1、歐陽(yáng)術(shù)創(chuàng)編 2021.02.02歐陽(yáng)術(shù)創(chuàng)編 2021.02.02歐陽(yáng)美創(chuàng)編 2021.02.02歐陽(yáng)術(shù)創(chuàng)編 2021.02.02歐陽(yáng)術(shù)創(chuàng)編 2021.02.02歐陽(yáng)美創(chuàng)編 2021.02.02第一章緒憂時(shí)間:時(shí)間:2021.02.02創(chuàng)作：歐陽(yáng)術(shù)參考重點(diǎn):ii量經(jīng)濟(jì)學(xué)的一般建模進(jìn)程第一章課后題（1.4.5 ）1什么是廿量經(jīng)濟(jì)學(xué)？廿量經(jīng)濟(jì)學(xué)方址習(xí)一般經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方法有什么區(qū)別？答：ii量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科，是以揭示 經(jīng)統(tǒng)廿學(xué)和數(shù)學(xué)三者接合而成的交叉學(xué)科。ii量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的定量 關(guān)系，用葩機(jī)性的數(shù)學(xué)方程抽以描述；一般經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方法 揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各 f 因素之間的理論

2、關(guān)系，用確定性的數(shù) 學(xué)方程加以描述。4 建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的主要步驟有U些？（1）設(shè)定理論模型，囊括選擇模型所包含的變量，確定變量之 間的數(shù)學(xué)關(guān)系和扭定模型中待估參數(shù)的數(shù)值范圍（）收集（3）估（4）i試驗(yàn)、廿量經(jīng)濟(jì)學(xué)試驗(yàn)和模型預(yù)測(cè)試驗(yàn)。5 模塑的試驗(yàn)?zāi)依◣讉€(gè)方面？其具體含義是什么？答：模型的試驗(yàn)壬耍fits：ii 量經(jīng)濟(jì)學(xué)試驗(yàn)、模型的預(yù)測(cè)試驗(yàn)。在經(jīng)濟(jì)意義試驗(yàn) 中，需要試驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠衿鹾辖?jīng)濟(jì)意義，試驗(yàn)求得的參數(shù)估 廿值的符號(hào)與大小是否與根據(jù)人們的經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)濟(jì)理論所i tti；ii量經(jīng)濟(jì)學(xué) 試驗(yàn)中，需要試驗(yàn)?zāi)Ｐ偷呢チ拷?jīng)濟(jì)學(xué)性質(zhì)，囊括I機(jī)擾動(dòng) 頂?shù)男蛄邢嚓P(guān)試驗(yàn)、異方差性試驗(yàn)、解釋變量的多重共線 性

3、試驗(yàn)等；模型的預(yù)測(cè)試驗(yàn)主要試驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)估廿量的穩(wěn) 定性以及關(guān)于樣本容量變化時(shí)的靈敏度，以確定所建立的模 型是否可以用于樣本觀測(cè)值以外的范圍。第二章經(jīng)典單方程廿量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：一元線性回歸模塑參考重點(diǎn)：1 相關(guān)分析與阿歸分林的橋念、聯(lián)系以及區(qū)別？2總體隨機(jī)項(xiàng)與樣本隨機(jī)項(xiàng)的區(qū)別與聯(lián)系？3 為什么需要進(jìn)打抓合優(yōu)度試驗(yàn)？（P46）（1） t（2）本參數(shù)估廿量的標(biāo)準(zhǔn)差和殘差平方和呈歐陽(yáng)術(shù)創(chuàng)編 2021.02.02歐陽(yáng)美創(chuàng)編 2021.02.02正比，模型的擁合優(yōu)度越髙，殘差平方和應(yīng)越小。以一元線性回歸為例，寫出B（）的初必Ho: bo=O, HiboS以原假設(shè)HOt統(tǒng)廿量，ii算其值給定顯著性水平a,t分

4、布表得臨界值t a/2（n-2）比較，判斷l(xiāng)tlta/2（n-2）,呱拒絕 Ho,接受 Hi; ltl t a/2（n-2）,則拒絕H上屆重點(diǎn):元線性回舊模型的基本假設(shè)、I機(jī)誤差項(xiàng)產(chǎn)生的原 因、PPT （國(guó)居民人均消費(fèi)支出關(guān)于人均GP 的回舊t 平方代表意義；（平方）的認(rèn)識(shí)）、能做讀 f Eviews 輸出的估結(jié)果第二章媒后 JS （ 1.3.9.10 ）1為什么廿量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理堆方程中必需色含隨機(jī)干ttl?（經(jīng)典模塑中產(chǎn)生隨機(jī)娛差的原因）答：廿量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型考察的是具有因果關(guān)系的釀機(jī)變 量間歐陽(yáng)術(shù)創(chuàng)編 2021.02.02歐陽(yáng)美創(chuàng)編 2021.02.02歐陽(yáng)術(shù)創(chuàng)編 2021.02.02歐陽(yáng)術(shù)

5、創(chuàng)編 2021.02.02歐陽(yáng)美創(chuàng)編 2021.02.02歐陽(yáng)術(shù)創(chuàng)編 2021.02.02歐陽(yáng)術(shù)創(chuàng)編 2021.02.02歐陽(yáng)美創(chuàng)編 2021.02.02的具體聯(lián)系方式。由于是隨機(jī)變量，意味著影響被解 釋變量的f3it?答：線性回舊模型的基本假設(shè)有兩大類：一類是關(guān)于 齣機(jī)機(jī)的，若是葩機(jī)變量，測(cè)與師機(jī)干擾頂不相關(guān)。實(shí)際上，這些假設(shè)都是針關(guān)于普通最小二乘法的。最大似然法等其地原理進(jìn)行估廿。1 解釋變量 X是確定性變量，不是葩機(jī)變量；2.m具有零均值、同方差和不序列相 關(guān)性:E(mi)=0i=l,2, .,nmVar(mj)=s2 i=l,2,jimCov(mimj)=0iij=1,2,.,n3.m

6、X之間不相關(guān)：Cov(Xj,mi)=0i=12.,n4.m服從冬均值、同方差、冬協(xié)方差的正態(tài)分布miN(0,sm2)i=l,2,.,n5釀著樣本容量的無(wú) n JI , x趨于一有眼常數(shù)。即6.回舊模型是正確設(shè)定的9、10P52,P17第三章經(jīng)典單方程廿量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：多元線性回歸模型上屆重點(diǎn)：F試驗(yàn)、t(1.2.7.9.10 )多元線性回歸模型的基本假設(shè)是什么？在表明最小二H11用？II歐陽(yáng)術(shù)創(chuàng)編 2021.02.02歐陽(yáng)術(shù)創(chuàng)編 2021.02.02歐陽(yáng)美創(chuàng)編 2021.02.02歐陽(yáng)術(shù)創(chuàng)編 2021.02.02歐陽(yáng)術(shù)創(chuàng)編 2021.02.02歐陽(yáng)美創(chuàng)編 2021.02.02機(jī)干擾項(xiàng)相關(guān)；各解釋

7、變量之間不存在(完全)線性相關(guān)關(guān)系在表明最小二乘估量量的無(wú)佃性,利用了解釋變量 非師隨機(jī)干擾頂同方差且無(wú)序列相關(guān)的假定。在多元線牲回歸分林中，t 試驗(yàn)和F 試驗(yàn)有何不同？在一元線牲回歸分林中二者是否有等價(jià)作用？（P70答：在多元線ti0ifl分析中，（試驗(yàn)常被用作試驗(yàn)回舊 方F 性關(guān)系。是關(guān)于共通的假設(shè)一一解釋變量的參數(shù)等于零一一進(jìn)行 試驗(yàn)。7、9、10為廿算題，見(jiàn)課本 P91,答案見(jiàn) P53重點(diǎn)掌握:參考重點(diǎn):1以多元線性回歸為例說(shuō)明異方差性會(huì)產(chǎn)生怎祥的后果？（可能為掄述題）2試驗(yàn)、修正異方差性的方法？3以多元線性回歸為例說(shuō)明序列相關(guān)會(huì)產(chǎn)生怎祥的后果？（預(yù)鴻，矩陣表達(dá)式推到）4試驗(yàn)、修正序列

8、相關(guān)的方法？5什么是W試驗(yàn)法（前提條件）？6以多元線性回歸為例說(shuō)明多重共線性會(huì)產(chǎn)生怎祥的后果7試驗(yàn)、修正多重共線性的方法？&隨機(jī)解釋變量間題的三種分類？訣別造成的后果是什么？9 工具變量袪的前提假設(shè)與所替代的嗨機(jī)解釋變量高度相關(guān)與師機(jī)干擾頂不相關(guān)性上屆重點(diǎn):異方差、序列相關(guān)、多重共線性等違背基本假設(shè)的情 況產(chǎn)生原因、后果、識(shí)別方武方法、.W、廣義差分法第四章媒后題（1.2）1、2P134,P84第五章經(jīng)典單方程廿量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：專門問(wèn)題上屆重點(diǎn):歐陽(yáng)術(shù)創(chuàng)編 2021.02.02歐陽(yáng)術(shù)創(chuàng)編 2021.02.02歐陽(yáng)美創(chuàng)編 2021.02.02歐陽(yáng)術(shù)創(chuàng)編 2021.02.02歐陽(yáng)術(shù)創(chuàng)編 2021.0

9、2.02歐陽(yáng)美創(chuàng)編 2021.02.02虛抓變量的含義與設(shè)定、滯后變量的含義、為何加人 滯后和虛#1變量第五章課后題(1.3.4.10 )1回歸模型中引入虛扭變量的作用是什么？有那幾種基本的引入方式？它們各適合用于什么情況？答：在模型中引人虛抓變量，主要是為了尋找某(些)定 性因素關(guān)于解釋變量的影響。抽法方式與乘法方式是最壬要的引人方式。前者壬耍適用于定性因素關(guān)于截距項(xiàng)產(chǎn)生影響的情況， 后者主要適用于定性因素關(guān)于斜率頂產(chǎn)生影響的情況。除此 外， 還可以抽法與乘法組合的方式引入虛扔變量，這時(shí)可 測(cè)度定性因素關(guān)于截距項(xiàng)與斜率項(xiàng)同時(shí)產(chǎn)生影響的情況。3浦后變量模型有那幾種類塑？分布滯后模型使用 OLS

10、方法存在那些網(wǎng)題？答：滯后變量模型有分布滯后模型和自回舊模型兩大 類前者只有解釋變量及其滯后變量作為模型的解釋變量，不色含被解釋變量的滯后變量作為模型的解釋變量；隨后者則以當(dāng)期解釋變量與被解釋變量的若干期滯后變量作為模型的解釋變量。分布滯后模型有無(wú)限期的分布滯后模型和有眼期的分布滯后模型；自回舊模型2以Coyck模型、自適應(yīng)預(yù)期模型和局部調(diào)整模型最為多見(jiàn)。分布滯后模型使用 OLS 法存在以下問(wèn)題:(1)關(guān)于于無(wú)限 期的分布滯后模型，由于樣本觀測(cè)值的有眼性，便得無(wú)法 直接關(guān)于其進(jìn)行估廿(2)關(guān)于于有限期的分布滯后模型，使用 OLS 方法會(huì)遇到：沒(méi)有先驗(yàn)準(zhǔn)則確定滯后期長(zhǎng)度，關(guān)于最大滯后期的確定往往

11、帶有主觀葩意性；如果滯后期較長(zhǎng)，由于樣本容量有限當(dāng)滯后變量數(shù)目增加時(shí)，必然使得自由度減少，將缺之足做的自由度進(jìn)行估廿和試驗(yàn)；同名變量滯后值之間可能存在高度線性相關(guān)，即模型可能存在高度的多重共線性。4產(chǎn)生模型扱定怕娛的主要原因是什么？模型玻定怕娛的后果以及試驗(yàn)方法有哪些？答：產(chǎn)生模型設(shè)定偏誤的原因主耍有：模型制定者不 熟悉測(cè)量或數(shù)掘本身存在測(cè)量誤差。模型設(shè)定偏i（）如果遺漏了重耍的解釋變OLS I（2）OLS （3）如果選擇了鑄逞的函數(shù)形 式，則后果是全且估廿結(jié)果也不同。關(guān)于模型設(shè)定偏i t F 試驗(yàn)完成：試驗(yàn)是否有相關(guān)變量的 遺漏或函數(shù)形式設(shè)定偏戻，可以使用殘差圖示法，Ramsey提出的RES

12、ET試驗(yàn)來(lái)完成。10簡(jiǎn)述釣化建模理論與傳統(tǒng)理堆的異同點(diǎn)？答:Henry的約化建模理論的核心從一般到簡(jiǎn)單的建模思想，即首先提出一個(gè)色括各種因素在內(nèi)的般”模型， 然后再經(jīng)過(guò)觀測(cè)數(shù)據(jù)，利用各種試驗(yàn)關(guān)于模型進(jìn)行試驗(yàn)并且化簡(jiǎn)最后得到一個(gè)相關(guān)于簡(jiǎn)單的模型。傳統(tǒng)建模理論的主導(dǎo)思想是“從簡(jiǎn)單到夏雜”的建模思想，它首先提出一個(gè)簡(jiǎn)單的模型然后從各種可能的備選變量中選擇適當(dāng)?shù)淖兞窟M(jìn)人模型，最后得到一個(gè)與數(shù)振折合較好的較為復(fù)雜的模型。論的初估模型是一個(gè)囊括 一切可能變量的一般”模型，因此般”牲,一切研究者在建模的初期往往有著相同的“起點(diǎn)”，因t,在相同的約化程序下，最后得到的最終模型也應(yīng)該 是相同的而傳統(tǒng)建模實(shí)踐中關(guān)

13、于同一經(jīng)濟(jì)問(wèn)題往往有各種不同經(jīng)濟(jì)理論來(lái)解釋，如果不同的研究者采用不同的經(jīng)濟(jì)理論建模得到的最終模型也會(huì)不同。當(dāng)然，由于約化建模理論有更多的試驗(yàn)，使得建模進(jìn)程更復(fù)雜，相比之卞，傳統(tǒng)建模方法則越發(fā)“靈活”o第兀章聯(lián)立方程廿量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理掄與方法上屆重點(diǎn):內(nèi)生變量、外生變量、先定變量、結(jié)構(gòu)式模型、簡(jiǎn)化 式模型、參數(shù)關(guān)系體系、模型識(shí)別第穴章課后題(1.2.3.)1為什么要建立聯(lián)立方程廿量經(jīng)濟(jì)學(xué)模塑？聯(lián)立方程1+量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型適用于什么祥的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象？答：經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象是極為復(fù)雜的，其中諸因素之間的關(guān)系，在it 量經(jīng)濟(jì)學(xué)方程才能描述淸楚。所以與單方程適用于單一經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的研究相比，聯(lián)立 方程廿量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型適用于描述復(fù)

14、雜的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，即經(jīng)濟(jì) 系統(tǒng)。2聯(lián)立方程廿量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的識(shí)別狀況可以分為幾類？ 其含義各是什么？答：聯(lián)立方程廿量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的識(shí)別狀況可以分為可 識(shí)別和不可識(shí)別,可識(shí)別 Q 分為恰好識(shí)別和過(guò)度識(shí)別。如果聯(lián)立方程廿量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中某個(gè)結(jié)構(gòu)方程不具有確定的統(tǒng)廿形式，！T稱該方程為不可識(shí)別，或者根掘參數(shù)關(guān)系體系在已知簡(jiǎn)化式參數(shù)估it值時(shí)如果不能得到聯(lián)立方程ii 量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中某個(gè)結(jié)構(gòu)方程的確定的結(jié)構(gòu)參數(shù)估廿值，稱該方程為不可識(shí)別如果一個(gè)模型中的一切I機(jī)方程都是可以識(shí)別的，則認(rèn)為該聯(lián)立方程it量經(jīng)濟(jì)學(xué)模 型系統(tǒng)是可以識(shí)別的反過(guò)來(lái)，如果一個(gè)模型系統(tǒng)中存在個(gè)不可識(shí)別的葩機(jī)方程， 則認(rèn)為該聯(lián)立方程汁量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型系

15、統(tǒng)是不可以識(shí)別的。如果某一個(gè)齣機(jī)方程具有唯一組參數(shù)估量量，稱其為恰好識(shí)別； 如果某一個(gè)I機(jī)方程具有多組參數(shù)估廿量稱其為過(guò)度識(shí)別。3聯(lián)立方程廿量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的單方程估廿有那些主要方袪？其適用條件和筑廿性質(zhì)各是什么？笞：?jiǎn)畏匠坦镭サ闹饕椒ㄓ校韩@義的工具變量法 (IV),間O接最小二乘法(ILS),兩階段最小二乘法(2SLS)O跌義的工具變量法 (IV)和間接最小二乘法 (ILS)只適用于恰好識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程的估廿。兩階段最小二乘法(2SLs)既適 用于恰妤識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程，Q 適用于過(guò)度識(shí)別的結(jié)構(gòu)方 程。程I機(jī)干擾頂完全不相關(guān)那么其參數(shù)估廿量是無(wú)偏估廿量。關(guān)于于間接最小二乘法，關(guān)于簡(jiǎn)化式模型應(yīng)用普通量

16、小二乘法得到的參數(shù)估量量具有線性性、無(wú)偏性、有效性。經(jīng)過(guò)多數(shù)關(guān)系體系廿算得到結(jié)構(gòu)方程的結(jié)構(gòu)參數(shù)估廿量在小樣本下是有偏的在大樣本下是浙近無(wú)偏的。采用二階段最小二乘法得到結(jié)構(gòu)方程的結(jié)構(gòu)參數(shù)估廿量在小樣本下是有偏的，在大樣本下是漸近無(wú)偏的。歐陽(yáng)術(shù)創(chuàng)編 2021.02.02歐陽(yáng)術(shù)創(chuàng)編 2021.02.02歐陽(yáng)美創(chuàng)編 2021.02.02歐陽(yáng)術(shù)創(chuàng)編 2021.02.02歐陽(yáng)術(shù)創(chuàng)編 2021.02.02歐陽(yáng)美創(chuàng)編 2021.02.02計(jì)算題(一)給出多元線性回歸的結(jié)果補(bǔ)充資料1.2.3.計(jì)算題(二)判斷模型估量的結(jié)果如何，擬合效果如何? 說(shuō)明每一個(gè)參數(shù)所代表的經(jīng)濟(jì)意義？判斷有沒(méi)有違背四個(gè)基本假設(shè)？給出數(shù)值

17、，計(jì)算：1.2.3.計(jì)算題(三)t 試驗(yàn)，F(xiàn) 試驗(yàn)的自由度任給立顯著性水平下參數(shù)是否顯著？ 估量值是有偏、無(wú)偏、有效？加入虛擬變量 1,2,3問(wèn)：虛擬變量的經(jīng)濟(jì)含義？2-1解答 總體回歸函數(shù)是指在給定扎卜 y 分布的總體均值與兀所形成2 8現(xiàn)代投方分析的特征線涉&如下回必方程:4二觀+剛嚴(yán)_H中，r表示般樂(lè)或俺券的收益率匚表示有價(jià)證券的收益率(用市場(chǎng)指數(shù)表示如標(biāo)強(qiáng)普爾500捋數(shù))，r表不時(shí)閭，0：投資分析中A被稱為債券的安全系數(shù) “， 超用采度量市場(chǎng)的14險(xiǎn)程度的即市場(chǎng)的發(fā)展關(guān)于公司的財(cái)產(chǎn)有何彩響。依據(jù) 19561976年間240個(gè)月的數(shù)據(jù)，F(xiàn)ogler和Ganpathy得到IBM般票收益率的

18、回方程如下：0.726 4 #1.059 虬(0.300 I) (0.072 8)/?2=04710解肆回歸參數(shù)的意義如何燼釋，？IBM的股祭是否是易變股票(5%)。2-8解答(I)回歸方程的截距 0.7264 衷明當(dāng)乙為 0 時(shí)的股票或債券收益率， 它本身沒(méi)有1.0598 表明當(dāng)有價(jià)證券的收益率每上 升(或下降)1 個(gè)點(diǎn)將使股票或債券收益率上升(或下降)1.059 8 個(gè)點(diǎn)。(2)疋為可決系數(shù)，是度量回歸方程擬合優(yōu)度的指標(biāo)，它表明該回歸方程 中%g=0.4710程關(guān)于數(shù)據(jù)的擬合效果不是很好。(3)1,氏a0.05,-240,(238)-1.645,由于“心=型上二!21 4 1.645%02B= 0 8故接受零假設(shè)恥拒絕備擇假設(shè)耳：月說(shuō)明此期河IBM絲股票是易變證券。6 S, =apYi+/f,使用美國(guó) 36 年的年度數(shù)據(jù)，得到如下估量模型(括號(hào)內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn)差：&=384.105+(151.105) (0.011)/=0.538的經(jīng)濟(jì)解釋是什么？a和0的符號(hào)是什么？為