第一章風險管理基礎HYPERLINK”http：///els/html/studyCourse/javascript：;"\o"課程學習"1.課程學習HYPERLINK”/els/html/studyCourse/javascript:;"\o"課程評估"2。課程評估HYPERLINK”/els/html/studyCourse/javascript:;"\o”課后測試 "3.課后測試課后測試測試成績：60。0分。恭喜您順利通過考試！1、商業銀行發行的理財產品出現與國內客戶訴訟糾紛的負面事件,并在網絡傳播，則商業銀行面臨的風險類型有（）。（3.33

分）

A聲譽風險、戰略風險

B國別風險、戰略風險

C聲譽風險、法律風險

D國別風險、法律風險正確答案：C2、商業銀行通過銀團貸款的方式來降低風險的做法屬于（）管理策略。（3.33

分）

A風險轉移

B風險分散

C風險對沖

D風險補償正確答案：B3、商業銀行所面臨的違約風險、結算風險屬于（）類別。(3.33

分）

A市場風險

B流動性風險

C操作風險

D信用風險正確答案：D4、（）屬于商業銀行所面臨的市場風險。（3.33

分)

A商業銀行無力為負債的減少或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險

B金融資產價格和商品價格的波動給商業銀行表內、表外頭寸造成損失的風險

C交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險

D由于人為錯誤、流程缺失給商業銀行造成損失的風險正確答案:B5、商業銀行發放貸款時，未嚴格執行先落實抵押手續、后放款的規定,致使貸款處于無抵押的高風險狀態，此類風險事件屬于（）類別.（3.33

分)

A操作風險

B流動性風險

C法律風險

D市場風險正確答案：A6、下列不屬于商業銀行代理業務中的操作風險的是(）。（3。33

分）

A代客理財產品由于市場利率波動而造成損失

B客戶通過代理收付款進行洗錢活動

C委托方偽造收付款憑證騙取資金

D業務中貪污或截留代理業務手續費正確答案:A7、(）是指由于不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統,以及外部事件給銀行造成損失的風險。（3。33

分)

A操作風險

B國家風險

C流動性風險

D市場風險正確答案：A8、下列關于風險的定義中，印證了商業銀行力圖通過改善公司治理結構、強化內部控制機制，從而降低風險損失的管理理念的是（）.(3。33

分）

A風險是未來結果的不確定性

B風險是未來的期望收益

C風險是未來的盈利

D風險是損失的可能性正確答案：A9、在商業銀行的經營過程中，決定其風險承擔能力的最重要因素是（）。(3.33

分）

A盈利能力和流動性管理水平

B盈利能力和風險管理水平

C資本金規模和流動性管理水平

D資本充足率水平和風險管理水平正確答案：D10、商業銀行的操作風險與市場風險、信用風險相比，具有（)的特點。(3.33

分）

A普遍性、非營利性

B普遍性、營利性

C特殊性、非營利性

D特殊性、營利性正確答案：A11、假設某風險資產的預期收益率為8%，標準差為0。15，同期國債的無風險收益率為4％。如果希望利用該風險資產和國債構造一個預期收益率為6％的資產組合，則該風險資產和國債的投資權重分別為（)。(3。33

分）

A50％，50%

B30％,70％

C20％，80％

D40%，60％正確答案:A12、下列關于商業銀行風險的說法正確的是（）.（3。33

分）

A市場風險指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險

B結算風險是一種市場風險

C信用風險具有明顯的系統性風險特征

D與市場風險相比，信用風險的觀察數據少,且不易獲取正確答案:D13、下列商業銀行風險中,(）應當重視和加強跨風險種類的風險管理，其管理水平體現了商業銀行的整體經營管理水平。（3.33

分）

A戰略風險

B市場風險

C信用風險

D流動性風險正確答案:D14、(）是指由于法律或者監管規定的變化，可能影響商業銀行正常運營，或削弱其競爭能力、生存能力的風險。（3.33

分）

A法律風險

B監管風險

C國別風險

D違規風險正確答案:B1、商業銀行的戰略風險主要體現在（）.（3.33

分)

A政治、經濟和社會環境發生變化

B實現戰略目標所需要的資源匱乏

C整個戰略實施過程的質量難以保證

D商業銀行戰略目標缺乏整體兼容性

E為實現戰略目標而制定的經營戰略存在缺陷正確答案:BCDE2、下列商業銀行的風險事件中，應當歸屬于操作風險類別的有（）.(3。33

分）

A交易部門因錯誤判斷市場趨勢而造成較大規模的損失

B營業場所及設施因地震徹底損毀

C財務部門因系統故障未能及時發布財務報告，受到監管機構處罰

D數據中心因安全漏洞導致大量客戶信息被竊

E理財業務人員因向客戶做出誤導性的收益承諾，遭到訴訟并做出相應賠償正確答案：ABCDE3、下列哪些事件應當歸屬于商業銀行操作風險中的“外部事件”類別?()(3。33

分）

A銀行員工竊取客戶賬戶資金

B被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金

C商業銀行信息系統故障，導致大量業務信息丟失

D網上支付系統遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜

E客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動正確答案:BDE4、商業銀行的經濟資本與會計資本、監管資本既有區別又有聯系，下列表述正確的有()。（3.33

分）

A監管資本呈現逐漸向會計資本靠攏的趨勢

B會計資本的數量應當不小于經濟資本的數量

C會計資本的科目都可以計入監管資本

D監管資本呈現逐漸向經濟資本靠攏的趨勢

E會計資本的數量應當小于經濟資本的數量正確答案:BD5、在《巴塞爾新資本協議》中，()被認為是促進金融體系安全和穩健的三大支柱。（3。33

分）

A治理結構

B內部控制

C最低資本要求

D市場約束

E監管當局的監督檢查正確答案：CDE6、根據商業銀行的業務特征及誘發風險的原因，巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為(）等類別。（3.33

分）

A信用風險

B操作風險

C聲譽風險

D流動性風險

E戰略風險正確答案:ABCDE7、從狹義上講,法律風險主要關注商業銀行所簽署的各類合同、承諾等法律文件的有效性和可執行力。從廣義上講，與法律風險密切相關的風險還有（）.(3。33

分）

A操作風險

B違規風險

C交易風險

D戰略風險

E監管風險正確答案:BE1、商業銀行的交易對手信用評級下降但仍在履行合同義務,可認定不存在信用風險。（）(3。33

分）

A正確

B錯誤正確答案：錯誤2、商業銀行的操作風險是由內部原因造成的，而市場風險是由外部原因造成的。（）（3.33

分)

A正確

B錯誤正確答案：錯誤3、資產證券化是商業銀行管理流動性風險、提高資產流動性的重要方式之一。（）（3。33

分)

A正確

B錯誤正確答案：正確4、商業銀行從本質上講是經營風險的特殊企業，因此風險管理水平體現了商業銀行的核心競爭能力。（)（3.33

分）

A正確

B錯誤正確答案：正確5、經濟資本是監管部門設定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本。（）（3。33

分）

A正確

B錯誤正確答案:錯誤6、根據《巴塞爾新資本協議》，法律風險是一種特殊類型的市場風險。（）（3.33

分）

A正確

B錯誤正確答案：錯誤7、在《統一資本計量和資本標準的國際協議（修訂框架）》中,最低資本充足率要求、監管部門監督檢查和市場約束形成其三大支柱。（