比值序列策略(TS版)介紹了七種不同的交易策略，每種策略的交易邏輯和特點：1.策略①-交易邏輯：基于當前合約的收盤價與前一日收盤價的比值與另一數據序列的相應比值的比較，生成買入或賣出信號。-信號生成：如果當前合約的收盤價與前一日收盤價的比值大于另一數據序列的相應比值，則生成買入信號（g=1）；反之，生成賣出信號（g=-1）。-執行條件：無論何時，只要生成買入信號（g>0），就在下一個交易時段以市價買入；只要生成賣出信號（g<0），就在下一個交易時段以市價賣空。2.策略②-交易邏輯：與策略①類似，但在特定時間段內執行交易。-信號生成：同樣基于當前合約的收盤價與前一日收盤價的比值與另一數據序列的相應比值的比較。-執行條件：在8:45到14:45之間，只要生成買入信號（g>0），就在下一個交易時段以市價買入；在15:00時，無論信號如何，都以市價賣出；在8:45到14:45之間，只要生成賣出信號（g<0），就在下一個交易時段以市價賣空；在15:00時，以市價平倉賣空合約。3.策略③-交易邏輯：基于當前合約的收盤價與前一日收盤價的比值與另一數據序列的相應比值的比較，并考慮過去若干時段的信號。-信號生成：同樣基于比值比較生成買入或賣出信號。-執行條件：在9:30到14:45之間，如果過去u個時段中信號的最小值大于0，則在下一個交易時段以市價買入；在15:00時，以市價賣出；在9:30到14:45之間，如果過去u個時段中信號的最大值小于0，則在下一個交易時段以市價賣空；在15:00時，以市價平倉賣空合約。4.策略④-交易邏輯：基于當前合約的收盤價與前一日收盤價的比值與另一數據序列的相應比值的比較，并加入過去若干交易日的平均價格作為條件。-信號生成：同樣基于比值比較生成買入或賣出信號。-執行條件：在9:00到14:45之間，如果當前收盤價高于過去e個交易日的平均價格且前一天的收盤價不高于前一天的過去e個交易日的平均價格，并且生成買入信號（g>0），則在下一個交易時段以市價買入；反之，如果當前收盤價低于過去e個交易日的平均價格且前一天的收盤價不低于前一天的過去e個交易日的平均價格，并且生成賣出信號（g<0），則在下一個交易時段以市價賣空。5.策略⑤-交易邏輯：基于當前合約的收盤價與前一日收盤價的比值與另一數據序列的相應比值的比較，并考慮過去若干時段的信號和止損條件。-信號生成：同樣基于比值比較生成買入或賣出信號。-執行條件：在9:00到14:30之間，如果過去u個時段中信號的最小值大于0，則在下一個交易時段以過去6個時段的最高價作為止損買入；在15:00時，以市價賣出；在9:00到14:30之間，如果過去u個時段中信號的最大值小于0，則在下一個交易時段以過去6個時段的最低價作為止損賣空；在15:00時，以市價平倉賣空合約。6.策略⑥-交易邏輯：基于當前合約的收盤價與前一日收盤價的比值與另一數據序列的相應比值的比較，并考慮過去若干時段的平均最高價和平均最低價作為限價條件。-信號生成：同樣基于比值比較生成買入或賣出信號。-執行條件：在8:45到14:45之間，如果當前收盤價高于過去6個時段的平均最高價，并且生成買入信號（g>0），則在下一個交易時段以當前收盤價減去過去6個時段價格范圍的50%作為限價買入；在15:00時，以市價賣出；在8:45到14:45之間，如果當前收盤價低于過去6個時段的平均最低價，并且生成賣出信號（g<0），則在下一個交易時段以當前收盤價加上過去6個時段價格范圍的50%作為限價賣空；在15:00時，以市價平倉賣空合約。7.策略⑦-交易邏輯：基于當前合約的收盤價與前一日收盤價的比值與另一數據序列的相應比值的比較，并考慮過去若干時段的平均信號。-信號生成：同樣基于比值比較生成買入或賣出信號。-執行條件：在不同的時間段內，如果過去特定時段的平均信號大于0，則在下個交易時段以市價買入；如果過去特定時段的平均信號小于0，則在下個交易時段以市價賣空；在15:00時，以市價平倉賣空合約。這些策略各有特點，有的適用于全天候交易，有的則限定在特定的交易時間段內；有的使用市價單，有的則使用止損單或限價單；有的僅基于價格比值，有的則加入了歷史平均價格等其他條件。策略①代碼注釋:variables:g(0);//定義一個變量g，初始值為0，用于存儲交易信號ifc/closed(1)>(cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2)))theng=1;//如果當前合約的收盤價與前一交易日的收盤價之比大于另一數據序列的相應比率，則設置g為1，表示買入信號ifc/closed(1)<(cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2)))theng=-1;//如果當前合約的收盤價與前一交易日的收盤價之比小于另一數據序列的相應比率，則設置g為-1，表示賣出信號ifg>0thenbuynextbaratmarket;//如果g大于0，則在下一個交易時段以市價買入ifg<0thensellshortnextbaratmarket;//如果g小于0，則在下一個交易時段以市價賣空策略②代碼注釋:variables:g(0);//定義一個變量g，初始值為0，用于存儲交易信號ifc/closed(1)>(cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2)))theng=1;//同上，設置買入信號ifc/closed(1)<(cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2)))theng=-1;//同上，設置賣出信號iftime>=845andtime<=1445andg>0thenbuynextbaratmarket;//如果當前時間在8:45到14:45之間，并且g大于0，則在下一個交易時段以市價買入iftime=1500thensellnextbaratmarket;//如果當前時間是15:00，則在下一個交易時段以市價賣出iftime>=845andtime<=1445andg<0thensellshortnextbaratmarket;//如果當前時間在8:45到14:45之間，并且g小于0，則在下一個交易時段以市價賣空iftime=1500thenbuytocovernextbaratmarket;//如果當前時間是15:00，則在下一個交易時段以市價平倉賣空合約//以上兩個策略①和②是用于實現基于特定價格比較的交易策略，策略①是永久性的交易策略，而策略②是日間交易策略，有特定的時間限制。策略③代碼注釋:inputs:u(3);//定義輸入參數u，默認值為3，可能表示過去3個交易時段variables:g(0);//定義一個變量g，初始值為0，用于存儲交易信號ifc/closed(1)>(cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2)))theng=1;//如果當前合約的收盤價與前一交易日的收盤價之比大于另一數據序列的相應比率，則設置g為1，表示買入信號ifc/closed(1)<(cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2)))theng=-1;//如果當前合約的收盤價與前一交易日的收盤價之比小于另一數據序列的相應比率，則設置g為-1，表示賣出信號iftime>=930andtime<=1445andlowest(g,u)>0thenbuynextbaratmarket;//如果當前時間在9:30到14:45之間，并且過去u個時段中g的最小值大于0，則在下一個交易時段以市價買入iftime=1500thensellnextbaratmarket;//如果當前時間是15:00，則在下一個交易時段以市價賣出iftime>=930andtime<=1445andhighest(g,u)<0thensellshortnextbaratmarket;//如果當前時間在9:30到14:45之間，并且過去u個時段中g的最大值小于0，則在下一個交易時段以市價賣空iftime=1500thenbuytocovernextbaratmarket;//如果當前時間是15:00，則在下一個交易時段以市價平倉賣空合約策略④代碼注解:inputs:e(50);//定義輸入參數e，默認值為50，可能表示過去50個交易日的平均價格variables:g(0);//定義一個變量g，初始值為0，用于存儲交易信號ifc/closed(1)>(cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2)))theng=1;//如果當前合約的收盤價與前一交易日的收盤價之比大于另一數據序列的相應比率，則設置g為1，表示買入信號ifc/closed(1)<(cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2)))theng=-1;//如果當前合約的收盤價與前一交易日的收盤價之比小于另一數據序列的相應比率，則設置g為-1，表示賣出信號iftime>=900andtime<=1445andc>average(c,e)andc[1]<=average(c,e)[1]andg>0thenbuynextbaratmarket;//如果當前時間在9:00到14:45之間，當前收盤價高于過去e個交易日的平均價格，并且前一天的收盤價不高于前一天的過去e個交易日的平均價格，且g大于0，則在下一個交易時段以市價買入iftime>=900andtime<=1445andc<average(c,e)andc[1]>=average(c,e)[1]andg<0thensellshortnextbaratmarket;//如果當前時間在9:00到14:45之間，當前收盤價低于過去e個交易日的平均價格，并且前一天的收盤價不低于前一天的過去e個交易日的平均價格，且g小于0，則在下一個交易時段以市價賣空在策略③和④兩段代碼中，`lowest(g,u)`和`highest(g,u)`函數分別用來確定過去u個時段中g的最小值和最大值。策略③考慮了過去三個時段的信號，而策略④則加入了過去50個交易日的平均價格作為額外的交易條件。策略⑤代碼注釋:inputs:n(.5),u(6);//定義輸入參數n，默認值為.5，可能表示價格變動閾值；定義輸入參數u，默認值為6，表示過去6個交易時段variables:g(0);//定義一個變量g，初始值為0，用于存儲交易信號ifc/closed(1)>cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2))theng=1;//如果當前合約的收盤價與前一交易日的收盤價之比大于另一數據序列的相應比率，則設置g為1，表示買入信號ifc/closed(1)<cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2))theng=-1;//如果當前合約的收盤價與前一交易日的收盤價之比小于另一數據序列的相應比率，則設置g為-1，表示賣出信號iftime>=900andtime<=1430andlowest(g,u)>0thenbuynextbarathighest(h,6)stop;//如果當前時間在9:00到14:30之間，并且過去u個時段中g的最小值大于0，則在下一個交易時段以過去6個時段的最高價作為止損買入iftime=1500thensellnextbaratmarket;//如果當前時間是15:00，則在下一個交易時段以市價賣出iftime>=900andtime<=1430andhighest(g,u)<0thensellshortnextbaratlowest(l,6)stop;//如果當前時間在9:00到14:30之間，并且過去u個時段中g的最大值小于0，則在下一個交易時段以過去6個時段的最低價作為止損賣空iftime=1500thenbuytocovernextbaratmarket;//如果當前時間是15:00，則在下一個交易時段以市價平倉賣空合約策略⑥代碼注釋:variables:g(0);//定義一個變量g，初始值為0，用于存儲交易信號ifc/closed(1)>(cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2)))theng=1;//如果當前合約的收盤價與前一交易日的收盤價之比大于另一數據序列的相應比率，則設置g為1，表示買入信號ifc/closed(1)<(cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2)))theng=-1;//如果當前合約的收盤價與前一交易日的收盤價之比小于另一數據序列的相應比率，則設置g為-1，表示賣出信號iftime>=845andtime<=1445andc>average(h,6)andg>0thenbuynextbaratc-.5*rangelimit;//如果當前時間在8:45到14:45之間，當前收盤價高于過去6個時段的平均最高價，并且g大于0，則在下一個交易時段以當前收盤價減去過去6個時段價格范圍的50%作為限價買入iftime=1500thensellnextbaratmarket;//如果當前時間是15:00，則在下一個交易時段以市價賣出iftime>=845andtime<=1445andc<average(l,6)andg<0thensellshortnextbaratc+.5*rangelimit;//如果當前時間在8:45到14:45之間，當前收盤價低于過去6個時段的平均最低價，并且g小于0，則在下一個交易時段以當前收盤價加上過去6個時段價格范圍的50%作為限價賣空iftime=1500thenbuytocovernextbaratmarket;//如果當前時間是15:00，則在下一個交易時段以市價平倉賣空合約在策略⑤和⑥中，`highest(h,6)`和`lowest(l,6)`函數分別用來確定過去6個時段的最高價和最低價。`average(h,6)`和`average(l,6)`函數分別用來計算過去6個時段的平均最高價和平均最低價。`range`通常表示當前時段的最高價和最低價之間的差值。策略⑤使用止損單進行交易，而策略⑥使用限價單進行交易。策略⑦代碼注釋:variables:g(0);//定義一個變量g，初始值為0，用于存儲交易信號ifc/(closed(1))>cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2))theng=1;//如果當前合約的收盤價與前一交易日的收盤價之比大于另一數據序列的相應比率，則設置g為1，表示買入信號ifc/(closed(1))<cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2))theng=-1;//如果當前合約的收盤價與前一交易日的收盤價之比小于另一數據序列的相應比率，則設置g為-1，表示賣出信號//以下條件判斷在不同的時間段內，如果過去特定時段的平均信號大于0，則在下個交易時段以市價買入if((time>=930andtime<1000andaverage(g,12)>0)or//9:30到10:00之間，過去12個時段的平均信號大于0(time>=1000andtime<1030andaverage(g,18)>0)or//10:00到10:30之間，過去18個時段的平均信號大于0(time>=1030andtime<1100andaverage(g,24)>0)or//10:30到11:00之間，過去24個時段的平均信號大于0(time>=1100andtime<1130andaverage(g,30)>0)or//11:00到11:30之間，過去30個時段的平均信號大于0(time>=1130andtime<1200andaverage(g,36)>0)or//11:30到12:00之間，過去36個時段的平均信號大于0(time>=1200andtime<1230andaverage(g,42)>0)or//12:00到12:30之間，過去42個時段的平均信號大于0(time>=1230andtime<1300andaverage(g,48)>0))//12:30到13:00之間，過去48個時段的平均信號大于0thenbuynextbaratmarket;//則在下個交易時段以市價買入iftime=1500thensellnextbaratmarket;//如果當前時間是15:00，則在下一個交易時段以市價賣出//以下條件判斷在不同的時間段內，如果過去特定時段的平均信號小于0，則在下個交易時段以市價賣空if((time>=930andtime<1000andaverage(g,12)<0)or//9:30到10:00之間，過去12個時段的平均信號小于0(time>=1000andtime<1030andaverage(g,18)<0)or//10:00到10:30之間，過去18個時段的平均信號小于0(time>=1030andtime<1100andaverage(g,24)<0)or//10:30到11:00之間，過去24個時段的平均信號小于0(time>=1100andtime<1130andaverage(g,30)<0)or//11:00到11:30之間，過去30個時段的平均信號小于0(time>=1130andtime<1200andaverage(g,36)<0)or//11:30到12:00之間，過去36個時段的平均信號小于0(time>=1200andtime<1230andaverage(g,42)<0)or//12:00到12:30之間，過去42個時段的平均信號小于0(time>=1230andtime<1300andaverage(g,48)<0))//12:30到13:00之間，過去48個時段的平均信號小于0thensellshortnextbaratmarket;//則在下個交易時段以市價賣空iftime=1500thenbuytocovernextbaratmarket;//如果當前時間是15:00，則在下一個交易時段以市價平倉賣空合約策略①代碼:variables:g(0);ifc/closed(1)>(cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2)))theng=1;ifc/closed(1)<(cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2)))theng=-1;ifg>0thenbuynextbaratmarket;ifg<0thensellshortnextbaratmarket;策略②代碼:variables:g(0);ifc/closed(1)>(cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2)))theng=1;ifc/closed(1)<(cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2)))theng=-1;iftime>=845andtime<=1445andg>0thenbuynextbaratmarket;iftime=1500thensellnextbaratmarket;iftime>=845andtime<=1445andg<0thensellshortnextbaratmarket;iftime=1500thenbuytocovernextbaratmarket;策略③代碼:inputs:u(3);variables:g(0);ifc/closed(1)>(cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2)))theng=1;ifc/closed(1)<(cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2)))theng=-1;iftime>=930andtime<=1445andlowest(g,u)>0thenbuynextbaratmarket;iftime=1500thensellnextbaratmarket;iftime>=930andtime<=1445andhighest(g,u)<0thensellshortnextbaratmarket;iftime=1500thenbuytocovernextbaratmarket;策略④代碼:inputs:e(50);variables:g(0);ifc/closed(1)>(cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2)))theng=1;ifc/closed(1)<(cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2)))theng=-1;iftime>=900andtime<=1445andc>average(c,e)andc[1]<=average(c,e)[1]andg>0thenbuynextbaratmarket;iftime>=900andtime<=1445andc<average(c,e)andc[1]>=average(c,e)[1]andg<0thensellshortnextbaratmarket;策略⑤代碼:inputs:n(.5),u(6);variables:g(0);ifc/closed(1)>cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2))theng=1;ifc/closed(1)<cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2))theng=-1;iftime>=900andtime<=1430andlowest(g,u)>0thenbuynextbarathighest(h,6)stop;iftime=1500thensellnextbaratmarket;iftime>=900andtime<=1430andhighest(g,u)<0thensellshortnextbaratlowest(l,6)stop;iftime=1500thenbuytocovernextbaratmarket;策略⑥代碼:variables:g(0);ifc/closed(1)>(cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2)))theng=1;ifc/closed(1)<(cofdata(2)/(closed(1)ofdata(2)))theng=-1;iftime>=845andtime<=1445andc>average(h,6)andg>0thenbuynextbaratc-.5*rangelimit;iftime=1500thensellnextbaratmarket;iftime>=845andtime<=1445andc<average(l,6)andg