1、華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)股票型證券投資基金2010年年度報(bào)告摘要2010年12月31日基金管理人：華夏基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二一一年三月二十八日1重要提示基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)。基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2011年3月21日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基

2、金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書及其更新。本報(bào)告中的財(cái)務(wù)資料經(jīng)審計(jì)，普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本基金出具了無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告，請(qǐng)投資者注意閱讀。本報(bào)告期自2010年1月1日起至2010年12月31日止。本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報(bào)告正文。2基金簡(jiǎn)介2.1基金基本情況基金簡(jiǎn)稱華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)股票基金主代碼000021交易代碼 000021基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2006年11月24日基金管理人華夏

3、基金管理有限公司基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告期末基金份額總額10,670,764,554.38份基金合同存續(xù)期不定期2.2基金產(chǎn)品說(shuō)明投資目標(biāo)追求在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健、持續(xù)增值。投資策略本基金主要采取“自下而上”的個(gè)股精選策略，以GARP模型為基礎(chǔ)，結(jié)合嚴(yán)謹(jǐn)、深入的基本面分析和全面、細(xì)致的估值分析和市場(chǎng)面分析，精選出具有清晰、可持續(xù)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)潛力且被市場(chǎng)相對(duì)低估、價(jià)格處于合理區(qū)間的股票進(jìn)行投資。同時(shí)，考慮到我國(guó)股票市場(chǎng)的波動(dòng)性，基金將主動(dòng)進(jìn)行資產(chǎn)配置，即根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、政策形勢(shì)和證券市場(chǎng)走勢(shì)的綜合分析，調(diào)整基金在股票、債券等資產(chǎn)類別上的投資比例，以降低投資風(fēng)險(xiǎn)，提

4、高累積收益。本基金債券投資將以優(yōu)化流動(dòng)性管理、分散投資風(fēng)險(xiǎn)為主要目標(biāo)，同時(shí)根據(jù)需要進(jìn)行積極操作，以提高基金收益。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)本基金股票投資的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為富時(shí)中國(guó)A600指數(shù)，債券投資的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為新華巴克萊資本中國(guó)全債指數(shù)。基準(zhǔn)收益率=富時(shí)中國(guó)A600指數(shù)收益率80%新華巴克萊資本中國(guó)全債指數(shù)收益率20%。風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金是股票基金，風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金、債券基金和混合基金，屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的品種。2.3基金管理人和基金托管人項(xiàng)目基金管理人基金托管人名稱華夏基金管理有限公司中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司信息披露負(fù)責(zé)人姓名崔雁巍尹東聯(lián)系電話400-818-6666010-67595003電

5、子郵箱serviceChinaAMC.comyindong.zh客戶服務(wù)電話400-818-6666010-67595096傳真010-63136700010-662758532.4信息披露方式登載基金年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址www.ChinaAMC.com基金年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)基金管理人和基金托管人的住所3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤(rùn)分配情況3.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)金額單位：人民幣元3.1.1期間數(shù)據(jù)和指標(biāo)2010年2009年2008年本期已實(shí)現(xiàn)收益2,318,494,192.522,116,211,512.77-3,935,759,756.02本期利潤(rùn)3,716,041,801

6、.287,013,812,084.11-11,264,173,002.20加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.47030.8692-1.1634本期基金份額凈值增長(zhǎng)率24.75%57.05%-43.44%3.1.2期末數(shù)據(jù)和指標(biāo)2010年末2009年末2008年末期末可供分配基金份額利潤(rùn)0.39110.81600.4527期末基金資產(chǎn)凈值21,595,812,545.2016,508,347,438.1212,680,119,207.12期末基金份額凈值2.0242.2821.453注：所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期

7、利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段份額凈值增長(zhǎng)率份額凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差過(guò)去三個(gè)月15.92%1.83%5.46%1.38%10.46%0.45%過(guò)去六個(gè)月53.46%1.65%20.19%1.22%33.27%0.43%過(guò)去一年24.75%1.66%-4.85%1.25%29.60%0.41%過(guò)去三年10.81%1.79%-26.45%1.86%37.26%-0.07%自基金合同生效

8、起至今213.98%1.84%86.86%1.85%127.12%-0.01%3.2.2自基金合同生效以來(lái)基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)股票型證券投資基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢(shì)對(duì)比圖（2006年11月24日至2010年12月31日）3.2.3自基金合同生效以來(lái)基金每年凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)股票型證券投資基金自基金合同生效以來(lái)每年凈值增長(zhǎng)率圖注：本基金合同于2006年11月24日生效，合同生效當(dāng)年按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算，不按整個(gè)自然年度進(jìn)行折算。3.3過(guò)去三年基金的利潤(rùn)分配情況單位：人民幣元年度每1

9、0份基金份額分紅數(shù)現(xiàn)金形式發(fā)放總額再投資形式發(fā)放總額年度利潤(rùn)分配合計(jì)備注2010年7.0002,121,461,210.652,878,868,925.725,000,330,136.37-2009年-2008年-合計(jì)7.0002,121,461,210.652,878,868,925.725,000,330,136.37-4管理人報(bào)告4.1基金管理人及基金經(jīng)理情況4.1.1基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗(yàn)華夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立的首批全國(guó)性基金管理公司之一。公司總部設(shè)在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京和杭州設(shè)有分公司，在香港設(shè)有子公司。華夏基金是首

10、批全國(guó)社保基金投資管理人、首批企業(yè)年金基金投資管理人、QDII基金管理人、境內(nèi)首只ETF基金管理人、境內(nèi)唯一的亞債中國(guó)基金投資管理人以及特定客戶資產(chǎn)管理人，是業(yè)務(wù)領(lǐng)域最廣泛的基金管理公司之一。2010年，在市場(chǎng)大幅震蕩的情況下，華夏基金加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，堅(jiān)持穩(wěn)健的投資風(fēng)格，主動(dòng)管理的股票型基金與混合型基金根據(jù)自身投資目標(biāo)及投資策略，謹(jǐn)慎運(yùn)作，整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好；固定收益類基金持續(xù)創(chuàng)造正回報(bào)；指數(shù)型基金繼續(xù)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)。根據(jù)銀河證券基金研究中心基金業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)報(bào)告，在2010年基金分類排名中，華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)股票在166只標(biāo)準(zhǔn)股票型基金中排名第3；華夏大盤精選混合在43只偏股型基金（股票上限95%）中排名

11、第1；華夏策略混合在40只靈活配置型基金（股票上限80%）中排名第1。2010年華夏基金為投資人實(shí)現(xiàn)分紅逾275億元，累計(jì)分紅已超過(guò)700億元。為引導(dǎo)投資者樹立正確的基金投資理念，增進(jìn)與投資者之間的交流，2010年，華夏基金繼續(xù)加強(qiáng)投資者教育與服務(wù)工作。公司廣泛收集800多個(gè)基金投資常見問(wèn)題，編著出版了做一個(gè)理性的投資者中國(guó)基金投資指南一書，分發(fā)給投資者。公司繼續(xù)舉辦各類巡回報(bào)告會(huì)以及理財(cái)講座，在媒體開設(shè)投資者教育專欄，參展北京、上海等地金融博覽會(huì)，向投資者提供理財(cái)咨詢服務(wù)。2010年，華夏基金憑借規(guī)范的經(jīng)營(yíng)管理及良好的品牌聲譽(yù)，榮獲多家機(jī)構(gòu)評(píng)選的多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，主要獎(jiǎng)項(xiàng)有：2010年5月，在中國(guó)證

12、券報(bào)主辦的“中國(guó)基金業(yè)金牛獎(jiǎng)”評(píng)選活動(dòng)中，華夏基金榮獲“2009年年度金牛基金公司獎(jiǎng)”；2010年6月，在上海證券報(bào)主辦的“第七屆中國(guó)金基金獎(jiǎng)”評(píng)選活動(dòng)中，華夏基金榮獲“2009年度金基金TOP公司獎(jiǎng)”。在客戶服務(wù)方面，2010年，華夏基金繼續(xù)以客戶需求為導(dǎo)向，持續(xù)提高服務(wù)質(zhì)量：舉辦多場(chǎng)客戶見面會(huì)，加強(qiáng)與客戶的溝通；根據(jù)客戶建議，不斷改進(jìn)服務(wù)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)規(guī)則。在踐行企業(yè)社會(huì)責(zé)任方面，青海省玉樹縣發(fā)生地震災(zāi)害后，華夏基金及全體員工通過(guò)華夏人慈善基金會(huì)向?yàn)?zāi)區(qū)捐款100余萬(wàn)元，華夏基金香港公司向中聯(lián)辦捐款專戶捐贈(zèng)港幣10萬(wàn)元整，并于10月采購(gòu)優(yōu)質(zhì)燃煤200噸捐贈(zèng)給玉樹災(zāi)區(qū)，用于保障9所學(xué)校、總計(jì)112

13、39名學(xué)生和教職工的冬季取暖。2010年8月，甘肅舟曲地區(qū)發(fā)生特大山洪泥石流災(zāi)害，華夏基金員工通過(guò)華夏人慈善基金會(huì)踴躍捐款，并組織志愿者親赴甘肅舟曲災(zāi)區(qū)，為8個(gè)村、402戶、總計(jì)1061位災(zāi)民送上援助物資。此外，華夏人慈善基金會(huì)還組織實(shí)施了山西天鎮(zhèn)唐八里村機(jī)井援建項(xiàng)目、貴州新塘小學(xué)助學(xué)項(xiàng)目等由華夏基金公司及員工個(gè)人捐助的指定項(xiàng)目。4.1.2基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）及基金經(jīng)理助理簡(jiǎn)介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說(shuō)明任職日期離任日期劉文動(dòng)本基金的基金經(jīng)理、投資總監(jiān)2009-07-21-13年碩士。曾任鵬華基金管理有限公司投資總部副總經(jīng)理兼機(jī)構(gòu)理財(cái)部總監(jiān)，平安保險(xiǎn)集團(tuán)投資管理中心組合

14、經(jīng)理助理、平安證券有限責(zé)任公司研究員。2006年加入華夏基金管理有限公司，歷任興安證券投資基金基金經(jīng)理（2006年5月24日至2007年11月21日期間）、興華證券投資基金基金經(jīng)理（2007年2月14日至2008年2月27日期間）。鞏懷志本基金的基金經(jīng)理、股票投資部副總經(jīng)理2010-01-16-9年清華大學(xué)MBA。曾任鵬華基金管理有限公司基金經(jīng)理助理、社保股票組合基金經(jīng)理。2005年加入華夏基金管理有限公司，歷任華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金（LOF）基金經(jīng)理（2007年5月9日至2009年1月1日期間）。注：上述任職日期、離任日期根據(jù)本基金管理人對(duì)外披露的任免日期填寫。證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)

15、協(xié)會(huì)證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法的相關(guān)規(guī)定。根據(jù)本基金管理人于2010年1月16日發(fā)布的華夏基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整基金經(jīng)理的公告，增聘鞏懷志先生為本基金基金經(jīng)理。4.2管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守證券投資基金法、證券投資基金銷售管理辦法、證券投資基金運(yùn)作管理辦法、基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、安全高效的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在認(rèn)真控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益，沒有損害基金份額持有人利益的行為。4.3管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說(shuō)明4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況本基金管理人一

16、貫公平對(duì)待旗下管理的所有基金和組合，制定并嚴(yán)格遵守相應(yīng)的制度和流程，通過(guò)系統(tǒng)和人工等方式在各環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制交易公平執(zhí)行。報(bào)告期內(nèi)，本公司嚴(yán)格執(zhí)行了證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見和華夏基金管理有限公司公平交易制度的規(guī)定。4.3.2本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較本基金與本基金管理人旗下的其他投資組合的投資風(fēng)格不同。4.3.3異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)本基金存在異常交易行為。4.4管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說(shuō)明4.4.1報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析2010年，股票市場(chǎng)集中體現(xiàn)了投資者對(duì)宏觀政策的預(yù)期和良好的經(jīng)濟(jì)基本面之間的博弈。上半年，信貸控

17、制和房地產(chǎn)調(diào)控使得市場(chǎng)大幅下跌；下半年，經(jīng)濟(jì)快速回升又促使市場(chǎng)持續(xù)反彈。從行業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，受益于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的新興產(chǎn)業(yè)、消費(fèi)品表現(xiàn)突出，而受政策影響較大的金融、地產(chǎn)等行業(yè)跌幅較大。報(bào)告期內(nèi)，本基金期初即大幅減持了周期品和金融行業(yè)，重點(diǎn)配置了新能源汽車、電子新材料、稀土永磁、信息技術(shù)等新興產(chǎn)業(yè)以及醫(yī)藥等消費(fèi)品，從投資效果來(lái)看，較好的行業(yè)/板塊配置和個(gè)股選擇為本基金帶來(lái)了較好的超額收益。4.4.2報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)截至2010年12月31日，本基金份額凈值為2.024元，本報(bào)告期份額凈值增長(zhǎng)率為24.75%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為-4.85%。4.5管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展

18、望展望2011年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)從危機(jī)后的恢復(fù)性增長(zhǎng)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槌掷m(xù)性增長(zhǎng)。但過(guò)去連續(xù)兩年的大量貨幣投放帶來(lái)的通脹滯后效應(yīng)開始顯現(xiàn)，美國(guó)、日本重啟量化寬松政策加劇了流動(dòng)性推動(dòng)的通脹預(yù)期，這導(dǎo)致至少在2011年上半年通脹和轉(zhuǎn)型仍將是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的主要矛盾。下半年有必要關(guān)注房地產(chǎn)調(diào)控和貨幣緊縮政策對(duì)經(jīng)濟(jì)增速帶來(lái)的負(fù)面影響。通脹壓力和穩(wěn)健的貨幣政策制約了市場(chǎng)整體的上行空間，而轉(zhuǎn)型的經(jīng)濟(jì)主旋律則繼續(xù)為市場(chǎng)帶來(lái)結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)。具有鮮明時(shí)代特征、代表新經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向的領(lǐng)域在未來(lái)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的占比會(huì)不斷上升，市值也會(huì)相應(yīng)地提升。本基金將堅(jiān)守成長(zhǎng)型投資理念，采取靈活的倉(cāng)位策略，持續(xù)跟蹤并評(píng)估通脹、轉(zhuǎn)型與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)格局變換

19、可能對(duì)組合造成的影響，采用“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的組合構(gòu)建方法，不斷挖掘新經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。具體而言，2011年本基金將重點(diǎn)關(guān)注以下幾類投資機(jī)會(huì)：（1）新經(jīng)濟(jì)：新能源汽車、信息技術(shù)、電子科技、高鐵/水利水電/核電建設(shè)、新材料、海洋經(jīng)濟(jì)、節(jié)能環(huán)保裝備等；（2）消費(fèi)服務(wù)：醫(yī)藥、商業(yè)、品牌消費(fèi)品等；（3）次新股中細(xì)分行業(yè)的龍頭公司；（4）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要矛盾發(fā)生變化時(shí)周期性行業(yè)的估值修復(fù)機(jī)會(huì)。珍惜基金份額持有人的每一分投資和每一份信任，本基金將繼續(xù)奉行華夏基金管理有限公司“為信任奉獻(xiàn)回報(bào)”的經(jīng)營(yíng)理念，規(guī)范運(yùn)作，審慎投資，勤勉盡責(zé)地為基金份額持有人謀求長(zhǎng)期、穩(wěn)定的回報(bào)。4.6管理人內(nèi)部有關(guān)本

20、基金的監(jiān)察稽核工作情況報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人進(jìn)一步梳理完善內(nèi)部相關(guān)規(guī)章制度及業(yè)務(wù)流程，重點(diǎn)加強(qiáng)了對(duì)基金投資交易的風(fēng)險(xiǎn)控制及合規(guī)檢查。在監(jiān)察稽核工作中加大了投資研究、銷售等業(yè)務(wù)的合規(guī)培訓(xùn)和考試力度，針對(duì)投研人員多次開展合規(guī)培訓(xùn)，強(qiáng)化合規(guī)考試內(nèi)容及頻率，增強(qiáng)員工合規(guī)意識(shí)；同時(shí)加大了日常業(yè)務(wù)檢查的范圍及頻率，及時(shí)開展了員工行為合規(guī)檢查及對(duì)公司投研、營(yíng)銷、運(yùn)作等業(yè)務(wù)的專項(xiàng)檢查，促進(jìn)了公司業(yè)務(wù)的合規(guī)運(yùn)作。報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人所管理的基金整體運(yùn)作合法合規(guī)，有效保障了基金份額持有人利益。本基金管理人將繼續(xù)以風(fēng)險(xiǎn)控制為核心，提高監(jiān)察稽核工作的科學(xué)性和有效性，切實(shí)保障基金安全、合規(guī)運(yùn)作。4.7管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)

21、基金估值程序等事項(xiàng)的說(shuō)明根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及基金合同約定，本基金管理人應(yīng)嚴(yán)格按照新準(zhǔn)則、中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定和基金合同關(guān)于估值的約定，對(duì)基金所持有的投資品種進(jìn)行估值。本基金托管人根據(jù)法律法規(guī)要求履行估值及凈值計(jì)算的復(fù)核責(zé)任。會(huì)計(jì)師事務(wù)所在估值調(diào)整導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值的變化在0.25%以上時(shí)對(duì)所采用的相關(guān)估值模型、假設(shè)及參數(shù)的適當(dāng)性發(fā)表審核意見并出具報(bào)告。定價(jià)服務(wù)機(jī)構(gòu)按照商業(yè)合同約定提供定價(jià)服務(wù)。其中，本基金管理人為了確保估值工作的合規(guī)開展，建立了負(fù)責(zé)估值工作決策和執(zhí)行的專門機(jī)構(gòu)，組成人員包括督察長(zhǎng)、投資風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人、法律監(jiān)察負(fù)責(zé)人及基金會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人等。其中，超過(guò)三分之二以上的人員具有10年以上的基金

22、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，且具有風(fēng)控、合規(guī)、會(huì)計(jì)方面的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，根據(jù)基金管理公司制定的相關(guān)制度，負(fù)責(zé)估值工作決策和執(zhí)行的機(jī)構(gòu)成員中不包括基金經(jīng)理。本報(bào)告期內(nèi)，參與估值流程各方之間無(wú)重大利益沖突。4.8管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的說(shuō)明根據(jù)證券投資基金運(yùn)作管理辦法及本基金的基金合同等規(guī)定，本基金本報(bào)告期實(shí)施利潤(rùn)分配1次，符合相關(guān)法規(guī)及基金合同的規(guī)定。5托管人報(bào)告5.1報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明本報(bào)告期，中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司在本基金的托管過(guò)程中，嚴(yán)格遵守了證券投資基金法、基金合同、托管協(xié)議和其他有關(guān)規(guī)定，不存在損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責(zé)地履行了基金托管人應(yīng)盡的義務(wù)。5.2托

23、管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的說(shuō)明本報(bào)告期，本托管人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定、基金合同、托管協(xié)議和其他有關(guān)規(guī)定，對(duì)本基金的基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、基金費(fèi)用開支等方面進(jìn)行了認(rèn)真的復(fù)核，對(duì)本基金的投資運(yùn)作方面進(jìn)行了監(jiān)督，未發(fā)現(xiàn)基金管理人有損害基金份額持有人利益的行為。報(bào)告期內(nèi)，本基金實(shí)施利潤(rùn)分配的金額為5,000,330,136.37元。5.3托管人對(duì)本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見本托管人復(fù)核審查了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。6審計(jì)報(bào)告普華永道中天審字(2

24、011)第20299號(hào)華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)股票型證券投資基金全體基金份額持有人：我們審計(jì)了后附的華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)股票型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)基金”)的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2010年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表、2010年度的利潤(rùn)表和所有者權(quán)益(基金凈值)變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。6.1管理層對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及允許的基金行業(yè)實(shí)務(wù)操作編制財(cái)務(wù)報(bào)表是華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)基金的基金管理人華夏基金管理有限公司管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括：(1)設(shè)計(jì)、實(shí)施和維護(hù)與財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞弊或錯(cuò)誤而導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)；(2)選擇和運(yùn)用恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策；

25、(3)作出合理的會(huì)計(jì)估計(jì)。6.2注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見。我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范，計(jì)劃和實(shí)施審計(jì)工作以對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。審計(jì)工作涉及實(shí)施審計(jì)程序，以獲取有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表金額和披露的審計(jì)證據(jù)。選擇的審計(jì)程序取決于注冊(cè)會(huì)計(jì)師的判斷，包括對(duì)由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，我們考慮與財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，但目的并非對(duì)內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計(jì)工作還包括評(píng)價(jià)管理層選用會(huì)計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會(huì)計(jì)估計(jì)

26、的合理性，以及評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)。我們相信，我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)模瑸榘l(fā)表審計(jì)意見提供了基礎(chǔ)。6.3審計(jì)意見我們認(rèn)為，上述財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中所列示的中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及允許的基金行業(yè)實(shí)務(wù)操作編制，在所有重大方面公允反映了華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)基金2010年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2010年度的經(jīng)營(yíng)成果和基金凈值變動(dòng)情況。普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司注冊(cè)會(huì)計(jì)師 汪棣 單峰 上海市湖濱路202號(hào)普華永道中心11樓2011-03-077年度財(cái)務(wù)報(bào)表7.1資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)計(jì)主體：華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)股票型證券投資基金報(bào)告截止日：2010年12月31日單位：人

27、民幣元資產(chǎn)附注號(hào)本期末2010年12月31日上年度末2009年12月31日資產(chǎn)：銀行存款723,944,164.37439,130,967.31結(jié)算備付金40,756,982.347,485,044.62存出保證金7,739,532.466,038,740.49交易性金融資產(chǎn)20,865,363,251.2116,443,288,787.49其中：股票投資19,559,575,393.3115,531,823,965.49基金投資-債券投資1,305,787,857.90911,464,822.00資產(chǎn)支持證券投資-衍生金融資產(chǎn)-買入返售金融資產(chǎn)-應(yīng)收證券清算款75,600,000.00-應(yīng)收

28、利息30,876,971.352,967,985.32應(yīng)收股利-應(yīng)收申購(gòu)款8,738,939.607,144,870.75遞延所得稅資產(chǎn)-其他資產(chǎn)-資產(chǎn)總計(jì)21,753,019,841.3316,906,056,395.98負(fù)債和所有者權(quán)益附注號(hào)本期末2010年12月31日上年度末2009年12月31日負(fù)債：短期借款-交易性金融負(fù)債-衍生金融負(fù)債-賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款-259,349,410.97應(yīng)付證券清算款-應(yīng)付贖回款17,078,613.9741,796,102.86應(yīng)付管理人報(bào)酬27,692,477.4520,992,568.79應(yīng)付托管費(fèi)4,615,412.883,498,761.46

29、應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)-應(yīng)付交易費(fèi)用106,891,926.0371,025,409.43應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)付利息-24,683.14應(yīng)付利潤(rùn)-遞延所得稅負(fù)債-其他負(fù)債928,865.801,022,021.21負(fù)債合計(jì)157,207,296.13397,708,957.86所有者權(quán)益：實(shí)收基金10,670,764,554.387,233,627,790.60未分配利潤(rùn)10,925,047,990.829,274,719,647.52所有者權(quán)益合計(jì)21,595,812,545.2016,508,347,438.12負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)21,753,019,841.3316,906,056,395.98注：報(bào)

30、告截止日2010年12月31日，基金份額凈值2.024元，基金份額總額10,670,764,554.38份。7.2利潤(rùn)表會(huì)計(jì)主體：華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)股票型證券投資基金本報(bào)告期：2010年1月1日至2010年12月31日單位：人民幣元項(xiàng)目附注號(hào)本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日一、收入4,084,057,528.447,374,484,763.541.利息收入37,912,670.8046,599,952.41其中：存款利息收入10,387,571.958,256,066.49債券利息收入26,838,992.0038,343,885

31、.92資產(chǎn)支持證券利息收入-買入返售金融資產(chǎn)收入686,106.85-其他利息收入-2.投資收益（損失以“-”填列）2,641,069,347.542,417,988,958.53其中：股票投資收益2,558,826,995.662,268,108,602.18基金投資收益-債券投資收益6,991,943.3939,040,629.16資產(chǎn)支持證券投資收益-衍生工具收益-947,070.97股利收益75,250,408.49109,892,656.223.公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）1,397,547,608.764,897,600,571.344.匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）-5

32、.其他收入（損失以“-”號(hào)填列）7,527,901.3412,295,281.26減：二、費(fèi)用368,015,727.16360,672,679.431.管理人報(bào)酬242,086,514.06237,912,313.292.托管費(fèi)40,347,752.3439,652,052.043.銷售服務(wù)費(fèi)-4.交易費(fèi)用83,578,261.9181,571,956.115.利息支出1,727,637.461,285,363.31其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出1,727,637.461,285,363.316.其他費(fèi)用275,561.39250,994.68三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）3,716,0

33、41,801.287,013,812,084.11減：所得稅費(fèi)用-四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）3,716,041,801.287,013,812,084.117.3所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表會(huì)計(jì)主體：華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)股票型證券投資基金本報(bào)告期：2010年1月1日至2010年12月31日單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年12月31日實(shí)收基金未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）7,233,627,790.609,274,719,647.5216,508,347,438.12二、本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期利潤(rùn)）-3,716,041,801.283,

34、716,041,801.28三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（凈值減少以“-”號(hào)填列）3,437,136,763.782,934,616,678.396,371,753,442.17其中：1.基金申購(gòu)款6,369,909,393.055,964,230,103.4912,334,139,496.542.基金贖回款-2,932,772,629.27-3,029,613,425.10-5,962,386,054.37四、本期向基金份額持有人分配利潤(rùn)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以“-”號(hào)填列）-5,000,330,136.37-5,000,330,136.37五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）1

35、0,670,764,554.3810,925,047,990.8221,595,812,545.20項(xiàng)目上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日實(shí)收基金未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）8,728,594,442.533,951,524,764.5912,680,119,207.12二、本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期利潤(rùn)）-7,013,812,084.117,013,812,084.11三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（凈值減少以“-”號(hào)填列）-1,494,966,651.93-1,690,617,201.18-3,185,583,853.1

36、1其中：1.基金申購(gòu)款3,463,019,635.913,187,390,342.666,650,409,978.572.基金贖回款-4,957,986,287.84-4,878,007,543.84-9,835,993,831.68四、本期向基金份額持有人分配利潤(rùn)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以“-”號(hào)填列）-五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）7,233,627,790.609,274,719,647.5216,508,347,438.12報(bào)表附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。本報(bào)告7.1至7.4財(cái)務(wù)報(bào)表由下列負(fù)責(zé)人簽署：范勇宏 崔雁巍 崔雁巍 基金管理公司負(fù)責(zé)人 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人7.4

37、報(bào)表附注7.4.1本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致的說(shuō)明本基金本報(bào)告期會(huì)計(jì)報(bào)表所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度會(huì)計(jì)報(bào)表所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)一致。7.4.2差錯(cuò)更正的說(shuō)明本基金本報(bào)告期無(wú)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容和更正金額。7.4.3關(guān)聯(lián)方關(guān)系關(guān)聯(lián)方名稱與本基金的關(guān)系華夏基金管理有限公司基金管理人、基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)、基金銷售機(jī)構(gòu)中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司（“中國(guó)建設(shè)銀行”）基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司(“中信證券”)基金管理人的股東、基金銷售機(jī)構(gòu)中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司基金管理人股東控股的公司、基金銷售機(jī)構(gòu)中信金通證券有限責(zé)任公司基金管理人股東控股的

38、公司、基金銷售機(jī)構(gòu)中信建投證券有限責(zé)任公司（“中信建投證券”）基金管理人股東原控股的公司、基金銷售機(jī)構(gòu)注：中信證券股份有限公司分別于2010年11月17日和2010年12月24日發(fā)布公告，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，已轉(zhuǎn)讓其持有的53%中信建投證券有限責(zé)任公司股權(quán)。下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。7.4.4本報(bào)告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易通過(guò)關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易.1股票交易金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例中信證券3,3

39、65,746,926.506.13%6,187,511,385.4711.64%中信建投證券-7,256,327,420.8913.65%.2權(quán)證交易本基金本報(bào)告期及上年可比期間均未通過(guò)關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行權(quán)證交易。.3債券交易金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日成交金額占當(dāng)期債券成交總額的比例成交金額占當(dāng)期債券成交總額的比例中信證券288,605,380.6047.58%20,180,000.0025.39%中信建投證券-30,912,570.8038.89%.4債券回購(gòu)交易金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名

40、稱本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日成交金額占當(dāng)期債券回購(gòu)成交總額的比例成交金額占當(dāng)期債券回購(gòu)成交總額的比例中信證券-39,200,000.008.02%.5應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年12月31日當(dāng)期傭金占當(dāng)期傭金總量的比例期末應(yīng)付傭金余額占期末應(yīng)付傭金總額的比例中信證券2,860,866.946.25%2,089,802.061.96%中信建投證券-13,348,142.7412.49%關(guān)聯(lián)方名稱上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日當(dāng)期傭金占當(dāng)期傭金總

41、量的比例期末應(yīng)付傭金余額占期末應(yīng)付傭金總額的比例中信證券5,259,354.8611.83%-中信建投證券6,167,850.3013.87%13,348,142.7418.80%注：上述傭金按市場(chǎng)傭金率計(jì)算，以扣除由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司收取證管費(fèi)、經(jīng)手費(fèi)和由券商承擔(dān)的證券結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)基金后的凈額列示。該類傭金協(xié)議的服務(wù)范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場(chǎng)信息服務(wù)。關(guān)聯(lián)方報(bào)酬.1基金管理費(fèi)單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費(fèi)242,086,514.06237,

42、912,313.29其中：支付銷售機(jī)構(gòu)的客戶維護(hù)費(fèi)42,906,942.7036,944,486.55注：支付基金管理人的基金管理人報(bào)酬按前一日基金資產(chǎn)凈值1.5%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。基金管理人報(bào)酬計(jì)算公式為：日基金管理人報(bào)酬前一日基金資產(chǎn)凈值 1.5% / 當(dāng)年天數(shù)。客戶維護(hù)費(fèi)是指基金管理人與基金銷售機(jī)構(gòu)約定的用以向基金銷售機(jī)構(gòu)支付客戶服務(wù)及銷售活動(dòng)中產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，該費(fèi)用從基金管理人收取的基金管理費(fèi)中列支，不屬于從基金資產(chǎn)中列支的費(fèi)用項(xiàng)目。.2基金托管費(fèi)單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月

43、31日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費(fèi)40,347,752.3439,652,052.04注：支付基金托管人的基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0.25%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。基金托管費(fèi)計(jì)算公式為：日基金托管費(fèi)前一日基金資產(chǎn)凈值 0.25% / 當(dāng)年天數(shù)。與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券(含回購(gòu))交易單位：人民幣元本期2010年1月1日至2010年12月31日銀行間市場(chǎng)交易的各關(guān)聯(lián)方名稱債券交易金額基金逆回購(gòu)基金正回購(gòu)基金買入基金賣出交易金額利息收入交易金額利息支出中國(guó)建設(shè)銀行-780,000,000.00312,260.27上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31

44、日銀行間市場(chǎng)交易的各關(guān)聯(lián)方名稱債券交易金額基金逆回購(gòu)基金正回購(gòu)基金買入基金賣出交易金額利息收入交易金額利息支出中國(guó)建設(shè)銀行-1,509,600,000.00668,012.0各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況.1報(bào)告期內(nèi)基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況份額單位：份項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日期初持有的基金份額49,346,478.061,019,037.57期間申購(gòu)/買入總份額19,615,295.0848,327,440.49期間因拆分變動(dòng)份額-減：期間贖回/賣出總份額-期末持有的基金份額68,961,773.1449

45、,346,478.06期末持有的基金份額占基金總份額比例0.65%0.68%注：本報(bào)告期“期間申購(gòu)/買入總份額”為紅利再投資所獲得的基金份額；本基金管理人于上年度可比期間經(jīng)代銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金，申購(gòu)費(fèi)用為1,000.00元。.2報(bào)告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況本基金本報(bào)告期末及上年度末均無(wú)除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況。由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日期末余額當(dāng)期利息收入期末余額當(dāng)期利息收入中國(guó)建設(shè)銀行723,944,164

46、.3710,056,991.33439,130,967.317,998,386.41注：本基金的銀行存款由基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行保管，按銀行同業(yè)利率計(jì)息。本基金在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況金額單位：人民幣元本期2010年1月1日至2010年12月31日關(guān)聯(lián)方名稱證券代碼證券名稱發(fā)行方式基金在承銷期內(nèi)買入數(shù)量（單位：股/張）總金額中信證券601166興業(yè)銀行配股發(fā)行899,98716,199,766.00中信證券113002工行轉(zhuǎn)債可轉(zhuǎn)換公司債券公開發(fā)行1,109,160110,916,000.00中信建投證券601328交通銀行配股發(fā)行7,333,85833,002,361.00上年度可

47、比期間2009年1月1日至2009年12月31日關(guān)聯(lián)方名稱證券代碼證券名稱發(fā)行方式基金在承銷期內(nèi)買入數(shù)量（單位：股/張）總金額中信證券-中信建投證券-7.4.5期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限證券因認(rèn)購(gòu)新發(fā)/增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券金額單位：人民幣元.1受限證券類別：股票證券代碼證券名稱成功認(rèn)購(gòu)日可流通日流通受限類型認(rèn)購(gòu)價(jià)格期末估值單價(jià)數(shù)量（單位：股）期末成本總額期末估值總額備注002502驊威股份2010-11-052011-02-17新發(fā)流通受限29.0030.3022,380649,020.00678,114.00-002503搜 于 特2010-11-052

48、011-02-17新發(fā)流通受限75.0091.2623,5981,769,850.002,153,553.48-002504東光微電2010-11-102011-02-18新發(fā)流通受限16.0026.8546,110737,760.001,238,053.50-300125易 世 達(dá)2010-09-272011-01-13新發(fā)流通受限55.0083.4937,6722,071,960.003,145,235.28-300136信維通信2010-10-272011-02-09新發(fā)流通受限31.7567.8041,4671,316,577.252,811,462.60-300140啟源裝備2010

49、-11-032011-02-14新發(fā)流通受限39.9845.5058,7672,349,504.662,673,898.50-300155安 居 寶2010-12-292011-04-07新發(fā)流通受限49.0049.00450,00022,050,000.0022,050,000.00-600252中恒集團(tuán)2010-06-122011-06-10非公開發(fā)行流通受限31.8526.912,600,00082,810,000.0069,966,000.00-600252中恒集團(tuán)-2011-06-10非公開發(fā)行轉(zhuǎn)增-26.912,600,000-69,966,000.00-601098中南傳媒201

50、0-10-222011-01-28新發(fā)流通受限10.6611.98911,4859,716,430.1010,919,590.30-601126四方股份2010-12-282011-03-31新發(fā)流通受限23.0031.1188,5022,035,546.002,753,297.22-601177杭齒前進(jìn)2010-09-292011-01-11新發(fā)流通受限8.2916.03322,4592,673,185.115,169,017.77-注：本基金持有的非公開發(fā)行股票中恒集團(tuán)，于2010年8月30日實(shí)施2010年度中期利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案，向全體股東每10股送2股并派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25

51、元（含稅），同時(shí)用資本公積轉(zhuǎn)增8股，本基金新增2,600,000股。期末持有的暫時(shí)停牌等流通受限股票本基金本報(bào)告期末未持有需披露的暫時(shí)停牌股票。期末債券正回購(gòu)交易中作為抵押的債券.1銀行間市場(chǎng)債券正回購(gòu)截至本報(bào)告期末2010年12月31日止，本基金沒有因從事銀行間市場(chǎng)債券正回購(gòu)交易形成的賣出回購(gòu)證券款余額。.2交易所市場(chǎng)債券正回購(gòu)截至本報(bào)告期末2010年12月31日止，本基金沒有因從事交易所市場(chǎng)債券正回購(gòu)交易形成的賣出回購(gòu)證券款余額。7.4.6有助于理解和分析會(huì)計(jì)報(bào)表需要說(shuō)明的其他事項(xiàng)截至資產(chǎn)負(fù)債表日，本基金無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。8投資組合報(bào)告8.1期末基金資產(chǎn)組合情況金額單位：人民幣元序

52、號(hào)項(xiàng)目金額占基金總資產(chǎn)的比例（%）1權(quán)益投資19,559,575,393.3189.92其中：股票19,559,575,393.3189.922固定收益投資1,305,787,857.906.00其中：債券1,305,787,857.906.00 資產(chǎn)支持證券-3金融衍生品投資-4買入返售金融資產(chǎn)-其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)-5銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)764,701,146.713.526其他各項(xiàng)資產(chǎn)122,955,443.410.577合計(jì)21,753,019,841.33100.008.2期末按行業(yè)分類的股票投資組合金額單位：人民幣元代碼行業(yè)類別公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（%）A農(nóng)

53、、林、牧、漁業(yè)103,851,664.950.48B采掘業(yè)949,334,282.744.40C制造業(yè)11,354,089,828.8752.58C0 食品、飲料-C1 紡織、服裝、皮毛136,536,624.900.63C2 木材、家具-C3 造紙、印刷138,657,975.080.64C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料1,067,301,799.924.94C5 電子2,231,353,597.6810.33C6 金屬、非金屬969,969,763.634.49C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表4,842,223,900.8722.42C8 醫(yī)藥、生物制品1,921,238,263.108.90C99 其

54、他制造業(yè)46,807,903.690.22D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)98,629,602.240.46E建筑業(yè)483,540,426.522.24F交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)-G信息技術(shù)業(yè)2,906,962,242.8813.46H批發(fā)和零售貿(mào)易1,352,983,355.076.27I金融、保險(xiǎn)業(yè)-J房地產(chǎn)業(yè)26,960,000.000.12K社會(huì)服務(wù)業(yè)76,213,020.270.35L傳播與文化產(chǎn)業(yè)66,831,390.700.31M綜合類2,140,179,579.079.91合計(jì)19,559,575,393.3190.578.3期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)金

55、額單位：人民幣元序號(hào)股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（%）1002106萊寶高科19,745,5171,308,140,501.256.062000423東阿阿膠17,414,831889,897,864.104.123601808中海油服33,999,245868,340,717.304.024000009中國(guó)寶安50,073,917839,739,588.093.895600875東方電氣22,572,552787,782,064.803.656600770綜藝股份31,943,115693,165,595.503.217000559萬(wàn)向錢潮48,583,009672,

56、874,674.653.128600498烽火通信15,002,643620,509,314.482.879601299中國(guó)北車85,996,141609,712,639.692.8210000630銅陵有色15,499,689543,264,099.452.52注：投資者欲了解本報(bào)告期末基金投資的所有股票明細(xì)，應(yīng)閱讀登載于本基金管理人網(wǎng)站的年度報(bào)告正文。8.4報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)8.4.1累計(jì)買入金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì)金額單位：人民幣元序號(hào)股票代碼股票名稱本期累計(jì)買入金額占期初基金資產(chǎn)凈值比例（%）1000063中興通訊760,411,830.134.61

57、2600770綜藝股份735,729,016.104.463601808中海油服699,801,902.834.244002155辰州礦業(yè)625,120,711.193.795600111包鋼稀土585,665,268.793.556600522中天科技546,198,171.853.317601299中國(guó)北車537,896,540.303.268000630銅陵有色529,446,901.863.219002106萊寶高科516,582,167.813.1310600498烽火通信513,840,328.913.1111000541佛山照明498,902,036.243.0212000559

58、萬(wàn)向錢潮496,451,388.143.0113600362江西銅業(yè)493,641,336.192.9914000527美的電器465,433,694.772.8215600183生益科技462,517,753.062.8016600415小商品城423,081,819.612.5617002048寧波華翔416,906,093.202.5318000522白云山413,001,786.312.5019600837海通證券383,923,163.142.3320601766中國(guó)南車377,234,186.152.2921600739遼寧成大369,104,649.712.2422600875東

59、方電氣359,208,295.342.1823600366寧波韻升358,480,861.922.1724000973佛塑股份349,561,684.582.12注：“買入金額”按買入成交金額（成交單價(jià)乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費(fèi)用。8.4.2累計(jì)賣出金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì)金額單位：人民幣元序號(hào)股票代碼股票名稱本期累計(jì)賣出金額占期初基金資產(chǎn)凈值比例（%）1600111包鋼稀土1,161,232,412.757.032002155辰州礦業(yè)946,399,418.235.733600036招商銀行690,438,265.804.184601318中國(guó)平安581,1

60、29,580.323.525601166興業(yè)銀行579,043,610.803.516600362江西銅業(yè)557,545,518.753.387601398工商銀行540,513,682.803.278000527美的電器473,680,546.322.879600050中國(guó)聯(lián)通464,455,259.792.8110600028中國(guó)石化445,289,422.052.7011000541佛山照明422,286,441.782.5612601328交通銀行418,265,427.982.5313600183生益科技400,050,825.082.4214600739遼寧成大384,344,29