經濟管理科學中的實驗研究方法西南交通大學經濟管理學院西蒙-澤爾滕行為決策研究實驗室傅浩haofu12@126.com大綱一、經濟管理科學研究中的實驗研究方法1.1計算機聯機實驗方法1.2神經與電生理實驗研究方法1.3錄像實驗與文本分析方法1.4實地實驗研究方法（略）二、跨文化比較的實驗研究：以腐敗行為實驗為例一、經濟管理科學中的實驗研究方法發端于1930年代（Thurstone，1931）的經濟學實驗研究目前為止在方法論上已出現若干主要的分支按Roth（1995）的劃分，1960年代以前的早期實驗研究大多受到了博弈論的基礎性影響（vonNeumann&Morgenstern,1944）“eachofthesestrandsofexperimentaleconomicswasprofoundlyinfluencedbythepublicationin1944…”行為博弈理論（behavioralgametheory）被公認為實驗經濟學的兩大研究主題之一（另一個主題通常認為是市場設計（marketdesign），略）行為博弈理論與一般的博弈論研究的純數學理論分析框架不同研究被試在不同實驗規則下如何做出決策，可能會犯哪些錯誤（bias）通過行為博弈實驗，人們由此修正純理論博弈可能的缺陷（囚徒困境）實驗研究結果發現：由于存在社會偏好（socialpreferences），人們只有有限理性（boundedlyrational)，以及學習效應，使行為博弈實驗結果與純理論推導可能存在不同1.1計算機聯機實驗方法科學方法：尋找用可重復驗證的方法來解釋自然現象，并由此作出有用的預測。實現的方式包括觀察自然現象、以及（或）用實驗在可控條件下模擬自然現象。……從上述定義引出的方法論意義任何“科學”所使用的“方法”，均應可重復驗證并作出預測從這個角度看，對這一定義的接受，也意味著對大名鼎鼎的“薩繆爾森-弗里德曼爭論”中弗里德曼的“預測高于假設（現實性）”的工具理性主義的支持相關分析參見《經濟學方法論》（馬克·布勞格）檢驗的方法按照維基百科的定義，驗證理論的方法無非兩類：觀察（迄今為止仍被廣泛使用的計量建模方法即是一種觀察方法）與實驗早期的經濟學研究曾認為經濟學主要只能依靠非實驗方法（參見老版薩繆爾森《經濟學》），但顯然這一論斷已被放棄（對比最新版本）實驗方法何以被主流學界所接受？在可控環境下進行的經濟學實驗，使研究者可以考慮“在其他條件不變的情況下，改變某個解釋變量以衡量其對被解釋變量的影響，進而檢驗變量間的經濟聯系”雖然經濟學實驗較之觀察方法（如計量等）發展較晚，但在經濟實踐中事實上早已出現例如：每一公共政策的推行，均可視為一個政策實驗（policyexperiment），所產生的政策效果即實驗效果，只是由于這個實驗只有“實驗組”沒有“對照組”，使政策績效評估相對困難甚至完全不可能一個典型例證：miracleofChile?FriedmanVs.Sen1973年Pinochet延請芝加哥學派主導制定智利的經濟政策，其后智利的經濟增長績效遠超其他南美國家M.Friedman:ChileaneconomydidverywellA.Sen:therewaslittleneteconomicgrowth,socialindicatorsremainpoor完全相反的觀點，各自均可從不同視角的觀察中獲得支持兩個諾獎得主，誰正確？合理的解決方案：“實驗組-對照組”的比較沒有實驗對照組的對比，爭論將永無休止自然科學研究中常用的“實驗組-對照組”研究思路由此出現中國經濟政策制定中常用的“試點”E.Duflo(MIT)等即用fieldexperiment方法進行了大量政策評估性質的研究/faculty/eduflo/papers現場實驗或田野實驗的缺陷對于一些“反事實”的推論以及即使小范圍試點也代價高昂的經濟行為無法進行現場實驗或田野實驗例如：08年奧運（或2010年世博）舉辦會對中國經濟產生影響，但具體這個影響多大，由于無法回到08年8月8日不讓奧運舉辦，因此量化分析事實上不可能解決的方法實驗室實驗（Labexperiment）又稱控制實驗（controlledexperiment）在聯機實驗室中，通常招募學生作為被試，在電腦上給定不同的情景，使之做出相應的經濟決策匿名貨幣報酬：ExperimentalCurrencyUnit+show-upfee誠實（非欺騙）匿名目的：獲得被試基于“真實偏好”所形成的真實反應（sincereresponse）與真實反應相對應的概念：策略性反應（strategicresponse）在傳統的問卷調查方法中，事實上即不可避免地存在程度不等的被調查者的偏好掩飾或偏好偽裝保證實驗的匿名性，可使被試的決策能夠最大程度地體現其真實偏好保證匿名實驗的若干控制手段1、通過被試報名時的個人信息盡可能使一組同時參加實驗的被試互不認識2、在被試參加實驗前的等待時間嚴格禁止相互交談3、在實驗開始之初的被試配對中完全隨機4、在實驗進程中被試之間嚴格控制其相互交流貨幣報酬之所以游戲似的實驗能夠用于理論檢驗和預測，是因為假定通過實驗能夠獲得被試的真實反應而之所以被試能夠做出真實反應，是因為有必要的激勵貨幣報酬是最常用的激勵此外，包括物品、學分等誠實（非欺騙）保證所有被試均得到同樣的公共信息通過實驗導語的宣讀、講解，以及測試，保證所有被試對實驗有同等程度的正確理解對實驗主持者的要求在實驗結束后，通常以問卷方式搜集有關被試實驗決策的調查資料，由此了解他們對實驗的真實看法，尤其找出個別被試對實驗的錯誤理解1.2神經與電生理實驗業已形成一個新的經濟學分支：神經經濟學（neuroeconomics）高度的工具導向fMRI（核磁共振）、眼動儀、多導生理儀等在經濟學與營銷科學中廣泛地使用神經實驗的控制與組織由于神經與電生理實驗對被試個體的生理與心理狀態及實驗環境要求較高因此在被試選擇時必須有更嚴格的要求參加實驗前及實驗進行之中需生理狀態良好（無疾病，無服藥等）通常為右利手實驗環境要求電磁屏蔽（fMRI），光照、溫度、濕度等恒定一個極端例子在經典的最后通牒實驗中，結果顯示存在著一種與互利有關的社會共識（socialnorm），對經濟人假定形成了挑戰在fMRI實驗中，有證據顯示面對不公平的建議時，跟情緒有關的腦部區域活動強烈程度與拒絕這一分配的傾向正相關，但這一相關性是否是因果關系？Knochet.Al(Science,2006)使用一個極度“暴力”的實驗設計，用穿透顱骨的電磁刺激直接作用于對應于情緒的腦部區域，使之活動中斷，結果顯示，在此期間，被試接受不公平分配的傾向顯著增加在營銷科學中的其他應用有生理研究顯示，恰當的背景音樂可以顯著地提高消費者在賣場的停留時間（fieldexperiment+Labexperiment+nerouexperiment）廣告在平面媒體（如電腦屏幕或報紙）的位置會顯著地影響受眾對廣告訴求的認知（眼動實驗和電生理實驗）1.3錄像實驗與內容分析研究方法錄像實驗（Videoexperiment）：在無主持（無引導）或有主持（有引導）的實驗情境中，由被試進行面對面的討論，加以錄像錄音，整理錄音文本后進行運用非參數檢驗等方法內容分析（contentanalysis）在行為科學中一種成熟的研究方法whosayswhat,towhom,how,andwithwhateffect(Lasswell,1946)一個例子錄像實驗的特點實施手續簡單，甚至可以進行兒童實驗評價方法固定且客觀應用范圍廣泛文本分析工作量大在有主持（需要引導）時，引導的方法和程度需要十分謹慎在進行跨文化比較研究時，所有材料均需雙向互譯以避免誤解實驗設計例1

選美比賽實驗（p-beautycontestgame）Keynes在《通論》中曾說：“報紙上發表一百張照片，要參加競賽者選出其中最美的六個，誰的結果與全體競賽的平均愛好者最接近，誰就得獎。在這種情況下，每一參加競賽者都不選他自己認為最美的六個，而選他認為別人認為最美的六個”

在股市上，則是一個多層次思考（level-Kthinking）的過程：普通人預測明天哪只票會漲，聰明人預測明天所有人（或大多數人）會預測哪只票會漲為對這個問題進行實驗研究，可設計如下實驗（Nagel，1995）實驗設計全班每位同學均從0-100中選一個數字，我們將計算出所有人的總平均，最接近總平均*1/2的人獲勝，贏得獎金你會怎么選？均衡解因為初始均值小于等于100，所以位于[50,100]上的選擇是違反理性的既然認為別人是理性的，所以選擇應該集中于[0,50]，進而均值不會超過5050的1/2是25由此可以得到，在[25,50]之間的選擇運用了一步推理，同理，[12.5,25]之間的選擇運用了兩步推理等等以此類推，無限推理達到的均衡解是0結果：UCSD的Crawford教授在世界各國進行了大量實驗，被試均為經濟學教授結果：除了在理性預期學派重鎮的芝加哥大學所有人都給出均衡解0，其他大學均有很多被試選擇>0的解明顯不理性一次p=2/3的課堂實驗結果平均值=27.75平均值*2/3=18.5剔除“野值”（>67）后均值=20.9平均值*2/3=14這意味著或者真的有人“很傻很天真”；或者有人認為“別人很傻很天真”但隨著實驗輪次的增加，平均值會逐漸下降，到第10輪時，基本穩定到0——學習效應P選美實驗的應用研究市場泡沫問題當資產價格不斷上升時，所有人都知道遲早要崩盤但就此沽空可能讓你賠掉大好的機會都知道泡沫終會破滅，但何時破滅？如同現在大家都知道均衡解為0，但第一輪選0極為不智實驗室實驗流程介紹：

例2：trustexperiment實驗設計：每個session共24個被試，分成3組，每組8人實驗開始前每個被試抽簽決定在實驗中扮演的角色（主席候選人3個或公民5個）單輪實驗與多輪實驗；隨機生成與投票選舉；公開主席信息與不公開形成主席后，1個主席與5個公民形成一個實驗小組進行決策決策步驟一：公民決定在自己初始獲得的游戲點數（如10點）中發送多少點（X）給主席決策步驟二：主席從每個公民所發送的2X點中返還給公民多少點（Y），主席的所得為初始點數+2(X1+…X5)-(Y1+…+Y5)，公民的收入為初始點數-X+Y第一輪實驗結束理論上應有以下三個假設：H1：單輪實驗達成信任的可能性顯著低于多輪實驗、H2：投票選舉達成信任的可能性顯著高于隨機生成H3：信息公開達成信任的可能性顯著高于不公開H4:被試的風險偏好會對其決策行為產生影響H5:被試的性別會對其決策行為產生影響2.國內外研究現狀及發展動態分析

將腐敗問題納入經濟學研究的范疇始于1970年代（Rose-Ackerman，1978）在研究方法上，傳統研究主要使用兩類基礎數據：（1）國際組織或學術機構定期或不定期發布的宏觀腐敗/清廉指數（如由TransparencyInternational發布的腐敗感知指數CorruptionPerceptionsIindex等）；（2）由問卷調查等方式獲得的“微觀”數據，利用統計分析、計量建模等分析方法進行研究（Dollar等，2001）實證研究中傳統研究思路主要集中于1）或者從薪酬水平等經濟因素的解釋（如VanRijckeghem和Weder,2001等）；2）或從經濟、法律等制度的角度進行探討（如Herzfeld和Weiss，2003等）

需要說明的是，1967年Tullock提出了與“腐敗”有密切關聯的“尋租”理論概念，但深入的分析可以發現，在“尋租”理論的分析框架中只涉及設租與尋租兩方的博弈；而“腐敗”則存在利益受損的第三方，因此通常將Rose-Ackerman的論著視為對腐敗進行經濟研究的發端。傳統研究存在的問題

問題一：從研究方法看各類宏觀指數雖然系由國際組織或學術機構編制發布，但一方面其指數編制方法及技術細節大多不為外界完全掌握，使其有效性存在一定的爭議；另一方面這些指數基本局限在國家/地區的層面，無法用于更下一個組織層級（如國內分地區）的研究，有些指數（如EuropeanValuesSurvey其調查范圍僅局限于歐洲國家）還因范疇有限無法拓展研究范圍；而利用問卷調查等方法獲得的微觀數據的可信度更加可疑，特別在有關腐敗行為這樣敏感性極強的問題上，受訪者普遍存在偏好抑制甚或偏好偽裝，由此導致偏好匯集失真。換言之，傳統的調查問卷手段很難使參與者的回答反映其真實態度和偏好。而利用這些存在很大疑問的基礎數據，所進行的統計或計量分析，其真實性自然難以令人信服問題二：從研究思路看在經濟背景（如薪酬）和制度背景（如法律）相同的情況下，為什么可以觀察到