銀行中小企業授信風險與價值管理培訓講師：梁元慶銀行中小企業授信風險與價值管理培訓2目錄１、小企業授信的市場環境和客戶需求２、小企業綜合授信管理

3、小企業授信風險緩釋管理

4、小企業授信產品創新風險價值管理

5、小企業授信流程風險管理

6、小企業授信業務風險組合管理3小企業授信市場環境和客戶需求14１、小企業授信的市場環境和客戶需求中華人民共和國中小企業促進法（2002年，全國人大）銀行開展小企業貸款業務指導意見（2005年，銀監會）銀行開展小企業授信工作指導意見、商業銀行小企業授信工作盡職指引（2007年，銀監會）關于銀行建立小企業金融服務專營機構的指導意見（2008年12月，銀監會）關于中小企業和涉農不良貸款重組和減免有關問題的通知、關于中小企業和涉農不良貸款呆帳核銷有關問題的通知（2009年3月，財政部）關于進一步促進中小企業發展的若干意見（2009年9月，國務院）關于2010年進一步改進小企業金融服務有關工作的通知（2010年2月，銀監會）關于進一步做好中小企業金融服務工作的若干意見（2010年6月，一行三會）政策支持小企業金融服務市場正處于上升期5小企業金融服務市場正處于上升期累進型創新改良現有的產品，服務，流程或方式來增加收益和節約成本。戰略型創新在現有的業務模式下極大地改變現有的產品，服務，渠道和流程。突破型創新實質性地改變現有的業務模式，在本行業中推行全新的產品或方式建行成長之路、速貸通(2006）工行融會貫通(2006)中行融易達、融信達（2007）深發展池融資（2007）交行梯級貸款（2006，在“展業通”業務中增添品種）深發展供應鏈金融

(1999)建行阿里貸款(2007)國內小企業授信產品創新案例工行小康貸款(2004)農行簡式快速貸款(2006)１、小企業授信的市場環境和客戶需求6小企業特點

我國小企業信用風險現狀小企業風險特征

信貸需求特征

◆數量眾多，分布面廣◆企業規模小，財務結構不健全◆淘汰率和違約率高◆財務管理不規范◆業主個人對企業經營管理影響大

◆對企業主依賴度高◆關聯風險突出◆違約成本低◆融資渠道少◆資金監控難◆持續經營能力弱◆擔保難度大◆貸款需求時效高◆可接受較高的利率水平◆貸款期限短、頻率高◆金融產品需求日益多元化１、小企業授信的市場環境和客戶需求7股權性融資主要投資者融資31.33%天使基金3.59%風險基金1.85%其他股權融資12.86%股權性融資合計49.63%債務性融資商業銀行貸款18.75%財務公司貸款4.91%其他金融機構貸款3.00%商業信用15.78%股東貸款4.10%其他貸款3.83%債務性融資合計50.37%

●調查顯示，我國小企業首選自有資金，其次是銀行貸款，僅有極少量的小企業通過發行股票和債券進行融資。

１、小企業授信的市場環境和客戶需求美國小企業融資現狀8國家法定貸款利率導致的融資缺口

我國小企業融資缺口分析

信息不對稱和道德風險導致的融資缺口

交易成本增加導致的融資缺口

DS貸款量利率貸款金額利率0１、小企業授信的市場環境和客戶需求9信貸配給理論的信用風險分析博弈論的信用風險分析小企業信用風險理論分析

信息經濟學理論的信用風險分析

１、小企業授信的市場環境和客戶需求10背叛者不滿意，也不忠誠，擾亂業務忠實追隨者高滿意度，高忠誠度

市場營銷的目標受制約者不滿意，但由于合約、技術或其他障礙而束縛在銀行上唯利是圖者高滿意度，低忠誠度趨向于尋求多樣性，尋找更好的替代品，很可能對價格敏感忠誠度滿意度１、小企業授信的市場環境和客戶需求11這類客戶僅僅是要尋找更好的產品和服務，如果有這樣的選擇，將很可能會轉換。什么因素就造了忠誠客戶？這類客戶對銀行的長期成功至關重要。如何以一種贏利的方式來保留他們？這類客戶不滿意且不忠誠。通過消極的口碑傳播進行破壞，僅僅在具有可觀的利潤潛力時嘗試保留。這類客戶并不愿意與銀行在一起，但是由于合約、技術或其他障礙而束縛在銀行上。什么因素會使他們滿意？如何保留他們？忠實追隨者受制約者唯利是圖者背叛者滿意度忠誠度１、小企業授信的市場環境和客戶需求控制改進分析戰略之聲●戰略目標●戰略地圖客戶之聲●客戶感受之聲●客戶行為之聲利益相關者

CTQs客戶CTQ優先排序六西格瑪流程優化項目其他利益相關者之聲股東之聲雇員之聲跨部門的流程目標關鍵流程和輸出的衡量方法六西格瑪計分卡測量定義流程優化效果由客戶之聲檢驗流程之聲●流程用戶之聲●流程數據之聲１、小企業授信的市場環境和客戶需求13贈送您一個外出“狩獵”的工具(KANO模型)滿意度+-不滿意度

產品/服務的表現-

產品/服務的表現+線性要求（理想的質量）

錦上添花的要求（令人驚喜的質量）

最低要求（期望的質量）“不能提高我的滿意度，

而且會降低滿意度。”

“越多越好。”“不知道是否需要，

但是很喜歡！”１、小企業授信的市場環境和客戶需求142小企業綜合授信管理15批發銀行業務客戶對公授信業務單元風險管理風險分析和審批

風險經理風險分析和審批客戶關系管理客戶經理客戶關系分析客戶授信審核部門主動上門的客戶客戶推薦l客戶經理銷售計劃幫組收集并整理信息提供宏觀經濟、區域經濟、行業評級等宏觀信息幫組分析財務報表提供現金流分析等分析工具信用風險評級建議

分析審核超出風險經理授權范圍的授信推申請高級、資深風險經理提供信用風險評級情景分析和壓力測試決策支持：是否接受貸款申請決策支持：授信額度授信結構和定價幫助確認債項風險級別幫助審核貸款續借2、小企業綜合授信管理（納入公司敞口）IRB系統決策支持提供信用風險評級情景分析和壓力測試決策支持：是否接受貸款申請決策支持：授信額度授信結構和定價幫助確認債項風險級別幫助審核貸款續借組合分析產品、行業、區域等組合的資產等級分布資產等級的遷移情況風險經理有權調整和推翻系統評級結果16原則一、關于信用風險分析方法對還款意愿和還款能力應同等重視。2、小企業綜合授信管理（納入公司敞口）17原則二、關于貸款擔保必須堅持以合適的擔保品作為風險緩解手段和對沖保障，對小企業信貸違約能起到非常顯著的威懾作用。2、小企業綜合授信管理（納入公司敞口）18原則三、關于貸款投放貸款投放上的漸進式原則（graduationprinciple）2、小企業綜合授信管理（納入公司敞口）19原則四、關于貸款監控鑒于中小企業主要特點，是否做到盡職到位的資信調查和及時有效的貸后監控管理相當關鍵，以便對發生違約行為的中小企業做出快捷反應，促其減少違約延續時間、風險程度上升以及抵押品價值減損的風險，避免違約風險積聚。2、小企業綜合授信管理（納入公司敞口）20●股東利益最大化，但企業治理結構相對落后，很多中小企業就是家族企業，企業主個人的信用、素質與所經營的企業之間的界限不清；●企業實收資本中個人資本比重大；●外部融資主要是民間借貸和金融機構借貸；●通過購銷往來、利潤分配、非經營性往來等方式，將資金在關聯方及股東之間頻繁調度；●中小企業經營行為和財務核算具有明顯的避稅傾向；●企業規模偏小，產業層次偏低，產品技術含量并不高，有的企業經營內容不穩定，低水平的惡性競爭導致一些企業早衰。

小企業經營行為和財務核算特征2、小企業綜合授信管理（納入公司敞口）21小企業經營行為和財務核算具有明顯的避稅傾向收入、資產、利潤的“帳外循環”商品銷售收入不進對公結算帳戶，而進入小企業主個人儲蓄帳戶固定資產一次性作為“低值易耗品”進入成本采取少結轉存貨減低成本開支在關聯方之間進行成本分攤加大非現金成本支出比例推遲確認銷售收入需增應收帳款增加銷售收入以合資或其他方式爭取減免稅政策2、小企業綜合授信管理（納入公司敞口）22●財務數據的真實性●企業提供銀行的財務報表應該與提供給稅務機關的報表一致●本行結算情況（對公帳戶和對私帳戶合并監控，例如對帳單）●各項資產的真實性（固定資產、存貨、應收帳款等）●同業調查與對比●貸款證●稅務或工商查詢對小企業客戶資信調查LackoffocusIncoherentstrategyIncorrectfunctionalityWrongmeasuresPoorcontrolWrongresults2、小企業綜合授信管理（納入公司敞口）23對企業數據結構上的異常進行批量的反欺詐甄別借款人的財務報表是否經過會計公司的審計，有無保留意見；銷售收入下降而總資產增長；固定長期適合率和流動比率均小于100%，企業高估收益（從收益虛增與資產高估、收益虛增與負債高估、費用低估與資產高估、費用低估與負債低估）。正常存貨、應收帳款、應付帳款本應和銷售收入未能維持一定比例；例：應收帳款異常值=對N期比較應收帳款增減金額－對N期比較銷售收入增減金額×N期應收帳款周轉期間（年）。應收帳款異常值＝（本年應收帳款－上二年應收帳款）－（本年主營業務收入－上二年主營業務收入）×（上二年應收帳款÷上二年主營業務收入）2、小企業綜合授信管理（納入公司敞口）24企業信用評價方法比較分析傳統信用風險評價方法★專家打分法★信用評級法★神經網絡模型現代信用風險評價方法★Credit

Metrics模型★CreditRisk+★portfolio

view模型★KMV模型2、小企業綜合授信管理（納入公司敞口）25對小企業客戶的信用評價

◆企業法人素質◆銷售收入及結算情況◆擔保的保障程度◆產品的市場適銷情況和更新換代情況◆信用記錄的歷史◆產業政策或環保政策風險◆固定資產變現性、其他資產的真實性◆對外投資情況◆融資能力◆存貸比◆社會影響力PrimarycapitalregulationRisk-basedCapitalRegulatory/accountingstandardsconvergenceInterestrateandmarketderegulation2、小企業綜合授信管理（納入公司敞口）26根據客戶規模大小的不同，信用評級中財務指標權重的相對重要性也隨著變化財務行為非財務變量的權重大型公司小型企業不同大小的貸款盈利能力杠桿比例交易額流動性管理層質量行業前景支票被拒付透支使用

2、小企業綜合授信管理（納入公司敞口）27小企業信用評級模式小企業信用評級的關鍵在于，對小企業生產經營財務情況、經營者及其家庭財產情況，對定量和定性因素進行綜合分析評價模型結構設計單變量分析多變量分析風險因素清單設標準值與權重變量轉換財務評價賬戶行為評價定性評價特例調整財務指標清單，包括規模、盈利性、流動性、償債能力、杠桿比率、運營能力和成長性等多類指標；賬戶行為因素清單，包括首次貸款年限、存貸款賬戶行為以及逾期行為；定性評價與特例調整計算財務指標，計算指標的AR值、KS統計量、相關性、指標的可用性，以此為基礎進行單變量分析；計算賬戶行為數據（涉及客戶基本信息表、合同事實表、DCC存貸款賬戶行為數據等）；根據指標值與違約率的關系，對指標進行變量轉換利用逐步回歸分析在不同的置信度下選擇的變量情況，結合專家判斷及經濟含義，得到最后進入模型的變量根據指標值與違約率的關系，參考決策樹分析結果，結合專家判斷及經濟含義，設定最終變量的標準值；并回歸確定權重2、小企業綜合授信管理（納入公司敞口）28Triggerofdefault?資不抵債？一些資不抵債的公司還活著；一些資能抵債的公司卻破產了。2、小企業綜合授信管理（納入公司敞口）29A山東ST建材公司授信風險診斷案例分析2、小企業綜合授信管理（納入公司敞口）30B湖北FH工貿有限公司授信風險診斷案例分析

2、小企業綜合授信管理（納入公司敞口）31客戶分散的前臺風險管理中臺風險分析和審批

風險經理風險分析和審批客戶關系管理客戶經理客戶關系分析客戶授信審核部門主動上門的客戶客戶推薦l客戶經理銷售計劃幫組收集并整理信息幫組分析客戶情況提供申請評分提供行為評分幫組交叉營銷分析審核超出風險經理授權范圍的授信推申請高級風險經理提供申請評分情景分析和壓力測試決策支持：是否接受申請決策支持：授信額度幫助確認債項風險級別IRB系統決策支持組合分析產品、行業、區域等組合的資產等級分布資產等級的遷移情況閾值與灰色空間在灰色空間，風險經理有權調整和推翻系統評級結果提供申請評分情景分析和壓力測試決策支持：是否接受貸款申請決策支持：授信額度幫助確認債項風險級別定期及時的提供行為評分，幫組貸款風險監控集中的中后臺定期及時的提供行為評分，幫助貸款風險監控2、小企業綜合授信管理（納入公司敞口）32國際一流銀行零售敞口授信決策種類個人信用卡小型企業貸款

抵押貸款

房屋凈值貸款

PercentPre-approvedOffers%預批準貸款邀請所占百分比

%

VeryHigh甚高Low低Low低Low低PercentSystemicDecisions%系統決策所占百分比

%

VeryHigh甚高Medium中等Medium中等Medium中等PercentJudgmentalDecisions%判斷決策所占百分比

%

Low低High高Medium中等High高小型企業貸款，抵押貸款，房屋凈值貸款，在申請及審該批準的過程中，比信用卡貸款需要更多的人力介入。2、小企業綜合授信管理（納入公司敞口）33自動貸款過程借助多種信息:信貸申請/人口統計信用調查局現存債務關系自動貸款過程使用:外部信用評分內部信用評分規則，如破產，壞賬核銷判斷分析師不是試圖比評分做得更好，但是他們明白在哪里可以通過獲得分值中未體現的信息來改善決策。判斷貸款和自動決策

目標：以更快的速度、更高的效率、向更多的借款人說“可以貸款”

３、小企業綜合授信管理（納入零售敞口）34市場部門識別新的可獲利顧客為判斷團隊提供支持和指導與風險部門一起在系統政策內應用成功經驗判斷貸款參與者質量保證部門

確保符合過貸款法規對風險和貸款部門提供一線幫助，以便保持一致性并識別高風險趨勢與風險部門一起開發適當的控制(系統和/或反饋)確保符合政策規定和例外風險部門決定交由判斷決策的申請人群監控登記的帳戶以確保與預定計劃目標一致幫助判斷性貸款團隊意識到任何高風險趨勢或信貸政策與管理層一起工作以保證一致性判斷分析師使用充足的顧客資格信息做出正確決策向市場和風險部門提供反饋，幫助識別當前貸款流程中附加的商業機會和改進信貸政策給顧客恰當的產品超過顧客期望的滿意度內部小組審查并監控貸款決定以確保決定的質量2、小企業綜合授信管理（納入公司敞口）35建立信貸文化的目的國際上不同銀行信貸文化示例5小企業授信風險緩釋管理３36小企業信用風險緩釋工具

1保證1抵質押品2凈額結算3信用衍生工具43、小企業授信風險緩釋管理37全面加強小企業押品管理加強第三方保證業務管理加強保證人的選擇，確保合法、有效嚴格控制互保及交叉保證對保證人實行分類管理測算保證限額，控制過度擔保風險切實履行告知義務，確保保證效力加強貸后管理，提高信用風險緩釋效果及時行使擔保權，保全銀行權益押品管理原則：合法性原則、有效性原則、審慎性原則、差別化原則、平衡制約原則押品的接受標準、分類和抵(質)押率押品價值評估抵(質)押權的設立押品的監控全面使用小企業信用風險緩釋工具3、小企業授信風險緩釋管理38擔保品錄入

制定授信方案客戶營銷

風險評估授信審批授信放款貸后管理

資產清收客戶信息管理客戶預篩選營銷過程管理客戶經理考核客戶風險評級財務分析預警額度管理貸款定價定期風險評級及財務分析貸后風險預警擔保品定期估值貸款發放管理問題資產確認客戶關系移交還款能力分析內部轉移定價清收方案設計問題資產處置擔保品分配準備金計提擔保品管理在業務流程中的作用3、小企業授信風險緩釋管理39銀行業在小企業授信擔保品管理上面對的挑戰銀行沒有一個匯總額度與抵質押的系統，因為額度與抵質押的信息是分布在多個別的獨立系統擔保品的數據不準確與不可靠抵質押信貸文檔管理的程序是手工處理跟蹤條款落實也是手工不能知道風險分布3、小企業授信風險緩釋管理40案例介紹：某國際一流銀行

解決方案總體架構示意圖組合管理IBM數據倉庫統一客戶身份識別系統風險評級基于風險的定價和盈利分析居于客戶端服務起（C/S）的數據具有紙面的數據各銀行原始貸款系統基于LotusNotes的數據AIRB報表系統核心銀行業務貿易財務核心銀行業務和

貿易財務系統擔保品信息集中管理系統Helios(FX)Reuters(EquityPrices)風險分析外部數據和信息質押品信息備份實時數據每月數據每日數據解決方案3、小企業授信風險緩釋管理41Collateral總額度支額度Inter-availableLimits共用的抵押ExternalCharges交叉抵押抵押的優先LegacySystems客戶識別CustomerID抵質押物CollateralID債項識別FacilityID集團GroupIDFacility戶口AccountNo.交易TxnRefNo.建立擔保品管理系統是大批量開展小企業授信的重要基礎之一3、小企業授信風險緩釋管理42現金(本幣,外幣)市場化的証劵(債劵,股票,基金)擔保(企業，政府，承諾)保險金(信用保險,信貸違約替換)文檔協議(外匯衍生協定)房地產(私人住屋,商業樓宇)資產抵押(機器場房,汽車,應收帳款,賬期本票)商品期貨(金屬，能源)《新巴塞爾資本協議》擔保品分類3、小企業授信風險緩釋管理43擔保品管理系統在銀行全面風險管理系統中的位置3、小企業授信風險緩釋管理441.擔保品維護

2.文檔管理

3.事件處理：

擔保品監控引擎和價值評估引擎能夠進行意外事件的處理，如擔保品價值下降不能滿足最低抵押率的要求。

4.價值評估引擎：

新巴塞爾資本協議對擔保品價值評估有更進一步的要求，如更頻繁的再評估，更高的抵押率等

5.抵押率和擔保品分配引擎：

是整個擔保品管理系統中最復雜的部分，包括抵押率引擎和擔保品分配引擎，并可以適應巴塞爾新資本協議信貸風險緩釋的不同方法

6.風險集中度報告：

可以按照發行人，擔保品所處地點，幣種，股票指數等維度來生成擔保品的集中度報告擔保品管理解決方案的主要功能3、小企業授信風險緩釋管理45建立信貸文化的目的小企業授信產品創新風險價值管理446篩選————

———概念篩選

優化——————

———概念精化

測試—————

———概念測試

開發—————

———概念開發創意

4、小企業授信產品創新風險價值管理47創新是實現中長期戰略計劃的能力儲備戰略計劃創意的產生與管理建立原型，模擬和試驗定義測量分析設計驗證新產品，新服務開發和建立4、小企業授信產品創新風險價值管理48從供應鏈金融,透視小企業金融服務的商業模式金融機構供應商金融機構供應商制造商經銷商第三方企業原材料產成品物流服務物流服務信息信息信息資金擔保服務擔保服務擔保服務資金資金4、小企業授信產品創新風險價值管理49供應鏈金融的功能1、解決生產鏈中供應商、制造商、經銷商在可持續生產過程中出現的原材料供應、生產資金短缺和信息不對稱的問題2、借助核心企業實力，將資金和信用注入到上下游的弱勢企業中，提升供應鏈的整體競爭力3、第三方企業參與供應鏈的物流和擔保服務，為其帶來新的利潤增長點

4、銀行以核心企業為出發點，拓展供應鏈上下游客戶群金融服務商機，如預收帳款融資、物流倉儲融資、應收帳款融資等4、小企業授信產品創新風險價值管理501＋N模式銀行小企業物流公司核心企業供應鏈整體授信強調貿易背景不是針對單一企業授信，通過與供應鏈企業貿易而獲得貸款。全面掌握供應鏈企業之間的交易信息，控制資金流和物流。融資的自償性以商品銷售收入為直接還款來源，資金能夠直接用于還款。供應鏈融資參與主體及特點4、小企業授信產品創新風險價值管理51應付賬款融資模式動產質押融資模式保兌倉融資模式應收賬款融資模式供應鏈融資模式有追索權、無追索權、信用保險、第三方擔保保理國內保理融資模式4、小企業授信產品創新風險價值管理52銀行開展供應鏈融資業務應注意的問題建立應急處理機制加大供應鏈產品創新建立科學的管理模式4、小企業授信產品創新風險價值管理53核心客戶準入標準供應商準入標準經銷商準入標準倉儲公司準入標準4、小企業授信產品創新風險價值管理54“窮人銀行家”穆罕默德·尤努斯

“窮人銀行家”穆罕默德·尤努斯

尤努斯1940年生于孟加拉國，1976年創建孟加拉國農村銀行。尤努斯的事業，從貸款27美元給42個制作竹凳的赤貧婦女開始。他采取“五人連保”解決還貸問題，借款人5人一組，在鄉親之間建立熟人監督機制。農村銀行的還貸率高達約99％，表現最優異的商業銀行也望塵莫及。農村銀行借款的約650萬窮人中，96％是婦女，所有借款人中有58％的人及其家庭擺脫了貧困。今天，其小額信貸的成功模式已經在100多個國家得到推廣。4、小企業授信產品創新風險價值管理55

信貸如同食物一樣，是人的基本權利，我們應堅決捍衛它。

---團體貸款創始人、2006年諾貝爾和平獎得主尤努斯教授

4、小企業授信產品創新風險價值管理56

團體貸款(Intra-grouploans)委托-代理理論與團體貸款信息不對稱與團體貸款信貸配給與團體貸款團隊激勵理論與團體貸款

團體貸款的理論基礎團體貸款內涵及依據是信貸機構對由一組借款人通過自愿選擇而組成的團體進行貸款，同時要求每一借款人對團體內的其他成員的貸款歸還負連帶責任，即其中的每人成員既是借款人也是保證人，當某一成員因為經營困難而無法歸還貸款時，團體內的其他成員必須為其歸還貸款。4、小企業授信產品創新風險價值管理57銀行實際是通過團體的批量化辦理了多筆信貸業務，貸款調查和貸后管理工作都節省了大量成本。緩解逆向選擇問題通過互相調查彼此的信用以及經營情況，能夠有效地阻止信用程度低、與其他成員差距大的的個體加入到聯合體。實施橫向監督需要花費一定的精力和時間，成員犧牲閑暇而進行橫向監督所帶來的負效用是他的直接成本。橫向監督的作用一方面表現在團體成員之間的相互監督與施壓，另一方面表現在成員之間的相互幫助與促進。緩解道德風險問題降低交易成本降低監督成本團體貸款風險控制模式優勢4、小企業授信產品創新風險價值管理58聯合體成員的道德風險聯合體的系統風險聯合體的整體信用風險加強對貸款保證金的要求加強對貸后管理的監控

加強對貸款條件落實的審核

加強對貸款授信額度的控制

加強對聯合體成員的審查

加強對信貸準入的把關

4、小企業授信產品創新風險價值管理59建立信貸文化的目的小企業授信流程風險管理560流程銀行概念通過重新構造銀行的業務流程、組織流程、管理流程以及文化理念，顛覆性（而不是修修補補）地改造傳統的銀行模式并使其徹底地脫胎換骨，由此形成的以流程為核心的全新的銀行模式。理論依據邁克爾?哈默的企業流程重塑（businessprocessreengineering）理論和保羅.阿倫的銀行流程重塑（bankprocessreengineering）理論5、小企業授信流程風險管理流程銀行的主要特點客戶中心理念是流程銀行架構的基礎業務流程重塑是構建流程銀行的切入點業務流程的再造是一項浩大的工程業務流程構建要點突出核心業務流程突出業務流程的多樣化61

5、小企業授信流程風險管理小企業信貸業務組織架構圖62全程服務傳統貸款業務流程圖3471215161311958信貸審批客戶營銷1210市場營銷評價授信貸款發放貸后作業管理貸款回收2明確目標客戶6授信申報7授信審批11放款10錄入系統13定期走訪12交叉銷售14相關維護3上門拜訪

5客戶評價8通知客戶15貸款重組16資產保全1市場信息收集9簽訂合同4現場調查1465、小企業授信流程風險管理635、小企業授信流程風險管理小企業“信貸工廠”示意圖64小企業經營中心示意圖

產品管理客戶篩選客戶營銷早期預警授信審批信貸執行委婉回收授信評價信用恢復硬回收品質管理績效管理網點客戶經理網點客戶經理“信貸工廠”市場營銷服務支持小企業經營中心支行副主任副主任（風險主管）主任小企業經營中心示意圖5、小企業授信流程風險管理65建立信貸文化的目的國際上不同銀行信貸文化示例5小企業授信組合風險管理666

VaR理論(Value-at-risk)方差-協方差法

歷史模擬法蒙特卡羅模擬法計算VaR的基本方法VaR理論及模型計算VaR是指在正常市場條件下，一定的持有期限和置信度內，由于市場價格波動使某金融資產或組合面臨的最大可能損失值。

6、小企業授信組合風險管理67VaR信貸資產組合優化模型混沌遺傳模糊模擬算法(CGFSA)模糊條件在險價值(FCVaR)基本思想是將混沌狀態引入到變量中，并把混沌運動的遍歷范圍放大到優化變量的取值范圍，然后把得到的混沌變量進行編碼，進行遺傳算子操作。混沌遺傳模糊模擬算法分為9個步驟

6、小企業授信組合風險管理68信貸政策

客戶經理等級評定風險經理分析&傳送報告登記評定

財務比率,趨勢,財務概要現金流,現金流向預測的能力風險等級評分焦點問題授信審批決策按照客戶層次編寫報告、評估信用風險等級，授信申報風險評定數據庫服務器原有系統

利用風險等級數據庫監控產品性能（例如成熟產品的擴張或收縮）協助執行產品戰略，包括發展新產品選擇通過外部第三方數據或資產組合管理部門的研究報告提出產品管理策略風險資產審核部門等級數據遷移對公授信業務單元風險管理部門產品管理部門產品組合管理部門資產保全部門資產保全經理等級評定價值創造4“引擎”

客戶回報指標基礎定價模型l

風險溢價矩陣抵押品矩陣輸入財務數據編寫等級報告，評定風險等級信用分析(選擇使用等級評定報告)授信申報建模并進行情景分析等級評定預測信用風險分析在授權范圍內審批授信支持向高級、資深風險經理的授信推薦

利用風險級別和原來的數據推薦并調整產品組合目標和策略按行業、單個客戶、客戶群、批發銀行業務團隊和整體產品組合，編寫產品組合報告測度風險/回報水平建議政策和風險評級工具的參數進行集中的業務回顧梳理一年內新的信貸關系提供有關流程、政策和組織效力的管理報告為LOB提供咨詢幫助開發/維護信貸政策提交信貸流程和信貸政策效力報告產品組合管理報告高風險帳戶預警業務單元負責人客戶經理根據相應信用評級確認或調整采取行動風險等級分布風險回報框架業務前、中、后臺執行統一的信貸政策標準，借助于面向前端和后端的多維度統計呈現決策支持，進行趨勢分析及策略優化，持續、動態地平衡風險與回報，創造銀行價值。歷史評級實際評級年度遷移6、小企業授信組合風險管理69抵押品矩陣資產負債表(基于主要的常規要求).負債

資產存款107借款100股東權益12流動資產19權益資產** BasePriceCalculationModelCostofFunds =x%CostofCapitalEmployed =x1%ReturnonLiquidity =(x2%)Fundingbreak-even =(x+x1-x2)%AdminOverhead =x3%Specific/GenlProvision =x4%Baseprice. =