OBV系統交易策略(TB版)1.策略概述該策略基于**OBV（OnBalanceVolume）**和**MAOBV（MovingAverageofOBV）**指標，結合**PJK移動平均線**，用于判斷買入和賣出時機。策略的核心邏輯是通過OBV和MAOBV的趨勢變化來捕捉市場的上升或下降趨勢，并通過PJK移動平均線進一步確認信號。2.策略組成部分(1)OBV和MAOBV指標的應用-OBVlocal：根據當日收盤價與前一日收盤價的關系調整OBV值。-如果當日收盤價上漲，則OBVlocal增加當日成交量。-如果當日收盤價下跌，則OBVlocal減少當日成交量。-MAOBV：計算OBVlocal的移動平均值，用于平滑OBV的波動，提供更穩定的趨勢信號。(2)買入操作的邏輯-當MAOBV上升且當前持倉狀態不是多頭時，觸發買入操作。-買入合約數量根據投資金額和當前市場價格計算，確保風險可控。(3)賣出操作的邏輯-當MAOBV下降且當前持倉狀態不是空頭時，觸發賣出操作。-策略會先賣出所有持有的合約，如果允許做空，還會進一步做空。(4)PJK移動平均線的應用-PJK移動平均線通過過濾小的價格波動，更準確地反映價格趨勢。-根據PJK移動平均線的交叉情況，策略會進行買入或賣出操作：-如果當前持倉狀態不是多頭，且當前周期的平均值大于前一個周期，則買入。-如果當前持倉狀態不是空頭，且當前周期的平均值小于前一個周期，則賣出。(5)風險管理-每次交易時根據投資金額和市場價格計算合約大小，確保風險可控。-記錄每日盈虧情況，計算總盈虧、最大回撤等指標，用于評估策略性能。3.策略特點1.趨勢跟蹤：通過OBV和MAOBV指標跟蹤市場趨勢，捕捉長期運動方向。2.靈活配置：提供多個輸入參數（如周期長度、最小價格變化等），用戶可根據市場情況調整策略。3.風險管理：每次交易時計算合約大小，確保投資金額與風險承受能力匹配。4.策略代碼實現(1)策略一代碼-基于OBV和MAOBV指標，根據MAOBV的趨勢變化決定買入或賣出。-代碼邏輯：-計算OBVlocal和MAOBV。-根據MAOBV的上升或下降觸發買入或賣出操作。-支持股票和期貨交易，根據投資金額和市場價格計算合約大小。(2)策略二代碼-引入PJK移動平均線，進一步確認買入或賣出信號。-代碼邏輯：-計算PJK移動平均線。-根據PJK移動平均線的交叉情況觸發買入或賣出操作。-支持股票和期貨交易，記錄每日盈虧和回撤情況。5.風險與優化-風險*：策略依賴于OBV和MAOBV的趨勢判斷，可能在市場震蕩時表現不佳。-優化方向：-調整OBV和MAOBV的周期長度。-結合其他技術指標（如RSI、MACD）進一步優化信號。-增加止損和止盈機制，降低回撤風險。該策略通過**BV和MAOBV指標**以及**PJK移動平均線**捕捉市場趨勢，適用于趨勢跟蹤交易。策略具有靈活配置和風險管理的特點，適合中長期交易者使用。策略一代碼（TB版）Params:period(60),//MAOBV的周期長度minpricechange(0),//最小價格變化longonly(True),//只做多頭策略usefutures(False);//是否使用期貨Vars:stockinvestment(10000),//股票投資金額futuresinvestment(25000),//期貨投資金額investment(0),//投資金額MAOBV(0),//MAOBV值size(0),//合約大小OBVlocal(0);//OBVlocal值//計算OBVlocalIfClose>Close[1]+minpricechangeThenOBVlocal=OBVlocal[1]+Volume;ElseIfClose<Close[1]-minpricechangeThenOBVlocal=OBVlocal[1]-Volume;ElseOBVlocal=OBVlocal[1];//計算MAOBVMAOBV=Average(OBVlocal,period);//買入邏輯IfMAOBV>MAOBV[1]andMarketPosition<>1ThenBeginIfusefuturesThensize=futuresinvestment/(AvgTrueRange(20)*BigPointValue);Elsesize=stockinvestment/Close;Buy(size);//買入size個合約End;//賣出邏輯IfMAOBV<MAOBV[1]andMarketPosition<>-1ThenBeginSell(CurrentContracts);//賣出所有合約IfNotlongonlyThenShort(size);//做空size個合約End;策略二代碼（TB版Params:period(80),//計算周期minPCmove(0),//最小價格變化crossoption(0),//交叉選項longonly(False),//只做多頭策略usestocks(True),//是否使用股票usefutures(False),//是否使用期貨printfiles(False);//是否打印文件Vars:size(0),//合約大小investment(0),//投資金額ATRper(20),//ATR周期atrange(0),//ATR值adate(""),//日期字符串equity(0),//凈資產PL(0),//利潤變化PLlong(0),//多頭利潤PLshort(0),//空頭利潤dailyreturn(0),//每日回報NAV(100),//凈資產價值volper(20),//波動率周期returns(0),//回報率firstNAV(0),//首次NAVAROR(0),//年化回報率peak(0),//峰值drawdown(0),//回撤maxdd(0),//最大回撤filename("");//文件名Array:adjprices[10000](0),//調整后的價格數組avg[10000](0);//平均值數組Vars:np(0),//數組索引sum(0),//累加和ix(0);//循環索引//初始化IfCurrentBar=1ThenBeginIfusestocksTheninvestment=stockinvestmentElseinvestment=futuresinvestment;adjprices[1]=Close;np=1;End;//創建移動平均線IfCurrentBar<>1ThenBeginIfClose/Close[1]-1>minPCmoveThenBeginnp=np+1;adjprices[np]=Close;End;End;//計算移動平均線sum=0;Ifnp>periodThenBeginForix=np-period+1TonpBeginsum=sum+adjprices[ix];End;avg[np]=sum/period;End;//計算合約大小IfusefuturesThenBeginatrange=AvgTrueRange(ATRper);Ifatrange=0Thensize=0Elsesize=investment/(atrange*BigPointValue);End;IfusestocksThensize=investment/Close[1];//設置信號Ifcrossoption=0ThenBeginIfMarketPosition<>1Andavg[np]>avg[np-1]ThenBeginBuyToCover(CurrentContracts);//買入所有合約Buy(size);//買入size個合約EndElseIfMarketPosition<>-1Andavg[np]<avg[np-1]ThenBeginSell(CurrentContracts);//賣出所有合約IfNotlongonlyThenShort(size);//做空size個合約End;End;Ifcrossoption=1ThenBeginIfMarketPosition<>1AndClose>=avg[np]ThenBeginBuyToCover(CurrentContracts);//買入所有合約Buy(size);//買入size個合約EndElseIfMarketPosition<>-1AndClose<avg[np]ThenBeginSell(CurrentContracts);//賣出所有合約IfNotlongonlyThenShort(size);//做空size個合約End;End;//計算凈資產和回撤IfLastBarOnChartThenBeginIfMarketPosition>0ThenSell(CurrentContracts);//賣出所有合約ElseIfMarketPosition<0ThenBuyToCover(CurrentContracts);//買入所有合約以對沖空頭頭寸equity=NetProfit+OpenPositionProfit;PL=equity-equity[1];dailyreturn=0;Ifinvestment<>0Thendailyreturn=PL/investment;NAV=NAV*(1+dailyreturn);peak=MaxList(peak,NAV);drawdown=NAV/peak-1;maxdd=MinList(maxdd,drawdown);IfMarketPosition>0ThenPLlong=PLlong+PLElseIfMarketPosition<0ThenPLshort=PLshort+PL;IffirstNAV=0Anddailyreturn<>0ThenfirstNAV=CurrentBar;//打印文件IfprintfilesThenBeginadate=ELDateToString(Date);IfCurrentBar=1ThenBeginPrintToFile("c:\\tradestation\\Trend_with_minmove_PL.csv","Date,Shares,DailyPL");PrintToFile("c:\\tradestation\\Trend_with_minmove_NAVs.csv","Date,NAVs");PrintToFile("c:\\tradestation\\Trend_with_minmove_Detail.csv","Date,Open,High,Low,Cl