精品文檔-下載后可編輯年初級銀行從業資格考試《風險管理》押題密卷32022年初級銀行從業資格考試《風險管理》押題密卷3

單選題（共80題，共80分）

1.（）方面的內容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。

A.原始損失數據

B.誘因與控制措施

C.關鍵風險指標

D.資本情況

2.風險與控制自我評估的原理為（）

A.固有風險=控制措施-剩余風險

B.固有風險=控制措施+剩余風險

C.剩余風險=控制措施-固有風險

D.剩余風險=控制措施+固有風險

3.下列各項中，最容易引發操作風險的業務環節是（）。

A.柜面業務

B.法人信貸業務

C.個人信貸業務

D.資金交易業務

4.商業銀行降低貸款組合信用風險的最有效辦法是（）。

A.將貸款分散到不同的行業和區域

B.將貸款分散到正相關的行業

C.將貸款集中到個別高收益行業

D.將貸款集中到少數風險低的行業

5.下列行為中，（）是由于銀行內部流程而引發的操作風險。

A.某銀行運鈔車在半路遭遇搶劫，損失500萬元

B.辦理抵押貸款時，為做成業務，銀行在抵押手續尚未辦理完全時即發放了貸款

C.某商業銀行不恰當解除勞動合同

D.銀行員工王某聯合無業人員張某，偷竊銀行重要空白憑證

6.風險計量既需要對單筆交易承擔的風險進行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔的風險水平進行評估，也就是通常所說的（）。

A.風險識別

B.風險監測

C.風險控制

D.風險加總

7.根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，商業銀行的（）負責制定本行的風險偏好。

A.董事會

B.風險管理部門

C.監事會

D.風險管理委員會

8.國別限額可依據的因素不包括（）。

A.國別風險

B.業務機會

C.國家重要性

D.外部風險

9.商業銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要,據此下列描述最不恰當的是（）。

A.商業銀行在運營和發展過程中，出現某些錯誤是可以避免的

B.商業銀行應當從投訴和批評中積累早期聲譽風險預警經驗

C.風險管理人員應當有能力分析和判斷投訴的起因、規模、趨勢、規律與潛在風險之間的相關性

D.通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發掘商業銀行的潛在風險，才更具價值

10.VaR值的大小與未來一定的（）密切相關。

A.損失概率

B.持有期

C.概率分布

D.損失事件

11.假設某商業銀行的資產負債管理策略是：資產以中長期項目貸款為主，而負債以活期存款為主，則該銀行負債所面臨的最主要的市場風險是（）。

A.期權性風險

B.基準風險

C.重新定價風險

D.收益率曲線風險

12.某企業由于財務印章被盜用，導致該企業在開戶行的巨額存款在幾天內被取走，給該行造成不良影響。從操作風險事件分類來看，該事件應歸于（）類別。

A.系統缺陷

B.內部流程

C.外部事件

D.人員因素

13.2022年12月8日，瑞穗證券交易員接到客戶以61萬日元（約合4．19萬元人民幣）的價格賣出1股J-COM公司股票的委托，這名交易員誤把指令輸成了以每股1日元的價格賣出61萬股。這時操作屏上出現了輸入有誤的警告，但由于這類警告經常出現，交易員忽視警告繼續操作。隨后，東京證交所發現錯誤，電話通知該公司交易員立即取消交易，但由于交易所證券交易系統存在缺陷，取消交易的操作未能成功。13日，日本證券結算機構正式決定按照每股91．2萬日元的價格實施強制性現金結算。為此，該公司的缺失達到了400多億日元。在該操作風險事件中，導致風險損失的原因有（）。

（1）人員因素。

（2）內部流程。

（3）系統缺陷。

（4）外部事件。

A.（1）（3）

B.（1）（2）（3）（4）

C.（1）（3）（4）

D.（1）（2）

14.某商業銀行通過操作風險與控制自我評估（RCSA），發現網點A的效益不高、操作風險暴露較為嚴重，決定撤并該網點，這種風險管理方式屬于（）。

A.風險對沖

B.風險分散

C.風險轉移

D.風險規避

15.商業銀行在發放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔保作為還款保證，這種做法屬于（）管理策略。

A.風險對沖

B.風險轉移

C.風險規避

D.風險補償

16.商業銀行的災難性損失由（）來彌補或應對。

A.計提資本金

B.計提損失準備金

C.變現資產

D.購買保險

17.商業銀行下列部門中屬于風險管理第二道防線的是（）。

A.公司業務部門

B.個人金融業務部門

C.風險管理部門

D.內部審計部門

18.商業銀行對市場風險管理承擔最終責任的是（）。

A.股東大會

B.董事會

C.風險管理部門

D.高級管理層

19.假設其他條件保持不變，則下列關于商業銀行利率風險管理的表述中，正確的是（）。

A.購買票面利率為3％的國債，當期資金成本為2％，則該交易不存在利率風險

B.發行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險

C.購買以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，則該交易不存在利率風險

D.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益

20.通常情況下，下列對商業銀行資產負債期限結構的描述中，恰當的是（）。

A.資產與負債的久期相等

B.資產的久期大于負債的久期

C.資產的久期小于負債的久期

D.資產與負債的久期缺口為零

21.商業銀行當前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180，則累計總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（）。

A.累計總敞口頭寸200，凈總敞口頭寸多頭500

B.累計總敞口頭寸100，凈總敞口頭寸空頭300

C.累計總敞口頭寸500，凈總敞口頭寸多頭100

D.累計總敞口頭寸200，凈總敞口頭寸空頭100

22.下列關于商業銀行資產負債久期缺口的分析中，正確的是（）。

A.久期缺口的絕對性越小，利率風險越高

B.久期缺口與資產負債比率沒有必然聯系

C.久期缺口的絕對值越大，利率風險越高

D.久期缺口與利率風險沒有必然聯系

23.假設其他條件均相同，以下債券中，利率風險最小的是（）。

A.2年期零息債券

B.10年期息票為8％的債券

C.10年期零息債券

D.2年期息票為8％的債券

24.2022年年初，某銀行次級類貸款余額為1000億元，其中在2022年年末轉為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間因回收減少了200億元。則該銀行的次級類貸款遷徙率為（）。

A.30％

B.40％

C.75％

D.80％

25.某商業銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據賬面計算應提貸款損失準備10億元，到6月末該行貸款損失準備充足率為（）。

A.120％

B.70％

C.100％

D.90％

26.從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發，銀行資本的核心功能是()。

A.吸收損失

B.降低風險

C.獲取收益

D.提供貸款

27.下列資本工具中，()屬于商業銀行的二級資本。

A.優先股及其溢價

B.一般風險準備可計入部分

C.超額貸款損失準備可計入部分

D.資本公積及盈余公積可計入部分

28.()作為一種特殊的信用風險，是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險。

A.市場風險

B.違約風險

C.操作風險

D.結算風險

29.因交易員主動持有或提高風險敞口所導致的超限是指()。

A.主動超限

B.被動超限

C.實質性超限

D.非實質性超限

30.商業銀行有效的戰略風險管理應當確保其長期戰略、短期目標、()和可利用資源緊密聯系在一起。

A.風險管理措施

B.員工利益

C.連續營業方案

D.資本實力

31.()是指信用風險管理者通過各種監控技術，動態捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經超過閥值。

A.信用風險識別

B.信用風險度量

C.信用風險監測

D.信用風險控制

32.商業銀行資金交易部門采用風險價值(VaR)計量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（）。

A.條件不足，無法判斷

B.第二種方案計算出來的風險價值更大

C.兩種方案計算出來的風險價值相同

D.第一種方案計算出來的風險價值更大

33.在現代金融風險管理實踐中，關于商業銀行經濟資本配置的描述，最不恰當的是（）。

A.對不擅長且不愿承擔風險的業務設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本

B.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種業務限額

C.對不擅長但愿意承擔風險的業務可提高風險容忍度和經濟資本配置

D.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰略和風險偏好來實施

34.下列對商業銀行戰略風險管理的認識中，最恰當的是()。

A.戰略風險管理短期內沒有益處

B.戰略風險管理不需要配置資本

C.戰略風險管理是一項長期性戰略投資、實施效果短期不能顯現

D.戰略風險可能引起流動性風險、信用風險、市場風險

35.下列不屬于商業銀行風險管理發展階段的是()。

A.資產風險管理模式階段

B.負債風險管理模式階段

C.信用風險管理模式階段

D.全面風險管理模式階段

36.下列關于商業銀行負債管理的說法中，錯誤的是()。

A.銀行應保持負債來源的分散性與多樣性

B.銀行應該積極管理和定期測試銀行的市場接觸能力

C.商業銀行不限制其從單一融資來源或某一特定期限獲得資金的集中度

D.銀行應該建立持續的“市場接觸”管理機制，以保持批發融資來源的穩定性

37.操作風險包括()，但不包括聲譽風險和戰略風險。

A.效益風險

B.市場風險

C.法律風險

D.價值降低風險

38.“暗示或明示貸審會審議通過不符合貸款條件的貸款”屬于法人信貸業務()環節的操作風險。

A.評級授信

B.貸前調查

C.信貸審批

D.信貸審查

39.2022年新增貸款7．5萬億元，對應創造7．5萬億元存款。如果準備金率是20％，銀行將有()萬億元的超額備付金因此被轉成法定準備金。

A.1

B.1.5

C.5

D.6

40.假定1年期零利息國債的無風險收益率為4％，1年期信用等級為B的零利息債券的違約概率為10％，在發生違約的情況下，該債券價值的回收率為50％，則根據風險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。

A.9.5％

B.10％

C.8.3％

D.9.8％

41.由品德、資本、還款能力、抵押、經營環境構成，針對企業信用分析的專家系統是（）。

A.5Cs系統

B.5Ps系統

C.CAMELs系統

D.5Ds系統

42.下列屬于重要憑證和重要物品管理違規事例的是（）。

A.不按規定進行賬實核對，未及時發現重要空白憑證丟失、被盜

B.對賬、記賬崗位未分離，收回的對賬單不換人復核

C.銀企不對賬或對賬不符時，未及時進行處理等抹賬、錯賬

D.柜員未經授權辦理抹賬、沖賬、掛賬業務

43.在對商業銀行客戶進行信用風險識別時，以下各項不屬于對單一法人客戶的非財務因素分析的是（）。

A.客戶的企業管理者的人品

B.客戶企業的效率比率分析

C.客戶的銷售風險分析，如銷售份額及渠道、競爭程度、銷售量及庫存等

D.客戶企業的總體經營風險分析，如企業在行業中的地位、企業整體特征等

44.下列屬于客戶風險的財務指標是（）。

A.流動比率

B.資金實力

C.公司治理結構

D.市場競爭環境

45.某部門具有A、B、C三種資產，占總資產的比例分別為30％、40％和30％，三種資產對應的百分比收益率分別為10％、22％和9％，則該部門總的資產百分比收益率是（）。

A.14.5％

B.14％

C.13.5％

D.12％

46.當前，某銀行貸款余額的50％為房地產行業貸款，利潤亦有超過50％來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據上述信息，以下對該銀行貸款業務的評價，恰當的是（）。

A.該類型貸款的預期損失為0

B.該銀行的貸款集中度過高，其貸款業務存在較大風險

C.追逐低風險、高收益是商業銀行經營的必然選擇

D.該類型貸款不存在信用風險，因此盡管比重偏高，亦無不妥

47.商業銀行對新發放的30億元貸款的流動性準備是（）。

A.24億元

B.9億元

C.4.5億元

D.30億元

48.《商業銀行杠桿率管理辦法》規定，商業銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）。

A.4％

B.8％

C.10％

D.12％

49.在對貸款保證人進行的分析中，下列各項屬于考察范圍的是（）。

A.保證人的關聯方

B.保證人的行業地位

C.保證人的保證意愿

D.保證人的貸款規模

50.下列關于商業銀行流動性監管核心指標的說法不正確的是（）。

A.流動性比例=流動性資產余額／流動性負債余額×100％

B.人民幣超額準備金存款是指銀行存入中央銀行的各種存款中高于法定準備金要求的部分

C.核心負債比率不得低于60％

D.流動性缺口為60天內到期的流動性資產減去60天內到期的流動性負債的差額

51.下列風險監測指標中，最能夠反映商業銀行審慎經營狀況的是（）。

A.預期損失率

B.貸款損失準備充足率

C.正常貸款遷徙率

D.不良資產/貸款率

52.下列關于銀行資產計價的說法，錯誤的是（）。

A.交易賬簿中的項目通常只能按模型定價

B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數據輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值

C.存貸款業務歸入銀行賬簿

D.存貸款業務通常采用攤余成本法計價

53.根據商業銀行不同客戶的信貸業務特點及各自的風險特性，可將商業銀行客戶劃分為()。

A.企業客戶和團體客戶

B.法人客戶和個人客戶

C.單位客戶和團體客戶

D.單位客戶和機構客戶

54.在客戶風險監測指標體系中，現金支付能力和資金實力分別屬于()。

A.基本面指標和財務指標

B.基本面指標和基本面指標

C.財務指標和基本面指標

D.財務指標和財務指標

55.某商業銀行選取過去250天的歷史數據計算交易賬戶的風險價值(VaR值為780萬元人民幣,置信區間為99%,持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內,預期會有（??）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2

B.3.5

C.3

D.2.5

56.目前最恰當的聲譽風險管理方法是()。

A.采用精確的定量分析方法

B.推行全面風險管理，確保各類主要風險被正確識別、優先排序，并得到有效管理

C.按照風險大小，采取抓大放小的原則

D.采取平等原則對待所有風險

57.在商業銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統性風險特征的是（）。

A.聲譽風險

B.市場風險

C.信用風險

D.操作風險

58.某投資者在期初以每股18元的價格購買C股票100股，半年后每股收到0.2元的現金紅利，同時賣出股票的價格是20元，則在此半年期間，投資者在C股票上的百分比收益率應為（）。

A.11.11％

B.11.22％

C.12.11％

D.12.22％

59.對內部模型法計量出的風險價值設定的限額屬于（）限額。

A.交易

B.風險

C.頭寸

D.止損

60.商業銀行的資本可以定義為三類，其中，強調的是對資本的有償占用，指商業銀行用于彌補非預期損失的資本是（）。

A.賬面資本

B.經濟資本

C.監管資本

D.風險資本

61.下列聲譽風險管理中，不屬于董事會及高級管理層的責任的是（）。

A.制定聲譽風險管理政策和操作流程

B.獨立設置聲譽風險管理職能

C.負責識別、評估和監測聲譽風險狀況

D.宣傳商業銀行的價值觀念

62.商業銀行的風險暴露分類不包括（）。

A.普通企業類

B.金融機構類

C.公司類

D.零售類

63.下列指標計算公式中，錯誤的是（）。

A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）／各項貸款余額×100％

B.不良貸款拔備覆蓋率=（一般準備+專項準備+特種準備）／貸款余額

C.關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額／（期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額）×100％

D.預期損失率=預期損失／資產風險暴露×100％

64.影響商業銀行違約損失率的因素有很多，清償優先性屬于（）。

A.行業因素

B.項目因素

C.地區因素

D.宏觀經濟因素

65.對于巨大的災難性損失，商業銀行通常采用（??）來轉移。

A.提取損失準備金

B.資本金

C.保險手段

D.沖減利潤

66.（）是有效控制個人客戶信用風險的重要工具。

A.客戶信用評級

B.客戶資信情況調查

C.個人信用評分系統

D.客戶資產與負債情況調查

67.風險因素與風險管理復雜程度的關系是（）。

A.風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易

B.風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大

C.風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素

D.風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大

68.假設某商業銀行存在負債敏感性缺口，此時市場利率上升會導致銀行的凈利息收入（）。

A.無法判斷

B.上升

C.下降

D.不變

69.壓力測試是一種以（）為主的風險分析方法，測算商業銀行在假定遇到特定（）極端不利的事件情況下可能發生的損失。

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率

70.某商業銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2022-2022年間，其貨款主要投向房地產行業，資金交易業務主要集中于高收益的次級債券。2022年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結果。

A.信用風險、市場風險和戰略風險

B.聲譽風險、市場風險和操作風險

C.市場風險、戰略風險和操作風險

D.信用風險、聲譽風險和戰略風險

71.風險文化由三個層次組成，以下不屬于這三個層次的是（）。

A.風險管理理念

B.風險管理人員

C.風險管理哲學

D.風險管理價值觀

72.下列關于流動性比例的說法中，錯誤的是（）。

A.流動性比例的計算公式為：流動性比例=（流動性資產余額／流動性負債余額）×100％

B.商業銀行的流動性比例應當不低于20％

C.流動性比例可衡量銀行短期（一個月）內流動性資產和流動性負債的匹配情況

D.要求銀行至少持有相當于流動性負債一定比例的流動性資產，以應對可能的流動性需要

73.根據判斷，下圖最可能是()指標的走勢圖。

A.撥備覆蓋率

B.貸款遷徙率

C.貸款撥備率

D.不良貸款率

74.下列關于匯率風險的敘述中，不正確的是()。

A.匯率風險是由于匯率波動對外匯持有者或外匯經營者的外匯資產與負債損失或收益造成的不確定性

B.人民幣匯率形成機制改革不斷深化，人民幣國際化穩步推進，人民幣對美元匯率雙向波動風險減小

C.其變動取決于外匯市場的供求狀況，主要包括國際收支、通貨膨脹率、利率、匯率政策、市場預期以及投機沖擊等，以及各國國內的政治、經濟等多方面因素

D.匯率風險成為我國商業銀行面臨的主要市場風險之一

75.A企業2022年的銷售成本為3000萬元，銷售收入為4500萬元，年初資產總額為7500萬元，年底資產總額為10500萬元，則其總資產周轉率約為()。

A.33％

B.47％

C.50％

D.80％

76.在以下限額類別中，最基本的限額是()。

A.市場限額

B.信用限額

C.行業限額

D.客戶限額

77.下列選項中，不屬于商業銀行市場風險限額管理的是（）。

A.頭寸限額

B.風險價值限額

C.止損限額

D.單一客戶限額

78.商業銀行在貸款定價中，對于信用等級較低的客戶，商業銀行可在基準利率基礎上調高利率。這是商業銀行采取的()的風險管理策略。

A.風險規避

B.風險補償

C.風險對沖

D.風險分散

79.商業銀行在追求和采用高級風險量化方法時，隨著高級量化技術的復雜程度增加，通常會產生()。

A.數據風險

B.模型風險

C.誤判風險

D.缺失風險

80.以下對商業銀行風險管理的主要策略，說法錯誤的是（）。

A.風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法

B.風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況

C.風險轉移包括保險轉移和非保險轉移

D.在現代商業銀行風險管理實踐中，風險規避主要通過對風險承擔的價格補償來實現

多選題（共30題，共30分）

81.下列（）管理的不到位，可引發流動性風險。

A.聲譽風險

B.市場風險

C.操作風險

D.信用風險

E.國別風險

82.下列關于商業銀行風險管理策略的說法中，正確的有（）。

A.某商業銀行向多個國家的企業發放貸款，這應用了風險分散的方法

B.利用資產負債表里的正負收益抵消，這應用了風險轉移的方法

C.某商業銀行購買出口信貸保險，這應用了風險對沖的方法

D.某商業銀行董事會在確定經濟資本分配時，對某項業務配置非常有限的資本以限制其規模，這應用了風險規避的方法

E.某商業銀行對于信用等級較低的借款客戶，給予高于基準貸款利率的利率水平，這應用了風險補償的方法

83.下列關于商業銀行風險加總的描述中，正確的有（）。

A.風險加總是對銀行組合層面和整體層面的風險水平的計量

B.風險加總只需要考慮不同風險類型之間的相關性

C.相關性的迅速上升可能導致風險加總的結果顯著放大

D.銀行的組織架構和業務類型越復雜，風險加總的難度越大

E.相關系數為0時，風險加總就是不同風險計量結果的簡單相加

84.商業銀行應當定期、及時向董事會和高級管理層報告國別風險情況，包括()。

A.國別風險暴露

B.超限額業務處理情況

C.國別風險評估和評級

D.國別風險限額遵守情況

E.壓力測試

85.商業銀行面臨的國別風險存在于（）經營活動中。

A.設立境外機構

B.代理行往來

C.國際資本市場業務

D.對“一帶一路”國家的授信

E.由境外服務提供商提供的外包服務

86.單一法人客戶信用風險識別中，對于中長期授信，要對()作出預測和分析。

A.資金來源及使用情況

B.預期資產負債情況

C.損益情況

D.項目建設進度

E.營運計劃

87.風險治理是()之間在風險管理職責方面的監督和制衡機制。

A.基層員工

B.董事會

C.高級管理層

D.業務條線

E.風險管理部門

88.商業銀行柜員在現金存取款的操作中，下列行為易造成操作風險的有（）。

A.未能正確識別假鈔

B.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙

C.無支付憑證或用內部憑證辦理客戶資金支付業務

D.未審核客戶有效身份證件辦理大額取現業務

E.未經授權辦理大額取現業務

89.巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為八大類，其中包括（）。

A.系統風險

B.信用風險

C.操作風險

D.戰略風險

E.聲譽風險

90.商業銀行通常對下列業務進行外包以轉移操作風險，主要包括（）。

A.資金交易

B.消費信貸業務有關客戶身份的核對

C.網絡中心

D.法律事務

E.賬戶系統

91.2022年1月，巴塞爾委員會發布了《有效風險數據加總和風險報告原則》，要求風險報告要具有()，并滿足報告頻率和分發的要求。

A.及時性

B.準確性

C.綜合性

D.清晰度

E.可用性

92.商業銀行在對集團客戶授信時應注意的內容不包括()。

A.統一識別標準，實施總量控制

B.掌握充分信息，避免過度授信

C.主辦銀行牽頭，協調信貸業務

D.分別制定標準，實施單獨控制

E.中央銀行牽頭，避免權力集中

93.商業銀行應當根據報告內容、業務及組合種類、風險特征等差異，合理確定報告層級和報告頻率，形成市場風險()。

A.日報

B.周報

C.月報

D.季報

E.不定期報告

94.國別風險管理應建立與風險暴露規模相適應的監測機制，在（）層面上按國別監測風險。

A.并表

B.單一

C.客戶

D.業務

E.主體

95.商業銀行的限額管理體系通常包括（）。

A.國別風險限額

B.單一客戶授信限額

C.行業限額

D.區域限額

E.集團客戶授信限額

96.下列做法可能導致商業銀行面臨較高流動性風險的有（）。

A.將大量短期借款用于長期貸款

B.將貸款集中于幾個優勢行業

C.保持資產與負債幣種匹配

D.以核心存款作為貸款的主要資金來源

E.在日常經營中持有足夠水平的流動資金

97.下列做法可能導致商業銀行面臨較高流動性風險的有（）。

A.保持資產與負債幣種匹配

B.將大量短期借款用于長期貸款

C.將貸款集中于幾個優勢行業

D.以核心存款作為貸款的主要資金來源

E.在日常經營中持有足夠水平的流動資金

98.商業銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定（）

A.資金成本

B.經營成本

C.風險成本

D.資本成本

E.通貨膨脹調整成本

99.貸款重組可以采取的措施有（）。

A.減少貸款額度

B.調整貸款利率

C.增加控制措施

D.調整信貸產品

E.調整貸款期限

100.下列關于財務報表分析說法正確的是（）。

A.識別和評價人員管理

B.識別和評價負債管理狀況

C.識別和評價資產管理狀況

D.識別和評價經營管理狀況

E.識別和評價財務報表風險

101.商業銀行保持合理的資產負債分布結構有助于降低流動性風險，下列做法恰當的有（）。

A.適度分散客戶種類和資金到期日

B.保持合理的資金來源結構

C.制定適當的債務組合，與主要資金提供者建立穩健持久的關系

D.根據本行的業務特點持有合理的流動資產組合

E.關注交易對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結構

102.下列屬于行業經營風險因素的有（）。

A.產業成熟度

B.市場供求

C.產業依賴度

D.行業盈虧系數

E.銷售利潤率

103.下列各項財務指標中，通常與企業信用評級成正比相關的有（）。

A.利息償付比率

B.資產負債率

C.流動比率

D.銷售利潤率

E.資產回報率

104.操作風險可以分為七種表現形式，其中包括（）。

A.就業制度和工作場所安全性

B.內部欺詐

C.客戶、產品及業務做法

D.實物資產損壞

E.外部欺詐

105.以下（）屬于柜臺業務存在的主要操作風險點。

A.柜員為無證件或未獲得相關批文的客戶開立賬戶

B.未經授權辦理大額存取款業務

C.以停用、作廢的印章未封存上繳或未及時銷毀

D.管庫員雙人管庫、同進同出

E.銀企不對賬或對賬不符時，未及時進行處理

106.商業銀行貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業銀行為了降低客戶違約引致的損失而對原有貸款結構進行調整、重