矩形形態策略(TS版)一種基于技術分析的交易策略，旨在利用矩形形態在金融市場中的應用。矩形形態是價格在一定范圍內波動形成的圖表模式，通常被視為市場整理或過渡階段的信號。該策略的核心在于識別矩形形態的形成，并在突破時進行交易。研究背景與發現矩形形態在技術分析中歷史悠久，但其可靠性一直存在爭議。研究表明，矩形形態既可以作為延續形態，也可以作為反轉形態，具體取決于其突破方向與前期價格趨勢的關系。突破時的成交量通常會顯著增加，這表明市場參與者對突破方向的預期較為一致。此外，研究發現矩形的高度與其突破后的收益之間存在顯著的相關性。策略邏輯矩形形態策略的主要邏輯包括以下幾個步驟：1.識別矩形形態：-策略首先計算市場的波動性和價格范圍。通過分析價格走勢，識別出矩形形態的形成。矩形形態通常表現為價格在一定范圍內上下波動，形成一個相對穩定的區間。2.監測突破信號：-一旦識別出矩形形態，策略會監測價格是否突破矩形的上邊界或下邊界。突破信號通常伴隨著成交量的增加，這表明市場情緒的變化。3.交易執行：-當價格突破矩形的上邊界時，策略會發出買入信號。相反，當價格突破下邊界時，策略會發出賣出信號。這種交易邏輯基于矩形形態的突破通常會導致價格繼續沿突破方向移動的假設。4.目標設定與風險管理：-策略會根據矩形的高度設定盈利目標。研究表明，矩形高度與突破收益之間存在顯著相關性，因此策略利用這一關系來估計突破后的目標價格。-此外，策略還包括風險管理機制。當價格接近矩形邊界的一定比例時，策略會發出止損信號，以減少潛在的損失。5.持續監測與調整：-策略會持續監測市場動態，并根據新的價格走勢調整交易信號。這種靈活性使得策略能夠適應市場的變化。特點-可靠性：通過統計分析和實證研究，策略提供了更準確和可靠的矩形形態突破目標估計方法。-靈活性：策略能夠適應不同的市場環境和價格波動，適用于多種金融產品。-風險管理：內置的風險管理機制有助于減少交易中的潛在損失。-適應性：策略能夠根據市場條件的變化進行自我調整，保持其有效性。總之，矩形形態策略通過識別和分析矩形形態的形成及其突破信號，提供了一種有效的交易方法。通過結合統計分析和風險管理機制，該策略能夠在金融市場中實現穩健的交易表現。研究背景：-矩形形態是技術分析中的古老形態，但對其可靠性的統計評估有限。-傳統測量公式過于保守，常導致過早退出。研究方法：-分析了2009-07年間的100個矩形形態。-記錄了支撐線、阻力線價格、持續時間、斜率、成交量趨勢等關鍵數據。-進行了統計分析，以評估矩形形態的盈利潛力和準確性。主要發現：-矩形形態既可以是延續形態，也可以是反轉形態，取決于突破方向與前期價格趨勢的關系。-突破時的成交量通常會激增。-矩形高度與突破收益之間存在顯著相關性。新公式：-提出了一個新的公式來估計矩形形態突破的估計價格目標，即突破目標應為矩形高度的2.3倍（提高到0.8倍）。-該公式基于與突破收益顯著相關的五個變量：高度百分比、波動率、成交量、價格和市值。通過統計分析和新公式的提出，為矩形形態的交易者提供了一個更準確、更可靠的突破價格目標估計方法。策略信號代碼解釋：輸入參數：-

Price(Close)

：用于計算標準差的價格數據。-

Length(90)

：在平均真實波動范圍（ATR）和標準差（SD）計算中使用的柱線數量。-

nK(3)

：用于形成肯特納通道時添加的ATR數量。-

nBB(2)

：計算布林帶時使用的標準差數量。-

AlertLine(1)

：布林帶擠壓指標（BBS_Ind）發出警報的水平。-

TargetPctOfRange(100)

：放置利潤目標的矩形寬度的百分比。變量：-

Rectangle(false)

：矩形狀態標志，初始為假。-

ATR(0)

：平均真實波動范圍。-

SDev(0)

：標準差。-

BBS_Ind(0)

：布林帶擠壓指標。-

RectangleTop(0)

：矩形頂部價格。-

RectangleBase(0)

：矩形底部價格。-

RectangleRange(0)

：矩形價格范圍。主要邏輯：-如果當前有持倉，則將

Rectangle

置為

false

。-計算平均真實波動范圍

ATR

和標準差

SDev

。-如果

nK

不為0且

ATR

不為0，計算

BBS_Ind

。當

BBS_Ind

下穿

AlertLine

，且

Rectangle

為假且無持倉時，記錄矩形的頂部和底部價格，并將

Rectangle

置為真。-如果

Rectangle

為真，當價格達到矩形頂部時買入，達到矩形底部時賣空。-如果持倉為多頭：-當價格達到矩形頂部加上一定比例的矩形范圍時賣出獲利。-當價格低于矩形頂部減去一定比例的矩形范圍時賣出止損。-如果持倉為空頭：-當價格低于矩形底部減去一定比例的矩形范圍時買入平倉獲利。-當價格高于矩形底部加上一定比例的矩形范圍時買入平倉止損。指標一代碼注解：矩形定義：請參考“RectangleBreakout”策略中的代碼注釋輸入參數：-

Price(Close)

：用于計算標準差的價格數據。-

Length(90)

：在平均真實波動范圍（ATR）和標準差（SD）計算中使用的柱線數量。-

nK(3)

：用于形成肯特納通道時添加的ATR數量。-

nBB(2)

：計算布林帶時使用的標準差數量。-

AlertLine(1)

：布林帶擠壓指標（BBS_Ind）發出警報的水平。-

TargetPctOfRange(100)

：放置利潤目標的矩形寬度的百分比。變量：-

ATR(0)

：平均真實波動范圍。-

SDev(0)

：標準差。-

BBS_Ind(0)

：布林帶擠壓指標。-

Rectangle(false)

：矩形狀態標志，初始為假。-

LongPosition(false)

：多頭持倉標志，初始為假。-

ShortPosition(false)

：空頭持倉標志，初始為假。-

RectangleTop(0)

：矩形頂部價格。-

RectangleBase(0)

：矩形底部價格。-

RectangleRange(0)

：矩形價格范圍。-

LongTarget(0)

：多頭目標價格。-

LongPositionCount(0)

：多頭持倉計數。-

ShortTarget(0)

：空頭目標價格。-

ShortPositionCount(0)

：空頭持倉計數。-

LongTargetCount(0)

：多頭達到目標價格的計數。-

ShortTargetCount(0)

：空頭達到目標價格的計數。主要邏輯：-計算平均真實波動范圍

ATR

和標準差

SDev

。-如果

nK

不為0且

ATR

不為0，計算

BBS_Ind

。當

BBS_Ind

下穿

AlertLine

，且矩形未形成、無多頭和空頭持倉時，記錄矩形的頂部和底部價格，設置矩形狀態為真，并繪制

Close

的

Alert

曲線。-如果矩形頂部價格不為0且矩形狀態為真，繪制矩形頂部和底部的曲線。-如果矩形狀態為真，當價格上穿矩形頂部時，設置多頭目標價格，矩形狀態置為假，多頭持倉標志置為真，多頭持倉計數加1；當價格下穿矩形底部時，設置空頭目標價格，矩形狀態置為假，空頭持倉標志置為真，空頭持倉計數加1。-如果處于多頭持倉狀態，當價格超過多頭目標價格時，多頭達到目標價格的計數加1，多頭持倉標志置為假；當價格低于矩形頂部減去一定比例的矩形范圍時，多頭持倉標志置為假，并繪制多頭目標價格的曲線。-如果處于空頭持倉狀態，當價格低于空頭目標價格時，空頭達到目標價格的計數加1，空頭持倉標志置為假；當價格高于矩形底部加上一定比例的矩形范圍時，空頭持倉標志置為假，并繪制空頭目標價格的曲線。指標二代碼注釋：//矩形定義：請參考"RectangleBreakout"策略中的代碼注釋inputs://輸入價格數據（收盤價），用于計算標準差Price(Close),{priceofwhichthestandarddeviationiscalculated}//平均真實波動范圍（ATR）和標準差（SD）計算中使用的柱線數量Length(90),{numberofbarsusedinaveragetruerange(ATR)andstandarddeviation(SD)calculations}//用于形成肯特納通道時添加的ATR數量nK(3),{numberofATRstoaddtoaveragetoformKeltnerchannel}//計算布林帶時使用的標準差數量nBB(2),{numberofstandarddeviationsusedtocalculateBollingerbands}//布林帶擠壓指標（BBS_Ind）發出警報的水平AlertLine(1),{Bollingerbandsqueezeindicator(BBS_Ind)levelatwhichtoissuealerts}//放置利潤目標的矩形寬度的百分比TargetPctOfRange(100);{percentageofwidthofrectangleatwhichtoplaceprofittarget}variables://平均真實波動范圍，初始值為0ATR(0),//標準差，初始值為0SDev(0),//布林帶擠壓指標，初始值為0BBS_Ind(0),//矩形狀態標志，初始為假Rectangle(false),//多頭持倉標志，初始為假LongPosition(false),//空頭持倉標志，初始為假ShortPosition(false),//矩形頂部價格，初始為0RectangleTop(0),//矩形底部價格，初始為0RectangleBase(0),//矩形價格范圍，初始為0RectangleRange(0),//多頭目標價格，初始為0LongTarget(0),//多頭持倉計數，初始為0LongPositionCount(0),//空頭目標價格，初始為0ShortTarget(0),//空頭持倉計數，初始為0ShortPositionCount(0),//多頭達到目標價格的計數，初始為0LongTargetCount(0),//空頭達到目標價格的計數，初始為0ShortTargetCount(0),//多頭目標命中率，初始為0LongTgtHitRatio(0),//空頭目標命中率，初始為0ShortTgtHitRatio(0);//計算布林帶擠壓指標ATR=AvgTrueRange(Length);SDev=StandardDev(Price,Length,1);ifnK<>0andATR<>0thenbegin//計算并更新布林帶擠壓指標BBS_Ind=(nBB*SDev)/(nK*ATR);//當指標下穿警報線，且矩形未形成、無多頭和空頭持倉時ifBBS_IndcrossesunderAlertLineandRectangle=falseandLongPosition=falseandShortPosition=falsethenbegin//記錄矩形的頂部和底部價格RectangleTop=Highest(Close,Length);RectangleBase=Lowest(Close,Length);//計算矩形價格范圍RectangleRange=RectangleTop-RectangleBase;//標記矩形已形成Rectangle=true;end;end;//如果矩形頂部價格不為0且矩形已形成ifRectangleTop<>0andRectangle=truethenbegin//繪制矩形頂部和底部的曲線Plot2(RectangleTop,"Top");Plot3(RectangleBase,"Base");end;//如果矩形已形成ifRectangle=truethenbegin//當價格上穿矩形頂部ifClosecrossesoverRectangleTopthenbegin//設置多頭目標價格LongTarget=RectangleTop+0.01*TargetPctOfRange*RectangleRange;//標記矩形結束Rectangle=false;//標記多頭持倉LongPosition=true;//多頭持倉計數加1LongPositionCount=LongPositionCount+1;end;//當價格下穿矩形底部ifClosecrossesunderRectangleBasethenbegin//設置空頭目標價格ShortTarget=RectangleBase-0.01*TargetPctOfRange*RectangleRange;//標記矩形結束Rectangle=false;//標記空頭持倉ShortPosition=true;//空頭持倉計數加1ShortPositionCount=ShortPositionCount+1;end;end;//如果處于多頭持倉狀態ifLongPosition=truethenbegin//當價格超過多頭目標價格ifClose>LongTargetthenbegin//多頭達到目標價格的計數加1LongTargetCount=LongTargetCount+1;//結束多頭持倉LongPosition=false;end//當價格低于矩形頂部減去一定比例的矩形范圍elseifClose<RectangleTop-0.5*RectangleRangethenLongPosition=false;end//如果處于空頭持倉狀態elseifShortPosition=truethenbegin//當價格低于空頭目標價格ifClose<ShortTargetthenbegin//空頭達到目標價格的計數加1ShortTargetCount=ShortTargetCount+1;//結束空頭持倉ShortPosition=false;end//當價格高于矩形底部加上一定比例的矩形范圍elseifClose>RectangleBase+0.5*RectangleRangethenShortPosition=false;end;//如果多頭持倉計數大于0ifLongPositionCount>0thenbegin//計算并繪制多頭目標命中率LongTgtHitRatio=LongTargetCount/LongPositionCount;Plot5(LongTgtHitRatio,"LongTgtRatio");end;//如果空頭持倉計數大于0ifShortPositionCount>0thenbegin//計算并繪制空頭目標命中率ShortTgtHitRatio=ShortTargetCount/ShortPositionCount;Plot6(ShortTgtHitRatio,"ShrtTgtRatio");end;指標一代碼：inputs:Price(Close),Length(90),nK(3),nBB(2),AlertLine(1),TargetPctOfRange(100);variables:ATR(0),SDev(0),BBS_Ind(0),Rectangle(false),LongPosition(false),ShortPosition(false),RectangleTop(0),RectangleBase(0),RectangleRange(0),LongTarget(0),LongPositionCount(0),ShortTarget(0),ShortPositionCount(0),LongTargetCount(0),ShortTargetCount(0);ATR=AvgTrueRange(Length);SDev=StandardDev(Price,Length,1);ifnK<>0andATR<>0thenbeginBBS_Ind=(nBB*SDev)/(nK*ATR);ifBBS_IndcrossesunderAlertLineandRectangle=falseandLongPosition=falseandShortPosition=falsethenbeginRectangleTop=Highest(Close,Length);RectangleBase=Lowest(Close,Length);RectangleRange=RectangleTop-RectangleBase;Rectangle=true;Plot1(Close,"Alert");end;end;ifRectangleTop<>0andRectangle=truethenbeginPlot2(RectangleTop,"Top");Plot3(RectangleBase,"Base");end;ifRectangle=truethenbeginifClosecrossesoverRectangleTopthenbeginLongTarget=RectangleTop+0.01*TargetPctOfRange*RectangleRange;Rectangle=false;LongPosition=true;LongPositionCount=LongPositionCount+1;end;ifClosecrossesunderRectangleBasethenbeginShortTarget=RectangleBase-0.01*TargetPctOfRange*RectangleRange;Rectangle=false;ShortPosition=true;ShortPositionCount=ShortPositionCount+1;end;end;ifLongPosition=truethenbeginifClose>LongTargetthenbeginLongTargetCount=LongTargetCount+1;LongPosition=false;endelseifClose<RectangleTop-.5*RectangleRangethenLongPosition=false;Plot4(LongTarget,"Tgt");endelseifShortPosition=truethenbeginifClose<ShortTargetthenbeginShortTargetCount=ShortTargetCount+1;ShortPosition=false;endelseifClose>RectangleBase+.5*RectangleRangethenShortPosition=false;Plot4(ShortTarget,"Tgt");end;指標二代碼：inputs:Price(Close),Length(90),nK(3),nBB(2),AlertLine(1),TargetPctOfRange(100);variables:ATR(0),SDev(0),BBS_Ind(0),Rectangle(false),LongPosition(false),ShortPosition(false),RectangleTop(0),RectangleBase(0),RectangleRange(0),LongTarget(0),LongPositionCount(0),ShortTarget(0),ShortPositionCount(0),LongTargetCount(0),ShortTargetCount(0),LongTgtHitRatio(0),ShortTgtHitRatio(0);ATR=AvgTrueRange(Length);SDev=StandardDev(Price,Length,1);ifnK<>0andATR<>0thenbeginBBS_Ind=(nBB*SDev)/(nK*ATR);ifBBS_IndcrossesunderAlertLineandRectangle=falseandLongPosition=falseandShortPosition=falsethenbeginRectangleTop=Highest(Close,Length);RectangleBase=Lowest(Close,Length);RectangleRange=RectangleTop-RectangleBase;Rectangle=true;end;end;ifRectangleTop<>0andRectangle=truethenbeginPlot2(RectangleTop,"Top");Plot3(RectangleBase,"Base");end;ifRectangle=truethenbeginifClosecrossesoverRectangleTopthenbeginLongTarget=RectangleTop+0.01*TargetPctOfRange*RectangleRange;Rectangle=false;LongPosition=true;LongPositionCount=LongPositionCount+1;end;ifClosecrossesunderRectangleBasethenbeginShortTarget=RectangleBase-0.01*TargetPctOfRange*RectangleRange;Rectangle=false;ShortPosition=true;ShortPositionCount=ShortPositionCount+1;end;end;ifLongPosition=truethenbeginifClose>LongTargetthenbeginLongTargetCount=LongTargetCount+1;LongPosition=false;endelseifClose<RectangleTop-.5*RectangleRangethenLongPosition=false;endelseifShortPosition=truethenbeginifClose<ShortTargetthenbeginShortTargetCount=ShortTargetCount+1;ShortPosition=false;endelseifClose>RectangleBase+.5*RectangleRangethenShortPosition=false;end;ifLongPositionCount>0thenbeginLongTgtHitRatio=LongTargetCount/LongPositionCount;Plot5(LongTgtHitRatio,"LongTgtRatio");end;ifShortPositionCount>0thenbeginShortTgtHitRatio=ShortTargetCount/ShortPositionCount;Plot6(ShortTgtHitRatio,"ShrtTgtRatio");end;策略信號代碼：inputs:Price(Close),Length(90),nK(3),nBB(2),AlertLine(1),