電力市場概論主要內容：電力市場的概念及特征電力工業生產經營的技術特點傳統管理體制及國外電力市場化改革電力市場的結構模式電力市場的交易模式第1章：電力市場的概念及特征

一、電力市場內涵的界定

(一)市場的起源

分工不同生產不同商品商品交換市場屬商品經濟范疇，只要有社會分工和商品生產，就必定有市場存在。人類社會的分工演進隨著生產力的發展，形成了畜牧業和農業相分離的人類歷史上第一次社會大分工，社會分工促進了生產力的發展，帶來了更多的勞動產品部落之間開始用這些剩余產品進行交換，一些氏族部落首領開始把剩余產品據為己有，私有制隨之產生私有制的出現使氏族部落共同體開始瓦解，在此基礎上，奴隸制社會隨之產生隨著金屬冶煉技術的出現，從而出現了農業和手工業相分離的人類歷史上第二次社會大分工，這使可供交換的產品越來越多，隨著交往的擴大和經濟聯系的增強，就出現了專門以交換為目的的商品生產。商品生產和商品交換的發展，進一步提高了社會生產力。由于交換的日益頻繁，開始出現專門從事商品買賣的商人階層。商人階層的出現及其與農業生產和手工業生產的分離，這是人類歷史上第三次社會大分工。

市場是一個歷史范疇:商品經濟的萌芽階段少量剩余產品偶然的交換市場只是一種補充社會化大生產的發展商品交換的頻率迅速增加市場也就不再局限于一定的空間范圍當前，市場經濟進入高度發達階段市場沖破了地域分割，形成統一的國家市場，擴展到國際區域，乃至發展為全球性的國際市場，使市場的空間極大擴展;市場體系高度發育，不僅生產資料、消費品等商品市場趨向成熟，而且生產要素市場，如金融市場、勞動力市場、信息市場、技術市場、房地產市場等也得到空前發展。我們可以做出如下的判斷：

1.市場是指商品交換的場所，即賣買雙方發生交易行為的地點或是空間范圍。（僅僅是空間屬性）。

2.市場是社會經濟生活的綜合體現：是社會經濟活動的主要調節者、資源的主要配置者。

3.市場機制是一種激勵機制。。。(二)電力市場的內涵

電力市場屬于商品市場的范疇，它是以電力這一能源的特殊物質形態作為市場客體來定義和界定內涵的。

定義是電力系統中發電、輸電、配電、用戶等各成員以電力這一能源的特殊物質形態為客體，由電力的買方和賣方（主體）在競價（爭）機制作用下決定電價和電量的交易過程和執行系統的總和.二、中國電力市場的形成與發展

1882年，德波列茨，世界第一次高壓輸電試驗的同年，英國商人創立了上海電氣公司SEC上海第一臺發電機開始投入商業運營亦即，電力作為商品已經在中國存在了120多年這120多年分為三個發展階段:

第一階段：從1882年開始到1949年新中國成立，共經歷了67年。到1949年共有發電裝機185萬千瓦，年商品量43億千瓦時。這個階段的電力企業有外商資本，有官僚資本，也有私人資本。企業的管理方式和經營方式與世界各國相同。即發輸配售一體化，區域性壟斷。這一階段的電力市場規模較小，相互之間還沒有碰撞,都處于分片壟斷經營。從而形成相互獨立的區域性電力市場。第二階段：從1949年建國開始到1998年國家電力公司成立，撤消電力部為止，歷時49年。至1998年共有發電裝機2.7億千瓦。電力已在大中城市普及，用電的農戶也已超過90%，電力市場已在全國城鄉建立起來。其特點是國家統一所有，統一管理，自上而下垂直壟斷經營，實行計劃建設，計劃發電，計劃供電和計劃用電的計劃經濟體制。即：電量由計劃配給，電價由政府制定，建設由國家投資，產權屬國家所有，經營管理政企不分，企業無自主經營權利這一階段的“電力市場”，有市場主體，有商品價格，有交易規則(《供用電規則》)，有市場要素，有市場行為，但沒有市場機制第三階段：1998-，與國際接軌的改革。現代電力市場的建設和發展大致需要經歷以下幾個階段：１９８５年，為解決電力嚴重短缺問題，實行“電廠大家辦，電網一家管”的政策

——“集資辦電”發電市場由原一家獨占的局面，出現了眾多不屬于原來電力部的獨立電廠對電力產業帶來非常巨大的的體制性影響始于重組，形成新的市場主體東北電網華北電網華東電網華中電網西北電網西藏電網南方電網第三階段又可劃分為：1、模擬市場階段。（1996年，國家決定全面啟動電力模擬市場，作為電力市場的前期試運行階段。)2、電廠上網售電的躉售市場階段。(自2000開始全面實施的市場建設階段，即發電市場階段。）3、電網企業向供電企業和大用戶躉售的電力市場階段。4、供電企業和大用戶向發電企業直接購電，電網退出電力主體交易，只擔負電力的運輸職能，收取“過網費”。（將來）三、電力市場的基本特征開放性、競爭性、網絡性、協調性是電力市場的基本特征與傳統的壟斷電力系統相比，電力市場具有開放性和競爭性。與普通的商品市場相比，電力市場具有網絡性和協調性。四、電力市場理論研究的主要內容

電力市場研究體系正在逐步建立，新概念、新理論不斷出現。(一)電力市場改革的理論基礎(二)市場結構、市場機制、交易機制及特點(三)電價體系(四)技術支持系統(五)市場環境下的調度和控制(六)

電力市場中安全與經濟的協調第2章：電力工業生產經營的技術特點

一、電力工業的組成

(一)組成

通常認為電力產業由四部分組成，即發電環節、輸電、配電環節和售電環節，其技術特性也存在差異。

1、發電企業

發電企業在電力市場上承擔生產電力的職能，是將一次能源轉換成電力，并向后續的輸電、供電企業，以及大用戶提供電力商品的起點。發電企業主要由鍋爐、汽輪機、發電機組成，俗稱三大件。

發電輸電配電售電

2.輸配電企業輸電企業在電力市場中主要負責將電力輸送到遠距離的負荷中心地區去的職能。輸電企業完成這一職能主要依靠輸電網絡(俗稱高壓輸電線)。3.售電企業各個用電中心專門擔負售電的企業，通常稱為供電(局)公司。其主要載體就是城市、農村供電網絡。

220kv變電站項目現場

(二)電力企業運營特點

1.發電企業的運行特點發電廠的收益可表示為：H=PQ-∑Ci(Q)其中：C0：由投資所形成的固定成本C1：燃煤成本C2：耗水成本C3：管理成本C4：人力成本C5：設備維護以及其它成本

上述成本中，C0、C2、C3、C4、C5基本上不隨電廠的上網電量而變化，而燃煤成本

C1則隨電廠的上網電量的增長，單位電量的煤耗會不斷下降；電廠的收入則取決于電價P和上網的電量Q，由于電價P恒定，所以，經濟效益隨產量Q的增長而增長，對于發電廠而言，上網電量越多，單位成本越低，且收益卻越高。

POQOPQ收入變動曲線產品成本變動曲線2.

輸電企業的運行特點固定投資、線損、設備維護、管理費用、人力成本等，其效益同樣為：

H=PQ-∑Ci(Q)3.

售電企業的運行特點供電企業的經營成本也基本上類似于輸電網絡。具有網絡經濟特性。二、電力工業的特點

1、電力工業對國民經濟的重要性

電力工業同煤炭、石油等產業一樣，是向國民經濟、向社會提供電能這一基礎物質和商品的基礎產業。從世界能源消費變化的總趨勢來看，電能最終將成為主要能源而占據諸能源之首。資料：北美大停電

2003年8月14日16時10分至15日晚，北美發生了歷史上最大規模的停電：從美國的紐約、克利夫蘭、底特律，到加拿大的多倫多、渥太華，各大城市癱瘓了近30個小時，影響到美國的紐約、密歇根、俄亥俄、賓夕法尼亞、馬薩諸塞、新澤西、佛蒙特7個州和加拿大安大略省。世界上電氣化程度最高地區的5000萬人，過了30個小時沒有電的生活：辦公室樓里的燈熄了、空調停了、電梯停了，街上的交通燈滅了，地鐵停駛了。從紐約到多倫多的12個機場，沒有一架飛機起飛。人們不能刷信用卡了,許多人找到提款機，但發現提款機也需要用電。酒店的客人氣喘吁吁地攀上高樓后，才發現自己的電子鑰匙卡也失靈了…在停電期間，通用汽車、戴姆勒克萊斯勒、福特、本田等汽車公司的35個工廠停產；僅15日一天，美加兩地的400個航班取消；12個國際機場部分或全部關閉；100個電廠和25個核電廠關閉；紐約市消防員救出了800名被困在電梯里的人；國民警衛隊向克里夫蘭市緊急運送了630萬升水，因為這個城市的供水主要靠電泵。人們的第一反應是遭受了恐怖襲擊。煩躁、郁悶、不安在整個城市中彌漫。人們涌到街上，再向城外涌去。這疏散的一幕，令人迅速不愉快地回想起了2001年9月11日。停電45分鐘后，FBI(FederalBureauofInvestigation)斷定這不是恐怖分子干的。布什通過各大廣播網對全國講話，紐約人才開始放下心來。但CIＡ(CentralIntelligenceAgency)不敢稍有松懈，他們一直懷疑“基地組織”在打美國電網的主意。美國國土安全廳采取了一些應急措施。北美防空司令部下令在佛羅里達的空軍基地起飛兩架F-16戰斗機，加強在東海岸的巡邏。電力工業是國民經濟先行發展的基礎產業。國際上通行的方法是采用兩者的平均增長速度之比，即“電力彈性系數”()來說明電力增長的先行關系。電力彈性系數大于1，電力發展速度超前于國民經濟發展速度，是國家進行宏觀經濟管理時需要注意的重要問題。

2.電力工業的關聯性強由于電能目前還是一種不能大規模儲存的能源，因此，電力的生產、輸送和消費都是通過電力網絡同時完成的。因此，在電力生產的過程中，既不存在半成品，也不存在庫存品。為了使電力生產、流通和消費等環節能夠很好地相互銜接，電力工業需要采用大量的自動化控制技術和設備，以實現發、輸、售、用各環節的相互緊密配合，協調統一的進行。

無庫存—瞬時平衡電力從電廠產生--光速傳輸--瞬間消耗（微秒級）。用戶按下開關的同時就會對某處的發電廠造成影響無需打電話預約只能使實時出力適應實時負荷負荷特性價格特性電網負荷率負荷率：平均負荷（電量）與最大負荷的比率與系統有功負荷高峰低谷有關。負荷率高表明負荷峰谷差較小，負荷比較平均，電網負荷率低說明峰谷差異較大調整負荷，提高負荷率，可為整個電網的安全經濟運行創造條件3.電力工業具有很強的網絡性

電網是連接電力生產、電力輸送和電力供應的基本設施。電力生產和消費必須依賴電網才能實現，即電力的生產、電力的傳輸、電力的供應都是通過電網來完成的。通過電網，電力從生產到消費才形成了一個有機的整體。電力網絡具有極強的相互影響性。

網絡影響某機組強迫停運——全網功率不平衡——全網電壓與頻率偏差——其它機組異常——全系統崩潰——大面積停電某線路斷開——其它線路過載……某節點出力或負荷變化——所有近節點線路潮流變化北美大停電的原因美加兩國的輸電網已經完全一體化。加拿大和美國電網通過37處節點聯接，使兩國之間能進行電力貿易。大停電是俄亥俄州的三根輸電線停止輸電引起的。這一輸電網絡所屬的第一能源公司承認，在14日下午大停電前，發生過一些故障，如一棵大樹倒下，掛斷了一組34.5萬伏的高壓輸電線，并導致一家電廠停止發電。另外有一根34.5萬伏的電線，因為不勝負荷懸垂下來，碰上了同一電線塔上的另一根低壓線，造成短路。問題是：是為什么俄亥俄州的這幾個小事故，會迅速通過聯結美國中西部和中部的電網，升級為一場大停電危機。專家的解釋是：因為供電網不勝負荷，在一處高壓線斷電后，電流迅速轉向其他線路，令本來已經緊張的電路更加難以負荷，引發電廠電路斷路器松開，如此下去產生連鎖反應，在前后僅9秒鐘時間內，小故障迅速升級為大停電危機。聯邦政府的一名高級官員透露，8月14日21時，80%的電廠已經恢復發電，但輸電網只能輸送20%的電力。其時使用的輸電網，多修建于1950年代，已經過于陳舊。號稱科技最發達的美國，卻擁有著落后的電力基礎設施。一端是高度現代化的發電廠，另一端是經歷了彩色電視機和個人電腦革命的不斷膨脹的用戶，夾在中間的，卻是黑白電視機時代的輸電網。1990年代美國政府放松對電力公司的管制，結果許多電力公司解體為發電公司和輸電公司。輸電網由互相獨立的公司運行，成為一個由市場主導的系統，發電和輸電這兩大業務已經互相脫節，而私營資本只愿意對贏利豐厚的發電廠進行投資。在美國，輸電是不討人喜歡的產業。土地擁有者不愿意輸電線路通過（時任美國能源部長的艾布拉姆：“任何人只要不愿意讓輸電網經過其后院，你就別想架輸電網。”），環保分子游說反對，政客們不到危機爆發的時候，也不會有任何行動。開放性、競爭性、網絡性、協調性是電力市場的基本特征4.電力工業是技術和資金密集型行業

電力生產與消費依賴于分布廣泛的電網傳輸系統和供電網絡，這些網絡設備的建設、維護和運營也需要大量的技術設備和投資；電力工業屬于外延擴大型行業，即企業的生產能力由設備的容量所決定，企業要想擴大生產能力就必須投資增加裝機容量——電力工業是具有明顯規模效益的產業。

三、電力系統中的有功與無功有功功率：用于將電能轉換為其他形式能量（機械能、光能、熱能）的電功率,如：電動機把電能轉換為機械能，各種照明設備將電能轉換為光能…瓦(W)、千瓦(kW)、兆瓦(MW)

…無功功率：用于電路內電場與磁場的交換，并用來在電氣設備中建立和維持磁場的電功率符號Q單位：乏（Var）/千乏（kVar）

變壓器、電動機、電焊機、空調器、洗衣機、電冰箱、鈉燈、日光燈——吸收無功功率建立磁場凡有電磁線圈的電氣設備，都要建立磁場，消耗無功功率例如：40瓦日光燈：鎮流器的線圈建立交變磁場（40多瓦有功功率（燈管發光、鎮流器）+80乏左右無功功率）電機：轉子磁場變壓器：一次線圈產生磁場，在二次線圈感應出電壓“無功”

——不對外做功無功功率≠無用功率若電網中無功功率供不應求，用電設備就沒有足夠的無功功率來建立正常的電磁場——設備的端電壓下降——影響設備的正常運行第3章：傳統管理體制及國外電力

市場化改革

一、電力工業的傳統管理體制

由于電力工業具有明顯的規模經濟特征，加上其發、輸、供、用必須協調一致、且技術密集和資金密集的特點，因此，長期以來世界各國都將電力工業列入自然壟斷行業。在20世紀80年代以前，世界各國對電力工業的管理基本上都采用了壟斷經營，政府管制的模式。

主要管制內容有：1.市場進入的限制2.價格管制既要讓電價充分反映自身的價值，使電力企業能夠正常運營，又要防止電力企業利用壟斷地位，制訂壟斷價格獲取壟斷利潤。3.服務標準的制定廣大用戶除了接受壟斷經營者的產品之外，沒有選擇產品服務者的權力。這樣就很容易出現壟斷者降低服務質量的現象。為此，政府監管者就必須規范電力企業的服務，保障用戶的利益。

二、英國電力市場體制改革模式1.改革前的英國電力工業管理體制英國的電力系統分為兩大網：蘇格蘭地區電網、英格蘭和威爾士電網。英格蘭和威爾士地區：英國中央發電局負責發電廠和輸電線的建設和運行，地區供電局負責將電能銷售給用戶，調度模式為統一調度。蘇格蘭地區：蘇格蘭電力局和蘇格蘭水電局負責生產、傳輸、銷售。2.英國電力體制改革介紹

1987年起，英國開始對電力工業進行體制改造。英國中央發電局(簡稱CEGB)分解成以下四部分：(1)國家電網公司：擁有所有的高壓輸電系統；主要是275kV和400kV的輸電網，同時國家電網公司還控制與法國電網和蘇格蘭地區電網的互聯工程。(2)國家電力公司：擁有約占總裝機容量50%的火力發電廠。(3)國家發電公司：擁有約占總裝機容量30%的火力發電廠。(4)核電公司：擁有約占總裝機容量20%的核電站。其中，國家電力公司和國家發電公司改為私營股份制公司，實行獨立核算，自負盈虧。國家核電公司由于成本較高，不具備競爭力，為國家所有。同時建立了一個電力市場交易機構，名為電力聯合運營中心(即電力庫，PowerPool或Pool)，由國家電網公司負責運行。十二個地區電力局完全私有化，現在稱為地區電力公司(簡稱REC)。3.英國用力市場的運行體制

英國電力市場中，發、輸、供電完全分離。電力市場中的貿易方式，分為參加電力聯合運營中心(電力庫)貿易和直接簽訂雙邊供用電合同兩種。4.英國電力市場的電價英國電力市場的做法是，每天分為48個時段，每0.5h為一個時段。提前一天計算出第二天48個時段的電價。每天上午，各發電廠將第二天每臺機組的每0.5h運行數據報給電力聯合運營中心，這些數據包括；最低發電容量和成本，起、停機費用，不同發電功率的成本，每0.5h的可供最大發電功率。然后根據負荷預測的結果，對發電機進行排序，得出發電機次序表，并于下午3時公布

NETANewＥlectricityＴradingＡrrangements2001年起在英格蘭和威爾士區域實施的新電力市場交易規則建立在雙邊交易合同的基礎之上取消電力庫下的透明實時價格雙邊交易合同雙邊合同形式主導的市場合約雙方包括發電、供電及交易商和用戶；可就將來任何時候買賣電力訂立合同；允許合同的時間跨度從當天到幾年以后依時間特征，NETA主要包括4個市場：長期市場，提前一年以上的交易；中期市場，一年以內至提前一天的交易；短期市場，提前一天至市場關閉；市場關閉后，參與者對計劃的任何修改都必須在實時市場中通過參與平衡機制來進行實時市場（平衡機制），市場關閉至交易時段結束。合同需要實物交割；國家電網公司作為系統運營商，平衡1.5h內合同交割中出現的供求差額，并解決輸電網的堵塞問題；NETA圖解雙邊交易標準化合約交易交易所交易期權交易其它金融交易現貨市場遠期合約市場金融市場平衡機制最多提前數年提前24小時提前3?小時實際交易時間時間NETA的不平衡電量結算NETA的最大特點：不存在單一的不平衡電量價格NETA不存在單一的不平衡電量價格，而分為“溢出”價格和“注入”價格兩種，即所謂“系統賣出價格”及“系統買入價格”對發電量超過合約水平的發電商，以及用電量低于合約水平的用戶實行溢出價格對發電量低于合約水平的發電、以及用電量高于合約水平的用戶實行注入價格溢出價格低于注入價格。設計意圖：激勵發電商和用戶努力使不平衡電量最小化雙重價格制的合理性受到了質疑1、刺激發電商和負荷需求方進行短期的合約交易以使實際出力或用電量與合約水平保持一致，增加了交易成本2、注入價比溢出價高數倍，很多發電企業都力圖確保溢出，其凈發電量超過凈合約售電量，以避免懲罰性的注入價格3、發電商和大型配電公司，或者配電公司的大型零售業務部門，能通過多元化的投資組合來分散大部分不平衡電量風險相對來說，中小市場參與者的利益無法保證，尤其是可再生能源電廠，有些不得不關閉三、澳大利亞電力工業的體制改革澳大利亞于1990年開始對電力工業進行改革，1991年成立了國家電網管理委員會(NGMC)。改革原則是在發電和電力供應中引進競爭機制，開放國家電網，允許私營電廠、國有公司及公有、私有用戶在大電力系統中進行公開交易，從而增加市場成員的選擇范圍。1.澳大利亞電力市場的管理機構(1)國家運營規約管理協會

《運行規約》）是電力市場管理的核心和依據，包括如下內容：

1)市場規則：規定實時電力市場、短期提前電力市場等的運行機制。

2)網絡價格：規定網絡所有者的責任及網絡收費問題。

3)法規部分：規定市場參與者的責任、爭端的處理方法、對法規進行更改的機制。4)系統安全部分：規定在正常運行及故障時，確保系統安全的措施。

(2)電力市場管理公司代表市場成員管理批發市場，收集來自參與者的投標，結算短期提前電力市場及實時電力市場，計算系統實時運行的發電計劃并報告系統運行人員。

(3)系統運行部門

系統運行部門主要負責平衡發電與需求，負責網絡元件的控制，維護系統運行的安全穩定，與市場中的財政關系沒有聯系。

在澳大利亞電力市場的管理中，電力市場管理部門與系統運行部門是相互獨立、又相互制約的兩套系統。這與英國電力市場的管理方式有很大不同。系統運行部門不參與市場的貿易和計算，但為了維持系統的安全，有權否決市場管理部門制定的貿易計劃。2.澳大利亞電力市場的運行機構(1)發電廠目前主要有8家獨立發電廠，每個發電廠的容量都超過500MW，有的發電廠屬于國有，有的由私人擁有。有些發電公司擁有多家發電廠。如昆士蘭發電公司；有些是獨立電廠，如格蘭得斯通發電廠。澳大利亞電力市場規定，所有容量超過30MW的發電廠，必須參加電力批發交易市場。(2)用戶負荷超過10MW的大用戶可以選擇供電方，將來限制會逐漸放寬。(3)零售商零售商從市場中購買批發電力，向用戶售電。除現有的配電機構外，將出現大批不擁有配電網絡的僅從事電力零售業務的零售商。(4)網絡與英國電力市場不同，澳大科亞電力市場的輸配電網絡并沒有收歸國有，而是作為電力市場的參與者，承擔電能的輸送與分配，并收取費用。3.澳大利亞電力市場的貿易形式對于容量超過10MW的大用戶，有權自由選擇供應方。首先，用戶必須選擇是參與零售貿易還是批發電力市場貿易。對于小用戶，則必須參加零售貿易。其所需電力由零售商供應。批發電力市場中，有三種貿易方式：長期雙邊合同賣方可以是發電者或發電業務代理人，買方可以是終端大用戶或零售商。這種交易，確保在規定的時間內，以商定的電價供應規定數量的電力。如果合同雙方最終不能按合同規定的數量供電或用電，則超過或不足部分由電力市場按實時電價結算。(2)短期提前電力市場

1)買方給出報價，當市場電價低于此報價時，買方買電；

2)賣方給出報價，當市場電價高于報價時，賣方賣電；

3)由電力市場根據買、賣方的報價，構成梯形曲線；

4)梯形曲線的交點為結算電價,所有報價高于結算電價的買方和報價低于結算電價的賣方將參與交易。

(3)實時平衡電力市場實時電力市場的交易，維持了電力供應的平衡。發電者和用戶在實時電力市場中，對未能由長期雙邊合同和短期提前交易完成的電力交換進行交易。實時電力市場的做法如下：

1)每個發電者提前一天對可供電力在實時電力市場中進行賣電投標，以爭取獲得發電計劃。出價低的發電廠將首先運行。

2)市場管理者受理投標，確定發電計劃，并送交系統運行人員。系統運行人員將據此安排當日(24小時)內的發電與需求平衡，以保證按盡可能低的電價供應電力3)用戶也投標以決定可停電負荷的電價。由于許多因素的影響，實時電價是上下波動的。所以，用戶采用實時交易方式時，具有一定的風險。如果用戶未參加其他形式的交易，則其所有的用電將由實時電價計算。

四、加州改革——失敗加州是美國人口最多的州發電總量:全美7%98年電力行業重組前，加州的電力行業由公眾和私人擁有的垂直一體化的電力公司對發輸配進行管理和運作主要包括三家私營電力公司，發電量占75%太平洋燃氣和電力公司（PG&E）南加州愛迪生公司（SCE）圣地亞哥燃氣和電力公司（SDG&E)兩家市政專營機構：洛杉磯水利電業局，薩克拉曼多市公用局服務區域沒有交叉，因此除新工業用戶，他們歷來沒有業務上的競爭加州電價約比美國平均價高1/3——加州9.0，美國平均6.7改革的目標:把用戶的電力成本降下來1996年9月加州議會通過了1890號議會法令AB1890，引入競爭新市場結構分拆：為減弱市場力要求PG&E和SCE將至少50%的發電機組出售給IPP或分拆；要求SDG&E放棄其所有的發電設施PG&E出售發電容量約7500兆瓦，SCE10600兆瓦，SDG&E2200兆瓦約40%加州總裝機容量所有權被轉給IPP新設全美第一個獨立運營調度機構：CAISO，輸電系統的運營權和所有權分開CAISO是一個獨立的非盈利性機構運行全州的輸電系統，公平對待批發電力的買方和賣方，任何滿足可靠性標準的供電商都有權接入該電力系統。私營電力公司繼續擁有電力輸送設施，并收取這些設施的使用費監管：聯邦能源監管委員會FERCFederalEnergyRegulatoryCommission新設加利福尼亞電力交易所PX是根據加州法律成立的非盈利性公司，獨立于CAISO，運作實時市場，要求各電力公司通過PX進行交易，它成為第一家能源實時交易管理機構它是電廠和供電商通過競爭來滿足電力需求的場所。就象一個拍賣公司，本身并不參與電力交易為了保證CalPX能發揮作用，AB1890法令要求在2002年前的4年過渡期內，私營電力公司要出售其自身電廠生產的電力，同時代表那些沒有改變供電商的用戶（幾乎所有用戶）從電力交易所購買電力這些公司的電力零售部門（稱為公用配電公司）以及電力交易商從CalPX購買電力，再轉售給他們的電力用戶新市場交易PX對電力市場的設計，主要采取提前一天的拍賣方式，還有提前一小時的拍賣方式PX運行批量期貨市場，允許市場參與者簽訂未來6個月進行實物交割的供電合同。這種合同提供了一種套期保值工具，規避現貨市場價格的波動CAISO也進行實時拍賣，以平衡實時的總發電量和負荷。在這個市場中，每5分鐘確定一次價格CAISO通過長期合同和競爭性投標，從電廠購買輔助服務在PX提前一天確定的初始每小時電價之后，CAISO通過拍賣電力輸送容量，來保證輸送電網的可靠運行電廠的發電容量或啟動費用不能在電力市場上獲得回報他們必須通過在PX售電和CAISO輔助服務市場才能直接獲得款項，以收回其固定成本加州電力危機PG&E和SCE負債$110億，瀕臨破產，銀行拒絕繼續提供信貸，從而無力從現貨電力市場購買電力供給用戶2001年1月中下旬，系統備用容量只有1.5%左右，加州經歷了二次世界大戰以來首次強制性的分區輪流停電，上百萬人受到影響。使一些公司損失數千萬美元。IBM和Intel等高科技公司組成的硅谷廠商工會威脅：如果供電問題不解決，其將考慮從加州撤走表面原因：天氣、檢修輸電容量不足由于輸電容量不足，當加州電價急升時，能夠從州外獲得的電力容量有限，可以選擇的范圍也有限在這種情況下，一些有條件向加州供電的州外發電公司趁火打劫，瘋狂抬高價格，有時高達正常價格的30倍，牟取暴利機制原因：1、完全的風險暴露要求公用電力公司每天通過PX購買全部電能向選擇它的客戶供電（若公用電公司有自有電廠，可行）更重要的錯誤——不允許它們進入電力雙邊合約市場2、需求側響應缺失為使公眾接受，在凍結售電價格的條款下，電力零售客戶中的大部分沒有分時計量電度表，也看不到平均的實時電價，不能對峰電價做出響應3、忽視電力投資凍結或嚴格限制零售電價事實上為投資者提供了負面的信息：投資發電廠的盈利前景不好造成發電側的壟斷勢力：供應不足時段安排檢修停運以抬高市場價格例如：電力市場開始運行的約2年時間（1998年4月至2000年4月），批發電價確有下降，這同時意味著發電廠價值下降。公用公司認為日后的現貨市場電價會因競爭而逐步下調，盡早出售發電設施有利可圖，因而繼續出售由于這樣做有利于發電市場競爭，監管機構自然支持。直至2000年夏天，公用事業公司所占有的發電容量已少于15%，必須從現貨市場購買大量電力才能滿足用戶要求放得太開了？放得不夠開！第4章：電力市場結構模式

一、電力市場的層次結構模式

中國未來電力市場在總體結構上，初期可能分為三個層次，即國家電網電力市場、區域電網電力市場、省網電力市場，以國家一大區一省(市)三級電力市場模式運行，并逐步加強大區電力市場，最終過渡到國家和大區兩級電力市場。(一)國家電力市場的主要特點

1.國家電力市場存在的基礎是實現全國電網的聯網；

2.國家電力市場的交易主體是區域電網公司、省電力公司以及特大型電廠(如三峽電站)等；3.由于國家電力市場的空間跨度相當大，因此，它將取得較大的全國性聯網效益。這主要表現在六個方面：(1)可以大規模開發西部水力資源和煤炭資源，從而取得較大的發電規模效益；(2)各大區域電網之間可以形成較大的互補效益；(3)可以充分利用東西部大跨度時差效應而取得較大的調峰效益；(4)資源的優化利用要求建立全國性電力市場。國家級坑口大容量火電站、大水電站和核電站勢在必行，投資大。建立國家級電網、電力市場有利于進行大容量的電力電量交易，有利于國家級電站及相應輸電線還本付息，良性運行；(5)西電東送、北電南送及跨大區國家級電網的形成要求建立全國性電力市場；(6)可顯現大區聯網經濟效益。調頻、調峰、錯峰效益要跨區水火電聯調。4.可以考慮與周邊國家聯網開展電力進出口貿易。(二)區域電力市場特點1.現已形成的區域電網是建立區域電力市場的基礎；2.區域電力市場的交易主體是集團公司、省電力公司以及直接進入區域電網的獨立發電公司；3.區域電力市場的建立，有可能在一定程度上打破現已存在的省際間交易壁壘，同時，區域電力市場的建立，涉及到現有電力集團公司的體制改革。區域電力市場采用什么樣的模式和職能，在一定程度上決定著采取什么樣的體制與之相適應。(三)省電力市場特點1.省電力市場的運作和調度由省電力公司的市場調度中心負責；2.省電力市場的交易主體是省電力公司、獨立發電公司、配電公司、直供大用戶；3.省電力市場是電力市場中具有重要地位的一級電力市場，其原因是大部分獨立發電公司在省電力市場上開展競價上網的競爭。中國電力市場的創建也將首先在省電力市場上，通過廠網分開、競價上網進行突破。并且，從長遠發展看，全國及區域電力市場也只有構筑在省電力市場的基礎之上，才能成為有源之水，電力零售市場因此才能成為有本之木。電力市場改革的近期重點是建立省電力市場，而遠期目標則是建立全國統一、開放、競爭、有序的區域及國家電力市場。(四)市場結構的發展與完善1.三級電力市場的優點：(1)實施方便。三級市場的結構與現有電力企業的管理體制基本上是統一的，因此，只要把發電公司加以分離，再成立省電網公司，由其經營電力市場及運行電力系統：另增加一個監管機構，即可建立起競爭市場；(2)有利于平穩過渡；有利于安全穩定，有利于調動三級電力部門的積極性；(3)理想的過渡模式。2.三級電力市場的缺點：

(1)市場層次多，機構重疊；市場運行復雜化；

(2)長期看，不利于降低成本，不利于資源大范圍優化；

(3)區域電力市場中只有少量省、市電網及區內大電站為參與者，易形成寡頭壟斷，對用戶和市場效益不利；(4)不利于各省大電站和大用戶直接到大區電力市場做交易，有更多選擇。

3.國家--大區兩級電力市場模式：省級電力市場逐步過渡到大區級電力市場，省級EMS、地區控制中心和大區級EMS協調工作。這與澳大利亞情況類似。在國家電力市場(NEM，相當于大區電力市場)建立時，州電力市場(相當于省電力市場)都并入NEM運行。4.國家--大區兩級電力市場的優點：(l)有利于電能資源在大范圍內優化；(2)現有的三級管理的各種資源可較好利用；(3)國家級電力市場參與者數量、每個合約交易量較合理，有利于市場管理和國家級電站及輸電投資回收；(4)大區風險承受能力大于省市；(5)國家只管大區間互聯網規劃建設和穩定性，大區負責區內省間聯絡線規劃建設和穩定性，有利于分工負責和安全穩定運行。二、電力市場的水平結構模式模式一：垂直壟斷模式發電、輸電、配電和售電四個環節捆綁在一起，由一個公司統一管理和壟斷經營。各個環節中不存在競爭。模式2單一買方模式1+NIPPIPPIPPIPPSi.BDISTCOFFFFF注：F指終端用戶全壽命期長期合約新的主體：ISOIndependentsystemoperator獨立系統運行調度機構不受任何市場參與者或參與集團控制的系統運行調度機構（SO）模式3躉售競爭模式該模式要求配電企業從相互競爭的發電企業購電；電網公司不再是單一的購買者——將成立足夠數量的配電公司來保證競爭性采購同時，允許大用戶自由選擇供電商，小用戶仍由配電公司壟斷供電FIPPIPPIPPIPP輸電網，躉售市場DISTCOF大用戶特征：輸電網開放按照最新電力體制改革實施意見，我國將借鑒日本正在實施的躉售競爭模式開展新一輪電力體制改革模式4零售競爭模式Customerchoiceretailcompetition零售競爭：多個電力零售商（Retailer）在電力市場中按照競爭性價格向居民用戶，商業和工業用戶銷售電能在這種模式下，允許所有的用戶任意選擇供電公司，供電公司不再壟斷專營也可以成立一些電力服務機構，它們不擁有配電網，但這些機構可以經營電力躉售和零售供電公司或服務機構，沒有固定的服務區域和服務對象，相互之間開展爭奪用戶的競爭要求輸電網和配電網對用戶開放發電公司與供電公司、電力服務機構以及與大用戶之間都存在雙邊交易己在電力充足、電網完善的國家和地區逐步推行，是競爭范圍最廣、競爭程度最深的電力市場模式

是最終的電力市場結構(多邊交易中心雙邊交易中心輸電公司調度運行發電商配電公司發電商零售商用戶直供用戶用戶零售商(((((i$輔助服務提綱商(kWh$$$?$$$$kWhkWhkW,kWhkWhkWhii$kWhi$iiiiiSomemarketinfoandmoneyminmarketinfo.minmrktinfo.Info.&moneySomemarketinfoandmoney$發電商代理發電商$ii$kWh($零售競爭模式影響可靠性嗎？增值業務：商品展示與介紹，進貨篩選，質量把關，重新包裝，臨時照料四種模式的要點回顧實踐中的模式選擇各國的共同選擇是先在發電環節引入競爭發電與輸電網分開買方由單一購買者（網公司）擴展到大用戶、售電公司、一般用戶零售市場用戶的選擇：網公司，電廠，零售商最終：網公司和配電商——公共輸電者電力工業的改革不一定經歷全部四種模式如阿根廷、英國、澳大利亞和挪威都沒有經歷單一購電模式，而是直接進入躉售和零售競爭模式需求側開放的問題是：配電公司下屬零售企業利用它對低壓線網的壟斷，歧視其他參與競爭的零售商？這是模式四所特有的問題通過服務偏差使配電公司的下屬零售企業受惠（線路被暴風雪破壞，先修復自己零售用戶的線路，而不是以總體損失最小為原則，合理安排搶修順序）當輸電瓶頸影響自己的零售業務對，配電公司需快速對受影響地區重新布線，以避免過載和停電，但如果受影響的是其他零售商？美國聯邦能源監管委員會2月18日批準谷歌(GoogleInc.，GOOG)成為一家電力零售商，允許這家互聯網巨頭像公共事業公司那樣買賣銷售電力。谷歌有關在這一市場上進行交易的請求與“許多工業公司”類似，旨在管理其能源成本（谷歌此前表示，該公司希望降低為其數據中心購買來自于風能和太陽能的電力的成本）其它公司包括連鎖超市運營商Safeway、制造商金佰利(Kimberly-Clark)和美國第二大藥品制造商默沙東等。小資料第5章：電力市場的交易模式

一個完整的電力市場，一般劃分為中長期合約交易市場（期貨與期權交易市場）日前交易市場實時交易(平衡)市場輔助服務交易市場一、中長期合約市場

(一)中長期合約交易市場——含義、意義

中長期合約交易是現貨交易的一種形式，根據預先簽訂的合約商定付款方式，進行電量的買賣，并在一定時期內進行實物交割。電力市場上的中長期合約交易，是利用市場成員申報的機組基本數據、機組報價數據，機組檢修計劃，負荷預測數據、電網輸送容量、安全約束等信息，在“公平、公正、公開”的原則下，按照電力市場的競價規則，制定電力市場中長期合約交易計劃，為參與交易的每個機組分配年度和月度合約電量。中長期合約既可以通過競價產生，也可以雙邊簽訂。電力中長期合約內容包括合約電量、合約電價、交易雙方的權利和義務、拒絕供電或拒絕接受供電時的懲罰量或補償量(中斷電價)、時間等主要參數。

電能不能大量有效地儲存是制約電力市場健康發展的主要因素之一而電力中長期合約交易使電力被“虛擬”地儲存，即中長期合約提供了類似于其他可儲存商品的某種事前保護由于電力中長期合約交易減少了發電商可以操縱的日前市場電量，降低了日前市場所占的份額，從而減少了其操縱日前市場電價的可能，有利于市場公平競爭(二)中長期合約交易市場的運作機制

1.合約的標準化年度電力合約包括：年度合約電量、年度合約電價/金額。月度電力合約包括：月度合約電量、月度合約電價/金額。2.合約市場需求預報和發布在合約市場開市前三天，電力交易中心公布合約期限內的市場需求和各組的競爭電量。包括年度合約市場的市場需求預測(電量)和各分組的總競爭電量；月度合約市場的需求預測(電量)和各分組的總競爭電量。電力交易中心應公布的合約市場信息至少包括如下內容：①年度、月度的負荷預報；②長期協議電量：③各分組的市場成員的組成和各組的競爭電量；④合約市場的成交電價；⑤合約市場中各機組的成交電量。

(三)合約市場數據申報與審核1.合約報價的申報每個合約市場交易日于上午8：30正式開盤。開盤后，各發電公司才可以進行合約市場的申報，申報的是不同價格下可提供的電量，即電量--價格曲線，發電公司每個合約交易日只有一次申報權利，并在合約市場次日交易中可對自己申報價格進行調整。每個合約市場交易日于16：00宣布收盤。收盤后，各發電公司的當日合約市場數根被凍結。2.合約市場申報的審核

電力交易中心收到發電公司申報的合約報價后，要按合約報價的申報規定進行審核，如果符合合約市場報價規范就為有效申報。在接到申報后的3min內，電力交易中心要給發電公司其申報是否有效做出答復。3.數據保密

電力交易中心對發電公司申報的數據負有保密義務，3年不得瀉露。(四)競價規則

合約市場要允許發電公司多次報價，限制總的漲跌幅，在合約交易進行期間，經過多次競爭，使市場價格盡量接近各分級市場的邊際成本，防止投機。發電公司在每次報價后，交易中心將只對該發電公司公布其市場份額和系統的結算電價，而不公布其他發電公司的信息。在得到上述信息后，如果該公司對價格和市場份額滿意，就不改變其報價；如果不滿意，可改變其報價。在交易過程中，各發電公司應該監視由于其他市場成員改變了報價而產生新的結算價格和自身的市場份額變化，如果有必要，他將進一步調整自身的報價策略。上述競價過程將持續幾個工作日，直到閉市。如此反復的競價，將逼迫發電公司的報價接近其成本。(五)交易機制

對于每組報價，按各發電公司的合約電量報價由低到高進行排序。如果報價相同，就按電力調度中心收到報價的時間順序排列，先收到者優先。若發電公司進行了申報的修改，排序以修改申報時間為準。各組按報價排序結果，從報價最低的發電公司起依次調用，直至調用的發電總電量與該合約市場的總電量平衡為止。被調用的最后一個發電公司的電量所對應的價格為該組的市場出清價。二、電力期貨交易市場

(一)期貨、期貨交易及期貨交易市場

期貨合約是指期貨交易所制定的、由交易雙方在指定的交易所中按規定的交易規則達成的，在規定時間和地點交割期貨商品的標準化契約。期貨交易是指針對期貨合約所進行的買賣。期貨市場具有以下作用：1.期貨市場的運行可以減緩市場價格的不正常波動；2.期貨市場可為企業提供轉移市場價格波動的風險；3.期貨市場有利于穩定市場秩序，促進市場經濟健康發展。(二)電力期貨合約

1.電力期貨合約的概念

電力期貨市場是指以特定的價格進行買賣，在將來某一特定時間開始交割并在特定時間段內交割完畢，以電力期貨合約形式進行交易的電力商品。

期貨合約與中長期現貨之間的區別：

(1)期貨合約是在有組織的期貨交易所內達成的，而中長期現貨合同是在非正式的分散的現貨市場上達成的；(2)期貨合約是一個標準化的契約、期貨合約中規定的商品或金融工具，以及其質量、數量、交割時間和地點等條款都是既定的和統一的。唯一的變量就是價格。期貨交易的參加者只要就合同數量、交割月份和價格三項內容達成一致，合同即告成立。(3)期貨合約的交易要嚴格遵循一定的規章制度。期貨交易規則既詳細又規范，目的就是要保障期貨交易在公開、平等的競爭基礎上進行。

期貨合約內容除規定交易雙方的權利和義務外，一般還包括供電時間、供電量、價格以及違約時的懲罰量等主要參數。

2.電力期貨的作用降低生產和消費風險，提高電力系統運行的效率與安全性。隨著電力體制市場化改革的進行，電力市場中批發電價和零售電價都將逐步放開。電價通過市場競價方式來確定，將不可避免地導致市場價格的波動。日內負荷處于高峰時的實時電價與負荷處于低谷時的實時電價可以相差幾倍，不同月份的電價則相差更大。這樣，電價的劇烈波動將使電力市場的參與者面臨巨大的價格風險。例如：PJM被公認為是世界上最成功的競爭性電力市場，為美國東海岸和中部五個州（三州加上特拉華、弗吉尼亞和首都華盛頓）供應電力全球第三大、北美第一大的統調電網全球目前規模最大的競爭性電力批發市場PJM通過期貨合約市場使得風險管理的成本下降，效益提高在加州（2002以前），CAISO因為合約期貨市場缺位放大了市場風險盡管PJM的成員電力公司大都與加州一樣面臨零售限價，但運用PJM提供的風險工具，避免了導致加州電力公司破產的財務風險，并抑制了市場電價的劇烈上漲紐約商品交易所NYMEX為東部地區分別設計了期貨和期權合約，這些合約的交割地點分別屬于Cinergy輸電系統、Entergy輸電系統及PJM輸電系統規定電力在Cinergy和Entergy電網中交割的期貨合約實施于l998年7月，緊接著期權合約在8月開始實施。1999年3月，成立了第三個東部期貨交易中心PJM三、實時競價(一)交易類型

1.發電側電力市場的現貨交易

2.實時平衡電力交易

(二)交易步驟1.數據申報2.發電機申報的注冊數據3.現貨市場的數據申報(三)交易方式及市場清算

一日前每個發電廠商可以將其發電機組分成若干個容量段（框）以不同價格報價，進而交易中心將發電廠商的各容量段按報價由低到高排隊，組成價格隨電力需求增加而遞增的系統供應報價曲線，它可以被看作是次日系統不同供電水平下的邊際成本曲線，一旦確定了現貨交易市場次日某時段的需求后，就可找到平衡需求后的邊際機組或容量段，相應的報價就是該時段的清算電價即市場可以接受的該時段最貴的電價，這個電價也將是該時段所有允許上網發電共同的電價，即現貨交易的市場電價，由此形成次日不同時段的市場清算(邊際)電價曲線。

(四)發電商競價上網的運作以澳大利亞新南威斯州的電力市場為例：每天4:00到第二天4:00為一個交易日。交易日前兩日，預報發電機組出力容量，交易日前一天10:00報價格。報價分為48個時段(每半小時為一時段，報出不同的發電出力和上網價格。按時段電網預測用電負荷需要，對發電機組按‘報價低的先上網’的原則，確定發電廠的開機順序和該時段的市場價格。該時段的市場價格按該時段排序中最后一臺機組的上網報價確定。市場價確定后，所有上網發電機組均按此價格結算。四、輔助服務（置后）附：電力市場運營的技術支持系統電力市場的運營歸根到底是要實現由電力市場交易管理機構組織電力市場成員，按照一定的市場運營規則競價上網發電、購電，并對發電企業實際發電情況和供電企業及部分大用戶實際購電情況進行計量、考核和結算，保障各方的經濟利益。要在電網安全、穩定運行的前提下，公平、公正和準確無誤地完成這些工作，就必須要有計算機網絡、電能計量系統和電網調度系統的技術支持通常將這些技術支持系統稱為電力市場運營技術支持系統(ElectricityMarketOperationSystem，以下簡稱為EMOS)，構成它的主要功能系統包括：1.電能量計量系統(TMR)

2.實時數據采集、安全監控和系統穩定分析

3.市場信息管理系統

4.電力市場交易管理系統

5.合同管理系統

6.考核與結算系統

7.數據庫管理系統

8.系統運行支撐平臺

第6章：電力市場機制

一、市場機制

市場經濟是資源配置的形式生產什么如何生產和為誰生產的問題，在市場經濟中是以價值規律為基礎，通過供求機制、價格機制和競爭機制來實現的這三種機制構成了市場機制的總體1.供求機制供求關系總是通過從不平衡到平衡，再到新的不平衡，再到新的平衡的規律運動著平衡是短暫的，不平衡是長期的供求關系的變化往往通過商品市場價格的變化表現出來

2.價格機制價格機制是價格及其對供求關系自發調節過程和方式，它是市場機制的主體內容。在市場價格存在的情況下，社會供給表現為一定的價值量的商品社會需求表現為有支付能力的需要并且反映出資源稀缺的程度。當供求關系發生變化時，各市場主體就能從其引起的價格變化中得到信息，自發調節自身的經濟行為。