實用標準文檔計量經學重點簡答．述量濟與濟、計學數統學科的系答：計量經濟學是經濟理論、統計學和數學的綜合。經濟學著重經濟現象的定性研究經濟學著重于定量方面的研究計學是關于如何收集整和分析數據的科學而計量經濟學則利用經濟統計所提供的數據來估計經濟變量之間的數量關系并加以驗證統計學作為一門數學學科可應用于濟領域也可以應用于其他領域計量經濟學則僅限于經濟領域。計量經濟模型建立的過程綜合應用理論、統計和數學方法的過程，計量經濟學是經濟理論、統計學和數學三者的統一。、量濟型哪應？答：①結構分析②經預測③策評價④檢和發展經濟理論、述立應計經模的主步。答：模型設定估參數模型檢驗模應用或1濟理論或假說的陳述2)收數據建立數理經濟學模型立經濟計量模型5模型系數估計和假設檢驗）模型的選擇）理論假說的選擇8經濟學應用、計經模的驗從個方入？答：①經濟意義檢驗②計推斷檢驗③計量經濟學檢驗④模型預測檢驗、量濟應的據怎進行類？答：時間序列數據截數據面數據擬變量數據、釋量被釋量內變量外變被解釋變量是模型要研究的對象，被稱為“因變量動的結果。解釋變量是說明被解釋變量變動的原因，被稱為“自變量動原因。內生變量是其數值由模型所決定的變量，是模型求解的結果。外生變量是其數值由模型以外決定的變量。、量濟的義計量經濟學是以經濟理論和經濟數據的事實為依據用數學統計學的方法通過建立數學模型來研究經濟數量關系和規律的一門經濟學科。8.在量濟模中為么存隨誤項答：隨機誤差項是計量經濟模型中不可缺少的一部分。產生隨機誤差項的原因有以下幾個方面模中被忽略掉的影響因素造成的誤差模關系認定不準確造成的誤差；③變量的測量誤差；④隨機因素。．于元性歸型為么在行總顯性F檢之，要每回系進是為0的t驗答：多元線性回歸模型的總體顯著性檢是檢驗模型中全部解釋變量對被解釋變量的共同影響是否顯著。通過了此F檢，就可以說模型中的全部解釋變量對被解釋變量的共同影響是顯著的，但卻不能就此判定模型中的每一個解釋變量對被解釋變量的影響都是顯著精彩文案

2實用標準文檔2的。因此還需要就每個解釋變量對被解釋變量的影響是否顯著進行檢驗，即進行t檢驗。古線回歸型有些本定答：1隨誤差項與解釋變量不相關。隨誤差項的期望或均值為零3隨誤差項具有同方差即個隨機誤差項的差為一個相等的常數4兩隨機誤差項之間不相關即隨機誤差項無自相關。在元性歸析，什用正的定數量計型樣觀值擬優度答：因為人們發現隨著模型中解釋變量的增多，多重決定系數R2的往往會變大，從而增加了模型的解釋功能樣就使得人們認為要使模型擬合得好必須增加解釋變量是在樣本容量一定的情況下，增加解釋變量必定使得待估參數的個數增加，從而損失自由度，而實際中如果引入的解釋變量并非必要的話可能會產生很多問題，比如，降低預測精確度、引起多重共線性等等。為此用修正的決定系數來估計模型對樣本觀測值的擬合優度。修的定系及其用解答：

R2

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，其作用有）自由度整后，可以消除擬合優度評價中解釋變量多少對決定系數計算的影響于含解釋變量個數不同的模型以用調整后的決定系數直接比較它們的擬合優度的高低能用原來未調整的決定系數來比較。多共性含：多重共線性是指解釋變量之間存在完全或近似的線性關系。產原：（1樣數據的采集是被動的只能在一個限的范圍內得到觀察值法進行重復試驗。（2經濟變量的共同趨勢（3）滯后變量的引入（4模型的解釋變量選擇不當后：（1完全多重共線性產生的后果參數的估計值不確定、參數估計值的方差無限大（2不完全多重共線性產生的后果參數估計值的方差無限大對參數區間估計時信區間趨于變大嚴重多重共線性時假設檢驗易作出錯誤判斷；模型總體性檢驗值值很高，但各歸系數估計量的方差很大，值低，系數不能通過顯著性檢驗檢：簡單相關系數檢驗法、方差擴大因子法、直觀判斷法、逐步回歸檢驗法補措剔不重要變量加本數量變模型形式變變量形式利用先驗信息，逐步回歸法。異差含異方差性是指模型中隨機誤項的方差不是常量且它的變化與解釋變量的變動有關。精彩文案

t實用標準文檔t產原：（1模型中遺漏了某些解釋變量模型函數形式的設定誤差）本數據的測量誤差）機素的影響。后如線性回歸模型的隨機誤差項存在異方差性對模型參數估計模型檢驗及模型應用帶來重大影響，主要有不響模型參數最小二乘估計值的無偏性數的最小二乘估計量不是一個有效的估計量對模型參數估計值的顯著性檢驗失型估計式的代表性降低，預測精度精度降低。檢方）示檢驗法）GQ檢驗）懷特檢驗）Glejser檢驗（）ARCH檢驗解方）型變換法）權最小二乘）模型的對數變換等加最二乘的本理最小二乘法的基本原理是使殘差平方和

為最小，在異方差情況下，總體回歸直線對于不同的

x,tt

的波動幅度相差很大。隨機誤差項方差

t

越小，樣本點t對總體回歸直e線的偏離程度越低，殘差t的信度越高（者說樣本點的代表性越強t較的樣e本點可能會偏離總體回歸直線很遠，的信度較或者說樣本點的代表性較弱2在考慮異方差模型的擬合總誤差時于同的t應區別對待具做法較小的t2給于充分的重視，即給于較大的權數；對較大的t給充分的重視，即給于較小的權數。var()更好的使反i對殘差平方和的影響程度，從而改善參數估的統計性質。自關含：自相關是指總體回歸模型的隨機誤差項間存在相關關系。產原：答）經濟量慣性的作用引起隨機誤差項自相關濟行為的滯后性引起隨機誤差項自相關；(3)一些隨機因素的干擾或影響引起機誤差項自相關4模型設定誤差引起隨機誤差項自相關）測數據處理引起隨機誤差項自相關。后）型參數估計值不具有最優性隨機誤差項的方差一般會低估模的統計檢驗失效）區間估計和預測區間的精度降低。檢方）示法）DW檢）LM檢法補措：義差分法、CO迭法．述檢驗局性答從斷準則中看到DW檢驗存在兩個主要的限性先存一個不能確定的

值區域，這是這種檢驗方法的一大缺陷。其次：.驗只能檢驗一階自相關。但在實際計量經濟學問題中一自相關出現最多的一類序列相關且經驗表明如果不存在一階自相關一也不存在高階序相關以在實際應用中對于序列相關問題—般只進行.

檢驗。精彩文案

實用標準文檔試檢的適條及檢步？使條：）回歸模型包含一個截距項。）變量X非隨機變量。）擾動項的產生機制：

t

t

t

。）因變量的滯后值不能作為解釋變量出現在回歸方程中。檢步）進行歸，并獲得殘差。）計算D值。）已知樣本容量和解釋變量個數，得到臨界值。）根據下列規則進行判斷：零假設無正的自相關

決策拒絕

條件

L無正的自相關無負的自相關無負的自相關無正的或者負的自相關

無法確定拒絕無法決定接受

LUL4UUU

L．義最二法GLS）基思是么答:基本思想就是對違反基本假定的模型做適的線性變換，使其轉化成滿足基本假定的模型，從而可以使用OLS方估計模型。．簡述么虛序相，何免答：數據表現出序列相關，而事實上并不存在序列相關免虛假序列相關，就應在做定量分析之間先進行定性分析從理論上或經驗上是否有存在序列相關的可能能是多大。．建立量濟模時為么引虛變？答案在實生活中，影響經濟題的因素除具有數量特征的變量外有一類變量這變量所反映的并不是數量而是現象的某些屬性或特征它們反映的是現象的質的特征些因素還很可能是重要的影響因素時就需要在模型中引入這類變量入方式就是以虛擬變量的形式引入。．型中入擬量作是么答）以述和測量定性因素的影響；（2能夠正確反映經濟變量之間的關系，提高模型的精度；（3便于處理異常數據。精彩文案

t3實用t3．擬變引的則什？答）果個定性因素有m方的特征，則在模型中引入個虛擬變量；（2如果模型中有m個性素，而每個定性因素只有兩方面的屬性或特征，則在模型中引入m個擬變量；如果定性因素有兩個及以上個屬性，則參照“一個因素個屬性”的設置虛擬變量。．擬變引的式每方的用什？答）法式：其作用是改變了模型的截距水平；（2乘模式其作用于兩個模型間的比較素間的交互影響分析和提高模型的描述精度；舉說如何進法式乘模建虛變模。答案：設Y為人消費支出X表可支配入，定義D0

2季度D其他

3季度其他

Dt0

4度其他如果設定模型為YBXt2t335tt此時模型僅影響截距項，差異表現為截距項的和，因此也稱為加法模型。如果設定模型為DDDXt12ttttXXtt3t8ttt此時模型不僅影響截距項而且還影響斜率項異表現為截距和斜率的雙重變化因此也稱為乘法模型。．斷計經模優的本則什？答）型力求簡單）模型具有可識別性模具有較高的擬合優度模型應與理論相一致）型具有較好的超樣本功能。．定誤產的要因什？答案：原因有四）模型的制定者不熟悉相應的理論知識分）經濟問題本身認識不夠或不熟悉前人的相關工作分）型制定者缺乏相關變量的數據分（4解釋變量無法測量或數據本身存在測量誤差）以元歸為敘普最二回的本理解：依據題意有如下的一元樣本回歸模型：YXttt普通最小二乘原理是使得殘差平方和最小，即

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2

根據微積分求極值的原理，可得精彩文案

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