2023年初級銀行從業資格之初級風險管理歷年題庫含答案單選題（共150題）1、下列屬于商業銀行面臨的項目風險的是（）。A.收益下降B.技術故障造成經濟損失C.開拓企業信用卡業務D.產品研發失敗【答案】D2、以下不屬于商業銀行資本作用的是()。A.資本為銀行提供融資B.吸收和消化損失C.化解所有風險D.維持市場信心【答案】C3、商業銀行通常將特定時段內包括活期存款在內的()作為貸款的主要融資來源。A.現金流入B.最低存款C.平均存款D.最高存款【答案】C4、缺口分析和()采用的都是利率敏感性分析方法。A.久期分析B.匯率分析C.因果分析D.商品價格分析【答案】A5、按照《巴塞爾新資本協議》的規定，（）是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。A.法律風險B.市場風險C.操作風險D.合規風險【答案】A6、以下關于國別風險報告的說法，錯誤的是（）。A.商業銀行應當定期、及時向董事會和高級管理層報告國別風險情況B.不同層次和種類的報告應當遵循規定的發送范圍、程序和頻率C.重大風險暴露和高風險國家暴露應當至少每半年向董事會報告D.在風險暴露可能威脅到銀行盈利、資本和聲譽的情況下，商業銀行應當及時向董事會和高級管理層報告【答案】C7、關于公司風險暴露分類，下列說法錯誤的是（）。A.中小企業風險暴露是商業銀行對年銷售額(近3年銷售額的算術平均值)不超過2億元人民幣的企業債務人的債權B.對于專業貸款，債務人通常是一個專門為實物資產融資或運作實物資產而設立的特殊目的實體C.對于專業貸款，債務人基本沒有其他實質性資產或業務，除了從被融資資產中獲得的收入外，沒有獨立償還債務的能力D.對于專業貸款，合同安排給予貸款人對融資形成的資產及其所產生的收入有相當程度的控制權【答案】A8、商業銀行產品主管部門要根據風險識別和評估情況，在新產品／業務研發和投產過程中通過實施系統控制、建立完善配套業務制度、規范操作流程、強化人員培訓等方式全面落實各項風險防控措施，在新產品／業務投產前和投產后消除風險隱患，確保風險管理實效。這體現了新產品／業務風險管理的()原則。A.有效性B.全面性C.適應性D.統籌性【答案】A9、資本充足率是指商業銀行持有的符合規定的資本與風險加權資產之間的比率。這里的資本就是()。A.賬面資本B.經濟資本C.一級資本D.監管資本【答案】D10、《巴塞爾新資本協議》認為()包括但不限于因監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。A.國別風險B.法律風險C.聲譽風險D.流動性風險【答案】B11、（2020年真題）下列關于商業銀行信用風險預期損失的表述，錯誤的是（）。A.預期損失是信用風險損失分布的數學期望B.預期損失代表大量貸款組合在整個經濟周期內的最高損失C.預期損失等于違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積D.預期損失是商業銀行預期可能會發生的平均損失【答案】B12、根據資本扣除的規定，商譽應從核心資本中扣除的比例是(?)。A.0B.25％C.50％D.100％【答案】D13、下列關于銀行資產計價的說法，錯誤的是（）。A.交易賬簿中的項目通常只能按模型定價B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數據輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值C.存貸款業務歸入銀行賬簿D.存貸款業務通常采用攤余成本法計價【答案】A14、下列機電安裝施工過程中，屬于關鍵過程的是（）。A.壓力管道焊接B.高壓設備或高壓管道耐壓嚴密性試驗C.埋地管道防腐和防火涂料D.精密設備安裝【答案】B15、下列對商業銀行戰略風險管理的表述，最不適合的是（）A.商業銀行正確識別來自于內外部戰略風險，有助于經營管理從被動防守轉變為主動出擊B.商業銀行“重前臺、輕后臺”的發展模式很容易積聚戰略風險C.商業銀行戰略風險管理應當全面評估商業銀行發展愿景、戰略目標以及長期目標D.商業銀行可以通過技術性的風險參數對戰略進行量化【答案】D16、下列關于風險的說法，正確的是（）。A.對大多數商業銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源B.信用風險只存在于傳統的表內業務中，不存在于表外業務中C.對于衍生產品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產品的名義價值，因此其潛在風險損失可以忽略不計D.交易對手信用評級的下降可能會給投資組合帶來損失【答案】D17、下列關于商業銀行信用風險預期損失的表述，錯誤的是（）。A.預期損失是信用風險損失分布的數學期望B.預期損失代表大量貸款組合在整個經濟周期內的最高損失C.預期損失等于違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積D.預期損失是商業銀行預期可能會發生的平均損失【答案】B18、下列各項中可以防止信貸風險過于集中于某一地區的限額管理類別是（??）。A.單一客戶風險限額B.組合風險限額C.集團客戶風險限額D.以上均不對【答案】B19、商業銀行可以采取的市場風險計量方法不包括（）。A.因果關系分析B.VaRC.敏感性分析D.情景分析【答案】A20、應付賬款周轉率等于()。A.購貨成本÷[(期初應付賬款+期末應付賬款)÷2]B.購貨成本÷[(期初應付賬款-期末應付賬款)÷2]C.購貨成本÷(期初應付賬款+期末應付賬款)D.購貨成本÷[(期末應付賬款一期初應付賬款)÷2]【答案】A21、商業銀行在設計限額體系時，應綜合考慮的因素不包括（）。A.工作人員的專業水平和經驗B.定價、估值和市場風險計量系統C.業務經營部門的未來預期業績D.自身業務性質、規模和復雜程度【答案】C22、在客戶信用評級模型中，（）通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditMonitor模型D.CreditRisk+模型【答案】C23、（2019年真題）在商業銀行經營管理活動中，風險管理始終是由（）來推動并承擔最終風險責任的。A.代表公司利益的監事會B.代表資本利益的股東大會C.代表公司利益的理事會D.代表資本利益的董事會【答案】D24、不同的職能部門對于風險狀況的需求是不一樣的，風險管理委員會需要的是()。A.整體風險報告B.最佳避險報告C.風險監測報告D.具體的頭寸報告【答案】B25、久期缺口的絕對值（），利率變化對商業銀行的流動性的影響越顯著。A.越大B.越小C.為零D.無法判斷【答案】A26、—般認為，影響國家主權評級的因素不包括（）。A.實際匯率變量B.該國通貨膨脹率水平C.違約史指標D.人口增長率【答案】D27、下列()產品線的B因子等于15%。A.公司金融B.零售銀行C.零售經紀D.商業銀行【答案】D28、（2018年真題）如果利率變動對存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對銀行產生不利影響，這種風險屬于（）。A.重新定價風險B.期權性風險C.基準風險D.收益率曲線風險【答案】B29、商業銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0.8%，第二年的違約率是1.4%，第3年的違約率是2.1%。假設客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失，則該筆貸款預計到期可收回的金額為()萬元。A.925.47B.960.26C.957.57D.985.62【答案】C30、以下不屬于按照個人信貸產品分類的風險分析的是（）。A.假按揭B.汽車消費信貸C.信用卡消費信貸D.違約概率【答案】D31、商業銀行風險管理策略中，()策略制定的原則是“沒有風險就沒有收益”。A.風險對沖B.風險轉移C.風險規避D.風險分散【答案】C32、下列情形不能引發債務人之間的違約相關性的是()。A.債務人所處行業頒布新的環保標準B.銀行貸款利率提高C.債務人所在地區經濟下滑D.債務人投資項目發生重大損失【答案】D33、收益率曲線形態不包括()。A.正向收益率曲線B.反向收益率曲線C.水平收益率曲線D.對稱收益率曲線【答案】D34、貨幣貶值是指本地貨幣兌美元的匯率在一年內貶值超過（）或一個更高的比例，具體貶值幅度依據年代背景和一國監管需要。A.5％B.10％C.20％D.25％【答案】D35、（2021年真題）以下管理要素中，不屬于商業銀行信息科技治理組織架構要素的是（）A.高級管理層、信息科技部門和主要業務部門的代表參與信息科技管理工作B.較大信息科技預算投入C.設立負責信息科技風險管理的部門D.董事會履行的信息科技管理職責【答案】B36、()是對風險誘因、風險指標和損失時間進行歷史統計，形成相互關聯的多元分布。隨著相關因素發生變化，模型能預測出潛在損失及原因，并對未來環境進行分析。A.計量模型B.隨機模型C.資本模型D.因果分析模型【答案】D37、銀行所有風險中最具破壞力的風險是（）。A.流動性風險B.信用風險C.市場風險D.聲譽風險【答案】A38、風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和()。A.盈利能力B.不良貸款遷徙率C.準備資金充足程度D.資本充足程度【答案】B39、當某一時段內的資產(包括表外業務頭寸)大于負債時，就產生了()缺口，此時，市場利率下降會導致銀行的凈利息收入()。A.負；下降B.正；下降C.正；上升D.負；上升【答案】B40、下列關于戰略風險管理的說法，正確的是()A.經濟資本配置是戰略風險管理的重要工具之一B.戰略風險獨立于市場風險、信用風險、操作風險、流動性風險等單獨存在C.風險管理部門負責制定商業銀行最高級別的戰略規劃D.商業銀行只需要對失敗的戰略規劃進行總結，吸取教訓【答案】A41、不良貸款轉讓(打包出售)是指銀行對()戶／項(“戶”指獨立企業法人，“項”指抵債資產)以上規模的不良貸款進行組包，通過協議轉讓、招標、拍賣等形式，將不良貸款及全部相關權利義務轉讓給資產管理公司的行為。A.1B.3C.5D.10【答案】D42、關于下列各種限額指標中，允許的最大損失額是指()。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】B43、以下各風險都會給商業銀行帶來經營困難，但一般可能導致商業銀行破產的直接原因是（）。A.流動性風險B.信用風險C.操作風險D.戰略風險【答案】A44、()是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風險價值方法【答案】B45、()是一種傳統的信用風險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數值(得分)來代表債務人的信用風險，并將借款人歸類于不同的風險等級。A.專家評定模型B.違約概率模型C.風險等級模型D.信用評分模型【答案】D46、新產品／業務風險識別是指商業銀行產品主管部門在新產品／業務研發和投產過程中結合產品線的()和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。A.風險類型B.業務特點C.風險特點D.風險事件【答案】A47、某企業2016年凈利潤為0．5億元，2015年年末總資產為10億元，2016年年末總資產為15億元，該企業2016年的總資產收益率為（）。A.5.00％B.4.00％C.3.33％D.3.00％【答案】B48、土地登記代理屬于（）的范疇。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.責任代理【答案】A49、2016年年初，某銀行次級類貸款余額為1000億元，其中在2016年年末轉為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億元。則次級類貸款遷徙率為()。A.30.0％B.40.0％C.75.0％D.80.0％【答案】C50、（2018年真題）當直接風險主體為空殼公司或SPV（特殊目的載體）時，比如注冊在開曼群島、維京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在國家（地區）為（）。A.注冊所在地，即離岸金融中心或其他金融中心B.實際經營或管理機構所在國家（地區）C.母公司注冊所在地D.離岸島的主權所在國【答案】B51、根據對交易賬簿的定義，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（）。A.能夠完全對沖以規避風險B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益D.能夠進行積極的管理【答案】C52、（2018年真題）某商業銀行資產總額為200億元，風險加權資產總額為150億元，資產風險暴露為170億元，預期損失為5億元，則該商業銀行的預期損失率為（）。A.2.00％B.3.33％C.2.94％D.2.50％【答案】C53、現代商業銀行的財務控制部門通常采取（）的方法，及時捕捉市場價格／價值的變化。A.每月參照市場定價B.每日參照市場定價C.每日財務報表定價D.每月財務報表定價【答案】B54、商業銀行過去籌集的資金由于受到內外部因素的影響而發生不規則波動，從而對商業銀行的價值產生沖擊并引發相關損失的可能性被稱為()。A.資本折價風險B.負債流動性風險C.資產減值風險D.投資風險【答案】B55、利用警兆指標合成的風險指數進行預警的方法是()。A.紅色預警法B.統計預警法C.黑色預警法D.指數預警法【答案】D56、某商業銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權資產為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據我國《商業銀行資本充足率管理辦法》規定，該商業銀行的資本充足率約為（）。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A57、報警閥應設在明顯、易于操作的位置，距地高度（）左右為宜。A.1.0mB.1.1mC.1.2mD.1.3m【答案】A58、個人住房按揭貸款的風險分析不包括()。A.經銷商風險B.“假按揭”風險C.由于房產價值下跌而導致超額押值不足的風險D.商業銀行的經濟狀況變動風險【答案】D59、貸款重組的第一步是（）。A.成本收益分析B.準備重組方案C.與債務人協商D.調整信貸產品【答案】A60、下列屬于商業銀行風險管理的主要策略的有（）。A.風險分散B.風險對換C.風險集中D.風險轉出【答案】A61、下列屬于貨幣期貨的標的是(?)。A.利率B.匯率C.股票D.幣值【答案】B62、下列關于商業銀行資本的作用的說法中，錯誤的是()。A.資本為商業銀行提供融資B.吸收和消化損失C.支持商業銀行過度業務擴張D.維持市場信心【答案】C63、當久期缺口為正值時，市場利率上升，銀行價值將()；市場利率下降，銀行價值將()。A.上升，上升B.下降，下降C.上升，下降D.下降，上升【答案】D64、風險評估包括兩個方面內容：一是對全面風險管理框架的評估；二是()。A.前瞻性風險評估B.集中風險評估C.實質性風險評估D.單個風險評估【答案】C65、巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.經濟資本B.資本充足率C.貼現率D.存款準備金【答案】A66、土地登記代理人的權利不包括（）。A.執行土地登記代理業務，并根據合同約定獲取報酬B.根據法律、法規規定，從事土地登記代理活動C.要求委托人提供與代理有關的資料D.參加職業繼續教育和培訓【答案】D67、（2021年真題）下列關于氣候相關金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當的是（）A.2017年6月，TCFD發布《氣候相關金融信息、披露工作組建議報告》B.2015年10月，巴賽爾委員會成立氣候相關金融信息披露工作組C.TCFD從治理、戰略、風險管理、指標和目標四個領域提出氣候相關的信息披露建議D.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關信息披露框架【答案】B68、聲譽風險管理體系應當重點強調的內容不包括()。A.建立強大的、動態的風險管理系統，有能力提供風險事件的早期預警B.吸引高質量的合作伙伴和強化自身競爭力C.有明確記載的危機處理/決策流程D.努力建設學習型組織.有能力在出現問題時及時糾正【答案】B69、銀行監管是由（）主導、實施的監督管理行為，監管部門通過制定法律、制度和規則，實施監督檢查，促進金融體系的安全和穩定，有效保護存款人利益。A.行業協會B.政府C.審計機構D.商業銀行【答案】B70、下列關于利率風險的說法，正確的是()。A.若銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，銀行的未來收益將增加B.存款人根據利率變動重新安排存款，借款人根據利率變動重新安排貸款，銀行收益不受影響C.銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行套期保值，就不會存在收益率曲線風險D.當利率敏感性負債與利率敏感性資產的重新定價期限完全相同時，銀行同樣可能面臨基準風險【答案】D71、商業銀行交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應滿足一定條件，下列表述錯誤的是（）。A.能夠進行積極主動管理B.能夠準確估值C.在交易方面不能隨時平盤D.能夠完全對沖以規避風險【答案】C72、下列有關施工進度計劃與資源供給計劃的關系敘述錯誤的是（）。A.施工進度計劃編制前，必須對生產資源供給的狀況和能力進行調查，做出評估，否則施工進度計劃的實施有著一定的風險B.施工進度計劃確定后，是編制生產資源供給計劃的依據，該計劃的執行是施工進度計劃實施的物質保證C.施工進度計劃的編制實行彈性原則，即計劃要留有余地，使之有調整的可能D.資源供給計劃的編制好后，一般不宜調整【答案】D73、（）是商業銀行的最高風險管理／決策機構。A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.監事會【答案】B74、在商業銀行的經營和發展過程中，存款人、貸款人乃至整個市場對商業銀行的態度和信心至關重要，因此（）對商業銀行市場價值的威脅最大。A.聲譽風險B.社會風險C.政治風險D.信用風險【答案】A75、假設某10年期債券當前的市場價格為105元，債券久期為9．5年，當前市場利率為3％。如果市場利率提高0．3％，則該債券的價格變化為()。A.降低2.905元B.提高2.905元C.降低2.905％D.提高2.905％【答案】A76、下列選項中，不屬于引發商業銀行流動性風險內部因素的是（）。A.出現重大聲譽風險B.支付結算系統崩潰C.市場上流動性枯竭D.負債集中度高、來源不穩定【答案】C77、()是指某一國家或地區出現經濟、政治、社會動蕩等國別風險事件或出現該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，對該國家或地區的貸款本息或投資仍然可能無法收回，或只能收回極少部分。A.低國別風險B.較低國別風險C.較高國別風險D.高國別風險【答案】D78、預期損失率的計算公式表示為（）。A.預期損失率=預期損失/資產總額B.預期損失率=預期損失/貸款資產總額C.預期損失率=預期損失/負債總額D.預期損失率=預期損失/資產風險敞口【答案】D79、（2018年真題）假設某商業銀行總資產為1000億元，資產加權平均久期為6年，總負債900億元，負債加權平均久期為5年，則該銀行的資產負債久期缺口為（）年。A.1.5B.-1.5C.1D.-1【答案】A80、在一國經濟過度繁榮時，最有可能采取的政策是()。A.擴張性財政政策，抑制通貨膨脹B.擴張性財政政策，防止通貨膨脹C.緊縮性財政政策，抑制通貨膨脹D.緊縮性財政政策，防止通貨膨脹【答案】C81、（2018年真題）假設其他條件均相同，以下債券中，利率風險最小的是（）。A.2年期零息債券B.10年期息票為8％的債券C.10年期零息債券D.2年期息票為8％的債券【答案】D82、某商業銀行在95％置信區間、1天持有期的條件下，報告期內交易賬戶風險價值為660萬元人民幣，假設其他條件不變，如果置信區問提高至99％，則該銀行交易賬戶的風險價值將（）。A.增加B.保持不變C.無法判斷D.減小【答案】A83、下列關于流動性比率指標的說法，錯誤的是(?)。A.傳統觀念認為貸款是商業銀行的盈利資產中流動性最差的資產B.易變負債與總資產的比率衡量了商業銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金C.大額負債依賴度不僅適合用來衡量中小商業銀行的流動性風險，也適合用來衡量大型的，特別是跨國商業銀行的流動性風險D.流動性資產與總資產的比率越高表明商業銀行存儲的流動性越高【答案】C84、下列關于市場約束的表述中，錯誤的是()。A.監管部門是市場約束的核心B.市場約束的目的在于促進銀行穩健經營C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現D.股東通過行使權利給銀行經營者施加經營壓力，有利于銀行改善治理，實現對銀行的市場約束【答案】C85、下列不屬于營運能力指標的是（）。A.總資產周轉率B.存貨周轉率C.應收賬款周轉率D.總資產收益率【答案】D86、某商業銀行全部關聯方授信總額為110億元，資本凈額為210億元，則其關聯授信比例約為（）。A.41％B.52％C.191％D.200％【答案】B87、（2018年真題）抵押權證、房產證丟失屬于（）因素引起的操作風險。A.員工因素B.內部流程C.系統缺陷D.外部事件【答案】B88、（2019年真題）商業銀行購買保險，以繳納保險費為代價，將風險轉移給承保人的風險管理策略屬于（）。A.保險轉移B.自我轉移C.市場轉移D.非保險轉移【答案】A89、反映銀行實際擁有的資本水平的是（）。A.賬面資本B.經濟資本C.監管資本D.實際資本【答案】A90、電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。A.不完善或有問題的內部程序B.人員因素C.系統缺陷D.外部事件【答案】C91、下列選項中，(?)是最具流動性的資產。A.現金B.票據C.股票D.貸款【答案】A92、當前，某銀行貸款余額的50%為房地產行業貸款，利潤也有超過50%來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據上述信息，以下對該銀行貸款業務的評價，恰當的是()。A.該類型貸款的預期損失為0B.該銀行的貸款集中度過高，其貸款業務存在較大風險C.追逐低風險、高收益是商業銀行經營的必然選擇D.該類型貸款不存在信用風險【答案】B93、下列關于操作風險的描述，正確的是（）。A.操作風險管理者對操作風險管理負有最主要的責任B.由于金融機構對操作風險定義看法一致，操作風險的計量手段已經非常成熟C.操作風險的計量需要評估操作風險事件發生的可能性以及其嚴重程度D.操作風險與其他風險有著明確的界線，如信用風險和市場風險【答案】C94、（2020年真題）某商業銀行支行擬估算轄內網點某段營業時間內接待客戶的數量，更適宜采用下列哪種概率分布進行度量？（）A.正態分布B.二項分布C.均勻分布D.泊松分布【答案】D95、授信集中度限額可以按不同維度進行設定，其中（）不是其最常用的組合限額設定維度。A.行業等級B.產品等級C.擔保D.授信額度【答案】D96、某商業銀行在給甲企業發放貸款時，乙企業為甲企業提供了第三方擔保，此商業銀行運用了（）策略。A.風險轉移B.風險對沖C.風險分散D.風險規避【答案】A97、內部審計的主要內容不包括（）。A.風險狀況及風險識別、計量、監控程序的適用性和有效性B.內部控制的健全性和有效性C.適時修訂規章制度和操作規程使其符合法律的監管要求D.會計記錄和財務報告的準確性和可靠性【答案】C98、商業銀行采用統計分析方法計量經濟資本時，所選取的置信水平（），經濟資本規模（），各種損失能被資本金吸收的可能性也（）。A.越高;越大;越高B.不變;減小;變高C.越低;越小;越高D.越高;越大;越低【答案】A99、國別風險管理體系不包括()。A.董事會和高級管理層的有效監控B.熟知各個國家的風險管理政策和程序C.完善的國別風險識別、計量、監測和控制過程D.完善的內部控制和審計【答案】B100、戰略風險的類型不包括（）。A.產業風險B.技術風險C.競爭對手風險D.信用風險【答案】D101、（2018年真題）下列關于商業銀行董事會風險管理職責的描述中，錯誤的是（）。A.判斷銀行面臨的主要風險，確定適當的風險容忍度和風險偏好B.承擔風險事件的直接責任及風險管理的最終責任C.根據銀行風險狀況、發展規模和速度，建立全面的風險管理戰略、政策和程序D.督促高級管理層有效地識別、計量、監測、控制并及時處置商業銀行面臨的各種風險【答案】B102、效率原則是四大監管原則之一，它具體是指銀監會在進行監管活動中要（），既要保證全面履行監管職責，確保監管目標的實現，又要努力降低監管成本，不給納稅人、被監管對象帶來負擔。A.合理配置和利用監管資源，提出監管建議B.規范監管標準，提高監管效率C.提出有效的監管建議D.合理配置和利用監管資源，提高監管效率【答案】D103、對于我國多數商業銀行而言，開發風險計量模型遇到的最大難題是（）。A.計算機系統無法支持復雜的模型運算B.歷史數據積累不足，數據真實性難以保障C.計量模型假設條件太多。與實踐不符D.數理知識過于深奧.難以掌握【答案】B104、下列關于操作風險識別方法的說法，錯誤的是()。A.商業銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對操作風險進行全面的識別B.自我評估的主要目的是加強對操作風險識別、評估、控制和監測流程的有效管理C.利用自我評估法能夠對風險成因、風險指標和風險損失進行邏輯分析和數據統計D.因果分析模型可以識別哪些風險因素與風險損失具有最高的關聯度【答案】C105、關于理解風險與收益的關系的好處，下面說法不正確的是（）。A.有助于商業銀行對損失可能性的管理B.有助于商業銀行在經營管理活動中不承擔風險C.有助于商業銀行對盈利可能性的管理D.遵循風險與收益相匹配的原則，合理促進商業銀行優勢業務發展【答案】B106、人力資源配置不當的風險是()。A.非流程風險B.流程環節風險C.控制派生風險D.市場風險【答案】A107、在單個客戶授信限額管理中，商業銀行對客戶進行信用評級后，首要工作是確定客戶的()。A.最低債務承受額B.最高債務承受額C.平均債務承受額D.以上均不正確【答案】B108、根據商業銀行風險管理的最佳實踐，下列關于風險管理部門職能的描述，恰當的是（）。A.風險管理部門應當承擔風險管理的最終責任B.風險管理能力有限的商業銀行可以風險識別、計量、監測和控制的職能外包C.風險管理部門應當與業務部門保持相對獨立D.風險管理部門具有風險管理策略執行權，有助于提高風險管理的質量和效率【答案】C109、某企業從銀行提出1年期的貸款申請，該貸款的貸款年利率為15%，根據歷史經驗，同類評級的企業違約后，回收率為20%，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據KPMG風險中性定價模型該客戶在1年內的違約概率為()。A.9%B.10%C.11%D.12%【答案】C110、《商業銀行資本管理辦法(試行)》加強了對商業銀行（）的信息披露要求A.資本計量和管理B.財務會計報告C.公司治理情況D.年度重大事項【答案】A111、電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。A.不完善或有問題的內部程序B.人員因素C.系統缺陷D.外部事件【答案】C112、利用警兆指標合成的風險指數進行預警的方法是（）。A.黑色預警法B.紅色預警法C.指數預警法D.統計預警法【答案】C113、由商業銀行總行對海外分行提供信用支持而引發的風險屬于()。A.國家風險暴露B.跨境轉移風險C.高壓力風險事件D.內部操作風險【答案】B114、下列風險監測指標中，最能夠反映商業銀行審慎經營狀況的是（）。A.預期損失率B.貸款損失準備充足率C.正常貸款遷徙率D.不良資產/貸款率【答案】B115、以下哪一項不屬于代理業務中的操作風險（）A.委托方偽造收付款憑證騙取資金B.客戶通過代理收付款進行洗錢活動C.業務員貪污或截留手續費，不進入大賬核算D.代客理財產品由于市場利率波動而造成損失【答案】D116、商業銀行所面臨的戰略風險可以細分為產業風險、技術風險、品牌風險等7類。下列()屬于商業銀行面臨的項目風險。A.我國金融業開放之后，行業競爭更加激烈B.銀行的信息系統安全性存在風險C.銀行缺乏獨特的品牌形象D.銀行產品開發失敗【答案】D117、從指標的影響上看，流動性匹配率指標等于加權資金來源除以加權資金運用，監管要求為不低于（）。A.33.3％B.50％C.75％D.100％【答案】D118、（2021年真題）商業銀行完善的（）和有效的內部控制是有效防范和控制操作風險的前提。A.管理法治建設B.公司治理結構C.風險管理技術D.風險控制程序【答案】B119、（2018年真題）非交易性外匯敞口是由于銀行資產與負債之間的（）而產生的。A.利息波動B.匯率波動C.財務風險D.幣種不匹配【答案】D120、（）是指債務人因所在國發生政治沖突、政權更替、戰爭等情形，或者債務人資產被國有化或被征用等情形而承受的風險。A.間接國別風險B.主權風險C.傳染風險D.轉移風險【答案】A121、直接體現商業銀行的風險管理水平和研究／開發能力的是()。A.不斷開發出針對不同風險種類的風險量化方法B.采取有效措施控制商業銀行的整體或重大風險C.建立功能強大、動態／交互式的風險監測和報告系統D.采取科學的方法，識別商業銀行所面臨的各種風險【答案】C122、商業銀行對客戶進行財務分析的目的是（）。A.幫助企業加快發展B.為企業改革提供依據C.搞好和客戶的關系以便更好地開展業務D.識別企業信用風險【答案】D123、（2018年真題）某銀行2008年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80％，則貸款實際計提準備為（）億元。A.880B.1375C.1100D.1000【答案】A124、如果銀行的總資產為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應收存款為10億元，現金頭寸為5億元，總負債為900億元，則該銀行核心存款比例等于（）。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】B125、商業銀行公司治理的核心是()。A.在所有權和經營權分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而提出的董事會、高管層組織體系安排和監督制衡機制B.在所有權和經營權分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監督C.在所有權和經營權分離的情況下，保證股東利益最大化D.在股份制結構下保證各類股東的權利分配體系【答案】A126、下列關于《巴塞爾新資本協議》及其信用風險量化的說法，不正確的是（）。A.提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內部評級法B.明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大主要風險來源C.外部評級法是《巴塞爾新資本協議》提出的用于外部監管的計算資產充足率的方法D.構建了最低資本充足率、監督檢查、市場約束三大支柱【答案】C127、下列有關違約概率和違約頻率的說法，正確的是(．)。A.違約頻率是指借款人在未來一定時期內不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性B.在《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內的累計違約概率與0.05％中的較高者C.計算違約概率的一年期限與財務報表周期完全一致D.違約頻率能使監管當局在內部評級法中保持更高的一致性【答案】C128、（）是指債務人因本國政府采取保持本國貨幣幣值的措施而承受利率波動的風險。A.轉移風險B.宏觀經濟風險C.間接國別風險D.主權風險【答案】B129、先進的風險管理理念不包括(?)。A.商業銀行對不了解或無把握控制風險的業務，應勇于挑戰，敢為人先B.風險管理水平體現商業銀行的核心競爭力，是創造資本增值和股東回報的重要手段C.風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現風險與收益的平衡D.風險管理戰略應納入商業銀行的整體戰略之中，并服務于業務發展【答案】A130、（2018年真題）下列關于商業銀行高級管理層對市場風險管理職責的表述中，錯誤的是（）。A.負責承擔對市場風險管理的最終責任B.負責制定市場風險管理政策C.及時掌握市場風險水平及其管理狀況D.負責定期審查和監督執行市場風險管理政策、程序以及具體操作規程【答案】A131、在商業銀行中，起維護市場信心、充當保護存款者的緩沖器作用的是（）。A.銀行現金流B.銀行資本金C.銀行負債D.銀行準備金【答案】B132、下列關于計算VAR的方差——協方差法的說法，不正確的是（）。A.假定投資組合中各種風險因素的變化通常為正態分布B.是所有計算VaR的方法中最簡單的C.反映了高階非線性特征D.反映了風險因素對整個組合的一階線性和二階線性影響【答案】C133、絕大多數商業銀行嚴重的流動性危機都源于()。A.金融衍生品的交易B.市場整體流動性風險的加大C.國家宏觀經濟政策的變動D.商業銀行自身管理或技術上存在的問題【答案】D134、在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響的方法是（）。A.缺口分析B.敏感性分析C.情景分析D.久期分析【答案】B135、下列不屬于經營績效類指標的是A.總資產凈回報率B.資本充足率C.股本凈回報率D.成本收人比【答案】B136、由于內部控制方面的漏洞，很多金融機構在衍生產品交易中遭受巨額損失，而且短期內難以籌措足夠的資金平倉，出現嚴重的（）危機。A.操作風險B.市場風險C.流動性風險D.信用風險【答案】C137、()是指經營決策錯誤、決策執行不當或對行業變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現實和長遠的影響。A.操作風險B.市場風險C.戰略風險D.法律風險【答案】C138、在對單一法人客戶進行非財務因素分析時，下列選項不屬于宏觀經濟、社會及自然環境分析的是（）。A.技術進步B.人口老化C.環保意識增強D.行業周期性分析【答案】D139、銀行監管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監管側重于（）。A.銀行機構風險合規性的分析、評價B.財務報表檢查C.會計資料的規范性D.關注財務數據的完整性、準確性和可靠性【答案】A140、（2021年真題）根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定，商業銀行的金融工具賬戶和交易賬戶兩大類。其中，銀行賬戶中的項目通常按（）計價。A.歷史成本B.模型定價C.市場價格D.公允價值【答案】A141、相比較而言，（）最容易引發操作風險的業務環節。A.法人信貸業務B.柜面業務C.代理業務D.資金交易業務【答案】B142、對大多數商業銀行來說，（）是最大、最明顯的信用風險來源。A.應收賬款B.現金C.存款D.貸款【答案】D143、所有配電箱和開關箱應（）。A.每月進行檢查和維修二次B.每月進行檢查和維修一次C.每兩月進行檢查和維修二次D.每兩月進行檢查和維修一次【答案】B144、信用風險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統性風險B.非系統性風險C.既屬于系統風險又屬于非系統風險D.不屬于系統風險也不屬于非系統風險【答案】B145、CreditMetrics模型中，信用工具的市場價值取決于借款人的（）。A.信用等級B.資產規模C.盈利水平D.還款能力【答案】A146、商業銀行風險管理的主要策略不包括()。A.風險分散B.風險對沖C.風險規避D.風險清除【答案】D147、《商業銀行資本管理辦法(試行)》提出了兩種計量信用風險資本的方法：權重法和（）。A.初級法B.高級法C.內部評級法D.內部評審法【答案】C148、（2019年真題）交易雙方按事先約定價格，在未來某一日期交割一定數量標的物的金融市場業務交易產品，通常是非標準化的場外交易產品，合約標的物可以包括外匯、利率、商品等各類形式的基礎金融產品。則該類市場風險控制屬于（）。A.掉期合約應用B.期權產品的風險對沖C.股票合約D.遠期合約應用【答案】D149、現代信用風險管理的基礎和關鍵環節是()。A.信用風險報告B.信用風險控制C.信用風險緩釋D.信用風險計量【答案】D150、聲譽危機管理的主要內容不包括()。A.危機現場處理B.模擬訓練和演習C.危機處理過程中的持續溝通D.明確記載的危機處理／決策流程【答案】D多選題（共50題）1、常用的風險事后控制的方法有()A.風險緩釋或風險轉移B.風險資本的重新分配C.提高風險資本水平D.限額管理E.風險定價【答案】ABC2、商業銀行在外包合同中應當要求外包服務提供商承諾()。A.定期通報外包活動的有關事項B.及時通報外包活動的突發性事件C.配合商業銀行接受銀行業監督管理機構的檢查D.以商業銀行的名義開展活動E.保障客戶信息的安全性，當客戶信息不安全或客戶權利受到影響時，商業銀行有權隨時終止外包合同【答案】ABC3、下列屬于負責市場風險管理的部門履行的具體職責是（）。A.識別、計量和監測市場風險B.擬訂市場風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批C.監測相關業務經營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況，報告超限額情況D.設計、實施事后檢驗和壓力測試E.識別、評估新產品中所包含的市場風險【答案】ABCD4、商業銀行面臨的外部風險有（）。A.行業風險B.競爭對手風險C.品牌風險D.客戶風險E.技術風險【答案】ABCD5、以下哪個不屬于特殊過程：（）。A.埋地管道防腐和防火涂料B.脹管C.電氣接線D.電梯安全保護裝置安裝【答案】C6、從貸款的會計核算方式，可分為（）。A.存量貸款證券化B.增量貸款證券化C.表內貸款證券化D.表外貸款證券化E.資產支持證券【答案】CD7、銀行機構市場準人的主要目標包括()。A.維護銀行市場秩序B.保護存款者利益C.保護銀行利益D.保證大客戶的數量E.保證注冊銀行具有良好的品質，防止不穩定機構進入銀行體系【答案】AB8、市場風險計量方法中的缺口分析的局限性包括()。A.忽略同一時間段內所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異B.缺口分析只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險C.大多數缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響D.缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經濟價值的影響E.缺口分析忽略了與期權有關的頭寸在收入敏感性方面的差異【答案】ABCD9、關于戰略風險管理的說法，正確的有()。A.強化了商業銀行對潛在威脅的洞察力B.有助于將風險挑戰轉變為成長機會C.不能避免因盈利能力出現大幅波動而導致流動性風險D.能最大限度地避免經濟損失E.減少法律爭議、訴訟事件【答案】ABD10、下列屬于其他個人零售貸款風險的有（）。A.貸款購買的商品質量有問題導致消費者不愿履約B.借款人的償債能力有可能不穩定C.借款人的真實收入狀況難以掌握D.抵押權益實現困難E.銷售活動失敗，資金周轉發生困難【答案】ABCD11、廣義上講，銀行機構的市場準人包括（）。A.機構準入B.業務準入C.區域準入D.高級管理人員準入E.級別準入【答案】ABD12、根據巴塞爾委員會的要求，在標準法中，商業銀行的所有業務可劃為八大類銀行產品線，包括（）。A.支付和結算B.資產管理C.公司金融D.貸款E.零售銀行業務【答案】ABC13、對于巨大的災難性損失，下列()不屬于商業銀行通常采用的手段。A.提取損失準備金B.沖減利潤C.保險手段D.資本金E.核心資本【答案】ABD14、聲譽風險管理的具體做法有（）。A.制定危機管理規劃B.確保實現承諾C.確保及時處理投訴和批評D.增加對客戶／公眾的透明度E.保持與媒體的良好溝通【答案】ABCD15、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，監管資本包括一級資本和二級資本。其中，一級資本中的其他一級資本包括()。A.資本公積可計入部分B.盈余公積C.其他一級資本工具及其溢價D.少數股東資本可計入部分E.超額貸款損失準備可計入部分【答案】CD16、基于損失形態的不同，操作風險損失包括()。A.資產損失B.法律成本C.追索失敗D.監管罰沒E.賬面減值【答案】ABCD17、商業銀行柜員在現金存取款的操作中，下列行為易造成操作風險的有()。A.未能正確識別假鈔B.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙C.無支付憑證或用內部憑證辦理客戶資金支付業務D.未審核客戶有效身份證件辦理大額取現業務E.未經授權辦理大額取現業務【答案】ACD18、建筑施工安全產應急救援預案應當包括建設工程基本情況、項目部基本情況、施工現場安全事故救護組織、救援器材設備的配備和（）。A.建設單位情況B.監理單位情況C.上級主管部門情況D.就近的救護單位【答案】D19、下列關于風險管理與商業銀行經營關系的說法，正確的有（）。A.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力B.風險管理能夠作為商業銀行實施經營戰略的手段，極大地改變了商業銀行經營管理模式C.風險管理不能夠為商業銀行風險定價提供依據D.健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造附加價值E.風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力【答案】ABD20、限制行為能力人的（）或與其年齡、智力、精神健康狀況相適應而訂立的合同，不必經法定代理人追認。A.小標的額合同B.純獲益合同C.不承擔義務的合同D.可獲得重大利益的合同【答案】B21、能夠充分合理地利用工作面爭取時間，減少或避免工人停工、窩工，屬于（）。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.不清楚【答案】C22、下列有關關聯交易的說法，正確的有()。A.國家控制的企業問因為彼此同受國家控制而成為關聯方B.橫向多元化集團內部的關聯交易主要是集團內部企業之間存在的大量資產重組、并購、資金往來以及債務重組C.縱向一體化集團內部的關聯交易主要集中在上游企業為下游企業提供半成品作為原材料，以及下游企業再將產成品提供給銷售公司銷售D.與單一法人客戶相比，集團法人客戶信用風險具有內部關聯交易頻繁的特征E.集團法人客戶內部進行關聯交易的基本動機之一是實現整個集團公司的統一管理和控制【答案】BCD23、上述材料描述的風險的計量方法主要有（）。A.基本指標法B.標準法C.內部模型法D.內部評級法E.高級計量法【答案】AB24、下列關于信用風險的說法，不正確的有()。A.信用風險又被稱為違約風險B.對商業銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源C.信用風險是債務人未能如期償還債務而給經濟主體造成損失的風險D.信用風險是商業銀行面臨的最重要的風險種類E.信用風險具有明顯的系統性風險特征【答案】B25、下列屬于商業銀行反洗錢工作重點的有（）。A.客戶身份識別B.客戶身份資料和交易記錄保存C.大額交易和可疑交易報告D.反洗錢內部控制E.反洗錢培訓【答案】ABCD26、下列事件可能引發商業銀行聲譽風險的有（）。A.出售理財產品未事先告知潛在風險，使客戶蒙受巨大損失B.投資衍生產品遭受巨額損失C.網銀系統出現故障，引發客戶安全質疑D.銀行大量挪用客戶存款E.在銀行辦理業務排隊時間長、柜員服務態度差【答案】ABCD27、申請取得宅基地使用權后，滿（）未建設房屋的或房屋坍塌、拆除兩年以上未恢復使用的，其宅基地使用權由集體經濟組織無償收回。A.半年B.一年C.一年半D.兩年【答案】D28、《巴塞爾新資本協議》對三大風險加權資產規定了不同的計算方法。其中對市場風險資產，商業銀行可以采取的方法是（）。A.標準法B.內部模型法C.高級計量法D.基本指標法E.內部評級初級法【答案】AB29、資金交易業務中后臺結算清算需注意的操作風險點主要包括（）。A.交易定價模型或定價機制錯誤B.未及時監測和報告交易員的超權限交易