本文格式為Word版，下載可任意編輯——計量經濟學試卷07上海金融學院

《_計量經濟學__》課程代碼：_33330155__

非集中考試考試形式：閉卷考試用時:_100分鐘考試時只能使用簡單計算器(無存儲功能)。

試題紙一、單項選擇題（每題2分，共16分）

1?已知4元線性回歸模型估計的殘差平方和為?ei2=800，樣本容量為n=15，則誤差項方差的無偏估計量S2為（C）800/15-4-1A、72.7B、40C、80D、36.36

?i=a+bXi，以下說法不正確的是（A）2、設OLS法得到的樣本回歸直線為yA．?ei2=0B．C．a=y-bX在回歸直線上

?i=yi-eiD．y3、若線性回歸模型中的隨機誤差項存在自相關性，那么普通最小二乘法估計得到的參數(C)。

A.無偏且有效B.有偏且有效C.無偏但無效D.有偏且無效

4、在利用月度數據構建計量經濟模型時（含截距項），假使一年里的每個季節表現出特別的規律，則應當引入虛擬變量個數為（B）4個季節A.4B.3C.11D.6

5?以下性質中并不是BLUE估計的特征的是（）C

A．無偏性B．有效性C．一致性D．確定性E．線性特性

6、對模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi進行總體顯著性檢驗，假使檢驗結果總體線性關系顯著，則不可能(A)

A.β1=β2=0B.β1≠0,β2=0C.β1=0,β2≠0D.β1≠0,β2≠07?在模型y?=3000+1.5IT+0.8IT-1+0.5IT-2+1.3IT-3中,Y的長期乘數是(C)

T1.5+0.8+0.5+1.3=4.1

A．1.5B．0.8C．4.1D．1.3

8?某一時間序列經三次差分變換成平穩時間序列，此時間序列為（B）。

A．1階單整B．3階單整C．2階單整D．以上答案均不正確二、多項選擇題（每題3分，共15分）

1、以下模型的表達形式正確的有（BC）

???A．yi?a?bxiB．yi?a?bxi??iCyi?a?bxi

????x??bD．yi?a?bxi??iE．yi?ai2．兩變量線性回歸中對隨機誤差項的假設有（ABCD）A．均值為零

B．有一致的方差C．隨機誤差項互不相關

D．誤差項聽從正態分布E．方差為零（方差為常數）3?多元線性回歸中對解釋變量的假設有（AE）A是確定性變量B．是隨機變量C．均值為零D．線性相關E．相互之間不存在線性關系

4?以下檢驗中用來檢驗異方差的是（ABC）+帕克檢驗A．懷特檢驗B．戈德-匡特檢驗C．格里瑟檢驗D．格蘭杰檢驗E．F檢驗

5、消除誤差序列相關的方法有（ABCD）A．一階差分法B．廣義差分法C．柯奧迭代法D．杜賓兩步法E．加權最小二乘法三、計算和分析題（7分+7分+7分+8分）：

t0.05(28)=1.701,t0.05(29)=1.699,t0.05(30)=1.697,

d0.05(1.20)?L=1.28,d0.05(1.20)?U=1.57

t0.025(28)=2.048,t0.025(29)=2.045,t0.025(30)=2.042

F0.05（15，15）=3.52，F0.05（5，12）=3.11，F0.05（5，13）=3.03，1、某線性回歸的輸出結果如下：(1)求修正后的決定系數R2(2)求總體顯著性檢驗統計量F值

(3）在95%的置信水平下判斷模型總體顯著性程度

DependentVariable:YIncludedobservations:18

Variable

CX1X2X3X4X5

R-squared

SumsquaredresidDurbin-Watsonstat

CoefficientStd.Errort-StatisticProb.

-12815.7514078.90-0.9102800.38066.2125620.7408818.3853730.00000.4213800.1269253.3199190.0061-0.1662600.059229-2.8070650.0158-0.0977700.067647-1.4452990.1740-0.0284250.202357-0.1404710.89060.982798Meandependentvar44127.115685056.Schwarzcriterion16.464311.810512Prob(F-statistic)0.000000

2、用季度數據估計某地區市場的汽油銷售量，結果如下：

?Q?70?0.01P?0.2Y?1.5S1?3.6S2?4.7S3

其中Q為銷售量，P為價格，Y為可支配收入，Si為第i季度虛擬變量。P和Y的下一年度的預期值如下表:季度PY

3、在進行計量回歸時得到以下結果：

DependentVariable:CC

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C201.105514.8860613.509650.0000Y0.3861850.007223()0.0000

R-squared0.992708Meandependentvar905.3261AdjustedR-squared0.992361S.D.dependentvar380.6387Sumsquaredresid23243.46Schwarzcriterion10.02881

1110100211610231221044114103計算下一年度各季汽油銷售的預期值。（1）寫出回歸模型（2）計算括號內的值

(3）預計當Y=2000時CC的值。你能確定當Y=2000時CC的值就是你估計的嗎？為什么？

4、某線性回歸的結果如下：

DependentVariable:CCIncludedobservations:20

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticC201.105514.8860613.50965GDP0.3861850.00722353.46804

R-squared0.992708MeandependentvarSumsquaredresid23243.46SchwarzcriterionLoglikelihood-112.1959F-statisticDurbin-Watsonstat0.550632Prob(F-statistic)

Prob.0.00000.0000905.326110.028812858.8310.000000

判斷模型中隨機誤差項是否存在自相關性。假使存在，寫出一種消除自相關的方法并寫出具體步驟。

四、問答題（每題10分，共40分）1、簡要表達如何對計量模型進行檢驗。

經濟意義檢驗，統計學檢驗（擬合度檢驗，顯著性檢驗）計量經濟檢驗，預計檢驗（穩定性）

2、設根據某年全國各地區的統計資料建立城鄉居民儲蓄函數si?a?bxi??i時(其中S為城鄉居民儲蓄余額，X為人均收入)，假使經檢驗得知:ei2?4xi2?2:(1)試說明該檢驗結果的經濟含義；

(2)寫出訪用加權最小二乘法估計儲蓄函數的具體步驟；(3)寫出訪用EV軟件估計模型時的有關命令.

3、試述產生多重共線性的原因、影響和解決多重共線性的基本思想.

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《__計量經濟學___》課程代碼：_33330155____

集中考試非集中考試考試形式：閉卷考試用時:__100_分鐘注：本課程所用教材，教材名：___《計量經濟學》__主編：_謝識予_出版社：__高等教育出版社_版次：__其次版____答案及評分標準一、名詞解釋（每題3分，共15分）

時間序列數據：同一觀測單位，在不同時點的觀測值序列

球形擾動：滿足均值為零、方差為常數且相互不相關的隨機誤差項

方差擴大因子：某個解釋變量與其它解釋變量之間的相關性導致其參數方差擴大的倍數。

工具變量：與某解釋變量相關性較強而與隨機誤差項不相關的變量。前定變量：外生變量和滯后內生變量這種在當期給點的變量。二、選擇題（每題2分，共16分）CACBCACB

三、多項選擇題（每題3分，共15分）1/BC2/ABCD3/AE4/ABC5/ABCD四、計算和分析題（8分+8分+8分+10分=34分）

1、（1）R2=1-（1-R2）(N-1)/(N-K-1)=0.976(3分)

（2）F=R

2

(N-K-1)/K（1-R2）=137.12（3分）

(3)F=137.12＞F0.05（5，12）=3.11，總體顯著（2分）

2、每個2分

Qi?70?0.01?110?0.2?100－1.5＝87.4

Q2?70?0.01?116?0.2?102?3.6?92.84

**Q3?70?0.01?122?0.2?104?4.7?94.28

Q4?70?0.01?114?0.2?103?89.46

?C=201.1055+0.386185Y（2分）3、（1）C**（2）53.47（3分）

?C=973，這只是估計值，受隨機誤差和模型回歸誤（3）將Y=2000代入（1）得C差的影響，實際發生的消費指出可能不是973（3分）

4、DW值＜d0.05(1.20)?L=1.28,所以存在正自相關（2分）

?=1-DW/2=0.725