7周期策略（TB版）策略概述類型：交易策略，包括做多和做空邏輯參數設置RangeLen：7，定義時間周期長度RngPcnt：200，定義波動百分比參數ATRs：8，定義ATR的倍數ATRLen：2，定義ATR的計算周期變量定義RangeH：7周期內的最高價序列RangeL：7周期內的最低價序列TRange：7周期的交易范圍（RangeH-RangeL）NoTrades：7周期內未交易的點數ATR：真實波動范圍（ATR）ATRMA：7周期ATR的移動平均LongRisk/ShortRisk：初始止損價（多頭/空頭）LongHigh/ShortLow：跟蹤止盈價（多頭盈利峰值/空頭盈利最低點）Condition1-4：入場和出場條件的布爾序列入場條件多頭入場7周期區間“空隙”之和>7周期區間高度的2倍（Condition1）當前K線的真實波動范圍>7周期ATR的移動平均（Condition2）收盤價創7周期高點，且K線中點高于前K線最高價（Condition3）滿足以上三個條件時，若當前無持倉且成交量大于0，則以開盤價開倉買入。空頭入場7周期區間“空隙”之和>7周期區間高度的2倍（Condition1）當前K線的真實波動范圍>7周期ATR的移動平均（Condition2）收盤價創7周期低點，且K線中點低于前K線最低價（Condition4）滿足以上三個條件時，若當前無持倉且成交量大于0，則以開盤價賣空。出場條件多頭出場收盤價創7周期低點，且K線中點低于前K線最低價（Condition4），以開盤價平倉。跌破初始止損價，以開盤價或初始止損價中較低者平倉。盈利峰值價回落ATR一定倍數，以開盤價或盈利峰值價回落ATR倍數后的價格中較低者平倉。空頭出場收盤價創7周期高點，且K線中點高于前K線最高價（Condition3），以開盤價平倉。價格達到或超過初始風險價，以開盤價或初始風險價中較高者平倉。價格達到或超過盈利目標價，以開盤價或盈利目標價中較高者平倉。策略邏輯初始化：計算7周期內的最高價、最低價、交易范圍、ATR及其移動平均。計算未交易點數：循環計算7周期內各K線最高最低價與區間高低點的距離之和。判斷入場條件：根據Condition1-3（多頭）/Condition1-2,4（空頭）判斷是否入場。執行交易：滿足入場條件時，根據當前持倉和成交量情況執行買入或賣空操作。更新止盈止損：持倉期間根據價格變動更新止盈止損價格。判斷出場條件：根據Condition3（多頭）/Condition4（空頭）及止盈止損條件判斷是否出場。執行出場：滿足出場條件時，執行平倉操作。注意事項策略中包含集合競價和小節休息時間的過濾邏輯，以避免在這些時段進行交易。策略中的ATR和ATRMA計算分別基于不同的周期（ATRLen和RangeLen），以捕捉不同時間尺度的市場波動。止盈止損條件的設置旨在保護盈利和限制虧損，增強策略的穩健性。策略做多代碼ParamsNumericRangeLen(7);NumericRngPcnt(200);NumericATRs(8);NumericATRLen(2);VarsNumericSeriesRangeH(0);NumericSeriesRangeL(0);NumericSeriesTRange(0);NumericSeriesNoTrades(0);NumericSeriesLongRisk(0);NumericSeriesLongHigh(0);NumericSeriesATR;NumericSeriesATRMA;Numericvalue1;BoolSeriesCondition1;BoolSeriesCondition2;BoolSeriesCondition3;BoolSeriesCondition4;BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;RangeH=Highest(High[1],RangeLen);RangeL=Lowest(Low[1],RangeLen);TRange=RangeH-RangeL;ATR=AvgTrueRange(ATRLen);NoTrades=0;ATRMA=AvgTrueRange(RangeLen);Forvalue1=1ToRangeLenIf(High[value1]<=RangeH)NoTrades=NoTrades+(RangeH-High[value1]);If(Low[value1]>=RangeL)NoTrades=NoTrades+(Low[value1]-RangeL);EndCondition1=NoTrades>=TRange*(RngPcnt*0.01);Condition2=TrueRange>ATRMA[1];Condition3=Close>RangeHAnd(High+Low)*0.5>High[1];Condition4=Close<RangeLAnd(High+Low)*0.5<Low[1];If(Condition1[1]AndCondition2[1])If(Condition3[1]AndMarketPosition==0AndVol>0)Buy(0,Open);LongRisk=RangeL;LongHigh=High;If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry>0)LongHigh=Max(LongHigh,High);If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry>0AndVol>0)If(Condition4[1])Sell(0,Open);If(Low<=LongRisk)Sell(0,Min(Open,LongRisk));If(Low<=LongHigh[1]-(ATRs*ATR[1]))Sell(0,Min(Open,LongHigh[1]-(ATRs*ATR[1])));End規則說明用特定時間周期內的最高價位和最低價位計算交易范圍，然后計算真實的波動范圍和周期內的ATR對比，如果當前k線的波動范圍比n*交易范圍的值大，并且真實波動范圍比ATR大，這就滿足了前兩個系統掛單的條件入場條件:1.7周期區間“空隙”之和>7周期區間高度的2倍當前的k線比交易范圍的最高值大,而且如果當前k線的中間價格高于之前一根k線的最高值做多2.7周期區間“空隙”之和>7周期區間高度的2倍當前的k線比交易范圍的最低值小,而且如果當前k線的中間價格低于之前一根k線的最低值做空出場條件:1.初始止損2.跟蹤止損（盈利峰值價回落ATR的一定倍數）3.收盤價創7周期低點，且K線中點低于前K線最低價多頭出場做多代碼解讀：ParamsNumericRangeLen(7);//聲明數值參數RangeLen，初值7.//NumericRngPcnt(200);//聲明數值參數RngPcnt，初值200.//NumericATRs(8);//聲明數值參數ATRs，初值8.//NumericATRLen(2);//聲明數值參數ATRLen，初值2.//VarsNumericSeriesRangeH(0);//聲明數值序列變量RangeH，初值0，即7周期高點。//NumericSeriesRangeL(0);//聲明數值序列變量RangeL，初值0，即7周期低點。//NumericSeriesTRange(0);//聲明數值序列變量TRange，初值0，即7周期區間。//NumericSeriesNoTrades(0);//聲明數值序列變量NoTrades，初值0，即記錄7周期高低點分別與7周期內各K線最高最低值的距離之和。//NumericSeriesLongRisk(0);//聲明數值序列變量LongRisk，初值0，即初始止損價。//NumericSeriesLongHigh(0);//聲明數值序列變量LongHigh，初值0，即跟蹤止盈價。//NumericSeriesATR;//聲明數值序列變量ATR，即2周期ATR均值。//NumericSeriesATRMA;//聲明數值序列變量ATRMA，即7周期ATR均值。//Numericvalue1;//聲明數值變量value1.//BoolSeriesCondition1;//聲明布爾型序列變量Condition1.//BoolSeriesCondition2;//聲明布爾型序列變量Condition2.//BoolSeriesCondition3;//聲明布爾型序列變量Condition3.//BoolSeriesCondition4;//聲明布爾型序列變量Condition4.//BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;//集合競價和小節休息過濾。////初始設置。//RangeH=Highest(High[1],RangeLen);//把前一最高價與參數7代入函數Highest求值，即可求得變量RangeH值。//RangeL=Lowest(Low[1],RangeLen);//把前一最低價與參數7代入函數Lowest求值，即可求得變量RangeL值。//TRange=RangeH-RangeL;//把求得的值代入公式，即可求得變量TRange值了。//ATR=AvgTrueRange(ATRLen);//指標ATR求值公式了，具體可參考之前的拋物線解讀。//NoTrades=0;//變量NoTrades初值0了。//ATRMA=AvgTrueRange(RangeLen);//同上的，可參考之前的拋物線解讀。//Forvalue1=1ToRangeLen//循環語句了，即1-7循環。//{If(High[value1]<=RangeH)//先看第一個值，假如前高價High[1]<=RangeH了。//NoTrades=NoTrades+(RangeH-High[value1]);//代入第一個值NoTrades=0+（RangeH-High[1]），循環連續算7周期高點與7周期內各K線最高值的距離之和了。//If(Low[value1]>=RangeL)//還是第一個值，假如前低價Low[1]>=RangeL。//NoTrades=NoTrades+(Low[value1]-RangeL);//代入第一個值NoTrades=0+（Low[1]-RangeL），同樣循環連續算7周期低點與7周期內各K線最低值的距離之和。//}Condition1=NoTrades>=TRange*(RngPcnt*0.01);//7周期區間“空隙”之和>7周期區間高度的2倍。//Condition2=TrueRange>ATRMA[1];//函數TrueRange即當根K線ATR>前根7周期均值。//Condition3=Close>RangeHAnd(High+Low)*0.5>High[1];//收盤價創7周期高點，且K線中點高于前K線最高價。//Condition4=Close<RangeLAnd(High+Low)*0.5<Low[1];//收盤價創7周期低點，且K線中點低于前K線最低價。////多頭入場。//If(Condition1[1]AndCondition2[1])//假如前一變量Condition1[1]和前一變量Condition2[1]條件成立的。//{If(Condition3[1]AndMarketPosition==0AndVol>0)//假如Condition3[1]條件成立，且當前沒有持倉，且成交量大于0.//{Buy(0,Open);//以開盤價開倉買入。//LongRisk=RangeL;//記錄初始止損價。//LongHigh=High;//記錄跟蹤止盈價。//}}//更新盈利峰值價。//If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry>0)//假如當前持有多單，且建倉數位大于0.//LongHigh=Max(LongHigh,High);//對比取大值了。////多頭出場。//If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry>0AndVol>0)//假如持有多單，且建倉數位大于0，且成交量大于0.//{If(Condition4[1])//前一變量Condition4[1]條件成立，即收盤價創7周期低點，且K線中點低于前K線最低價多頭出場。//{Sell(0,Open);//以開盤價平倉。//}If(Low<=LongRisk)//跌破初始止損價多頭出場了。//{Sell(0,Min(Open,LongRisk));//平倉。//}If(Low<=LongHigh[1]-(ATRs*ATR[1]))//盈利峰值價回落ATR一定倍數多頭出場。//{Sell(0,Min(Open,LongHigh[1]-(ATRs*ATR[1])));//平倉。//}}End策略做空代碼ParamsNumericRangeLen(7);NumericRngPcnt(200);NumericATRs(8);NumericATRLen(2);VarsNumericSeriesRangeH(0);NumericSeriesRangeL(0);NumericSeriesTRange(0);NumericSeriesNoTrades(0);NumericSeriesShortRisk(0);NumericSeriesShortLow(0);NumericSeriesATR;NumericSeriesATRMA;Numericvalue1;BoolSeriesCondition1;BoolSeriesCondition2;BoolSeriesCondition3;BoolSeriesCondition4;BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;RangeH=Highest(High[1],RangeLen);RangeL=Lowest(Low[1],RangeLen);TRange=RangeH-RangeL;ATR=AvgTrueRange(ATRLen);NoTrades=0;ATRMA=AvgTrueRange(RangeLen);Forvalue1=1ToRangeLen{If(High[value1]<=RangeH)NoTrades=NoTrades+(RangeH-High[value1]);If(Low[value1]>=RangeL)NoTrades=NoTrades+(Low[value1]-RangeL);}Condition1=NoTrades>=TRange*(RngPcnt*0.01);Condition2=TrueRange>ATRMA[1];Condition3=Close>RangeHAnd(High+Low)*0.5>High[1];Condition4=Close<RangeLAnd(High+Low)*0.5<Low[1];If(Condition1[1]AndCondition2[1]){If(Condition4[1]AndMarketPosition==0Andvol>0){SellShort(0,Open);ShortRisk=RangeH;ShortLow=Low;}}If(MarketPosition==-1AndBarsSinceEntry>0)ShortLow=Min(ShortLow,Low);If(MarketPosition==-1AndBarsSinceEntry>0AndVol>0){If(Condition3[1]){BuyToCover(0,Open);}If(High>=ShortRisk){BuyToCover(0,Max(Open,ShortRisk));}If(High>=ShortLow[1]+(ATRs*ATR[1])){BuyToCover(0,Max(Open,ShortLow[1]+(ATRs*ATR[1])));}}End做空代碼注解://定義參數，設置初始值。ParamsNumericRangeLen(7);//定義時間周期長度為7。NumericRngPcnt(200);//定義波動百分比參數為200。NumericATRs(8);//定義ATR的倍數為8。NumericATRLen(2);//定義ATR的計算周期為2。//定義變量，初始化為0。VarsNumericSeriesRangeH(0);//7周期內的最高價序列。NumericSeriesRangeL(0);//7周期內的最低價序列。NumericSeriesTRange(0);//7周期的交易范圍。NumericSeriesNoTrades(0);//7周期內未交易的點數。NumericSeriesShortRisk(0);//空頭交易的初始風險。NumericSeriesShortLow(0);//跟蹤空頭交易的最低價。NumericSeriesATR;//真實波動范圍（ATR）。NumericSeriesATRMA;//7周期ATR的移動平均。Numericvalue1;//循環變量。BoolSeriesCondition1;//條件1的布爾序列。BoolSeriesCondition2;//條件2的布爾序列。BoolSeriesCondition3;//條件3的布爾序列。BoolSeriesCondition4;//條件4的布爾序列。//開始策略邏輯。Begin//過濾掉集合競價和小節休息時間。If(!CallAuctionFilter())Return;//計算7周期內的最高價和最低價。RangeH=Highest(High[1],RangeLen);RangeL=Lowest(Low[1],RangeLen);//計算交易范圍。TRange=RangeH-RangeL;//計算ATR。ATR=AvgTrueRange(ATRLen);//初始化未交易點數。NoTrades=0;//計算7周期ATR的移動平均。ATRMA=AvgTrueRange(RangeLen);//循環計算7周期內未交易的點數。Forvalue1=1ToRangeLen{If(High[value1]<=RangeH)NoTrades=NoTrades+(RangeH-High[value1]);If(Low[value1]>=RangeL)NoTrades=NoTrades+(Low[value1]-RangeL);}//定義入場和出場條件。Conditi