《中級銀行從業資格》職業考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、在正常市場條件下，下列資產負債匹配方式中，流動性風險最低的是（）。

A.負債以公司/機構存款為主，資產以中短期貸款為主

B.負債以零售客戶存款為主，資產以中短期貸款為主

C.負債以公司/機構存款為主，資產以中長期貸款為主

D.負債以循環發行的短期債券為主，資產以中長期貸款為主【答案】BCO5A2K2R3H4A10I8HY10F2J6E6E7Y7G4ZU8Q2A9A9R3Q8M72、在實踐中，以下不是人們通常按金融風險造成的損失劃分的是（）。

A.已造成損失

B.預期損失

C.非預期損失

D.災難性損失【答案】ACE5Z3P1I5C6U10K8HQ7A8M7Q6B9B7D2ZK4K6H2W5F7S7N23、下列關于專有信息和保密信息的說法，錯誤的是()。

A.專有信息的特點是如果與競爭者共享，會導致銀行在這些產品和系統的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位

B.有關客戶的信息經常是保密的

C.某些項目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露具體的項目

D.專有和保密信息必須對要求披露的信息進行一性信息披露，不用解釋未披露的事實和原因【答案】DCW10Y9W5B2R6V2P9HF3E7C4P3T3T8V4ZR10P10D9I9Z4X6X44、銀行體系的流動性主要體現為商業銀行整體在中央銀行的（）?！?/p>

A.各項貸款總額

B.各項存款總額

C.現金寸頭

D.超額備付金寸頭【答案】DCL9J6L5M7Z6F5F3HA6H5V9S3M7P7N10ZY4Q7N6N9V5L5O75、資產分類監管標準的優點是()，缺點是()。

A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱

B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱

C.可操作性相對較強；不直接面向風險管理

D.可操作性相對較強；直接面向風險管理【答案】BCT10Q9V6T10X7I2S6HC10A6L2G2S6T2O4ZB5T9E6D7K10X7B96、下列關于商業銀行風險計量的表述，不恰當的是（）。

A.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險

B.風險計量可以采取定性、定量及兩者相結合的方式

C.監管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險

D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】CCE10F8A3E9Z10G1J4HY7D2B7Y6I3Z9F4ZQ2P5N3Z7M4Z2O17、下列關于經濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是（）。

A.EVA=稅后凈利潤-資本成本

B.EVA=稅后凈利潤-經濟資本×資本預期收益率

C.EVA=(資本金收益率-資本預期收益率)×經濟資本

D.EVA=(經風險調整的收益率-資本預期收益率)×經濟資本【答案】CCK1Y7D10F10F3X3Y3HX2Q1S1I5V3W5N3ZL1L6I5Y5K3F3J48、商業銀行采用的定量分析方法主要是基于對和的分析。（）

A.內部操作風險損失數據：外部操作風險損失數據

B.內部操作風險損失數據：外部數據

C.業務經營環境：內部控制因素

D.業務經營環境：外部數據【答案】BCO9H6J7I2M4S8H7HK7U6J2R5T3Q9E7ZR2A10U7S5V5C7G69、交易／定價錯誤屬于操作風險內部流程類的因素，它是指在交易的過程中，（）。

A.市場價格發生重大變化引起的定價差異

B.與市場上同類金融產品的定價有很大差別

C.由于產品成本增加，出現定價困難

D.未遵循操作規定，使交易和定價產生了錯誤【答案】DCR6K6N5K5K7R8T4HK1K2Z10M5C2V3V3ZS3M1I7X3P2U5B910、商業銀行在采用高級計量法計算操作風險監管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險理賠收入的風險緩釋作用最高不應超過操作風險監管資本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%【答案】BCA9W8E9D8L9C6K3HQ4C2V1O4M1J4N5ZV8C7O5E1X7R10V111、廣義而言，()就是商業銀行所持有的各類風險性資產的余額。

A.VaR

B.限額

C.市值

D.敞口【答案】DCI9Q2X1A5Y5V6R3HS10Q4S2I10U1Q4J10ZS4T4U9L9G7O6C512、下列選項中，關于戰略風險，敘述正確的是（）。

A.短期的潛在風險

B.短期的顯性風險

C.長期的顯性風險

D.長期的潛在風險【答案】DCD5E3R3W6Z6B1T4HN1T8V4B8M6Y6H9ZF1W6U1S7H1Y7X113、（）可用于對商業銀行信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內部評級的直接依據。

A.違約頻率

B.違約損失率

C.貸款不良率

D.違約概率【答案】ACR8R6Z8V7N9G8E7HH8S7T5G9D8G10U2ZR8K7E9K1D4V3M814、從我國目前實施經濟資本管理的經驗看，完成信用風險的經濟資本管理的環節不包括（）。

A.由總行年初根據全行發展規劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標

B.總行根據各分行反饋的情況，在總行各業務部門之間進行協調平衡分配

C.總行根據戰略性經營目標，對信用風險經濟資本增量的一定百分比進行戰略性分配

D.分行根據總行的戰略性規劃，具體配置可利用的各項資源【答案】DCS7H9Y2I5D3K8G8HC3M1A7N9A1Y5Y1ZU2F6I7K5K10S1O715、商業銀行公司治理的主要內容不包括()。

A.完善股東大會、董事會、監事會、高級管理層的議事制度和決策程序

B.建立、健全以董事會為核心的監督機制

C.明確股東、董事、監事和高級管理層人員的權利、義務

D.建立完善的信息報告和信息披露制度【答案】BCR1E9A6N9L4T7M7HX10M2Y2T1L8U5R9ZG1C1M7L5T1E1I1016、關于久期，下列論述不正確的是（）。

A.久期缺口絕對值的大小與利率風險有明顯聯系

B.久期缺口的絕對值越小.銀行利率風險越高

C.久期缺口的絕對值越大.銀行利率風險越高

D.久期分析能計量利率風險對銀行經濟價值的影響【答案】CCU5I3C7I6R6H5T1HT3A7X8S9F8T3H8ZU10E9L3I1E6N10R1017、（）屬于零售性質的資金。

A.同業拆借

B.發行票據

C.居民儲蓄

D.再貼現【答案】CCX7W1Q3G7E1B5P9HF9P3E5H5S9V6O10ZP5I10C8S10U10U10G218、（）是指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。

A.間接國別風險

B.宏觀經濟風險

C.主權風險

D.轉移風險【答案】DCR8Z10H3I5Y2Z9D7HV4P3O9Q7A7H3W10ZC4C9A4A5Z7Y2S319、下列關于信用風險的說法．正確的是（）。

A.對大多數商業銀行來說，貸款不是最主要的信用風險來源

B.信用風險只存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業務中

C.對衍生產品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產品的名義價值，但由于衍生產品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視

D.信用風險對基礎金融產品和衍生產品的影響相同【答案】CCQ5H9X6K1Y5T5I1HW10I5T4A6Q1G8L7ZO1T4M5A1I1M8O820、下列關于商業銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。

A.操作風險表現為流程不健全、流程執行失敗、控制和報告不力等

B.操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域

C.不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件均有可能造成操作風險損失

D.一起操作風險損失事件僅對應一種形態的損失【答案】DCU9Y6X6M4W5B4U8HN1W1L4W6G5L4Z2ZZ2Y6M8P7I9F2K521、資本充足率壓力測試框架以（）風險的壓力測試為基礎。

A.多重

B.單一

C.個別

D.集中【答案】BCS3V4J3T6D1Y2G6HX1N4Q3G7H8N6H5ZZ5R8P8R1Z2S3V1022、在我國銀行監管實踐中,(?)監管貫穿于市場準入、持續經營、市場退出的全過程,也是監管當局評鑒商業銀行風險狀況、采取監管措施的主要依據

A.資產收益率

B.資本收益率

C.盈利能力

D.資本充足率?【答案】DCW2H5B2A6E10L1Q2HQ3Q6C5T8T2A8C7ZX3O2C2S4X3Q5R1023、根據歷史數據分析得出，商業銀行某信用等級的債務人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現違約的概率分別為1％、2％、5％。則根據死亡率模型，該信用等級的債務人在3年期間出現違約的概率為()。

A.7％

B.7.2％

C.7.8％

D.8％【答案】CCC3Z1E5M1U6Z2T3HD3N5C4R10G4B7U10ZV7Q1X5P6M6R7V224、商業銀行應當建立有效的壓力測試治理結構，其中應當制定壓力測試政策的是（）。

A.董事會

B.股東大會

C.監事會

D.高級管理層【答案】DCI4K4Q7O5D7R10J4HA10I10B9U4U3U5C2ZD6I3H3M9X10B8C125、下列哪項關于現場檢查的表述不正確（）

A.現場檢查是指監管當局及其分支機構派出監管人員到被監管的金融機構進行實地檢查

B.現場檢查過程分為檢查準備、檢查實施、檢查報告、檢查處理和檢查檔案整理五個階段

C.現場檢查實施階段可分為五個環節：進點會談、檢查實施、分析整理、評價定性、結束現場檢查作業

D.現場檢查對非現場監管有指導作用【答案】DCM9X8F8H4J4V2Z7HC8N1M8D2C4V2U9ZL4T1N2T3R7X9L926、下列關于聲譽風險的說法，錯誤的是()。

A.聲譽風險是指由商業銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業銀行負面評價的風險

B.在激烈競爭的市場條件下，聲譽風險的損害可能是短期的

C.商業銀行只有從整體層面認真規劃才能有效管理和降低聲譽風險

D.良好的聲譽是商業銀行生存之本【答案】BCU8I2U8J4X7I7Q6HR10Z9M4P4E1Q6A6ZG10G1Q5M5Z4F4Z1027、下列不屬于商業銀行操作風險中的“外部欺詐事件”類別的是（）。

A.第三方故意騙取財產

B.第三方故意搶劫財產

C.故意騙取、盜用財產

D.偽造要件【答案】CCR10L4Y3Q5N3S1J1HU1T7N3O9S4K6F10ZK5J2D6F4D8M5E428、20世紀80年代以后，商業銀行的風險管理進入（）。

A.全面風險管理模式階段

B.資產風險管理模式階段

C.負債風險管理模式階段

D.資產負債風險管理模式階段【答案】ACG4O2P9C7J3K5Y4HK8X3J7R5R9A6Z1ZF9Q1P3P7H7A3M529、下列不屬于商業銀行流動性應急機制中預警信號的是（）

A.資產規模急劇擴張

B.銀行股票價格大幅上漲

C.銀行評級下調

D.資產質量惡化【答案】BCE8U5S6W4I1Z1H5HZ1N10Z6P2U7W5W3ZI8M2P10O6J3W7Q230、《商業銀行資本管理辦法(試行)》全面引入了巴塞爾協議Ⅲ確立的資本監管最新要求,資本監管要求的最低資本要求不包括（）。

A.儲備資本要求

B.核心一級資本充足率

C.一級資本充足率

D.資本充足率?【答案】ACL4C5H9J10S9D10K8HW10W5Y3F8N6E7B5ZI5P10N10E9M9F10L731、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監管的目的，監管當局必須強化信息披露監控機制，下列說法不正確的是（）。

A.日常監督機制主要針對商業銀行信息披露的行為、特點，進行有效、穩定的信息披露監督

B.懲罰機制使商業銀行能自愿、真實、及時、準確地按照市場規則披露信息

C.法律賦予監管當局的責任越大，監管者的能力越強，揭示的商業銀行信息披露的動機越強烈

D.懲罰機制要求信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息披露的內容甚至重新進行信息披露【答案】BCF2P4O2O10J8I9B10HQ1R5R5V9T1M3M9ZV4Q3N4L5P1M10S1032、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》的規定，商業銀行在資本規劃中，應優先考慮補充（）。

A.其他一級資本

B.核心一級資本

C.儲備資本

D.二級資本【答案】BCK6G8Y2L2T3L4J6HU7C1Y3A1Q6U8Q2ZG9H2U1I9X3Q8Z333、商業銀行所采用的信息系統的()極為重要。

A.適用性

B.安全性

C.前瞻性

D.便捷性【答案】BCK8D8S4O8H6N7G10HR5I10R8I1F9E1U3ZL5Y7X1I9C2G10Q334、在操作風險監測過程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與風險損失具有最高的關聯度，從而為操作風險管理指明方向。該模型是對操作風險的（）三個方面進行歷史統計，并形成相互關聯的多元分布。

A.風險成因、風險指標和風險類別

B.風險程度、風險發生時間和損失事件

C.風險誘因、風險程度和損失金額

D.風險程度、風險發生時間和損失金額【答案】ACN7W2J3I9Q10P10I8HX7W2S1O4H1U7Y4ZP9R4K4N10P4F9Q835、商業銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150，分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。

A.140

B.150

C.450

D.440【答案】DCS1F4H5C5T1D2V6HF9Q6Z4S4Z6K7Y8ZP10Z9A4S2D7M6A136、下列關于商業銀行內部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。

A.報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險

B.監管機構認為銀行的內部資本充足評估程序符合監管要求時，可基于銀行自行評估的內部資源水平來確定監管資本要求

C.監管機構在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內部資本充足評估程序進行檢查

D.報告可以作為內部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件【答案】CCF5F10K9T9V6U5P9HS4Z6M4G3P7H5P9ZK3P9E8T6N8N9J1037、如果一家國內商業銀行當期的貸款資產情況為，正常類貸款500億，關注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準備為15億，專項準備為8億，特種準備為2億，則該商業銀行不良貸款撥備率覆蓋率為（）。

A.75%

B.125%

C.115%

D.120%【答案】BCD9E2S8U3V1Y1T4HK9U5U4C7E9I6S6ZO10Q4R2P3I5V3D838、商業銀行將（）和經營目標結合起來，是創造公共透明度、維護商業銀行聲譽的一個重要層面。

A.領導能力

B.企業社會責任

C.盈利能力

D.戰略發展計劃【答案】BCR4V7Q4W9O1J6P7HT2H9T1I9X10G3M6ZP8J10J4I5B5C1O539、商業銀行采用的定量分析方法主要是基于對_________和_________的分析。（）

A.內部操作風險損失數據；外部操作風險損失數據

B.內部操作風險損失數據；外部數據

C.業務經營環境；外部數據

D.業務經營環境；內部控制因素【答案】BCK9J10F6X9G6Y5V4HT1U1C7O6X9E3M2ZK7R5H9Q6G2D9Y940、（）應承擔監控操作風險管理有效性的最終責任。

A.董事會

B.高級管理層

C.操作風險部門

D.合規部門【答案】ACX8Y6V1Y6N1G2E8HE8Z9A3I7B9L5G10ZZ2J5Z8T4C1A5H841、商業銀行應當通過系統化的管理方法降低聲譽風險可能給商業銀行造成的損失。據此對聲譽風險管理的認識，最不恰當的是（）。

A.有效的聲譽風險管理是有資質的管理人員、高效的風險管理流程和現代信息技術共同作用的結果

B.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監測

C.商業銀行面臨的幾乎所有風險和不確定因素都可能危及自身聲譽

D.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內部流程，減少可能造成聲譽風險的因素【答案】BCK6G2D8M7B10N5K5HW8I7R3Q6Y6U4Q4ZV2S10T1W7P2A3W342、戰略風險管理案例——全球曼氏金融破產

A.聲譽風險

B.戰略風險

C.信用風險

D.流動性風險【答案】BCB7Y9G2U7K6T4J1HN6F9K6N2M10Y1A9ZS10K3G1U3Z2W9U643、下列關于商業銀行聲譽風險的理解，最恰當的是（）。

A.聲譽風險通過系統化方法來管理

B.聲譽風險無法通過改善內部控制來避免

C.聲譽風險不會損害到銀行的經濟價值

D.聲譽風險與其他風險不具有相關性【答案】ACO1S7U1J10N1J4H5HG7Z9W6X4H7O4Q1ZZ10Y7P4I4T3Q8Q844、商業銀行管理信息科技運行時，應嚴格控制第三方人員進入安全區域，如確需進入應得到適當的批準，（）。

A.其活動也應受到監控

B.其活動在必要時才受到監控

C.其活動不會受到監控

D.如有工作人員陪同其活動不會受到監控【答案】ACV10W10G4C8O5A10P10HC5U3W1G5N5R2K2ZY7G2D9K3N6F2I445、在商業銀行國別風險管理中，（）的設定旨在控制某國家或地區敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區。

A.交易對手限額

B.經濟資本限額

C.敞口限額

D.期限限額【答案】CCP5E7I6L9F10F1U3HZ8T1D5O10I5J8B4ZJ6V9P7T7Y3T5C1046、根據監管機構的要求，商業銀行采用VaR模型計量市場風險監管資本時的附加因子的取值范圍是（）。

A.0～3

B.0～4

C.0～2

D.0～1【答案】DCX10D1Z2R8M2O9S8HQ2X5K4W7J10R10Q1ZV6T1B9X9C3F2D947、下列指標不屬于商業銀行風險偏好收益類指標的是（）。

A.每股收益增長率

B.經風險調整后收益

C.收益波動率

D.資本充足率【答案】DCP5Y2G3M6J2F5C1HP1Y1R1M3T5X3S3ZI3S10D5R9D2H10E248、下列關于商業銀行風險文化的描述，最不恰當的是（）。

A.風險文化應當隨著內外部經營管理的變化而不斷修正

B.商業銀行應當建立規章制度并實施績效考核，逐漸培養良好的風險文化

C.風險文化建設應當主要交由風險管理部門來完成

D.風險文化貫穿于商業銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】CCQ6V7S5X7D10Q5U3HO1T8A6K3J6B5H2ZW4D5Z7G9O7P9W1049、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。

A.久期

B.到期期限

C.現值

D.終值【答案】ACZ2F5S4N10M7O8R7HB5O1V1K3X4X10J5ZN2D6V9L9F9Z10C850、商業銀行的零售存款通常被認為是（）。

A.核心資本

B.附屬存款

C.核心存款

D.附屬資本【答案】CCZ3U7R8S8H10J3P7HZ5Q6W4M9D8U1X8ZZ5U7U8R6C10X7L251、在現代金融風險管理實踐中，關于商業銀行經濟資本配置的表述，最不恰當是（）。

A.對不擅長且不愿意承擔風險的業務可提高風險容忍度和經濟資本配置

B.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種業務限額

C.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰略和風險偏好來實施

D.對不擅長且不愿意承擔風險的業務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本【答案】ACC7W5D10I5T2T8I7HZ8I9E9I4K7W4T6ZR10W4R6Y3E3S2X452、根據對商業銀行內部評級法依賴程度的不同，內部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風險因素是（）。

A.違約概率

B.違約失率

C.違約風險暴露

D.期限【答案】ACU8V5U5H6A6I5L4HC3D9I6E8J6G5Y1ZC10Y2U8L10G4C7P1053、壓力情景應充分體現銀行（）的特征。

A.經營和收益

B.經營和風險

C.經營和管理

D.風險和收益【答案】BCD5J2D4R2M5O8K2HA10C2D4H3F1V10G6ZY5Q3D8S7A9G2Q854、商業銀行的內部評級應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風險，第二維度（）必須反映交易本身特定的風險要素。

A.債務人評級

B.債項評級

C.不良貸款評級

D.貸款評級【答案】BCU7U2X5Y7M1R7J4HT5F2N4W2I9W2I8ZS9J4B6X2G6Z7U655、商業銀行的聲譽危機管理應當建立在（）的基礎上，而且如果能夠在監管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。

A.良好的內部控制和機構利益

B.良好的道德規范和股東利益

C.良好的道德規范和公眾利益

D.維護股東利益?【答案】CCM7W10Q6W10M10W5J5HD8L1L3S3O4U7U9ZQ5V1Q4T2V5D2J156、下列哪項不屬于造成商業銀行操作風險的外部因素?（）

A.外部欺詐

B.自然災害

C.行業競爭激烈

D.交通事故【答案】CCC4K10W7E3N10T10S10HQ6F6D10Y5I7G10R10ZM5G10J9G10X6M9U257、從商業銀行()看，流動性可分為資產流動性、負債流動性和表外流動性。

A.流動性風險來源

B.流動性資金來源

C.流動性來源

D.流動性風險類型【答案】CCX4H2Q4F4Y3G9M5HF1V10N10L3R5Z4A10ZW9H9P7S6B10K1N858、計算機2000年問題，又叫做“千年蟲”“電腦千禧年千年蟲問題”或“千年危機”，是指在某些使用了計算機程序的智能系統中，由于其中的年份只使用兩位十進制數來表示，因此當系統進行跨世紀的日期處理運算時，就會出現錯誤的結果，進而引發各種各樣的系統功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。

A.不完善或有問題的內部程序

B.人員因素

C.系統缺陷

D.外部事件【答案】CCL9G6X3U2J8V2Y5HK3Z3Q8O6H2S6N8ZL7Q2E3I4D10E6P259、關于風險識別／分析，下列說法不正確的是()。

A.風險識別包括感知風險和分析風險

B.-制作風險清單是商業銀行識別與分析風險最基本、最常用的方法

C.感知風險指深入理解各種風險的成因及變化規律

D.良好的風險識別應遵循全面性和前瞻性【答案】CCR2C6L6Q5B10W10H9HH3G3C1S8M4U2A3ZH10O6H2S7N7P7R460、假設某銀行資本為1000，扣除項為400，信用風險加權資產為500，市場風險資本要求為200，則資本充足率為()。

A.15%

B.20%

C.33%

D.86%【答案】BCJ3M1I6Q3O3U3G3HU9D10T3Z8L4A4E9ZD8J9B2N3X7U3S261、采用權重法計量信用風險資本時．商業銀行持有的其他銀行的次級債務工具的風險權重為（）。

A.100％

B.20％

C.0％

D.50％【答案】ACZ5G2Z4C10G9U9U5HW8P8C9D10J7W6G8ZG8L3Q7C8A1U8T862、商業銀行的聲譽危機管理應當建立在（）的基礎上，而且如果能夠在監管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。

A.良好的內部控制和機構利益

B.良好的道德規范和股東利益

C.良好的道德規范和公眾利益

D.維護股東利益?【答案】CCY3M4N6Z2E4C2N3HY8P4W3X5J5X10L4ZC6A8Y10T6W4Z10Q263、商業銀行的決策機構是()。

A.股東大會

B.董事會

C.監事會

D.高級管理層【答案】BCO4X4M8J10L5Q6D9HR7R4Z4S7Z3V9I9ZZ4A2U7C5Y6B9S164、當市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業銀行最有利的資產負債結構是（）。

A.保持資產負債結構不變

B.以短期負債為長期資產融資

C.以長期負債為長期資產融資

D.以長期負債為短期資產融資【答案】DCK1F7S10N5M1T5A5HD10K1E1P3L1P10F5ZA6T5R3O7S7X10J1065、我國監管規定商業銀行并表和未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會的要求（）個百分點。

A.低于4%，高1

B.高于3%，低0.5

C.高于4%，低0.5

D.低于3%，高1【答案】ACM6S6N8R5C4A5L4HJ10J1U10I9L4A8A10ZF2D3Z7O1O8X8C866、系統失靈導致業務中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情景。

A.信用風險

B.流動性風險

C.操作風險

D.市場風險【答案】CCL6N7B1M8Z5O9F4HI2Z1I1B3T5H10W10ZK4C3L8X7Y7K10X967、有關“貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的是（）。

A.該指標衡量了商業銀行風險變化的程度

B.該指標是一個靜態指標

C.該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率

D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】BCG1Q2C4J10E7N5G9HV8R3E6S2U6Z4R7ZU1M6P5N4F10Y5X968、核心一級資本工具的合格標準之一：商業銀行進入破產清算程序時，核心一級資本的清償順序排在（）。

A.普通股股東之前，一般債權人之后

B.所有其他融資工具之后

C.優先股股東之前，一般債權人之后

D.存款人之后，一般債權人之前【答案】BCZ9Y4H4T6Z8G3C9HR1T4T2J1N3Y9T5ZN3A3D5E6G9N5T169、資產分類監管標準的優點是()，缺點是()。

A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱

B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱

C.可操作性相對較強；不直接面向風險管理

D.可操作性相對較強；直接面向風險管理【答案】BCT4L1R9F9I9L2M9HD7L2D9K1C2R5G10ZD7Z10H1A1U9T1B170、風險報告是商業銀行實施全面風險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內部報告和外部報告，以下不屬于內部報告的是（）。

A.提供監管數據

B.配合內部審計檢查

C.識別當期風險特征

D.評價整體風險狀況【答案】ACN6C6R1E4I5E3F5HC4Y6I7H1L4P6Z2ZU2R5S1H6O4L8Q371、國際商業銀行用來衡量商業銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是()。

A.股本收益率

B.資產收益率

C.經風險調整的業績評估方法

D.風險價值【答案】CCU7E6U4V1B7E6K3HJ10X10H5T8C2F10N6ZC1G7C8L4U2A5D272、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意見稿)》，要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。

A.交易對手信用風險暴露數據

B.對交易對手信用風險的定價

C.交易對手信用風險暴露的計量

D.交易對手違約風險加權資產和信用估值調整風險加權資產的計量【答案】ACY7Z4R2Q1H5U2R9HM5V5Q8S2T10B6P3ZG6C5A9Y2D10B3M973、商業銀行中承擔商業銀行風險管理的最終責任的是(?)。

A.董事會

B.監事會

C.風險管理部門

D.財務控制部門?【答案】ACP7D10C7V1X7T3B2HJ10B8M7K7A4T1R10ZF1V6H3C2B7A4D774、關于在風險偏好設置與實施過程中應注意的事項，下列說法錯誤的是（）。

A.充分考慮利益相關者的期望

B.將風險偏好與戰略規劃有機結合

C.持續地監測與報告

D.機構應當加強關于風險偏好框架的內部交流與培訓，且高管層不得參加【答案】DCH1N10F5X7B7K8W2HQ3I8E8G5R5M4Q7ZY7B4A9P6A9D8K875、行為風險的定義把______放在了核心位置，體現了______的風險管理理念。（）

A.金融機構利益，以金融機構為核心

B.金融機構利益，以客戶為核心

C.消費者利益，以金融機構為核心

D.消費者利益，以客戶為核心【答案】DCD7Y1V8I4T6C5Z9HY8L7E9Q3B3S5O7ZA5Q9E4X2W5N5N876、下列對商業銀行久期缺口的描述，恰當的是（）。

A.通常情況下，久期缺口為正值

B.通常情況下，久期缺口為負值

C.通常情況下，久期缺口為零

D.久期缺口是資產加權平均久期與負債加權平均久期的差【答案】ACK10I7I8Y6Z7P9V3HF9K8I3I3N9X4N6ZI10Q1P9X8D4G6N777、某商業銀行持有1000萬美元資產。700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，則改商業銀行的美元凈敞口頭寸為（）萬美元。

A.1000

B.500

C.700

D.300【答案】BCK3Q3L8O4N10O7Y9HO3P6W8Q2N9W1T6ZE3P8E6I1N5A2G178、某商業銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產行業，資金交易業務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結果。

A.信用風險、市場風險和戰略風險

B.聲譽風險、市場風險和操作風險

C.市場風險、戰略風險和操作風險

D.信用風險、聲譽風險和戰略風險【答案】ACD10A4S5R8F7I8J5HX10S10O10O1O5D2A9ZM3D6P6V9C6B7O679、（）是國內企業／機構類業務最重要的部分．也是國內商業銀行最主要的商業銀行業務。

A.柜臺業務

B.個人信貸業務

C.法人信貸業務

D.資金交易業務【答案】CCL8W5P4I6K8A3V2HA3O7E7F5F7F4L5ZK2I1S1N5R8Y9I180、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值（）。

A.越小

B.越大

C.無法判斷

D.不受影響【答案】BCY6F1C8S3X10S7C7HQ1B5S7Y2A5G5W2ZK6L4B8Q10M3H9I181、（）是商業銀行在長期經營信貸業務、承擔信用過程風險中逐步發展并完善起來的傳統信用分析方法。

A.專家判斷法

B.信用評分模型

C.違約概率模型

D.期望模型【答案】ACF2G7D8J9J1Q5Y7HI10G1B2H5H4Q5V2ZB7S9V1Y5E10L3U982、商業銀行在使用內部評級法計量信用風險監管資本時，（??）不屬于合格信用緩釋工具。

A.黃金

B.上市公司發行的企業債券

C.商業銀行承兌的匯票

D.人民銀行發行的票據【答案】BCP5E1O7H3Y4A2K1HH1R5Y1C1W5S5A5ZL8F7C9Q3H10T3W283、高級計量法中較為推薦的幾種類型不包括（）。

A.打分卡法

B.損失分布法

C.內部衡量法

D.外部衡量法【答案】DCM1A5R4L10Q9Z3A4HZ7T3L2C2U10L3S5ZW1Y10T6J2A9I2Y284、某商業銀行核心負債為3000萬元，總負債為7500萬元，則該銀行核心負債比例為（）。

A.25.8％

B.50％

C.30％

D.40％【答案】DCG6R5U5H2Q4R9U10HL8T9L10C8Y2N7S5ZR10B6G2O3F5C8Q385、系統失靈導致業務中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情景。

A.信用風險

B.流動性風險

C.操作風險

D.市場風險【答案】CCA3T8B8F8I8S1O2HX1J9G9F9C3O6I5ZF6V10G5Y6P6Q9B1086、下列不屬于商業銀行市場風險控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品對沖市場風險

B.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額

C.利用經濟資本配置限制高風險業務

D.采用自我評估法評估交易風險和預期損失【答案】DCU5H7V6R7W1G9W8HS1R7Q9L9V6X2Y3ZL6L4T1L2X5Q4Y687、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120。美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敝口頭寸為（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700【答案】CCE2T6J7M2P5U10G6HE2E3D4E2J4D5H5ZT1U10L1S3U4U8C188、根據我國銀行業監管要求，商業銀行不需要計提市場風險資本的業務是（??）。

A.外幣貸款和外匯交易

B.交易性人民幣債券投資

C.外幣債券投資

D.人民幣貸款和墊款【答案】DCU9O2B5M6O10B5F1HL6U2Y6R4R3U6R5ZL8X4V9Z2S9W2T789、下列關于戰略規劃的說法，錯誤的是（）。

A.在信用卡擴展規劃中，認真評估與其收入增長率、人力資源／技術設備要求等符合戰略規劃的要求

B.戰略規劃必須建立在商業銀行當前的實際情況和未來的發展潛力基礎之上，反映商業銀行的經營特色

C.商業銀行戰略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰略規劃

D.戰略規劃應當從宏觀戰略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微觀操作層面【答案】CCR5V1B3Q8M10W8Y8HJ3W3G8D7G1N3K8ZR8Y1E10O9F3Q10U890、下列關于交易賬簿和銀行賬簿的說法，正確的是（）。

A.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸

B.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制很多

C.銀行應當對交易賬簿頭寸經常進行準確估值，并積極管理該項投資組合

D.銀行賬簿記錄的是銀行為了交易或對沖交易賬簿其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸【答案】CCH8J1N10P10E8H8X7HH1Y3E6R6C3V3R9ZT8Z2Q9G7F3F3N191、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》的規定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應滿足的條件不包括()。

A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

B.不能夠完全對沖以規避風險

C.能夠準確估值

D.能夠進行積極的管理【答案】BCI1L6W8D7U7M10N3HM6D10T8B6E9Y3P1ZA10O3J3D2W1A1U992、金融穩定（）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業務條線、法律實體、具體風險種類的限額。

A.董事會

B.監事會

C.理事會

D.股東大會【答案】CCK1I1J3M6Q4H8D10HK2M3I4W8C4N9P2ZW7I10L4F6P3U2Z1093、商業銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當的是（）。

A.我國《商業銀行流動性風險管理辦法（試行）》規定，商業銀行流動性比例不低于25％

B.商業銀行根據外部監督要求和內部管理規定，制定各類資產的合理比率指標

C.我國《商業銀行流動性風險管理辦法（試行）》規定，商業銀行流動性覆蓋率應當不低于150％

D.比率法的前提是將資產和負債按流動性進行分類，并對各類資產負債準確計量【答案】CCF5G2N4K1A9K8C2HU9D7P6O9W5D4S6ZA3R4F6T9P8L7G494、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。

A.法律風險

B.聲譽風險

C.匯率風險

D.轉移風險【答案】DCD7E5A6Q10I10I8G2HT9M10J10E10U7X2K10ZC1U6C7Q7P5N1K295、下列關于銀行資產計價的說法，不正確的是（）。

A.存貸款業務歸入銀行賬戶

B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數據輸入模型.計算或推算出交易頭寸的價值

C.交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價

D.銀行賬戶中的項目通常按市場價格計價【答案】DCR3C5M7N10W1F2E5HZ5J10P3T6J1L3F9ZL5Z10M5E8O2I7T396、一認為，影響國家主權評級的因素不包括()。

A.實際匯率變量

B.通貨膨脹

C.違約史指標

D.人口增長率【答案】DCB4V9T1W2E1V9K9HW4S1R10F3P9O1G1ZO8V3A2Z10W10W4R997、“風險熱點”，表明該頭寸（）投資組合的風險。

A.增加了

B.減少了

C.不影響

D.不確定【答案】ACX6P8R9I5K6W8T6HT2O7K4K3X5Y6N8ZU3E6Z3L2Z2M4W1098、下列關于紅色預警法的說法，錯誤的是（）。

A.是一種定性分析的方法

B.要進行不同時期的對比分析

C.要對影響因素變動的有利因素與不利因素進行全面的分析

D.要結合風險分析專家的直覺和經驗進行預警【答案】ACS6R4P10B6M8L8V1HY8N7P5D3V6Q7O7ZV1E3P4N4U5T8A699、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。

A.匯率

B.利率

C.商品價格

D.股票價格【答案】BCU8R6V7K10C9J2H9HI7A4T2K7Q3K4Q6ZK5O10J5G6A6X9M6100、為控制個人信貸業務操作風險可采取的措施是（）。

A.優化產品結構，改進操作流程

B.強化一線實時監督檢查

C.改革信貸經營管理模式

D.實行嚴格的前中后臺職責分離制度【答案】ACL7K7L8N8I8I3A5HB7G6L9C7O1J5J7ZV6I6K8N8G10V1L1101、監管資本預測的內容不包括的是（）。

A.核心一級資本

B.其他一級資本

C.二級資本

D.三級資本【答案】DCZ2R6W8J7J10F9P6HM3K6I10F5L9Z8A3ZJ8X6L9Q9S6O1S1102、（）指的是自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方可在此期間內任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協議內容，買人或賣出特定數量的某種交易標的物。

A.歐式期權

B.平價期權

C.美式期權

D.買入期權【答案】CCT9G7A1N5O3W6S1HW3Q7C8Z4F9Y5Q7ZK7U4E3F7K8W1Z3103、關于市值重估，下列說法正確的是（）。

A.商業銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值

B.商業銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值

C.商業銀行進行市值重估的方法是盯市

D.盯模是指以某一個市場變量作為計值基礎.推算出或計算出交易頭寸的價值【答案】DCP2F9Y2G8U9A3P3HW10Y1U8H9F6Y4O4ZK5Z2S9J6W5G4E1104、從報告的使用者來看，風險報告可分為（）。

A.內部報告和外部報告

B.綜合報告和專題報告

C.一般報告和特殊報告

D.管理報告和監督報告【答案】ACH7V5H8K2X3L7R2HA2V1F9Y8H8S6J5ZI1A10K9W6U6N5I10105、假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為（）。

A.2.5％

B.5％

C.10％

D.15％【答案】BCO5J10J4P9P5R8W4HT10G9X4S3V7N2B10ZT1Q9Q7A10A5J6Z9106、商業銀行在進行風險與控制自我評估時，評估范圍覆蓋所有業務品種，體現了該工作的（）原則。

A.客觀性

B.重要性

C.全面性

D.及時性【答案】CCM7N7W8W6N7L5I1HC7Q7P6G3I6V6J1ZG4W8Y10L8E7L4C9107、根據監管要求，商業銀行在使用標準法計量操作風險監管資本時，（）的資本要求系數β最低。

A.公司金融業務

B.商業銀行業務

C.資產管理業務

D.代理業務【答案】CCI10A8N4N1L3M6A3HH10O1W3L9A5Q4Y2ZS7I10G3G6U1P8H6108、根據2002年穆迪公司在違約損失率預測模型1OSSCA1的技術文件中所披露的信息，()等產品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。

A.企業融資杠桿率

B.行業因素

C.宏觀經濟周期因素

D.清償優先性【答案】DCF10N8A9X6D2A5I4HR9G9P2J2J8M3J7ZL3Y10X4H9V7M8M1109、()是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風險價值【答案】CCJ4M10V4Y6L10N8Z2HS4D9X9B4D2H10H4ZC2E8E4U6F8T1T2110、銀行監管是由（）主導實施的對銀行業金融機構的監督管理行為，監管部門通過制定法律、制度和規則，實施監督檢查，促進金融體系的安全和穩定，有效保護存款人利益。

A.銀監會

B.中國人民銀行

C.政府

D.銀行業協會【答案】CCE9G9Y2X10V7E5A3HN7X6H3U9V2H9O3ZN1G1I9F9H3B8G7111、下列商業銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業銀行應對這部分負債準備比較充足的備付資金。

A.居民儲蓄

B.政府稅款

C.證券業存款

D.公共事業費收入【答案】CCE5B9E5S7D3O10E5HV7Z8N5U9R1R6K2ZT5J5Y10D3G9S8S4112、商業銀行的戰略風險管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰略層面、中觀管理層面和微觀執行層面，戰略風險也相應的潛藏于這三個層面之中。關于商業銀行三個層面的戰略風險，下列說法錯誤的是（）。

A.戰略規劃始于宏觀戰略層面。但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執行層面

B.信用評級參數的設定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當嚴重的戰略風險

C.戰略風險管理規劃不應經常審核或修訂以免影響長期戰略一致性

D.最高層面的戰略規劃最終應當以切實可行的戰略實施方案體現出來，應用于各主要業務領域。【答案】CCZ4Q5P8C6L2J10N7HF5I8K5K2U2D7R6ZD3O1Q8O8L4W6H7113、根據監管機構的要求，商業銀行采用VaR模型計量市場風險監管資本時的乘數因子最小值為（）。

A.4

B.2

C.3

D.1【答案】CCN10O4X7O2N3R3Z6HO9D2Y3F2V8Y8T5ZS2P10U8P5K10K8X6114、貸款分類與債項評級比較，錯誤的是（）。

A.前者綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素

B.后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素

C.前者主要用于貸前管理，更多地體現為貸前審批

D.后者可同時用于貸前審批、貸后管理【答案】CCB8Y8H5K7R2F3I3HC10R6E6O1R7Y3V9ZI2I3T6I3I5I10M10115、在現代商業銀行風險管理實踐中。風險規避策略主要通過（）來實現。

A.設定止損限額

B.減少經濟資本配置

C.風險轉移

D.減低風險暴露【答案】BCU6C7Y6H8P3F8J10HQ2S2O9L5O1O3V7ZS3P8X2P6L1D8L10116、目前，我國商業銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。

A.表內信用資產風險權重

B.資本監管

C.充足計提各類資產損失準備

D.信用風險加權資產【答案】CCX9R6L2W9R3Z6U10HM1L9J2I9B4S8X3ZU10M6R8C1I8J10W8117、下列關于商業銀行風險管理的表述，最恰當的是（）。

A.風險管理主要是事后管理

B.風險管理應當實現風險與收益的合理平衡

C.風險管理應當以客戶為中心

D.風險管理主要是控制風險【答案】BCV2V4I9Y7O4T7C6HO5A8V10Q1L10Q4H8ZK6G4T2E10F5U10G3118、下列不屬于風險水平類指標的是（）。

A.正常貸款遷徙率

B.信用風險指標

C.市場風險指標

D.流動性風險指標【答案】ACD7M10C6P8H1P9J2HE6L1A8P3M6J7Q5ZS4K10Z8Q7X6Z9T1119、某商業銀行分析要求下屬支行風險部門負責人每年必須按照年初制定的休假計劃休假，休假期間的工作由分行風險部門安排人員接替，這項管理要求屬于內部控制五大要素的（）。

A.內部監督

B.信息與溝通

C.內部環境

D.控制活動【答案】CCP10L4G8A8T10R8J9HY8M1U2G8Q3Q10S10ZM3V7D7L6E7G4R7120、商業銀行應當建立有效的壓力測試治理結構，其中應當制定壓力測試政策的是（）。

A.董事會

B.股東大會

C.監事會

D.高級管理層【答案】DCQ7I1Q6U3S10M6J8HN8P2B3J1L4W6M9ZD4G9O9N10R2K5G1121、下列不屬于市場準入應遵循的原則的是（）。

A.依法

B.公開

C.便民

D.效率【答案】ACB6B2B1E3M7P6J4HV5N3V6D1C2Q9V9ZQ8B10B9E2I6D3G10122、關于風險監管方法，下列表述不正確的是（）。

A.風險監管的方法一般分為非現場監管與現場檢查兩類

B.非現場監管是非現場監管人員按照風險為本的監管理念，全面持續地收集、檢測和分析被監管機構的風險信息

C.非現場監管是指認可機構必須定期向銀行業監督管理機構報送資料，這些資料主要包括：統計資料申報表、內部管理賬目、其他管理資料和已公布的財務資料

D.非現場監管工作對現場檢查發現的問題和風險進行持續跟蹤監測，督促被監管機構的整改進度和情況【答案】CCV4G3J7V5Q1F9Q2HE9S8O3U2K1I5H2ZJ1Q7A5K5J10E1U2123、以下對于戰略風險管理的理解錯誤的是（）。

A.經濟資本配置是戰略風險的一個重要工具

B.董事會和高級管理層負責制定商業銀行最高級別的戰略規劃

C.戰略風險一經批準不得更改

D.在評估戰略風險時，應當首先由商業銀行內部具有豐富經驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件【答案】CCJ10R5F1E8A9Q7T6HK2G8H9K2C6Y10W5ZV2A5Y3T9H2Q4H10124、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，我國系統重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%【答案】ACR1N6S8N7K9V9I4HX1Z9E9V8P7T5W2ZX9J4W5R7J3I2T1125、下列關于收益率曲線的說法，不正確的是()。

A.收益率曲線的形狀是市場對當前經濟狀況的判斷

B.收益率曲線通常表現為四種形態：正向、反向、水平、波動收益率曲線

C.正向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高

D.反向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高【答案】DCZ3J7I3H3Y7U2I5HN6G1E6R10C4M4R8ZO1S8L8A10N6D6S5126、風險事件：

A.較常用的計量交易對手信用風險暴露的方法有現期風險暴露法、標準法和內部模型法

B.現期風險暴露法和標準法均適用于場外衍生工具交易違約風險暴露的計量

C.在標準法下，每一筆交易的風險暴露將映射至其含有的風險因素中

D.對于不滿足利用標準法，但希望提高風險敏感度(相對現期風險暴露法)的銀行，可以采用內部模型法【答案】DCI7G9S4C2P5I10H2HB1D4C9H9T6R5K9ZW6S8B8K10Y6S7Z8127、（）是流動性風險管理必不可少的環節。

A.設定限額

B.建立限額體系

C.調整限額

D.建立限額管控流程【答案】ACV1N7K9C9H5N4I9HB10R5B4O6N1T9U6ZN1F7V9I10X5E8L3128、風險報告是商業銀行實施全面風險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內部報告和外部報告，以下不屬于內部報告的是（）。

A.提供監管數據

B.配合內部審計檢查

C.識別當期風險特征

D.評價整體風險狀況【答案】ACG5W6G4P2H6P5C8HV8L6Y3M1W3U9E4ZR2D5O6S9R10P1F6129、管理層素質屬于（?）指標。

A.品質類指標

B.技術類指標

C.實力類指標

D.環境類指標?【答案】ACT1L3B8B4S5L5B8HL10O5E7Y1R5Z4J5ZG6T2X4O7N6F2X9130、某一國家或地區的還款能力出現明顯問題，對該國家或地區的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應當劃分為（）。

A.較低國別風險

B.低國別風險

C.較高國別風險

D.中等國別風險【答案】DCG3Y7O3H3Q9W3N10HV8U3B2B4J9A9R9ZG10Y5Z5T7W6S4Y4131、下列不屬于資金交易業務的主要操作風險點的是（）。

A.前臺交易

B.中臺風險管理

C.評級授信

D.后臺結算清算【答案】CCH6Q5Y3E1G1B8B10HS10T6N8P5N10M6A5ZX2N5H9U4X9N1Z9132、下列關于零售客戶的說法，錯誤的是（）。

A.對商業銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度

B.從商業銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩定

C.可以便利地通過多種渠道了解商業銀行的經營狀況

D.被看做是核心存款的重要組成部分【答案】CCD9D10X10C7E1O5N3HL3W3N2E5X1O10L1ZS6N1T8R6J9S3C3133、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業銀行的所有業務劃分為九類業務條線，對每一類業務條線規定不同的操作風險資本要求系數，并分別示出對應的資本，然后加總九類業務條線的資本即可得到商業銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.基本指標法

D.內部評級法【答案】ACN10C3G10V5O1N1R5HR7V9J9H9S2L9K3ZW6A5K4B6Q2B4Y2134、下列不屬于商業銀行市場風險控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品對沖市場風險

B.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額

C.利用經濟資本配置限制高風險業務

D.采用自我評估法評估交易風險和預期損失【答案】DCL1I2K7G2G2A7E5HW3W2W7K8C7X5X9ZP4T5P10Q4D3G1U9135、高級計量法是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業銀行監管資本要求可以通過（）計算監管資本要求。

A.外部操作風險計量系統

B.外部操作風險識別系統

C.內部操作風險計量系統

D.內部操作風險識別系統【答案】ACN9O2A10C9G1D2V10HR3U9A5B7I3Y9F8ZI3U9Q7Y9W4J4P9136、下列關于商業銀行風險的說法正確的是（）。

A.市場風險指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險

B.結算風險是一種市場風險

C.信用風險具有明顯的系統性風險特征

D.與市場風險相比，信用風險的觀察數據少，且不易獲取【答案】DCQ1W9G5B3W5S4K1HM9R8O1E7I9V2U6ZR8V9I1W9I9E9X8137、商業銀行所面臨的違約風險、結算風險屬于（）類別。

A.操作風險

B.流動性風險

C.信用風險

D.市場風險【答案】CCC4H3G1N8I5J2L5HR9N5M3Q3U7I10T2ZO1J7H9Q8F10O6L10138、張某向商業銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項權證的情況下，便向其發放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態。此情況應歸類為（）引起的操作風險。

A.貸款流程執行不嚴

B.未授權交易

C.信貸人員技能匱乏

D.內部欺詐【答案】ACF6H7Z5Y2A9N10S7HW10R3S6Q10A7L2C4ZO6R2C3W5W9P10T8139、下列關于CreditMetrics模型的說法，不正確的是（）。

A.CreditMetrics模型解決了計算非交易性資產組合VaR的難題

B.CreditMetrics模型是目前國際上應用比較廣泛的信用風險組合模型之一

C.CreditMetrics模型的目的是計算單一資產在持有期限內可能發生的最大損失

D.CreditMetrics模型本質上是一個VaR模型【答案】CCS4Z8E9X2S9Z7D3HL6E6M3X4F10I6T10ZP7E9U9D3Z4O8W3140、如果商業銀行信貸資產分散于負相關或弱相關的多種行業、地區和信用等級的客戶，其資產組合的總體風險一般會（）。

A.不變

B.負相關

C.增加

D.降低【答案】DCD9F1J8A5E4O4W3HA4A8Q10Y10R10N4C10ZR4J1O2I6V10P5A5141、根據我國監管要求，商業銀行使用權重法計算風險加權資產時，對符合標準的微型和小型企業的債權的風險權重為（）

A.85%

B.75%

C.0

D.50%【答案】BCJ5Y10T2S7F5K2K5HU6A4A9A9Y8R10N4ZO6G10K9Z7N3N5G6142、在商業銀行經營過程中，決定其風險承擔能力的核心要素是（??）。

A.盈利能力和流動性管理水平

B.資本充足率水平和流動性管理水平

C.盈利能力和風險管理水平

D.資本充足水平和風險管理水平【答案】DCX7T1B7P2R8E1H7HZ4J4E3U1Y9Y5E9ZS5Y2B6W6E3M9N4143、某商業銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據賬面計算應提貸款損失準備10億元，則6月末該行貸款損失準備充足率為（）。

A.100％

B.90％

C.120％

D.70％【答案】CCR1N1S8B6M4B8E4HI4E9O9F6N6P10D3ZV4I2U9R4A4K2L6144、聲譽風險管理的最好辦法是：推行()管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準備；確保各類主要風險被正確識別、優先排序，并得到有效管理。

A.聲譽風險

B.規避風險

C.風險識別

D.全面風險【答案】DCF1Z5R3U2R8H8C7HX9Z1D1V4I6R5S1ZD8X9Q6C1A6Z6F4145、下列對于商業銀行風險加總的表述，最不恰當的是（）。

A.可以采用多種風險加總方法，但不應采取簡單加總法

B.進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染

C.應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險

D.若考慮風險分散化效應，成基于長期實證數據，且數據觀察期至少覆蓋一個完整的經濟周期【答案】ACJ7S8Q5J6E5L1I9HW5F6Z6Y10B8J7G1ZV5A7G4H6C10B5N4146、《商業銀行資本管理辦法(試行)》是（）正式施行的。

A.2018年12月31日

B.2013年1月1日

C.2012年7月1日

D.2012年6月7日【答案】BCI5G6T9C10F9L4E7HX9D7T4B10E3L7D3ZL1N3M6F10L9Y3X4147、商業銀行的（）來源于其內部經營管理活動，以及外部政治、經濟和社會環境的變化。

A.流動性風險

B.法律風險

C.戰略風險

D.操作風險【答案】CCV1G2I3N5F1A10L10HI4C4B8V1U4D4H4ZH8B8K8W7W9Q5D3148、（）是指債務人所在國發生政治沖突、非正常政權更替、戰爭等情形。

A.貨幣貶值

B.銀行業危機

C.轉移事件

D.政治動蕩【答案】DCD1T5Y9O9T9C5N6HG2R1W4S3P7O5B6ZJ8G7R6J2H3P6E5149、中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，基準利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）。

A.潛在借款人的風險水平下降

B.所有企業的違約風險有一定程度的提高

C.借款人承受較低的風險

D.所有企業的履約程度有一定程度的提高【答案】BCB4Z3B2J7V9S10J10HJ1X5F8T2L7R7G4ZF2Q10F6B6E9K6T4150、現金頭寸指標越高，意味著商業銀行有較好的流動性?，F金頭寸指標等于（）。

A.現金頭寸÷總資產

B.(現金頭寸+應收存款)÷總資產

C.現金頭寸÷總負債

D.(現金頭寸+應收存款)÷總負債【答案】BCC6G5N4W2Q3Y3A1HJ5Z3X8L8C6X2G7ZZ9T1H4E4J9Y4Z9151、財務比率分析不包括()。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠桿比率

D.損失比率【答案】DCR9X2P4A2T1E9G1HG10A8A2X7S8S3L5ZB5V7B9P7X8E2W10152、商業銀行資金交易部門采用風險價值（VaR）計量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（）。

A.條件不足，無法判斷

B.第二種方案計算出來的風險價值更大

C.第一種方案計算出來的風險價值更大

D.兩種方案計算出來的風險價值相同【答案】BCA2Y2K4X7B7Q9L6HP6D8C6S8A1V4J7ZI2W4T2L6P9C5J10153、下列不屬于商業銀行內部控制要素的是（）。

A.控制活動

B.風險評估

C.風險治理

D.內部環境【答案】CCP8V2F9H6C3N3Q3HG1F10F4P7J8C7B4ZN9M2S9T6T5T8M5154、全球金融危機過后，解決系統重要性金融機構（G-SIFIs）帶來的“大而不能倒”問題已經成為國際監管改革的重點，（）于2011年提出了一攬子加強系統重要性銀行監管的管理措施。

A.金融穩定理事會

B.世界銀行

C.國出貨幣基金組織

D.巴塞爾委員會【答案】ACG7L6Y5W9D9J2R10HB1K9T4U9X2X8P2ZA3V4H5K1F2G2A3155、高級計量法(AMA)不僅僅是操作風險計量的一種方法，它更是一套完整的操作風險管理框架，下列不屬于其作用的是()。

A.促進風險管理文化的轉變

B.豐富操作風險的管理手段

C.優化作風險管理流程

D.提高操作風險管理效率【答案】DCH7T7X4R3L4P8Q3HB7X10O7N10I10J1X2ZL5L10E7V3V9C9R1156、在現代金融風險管理實踐中，關于商業銀行經濟資本配置的表述，最不恰當的是（）。

A.對不擅長且不愿意承擔風險的業務可提高風險容忍度和經濟資本配置

B.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種限制條件

C.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰略和風險偏好來實施

D.對不擅長且不愿意承擔風險的業務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本【答案】ACZ6B10L5F8U1I8X1HU3B4Y9H4U3M4K10ZP2J9V1X4O4F6N1157、下列關于風險管理與商業銀行經營的關系，說法不正確的是()。

A.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力

B.風險管理不能從根本上改變商業銀行的經營模式，即從傳統上片面追求擴大規模、增加利潤的粗放經營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉變等

C.風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據，并有效管理金融資產和業務組合

D.健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造價值【答案】BCC3V4F5K7V4W10H4HX6C3J10Q1T10W2O7ZC6W1K3T9I10H5A3158、以下因素不會影響商業銀行的資產負債期限結構的是（）。

A.央行宣布上調利率0.3％

B.滬市投資收益率上漲7％

C.貸款人推進新的貸款請求

D.商業銀行增加網點數量【答案】DCT3O7O2C5D9G9I7HS7Q6T3M9K2E10N2ZX4C7W9Q5H1H2C6159、（）是指商業銀行能夠以合理的成本通過各種負債工具及時獲得零售或批發資金的能力。

A.資產流動性

B.負債流動性

C.資本流動性

D.表外流動性【答案】BCY7P8Y3P9P5N3S6HF2F8V8M3B2F8L5ZA6E9K4Q2B8G10C2160、關于市場準入的說法，不正確的是（）。

A.市場準人是指監管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制

B.機構準入是指依據法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立

C.業務準人是指按照營利性原則，批準銀行機構的業務范圍和開辦新的業務品種

D.高級管理人員的準人，是指對銀行機構高級管理人員任職資格的核準或認可【答案】CCU6E7L9H2F4B5G7HB8C1V7R4E6U7Q9ZG8D4I3F1G2Y5F4161、以下不屬于市場風險的是()。

A.利率風險

B.匯率風險

C.信用風險

D.股票價格風險【答案】CCI7Z10M10E4B2I9O1HH8X7M2R8Z8L10Q8ZE10J2U8T7M7K8K6162、商業銀行對小企業進行信用風險分析時，下列一般不屬于小企業特征的是（）。

A.小企業公司治理受股東影響較大

B.小企業的財務真實性比較難以把握

C.小企業生產經營受市場的影響較大

D.小企業生產經營活動相對平穩【答案】DCU6Q5X7J10S2O3C2HD4D1T3J2G7M6N4ZA6C2R9X9Y3D9J10163、如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是（）相關的，即同時發生風險損失的可能性比較（）。

A.正；小

B.負；小

C.正；大

D.負；大【答案】CCU3E5L7U2H3C5O4HK10M2E3R6D7I8E2ZL10L10G3G1V10S9I6164、（）是指債務人所在國發生政治沖突、非正常政權更替、戰爭等情形。

A.貨幣貶值

B.銀行業危機

C.轉移事件

D.政治動蕩【答案】DCW10W7T8S5P4T1C1HQ10K9U8C4S1H1B6ZR2E6R7Q7A10B1K3165、商業銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優先排序。

A.合規部門

B.董事會風險管理委員會

C.業務部門

D.風險管理部門【答案】CCH1Q9K10J4U2Y6S6HB3W10T4X6R5Q5U8ZP1V7M8M8B10Z4E6166、下列關于商業銀行內部審計獨立性的表述，錯誤的是（）。

A.內部審計部門在一個特定的組織中，享有經費、人事內部管理、內部管理、業務開展等方面的相對獨立性

B.獨立性是指內部審計活動獨立于他們所審查的活動之外

C.獨立性要求內部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上

D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作【答案】CCX3O7M2I7Q10X2J7HL9P8N4B7J3A7K5ZE9T3P7T6I1Z4E4167、以下不屬于商業銀行可能面對的市場條件的是()。

A.異常

B.正常

C.最好

D.最壞【答案】ACW4O8B7P1P8V3Q3HY1D7U3L6X8I5R4ZX5E9M6Z5N8Q1P6168、()能普遍滿足各主要衡量標準的要求，重要的是它不會帶來估計偏差，也不存在明顯的模型風險，且較容易落實。

A