2022-2023年初級銀行從業資格之初級

風險管理考前沖刺模擬試卷B卷含答案

單選題（共100題）

1、甲、乙兩人在某銀行從事柜臺業務，乙為會計主管，工作中兩人

關系密切、無話不談。下列選項中，兩人對密碼的管理正確的是

（）。

A.兩人密碼互相知悉

B.各自定期或不定期更換密碼并嚴格保密

C.需要業務授權時，甲輸入乙的密碼進行授權

D.乙用甲的密碼為客戶辦理業務

【答案】B

2、下列關于商業銀行風險偏好的表述中，錯誤的是（）o

A.商業銀行在制定戰略規劃時，應保持戰略規劃與風險偏好的協調

一致

B.風險偏好是商業銀行全面風險管理體系的重要組成部分

C.限額是有效傳導風險偏好的重要工具

D.風險偏好指標值在設定過程中，應主要考慮監管者的期望

【答案】D

3、商業銀行向一家風險權重為50%的公司提供了100萬元的貸款,

為了滿足資本充足率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應至

少為（）。

A.1萬元

B.2萬元

C.4萬元

D.8萬元

【答案】C

4、某銀行流動性資產余額為5000萬元，流動性負債余額為12000

萬元，則流動性比例為（）o

A.33.78%

B.32%

C.39.7%

D.41.67%

【答案】D

5、商業銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產品，當期

各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當

期的整體VaR值為（）。

A.100萬元

B.700萬元

C.多于700萬元

D.小于700萬元

【答案】D

6、風險偏好和風險戰略應由（）審批。

A.監事會

B.風險管理委員會

C.董事會

D.股東大會

【答案】C

7、商業銀行的內部評級應具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維

度，其中第一維度屬于（）。

A.債務人評級

B.借款人評級

C.債項評級

D.客戶評級

【答案】D

8、下列關于商業銀行業務外包的描述，最不恰當的是（）o

A.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移

B.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評

估

C.一些關鍵流程和核心業務不應外包出去

D.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續風險

【答案】A

9、商業銀行的戰略風險管理體系通常可以分解為宏觀戰略層面、中

觀管理層面和微觀執行層面，戰略風險也相應的潛藏于這三個層面

之中。關于商業銀行三個層面的戰略風險，下列說法錯誤的是

()o

A.具體崗位的風險管理政策和流程直接影響商業銀行的業績表現，

因此必須定期嚴格審核或修訂

B.信用評級參數的設定、投資組合的選擇/分布、市場營銷計劃等

可能存在相當嚴重的戰略風險

C.進入/退出市場、提供新產品/服務、接受/放棄合作伙伴等長

期戰略決策可能存在巨大的戰略風險

D.戰略風險管理規劃不應經常審核或修訂以免影響長期戰略一致性

【答案】D

10、下列哪項產品線的B因子等于15%?()

A.公司金融

B.零售銀行

C.商業銀行

D.零售經紀

【答案】C

11、事前質量控制指在正式施工前的質量控制，其控制重點是（）

A.全面控制施工過程，重點工序質量

B.做好施工準備工作，且施工準備工作要貫穿施工全過程中

C.工序交接有對策

D.質量文件有檔案

【答案】B

12、（）是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會

性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞

金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性

質的洗錢活動。

A.洗錢

B.反洗錢

C.洗錢罪

D.反洗錢管理

【答案】B

13、關于風險管理與商業銀行的關系，說法不正確的有（）0

A.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷

創新發展的原動力

B.風險管理能夠作為商業銀行實施經營戰略的手段，極大地改變了

商業銀行經營管理模式

C.風險管理能夠為商業銀行風險管理技術提供依據，并有效管理商

業銀行的業務模式

D.風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力，不僅是商業銀

行生存發展的需要，也是現代金融監管的迫切需求

【答案】C

14、（2018年真題）風險因素與風險管理復雜程度的關系是（）。

A.風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易

B.風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大

C.風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素

D.風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大

【答案】B

15、某公司2016年年末流動資產合計2000萬元，其中包括存貨

500萬元，應收賬款400萬元，流動負債合計1600萬元，則該公

司2016年的速動比率為（）。

A.0.79

B.0.94

C.1.45

D.1.86

【答案】B

16、最常見的資產負債的期限錯配情況指()。

A.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

B.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短

C.全部資產與部分負債在持有時間上不一致

D.部分資產與全部負債在到期時間上不一致

【答案】A

17、實現銀行賬戶利率風險控制的方法不包括0。

A.表內方法

B.表外方法

C.政府管控

D.風險資本限額

【答案】C

18、《商業銀行風險監管核心指標》規定，流動性比例為流動性資產

余額與流動性負債余額之比，不得低于(?)。

A.30%

B.25%

C.50%

D.75%

【答案】B

19、（）是指發生在集團內關聯方之間的有關轉移權利或義務的事項

安排。

A.獨立交易

B.資產轉移

C.關聯交易

D.權利讓渡

【答案】C

20、樓板、屋面等橫向平面上，短邊尺寸等于或大于25cm的口，以

及墻體等豎向平面上高度等于或大于（）cm,寬度大于（）cm的

口為洞。

A.7550

B.10050

C.10045

D.7545

【答案】D

21、期權可以分為美式期權和歐式期權兩類，以下關于它們的表述,

不正確的是（）。

A.在美式期權中，買方可在任意時點要求賣方買入特定數量的某種

交易標的物

B.在歐式期權中，期權的買方至到期日前不得要求賣方履行期權合

約

C.美式期權與歐式期權是按照執行價格進行分類的

D.美式期權和歐式期權是按照履約方式進行分類的

【答案】C

22、一旦商業銀行采用了（），未經監管當局批準不可退回使用相對

簡單的方法。

A.標準法

B.替代標準法

C.高級計量法

D.流程分析法

【答案】C

23、（2020年真題）甲企業和乙企業都是商業銀行的客戶，甲企業

的信用等級高于乙企業的信用等級，商業銀行對乙企業的貸款利率

高于甲。這種風險管理的策略是（）。

A.風險分散

B.風險補償

C.風險對沖

D.風險規避

【答案】B

24、在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻

繁變動，一般不具有實質性意義的是（）。

A.名義價值

B.市場價值

C.公允價值

D.實際價值

【答案】A

25、（2018年真題）關聯交易是指發生在集團內（）之間的有關轉

移權利和義務的事項安排。

A.控股股東

B.高級管理層

C.關聯方

D.董事會成員

【答案】C

26、下列選項中，屬于商業銀行風險偏好定性描述方式的是（）。

A.維持現有的紅利水平

B.零容忍度類指標

C.收益類指標

D.資本類指標

【答案】A

27、某商業銀行當期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關費用

合計為60萬元，該筆貸款的預期損失為40萬元，為該筆貸款配置

的經濟資本為8000萬元。則該筆貸款的經風險調整的收益率（RAR0C）

為（）。

A.5.75%

B.6.25%

C.5%

D.5.5%

【答案】C

28、從各個業務系統中抽取的、與風險管理相關的數據信息的風險

數據是（）。

A.內部數據

B.外部數據

C.一手數據

D.二手數據

【答案】A

29、下列情形不能引發債務人之間的違約相關性的是（）。

A.債務人所處行業頒布新的環保標準

B.銀行貸款利率提高

C.債務人所在地區經濟下滑

D.債務人投資項目發生重大損失

【答案】D

30、商業銀行的員工在工作中，自己意識不到缺乏必要的知識，按

照自己認為正確而實際是錯誤的方式工作，屬于()造成的損失。

A.知識/技能匱乏

B.失職違約

C.核心雇員流失

D.違反用工法

【答案】A

31、經濟發展及市場環境變化必然導致商業銀行的客戶偏好逐漸發

生轉移，客戶維權意識和議價能力也日益增強。在此情形下，商業

銀行面臨的客戶風險是指()。

A.客戶提出不合法的需求

B.客戶的維權意識增強

C.客戶的投訴和批評增多

D.若不能根據客戶需求的改變而創造需求，則有可能喪失客戶資源

【答案】D

32、下列各項中，不屬于內部欺詐事件的是（）。

A.多戶頭支票欺詐

B.內幕交易

C.交易品種未經授權（存在資金損失）

D.銀行內部發生的環境安全性事件

【答案】D

33、商業銀行反洗錢內控制度體系中，處于基礎和核心地位的制度

分別是（）。

A.反洗錢協助調查制度，反洗錢崗位職責制度

B.反洗錢宣傳培訓制度，客戶洗錢風險等級劃分制度

C.客戶身份識別制度，大額交易與可疑交易報告制度

D.客戶身份資料和交易記錄保存制度，反洗錢保密制度

【答案】C

34、下列關于收益率曲線的說法，不正確的是（）。

A.收益率曲線的形狀是市場對當前經濟狀況的判斷

B.假設目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線基

本維持不變，則可以買入期限較長的金融產品

C.正向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高

D.反向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高

【答案】D

35、（2018年真題）某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90,日元空

頭40,英鎊空頭60,瑞士法郎多頭40,加拿大元空頭20,澳元空

頭30,美元多頭160。分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法

和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是（）。

A.120

B.140

C.290

D.440

【答案】B

36、商業銀行的審計部門應當定期（）對市場風險管理體系各

個組成部分和環節的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和

評價。

A.至少每年一次

B.至少每年兩次

C.三年一次

D.一年一次

【答案】A

37、（2019年真題）商業銀行的零售存款通常被認為是（）。

A.來源集中，流動性風險高

B.來源分散，流動性風險低

C.來源分散，流動性風險高

D.來源集中，流動性風險低

【答案】B

38、商業銀行在完善流動性風險監測和預警機制的同時，制訂切實

可行的本外幣流動性應急計劃至關重要。流動性應急計劃主要包括

()。

A.制定危機處理方案與彌補現金流量不足的工作程序

B.提高流動性管理的預見性

C.通過金融市場控制風險

D.建立多層次的流動性屏障

【答案】A

39、我國系統重要性銀行的資本充足率不得低于()。

A.2.5%

B.10.5%

C.11.5%

D.2.5%

【答案】C

40、假設A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭350,歐元多頭480,

日元空頭540,英鎊空頭370,則用短邊法計算的總敞口頭寸為（）。

A.830

B.910

C.80

D.1740

【答案】B

41、銀行機構的（）指依據法定標準，批準銀行機構法人或其分支機

構的設立。

A.機構準入

B.市場準入

C.高級管理人員準入

D.業務準入

【答案】A

42、下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是（）。

A.債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的

特點預測債項可能的損失率

B.客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級

C.在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級

D.在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級

【答案】B

43、在市場風險計量與監測的過程中，公允價值、名義價值、市場

價值和內在價值四類價值中，更具有實質意義的是()。

A.公允價值和內在價值

B.市場價值和公允價值

C.名義價值和市場價值

D.內在價值和名義價值

【答案】B

44、下列關于銀行機構信息披露的說法中，錯誤的是0。

A.銀行機構的信息披露主要是會計信息披露

B.銀行機構的信息披露有利于社會大眾及監管機構對銀行的監督管

理

C.銀行機構信息披露具體披露的內容和要求，可按安全性、流動性

和效益性三個方面確定

D.銀行機構要真實、全面、及時、充分地進行信息披露，提高銀行

經營透明度

【答案】A

45、竣工報告是指工程項目具備竣工條件后，施工單位向建設單位

報告，提請()組織竣工驗收的文件。

A.建設單位

B.設計單位

C.監理單位

D.施工單位

【答案】B

46、我國商業銀行信息披露主要存在的問題不包括()

A.信息披露內容不全面

B.風險信息披露不充分

C.表外業務信息披露不充分

D.管理層信息披露不夠充分

【答案】D

47、商業銀行風險管理委員會的核心職能是()。

A.收集、分析和報告有關的風險信息

B.承擔風險識別、風險計量、風險監測和風險控制的任務

C.對商業銀行的風險管理同經營戰略方面的矛盾進行協調

D.根據有關的風險信息，做出經營或戰略方面的決策并付諸實施

【答案】D

48、國際金融協會針對風險偏好的傳導提出四點意見，下列關于此

意見描述錯誤的是()。

A.機構應加強關于風險偏好框架的內部交流與培訓，各級管理層必

須親自參加

B.為各個業務條線和部門設定風險限額，將風險偏好轉化為業務開

展的實際約束

C.各個部門負責人應當基于自身風險狀況制定各自的業務計劃

D.對業務條線和分支機構的風險保持持續關注，以促進風險偏好的

動態更新

【答案】A

49、金融資產的名義價值是其根據()所反映的賬面價值。

A.歷史成本

B.市場價格

C.重置成本

D.市值重估

【答案】A

50、銀行賬戶中的項目通常按()計價。

A.歷史成本

B.公允價值

C.市場價格

D.預期價格

【答案】A

51、下列屬于風險對沖方式的是（）。

A.利率對沖

B.市場對沖

C.匯率對沖

D.關聯方對沖

【答案】B

52、（2018年真題）（）是市場約束的核心。

A.監管部門

B.公眾存款人

C.行業自律協會

D.外部中介機構

【答案】A

53、（2020年真題）某商業銀行風險加權資產為20000億元，在不

考慮扣減項因素的情況下，根據我國《商業銀行資本管理辦法（試

行）》其核心一級資本不得億元，一級資本不得_____億元,

總資本要求不得_____億元。（）

A.高于1000,高于1600,高于2100

B.低于900,低于1200,低于1600

C.低于1000,低于1200,低于1600

D.高于900,高于1600,高于2100

【答案】C

54、根據業務活動，外匯敞口大致可以分為交易性外匯敞口和（）

A.非交易性外匯敞口

B.單幣種敞口頭寸

C.總敞口頭寸

D.遠期凈敞口頭寸

【答案】A

55、（2019年真題）在商業銀行經營管理活動中，風險管理始終是

由（）來推動并承擔最終風險責任的。

A.代表公司利益的監事會

B.代表資本利益的股東大會

C.代表公司利益的理事會

D.代表資本利益的董事會

【答案】D

56、巴賽爾委員會關于商業銀行數據靈活性的要求，不包括（）

A.除生成總風險敞口外，具有按監管要求生成數據子集的能力

B.銀行生成的匯總風險數據應該有針對性的滿足壓力或危機情境下

風險管理報告的需要

C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數據

D.要能夠生成客制化數據，適應監管要求變化，組織架構變化和新

業務

【答案】C

57、認為銀行的公共性質在于提供廣泛的金融服務，對整個國民經

濟具有深刻的、連鎖的影響，這種觀點屬于（）。

A.利益沖突論

B.債權保護論

C.銀行風險論

D.公共性質論

【答案】D

58、資產凈利率的公式為（）。

A.資產凈利率=凈利潤一（期初資產總額+期末資產總額）x100%

B.資產凈利率=凈利潤一[（期初資產總額+期末資產總額）-2]x100%

C.資產凈利率=凈利潤一[（期初資產總額-期末資產總額）+2]x100%

D.資產凈利率=凈利潤一[（期末資產總額一期初資產總額）+2]x100%

【答案】B

59、公司治理是現代商業銀行穩健運營/發展的核心，完善的公司治

理結構是商業銀行有效防范和控制操作風險的前提商業銀行治理結

構中，“將風險管理系統轉化為具體的政策、程序和步驟，便于貫

徹落實”，是（）的責任。

A.風險管理部門

B.監事會

C.高級管理層

D.業務管理部門

【答案】C

60、風險偏好的維度包括資本類、收益類和特定風險類的指標。下

列屬于資本類指標的是（）。

A.一級資本

B.定量和定性的指標

C.收益的波動水平

D.相應置信水平下的經濟資本

【答案】A

61、下列屬于重要憑證和重要物品管理違規事例的是（）o

A.不按規定進行賬實核對，未及時發現重要空白憑證丟失、被盜

B.對賬、記賬崗位未分離，收回的對賬單不換人復核

C.銀企不對賬或對賬不符時，未及時進行處理等抹賬、錯賬

D.柜員未經授權辦理抹賬、沖賬、掛賬業務

【答案】A

62、下列關于聲譽風險管理的說法中，錯誤的是（）。

A.努力建設學習型組織不屬于聲譽風險管理體系

B.聲譽風險通常與信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險交

叉存在、相互作用

C.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業銀行聲譽管理

D.聲譽危機管理規劃能夠給商業銀行創造附加值

【答案】A

63、（2018年真題）外部的盜竊、搶劫行為屬于（）事件。

A.內部欺詐

B.外部欺詐

C.系統缺陷

D.人員因素

【答案】B

64、中國銀監會在總結國內外銀行業監管經驗的基礎上，提出了四

條銀行監管的具體目標不包括（）o

A.通過審慎有效的監管，保護廣大存款人和金融消費者的利益

B.通過審慎有效的監管，增進市場信心

C.通過相關金融知識的宣傳教育工作和相關信息的披露，增進公眾

對現代金融的了解

D.努力提高金融地位，維護金融穩定

【答案】D

65、下列各項中，關于我國對資本充足率要求的說法不正確的是

（）o

A.監管部門將商業銀行分為一、二、三、四類，其中對一、二類銀

行主要實行強制性的監管干預措施

B.根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》我國商業銀行資本信息披

露包括資本充足率的計算方法

C.資本充足率=（總資本-對應資本扣減項）/（信用風險加權資產

+12.5x市場風險資本要求+操作風險資本要求）

D.一級資本充足率=（一級資本-對應資本扣減項）/（信用風險加權資

產+12.5x市場風險資本要求+操作風險資本要求）

【答案】A

66、A企業2010年的銷售成本為3000萬元，銷售收入為4500萬

元，年初資產總額為7500萬元，年底資產總額為10500萬元，則其

總資產周轉率約為（）。

A.33%

B.47%

C.50%

D.80%

【答案】C

67、下列關于商業銀行流動性監管核心指標的說法不正確的是

()。

A.流動性比例=流動性資產余額/流動性負債余額x100%

B.人民幣超額準備金存款是指銀行存人中央銀行的各種存款中高于

法定準備金要求的部分

C.核心負債比率不得低于60%

D.流動性缺口為60天內到期的流動性資產減去60天內到期的流動

性負債的差額

【答案】D

68、關于表外項目，說法錯誤的是()。

A.表外項目按兩步轉換的方法計算普通表外項目的風險加權資產

B.利率和匯率合約的風險資產由兩部分組成：一是按市價計算出的

經濟資本，另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數獲得

C.對于匯率、利率及其他衍生產品合約的風險加權資產，使用現金

暴露法計算

D.商業銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉換系數，獲得

等同于表內項目的風險資產，然后根據交易對象的屬性確定風險權

重，計算表外項目相應的風險加權資產

【答案】B

69、同業市場負債比例的計算公式為（)o

A.（同業拆借+同業存放-賣出回購款項）/總負債x100%

B.（同業拆借-同業存放+賣出回購款項）/總負債xlOO%

C.（同業拆借-同業存放-賣出回購款項）/總負債x100%

D.（同業拆借+同業存放+賣出回購款項）/總負債義100%

【答案】D

70、（）商業銀行因日常經營和業務活動無法滿足或違反法律規

定，導致不能履行合同、發生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經濟

損失的風險。

A.信用風險

B.市場風險

C.聲譽風險

D.法律風險

【答案】D

71、常用的市場風險限額不包括（）。

A.損失限額

B.交易限額

C.風險限額

D.止損限額

【答案】A

72、下列不屬于目前商業銀行界認為比較有效的聲譽風險管理方法

的是（）。

A.推行全面風險管理理念

B.預先做好防范危機的準備

C.利用精確的數量模型進行量化

D.確保各類主要風險得到正確識別和優先排序

【答案】C

73、相比較而言，下列（）最容易引發操作風險。

A.柜臺業務

B.法人信貸業務

C.個人信貸業務

D.資金交易業務

【答案】A

74、根據CreditRisk+模型，假設某貸款組合由100筆貸款組成,

該組合的平均違約率為2%,E=2.72,則該組合發生4筆貸款違約

的概率為（）o

A.0.09

B.0.08

C.0.07

D.0.06

【答案】A

75、下列不屬于杠桿率指標特點的是（）。

A.杠桿率對資本充足率形成補充，防止銀行使用內部模型進行監管

套利，確保銀行保有相對充足的資本水平

B.避免了資本套利和監管套利

C.能防范銀行背離審慎經營原則、過度積聚高風險資產

D.杠桿率具備逆周期調節作用

【答案】C

76、良好的銀行公司治理應具備五個方面的特征，其中不包括（）。

A.銀行內部有效的制衡關系和清晰的職責邊界

B.完善的內部控制和風險管理體系

C.科學的激勵約束機制

D.與董事會價值相掛鉤的有效監督考核機制

【答案】D

77、（2018年真題）下列關于銀行資產計價的說法中，錯誤的是

（）。

A.交易賬簿中的項目通常只能按模型定價

B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數據輸入模型，計算或

推算出交易頭寸的價值

C.存貸款業務歸入銀行賬簿

D.銀行賬簿中的項目通常按歷史成本計價

【答案】A

78、在本幣的流動性風險管理中，下列關于特定時段內的流動性缺

口的計算正確的是()。

A.最好情景的概率x最好狀況的預計頭寸剩余或不足+正常情景的概

率x正常狀況的預計頭寸剩余或不足-最壞情景的概率x最壞狀況的

預計頭寸剩余或不足

B.最好情景的概率x最好狀況的預計頭寸剩余或不足+正常情景的概

率x正常狀況的預計頭寸剩余或不足+最壞情景的概率x最壞狀況的

預計頭寸剩余或不足

C.最好情景的概率x最好狀況的預計頭寸剩余或不足-正常情景的概

率*正常狀況的預計頭寸剩余或不足-最壞情景的概率X最壞狀況的

預計頭寸剩余或不足

D.最好情景的概率x最好狀況的預計頭寸剩余或不足-正常情景的概

率X正常狀況的預計頭寸剩余或不足+最壞情景的概率X最壞狀況的

預計頭寸剩余或不足

【答案】B

79、技術復核(工程預檢)由()組織，質量工程師、現場工程師、

內業技術工程師、班組長等參加，并做好記錄。

A.項目經理

B.項目副經理

C.項目部總工程師

D.項目部專業工程師

【答案】C

80、以下屬于操作風險的是()。

A.法律風險

B.聲譽風險

C.戰略風險

D.信用風險

【答案】A

81、《金融違法行為處罰辦法》屬于()。

A.指引

B.法律

C.行政法規

D.部門規章

【答案】C

82、下列關于商業銀行資產負債久期缺口的分析中，正確的是

()o

A.久期缺口為負時，如果市場利率上升，則商業銀行的流動性減弱

B.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價值的影響越小

C.久期缺口為正時，如果市場利率下降，則商業銀行的流動性減弱

D.久期缺口為零時，利率變動對商業銀行的流動性沒有影響

【答案】D

83、董事會應定期核查銀行()能否充分保證其有序和審慎地開展業

務。

A.內部控制體系

B.公司治理結構

C.風險控制環境

D.風險監測體系

【答案】A

84、無論是銀行本身的跨國經營，還是商業銀行與外國代理行或客

戶的業務往來，都勢必要與一系列非本國事務打交道。而凡是涉及

兩個或兩個以上主權地區的業務，就難免會受到()的影響。

A.國家風險

B.法律風險

C.聲譽風險

D.流動性風險

【答案】A

85、（）是一種傳統的信用風險量化模型，利用可觀察到的借款人

特征變量計算出一個數值（得分）來代表債務人的信用風險，并將借

款人歸類于不同的風險等級。

A.專家評定模型

B.違約概率模型

C.風險等級模型

D.信用評分模型

【答案】D

86、銀行監管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監管側重于

Oo

A.銀行機構風險和合規性的分析、評價

B.關注財務數據完整性、準確性和可靠性

C.會計資料規范性

D.財務報表檢查

【答案】A

87、在對貸款保證人進行的分析中，下列各項屬于考察范圍的是

（）o

A.保證人的關聯方

B.保證人的行業地位

C.保證人的保證意愿

D.保證人的貸款規模

【答案】C

88、主要職責是執行風險管理政策的機構的是（）。

A.董事會

B.監事會

C.高級管理層

D.風險管理部門

【答案】C

89、客戶信用評級中，違約概率的估計包括哪兩個層面（）

A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率

C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違

約概率

D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

【答案】A

90、（2018年真題）下列關于期限錯配分析的敘述中，錯誤的是

（）。

A.資產負債的流動性除了與業務屬性密切相關，同時也與業務期限

密切相關

B.銀行往往用短期存款去支持長期的貸款，出現期限錯配

C.如果商業銀行的資產和負債不能滾動，不產生新的業務，短期內

到期負債多于短期內到期的資產會導致銀行現金凈流出，從而帶來

流動性風險

D.期限錯配的程度越小，潛在的流動性風險就越大

【答案】D

91、正常貸款遷徙率為（）。

A.（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為

不良貸款的金額）一（期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少

金額+期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額）x100%

B.（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額一期初關注類貸款中轉為

不良貸款的金額）+（期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少

金額+期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額）x100%

C.（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為

不良貸款的金額）一（期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減

少金額一期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額）x100%

D.（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為

不良貸款的金額）一（期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少

金額+期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額)x100%

【答案】A

92、使用現金流分析中，當商業銀行的資金來源大于資金使用時,

表明()。

A.商業銀行流動性相對充足

B.可能給運營帶來風險

C.商業銀行盈利增加

D.商業銀行安全性降低

【答案】A

93、巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商

業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排()o

A.經濟資本

B.資本充足率

C.貼現率

D.存款準備金

【答案】A

94、商業銀行必須確保所采用的核心業務和風險管理信息系統具有

高度的適用性、安全性和前瞻性，商業銀行面臨的這種戰略風險是

()o

A.行業風險

B.技術風險

C.品牌風險

D.客戶風險

【答案】B

95、一般而言，專家系統在分析信用風險時主要考慮兩方面因素，

其中屬于與市場有關的因素的是（）o

A.聲譽

B.利率水平

C.杠桿

D.收益波動性

【答案】B

96、下列各項中，應注銷或撤銷土地登記代理機構注冊證書的情形

不包括（）。

A.終止營業或被工商管理部門吊銷、注銷營業執照的

B.以不正當手段招攬業務或謀取不正當利益的

C.土地登記代理機構管理不規范、員工工作存在失誤的

D.未按規定進行年檢或年檢未通過的

【答案】C

97、案例一A公司接到B公司的施工總進度計劃后，應策劃價值設

備安裝施工接到計劃：第一階段是()。

A.與土建工程施工全面配合階段

B.全面安裝的高峰階段

C.安裝工程由高峰轉入收尾，全面進行試運轉階段

D.安裝工程結束階段

【答案】A

98、商業銀行信用風險管理部門采用回收現金流法，計算某個債項

的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1.5億元，回收總成本

為0.65億元，違約風險暴露為3億元，則該債項的違約損失率為

()。

A.36.67%

B.86.67%

C.71.67%

D.42.31%

【答案】C

99、根據《商業銀行貸款損失準備管理辦法》，貸款損失準備不包括

()。

A.一般準備

B.特種準備

C.專項準備

D.附加準備

【答案】D

100、健全的風險管理體系具有的功能不包括（）o

A.自覺管理

B.系統管理

C.微觀管理

D.非系統管理

【答案】D

多選題（共80題）

1、公允價值的計量方式包括（?）。

A.間接使用可獲得的市場價格

B.如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格

C.直接使用名義價值

D.實際支付價格（無依據證明其不具有代表性）

E.允許使用企業特定的數據，該數據應能被合理估算，并且與市場

預期不沖突

【答案】BD

2、對于商業銀行而言，發放個人住宅抵押貸款可能會面臨如下風

險（）o

A.住房按揭貸款期限長，能有效緩釋借款人財務狀況變動的風險

B.商業銀行的抵押權益在現行法律框架下難以實現，使得貸款形成

不良貸款

C.受行業發展周期及宏觀調控政策的影響，按揭房產的價值下跌

D.開發商利用積壓房產套取銀行信用，欺詐銀行信貸資金

E.項目無法完工，項目爛尾使商業銀行抵押權益落空

【答案】BCD

3、商業銀行風險管理部門的職責包括0。

A.監控各類金融產品和所有業務部門的風險限額

B.確保商業銀行具備足夠的人力、物力和恰當的組織結構

C.核準復雜金融產品的定價模型

D.協助財務控制人員進行價格評估

E.全面掌握商業銀行的整體風險狀況

【答案】ACD

4、風險限額管理原則包括（）。

A.限額種類覆蓋風險偏好范圍內的各類風險

B.限額指標通常包括盈利、資本、流動性或其他相關指標（如增長

率、流動性）

C.強調集中度風險

D.全集團、業務條線或相關法人實體層面的重大風險集中度（如交

易對手方、國家/地區、擔保物類型、產品等）

E.參考最佳市場實踐，但不以同業標準或以監管要求作為限額標準

【答案】ABCD

5、銀行風險監管指標的監測評價應遵循（.）。

A.準確性原則

B.可比性原則

C.及時性原則

D.持續性原則

E.法人并表原則

【答案】ABCD

6、我國對于商業銀行流動性監管采用的主要指標有0

A.流動性覆蓋率

B.凈穩定資金比例

C.存貸比

D.流動性比例

E.信貸比

【答案】ABCD

7、銀行監管包括非現場監管和現場檢查兩種方式，這兩種方式相互

補充、互為依據，在監管活動中發揮著不同的作用，具體包括0。

A.現場檢查結果將提高非現場監管的質量

B.通過現場檢查修正非現場監管結果

C.通過非現場監管系統收集到全面、可靠和及時的信息，大大減少

現場檢查的工作量

D.非現場監管對現場檢查的指導作用

E.非現場監管工作要對現場檢查發現的問題和風險進行持續跟蹤監

測，督促被監管機構的整改進度和情況，從而加強現場檢查的有效

性

【答案】ABCD

8、現代商業銀行管理最重要的兩份報告是()o

A.每日資產負債表

B.每日現金流量表

C.每日宏觀數據報告

D.每日收益/損失表

E.每日風險狀況報告

【答案】D

9、日常國別風險信息監測渠道中，外部評級機構數據的收集主要來

源于()。

A.歐洲貨幣

B.經濟學家情報中心

C.標準普爾信用評級集團

D.穆迪投資者服務公司

E.國際國別風險指南

【答案】ABCD

10、良好的銀行公司治理普遍具備的特征有（）。

A.科學的激勵約束機制

B.先進的管理信息系統

C.與股東價值相掛鉤的有效監督考核機制

D.銀行內部有效的制衡關系和清晰的職責邊界

E.有健全的內部審計、內部監督和問題整改機制

【答案】ABCD

11、確定質量控制點的基礎有（）。

A.按掌握的基礎知識，區分各專業的施工工藝流程

B.熟悉工藝技術規律，熟悉依次作業順序，能區分可并行工作的作

業活動

C.能進行工序質量控制，明確控制的內容和重點

D.編制施工組織計劃或質量計劃

E.在企業通過認證的質量管理體系的基礎上結合本項目實際情況，

分析質量控制程序等有關資料是否需要補充和完善

【答案】ABC

12、專家系統在分析信用風險時主要考慮的因素包括與借款人有關

的因素以及與市場有關的因素。下列各項中，與市場有關的因素包

括（）。

A.收益波動性

B.經濟周期

C.宏觀經濟政策

D.利率水平

E.杠桿

【答案】BCD

13、巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為八大類，關于這八

大類風險的說法中，正確的有（）o

A.某法人客戶由于破產而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風

險

B.美元貶值使得銀行的資產價值下降，這反映了銀行的市場風險

C.由于短期內取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分

持有的債券，這反映了銀行的信用風險

D.央行提高法定存款準備金比率，降低了銀行的貸款規模和盈利水

平，這反映了銀行的法律風險

E.結算系統發生故障導致結算失敗，造成交易成本上升，這反映了

銀行的操作風險

【答案】B

14、下列關于董事會的說法正確的是（）。

A.審議批準外包的戰略發展規劃

B.審議批準外包的風險管理制度

C.制定外包風險管理的政策、操作流程和內控制度

D.審議批準本機構的外包范圍及相關安排

E.確定外包業務的范圍及相關安排

【答案】ABD

15、商業銀行使用有關要素評估操作風險時，應當符合的標準有()。

A.基于實際經驗和專家意見，將每一個因素調整為有意義的風險要

素

B.商業銀行對這些因素變動的敏感度和不同因素相對權重的設定必

須合理

C.風險評估框架及各種實施情況，都應當有文件支持，并接受商業

銀行內部和監管當局的獨立審查

D.商業銀行應當抓住主要因素而適當忽略次要因素

E.商業銀行應當依靠外部專業咨詢機構進行操作風險評估，以力求

客觀準確

【答案】ABC

16、流動性風險控制手段經歷了巨大的發展變化，大致經歷了

()階段。

A.負債管理階段

B.商業票據階段

C.客戶管理階段

D.資產管理階段

E.平衡管理階段

【答案】ABD

17、以下論述正確的有（）。

A.零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感

B.零售存款客戶和公司機構存款人對銀行信用和利率水平都很敏感

C.公司/機構存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感

D.零售存款客戶和公司/機構存款人對銀行信用和利率水平都不敏

咸

E.公司/機構存款人對銀行信用和利率水平高度敏感

【答案】A

18、選擇關鍵風險指標的基本原則有（）。

A.整體性

B.重要性

C.敏感性

D.可靠性

E.有效性

【答案】ABCD

19、紙質載體記錄使用復印紙幅面尺寸，宜為（）幅面。

A.A2

B.A3

C.A4

D.A5

【答案】C

20、商業銀行應報告的重大風險事項包括（）。

A.重大信貸風險事項

B.重大利率風險事項

C.重大法律風險事項

D.重大市場風險事項

E.重大突發性事項

【答案】ABCD

21、一般來說，收益率曲線（）o

A.形狀反映了長短期收益率之間的關系

B.是市場對當前經濟狀況的判斷

C.是對未來經濟增長預期的結果

D.是對未來通貨膨脹預期的結果

E.是對未來資本回報預期的結果

【答案】ABCD

22、下列關于資產到期日管理的說法，正確的有（）。

A.在到期日管理中，銀行需要控制資產的到期日結構，特別是控制

與負債的期限錯配程度

B.流動性的到期日管理常常用來應對中長期的結構性流動性風險

C.短期資產具有更強的流動性，但往往具有較低的收益率

D.活期存款和現金具有最短的期限和最高的流動性，但收益也是最

低的

E.銀行必須在流動性和收益性之間取得平衡，將符合銀行特性的風

險取向以風險容忍度等方式公布出來，在銀行內部取得共識

【答案】ABCD

23、《商業銀行資本管理辦法（試行）》中的資本監管要求為（）。

A.國內系統重要性銀行附加資本要求為1%

B.2.5%儲備資本要求和0-2.5%逆周期資本要求

C.若出現系統性的信貸增長過快,商業銀行需再計提3%的逆周期超

額資本

D.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、

6%、8%

E.系統重要性銀行和非系統重要性銀行的資本充足率分別不得低于

11.5%和10.5%

【答案】ABD

24、商業銀行風險管理的主要策略中，風險轉移的方式包括（）。

A.保險轉移

B.備用信用證

C.擔保

D.客戶分散

E.價格補償

【答案】ABC

25、根據監管機構的要求，商業銀行使用標準法計量操作風險資本

應當至少滿足的條件包括（）。

A.董事會和高級管理層應當積極參與監督操作風險管理架構

B.商業銀行應建立與本行的業務性質、規模和產品復雜程度相適應

的操作風險管理系統

C.商業銀行應系統性地收集、整理、跟蹤和分析操作風險相關數據,

定期根據損失數據進行風險評估，并將評估結果納入操作風險監測

和控制

D.商業銀行應建立清晰的操作風險內部報告路線

E.商業銀行應投入充足的人力和物力支持在業務條線實施操作風險

管理，并確保內部控制和內部審計的有效性

【答案】ABCD

26、根據不同的管理需要和本質特征，銀行資本可分為（）。

A.賬面資本

B.內部資本

C.監管資本

D.外部資本

E.經濟資本

【答案】AC

27、授信集中可以集中于（）。

A.關聯的交易對象團體

B.單一的交易對象

C.某一區域

D.同一類抵押擔保

E.某一類產品

【答案】ABCD

28、對于巨大的災難性損失，下列()不屬于商業銀行通常采用的手

段。

A.提取損失準備金

B.沖減利潤

C.保險手段

D.資本金

E.核心資本

【答案】ABD

29、根據《巴塞爾新資本協議》，針對個人的循環零售貸款應滿足()。

A.貸款是循環的、無抵押的、未承諾的

B.子組合內對個人最高授信額度不超過10萬歐元

C.必須保留子組合的損失率數據

D.循環零售貸款的風險處理方式應與子組合保持一致

E.辦理該業務時，應當高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢

【答案】ABCD

30、通常戰略風險識別可以從()三個層面入手。

A.戰略

B.宏觀

C.微觀

D.全局

E.戰術

【答案】ABC

31、商業銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備的基本條

件有()o

A.完善的公司治理結構

B.健全的內部控制體系

C.普及合規管理文化

D.集中式的、可靈活擴充的業務信息系統

E.強大的研發實力

【答案】ABCD

32、商業銀行開發新產品/業務所面臨的主要風險類型有()。

A.信用風險

B.聲譽風險

C.市場風險

D.操作風險

E.法律風險

【答案】ABCD

33、我國銀行監管領域所依據的主要法律包括（）。

A.《銀行業監督管理法》

B.《中國人民銀行法》

C.《貸款通則》

D.《金融違法行為處罰法》

E.《商業銀行法》

【答案】AB

34、商業銀行在評估客戶違約后的債項違約損失率時，通常需要包

括哪些損失？（）

A.未收回的貸款利息

B.折現損失

C.未收回的貸款本金

D.貸款清收費用

E.貸款的機會成本

【答案】ABCD

35、除了采用流動性比率/指標法和現金流分析方法以外，國際商業

銀行還廣泛利用（）來深入分析和評估商業銀行的流動狀況。

A.缺口分析法

B.負債分析法

C.久期分析法

D.隱性分析法

【答案】AC

36、商業銀行風險管理部門的職責包括（）。

A.監控各類金融產品和所有業務部門的風險限額

B.確保商業銀行具備足夠的人力、物力和恰當的組織結構

C.核準復雜金融產品的定價模型

D.協助財務控制人員進行價格評估

E.全面掌握商業銀行的整體風險

【答案】ACD

37、下列哪類人員不適合采用外部招聘的方式：（）。

A.補充初級崗位

B.獲取現有員工不具備的技術

C.選拔高級職位

D.獲得能夠提供新思想的員工

【答案】C

38、下列關于商業銀行管理戰略與風險管理的關系，說法正確的有

Oo

A.商業銀行管理戰略與風險管理密切相關，相互作用

B.商業銀行戰略管理是商業銀行核心競爭力的體現

C.風險管理是商業銀行戰略的一個十分重要的方面

D.風險管理目標包括戰略目標

E.風險管理過程本身是實現風險管理目標以及整個戰略目標的重要

路徑

【答案】AC

39、利率期貨的特征有（）。

A.需要保證金

B.合約規模是不固定的

C.合約的到期日是固定的

D.合約期限的長度是固定的

E.合約價格的單位變動價值是固定的

【答案】ACD

40、商業銀行進行貸款定價，一般由（）因素決定。

A.資金成本

B.經營成本

C.風險成本

D.監管資本

E.資本成本

【答案】ABC

41、千斤頂按照結構不同，可分為（螺旋千斤頂、液壓千斤頂、齒

條千斤頂）

A.螺旋千斤頂和液壓千斤頂

B.螺旋千斤頂和齒條千斤頂

c.液壓千斤頂和齒條千斤頂

D.螺旋千斤頂、液壓千斤頂和齒條千斤頂

【答案】D

42、以單位（子單位）工程為主要對象編制的施工組織設計，對單

位（子單位）工程的施工過程起指導和制約作用的是（）。

A.技術交底

B.施工方案

C.單位工程施工組織設計

D.施工組織總設計

【答案】C

43、商業銀行風險管理流程包括（）。

A.風險識別

B.風險計量

C.風險監測

D.風險控制

E.風險對沖

【答案】ABCD

44、下列關于商業銀行客戶評級和債項評級的表述，正確的有（）。

A.它們是反映信用風險水平的兩個維度

B.同一個債務人可以有多個客戶評級

C.客戶評級主要由債務人的信用水平決定

D.同一個債務人的不同債項可以有不同的債項評級

E.債項評級由債務人的信用水平決定

【答案】ACD

45、交易賬戶中的金融工具和商品頭寸應滿足的條件有（）。

A.能夠準確估值

B.能夠完全對沖以規避風險

C.能夠進行積極的管理

D.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

E.能夠提高盈利水平

【答案】ABCD

46、信用風險存在于哪些表內業務中（）

A.貸款

B.債券投資

C.信用擔保

D.貸款承諾

E.衍生產品交易

【答案】AB

47、下列（）是普遍認為的有助于改善銀行聲譽風險管理的最佳操

作實踐。

A.制定危機管理規劃

B.從投訴和批評中積累早期預警經驗

C.確保及時處理投訴和批評

D.增加對客戶/公眾的透明度

E.管理危機過程中的信息交流不是聲譽危機管理規劃的主要內容之

【答案】ABCD

48、國別風險可能由（）等情況引發。

A.一國或地區經濟狀況惡化引發

B.政治和社會動蕩

C.政府拒付對外債務

D.資產被國有化或被征用

E.外匯管制或貨幣貶值等

【答案】ABCD

49、商業銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定（）

A.資金成本

B.經營成本

C.風險成本

D.監管成本

E.資本成本

【答案】ABC

50、（）是法律賦予依法成立的合同對所有當事人所產生的約束力。

A.當事人簽署的合同

B.合同約束力

C.合同效力

D.合同法

【答案】C

51、從商業銀行流動性來源看，流動性可分為（）。

A.資產流動性

B.負債流動性

C.表外流動性

D.表內流動性

E.所有者權益流動性

【答案】ABC

52、流動性風險限額的作用包括（）o

A.控制最低風險水平

B.控制最高風險水平

C.提供風險參考基準

D.規避風險

E.滿足監管要求

【答案】BC

53、下列關于賬面資本的說法中，正確的有（）。

A.賬面資本與銀行風險并無關系

B.賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入

C.賬面資本反映了銀行實際擁有的資本水平

D.賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般風險準備、

未分配利潤和投資重估儲備六個部分

E.賬面資本就是經濟資本

【答案】BCD

54、全面風險管理模式的理念和方法，包括（）o

A.全球的風險管理體系

B.全面的風險管理范圍

C.全程的風險管理過程

D.全新的風險管理方法

E.全員的風險管理文化

【答案】ABCD

55、商業銀行的經營是在一定的社會環境下進行的，經營環境的變

化，外部突發事件等都會影響商業銀行的正常經營活動，甚至發生

損失。下列屬于引發操作風險的外部事件包括（）。

A.外部欺詐/盜竊

B.錯誤監控/報告

C.內部欺詐

D.違反系統安全

E.監管規定

【答案】A

56、信息披露通常是指公眾公司以()形式，把公司及與公司

相關的信息，向投資者和社會公眾進行披露的行為。

A.招股說明書

B.上市公告書

C.定期報告

D.臨時報告

E.公司章程

【答案】ABCD

57、白棕繩有侵油和不侵油之分，侵油后不易腐爛，但質地較硬，

不易變曲，強度比不侵油者低(10%~20%)o

A.10%~20%

B.10%

C.15%

D.15%-20%

【答案】A

58、專家系統在分析信息風險時要考慮與借款人有關的因素和與市

場有關的因素，與市場有關的因素包括()。

A.經濟周期

B.宏觀經濟政策

C.聲譽

D.利率水平

E.收益波動性

【答案】ABD

59、對于那些無法通過（）進行有效管理的風險，商業銀行可

以采取在交易價格上附加更高的風險溢價，即通過提高風險回報的方

式,獲得承擔風險的價格補償。

A.風險分散

B.風險對沖

C.風險轉移

D.風險補償

E.風險規避

【答案】ABC

60、商業銀行保持合理的資產負債分布結構有助于降低流動性風險,

下列做法恰當的有（）。

A.保持合理的資金來源結構

B.制定適當的債務組合，與主要資金提供者建立穩健持久的關系

C.適度分散客戶種類和資金到期日

D.關注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結構

E.根據本行的業務特點持有合理的流動資產組合

【答案】ABCD

61、下列各選項中，屬于商業銀行流動性風險預警信號的有（）。

A.盈利水平下降

B.債權人提前要求兌付

C.存款大量流失

D.被迫從市場上購回已發行的債券

E.發行的股票價格上漲

【答案】ABCD

62、可以用來量化收益率的風險或者說收益率的波動性的指標有（）。

A.預期收益率

B.中位數

C.方差

D.標準差

E.眾數

【答案】CD

63、與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有以下明顯

特征：（）。

A.內部關聯交易頻繁

B.連環擔保十分普遍

C.真實財務狀況難以掌握

D.系統性風險較高

E.風險識別和貸后管理難度大