鋌而走險。富國銀行事件發生后，其股價大跌、全球市值第一大行“寶座”被摩根大通取代，美國加利福尼亞州、伊利諾伊州宣布中止與富國銀行的多項重要業務關系。富國銀行事件中涉及到的操作風險事件類型有()。（多選題）A.就業制度和工作場所安全事件B.外部欺詐事件C.實物資產的損壞D.內部欺詐事件E.客戶、產品和業務活動事件正確答案：A、D、E參考解析：A項，就業制度和工作場所安全事件是指違反就業、健康或安全方面的法律或協議，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導致的損失事件。富國銀行為了實現“偉大的8”戰略，要求員工無薪資加班來完成任務，甚至使員工受到解雇威脅屬于就業制度和工作場所安全事件。DE兩項，內部欺詐事件是指故意騙取、盜用財產或違反監管規章、法律或公司政策導致的損失事件；客戶、產品和業務活動事件是指因未按有關規定造成未對特定客戶履行分內義務（如誠信責任和適當性要求）或產品性質或設計缺陷導致的損失事件。富國銀行雇員私自為客戶激活借記卡、未經客戶允許注冊個人識別碼、假冒客戶電郵地址為其開通網上銀行等不端行為涉及到內部欺詐事件和客戶、產品和業務活動事件。(44.)風險事件：2016年9月，美國消費者金融保護局（CFPB）、貨幣監理署