一、門限面板模型概覽如果你不愿意看下面一堆堆的文字，更不想看計量模型的估計和檢驗原理，那就去《數量經濟技術經濟研究》上，找一篇標題帶有“雙門檻（或者雙門限）”的文章，瀏覽一遍，看看文章計量部分列示的統計量和檢驗結果。這樣，在軟件操作時，你就知道每一步得到的結果有什么意義，怎么解釋了，起碼心里會有點印象。一般情況下，一個研究生花費在研究上的時間越多，他的成果越豐富，也就是說，研究成果和研究時間存在某種正向關聯。但是，這種關聯是線性的嗎？在最初階段，他可能看了兩三年的文獻，也沒有寫出一篇優秀的文章，但是一旦過了這個基礎期，他的能量和成果將如火山爆發一樣噴涌出來，此時，他投入少量的時間，就能產出大量優質文章。再過幾年，他可能會進入另外一種境界，雖然比以前有了極大提高，但是研究進入新的瓶頸期，文章發表的數量減少。由此可以看出，研究成果與研究年限存在一種階段性的線性關系。這個基礎期的結點、瓶頸期的起點就像“門檻”一樣把研究階段分成三個部分，在不同部分，成果和時間的線性關系都不同。這個效應被稱為門檻效應或門限效應。門限效應，是指當一個經濟參數達到特定的數值后，引起另外一個經濟參數發生突然轉向其它發展形式的現象。作為原因現象的臨界值稱為門限值。在上面的例子中，成果和時間存在非線性關系，但是在每個階段是線性關系。有些人將這樣的模型稱為門檻模型，或者門限模型。如果模型的研究對象包含多個個體多個年度，那么就是門限面板模型。漢森(BruceE.Hansen)在門限回歸模型上做出了很多貢獻。了解門限模型最好的辦法，首先就要閱讀他的文章。他的文章很有特點：條理很清晰，推導過程詳細，語言簡練，語法不復雜。有關他的論文、程序、數據可以參考Hansen的個人網站：/?bhansen/progs/progs_subject.htm 。Hansen于1996年在《Econometric。》上發表文章《Inferencewhenanuisanceparameterisnotidentifiedunderthenullhypothesis》，提出了時間序列門限自回歸模型（TAR）的估計和檢驗。之后，他在門限模型上連續追蹤，發表了幾篇經典文章，尤其是1999年的《Thresholdeffectsinnondynamicpanels:Estimation,testingandinference》，2000年的《Samplesplittingandthresholdestimation》和與他人合作的《InstrumentalVariableEstimationofaThresholdModel》。在這些文章中，Hansen介紹了包含個體固定效應的靜態平衡面板數據門限回歸模型，闡述了計量分析方法。方法方面，首先要通過減去時間均值方程，消除個體固定效應，然后再利用OLS（最小二乘法）進行系數估計。如果樣本數量有限，那么可以使用自舉法（Bootstrap）重復抽取樣本，提高門限效應的顯著性檢驗效率。在Hansen（1999）的模型中，解釋變量中不能包含內生解釋變量，無法擴展應用領域。Caner和Hansen在解決了這個問題。他們研究了帶有內生變量和一個外生門限變量的面板門限模型。與靜態面板數據門限回歸模型有所不同，在含有內生解釋變量的面板數據門限回歸模型中，需要利用簡化型對內生變量進行一定的處理，然后用2SLS（兩階段最小二乘法）或者GMM（廣義矩估計）對參數進行估計。當然，有關門限回歸模型的最新研究，還可以參考《InflationandGrowth:NewEvidenceFromaDynamicPanelThresholdAnalysis》 (StephanieKremer，AlexanderBick，DieterNautz，)。時間：2021.03.07創作：歐陽德二、 計量模型的假設、估計和檢驗略三、 門限面板模型回歸估計stata操作指南——基于王群勇xtptm程序有關這個程序的有效性，我們不去追究，就認為它是正確的程序。（一）前期準備1、擁有一臺能聯網的電月兇；2、 電腦中有能正常運行的Stata程序，最好是Stata/SE12,沒有這個程序請自行搜索；3、 下載xtptm.zip文件包（請自行搜索），解壓縮，復制到X:\ProgramFiles\Stata12.0（full）\ado文件夾下，單獨使用一個文件夾，最好直接使用xtptm文件夾。也就是說，stata下面有文件夾ado,ado下面有文件夾xtptm，xtptm下面包含了若干文件；4、指定門限程序文件夾（每次重新打開stata都需要指定這個路徑），輸入命令（可以不包含點和空格“.”，直接使用命令）：[_?D:\Program Files（x86）\Stata12_winX86_x64\ado\xtptm以上路徑需要根據自己的實際情況指定；5、下載相關文件，輸入命令：.findit moremata回車，彈出幫助文件，依次將“WebresourcesfromStataandotherusers”下面的11個鏈接打開，點擊相應安裝按鈕，下載安裝。其中，第六個鏈接安裝結束后會提示安裝出現問題，不用管。Sdici*.VbcwievkwcHFTKunenna.M.^11L=.原|FileEdHHistsiwyHelp! M，『? moreirtaaLs.ell' wanzhmeFtmjta.】lllkTK||_ r-.|-:l-ggggjErg 尊口字3CBlLL3tlG9/DaiAK-ssnLacTln^hitp-：//mw.sEaM?cerr.^11口虻kgEMud餌小乙回J-friirei=sl血勇ST9listedSis*t]0GW盤邸tin55?tMWIOGULa-SG^uftfll■EGlfi/SOfTWfl￡ti^8]IZ^L[V3￡in?財\Pmgr中Fl；vd*B:^Pr&jjirajT.Fi1D譏代叫玷加FLLw槌X|S51J-3!5ic.l3S42_l-[V3￡in?財\Pmgr中Fl；vd*B:^Pr&jjirajT.Fi1D譏代叫玷加FLLw槌X|juetLiaticmMalyBia/RmgitiStiiG?APraateEOfiGnivfiE-SLty/Dnsc-iaTinqLei!,ll Dnlv^rsL.ty/5^ppc=?: ckginc-cx：^.edurE^^qsYd^9.^7ieduf由=ypuMu】f二咕=1and胃M=gla-ccp;:/r'ww.^'ta&a-jQ^ziiEil. ^j^Q-3331由一a*%019吁?bidd^i：ja■iSi-teii'i-t官皓■*d=c*ft&filiali-tts.a-/更由亡臺立】心史匚E七寸電waccf? 『giPLwrwo/目ccb ，「?「由（?nd/fay■SyLvdi.口tfsber,Univ-e-rsi-tyo?Seneva.-/巴■己『日工上二旦口匕c?Ecaziami-z-s^4Q豹讓址WW金駐淋■由自由。/LZ苒部姑凡玖中混f導耶能隊；因為指定了程序路徑（cd那個命令）C=；=；bk^E-i/WtfaJta：￡"1C-^^4Lb￡€因為指定了程序路徑（cd那個命令），安裝完成后，xtptm文件夾會增加很多文件。至此，準備工作做完了。（二）門限回歸實例1、到此【下載數據】。這個數據包括29個個體（省份），21個年度（1990），是一個平衡面板數據。將數據復制粘貼到Stata數據庫中。方法是：菜單欄Data>DataEditor>DataEditor（Edit），粘貼數據，粘貼時選擇“第一行設定為變量名”。然后，在數據界面，點擊保存，將數據保存到xtptm文件夾內。這樣以后每次都可以直接打開這個數據文件（仍需要用cd命令指定門限程序的路徑）。關閉數據編輯框，進行下面的操作。2、設定個體與時間，如果個體名稱是字符，還需要先將字符轉化為數值：.encodeprovin,gen(prov) #將字符型的變量provin轉換為數值型的變量prov.xtsetprovyear #設定個體和時間分別由prov和year變量的數據表示最終數據列表如圖所示。3、執行門限回歸，輸入如下命令：.xtptmaggtranslabormarketiae,rx(tax)thrvar(year)iters(1000) trim(0.05) grid(100)regime(2)含義：xtptm——執行門限面板回歸估計agg——被解釋變量trans、labor、market、iae——-非核心解釋變量(控制變量)rx(tax) 核心解釋變量設定為taxthrvar(year)門限變量設定為yearit