一、單選題1、按金融風險的性質可將風險劃分為（c）.A。純粹風險和投機風險B。可管理風險和不可管理風險C.系統性風險和非系統性風險D.可量化風險和不可量化風險2、（）是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種原因不能或不愿遵照合同規定按時償還債務而使銀行遭受損失的可能性。（A）Ao信用風險B.市場風險Co操作風險D.流動性風險3、以下不屬于代理業務中的操作風險的是（D）A.委托方偽造收付款憑證騙取資金Bo客戶通過代理收付款進行洗錢活動C.業務員貪污或截留手續費D.代客理財產品由于市場利率波動而造成損失4、（）是指金融機構或其他經濟主體在金融活動中因沒有正確遵守法律條款，或因法律條款不完善、不嚴密而引致的風險。（C）Ao利率風險Bo匯率風險C.法律風險D.政策風險5、是指管理者通過承擔各種性質不同的風險，利用它們之間的相關程度來取得最優風險組合，使加總后的總體風險水平最低。（D）A.回避策略B。轉移策略C.抑制策略D.分散策略6、（B）是指市場聚集性風險，對金融體系的完整性構成威脅.A.利率風險B.系統性風險C.金融自由化風險D.金融危機7、（）系統地提出現代證券組合理論，為證券投資風險管理奠定了理論基礎。（C）A.凱恩斯B.希克斯C.馬柯維茨Do夏普8、（c）是在風險發生之前,通過各種交易活動，把可能發生的危險轉移給其他人承擔。A.回避策略B.抑制策略Co轉移策略D.補償策略9、下列各種風險管理策略中，采用哪一種來降低非系統性風險最為直接、有效（AAo風險分散B.風險對沖Co風險轉移Do風險補償10>（A）存儲前前臺交易記錄信息、各種風險頭寸和金融工具信息及交易對手信息等。A.數據倉庫B.中間數據處理器C.數據分析層D.貸款評估系統利率與個人、企業和金融機構都有著密切的關系。個人通過住宅抵押貸款向銀行借錢買房，在金融市場上購買企業債券或國債，購買貨幣市場基金等。以個人住宅抵押貸款為例，當利率上升時，個人償還利息的負擔就會加大；企業不僅會在銀行存款，也會向銀行申請貸款或發行企業債券等。對于借用了銀行浮動利率貸款的企業來說，當市場利率上升，無疑會加重企業償還利息的成本；銀行要吸收存款和發放貸款，還要開展其他一些投資業務。所有這些活動都會受到利率波動的影響.3、何為操作風險？其有哪些特點？答：按照巴塞爾委員會的定義，操作風險是指“由于不完善或有問題的內部程序、人員、系統或外部事件造成直接或間接損失的風險”.從這個定義可以看出，操作風險的四大因素：人員、流程、系統和外部事件。操作風險的特點是：操作風險主要來源于金融機構的日常營運，人為因素是主要原因.（2）操作風險事件發生頻率很低，但是一旦發生就會造成極大的損失，甚至危及銀行的生存.單個的操作風險因素與操作性損失之間不存在清晰的、可以定最界定的數量關系.4、外匯風險包括哪些種類,其含義如何？答：根據外匯風險的不同結果，可以將外匯風險劃分為交易風險、折算風險和經濟風險。①交易風險。指把外幣應收賬款或應付賬款兌換成本幣或其他外幣時，因匯率變動而蒙受實際損失的可能性。②折算風險.是指在對財務報表進行會計處理，將功能貨幣轉換為記賬貨幣時，因匯率變動而蒙受賬面損失的可能性。功能貨幣是指在經營活動中使用的各種貨幣；記賬貨幣是指編制財務報表時使用的報告貨幣。功能貨幣與記賬貨幣之間匯率的變動，就會使財務報表項目的賬面價值發生變動，從而產生折算風險.其主要產生于跨國公司對海外子公司財務報表進行的并表處理。③經濟風險。是指未預期到的匯率變動通過影響企業生產銷售數量、價格和成本等，導致企業未來一定時期的收益或現金流量減少的一種潛在損失.5、信用風險的廣義和狹義概念。答：信用風險有狹義和廣義之分。狹義的信用風險是指銀行信用風險，即信貸風險，也就是由于借款人主觀違約或客觀I:還款出現困難，而導致借款本息不能按時償還，而給放款銀行帶來損失的風險。廣義的信用風險既包括銀行信貸風險，也包括除信貸風險以外的其他金融性風險，以及所有的商業性風險。如果拋開商業性風險不談，僅從金融性風險來看，廣義的信用風險是指所有因客戶違約或不守信而給信用提供者帶來損失的風險，比如資產業務中借款人不按時還本付息引起的放款人資產質量的惡化;負債業務中定期存款人大量提前取款形成的擠兌現象；表外業務中交易對手違約導致的或有負債轉化為表內實際負債。6、銀行一般面臨的外部和內部風險。.外部風險包括：①信用風險。是指合同的一方不履行義務的可能性.②市場風險。是指因市場波動而導致商業銀行某一頭寸或組合遭受損失的可能性。③法律風險，是指因交易一方不能執行合約或因超越法定權限的行為而給另一方導致損失的風險。.內部風險包括：①財務風險，主要表現在資本金嚴重不足和經營利潤虛盈實虧兩個方面.②流動性風險，是指銀行流動資產不足，不能滿足支付需要，使銀行喪失清償能力的風險。③內部管理風險，即銀行內部的制度建設及落實情況不力而形成的風險.四、論述題金融危機的概念及其含義是什么？金融危機的起因是什么？答：金融危機是金融風險大規模集聚爆發的結果.具體定義為：全部或大部分金融指標一一短期利率資產（證券、房地產、土地）價格、商業破產數和金融機構倒閉數的急劇、短暫和超周期惡化。金融危機有三層含義：（1）金融危機是金融狀況的惡化；（2）金融危機時的金融惡化涵蓋了全部或大部分金融領域；（3）金融危機時的金融惡化具有突發的性質，它是急劇、短暫和超周期的。一般來說，金融領域需要四種基本均衡:即貨幣供求均衡，資金借貸均衡，資本市場均衡和國際收支均衡。這種均衡狀態被破壞到一定程度，就有可能爆發金融危機。?一貨幣供求均衡維系著貨幣的穩定。當貨幣供求均衡被破壞到一定程度時，幣值就會發生較大波動，影響人們對貨幣的信心，人們的信心喪失到一定程度時，貨幣制度和物價體系即瀕臨崩潰的邊緣。--資金借貸均衡關系維系著信用關系的穩定.當資金借貸關系被破壞到一定程度時,市場上信用鏈條被割斷，金融機構就會陷入困難,面臨巨大的風險甚至倒閉。?一資本市場維系著金融資產的價格穩定。當資本市場均衡關系被破壞到一定程度時，就會引起市場恐慌，大量有價證券被拋售，發生資本市場的崩潰。——國際收支均衡維系著匯價的穩定和國際資本流動的穩定.當國際收支被破壞到一定程度時，匯價就會發生較大波動，國家就會出現支付危機和資金外逃。上述四種均衡關系之間具有密切的相關性。一種均衡關系被破壞到?定程度時，會誘發其他均衡關系的嚴重失衡，而一種均衡關系保持比較穩定，也會對其他均衡關系的失衡傾向產生抑制作用。你認為應該從哪些方面構筑我國金融風險防范體系？答：可以借鑒“金融部門評估計戈『’的系統經驗，健全我國金融風險防范體系。(1)建立金融風險評估體系金融風險管理主要有四個環節，即識別風險，衡量風險，防范風險和化解風險，這些都依賴于風險評估，而風險評估是防范金融風險的前提和基礎。目前我國金融市場上有一些風險評級機構和風險評級指標體系，但是還不夠完善，還需要做好以下工作:①健全科學的金融預警指標體系。②開發金砸風險評測模型。(2)建立預警信息系統完善的信息系統是有效監管的前提條件.我國目前盡管已形成較為完善的市場統計指標體系,但對風險監測和預警的支持作用還有限，與巴塞爾委員會《有效銀行監管的核心原則》要求還有差距.①增加描述市場總體金融風險和金融機構風險的指標，為風險監測和預警提供信息支持。②嚴格和完善金融機構財務報表制度，制定嚴格的數據采集內容和格式、方式和方法及采集渠道。金融機構上報的資料，要經過會計師和審計師審計，如發現弄虛作假或拖延,監管部門應給予懲罰。(3)建立良好的公司治理結構金融機構治理結構是否良好對金融風險防范是至關重要的。如果公司治理結構存在缺陷，會增大金融體系風險。國外銀行的實踐表明，金融風險及金融危機的發生，在某種程度上應歸咎于公司治理的不足。我國近些年的金融業改革非常重視法人治理結構的改進，但是國有獨資商業銀行的所有者與經營者定位還不是很清楚，高管人員仍然集治理權與管理權于一身,缺乏治理與管理的監督機制。股份制商業銀行表面上看有著良好治理結構，但實際運行中也存在一些問題，如股東貸款比例過高，小股東收益被忽視等。為此，應在公司治理結構方面做好以下幾項工作：①改進國有商業銀行的分權結構。②完善公司治理的組織結構。③完善激勵機制和制約機制。④加強信息披露和透明度建設.(4)加強審慎監管體系建設構筑以銀監會、證監會和保監會為主體、機構內控為基礎、行業自律為紐帶、社會監督為補充，“四位一體”的更合型金融監管體制，以預防金融風險的發生。①構建監管主體的監管組織機構.②健全我國金融機構的內部監控制度。③建立金融行業自律機制.④充分發揮社會中介的監督作用。11、流動性比率是流動性資產與之間的商.（B）A.流動性資本B.流動性負債C.流動性權益D,流動性存款12、資本乘數等于除以總資本后所獲得的數值.（D）Ao總負債B.總權益C.總存款D.總資產13、狹義的信用風險是指銀行信用風險，也就是由于主觀違約或客觀上還款出現困難，而給放款銀行帶來本息損失的風險。（B）A.放款人B.借款人C.銀行Do經紀人14、信用風險的核心內容是（A）A信貸風險B主權風險C結算前風險D結算風險15、（A）是20世紀50年代初研究使用的一種調查征求意見的方法，現在已經被廣泛應用到經濟、社會預測和決策之中。A德爾菲法BCART結構分析法C信用評級法D期權推理分析法16、1968年的Z評分模型中，對風險值的影響最大的指標是（C）A流動資金/總資產B留存收益/總資產C銷售收入/總資產D息前、稅前收益/總資產17、—A_理論認為，銀行不僅可以通過增加資產和改善資產結構來降低流動性風險，而且可以通過向外借錢提供流動性，只要銀行的借款市場廣大，它的流動性就有一定保證。Ao負債管理Bo資產管理Co資產負債管理Do商業性貸款18、所謂的“存貸款比例”是指.（A）Ao貸款/存款B.存款/貸款C.存款/（存款+貸款）D.貸款/（存款+貸款）19.金融機構的流動性需求具有（A）oA.剛性特征B.柔性特征C.寬限性特征D.清償性特征20、資產負債管理理論產生于20世紀（D）.Ao30年代Bo40年代C.60年代D.70年代末、80年代初21、金融機構的流動性越高，（B）。A.風險性越大B.風險性越小C.風險性沒有D.風險性較強22、流動性缺口是指銀行（A）和負債之間的差額。A.資產B.現金C.資金D.貸款23、當銀行的利率敏感性資產大于利率敏感性負債時，市場利率的上升會銀行利潤;反之，則會減少銀行利潤。（A）A,增加Bo減少Co不變Do先增后減P122頁24、銀行的持續期缺口公式是o（A）P125頁D「DaDoPlDa-Di.~TD「D［。D,-Da^-4b。D「DaDoPl25、麥考利存續期是金融工具利息收入的現值與金觸工具（B）之比。A.面值B.現值C.未來價值預期D.清算價值26、利率互換交易始于20世紀（D）oA.30年代B.40年代C.60年代D.80年代初27、當銀行的利率敏感型資產大于利率敏感型負債時，市場利率的（A）會增加銀行的利潤。A.上升B.下降C不變D波動28、缺口是指利率敏感型（A）與利率敏感型負債之間的差額之間的差額。A.資產B.現金C資金D貸款29、,又稱為會計風險,是指對財務報表會計處理，將功能貨幣轉為記賬貨幣時,因匯率變動而蒙受賬面損失的可能性。（B）A.,交易風險B。折算風險C.匯率風險D。經濟風險30、源于功能貨幣與記賬貨幣不一致的風險是（B）,>A.交易風險B.折算風險C.經濟風險D.經營風險31、在出口或對外貸款的場合，如果預測計價結算或清償的貨幣匯率貶位，可以在爭得對方同意的前提下（O,以避免該貨幣可能貶值帶來的損失。A.延期收匯B.延期付匯C.提前收匯D.提前付匯32、（B）的負債率、100%的債務率和25%的償債率是債務國控制外債總量和結構的警戒線。A.10%B.20%C.30%Do50%33、人員風險是指（B）。A執行人員錯誤操作帶來的風險B.缺乏足夠合格員工、缺乏對員工表現的恰當評估和考核等導致的風險C.電腦系統出現故障導致的風險D.因產品、服務和管理等方而的問題影響到客戶和企融機構的關系所導致的風險34、下列風險中不屬于操作風險的是(C)A.執行風險B.信息風險c.流動性風險D.關系風險35、將單一風險暴露指標與固定百分比相乘得出監管資本要求的方法是(B).A標準化方法B.基本指標法C,內部衡量法D積分卡法36、為了解決一筆貸款從貸前調查到貸后檢查完全由一個信貸員負責而導致的決策失誤或以權謀私問題，我國銀行都開始實行了制度，以降低信貸風險。(D)Ao五級分類Bo理事會Co公司治理D.審貸分離37、流動性風險是指銀行用于即時支付的流動資產不足,不能滿足支付需要，使銀行喪失(A)的風險。A.清償能力Bo籌資能力Co保證能力D.盈利能力38、證券投資管理的首要目標是(D).A.資本增長B.收人穩定C.獲取資本利得D.本金安全39、下列證券中，風險最小的是(B).A.地方政府債券B.中央政府債券C.公司債券D.普通股股票40、(A)是商業銀行負債業務面臨的最大風險.A.流動性風險B.利率風險C.匯率風險D.案件風險41、下列措施中不屬于理賠環節風險管理措施的是(D)。A.加強專.業化的理賠隊伍建設B.建立有效的理賠人員考核制度C.建立、健全理賠權限管理制度D.建立、健全風險核保制度42、保險公司的財務風險集中體現在(C)oA.現金流動性不足B.會計核算失誤C.資產和負債的不匹配D.資產價格下跌43、下列不屬于保險資金運用風險管理的是(D)。A.完善保險資金運用管理體制和運行機制B.提高保險資金運用管理水平C.建立保險資金運用風險公職的制衡機制D.加大對異常信息和行為的監控力度44、證券承銷的信用風險主要表現為，在證券承銷完成之后，證券的不按時向證券公司支付承銷費用，給證券公司帶來相應的損失。（D）A。管理人Bo受托人Co代理人D.發行人45、并購業務是證券公司（C）的一項重要業務。A.融資業務Bo自營業務Co投資銀行業務Do經紀業務46、引起證券承銷失敗的原因包括操作風險、（D）和信用風險.A.法律風險B.流動性風險Co系統風險D.市場風險47、下列屬于證券公司自營業務特點的是（B）A.對H標公司進行詳盡的審查和評價B.以自有資金進行證券投資，盈利歸已，風險自擔C.對證券市場價格變動不產生影響D.對要害崗位實行不定期檢查48、證券公司的經紀業務是在（B）市場上完成的。Ao一級市場Bo二級市場Co三級市場D.四級市場49、是以追求長期資本利得為主要目標的互助基金，為了達到這個目的，它主要投資于未來具有潛在高速增長前景公司的股票。（C）Ao股權基金Bo開放基金Co成長型基金Do債券基金50、做好現金需求預測是開放式基金管理（C）的手段。A.募集風險Bo利率風險Co贖回與流動性風險Do匯率風險51、（B）基金具有法人資格。A.契約型B.公司型C.封閉式D.開放式52、基金管理公司進行風險管理與控制的基礎是（A）。A.良好的內部控制制度B.依法合規經營C.設定風險管理目標D.使用風險控制模型53、融資租賃一般包括租賃和兩個合同。（D）A。出租B.談判C.轉租D,購貨54、20世紀90年代以來，金融危機更多的是以（B）形式爆發。A.經濟危機B.貨幣危機C.貨幣信用危機D.信用危機55、（A）在反映一國經濟增長速度的同時，也反映了該國經濟的總體發展態勢.A.GDP增長率B.國際收支平衡指標C,貨幣化程度指標D.證券化率56、金融信托投資公司的主要風險不包括（D）A信用風險B流動性風險C違約風險D稅務風險57、下列各項，（A）所承擔的匯率風險主要是商業性風險。A進口商B.生產商C.債權人D債務人58、A是在交易所內集中交易的、標準化的遠期合約。由于合約的履行由交易所保證，所以不存在違約的問題。59、A.期貨合約Bo期權合約C.遠期合約Do互換合約59、現代意義上的金融衍生工具產生于（D）。A16、17世紀Bo19世紀中葉C20世紀中葉D。20世紀70年代60、當期權協議價格與標的資產的市場價格相同時，期權的狀態為（C）A實值B.虛值C.兩平D.不確定61、期權標的資產的價格波動越大，期權的時間價值（A）A越大B.越小C.不變D.不確定62、金融衍生工具面臨的基礎性風險是（A）A市場風險B.信用風險C流動性風險D.操作風險63、（A）標志著金融工程學正式形成。A.國際金融工程師學會（IAFE）的成立B.馬柯維茨的資產組合選擇理論的提出CoMM定理的提出D.無套利分析法的提出64、我國于20世紀（A）恢復股票的發行。A.90年代Bo70年代C.60年代D.80年代65、回購協議是產生于20世紀60年代末的一種（C）資金融通方式。A.長期B.中期Co短期D中長期66、期限少于一年的認股權證為(B).網絡銀行業務技術風險管理主要應密切注意兩個渠道:首先是;其次是應用系統的設計。(A)A.數據傳輸和身份認證Bo上網人數和心理C.國家管制程度D,網絡黑客的水平67、下面不是網絡銀行的特點的是(D).A.電子虛擬服務方式B.模糊的業務時空界C。業務實時處理D.交易費用與物理地點有相關性68、在電子交易過程中，負責核實用戶和商家的真實身份以及交易請求的合法性的部門是(A)oA.電子認證中心(CA)B.工商管理局C.域名管理中心D.網絡供應商69、銀行對技術性風險的控制和管理能力在很大程度上取決于(B)oA。建立系統規范的內部制度和操作流程B.計算機安全技術的先進程度以及所選擇的開發商、供應商、咨詢或評估公司的水平C.銀行自身的管理水平和內控能力D.員工信息素質高低和對設備的操作熟練程度70、金融自由化中的“價格自由化”主要是指的自由化。(A)A.利率B.物價Co稅率Do匯率二、多選題.西方發達國家的金融風險防范體系包括(ABCDE).A.立法規范制度B.內、外部監管制度C.存款保險制度D.市場準入退出制度E.“駱鴕評級”制度.金融風險預警指標有(ABE)oA.金融機構穩定性指標Bo宏觀經濟穩定性指標C.資本賬戶自由化指標Do金融業務自由化指標E.市場風險指標3、金融衍生工具面臨的風險包括(ABCDEA市場風險B.信用風險C.流動性風險D操作風險E.法律風險4.利率風險管理的方法有(ABE)oA.合理選擇利率B.利率掉期C.同一貨幣計價D.籃子貨幣E.貨幣互換5、證券公司的風險有(ABCDE).A.市場風險Bo操作風險Co系統風險D0流動性風險E.信用風險60(ABCDE)方面可能引起證券公司經紀業務的風險.A.交易環節的風險B.技術設備問題引致的風險C.證券公司工作人員故意或失誤造成的風險D.財務及資金制度不健全引致的風險E.其他不正當的交易行為引致的風險7.信貸資產風險的主要成因包括(ABD).A.,來自經營環境的風險B.來自借款人的風險C。來自政府指導不力的風險D.來自銀行內部的風險E.來自競爭對手的風險8、商業銀行面臨的外部風險主要包括.(ABD)Ao信用風險Bo市場風險Co財務風險Do法律風險.操作風險度量模型可以劃分為(ABC)oAo基本指標法Bo標準化方法(:.高級衡量法D.積分卡法Eo損失分布法.操作風險的主要特點有(ABD)。Ao發生頻率低，但損失大Bo單個操作風險因素和操作性損失間數量關系不清晰Co操作風險不易界定D.人為因素是操作風險產生的主要原因E.操作風險發生時間具有不確定性.利率風險的常用分析方法有(AB)A.收益分析法B。經濟價值分析法Co缺口分析法D.敏感型分析法E存續期分析法.利率風險的主要形式有(ABCD)A重新定