固定比率策略（MC版）本策略的核心目標是實現利潤最大化，同時嚴格控制風險，確保能夠在未來的市場主要變動方向中保持參與能力。為實現這一目標，策略采用了先進的資金管理方法——固定比率模型（FixedRatioModel），并結合市場趨勢判斷進行交易決策。資金管理的重要性資金管理在交易中占據著舉足輕重的地位。正如業界傳奇人物BruceKovner所言：“風險管理是應當被理解的最重要的事情。縮減你的部位是我的第二個建議。不論你認為應該持有多少部位，先砍掉一半。這充分說明了風險管理對于交易成功的重要性。另一位交易大師RichardDennis也強調：“為了那些在很短的時間內大幅度獲利的機會，你必須最小化損失并且盡可能地保存你的資本。你不能做的事情就是在不合適的時機扔掉自己的資本。”這些觀點都強調了保護資本、控制風險的重要性。固定比率模型（FixedRatioModel）本策略采用的資金管理模式是固定比率模型，由RyanJones在其著作《TheTradingGame》中提出。該模型的核心思想是通過一個名為Delta的參數來動態調整交易規模，從而實現在不同資金規模下的最優風險收益比。具體來說，Delta參數決定了隨著賬戶權益的增長，交易規模擴大的速度。Delta值越大，交易規模擴大的速度越慢，這意味著策略更加保守；反之，Delta值越小，交易規模擴大的速度越快，策略則更加激進。通過合理設置Delta值，策略能夠在追求收益的同時，有效控制風險。交易邏輯思路1.賬戶權益計算：-策略首先根據初始資本、凈盈虧以及是否包含未實現盈虧來計算當前賬戶權益。這是后續交易決策的基礎。2.合約數量計算：-基于計算出的賬戶權益和預設的Delta參數，策略使用固定比率模型的公式來計算應交易的合約數量。該公式能夠根據賬戶權益的動態變化來調整交易規模，實現風險的自動控制。3.合約數量限制：-策略會對計算出的合約數量進行限制，確保至少為1手，且不超過設定的最大合約數量。這有助于避免過度交易和極端風險。4.買入邏輯：-當市場持倉為空（即空倉狀態）時，策略會檢查當前收盤價是否低于過去特定周期（dnband）的平均低價。如果是，則在下一個交易日開盤時買入相應數量的合約。這一邏輯基于均值回歸的思想，即在價格低于歷史平均水平時買入，期待價格回歸到平均水平以上。5.賣出邏輯：-當市場持倉為多頭（即已持有多頭合約）時，策略會檢查當前收盤價是否高于過去特定周期（upband）的平均高價。如果是，則在下一個交易日開盤時賣出相應數量的合約。這一邏輯同樣基于均值回歸的思想，即在價格高于歷史平均水平時賣出，鎖定利潤并期待價格回歸到平均水平以下。本策略具有以下顯著特點：1.先進的資金管理：采用固定比率模型進行資金管理，通過Delta參數動態調整交易規模，實現風險的自動控制和收益的最大化。2.明確的交易信號：基于價格與歷史平均水平的比較來生成買入和賣出信號，邏輯清晰且易于執行。3.靈活的交易策略：策略可以根據市場情況靈活調整Delta參數、上下軌周期等設置，以適應不同的市場環境和交易需求。4.有效的風險控制：通過限制合約數量和設置合理的止損點等措施，策略能夠有效控制交易風險，避免重大損失。5.適用性廣泛：該策略適用于多種金融衍生品市場，如期貨、期權等，具有較廣泛的適用性。本策略通過先進的資金管理方法和明確的交易邏輯，旨在實現利潤最大化和風險最小化的目標。在未來的市場變動中，該策略有望帶來穩定的收益表現。策略代碼注解://輸入參數Input:InitialCapital(100000),//初始資本delta(10000),//資金管理的參數upband(1),//上軌周期dnband(8);//下軌周期Input:includeopenpl(False),//是否包含未實現盈虧maxsize(20);//最大合約數量//變量聲明var:contractamt(0),//合約數量exitamount(0),//平倉合約數量equity(0);//賬戶權益//計算賬戶權益ifincludeopenplthenequity=round((initialcapital+netprofit+openpositionprofit),0)//包含未實現盈虧elseequity=round((InitialCapital+netprofit),0);//不包含未實現盈虧//使用公式計算合約數量ifdelta>0andequity/delta>0thencontractamt=0.5*(1+SquareRoot(1+8*equity/delta));//使用資金管理公式計算合約數量//確保合約數量為整數，并且至少為1contractamt=maxlist(1,intportion(contractamt));//選擇1和計算結果的整數部分中的較大值//確保至少有一個合約ifcontractamt<1thencontractamt=1;//確保合約數量不超過最大限制ifcontractamt>maxsizethencontractamt=maxsize;//如果市場持倉為0（空倉狀態）ifmarketposition=0thenbegin//如果收盤價低于過去dnband周期的平均低價ifClose<Average(low,dnband)[1]thenbeginbuycontractamtcontractsnextbaratmarket;//在下一個交易日開盤買入合約exitamount=contractamt;//設置平倉合約數量end;end;//如果市場持倉為1（多頭狀態）ifmarketposition=1thenbegin//如果收盤價高于過去upband周期的平均高價ifClose>Average(high,upband)[1]thenbeginsellexitamountcontractsnextbaratmarket;//在下一個交易日開盤賣出合約end;end;代碼的邏輯是：1.根據初始資本、凈盈虧以及是否包含未實現盈虧來計算賬戶權益。2.使用一個特定的公式（基于delta參數）來計算合約數量，該公式旨在根據賬戶權益動態調整合約大小。3.確保合約數量至少為1，且不超過最大允許的合約數量。4.如果市場持倉為空，且當前收盤價低于過去特定周期（dnband）的平均低價，則在下一個交易日開盤時買入合約。5.如果市場持倉為多頭，且當前收盤價高于過去特定周期（upband）的平均高價，則在下一個交易日開盤時賣出合約。策略代碼:Input:InitialCapital(100000),delta(10000),upband(1),dnband(8);Input:includeopenpl(False),maxsize(20);var:contractamt(0),exitamount(0),equity(0);ifincludeopenplthenequity=round((initialcapital+netprofit+openpositionprofit),0)elseequity=round((InitialCapital+netprofit),0);ifdelta>0andequity/delta>0thencontractamt=0.5*(1+SquareRoot(1+8*equity/delta));contractamt=maxlist(1,intportion(contractamt));ifcontractamt<1thencontractamt=1;ifcontractamt>maxsizethencontractamt=maxsize;ifmarketposition=0thenbeginifClose<Average(low,dnband)[1]thenbeginbuycontractamt