精品文檔-下載后可編輯年銀行專業初級《風險管理》名師預測卷32022年銀行專業初級《風險管理》名師預測卷3

單選題（共90題，共90分）

1.下列不屬于企業非財務因素分析的是()。

A.管理層風險分析

B.聲譽風險分析

C.生產和經營風險分析

D.行業風險分析

2.假設目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是()。

A.買入期限較短的金融產品

B.買人期限較長的金融產品

C.買入期限較短的金融產品，賣出期限較長的金融產品

D.賣出期限較長的金融產品

3.下列聲譽風險管理中不是董事會及高級管理層責任的是()。

A.制定聲譽風險管理政策和操作流程

B.獨立設置聲譽風險管理職能

C.負責識別、評估和監測聲譽風險狀況

D.征詢最大多數員工的意見和建議

4.將許多類似的、但不會同時發生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發生風險損失的部分能夠得到其他未發生損失的部分的補償，屬于()的風險管理方式。

A.風險對沖

B.風險轉移

C.風險規避

D.風險分散

5.下列各項中，不屬于抵押合同應詳細記載內容的是()。

A.抵押品名稱

B.抵押品的質量

C.被擔保的主債權種類

D.抵押物移交的時問

6.下列不屬于中國銀監會現場檢查的重點內容的是()。

A.業務經營的合規合法性

B.風險狀況和資本充足性

C.管理水平和內部控制

D.營運能力

7.在市場風險中尤為重要的風險是()。

A.股票風險

B.匯率風險

C.利率風險

D.商品風險

8.2022年6月，巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協議》中明確提出，()形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進金融體系的安全和穩健發揮作用。

A.資本構成、內部審計、市場競爭

B.資本要求、監督監管、市場競爭

C.資本要求、監督檢查、市場約束

D.資本比例、外部審計、市場約束

9.強調通過加強資產分散化、抵押、項目調查等手段來提高商業銀行安全度的風險管理階段是()。‘

A.負債風險管理模式階段

B.資產風險管理模式階段

C.資產負債風險管理模式階段

D.全面風險管理模式階段

10.關于風險評估的總體要求，下列說法錯誤的是()。

A.商業銀行應當有效評估和管理各類主要風險

B.對于能夠量化的風險，商業銀行應當建立風險識別、評估、控制和報告機制，確保相關風險得到有效管理

C.商業銀行應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險

D.商業銀行進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染

11.可以將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素，然后對每一種影響作進一步分析，屬于()方法。

A.專家調查列舉

B.情景分析

C.分解分析

D.失誤樹分析

12.信用評分模型的關鍵在于()。

A.辨別分析技術的運用

B.特征變量的當前市場數據的搜集

C.特征變量的選擇和各自權重的確定

D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定

13.下列選項中，由于形成的原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種多維風險的是()。

A.市場風險

B.信用風險

C.流動性風險

D.操作風險

14.隨機變量X的概率分布表如下，則隨機變量x的期望值是()。

X234P30％25％45％

A.3.15

B.3.05

C.3.00

D.2.95

15.商業銀行可以通過()或()來緩解流動性壓力。

A.出售所持有的流動性資產；轉向資金市場放貸資金

B.持有流動性資產；轉向資金市場借入資金

C.持有流動性資產；轉向資金市場放貸資金

D.出售所持有的流動性資產；轉向資金市場借入資金

16.以下屬于操作風險的是()。

A.法律風險

B.聲譽風險

C.戰略風險

D.信用風險

17.下列選項中，()是全面風險管理、資本監管和經濟資本配置得以有效實施的基礎。

A.風險對沖

B.風險計量

C.風險轉移

D.風險補償

18.關于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不恰當的是()。

A.在市場風險計量與監測的過程中，更具有實質意義的是市場價值和公允價值

B.市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產所獲得的資產的未來價值

C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

D.在大多數情況下，市場價值可以代表公允價值

19.企業級風險管理信息系統極為復雜，具有()的特點。

A.單向、智能化

B.多向交互式、經濟化

C.單向、經濟化

D.多向交互式、智能化

20.某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，E1元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭10，澳元空頭20，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是()。

A.160

B.150

C.120

D.230

21.健全的風險管理體系具有的功能不包括()。

A.自覺管理

B.系統管理

C.微觀管理

D.非系統管理

22.下列關于商業銀行內部評級法的描述中，錯誤的是()。

A.根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，內部評級法分為初級法和高級法

B.商業銀行采用內部評級法的，應當按照主權、金融機構、公司和和零售等不同的風險暴露分別計算其信用風險加權資產，在計算時按照未違約暴露和違約暴露進行區分

C.商業銀行采用內部評級法計量信用風險資本要求，應建立能夠有效識別信用風險、具備穩定的風險區分和排序能力并準確量化風險的內部評級體系

D.內部評級體系是商業銀行進行信用風險管理的基礎平臺，它僅包括作為軟件的配套管理制度

23.在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的()的外匯交易。

A.第二個工作日

B.第一個工作日

C.第三個工作日

D.第五個工作日

24.最常用的風險事前控制手段是()。

A.限額管理

B.風險定價

C.制定應急預案

D.風險轉移

25.假設商業銀行當年將l00個客戶的信用等級評為BB級，發現有2個客戶違約，則違約頻率為()。

A.0.5％

B.0.9％

C.1％

D.2％

26.如果某種外匯敞口頭寸為()，則說明機構在該幣種上處于()。

A.正值；空頭

B.負值；多頭

C.零；多頭

D.正值；多頭

27.下列不屬于商業銀行風險管理職能的是()。

A.風險監控

B.模型創建

C.降低風險

D.技術支持

28.市場風險內部模型法的局限性不包括()。

A.不能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性

B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發性小概率事件

C.對風險管理的具體作用有限

D.無法將不同業務、不同類別的市場風險用一個確切的數值來表示

29.銀行監管的基本目標可以概括為()。

A.保護存款人利益，維護金融體系的安全和穩定

B.保護借款人的利益，維護金融體系的安全和穩定

C.保護銀行的利益，維護金融體系的安全和穩定

D.保護股東的利益，維護金融體系的安全和穩定

30.()是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風險價值方法

31.資本充足率壓力測試框架以()的壓力測試為基礎。

A.單一風險

B.簡單風險

C.復雜風險

D.多元化風險

32.在貸款重組流程中，下列不屬于準備重組方案的內容的是()。

A.基本的重組方向

B.重組流程每個階段的評估目標

C.重組的財務約束

D.增加控制措施，限制企業經營活動

33.假定某企業2022年的銷售成本為50萬元，銷售收入為l00萬元，年初資產總額為l70萬元，年底資產總額為190萬元，則其總資產周轉率約為()。

A.47％

B.56％

C.63％

D.79％

34.()處在聲譽風險管理的第一線。

A.操作風險管理部門

B.信用風險管理部門

C.法律風險管理部門

D.聲譽風險管理部門

35.信貸資產準備充足率等于()。

A.授信資產實際計提準備÷應提準備×100％

B.應提準備÷授信資產實際計提準備×100％

C.授信資產實際計提準備×應提準備×l00％

D.非信貸資產實際計提準備÷非信貸預計損失×100％

36.信息披露的原則不包括()。

A.側重披露總量指標

B.謹慎披露結構指標

C.詳細披露所有信息

D.暫不披露機密指標

37.下列風險屬于按風險誘發原因分類的是()。

A.政治風險和社會風險

B.系統性風險和非系統性風險

C.信用風險和市場風險

D.純粹風險和投機風險

38.下列不屬于國別風險評估的主要指標的是()。

A.數量指標

B.定性指標

C.比例指標

D.等級指標

39.關于管理聲譽風險最好的辦法，說法不正確的是()。

A.強化全面風險管理意識

B.改善公司的治理

C.預先做好應對聲譽危機的準備

D.確保全部風險被正確識別、優先排序

40.在各業務條線的操作風險資本系數(β)中，公司金融的β系數為()。

A.12％

B.15％

C.18％

D.20％

41.方差-協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時能處理收益率分布中存在的“肥尾”現象的是()。

A.方差-協方差法和歷史模擬法

B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

C.方差-協方差法和蒙特卡洛模擬法

D.方差-協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

42.以下不屬于與借款人有關的因素的是()。

A.聲譽

B.杠桿

C.收益波動性

D.經濟周期

43.下列不屬于《銀行業監督管理法》明確的我國銀行業監督管理目標的是()。

A.促進銀行業的合法運行

B.促進銀行業的穩健運行

C.規避系統風險

D.維護公眾對銀行業的信心

44.商業銀行最常見的資產負債期限錯配情況是()。

A.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短

B.資產數額大于負債數額、

C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

D.負債數額大于資產數額

45.概括來說，銀行戰略風險管理的作用是()。

A.提高銀行管理水平，提高銀行知名度

B.最大限度地避免經濟損失，持久維護商業銀行的聲譽，提高銀行的股東價值

C.維護良好的客戶關系

D.保證商業銀行合理的資產負債結構

46.()對股東大會負責，從事商業銀行內部盡職監督、財務監督、內部控制監督等監察工作。

A.監事會

B.董事會

C.內部審計部門

D.高級經理

47.擠兌行為使商業銀行面臨()。

A.利率風險

B.操作風險

C.流動性風險

D.市場風險

48.()是銀行監管的首要環節，是保障銀行機構穩健運行和金融體系安全的重要基礎。

A.機構準入

B.業務準人

C.市場準入

D.風險評估

49.下列關于戰略風險管理的說法，錯誤的是()。

A.戰略風險能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的聯系

B.商業銀行戰略風險管理最有效的方法是制定以風險為導向的戰略規劃和實施方案

C.戰略風險涵蓋了商業銀行的發展愿景、戰略目標以及當前和未來的資源制約等方面

D.商業銀行擴展信用卡發行范圍屬戰略風險中的品牌風險

50.下列關于有效的聲譽風險管理體系，理解不正確的是()。

A.全面了解客戶的聲譽信譽問題

B.明確商業銀行的戰略愿景和價值理念

C.培養開放、互信、互助的機構文化

D.建立公平的獎懲機制

51.下列選項中，不僅是操作風險計量的一種方法，更是一套完整的操作風險管理框架的計量方法是()。

A.基本指標法

B.高級計量法

C.標準法

D.簡單加總法

52.下列關于留置的說法，不正確的是()。

A.留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同

B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用，但不包括實現留置權的費用

C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規定留置該財產，以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償

D.留置是為了維護債權人合法權益的一種擔保形式

53.下列不屬于盈利能力指標的是()。

A.資產收益率

B.資本金收益率

C.預期損失率

D.凈業務收益率

54.下列關于市場風險的說法，錯誤的是()。

A.市場風險中的利率風險分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險

B.市場風險具有明顯的非系統性特征

C.市場風險與其他風險相比，容易計量

D.銀行表內外都存在市場風險

55.()于2022年起陸續頒布了《巴塞爾新資本協議》相關執行指引。

A.中國銀監會

B.中國證監會

C.中國人民銀行

D.中國保監會

56.某公司2022年銷售收入為l億元，銷售成本為8000萬元。2022年期初存貨為450萬元，2022年期末存貨為550萬元，則該公司2022年存貨周轉天數為()天。

A.13

B.15

C.19.8

D.22.5

57.下列關于核心存款指標的計算，正確的是()。

A.核心存款÷凈資產

B.核心存款÷總資產

C.核心資產×總資產

D.核心資產×凈資產

58.按照法律的效力等級劃分，下列選項不是銀行監管法律框架的是()。

A.法律

B.行政法規

C.憲法

D.規章

59.董事會和高級管理層制定戰略規劃時，應當首先征詢()的意見和建議。

A.股東

B.最大多數員工

C.風險管理委員會

D.中國銀監會

60.下列不屬于商業銀行信用風險緩釋中用來轉移或降低信用風險的方式的是()。

A.貸款定價

B.合格抵(質)押品

C.合格凈額結算

D.合格保證和信用衍生工具

61.下列對商業銀行內部審計的描述中，錯誤的是()。

A.內部審計作為一項獨立、客觀、公正的約束與評價機制。在促進風險管理的過程中發揮重要作用

B.現代銀行的審計工作正從傳統的賬項基礎審計向以風險為導向的審計轉變

C.內部審計可以從風險識別、計量、監測和控制四個主要環節，審核商業銀行風險管理的能力和效果，發現并報告潛在的風險因素

D.內部審計部門應當定期(至少每年一次)對風險管理體系的組成部分和環節，進行準確性、可靠性、充分性和有效性的獨立審查和評價

62.假設某10年期債券當前的市場價格為105元，債券久期為9．5年，當前市場利率為3％。如果市場利率提高0．3％，則該債券的價格變化為()。

A.降低2.905元

B.提高2.905元

C.降低2.905％

D.提高2.905％

63.銀行風險管理部門和風險管理委員會的關系不包括()。

A.隸屬

B.獨立

C.支持

D.不能混淆

64.下列各項中，不屬于失職違規情形的是()。

A.對客戶進行誤導

B.從事超越授權交易

C.惡意毀損資產

D.支配超出權限資金額度

65.完善的()是現代商業銀行控制操作風險的基石。

A.公司治理結構

B.內部控制

C.合規文化

D.外部控制

66.下列選項中，()是風險文化中最重要、最高層次的因素。

A.風險管理方法

B.風險管理理念

C.風險管理制度

D.風險管理系統

67.以下關于戰略風險識別的說法，錯誤的是()。

A.在宏觀戰略層面，董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業銀行長期戰略決策中可能潛藏的戰略風險

B.在中觀管理層面，董事會和最高管理層必須全面深入評估商業銀行長期戰略決策中可能潛藏的戰略風險

C.在中觀管理層面，業務領域負責人應當嚴格遵循商業銀行的整體戰略規劃，最大限度地避免投資策略、業務拓展等涉及短期利益的經營／管理活動存在戰略風險

D.在微觀執行層面，所有崗位員工必須嚴格遵守相關業務崗位的操作規程，同時具備正確的風險管理意識

68.交易賬戶中的項目通常按()計價，當缺乏可參考的()時，可以按()。

A.市場價格；市場價格；模型定價

B.交易價格；交易價格；模型定價

C.模型定價；模型定價；市場價格定價

D.市場價格；市場價格；交易價格定價

69.用VaR計算市場風險監管資本時，巴塞爾委員會規定乘數因子不得低于()。

A.2

B.3

C.4

D.5

70.下列關于市值重估的說法，不正確的是()。

A.商業銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值

B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值

C.商業銀行應盡可能地按照模型確定的價值計值

D.商業銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

71.現金未及時送達營業網點屬于內部流程風險中的()。

A.錯誤監控／報告

B.結算／支付錯誤

C.產品設計缺陷

D.財務／會計錯誤

72.操作風險評估中運用最廣泛、最成熟的方法是()。

A.自我評估法

B.方差-標準差法

C.損失分布法

D.風險地圖法

73.下列各項中，不屬于內部欺詐事件的是()。

A.多戶頭支票欺詐

B.內幕交易

C.交易品種未經授權(存在資金損失)

D.銀行內部發生的環境安全性事件

74.在風險預警中，需要進行預警的內容不包括()。

A.適應監管底線的風險預警管理

B.適應本行內部流動風險監控的預警管理

C.適應有關客戶信用風險監測的預警管理

D.適應本行內部信用風險執行效果的預警管理

75.以下不是各國政府及監管機構加強并深化銀行監管原因的是()。

A.銀行業為各行業廣泛提供金融服務

B.銀行業屬于完全壟斷行業

C.銀行普遍存在通過擴大資產規模來增加利潤的發展沖動

D.存款人與銀行的關系屬于特殊的債權人與債務人關系

76.投資者A期初以每股30元的價格購買股票l00股，半年后每股收到0．4元現金紅利，同時賣出股票的價格是32元，則在此半年期間，投資者A在該股票上的百分比收益率為()。

A.2％

B.3％

C.5％

D.8％

77.下列選項中，()是商業銀行日常工作的一個重要部分，每個業務都要建立控制措施，分清責任范圍，并接受仔細的、獨立的監控。

A.外部控制環境

B.風險識別與評估

C.內部控制措施

D.監督、評價與糾正

78.風險識別的環節包括()。

A.感知風險和規避風險

B.感知風險和消除風險

C.感知風險和分析風險

D.分析風險和規避風險

79.普遍認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括()。

A.改善公司治理結構

B.預先做好防范危機的準備

C.利用精確的數量模型進行量化

D.確保各類主要風險得到正確識別和排序

80.下列風險管理策略中，對管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的是()。

A.風險分散

B.風險轉移

C.風險規避

D.風險對沖

81.下列不屬于流動性基本要素的是()。

A.時間

B.成本

C.資金數量

D.資產總額

82.下列選項中，()是監管行為取得的最終效果或達到的最終狀態。

A.監管手段

B.監管目標

C.監管審查

D.監管結果

83.以下不是影響商業銀行流動性風險預警的內部指標／信號的是()。

A.某項業務風險水平增加

B.盈利能力上升

C.所發行的股票價格下跌

D.資產過于集中

84.下列關于貸款風險遷徙類指標的說法，不正確的是()。

A.風險遷徙類指標用來衡量商業銀行風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態指標

B.期初正常貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報告期內，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款

C.期初關注類貸款向下遷徙金額，是期初關注類貸款中，在報告期末分為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和

D.期初可疑類貸款向下遷徙金額，是期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額

85.假設一位投資者將10000元存人銀行，1年到期后得到本息支付共計11000元，投資的絕對收益是()。

A.1000元

B.100元

C.9.9％

D.10％

86.流動性應急計劃主要包括()和彌補現金流量不足的工作程序。

A.提高流動性管理的預見性

B.建立多層級的流動性屏障

C.通過金融市場控制風險

D.危機處理方案

87.關于商業銀行的操作風險，以下說法錯誤的是()。

A.商業銀行可以通過業務外包來轉移操作風險，但商業銀行仍是外包業務的最終責任人

B.根據商業銀行管理和控制操作風險的能力，可以把操作風險分為可規避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險、應承擔的操作風險

C.操作風險的形成，往往是內外部因素同時作用的結果

D.只要商業銀行采取好的措施，購買好的保險，就不會有操作風險的發生

88.下列關于總敞口頭寸的說法，不正確的是()。

A.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和

B.總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險

C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之和

D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和中的較大值

89.以下不屬于系統安全的是()。

A.外部系統安全

B.內部系統安全

C.對計算機病毒和第三方程序欺詐的防護

D.文件安全

90.()存款的變動對()流動性的沖擊尤為顯著，積極開拓()客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風險。

A.大額公司／機構；大型商業銀行；中小企業

B.大額公司／機構；中小商業銀行；中小企業

C.中小企業；大型商業銀行；大額公司／機構

D.中小企業；中小商業銀行；大額公司／機構

多選題（共40題，共40分）

91.我國銀行監管領域所依據的主要法律包括()。

A.《銀行業監督管理法》

B.《中國人民銀行法》

C.《貸款通則》

D.《金融違法行為處罰法》

E.《商業銀行法》

92.下列屬于流動性風險預警融資指標的有()。

A.盈利水平

B.存款大量流失

C.股票價格下跌

D.資產質量

E.融資成本上升

93.有效的聲譽風險管理體系應當強調的內容包括()。

A.明確商業銀行的戰略愿景和價值理念

B.培養開放、互信、互助的機構文化

C.建立公平的獎懲機制

D.建立強大的、動態的風險管理系統

E.努力建設學習型組織

94.根據《巴塞爾新資本協議》的規定，針對個人的循環零售貸款應滿足的標準有()。

A.貸款是循環的、無抵押的、未承諾的

B.子組合內對個人最高授信額度不超過10萬歐元

C.必須保留子組合的損失率數據

D.循環零售貸款的風險處理方式應與子組合保持一致

E.辦理該業務時，應當高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢

95.董事會和高級管理層負責制定商業銀行的聲譽風險管理政策和操作流程，并在其直接領導下，獨立設置聲譽風險管理職能，負責()聲譽風險。

A.識別

B.評估

C.回避

D.監測

E.控制

96.商業銀行通常需要作出預先評估的聲譽風險事件包括()。

A.市場對商業銀行的盈利預期

B.商業銀行改革／重組的成本／收益

C.監管機構責令整改的不利信息／事件

D.影響客戶或公眾的政策性變化

E.監管機構對商業銀行的盈利預期

97.操作風險具有的特點有()。

A.具體性

B.分散性

C.內生性

D.差異性

E.復雜性

98.下列選項中，屬于專業貸款的風險加權資產計量方法的有()。

A.內部評級法

B.外部評級法

C.監管映射法

D.違約概率法

E.資產負債率法

99.商業銀行可將特定時段內的存款分為()。

A.敏感負債

B.附屬資產

C.脆弱資金

D.附屬存款

E.核心存款

100.商業銀行信貸業務層面的授信限額管理內容包括()。

A.單一客戶授信限額管理

B.集團客戶授信限額管理

C.國家風險限額管理

D.區域風險限額管理

E.組合限額管理

101.計算VaR值的參數選擇應注意的有()。

A.VaR的計算涉及置信水平和持有期

B.一來講，風險價值隨置信水平和持有期的增大而減少

C.如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平應該取低

D.如果模型的使用者是經營者自身，則時間間隔取決于其資產組合的特性

E.如果資產組合變動頻繁，則時間間隔應該長

102.關于違約的說法中，正確的有()。

A.目前我國商業銀行業內存在統一的違約定義

B.違約定義是《巴塞爾新資本協議》內部評級法的最重要定義

C.違約定義是估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風險暴露(EAD)等信用風險參數的基礎

D.違約定義體現了商業銀行以客戶為中心的信用風險管理理念

E.債務人破產可以視為違約

103.結構性資產或負債指經營上難以避免的策略性外幣資產或負債，主要包括()。

A.與記賬本位幣所屬貨幣不同的資本(營運資金)和法定儲備

B.經扣除折舊后的固定資產和物業

C.對海外附屬公司和關聯公司的投資

D.為維持資本充足率穩定而持有的頭寸

E.結構性資產或負債形成的交易性的匯率風險暴露是結構性外匯風險暴露

104.可用來簡化協方差矩陣的方法有()。

A.對角線模型

B.因子模型

C.歷史模擬法

D.解析模型

E.仿真模型

105.以下對風險的理解，正確的有()。

A.風險就相當于損失

B.風險是收益的概率分布

C.風險可以采用概率和統計方法計算出可能的損失規模和發生的可能性

D.風險是一個明確的事前概念，反映的是損失發生前的事物發展狀態

E.金融風險可能造成預期損失、非預期損失和災難性損失

106.我國商業銀行信用風險監管指標包括()。

A.不良資產率

B.商業銀行總的流動性需求

C.貸款損失準備充足率

D.單一客戶授信集中度

E.預期損失率

107.關于戰略風險管理的說法，正確的有()。

A.強化了商業銀行對潛在威脅的洞察力

B.有助于將風險挑戰轉變為成長機會

C.不能避免因盈利能力出現大幅波動而導致流動性風險

D.能最大限度地避免經濟損失

E.減少法律爭議、訴訟事件

108.風險評級應當遵循的原則包括()。

A.全面性

B.可靠性

C.系統性

D.持續性

E.審慎性

109.下列屬于風險水平類指標的有()。

A.信用風險指標

B.市場風險指標

C.準備金充足程度

D.正常貸款遷徙率

E.流動性風險指標

110.核心雇員流失的風險具體體現為()。

A.核心員工的知識／技能缺乏

B.缺乏足夠后援／替代人員

C.關鍵信息缺乏共享和文檔記錄

D.缺乏崗位輪換機制

E.核心員工超越授權的活動

111.以下關于商業銀行客戶評級／評分驗證的說法，正確的有()。

A.驗證是一個循環過程

B.驗證是商業銀行優化內部評級的重要手段

C.驗證的流程要在驗證設計和實施部門審閱

D.驗證的結果要接受驗證設計和實施部門的審閱

E.《巴塞爾新資本協議》對內部評級的驗證進行了詳細闡釋

112.以下論述正確的有()。

A.零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感

B.零售存款客戶和公司機構存款人對銀行信用和利率水平都很敏感

C.公司／機構存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感

D.零售存款客戶和公司／機構存款人對銀行信用和利率水平都不敏感

E.公司／機構存款人對銀行信用和利率水平高度敏感

113.商業銀行的整體風險控制環境包括()。

A.公司治理

B.連續經營

C.內部控制

D.合規文化

E.信息系統

114.假設某商業銀行的外匯敞口頭寸如下：日元空頭100，美元多頭150，英鎊多頭200，澳元50，盧布100。則下列關于三種方法計算總外匯敞口頭寸，正確的有()。

A.累計總敞口頭寸計算：100+150+200+50+100=600

B.凈總敞口頭寸計算：(50+100+100)-(150+200)=-100

C.凈總敞口頭寸計算：(150+200)-(100+50+100)=100

D.短邊法計算：I50+100+100I=250，I150+200I=350，外匯總敞口頭寸為250

E.短邊法計算：I50+100+100I=250，I150+200I=350，外匯總敞口頭寸為350

115.流動性風險的分類包括()。

A.資產流動性風險

B.負債流動性風險

C.聲譽風險

D.信用等級風險

E.法律風險

116.遠期匯率的決定因素包括()。

A.兩種貨幣之間的利率差

B.金額

C.期限

D.即期匯率

E.商品價格

117.商業銀行()，直接決定商業銀行的經營成敗。

A.能否吸收大量的公眾存款

B.能否保證資本充足率

C.是否愿意承擔風險

D.能否準確計量其所承擔的風險

E.能否有效管理和控制風險

118.企業的速動比率具有局限性，主要是因為其沒有考慮()。

A.資產總額

B.應收賬款收回的可能性

C.存貨

D.應收賬款收回的時間預期

E.待攤費用

119.根據大多數國家的標準，現金流量表分為()。

A.經營活動的現金流量表

B.銷售活動的現金流量表

C.投資活動的現金流量表

D.資金活動的現金流量表

E.融資活動的現金流量表

120.操作風險分為由()所引發的風險。

A.技術

B.系統

C.流動性

D.外部事件

E.人員

121.系統缺陷主要包括()。

A.數據／信息質量

B.財務／會計錯誤

C.違反系統安全規定

D.系統設計／開發的戰略風險

E.系統的穩定性、兼容性、適宜性

122.專家系統在分析信息風險時要考慮與借款人有關的因素和與市場有關的因素，與市場有關的因素包括()。

A.經濟周期

B.宏觀經濟政策

C.聲譽

D.利率水平

E.收益波動性

123.巴塞爾委員會提出，為了具備使用標準法的資格，商業銀行必須至少滿足的條件有()。

A.必須具備完善、健康的內部控制體系

B.商業銀行應當建立與本行