日內(nèi)清倉(cāng)策略（TBQ版）主要交易邏輯思路本策略的核心交易邏輯主要圍繞“突破交易”和“保護(hù)止損”展開(kāi)。它通過(guò)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)性的分析，結(jié)合特定的交易規(guī)則，來(lái)確定買(mǎi)入和賣(mài)出的時(shí)機(jī)。1.突破交易：-策略首先根據(jù)市場(chǎng)的開(kāi)盤(pán)價(jià)和平均真實(shí)波動(dòng)范圍（ATR）來(lái)計(jì)算突破買(mǎi)入和賣(mài)出點(diǎn)。如果市場(chǎng)處于趨買(mǎi)日，那么突破買(mǎi)入點(diǎn)就是開(kāi)盤(pán)價(jià)加上一定百分比的ATR；相反，如果市場(chǎng)處于趨賣(mài)日，突破賣(mài)出點(diǎn)則是開(kāi)盤(pán)價(jià)減去一定百分比的ATR。-當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格觸及這些突破點(diǎn)，并且當(dāng)前時(shí)間處于可交易時(shí)間段內(nèi)，同時(shí)當(dāng)日還沒(méi)有進(jìn)行過(guò)相應(yīng)方向的交易時(shí)，策略就會(huì)發(fā)出買(mǎi)入或賣(mài)出的指令。2.保護(hù)止損：-為了控制風(fēng)險(xiǎn)，策略為每筆交易設(shè)置了保護(hù)止損點(diǎn)。對(duì)于多單來(lái)說(shuō)，止損點(diǎn)是開(kāi)倉(cāng)價(jià)格減去一定百分比的ATR或一個(gè)固定的偏移量（取兩者中的較小值）；對(duì)于空單來(lái)說(shuō)，止損點(diǎn)則是開(kāi)倉(cāng)價(jià)格加上一定百分比的ATR或一個(gè)固定的偏移量（取兩者中的較大值）。-如果市場(chǎng)價(jià)格觸及止損點(diǎn)，并且自開(kāi)倉(cāng)以來(lái)已經(jīng)有過(guò)至少一次價(jià)格變動(dòng)（即BarsSinceEntry>0），策略就會(huì)執(zhí)行平倉(cāng)操作。3.日內(nèi)清倉(cāng)：-為了避免隔夜風(fēng)險(xiǎn)，策略還設(shè)定了日內(nèi)交易截止時(shí)間。當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格觸及這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，并且當(dāng)前持有倉(cāng)位時(shí)，策略會(huì)執(zhí)行清倉(cāng)操作，無(wú)論盈虧。策略特點(diǎn)1.風(fēng)險(xiǎn)管理：-策略通過(guò)設(shè)置保護(hù)止損點(diǎn)和日內(nèi)清倉(cāng)機(jī)制來(lái)嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)。這有助于避免因市場(chǎng)大幅波動(dòng)而造成的巨大損失。2.靈活性：-策略能夠根據(jù)市場(chǎng)的實(shí)際情況動(dòng)態(tài)調(diào)整交易參數(shù)，如突破點(diǎn)和止損點(diǎn)的計(jì)算方式。這使得策略能夠更好地適應(yīng)不同的市場(chǎng)環(huán)境。3.交易紀(jì)律：-策略嚴(yán)格遵循既定的交易規(guī)則，不會(huì)因?yàn)槭袌?chǎng)的短期波動(dòng)而頻繁交易。這有助于保持交易的紀(jì)律性和一致性。4.適用性：-該策略適用于那些希望通過(guò)短期價(jià)格波動(dòng)獲利的交易者。它特別適合于那些具有較高波動(dòng)性的市場(chǎng)或品種。5.可視化與反饋：-策略提供了豐富的圖表和注釋功能，幫助交易者更好地理解市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)和策略的執(zhí)行情況。這有助于交易者及時(shí)調(diào)整策略或改進(jìn)交易方法。本策略通過(guò)結(jié)合突破交易、保護(hù)止損和日內(nèi)清倉(cāng)等機(jī)制，旨在實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)管理和高效的交易執(zhí)行。它適用于各種具有波動(dòng)性的市場(chǎng)環(huán)境，并能夠幫助交易者在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下追求穩(wěn)定的收益。策略代碼:ParamsNumericwait_period_mins(30);//等待期間Numericinit_trades_endtime(0.1430);//初始化交易截止時(shí)間Numericliq_rev_endtime(0.1200);//清倉(cāng)反轉(zhuǎn)截止時(shí)間Numerictrade_prcnt(0.85);//交易百分比Numericthrust_prcnt1(0.30);//突破百分比1Numericthrust_prcnt2(0.60);//突破百分比2Numericbreakout_prcnt(0.25);//日線突破百分比Numericfailed_breakout_prcnt(0.25);//失敗突破百分比Numericprot_stop_prcnt1(0.25);//保護(hù)止損百分比1Numericprot_stop_prcnt2(0.15);//保護(hù)止損百分比2（反轉(zhuǎn)）Numericprot_stop_amt(3);//保護(hù)止損偏移Numericbreak_even_prcnt(0.50);//觸發(fā)平移事件百分比Numericavg_rng_length(10);//平均波動(dòng)周期Numericavg_oc_length(10);//平均開(kāi)收周期Numericlots(1);//頭寸Numericday_trades_endtime(0.1450);//日內(nèi)交易截止時(shí)間VarsSeries<Numeric>averageRange;Series<Numeric>averageOCRange(0);Series<Numeric>buyBOPoint;Series<Numeric>sellBOPoint;Series<Numeric>longBreakPt(0);Series<Numeric>shortBreakPt(0);Series<Numeric>longFBOPoint(0);Series<Numeric>shortFBOPoint(0);Series<Numeric>barCounts(0);Series<Numeric>intraHigh(0);Series<Numeric>intraLow(1999999);Series<Numeric>buysToday(0);//當(dāng)日交易多單標(biāo)志Series<Numeric>sellsToday(0);//當(dāng)日交易空單單標(biāo)志Series<Numeric>currTrdType(0);Series<Numeric>longLiqPoint(0);Series<Numeric>shortLiqPoint(0);Series<Numeric>yesterdayOCRRange(0);//昨日開(kāi)盤(pán)收盤(pán)真實(shí)波動(dòng)Series<Numeric>intraTradeHigh(0);Series<Numeric>intraTradeLow(1999999);Series<Bool>canTrades(False);//今日啟動(dòng)交易標(biāo)識(shí)Series<Bool>buyEasierDay(False);Series<Bool>sellEasierDay(False);NumericMinPoint;//最小變動(dòng)單位NumericmyOpen;//當(dāng)天開(kāi)盤(pán)價(jià)NumericyesDayClose;//昨日收盤(pán)價(jià)NumericbefyesCloseToYes;//前日-昨日收盤(pán)價(jià)Series<Numeric>myEntryPrice;//開(kāi)倉(cāng)價(jià)格Series<Numeric>myExitPrice;//平倉(cāng)價(jià)格Series<Numeric>preMarketPos(0);//前一次持倉(cāng)狀態(tài)，初始0，多=1，空=-1Series<Numeric>trades_time(0.2100);//日內(nèi)交易時(shí)間Series<Bool>nightsDay(False);//夜盤(pán)Series<Bool>daysDay(False);//白盤(pán)Series<Bool>daysDayStockIndex(False);//白盤(pán)StockindexfuturesSeries<Bool>trades_time_flag(False);//是否在可交易時(shí)間//策略運(yùn)行期間，首先運(yùn)行且只有一次，應(yīng)用在訂閱數(shù)據(jù)等操作OnInit(){//訂閱日線數(shù)據(jù)SubscribeBar(Data0.Symbol,"1d",Data0.BeginDateTime);DATA1.HideKline;//與數(shù)據(jù)源有關(guān)Range[0:DataCount-1]{//AddDataFlag(Enum_Data_RolloverBackWard());//設(shè)置后復(fù)權(quán)//AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice());//設(shè)置映射真實(shí)價(jià)格//AddDataFlag(Enum_Data_AutoSwapPosition());//設(shè)置自動(dòng)換倉(cāng)//AddDataFlag(Enum_Data_IgnoreSwapSignalCalc());//設(shè)置忽略換倉(cāng)信號(hào)計(jì)算}}//在所有的數(shù)據(jù)源準(zhǔn)備完成后調(diào)用，應(yīng)用在數(shù)據(jù)源的設(shè)置等操作OnReady(){}//在新bar的第一次執(zhí)行之前調(diào)用一次，參數(shù)為新bar的圖層數(shù)組OnBarOpen(ArrayRef<Integer>indexs){}//Bar更新事件函數(shù)，參數(shù)indexs表示變化的數(shù)據(jù)源圖層ID數(shù)組OnBar(ArrayRef<Integer>indexs){myOpen=OpenD(0);//今開(kāi)yesDayClose=data1.CloseD(1);//昨日收盤(pán)價(jià)MinPoint=MinMove*PriceScale;averageRange=data1.AvgTrueRange(avg_rng_length);//日線平均真實(shí)波動(dòng)yesterdayOCRRange=Abs(data1.OpenD(1)-data1.CloseD(1));//昨波動(dòng)區(qū)間averageOCRange=data1.Average(Abs(data1.OpenD(1)-data1.CloseD(1)),avg_oc_length);//日線平均波動(dòng)buyEasierDay=data1.CloseD(2)<=data1.CloseD(1);//趨買(mǎi)日sellEasierDay=data1.CloseD(2)>data1.CloseD(1);//趨賣(mài)日befyesCloseToYes=data1.CloseD(2)-data1.CloseD(1);//前收盤(pán)價(jià)-昨收If(TrueDate(1)<>TrueDate(0)){//判斷當(dāng)日是否可以交易canTrades=False;If(yesterdayOCRRange<trade_prcnt*averageOCRange){canTrades=True;}PlotBool("是否交易",canTrades);Commentary("yesterdayOCRRange="+Text(yesterdayOCRRange));Commentary("averageOCRange="+Text(averageOCRange));//趨買(mǎi)市or趨賣(mài)市If(buyEasierDay){PlotString("趨買(mǎi)市","趨買(mǎi)市",High+5*MinPoint);}If(sellEasierDay){PlotString("趨賣(mài)市","趨賣(mài)市",Low-5*MinPoint);}Commentary("前收-昨收="+Text(befyesCloseToYes));//當(dāng)日交易限制1多1空buysToday=0;sellsToday=0;//可交易時(shí)間確定nightsDay=False;//夜盤(pán)初始化daysDay=False;//白盤(pán)初始化daysDayStockIndex=False;//白盤(pán)初始化Stockindexfuturestrades_time=0.2100;//默認(rèn)夜盤(pán)九點(diǎn)trades_time_flag=False;If(Time==0.2100){nightsDay=True;//夜盤(pán)trades_time=0.2100+wait_period_mins/10000;Commentary("夜盤(pán)開(kāi)盤(pán)");}ElseIf(Time==0.0900){daysDay=True;//白盤(pán)trades_time=0.0900+wait_period_mins/10000;Commentary("白盤(pán)開(kāi)盤(pán)");}ElseIf(Time==0.0930){daysDayStockIndex=True;//白盤(pán)Stockindexfuturestrades_time=0.0930+wait_period_mins/10000;Commentary("白盤(pán)開(kāi)盤(pán)Stockindexfutures");}}//計(jì)算可交易時(shí)間If(nightsDay){trades_time_flag=(Time>=trades_time&&Time<=0.2400)Or(Time>=0.0000&&Time<=0.0300)Or(Time>=0.0900&&Time<day_trades_endtime);}ElseIf(daysDay){trades_time_flag=(Time>=trades_time&&Time<day_trades_endtime);}ElseIf(daysDayStockIndex){trades_time_flag=(Time>=trades_time&&Time<day_trades_endtime);}//常規(guī)突破上下軌計(jì)算If(buyEasierDay){buyBOPoint=myOpen+thrust_prcnt1*averageRange;sellBOPoint=myOpen-thrust_prcnt2*averageRange;}ElseIf(sellEasierDay){sellBOPoint=myOpen-thrust_prcnt1*averageRange;buyBOPoint=myOpen+thrust_prcnt2*averageRange;}PlotAuto("myOpen",(myOpen),0,Magenta,-1,-1,Enum_2Pix);PlotNumeric("buyBOPoint",buyBOPoint);PlotNumeric("sellBOPoint",sellBOPoint);Commentary("myOpen="+Text(myOpen));Commentary("Time="+Text(Time));Commentary("trades_time="+Text(trades_time));Commentary("buyBOPoint="+Text(buyBOPoint));Commentary("sellBOPoint="+Text(sellBOPoint));//如果當(dāng)日可以交易If(canTrades){If(MarketPosition<>1&&High>=buyBOPoint&&trades_time_flag&&buysToday==0){myEntryPrice=Max(Open,buyBOPoint);Buy(lots,myEntryPrice);buysToday=buysToday+1;//當(dāng)日交易限制1多1空Commentary("突破買(mǎi)開(kāi)buyBOPoint");}If(MarketPosition<>-1&&Low<=sellBOPoint&&trades_time_flag&&sellsToday==0){myEntryPrice=Min(Open,sellBOPoint);SellShort(lots,myEntryPrice);sellsToday=sellsToday+1;//當(dāng)日交易限制1多1空Commentary("突破賣(mài)開(kāi)sellBOPoint");}}//多單止損If(MarketPosition==1){longLiqPoint=myEntryPrice-prot_stop_prcnt1*averageRange;longLiqPoint=Min(longLiqPoint,myEntryPrice-prot_stop_amt*MinPoint);If(Low<=longLiqPoint&&BarsSinceEntry>0)