試卷代號：4022國家開放大學2022年春季學期期末統一考試金融風險概論試題（開卷）2022年7月一、單項選擇題（每題4分，共20分）1.與利率有關的投資行為往往都會帶有一定程度的杠桿效用，即利率的較小變動可能轉換為較大的價格波動。因此，利率風險具有(C)的特征。 A.全局性 B.傳導性 C.擴張性 D.風險性2.工商業貸款的信用風險主要體現在債務人的(C)方面。 A.道德 B.學歷 C.還款能力 D.消費能力3.第三方欺詐、搶劫、盜取資產的行為屬于(D)。 A.信用風險 B.市場風險 C.聲譽風險 D.操作風險4.宏觀經濟政策、經濟的周期性波動以及國際經濟等外在因素的意外變化給股票投資者帶來的是(A)。 A.系統性風險 B.非系統性風險 C.操作風險 D.聲譽風險5.2004年6月，巴塞爾委員會召集會議，正式通過了《統一資本計量和資本標準的國際協議：修訂框架》，又稱(B)。 A.《巴塞爾協議I》 B.《巴塞爾協議Ⅱ》 C.《巴塞爾協議Ⅲ》 D.巴塞爾協議二、多項選擇題（每題5分，共20分）6.金融風險對金融與經濟系統的危害主要表現在(ABCD)。 A.金融風險會弱化金融中介職能 B.金融風險會弱化金融信用分配職能 C.金融風險容易造成財政政策和貨幣政策的扭曲 D.使社會總投資和消費水平受到牽制7.匯率風險暴露的類型分為哪三類？(ABC) A.交易風險暴露 B.經濟風險暴露 C.折算風險暴露 D.國家風險暴露8.流動性由哪兩個方面的流動性構成？(CD) A.資本 B.籌資C.資產 D.負債9.投資組合的風險可以分為哪兩部分？(AB) A.可分散風險 B.不可分散風險 C.投資風險 D.市場風險三、判斷正誤并說明理由（每題4分，共20分，只判斷對錯給2分）10.20世紀70年代以前,各國的利率基本上都受到嚴格的管制,利率風險也并未引起人們的重視。(正確)理由:20世紀70年代以前,各國的利率受到嚴格的管制。11.為了適當降低風險暴露水平,建議在簽訂交易合同時,適當延長風險暴露期。(錯誤)理由:為了適當降低風險暴露水平,建議在簽訂交易合同時,適當縮短風險暴露期,利用多種工具合理對沖交易風險。12.一般而言,熱門股票比冷門股票的流動性風險要大,牛市證券比熊市證券的流動性風險要大。(錯誤)理由:一般而言,熱門股票、債券比冷門股票、債券的流動性風險要小,牛市證券比熊市證券的流動性風險要小。13.聲譽風險一般是受其他風險影響所產生的風險。(正確)理由:聲譽風險一般是受其他風險影響所產生的風險,它對金融機構的影響是巨大而深遠的。14.互聯網金融的出現增添了很多新的金融風險種類。(錯誤)理由:雖然互聯網金融并沒有增添新的風險種類,但是非金融風險對于互聯網金融發展的重要性有顯著提升。四、問答題（每題20分，共40分）15.什么是再定價風險?再定價風險的要點有哪些?參考答案:再定價風險,也稱為期限錯配風險,其實質是資產或負債由于利率調整所帶來的價值變化,該變化會打破原有頭寸平衡,即會出現盈虧。對銀行等金融機構而言,這是最主要的利率風險形式。其風險源于部分頭寸是以固定利率定價,而其他頭寸則是以浮動利率定價。當這兩種利率定價的資產值與負債值存在缺口時,利率變動就會對頭寸凈值產生影響。當利率出現未預期的劇烈波動時,則會對銀行的穩健經營產生較明顯的影響。例如,如果商業銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源,當利率上升時,貸款的利息收入是固定的,但存款的利息支出會隨著利率的上升而增加,從而使商業銀行的未來凈收益減少,經濟價值降低。16.操作風險管理過程具體包括哪些環節?參考答案:操作風險管理的過程大致可以分為五個環節:(1)操作風險的識別。在操作風險的識別過程中應該考慮金融機構所面臨的內部環境和外部環境、潛在操作風險的整體情況、產品和業務的變化等具體要素。(2)操作風險的評估和計量。操作風險評估的目的是確定哪些風險是可接受的,哪些風險是不能接受的,同時考慮操作風險發生的概率。操作風險的計量是操作風險管理過程中的重要一環,指金融機構采取各類計量工具測算為抵御操作風險所需的最少的監管資本。(3)操作風險的控制和緩釋。管理層需要評估采取的降低操作風險或減輕操作風險影響的措施是否足夠。如有必要,應采取成本收益匹配的方案使操作風險降至一個可接受的水平。(4)操作風險的監測。金融機構內部應建立一個計劃,從定性和定量兩方面監測各種操作風險的暴露,保證有足夠的控制手段發揮作用,把風險解決在發生之前。應建立操作風險矩陣或關鍵風險指標,保證重大風險維持在適當的管理水平之內。常規的復議由內審部門或其他有資格的組織來完成,分析控制風險的環境,監測實施控制手段的效率,保證業務以可控的方式運行。(5)操作風險報告。金融機構的管理層應該保證合適的人可以定期接收到關于操作風險的報告。報告的信息包括風險評估結果、損失事件、風險誘因、關鍵風險指標、控制狀況、資本金水平、建議等。通過這些信息,董事會和高級管理層可以確定各個部門風險管理的職責,根據金融機構風險戰略與偏好,評估全面風險狀況,監測關鍵風險指標,評估防范行為的效果;相關業務部門的管理層可以確信對關鍵風險的控制措施已經成功實施。試卷代號：4022國家開放大學2021年秋季學期期末統一考試金融風險概論試題（開卷）2022年1月一、單項選擇題（每題4分，共20分）1.由于市場利率變動的不確定性給商業銀行等金融機構造成損失的可能性。這種風險指的是（D）。 A.流動性風險 B.匯率風險 C.系統性風險 D.利率風險2.經濟主體應該考慮如何以（B）來防范金融風險。 A.更高的成本 B.更低的成本 C.零成本 D.不考慮成本問題3.當利率變動時，銀行等金融機構的客戶為了“止損”或“增收”，會調整負債或資產的期限，從而導致金融機構的凈收益發生變化，特別是發生凈收益減少的情況，這種風險就是（D）。 A.期限錯配風險 B.收益率曲線風險 C.基差風險 D.期限調整風險4.（C）是指無法預料的匯率變動對跨國公司的合并財務報表產生的影響。 A.交易風險暴露 B.經濟風險暴露 C.折算風險暴露 D.國家風險暴露5.交易雙方約定在未來的某一確定時間，以確定的價格買賣一定數量的某種金融資產的合約。這種匯率風險管理工具為（A）。 A.遠期合約 B.貨幣市場套期保值 C.期權市場套期保值 D.或有風險套期保值二、多項選擇題（每題5分，共20分）6.流動性風險如果得不到有效控制，將會導致哪兩個方面的主要后果？（AB） A.金融機構的債權人可能因不能及時收回資金而影響下一個階段的投資 B.嚴重情況下可能會引發“擠兌”事件 C.銀行業務中斷 D.銀行投資失敗7.金融風險的危害主要表現在哪些方面？（ABCD） A.對經濟單位的危害 B.對金融與經濟系統的危害 C.對國家的國際地位的危害 D.對社會穩定的危害8.利率風險管理的工具主要有（ABCD）。 A.遠期利率協議 B.利率互換 C.利率期貨 D.利率期權9.遇到下列哪些情況時，企業會采取匯率風險回避策略？（ABCD） A.涉險業務不是企業主營業務 B.風險預期損失遠大于涉險業務收益 C.風險比較復雜，需要有效的專業知識和技術 D.超過了企業現有風險管理能力三、判斷正誤并說明理由（每題4分，共20分，只判斷對錯給2分）10.金融一體化減少了金融市場的競爭，金融風險減少。（錯誤）理由：:金融一體化使金融市場的競爭越來越激烈,金融市場越來越動蕩,金融風險越來越嚴重,且越來越復雜11.一般而言，項目期限越長，其融資所支付的風險利率水平就越低。（錯誤）理由：一般而言,項目期限越長,其融資所支付的風險利率水平就越高。12.外匯交割時間越長，風險暴露水平就越高。（正確）理由：從合同簽訂到外匯最后交割,時間間隔越長,所蘊含的匯率波動的不確定性就越大,風險暴露水平就越高。13.信用風險的來源中關于價格波動的含義指的是指商品價格的變動。（錯誤）理由：價格波動是指市場利率的波動導致證券價格的下跌。14.標準差可以用來測量不確定性，其數值的大小與收益率風險程度成反比。（錯誤）理由：:標準差可以用來測量不確定性,其數值的大小與收益率風險程度成正比。四、問答題（每題20分，共40分）15.論述操作風險的控制與緩釋的基本思路和主要措施。答:(1)基本思路(10分)金融機構識別出操作風險后,將決定是采用合適的工具來控制和緩釋操作風險,還是承擔操作風險。這里的操作風險緩釋,是指金融機構通過風險控制措施來降低損失事件的發生頻率或影響程度,其作用是降低操作風險帶給金融機構的實際損失和影響。從上面可以看出,金融機構進行操作風險緩釋,主要是由于金融機構基于操作風險識別、計量的結果,結合其發展戰略、業務規模與復雜性,通過采取業務外包、保險等系列緩釋工具,對操作風險進行轉移、分散、規避,降低操作風險帶給金融機構的損失和影響。對于那些不能有效控制和緩釋的操作風險,金融機構將決定是接受它們,還是減少相關業務活動或完全停止這些業務。(2)主要措施(10分)操作風險的控制與緩釋措施主要包括內部控制、流程系統控制、人員管理、保險、業務外包和業務持續性管理等六類。銀行在采用操作風險緩釋工具時,應當全面、客觀地評價其降低風險的能力,根據成本和預期損失相匹配的原則,針對不同類型的操作風險事件采取外包、保險、調整流程等不同的緩釋措施。操作風險緩釋工具的使用應符合審慎原則,充分評估由于使用各類緩釋工具可能導致的相關操作風險。16.闡述我國互聯網金融風險的特征以及我國對主要的互聯網金融模式的風險管理手段。答:(1)我國互聯網金融風險的特征。(10分)互聯網金融的主要模式包括P2P網絡借貸、互聯網支付、股權眾籌、互聯網銀行、互聯網保險等。相較于傳統金融模式,互聯網金融是新技術與金融業務相融合的創新模式,具有特殊的風險特征,包括風險的廣泛傳染性和快速轉化性。(2)我國對P2P網絡借貸平臺、互聯網支付平臺等的風險管理手段。(10分)近年來,在我國發展較為迅速、規模逐年遞增,但也隨之出現了較多風險和問題的當屬P2P網絡借貸、互聯網支付。P2P網絡借貸平臺的風險主要包括操作風險、流動性風險和信用風險等,這些風險都有可能導致出借人的本息甚至本金無法得到全額兌付。P2P網絡借貸平臺的風險管理手段主要有風險評估與定價、設立擔保機制、提取風險準備金、與保險公司建立合作、多樣化增信手段等。互聯網支付平臺涉及的最直接的風險類型主要有操作風險、信用風險和流動性風險。互聯網支付平臺的風險管理主要包括風險識別和風險管理體系建設、信息安全風險管理、系統的可靠性與穩定性、技術戰略規劃、與客戶的溝通和交流。試卷代號：4022國家開放大學2021年春季學期期末統一考試金融風險概論試題（開卷）2021年7月一、單項選擇題（每題4分，共20分）1.假設一家證券類投資公司欲投資某只股票，該投資公司的總收益會出現巨額虧損的情況，我們稱之為(D)。 A.利率風險 B.信用風險 C.匯率風險 D.證券價格風險2.由貨幣當局直接控制，最具影響力且有普遍參照意義的利率指的是(A)。 A.基準利率 B.普通市場利率 C.風險市場利率 D.LIBOR3.(C)是指當基準利率調整時，期限相同的金融資產與負債，由于各自收益率的浮動幅度不同，從而導致資產與負債的價值變動不同，進而凈值發生變化的風險。 A.期限錯配風險 B.收益率曲線風險 C.基差風險 D.期限調整風險4.折算風險暴露也稱為(C)。 A.交易風險暴露 B.經濟風險暴露 C.會計風險暴露 D.匯率風險暴露5.如果公司的頭寸是以次要貨幣來計價的，如南非蘭特、巴西雷亞爾、捷克克朗等，公司可以考慮使用(D)來管理次要貨幣的風險暴露。 A.遠期合約 B.貨幣市場套期保值 C.期權套期保值 D.交叉套期保值二、多項選擇題（每題5分，共20分）6.信用風險，也可以稱為(ABC)。 A.交易對方風險 B.履約風險 C.違約風險 D.操作風險7.對于一家金融機構來說，將金融風險防范于初期或加以化解，需要提前采取哪些措施？(ABC) A.要滿足國家金融監管機構防范風險的指標要求 B.要隨時監控這些指標值的變動情況 C.應建立金融風險防范預案 D.撰寫風險報告8.利率風險的產生需要哪兩個條件？(AB) A.市場利率出現了顯著波動 B.銀行等金融機構的資產和負債期限的特征不一致 C.基準利率上升 D.出現通貨膨脹9.匯率風險轉移策略的三種基本方法包括(ABC)。 A.分散化 B.對沖 C.保險方式 D.購買債券方式三、判斷正誤并說明理由（每題4分，共20分，只判斷對錯給2分）10.銀行間同業拆借利率是一種長期銀行之間的無擔保拆借利率。(×)理由：11.產品本地化程度越高，對外依賴程度就越低，匯率變動對企業經營的影響就越大。(×)理由：12.在新駱駝信用評級法中，資本充足率的評價依據為問題貸款與基礎資本的比率。(×)理由：13.相比封閉式基金，開放式基金的流動性風險會更大一些。(√)理由：14.聲譽風險對金融機構的影響不是很大。(×)理由：四、問答題（每題20分，共40分）15.論述操作風險管理的過程。答：操作風險管理的過程大致可以分為五個環節：(1)操作風險的識別。在操作風險的識別過程中應該考慮金融機構所面臨的內部環境和外部環境、潛在操作風險的整體情況、產品和業務的變化等具體要素。（4分）(2)操作風險的評估和計量。操作風險評估的目的是確定哪些風險是可接受的，哪些風險是不能接受的，同時考慮操作風險發生的概率。操作風險的計量是操作風險管理過程中的重要一環，指金融機構采取各類計量工具測算為抵御操作風險所需的最少的監管資本。（4分）(3)操作風險的控制和緩釋。管理層需要評估采取的降低操作風險或減輕操作風險影響的措施是否足夠。如有必要，應采取成本收益匹配的方案使操作風險降至一個可接受的水平。（4分）(4)操作風險的監測。金融機構內部應建立一個計劃，從定性和定量兩方面監測各種操作風險的暴露，保證有足夠的控制手段發揮作用，把風險解決在發生之前。應建立操作風險矩陣或關鍵風險指標，保證重大風險維持在適當的管理水平之內。常規的復議由內審部門或其他有資格的組織來完成，分析控制風險的環境，監測實施控制手段的效率，保證業務以可控的方式運行。（4分）(5)操作風險報告。金融機構的管理層應該保證合適的人可以定期接收到關于操作風險的報告。報告的信息包括風險評估結果、損失事件、風險誘因、關鍵風險指標、控制狀況、資本金水平、建議等。通過這些信息，董事會和高級管理層可以確定各個部門風險管理的職責，根據金融機構風險戰略與偏好，評估全面風險狀況，監測關鍵風險指標，評估防范行為的效果；相關業務部門的管理層可以確信對關鍵風險的控制措施已經成功實施。（4分）闡述《巴塞爾協議I》《巴塞爾協議Ⅱ>《巴塞爾協議Ⅲ》的監管內容。答：(1)《巴塞爾協議I》（6分）主要內容：核心資本和附屬資本的構成內容，表內資產和表外資產的分類及其權重的確定，風險加權資產總額的計算模型的運用。(2)《巴塞爾協議Ⅱ》(6分)主要內容：三大支柱監管：第一支柱“最低資本金要求”中“標準法”對資產風險權重的確定，第二支柱“外部監管”的四項原則，第三支柱“市場約束”發揮作用的兩個條件和信息披露的具體內容。(3)《巴塞爾協議Ⅲ》(8分)主要內容：標準法對信用風險的風險權重的確定，對表外項目信用風險轉換系數的確定，內部評級法對信用風險暴露期限測量值的計算模型，對市場風險資本額的計算模型，流動性覆蓋率和凈穩定資金比例兩個流動性風險指標的計算模型，杠桿率或杠桿倍數的計算模型，宏觀審慎監管概念的引入和開展模式，對系統重要性金融機構的測定方式等。試卷代號：4022國家開放大學2020年秋季學期期末統一考試金融風險概論試題（開卷）2021年1月一、單項選擇題（每小題4分，共20分）1.對于外幣投機者來講，匯率風險表現為(D)。 A.可折算為另一種貨幣的數額減少 B.以本幣衡量的進口成本的上升 C.以本幣衡量的出口收益的下降 D.外幣收益的下降或損失的增加2.為了防范和化解金融風險，大部分的經濟主體都會采取(D)的應對之策，從而使社會總投資和消費水平受到牽制。 A.積極 B.正常 C.消極 D.謹慎3.如果公司的頭寸是以次要貨幣來計價的，如南非蘭特、巴西雷亞爾、捷克克朗等，公司可以考慮使用(D)來管理次要貨幣的風險暴露。 A.遠期合約 B.貨幣市場套期保值 C.期權套期保值 D.交叉套期保值4.第三方欺詐、搶劫、盜取資產的行為屬于(A)。 A.信用風險 B.市場風險 C.聲譽風險 D.操作風險5.違規挪用客戶備用金，偽造、編造支付業務、財務報告和資料，掩飾資金流向等行為將會造成哪種互聯網支付平臺的操作風險。(A) A.違規經營風險 B.技術風險 C.洗錢風險 D.信用卡套現風險二、多項選擇題（每小題5分，共20分）6.利率風險的成因包括哪三種？(ABC) A.因為利率的變動瞬息萬變，很難找到從一而終的對沖工具化解利率風險 B.金融機構的資產與負債之間的期限錯配是常態，只要有期限錯配現象，就存在利率風險 C.表外業務或者衍生品交易收益占比越來越多，而這些產品都與利率水平高度相關 D.銀行出現同業拆借的需求越來越旺盛，導致利率風險產生7.匯率風險暴露的類型分為哪三類？(ABC) A.交易風險暴露 B.經濟風險暴露 C.折算風險暴露 D.國家風險暴露8.信用風險的來源主要有以下哪三個方面？(ABC) A.違約 B.價格波動 C.收入突變 D.大學畢業9.流動性風險是由資產和負債的哪些差異所引起的？(AB) A.差額 B.期限 C.盈余 D.緊缺三、判斷正誤并說明理由（每小題4分，共20分，只判斷對錯給2分）10.一般而言，項目期限越長，其融資所支付的風險利率水平就越低。(×)理由：一般而言,項目期限越長,其融資所支付的風險利率水平就越高。11.商業銀行的流動性風險要比其他金融機構大得多。(正確)理由：理由:由于商業銀行的資金來源主要是負債,其中相當一部分是活期存款,定期存款也有被提前支取的情況,且有時各類存款到期日相當集中,因此商業銀行的流動性風險要比其他金融機構大得多。12.操作風險管理的過程大致可以分為風險識別、評估和計量、控制與緩釋、檢測四個環節。(錯誤)理由:操作風險管理的過程大致可以分為風險識別、評估和計量、控制與緩釋、檢測、風險報告等五個環節。13.聲譽風險對金融機構的影響不是很大。(錯誤)理由:聲譽風險對金融機構的影響是巨大而深遠的。14.在征信信息嚴重不足的情況下，我國的P2P網絡借貸平臺的審貸工作更多地依靠信息系統來完成。(錯誤)理由:在征信信息嚴重不足的情況下,我國的P2P網絡借貸平臺的審貸工作更多地依靠大量的人力來完成。四、問答題（每小題20分，共40分）15.金融風險產生的原因是什么？解題思路:按照金融風險的來源、成因等的不同,可以把金融風險劃分為利率風險、匯率風險、信用風險、流動性風險、操作風險、聲譽風險、價格風險、其他風險。因此,金融風險的這種分類本身就是金融風險產生的主要原因。在現實金融活動中,這些風險并不是孤立出現的,往往幾種風險同時出現。16.什么是再定價風險？對銀行等金融機構而言，這種風險是如何產生的？解題思路:再定價風險,也稱為期限錯配風險,其實質是資產或負債由于利率調整所帶來的價值變化,該變化會打破原有頭寸平衡,即會出現盈虧。對銀行等金融機構而言,這是最主要的利率風險形式。其風險源于部分頭寸是以固定利率定價,而其他頭寸則是以浮動利率定價。當這兩種利率定價的資產值與負債值存在缺口時,利率變動就會對頭寸凈值產生影響。當利率出現未預期的劇烈波動時,則會對銀行的穩健經營產生較明顯的影響。例如,如果商業銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源,當利率上升時,貸款的利息收入是固定的,但存款的利息支出會隨著利率的上升而增加,從而使商業銀行的未來凈收益減少,經濟價值降低。試卷代號：4022國家開放大學2019年秋季學期期末統一考試金融風險概論試題（開卷）2020年1月一、單項選擇題(每小題4分，共20分）1．如果一家商業銀行給一家工商類公司放貸，貸款一旦發放出去，到該償還本金和利息的時候，該公司能否及時、足額償還，就會出現()。A．利率風險 B．信用風險C．匯率風險 D．操作風險2．商業銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應對資產增長或支付到期債務的風險。這種風險指的是()。A．流動性風險 B．匯率風險C．系統性風險 D．利率風險3．因為金融風險會使金融企業信譽度下降，使居民沒有安全感，為了保證不遭受損失，居民不愿意把錢存入銀行，從而使國內儲蓄下滑，經濟發展動力不足。這種結果是因為金融風險對金融與經濟系統產生了什么樣的危害()。A．金融風險會弱化金融中介職能和信用分配職能B．金融風險容易造成財政政策的扭曲C．金融風險容易造成貨幣政策的扭曲D．使社會總投資和消費水平受到牽制4．游離于銀行監管體系之外、可能引發系統性風險和監管套利等問題的信用中介體系被稱之為()。A．影子銀行B．間接融資C．直接融資D．金融脫媒5．()是指當基準利率調整時，期限相同的金融資產與負債，由于各自收益率的浮動幅度不同，從而導致資產與負債的價值變動不同，進而凈值發生變化的風險。A．期限錯配風險 B．收益率曲線風險C．基差風險 D．期限調整風險二、多項選擇題（每小題5分，共20分）6．一般來講，計量金融風險的兩個重要變量是()。A．出現損失的概率 B．遭受損失的程度C．資本充足率 D．杠桿率7．股票的系統性風險可以根據外在宏觀經濟變量中影響因素的種類細化為()。A．利率型系統性風險B．匯率型系統性風險C．購買力型系統性風險D．企業流動性風險8．匯率風險產生的兩大來源是()。A．持有外幣資產和負債 B．開展外匯交易C．政局不穩 D．通貨膨脹9．信用風險度量模型中最常見的有()。A．Z值評分模型 B．Zeta評分模型C．KMV模型 D．Creditmetrics模型三、判斷正誤并說明理由（每小題4分，共20分，只判斷對錯給2分）10．簽訂合同金額越多，未來收付外匯的數額就越多，風險就越小。()理由：11．一般而言，債務人在經營活動中的風險越大，其違約風險就越小。()理由：12．在借款人5C法中，品質主要是通過分析抵押品的價值與流動性和擔保人的信譽來考察貸款損失的風險。()理由：13．金融機構的流動性與流動性風險是相互矛盾的，即流動性越強，流動性風險就越大；流動性越差，流動性風險就越小。()理由：14．相比封閉式基金，開放式基金的流動性風險會更大一些。()理由：四、問答題（每小題20分，共40分）15．闡述金融風險的種類及特征、金融風險管理的發展歷程及其特點。16．闡述我國互聯網金融風險的特征以及我國對主要的互聯網金融模式的風險管理手段。試卷代號：4022金融風險概論試題答案及評分標準（開卷）2020年1月一、單項選擇題{每題4分，共20分）1．B2．A3．A4．A5．C二、多項選擇題（每題5分，共20分）6．AB7．ABC8．AB9．ABCD三、判斷正誤并說明理由（每題4分，共20分）10．簽訂合同金額越多，未來收付外匯的數額就越多，風險就越小。()答案：錯誤理由：未來收付外匯的數額越多，風險也就越大。11．一般而言，債務人在經營活動中的風險越大，其違約風險就越小。()答案：錯誤理由：債務人在經營活動中的風險越大，其違約風險也越大。12．在借款人5c法中，品質主要是通過分析抵押品的價值與流動性和擔保人的信譽來考察貸款損失的風險。()答案：錯誤理由：在借款人oC法中，品質主要是通過分析過往記錄和現狀來考察借款人的聲譽和誠信。13．金融機構的流動性與流動性風險是相互矛盾的，即流動性越強，流動性風險就越大；流動性越差，流動性風險就越小。()答案：錯誤理由：金融機構的流動性與流動性風險是相互統一的，即流動性越強，流動性風險就越小；流動性越差，流動性風險就越大。14．相比封閉式基金，開放式基金的流動性風險會更大一些。()答案：正確理由：開放式基金的流動性風險會更大一些。四、問答題（每題20分，共40分）15．闡述金融風險的種類及特征、金融風險管理的發展歷程及其特點。答：(1)金融風險的種類。（5分）金融風險分為利率風險、匯率風險、信用風險、流動性風險、操作風險、聲譽風險、價格風險、其他風險。在現實金融活動中，各種風險并不是孤立出現的，一旦出現風險，往往會涉及好幾種風險。(2)金融風險的特征。（5分）金融風險一般具有普遍性、不確定性、隱蔽性、擴散性、可控性和兩面性等特征。(3)金融風險管理的發展歷程及其特點。(10分)迄今為止，金融風險管理經歷了20世紀70年代以前的金融風險管理、20世紀70年代以后的金融風險管理以及2015年以來的新金融風險管理三個階段。第一個階段的金融風險主要表現為證券市場的價格風險、金融機構的信用風險和流動性風險；第二個階段的金融風險除了第一個階段的三種風險，金融機構的匯率風險和利率風險也越來越突出；第三個階段的金融風險除了上述風險，還突出表現為系統性風險，即只用分散投資難以避開的金融風險。16．闡述我國互聯網金融風險的特征以及我國對主要的互聯網金融模式的風險管理手段。答：(1)我國互聯網金融風險的特征。（10分）互聯網金融的主要模式包括P2P網絡借貸、互聯網支付、股權眾籌、互聯網銀行、互聯網保險等。相較于傳統金融模式，互聯網金融是新技術與金融業務相融合的創新模式，具有特殊的風險特征，包括風險的廣泛傳染性和快速轉化性。(2)我國對P2P網絡借貸平臺、互聯網支付平臺等的風險管理手段。(IO分)近年來，在我國發展較為迅速、規模逐年遞增，但也隨之出現了較多風險和問題的當屬P2P網絡借貸、互聯網支付。P2P網絡借貸平臺的風險主要包括操作風險、流動性風險和信用風險等，這些風險都有可能導致出借人的本息甚至本金無法得到全額兌付。P2P網絡借貸平臺的風險管理手段主要有風險評估與定價、設立擔保機制、提取風險準備金、與保險公司建立合作、多樣化增信手段等。互聯網支付平臺涉及的最直接的風險類型主要有操作風險、信用風險和流動性風險。互聯網支付平臺的風險管理主要包括風險識別和風險管理體系建設、信息安全風險管理、系統的可靠性與穩定性、技術戰略規劃、與客戶的溝通和交流。試卷代號：4022國家開放大學2020年春季學期期末統一考試金融風險概論試題（開卷）2020年7月一、單項選擇題（每題4分，共20分）1.如果僅就匯率風險的損失結果而言，對于外幣資產的投資機構來講，就表現為（A）。 A.可折算為另一種貨幣的數額減少 B.以本幣衡量的進口成本的上升 C.以本幣衡量的出口收益的下降 D.外幣收益的下降或損失的增加2.由于金融機構不完善或有問題的內部程序、人員及系統或外部事件所造成損失的風險是（A）。 A.操作風險 B.匯率風險 C.系統性風險 D.利率風險3.銀行為應對操作風險所需的監管資本應等于其過去三年總收入(GI)的平均值乘以一個固定比例系數α。這種操作風險的計量方法是（A）。 A.基本指標法 B.標準法 C.高級計量法 D.損失法4.當利率變動時，銀行等金融機構的客戶為了“止損”或“增收”，會調整負債或資產的期限，從而導致金融機構的凈收益發生變化，特別是發生凈收益減少的情況，這種風險就是（D）。 A.期限錯配風險 B.收益率曲線風險 C.基差風險 D.期限調整風險5.（A）是一種場外交易工具，其目的就是鎖定在將來一段時間借入或者貸出一定數量資金時的利率。 A.遠期利率協議 B.利率互換 C.利率期貨 D.利率期權二、多項選擇題（每題5分，共20分）6.信用風險，也可以稱為（ABC）。 A.交易對方風險 B.履約風險 C.違約風險 D.操作風險7.金融風險與一般風險相比，具有（ABCD）等特征。 A.普遍性 B.不確定性 C.隱蔽性 D.擴散性8.-般來說，匯率交易風險暴露大小由以下幾個因素決定（ABC）。 A.交易金額規模 B.外匯交割時間 C.未來匯率波動程度 D.財務管理人員的意識9.德爾菲法又被稱為(BC)，是一種古老而傳統的信用風險分析方法。 A.駱駝信用評級法 B.專家調查法 C.借款人5C法 D.Z值評分模型三、判斷正誤并說明理由（每題4分，共20分）10．為了適當降低風險暴露水平，建議在簽訂交易合同時，適當延長風險暴露期。()答案：錯誤理由：為了適當降低風險暴露水平，建議在簽訂交易合同時，適當縮短風險暴露期，利用多種工具合理對沖交易風險。11．根據新駱駝信用評級法的6項指標逐一對金融機構進行評價，每項指標采用五級評分制，最高為五級，最低為一級，在匯總6項指標的評價后再給出綜合評級。()答案：錯誤理由：最高為一級，最低為五級。12．證券公司如果選擇助銷或者代銷，就會面臨流動性風險；如果選擇余額包銷，就沒有流動性風險。()答案：錯誤理由：如果是助銷或者代銷，證券公司就沒有流動性風險；如果是余額包銷，證券公司就面臨流動性風險。13．為了預防流動性風險，商業銀行持有的資產流動性應該越多越好。()答案：錯誤理由：持有的流動性過多，會降低商業銀行資產的收益率。14．操作風險定性評估主要用于精確測量操作風險的大小，因而通常需要借助數據模型來對操作風險進行量化計算。()答案：錯誤理由：操作風險定量