1、 計 量 經 濟 學 任課教師：張龍共一百二十三頁課程(kchng)介紹 計量經濟學是教育部高等學校經濟學學科教學指導委員會確定的高等學校經濟學門類各專業8門共同核心課程之一，是經濟類專業的必修課，管理學類專業的選修課，一般(ybn)周學時為34課時。學生在學習本課程之前，應先學習了微積分、線性代數、 概率論與數理統計 、 經濟學（包含微觀經濟學和宏觀經濟學）和經濟統計學等課程。 共一百二十三頁在西方國家經濟(jngj)學科中的地位計量經濟學是當今西方國家經濟類專業三門核心課程（宏觀(hnggun)、微觀、計量）之一。著名計量經濟學家、諾貝爾經濟獎獲得者克萊因（Klaien）在計量經濟學教科書

2、序言中寫道：“計量經濟學已在經濟學科中居于重要的地位”，“在大多數大學和學院中，計量經濟學的講授已成為經濟學課表中有權威的一部分。”薩繆爾森（P.Samuelson）：“第二次大戰后的經濟學是計量經濟學的時代”。共一百二十三頁諾貝爾經濟學獎與計量經濟學62位獲獎者中 直接因為對計量經濟學的創立和發展做出貢獻(gngxin)而獲獎者達到15人。其中四分之三都與計量經濟學密切相關，30余位左右在獲獎成果中應用了計量經濟學。近20位擔任過世界計量經濟學會會長。 1969 R. Frisch J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1984 R. Stone 1989 T. Haav

3、elmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. EngleC. W. J. Granger 2011 Christopher A.Sims 共一百二十三頁教學(jio xu)目的經濟學是一門科學/實證的方法，尤其是數量分析方法是經濟學研究的基本方法。馬克思：一種科學只有在成功地運用數學時才算達到真正完善的地步。本課程的教學目的是通過該門課程教學，使學生掌握計量經濟學的基本理論與方法，并能夠建立和應用實用的計量經濟學模型分析現實(xinsh)經濟問題。 共一百二十三頁教學方法 采用“課堂教學、上機實驗、課程作業”三結合方法，即課堂教學的基礎上，

4、輔助于必要的上機實踐，并要求學生完成運用計量經濟方法的課程作業。1.理論與應用并重。既要重視理論方法，也要重視應用模型和實際問題的解決；對于理論方法，重點是思路而不是數學過程；2.以教材中的經典(jngdin)計量經濟理論方法為主，也要適當講解常用的前沿的現代計量經濟理論方法；3. 必須掌握一種應用軟件，注意課堂的軟件應用演示，“師傅領進門，修行在個人”，多練。共一百二十三頁學習方法(fngf)和考試方式學習方法(fngf)：.堅持聽課.認真看書.獨立作業考試方式：1.閉卷筆試（6）平時考查（2+20%）2.考查內容：上課上機作業共一百二十三頁教學(jio xu)安排周3學時，共54學時上課3

5、6學時雙周上機，共學時學分：3 課程性質：必修(bxi)平臺課共一百二十三頁教學要求掌握計量經濟學的基本理論和方法能應用計量經濟方法進行初步的經濟分析(fnx)與預測能運用Eviews軟件作一般性經濟計量分析說明：重思想、方法、應用，數學推導不是重點共一百二十三頁教材(jioci)及參考書計量經濟學，張龍、王文博，清華大學出版社，2010年3月計量經濟學，龐皓，科學出版社，2006年7月計量經濟學，李子奈，高等教育出版社，2006年7月經濟(jngj)計量學精要 （美）達莫達爾 N. 古亞拉提（DamodarN.Gujarati）著，張濤譯，機械工業出版社，200年月共一百二十三頁教材(jio

6、ci)及參考書計量經濟學，張龍、王文博，清華大學出版社，2010年3月計量經濟學，龐皓，科學出版社，2006年7月計量經濟學，李子奈，高等教育出版社，2006年7月經濟計量學精要(jn yo) （美）達莫達爾 N. 古亞拉提（DamodarN.Gujarati）著，張濤譯，機械工業出版社，200年月共一百二十三頁教材(jioci)及參考書計量經濟學，張龍、王文博，清華大學出版社，2010年3月計量經濟學，龐皓，科學出版社，2006年7月計量經濟學，李子奈，高等教育出版社，2006年7月經濟(jngj)計量學精要 （美）達莫達爾 N. 古亞拉提（DamodarN.Gujarati）著，張濤譯，機

7、械工業出版社，200年月共一百二十三頁教材(jioci)及參考書計量經濟學，張龍、王文博，清華大學出版社，2010年3月計量經濟學，龐皓，科學出版社，2006年7月計量經濟學，李子奈，高等教育出版社，2006年7月經濟計量學精要 （美）達莫達爾 N. 古亞拉提（DamodarN.Gujarati）著，張濤譯，機械(jxi)工業出版社，200年月共一百二十三頁教材(jioci)及參考書計量經濟學，張龍、王文博，清華大學出版社，2010年3月計量經濟學，龐皓，科學出版社，2006年7月計量經濟學，李子奈，高等教育出版社，2006年7月經濟計量學精要 （美）達莫達爾 N. 古亞拉提（DamodarN

8、.Gujarati）著，張濤譯，機械(jxi)工業出版社，200年月共一百二十三頁教材(jioci)及參考書計量經濟學，張龍、王文博，清華大學出版社，2010年3月計量經濟學，龐皓，科學出版社，2006年7月計量經濟學，李子奈，高等教育出版社，2006年7月經濟計量學精要(jn yo) （美）達莫達爾 N. 古亞拉提（DamodarN.Gujarati）著，張濤譯，機械工業出版社，200年月共一百二十三頁第一章 緒論(xln)一.計量經濟學名稱的來歷 英文“Econometrics”一詞最早是由挪威經濟學家弗里希(R.Frisch)于1926年在論純經濟問題一文中仿照“Biometrics”（

9、“生物計量學”）提出來的。中文(zhngwn)譯名有兩種：經濟計量學與計量經濟學。另外，弗里希于1933年最早提出了宏觀經濟學一詞: Macroeconomics第一節 計量經濟學的涵義和范圍共一百二十三頁主張(zhzhng)譯成經濟計量學的人認為： 第一，英文原文是以經濟作詞冠的，這表明Econometrics是經濟的計量學，而不是倒過來；第二，大多數西方經濟計量學的教科書主要闡述進行計量的方法和技術，而很少把經濟學的規律、學說和定理作為議論的中心，頂多不過是對不同學說進行數量驗證、對比而已。強調該學科的主要內容是經濟計量的方法，是估計經濟模型與檢驗經濟模型。試圖從名稱(mngchng)上強

10、調它是一門研究經濟計量方法論的學科。 共一百二十三頁主張(zhzhng)譯成計量經濟學的人認為： 譯成計量經濟學則是表明該學科主要研究的是用具有特定含義的經濟計量方法來解決(jiju)經濟規律如何進行定量表述；試圖通過名稱強調它是一門經濟學科。而且是應用經濟學的一個分支學科。雖然譯法不同，但無論是經濟計量學還是計量經濟學在內容上都是一致的，都是既研究經濟學的方法論，又研究這些方法在實際經濟問題中的應用。 共一百二十三頁譯法爭議(zhngy)的主要原因 兩種譯法存在爭議的主要原因是對計量經濟學研究(ynji)范疇的不同理解.前者認為，經濟計量學主要研究如何進行計量的方法；后者認為，計量經濟學主要

11、研究經濟規律如何進行定量表述。 前者試圖從名稱上強調它是一門計量經濟活動方法論的學科；后者試圖通過名稱強調它是一門經濟學科。共一百二十三頁二.計量經濟學的定義(dngy) 弗里希（Frisch）對計量經濟學的定義是“用數學方法探討經濟學可以從好幾個方面著手，但任何(rnh)一個方面就其本身來說都不應該與計量經濟學混為一談。計量經濟學與經濟統計學絕非一碼事；它也不同于我們所說的一般經濟理論，即使經濟理論中有很大部分具有一定的數量特征；也不應把計量經濟學與在經濟中應用數學看成一樣的。經驗表明，統計學，經濟理論和數學三方面觀點之一是實際理解現代經濟生活中數量關系的必要條件，但任何(rnh)一種觀點本

12、身不是充分條件，這三者的結合才是強有力的工具，正是由于這三者的結合才構成了計量經濟學。” 共一百二十三頁綜上所述，可以(ky)認為： 簡而言之：“計量經濟學就是統計學、經濟理論和數學的結合。”計量經濟學是以經濟理論為指導，以實際統計資料為依據，以數學和統計推斷為方法，以電腦技術為工具，以建立經濟計量模型為手段，定量分析研究具有(jyu)隨機性特征的經濟變量關系的經濟學科。共一百二十三頁三、 計量經濟學與其它學科的關系1.計量經濟學就是統計學、經濟理論和數學(shxu)的結合經濟學：一般經濟現象的理論抽象，早期的經濟學都是運用邏輯推理的方法對經濟現象用文字加以描述，大多數具有定性的性質，并沒有提

13、供具體的數量(shling)關系。 數學:數學是研究數字、數字的運算規律以及數和形的關系的一門學科。 統計學:研究如何搜集資料/整理資料和進行數據分析/推斷的一門方法論科學。共一百二十三頁數學經濟學統計學數理經濟學數理統計學經濟統計學經濟計量學2.計量經濟學與其他學科(xuk)的關系圖:共一百二十三頁3.經濟(jngj)理論 首先要做的是查找一下有關價格變動與需求量之間關系的經濟理論，眾所周知的需求定律告訴我們： 其他條件不變的情況下，某商品的價格上升，則對該商品的需求量減少；反之，價格下降，需求量增加。 簡言之，一商品的價格與其需求量之間呈反向(fn xin)關系，即需求曲線斜率為負。共一百

14、二十三頁4.數理經濟學： 運用抽象的方法，采用數學符號、函數和幾何圖形表述(bio sh)經濟學概念與理論。 需求函數的數理模型： 盡管需求定律假定價格(P)與需求量(Q)之間呈反向關系，但并沒有給出二者之間關系的精確形式。例如，該定律并沒有告訴我們價格與需求量之間關系是線性的還是非線性的，如圖2中（a）和 (b) 所示。共一百二十三頁 (a) (b)Q PQ P 圖2 線性和非線性的需求(xqi)函數圖共一百二十三頁事實上，斜率(xil)為負的曲線有很多，在它們之中選擇正確的函數是計量經濟學家的任務。 如果Q和P 之間的關系是線性的，如圖2（a）所示，則數學上需求函數可表示為： Q = +P

15、 (1-1) 和稱為該函數的參數，它們是未知常數。亦稱為截矩，它給出P為0時Q的值。亦稱為斜率，它計量的是P的單位變動所引起的Q的變動率。式（1-1）表述了需求量和價格的確定性關系，可稱為數理經濟模型。 5.建立(jinl)數理模型共一百二十三頁數理模型的缺陷:數理模型Q = +P假定價格(P)與需求量(Q)之間的一種精確的或確定的關系，也就是說，對于一個給定的價格，就確定一個唯一(wi y)的需求量,即數學上的函數關系。在現實的經濟變量之間，極少存在這種關系，更常見的是不精確的關系。為了說明這一點，我們根據表1.1中Q和P的假設數據畫出一個散點圖（圖1.3）。6.由數理模型(mxng)到計量

16、經濟模型(mxng)共一百二十三頁數據表和散點圖 表 1.1 P Q 0 78 1 70 2 69 3 63 4 60 5 58 - - i i i i i 80 Q 70 60 1 2 3 4 5 x x x x x xP 圖 3共一百二十三頁直線(zhxin)與散點離差的原因圖3顯示的是一種近似線性而非嚴格線性的關系。為什么不是所有6個點都位于數學模型Q = +P 所規定的直線上呢？這是因為我們在導出需求曲線時假定所有影響Q的其它(qt)變量保持不變，而實際上它們通常要變，這種變動會對Q產生一些影響。結果是，觀測到的Q和P的關系可能不精確。就象本例所展示的，現實中經濟變量之間的關系一般是一

17、種不精確的關系，因此用Q = +P 式這樣的數學模型描述是不合適的，因為它不能正確反映客觀實際情況共一百二十三頁隨機(su j)擾動項(disturbance term )為了解決這個問題，我們用一個“一攬子”變量u加進原數學模型中，u代表除P外所有影響Q的其它因素的影響，u稱為隨機擾動項或誤差項。擾動項u可以理解為這樣一個變量，它反映的是除了價格以外的其它所有幫助決定(judng)需求量的因素。這些因素包括相對而言不重要因而未引入模型的變量（如消費者的口味，他們的收入，替代商品的價格等），還包括純粹的隨機因素。共一百二十三頁計量(jling)經濟模型引入擾動項u后，將需求函數寫為： Q =

18、+P + u (1-2) 這是一個計量經濟模型。 數理經濟模型(mxng)與計量經濟模型(mxng)的主要區別是后者有擾動項。沒有擾動項的關系稱為精確的或確定的關系，而有擾動項的關系稱為隨機的關系。 當我們用一個隨機關系式來預測被解釋變量的精確值時，結果往往有誤差，擾動項被用來估量這些“誤差”的大小。 共一百二十三頁隨機(su j)擾動項對于隨機擾動項，我們可以(ky)假設它服從于一事實上的概率分布，即取什么值或取某一值的可能性是有規律的，所以一經在方程中引進擾動項，就可以利用概率統計的方法和實際經濟統計資料，對方程的參數進行估計，從而確定存在于變量之間的具體數量關系，即確定經濟結構的參數。

19、研究如何運用和改造概率統計方法，使其適合于經濟關系的計量測量的諸課題，即是計量經濟學的基本研究范疇。 共一百二十三頁隨機擾動項產生(chnshng)的原因 客觀(kgun)現象的隨機性質。經濟計量模型引入隨機項，從根本上看，是由于經濟活動是人類參與的活動，經濟行為不像科學實驗那樣完全處在可控狀態下，人的行為的隨機性 ，社會環境與自然環境影響的隨機性決定了經濟問題的隨機性質。模型省略變量。研究某一經濟現象時，影響某一經濟變量的因素很多，在建立模型時，只能包括我們要研究的幾個重要的因素（解釋變量），其他被省略的因素的影響都歸于隨機項之中。共一百二十三頁隨機擾動項產生(chnshng)的原因測量與歸

20、并誤差。在收集(shuj)、處理統計數據中，總要產生某些主觀或客觀上的測量誤差、登記誤差，致使有些變量的觀測值并不精確等于實際值，尤其在綜合資料過程中可能產生歸并誤差。在模型估計時，測量誤差與歸并誤差都歸入隨機項。模型數學形式的誤差。經濟現象是很復雜的，因變量與解釋變量之間真實關系可能是非線性的，但此由于認識不足，而用線性形式來表示，因此而形成的誤差也包含在隨機擾動項中，或者略去模型中的某些方程，即由于方程個數不足，而不能真實反映經濟現象而產生誤差。共一百二十三頁7.數理經濟(jngj)學、數理統計學、經濟(jngj)統計學與計量經濟(jngj)學的區別數理經濟學：側重研究經濟的定量方面，它僅

21、是用數學形式表達經濟理論，并不關心經濟理論的可測性，它和一般經濟學理論并無本質區別，因此，屬于理論經濟學的范疇。經濟統計學：是關于搜集、整理，分析經濟數據，描述經濟現象在整個觀察期間的數量表現以及各種數量間的關系，如上面模型涉及的兩個變量Q和P的具體數值是多少，它們的變化(binhu)特征是什么。共一百二十三頁數理統計學：是研究隨機變量統計規律性的一門數學學科。可以說，數理統計學是計量經濟學的方法論基礎， 計量經濟學：計量經濟學是從具有一定經濟內容的經濟模型出發，根據(gnj)統計資料，研究模型參數的估計和推斷。7.數理經濟(jngj)學、數理統計學、經濟(jngj)統計學與計量經濟(jngj

22、)學的區別共一百二十三頁（）計量經濟學與數理經濟學（經濟學）的關系(gun x)計量經濟學必須以經濟學提供的理論原則和經濟運行規律為依據（理論基礎）經濟計量分析的結果對經濟理論確定的原則加以驗證(ynzhng)、充實、完善（應用和發展）經濟理論重在定性分析，并不對經濟關系提供數量上的具體度量計量經濟學研究的主體是經濟現象和經濟關系的具體數量規律共一百二十三頁（2）經濟(jngj)統計學與計量經濟(jngj)學關系聯系：經濟統計是對經濟現象的一種度量，但側重于對社會經濟現象的描述；計量經濟學也是對經濟現象的一種計量，但側重于對社會經濟現象涉及的變量(binling)間關系的度量；經濟統計提供的數

23、據是計量經濟學據以估計參數、驗證經濟理論的基本依據；共一百二十三頁區別(qbi)：經濟統計學主要用統計指標和統計分析方法對經濟現象進行描述和計量 計量經濟學則主要通過模型，利用數理統計方法對經濟變量之間的相互關系進行計量，并對經濟變量之間的數量關系加以驗證， 兩者并無不可逾越(b k y yu)的界線，可以認為計量經濟學是比較高級的統計學。共一百二十三頁（3）數理統計學與計量經濟學的區別(qbi)數理統計學是抽象地研究一般隨機現象的統計規律性，它討論在一定標準假定下，（如獨立同分布的條件下），一般隨機變量的概率分布特性，以及特征數的估計和推斷。 計量經濟學卻是以具有一定經濟內容的經濟模型(mx

24、ng)出發，研究模型參數的估計和推斷，因此，計量經濟學所估計和推斷的參數都具有特定的經濟意義，反映特定的經濟關系 標準假定在實際經常不能滿足，需要建立一些專門的經濟計量方法。共一百二十三頁8.計量經濟學特點(tdin)： 計量性.傳統經濟理論研究，主要是定性分析，即使有量的概念和計量的分析，也不處于主要地位。計量經濟學都是以客觀(kgun)數據為基礎，定量分析經濟現象，用具體的數學關系式表達經濟規律。模型化.計量經濟學研究經濟規律的主要手段是建立計量經濟模型。運用模型表示經濟規律，驗證和發展經濟理論，通過對模型參數的分析，評價經濟政策和決策，利用模型預測未來。建立和運用經濟模型，是計量經濟學的

25、核心。共一百二十三頁計量經濟學特點(tdin)隨機性.由于客觀經濟現象普遍存在隨機性，所以計量經濟學模型有隨機項的設定，并且對隨機項的性質和影響進行深入分析、估計和檢驗。這就使計量經濟學模型，能夠比較真實地反映客觀經濟實際，比較正確地表示客觀經濟規律，比較準確地預測經濟活動的未來。實證性.計量經濟學不是從概念出發，搞純理論的分析研究，而是從先驗的理論或經驗出發，建立數學模型，然后依據客觀存在的經濟數據對模型進行估計，檢驗，修正，從而檢驗經濟理論，這種通過實踐驗證和發展理論的研究方法(fngf)，符合唯物主義認識論，這也是計量經濟學取得成功的要訣所在。共一百二十三頁9.計量經濟學模型(mxng)

26、成功的三要素 理論：即經濟(jngj)理論所研究對象的行為理論，它是計量經濟研究的基礎，例如：消費理論。方法：主要包括估計方法和檢驗方法，它是計量經濟研究的工具和手段，是計量經濟學不同于其它經濟學科的主要特征。數據：反映研究對象的活動水平，相互間聯系以及外部環境的數據，或更廣義的講是信息，可以看成計量經濟研究的原料。 這三方面缺一不可。共一百二十三頁10.數量(shling)經濟學（QuantitativeEconomics ）數量經濟學是經濟科學的一個重要的組成部分，數量經濟學是在經濟理論的分析基礎上，利用數學方法和計算機技術，研究(ynji)經濟數量關系及其變化規律的經濟學科。 數量經濟學

27、研究領域還有不同看法，一般認為它是更加廣泛的經濟學科，指用數學方法分析研究經濟現象和過程的各種學科的總稱；可以包括數理經濟學，計量經濟學，投入產出分析，經濟最優化理論和方法，經濟系統論，經濟控制論，經濟信息論,經濟對策論，經濟預測學等，所以，計量經濟學是數量經濟學的重要組成部分。共一百二十三頁第二節 計量經濟學的產生(chnshng)與發展 1.2.1奠基(dinj)的時期：17世紀后半期-20世紀初期 1.2.2學科的建立：上世紀年代末年代初 1.2.3學科的發展 ：自上世紀年代至今1最初10年(30年代)，主要研究微觀經濟問題240年代-70年代，重點是研究宏觀經濟問題3計量經濟學之今日

28、1.2.4我國計量經濟學的起步及發展 共一百二十三頁1.2.1奠基時期：（17世紀(shj)后半期-20世紀(shj)前期）統計學的產生是計量經濟學的基礎統計學運用于經濟學早在十七世紀后半期，英國古典經濟學家威廉.配弟(Widliam Petty)1676年曾經寫了一本叫政治算術的書，它是最早用“數字，重量和尺度”來闡明經濟(jngj)現象的著作，這本著作對后來計量經濟(jngj)學的產生在方法論方面有較大的影響。熊彼特稱他為計量經濟(jngj)學的開拓者。同時，牛頓-萊布尼茲提出了微積分的基本思想共一百二十三頁數學在經濟學領域(ln y)的運用 到十九世紀前半期：法國庸俗經濟學家古偌（A.A

29、.CourNot）在1838年出版的財富理論的數學原理一書中，提出了需求函數，Q=f(p)。但沒有列出函數關系的具體形式及其所表達的具體數字之間的關系，所以古諾的理論還是比較抽象(chuxing)的，可以說是屬于數理經濟學（始祖）. 十九世紀中期，H.戈森、C.門格爾、W.杰文斯等開創了邊際分析體系。同時，德國數學家高斯于1809年提出了最小二乘法，于121年提出了正態分布理論。共一百二十三頁模型(mxng)的初步建立方法論基礎 十九世紀后半期，經濟學中大量運用數學研究問題。1874年當時瑞士洛桑大學教授法國經濟學家瓦爾拉斯（Leon Walras）在純粹政治經濟學綱要一書中創立了所謂“全部均

30、衡經濟學”。把商品的供給和需求，把生產、貨幣以及商品的價格完全用若干個聯立方程式表示出來，表示經濟上各種現象有彼此互相制約、互相依存的關系，對以后計量經濟學奠定了初步的數理經濟學的基礎，他的繼承者意大利經濟學家帕雷托（V.Pareto）發展了一般均衡論，并用幾何圖示法研究經濟變量之間的關系。 同時，英國統計學家高爾頓提出了“回歸(hugu)”的概念共一百二十三頁4.數理經濟學和數理統計學的形成(xngchng)1890年馬歇爾（A.marshell）出版(chbn)了他的經濟學原理，其中用較多篇幅介紹數學方法在經濟學中的應用，并提出了“局部均衡論”；至此，數學方法已成為當時西方經濟理論研究中不

31、可缺少的描述和推理的重要工具，于是，數理經濟學進入了新的發展階段，從而為計量經濟學的產生奠定了理論基礎。20世紀20年代，費歇爾和紐曼分別提出抽樣分布和假設檢驗理論，至此，數理統計的理論框架基本形成。共一百二十三頁1.2.2 學科(xuk)的建立1926年挪威經濟學家R.Frich提出了計量經濟學的名稱“Econometrics”。1930年12月29日，弗里希、費歇爾（Fisher）、丁伯根（荷蘭，J.Tinbergen） 等人在美國克里夫蘭發起成立了國際計量經濟學會；其宗旨是要“促進對經濟問題達到理論數量探討和經驗數量探討相結合的目的。” 于1933年創刊Econometrics雜志。 這

32、些都標志(biozh)著計量經濟學已正式成為一門獨立的新興學科。.建立的標志共一百二十三頁計量經濟學應運而生(yng yn r shng)的原因 時代背景計量經濟學的產生，與當時的時代背景是密切相關的。上世紀二十年代末期，在資本主義世界發生了嚴重的經濟危機，原有的市場經濟能夠自行調節、保持“均衡”發展的傳統理論陷于失靈。為了(wi le)擺脫困境，許多國家廣泛采用計量經濟學理論和方法，進行市場總供需研究，商業循環預測和政策分析，試圖從加強政府對經濟的干預和宏觀管理來尋求克服危機的措施。共一百二十三頁宏觀(hnggun)方面： 丁伯根：“弗里希和我在30年代蕭條的日子里發動了這個工作，我們是要制

33、定一個計劃來和蕭條戰斗”。1930年弗里希出版了運用完全(wnqun)回歸系統的統計合流分析一書，進一步深化了計量經濟學的定量分析技術，被推崇為計量經濟學的經典著作。為計量經濟學的初步形成和發展奠定了基礎。 共一百二十三頁微觀(wigun)方面：資本主義進入了壟斷階段：這一時期社會產品的生產、銷售已大部分集中于少數(shosh)壟斷組織手中，壟斷資本家為了擺脫或減少經濟危機的打擊，為了競爭取勝和獲取高額利潤，要求對市場需求、產品產量、產品價格等經濟數量關系進行具體的研究和計量，并進行經濟預測，探討經濟政策的效果。企業和壟斷資本家都十分重視采用計量經濟理論和方法，對經濟景氣、循環周期的研究，以及

34、政策模擬。于是計量經濟學就應運而生。 共一百二十三頁計量經濟學產生(chnshng)的意義從方法論方面看，從定性研究到定量分析的發展，是經濟學更精密、更科學的表現，是現代經濟學的重要特征計量經濟學的發展還和現代科學技術的發展，特別是電子計算機的應用直接(zhji)相關，隨著經濟計量的更加精細，所用的模型越來越多，電子計算機使大量而復雜的經濟計量模型得以實際運用，從而也促進了經濟計量理論及應用的發展。共一百二十三頁1.2.3 學科的發展(fzhn) （自上世紀年代至今）80多年來，計量經濟學取得了長足的進步.最初10年，主要研究微觀經濟問題.30年代，由研究微觀經濟模型為主轉向宏觀經濟問題.40

35、-60年代，重點(zhngdin)是研究宏觀經濟問題.70以后,計量經濟學的廣泛應用.計量經濟學之今日共一百二十三頁1最初(zuch)10年主要研究微觀經濟問題發展初期的十多年，側重于個別商品供給與需求的計量，基本上屬于個量分析或微觀分析。如：舒爾次在消費理論和市場(shchng)行為方面的研究；柯布（C.Cobb）和道格拉斯（P.Douglas）關于產出與投入要素之間關系的研究 ；弗里希在以經濟學和統計學理論為基礎來測定彈性以及總體經濟的穩定性的研究，是一大貢獻。丁伯根在景氣循環理論方面的研究，都為計量經濟學拓寬了新的領域；共一百二十三頁230年代，由研究微觀經濟模型為主轉向(zhunxin

36、g)宏觀經濟問題1935年丁伯根建立的世界上第一個宏觀經濟模型（用于分析荷蘭經濟的宏觀經濟模型 ），開創之前以研究微觀經濟模型為主轉向建立宏觀經濟模型的新階段。1936年凱恩斯就業、利息和貨幣通論一書的問世，提出了政府干預經濟運行理論和需求決定理論，并提出經濟總量倚于消費需求的基本模型，為建立聯立方程模型并用其描述、解釋經濟現象提供(tgng)了重要的理論依據。 共一百二十三頁.40年代(nindi)：計量經濟學邁進了新境界自四十年代起，計量經濟研究的范圍(fnwi)擴大到整個經濟體系，其特征是處理總量數據，如消費、儲蓄、投資、國民收入和就業等宏觀經濟總量的計量分析，亦即總量分析或宏觀分析。學

37、者們都致力于經濟理論的模型化及數學化的研究，、薩謬爾森（PASomuelson） 的經濟學成為這一時期計量經濟學研究的重要理論基礎 ； 哈威勒莫（Havelmo）將統計推斷運用于計量經濟學代表作是1944年出版的經濟計量學的概率論方法,因而幾乎使計量經濟學為數理統計學的分支。共一百二十三頁.50年代:聯立方程理論(lln)與應用庫坡曼（Koopman)定義并解決了聯立方程的識別問題；泰爾（Theil）發明了兩階段最小二乘法和完全信息極大似然估計，是聯立立程模型參數估計的重要方法，對計量經濟學的發展頗有建樹。應用方面，美國著名經濟學家、諾貝爾經濟學獎獲得者克萊因相繼發表了美國經濟變動(bindn

38、g)（1921-1941）（1950年）、美國的一個計量經濟模型（1929-1952）（1955年），推動了宏觀計量經濟模型的應用與發展 。 共一百二十三頁.60年代：經典理論(lln)的完善阿爾蒙（S.Almon）提出了分布滯后新處理方法。鄒至莊將物理學的光譜分析應用在計量經濟學;同時有關非一次式模型的許多問題也被克服，這些都顯示出經濟計量學的體系已經相當嚴密，而其理論基礎也日益鞏固。克萊因 又相繼發表了 對于英國1959年的計量經濟預測、日本經濟增長(zngzhng)的一個模型等論文，使宏觀計量經濟模型在宏觀經濟管理中發揮了重要的作用。 共一百二十三頁.70年代(nindi)后,計量經濟學

39、的廣泛應用1970年代以來，計量經濟學在理論和應用上都進入了一個新階段。在理論上具體表現在：新方法論變革開始從模型估計和檢驗的方法研究轉向模型設定(sh dn)的方法論探討。英國倫敦經濟學院的薩根（DSargan）率先將誤差修正模型形式運用于計量經濟模型，為模型的理論假設提供了方便的計量檢驗形式，薩根所倡導的一個從一般到簡單為原則的動態模型設定的新方法在1970年代中期迅速發展。共一百二十三頁.80年代(nindi) 在理論方法方面由格蘭杰提出了的協整理論，在此基礎上，英國學者韓德瑞（D.F.Hundry）提出了動態模型設定的新方法并建立了動態計量經濟學的完整體系，使計量經濟學進入了一個新的理

40、論體系。金融計量經濟學，非參數計量經濟學，微觀計量經濟學，空間(kngjin)計量經濟學等的形成和發展，極大地豐富了計量經濟學的理論。 從方法論看，非線性方法、隨機過程方法、對策論方法、貝葉斯方法、最優化方法等現代數學、統計學的新方法相繼被引入到計量經濟分析之中，豐富了計量經濟學的方法共一百二十三頁在宏觀(hnggun)應用方面：應用計量經濟學也由傳統的生產函數、需求函數、消費函數、投資函數和宏觀經濟模型轉向金融市場、工資、福利、國際貿易、經濟周期波動(bdng)、科技進步、經濟增長方式轉變、產業結構調整等新的研究領域。模型規模越來越大和變量的數目越來越多，由克萊因發起研制的“連接（Link）

41、計劃”，到1981年就包括了美、英、法、日、蘇聯（前）、中國、波蘭等以及非洲、亞洲、拉丁美洲、中東等四個地區的70多個國家和地區，方程個數達到10000個以上，包含30000多個變量。而且其應用向新的領域發展，由經濟預測轉向經濟理論假設檢驗和政策模擬與決策，即更加注重實證研究。共一百二十三頁對企業與個人的各種行為的微觀經濟計量分析從80年代(nindi)起開始活躍起來，并成為現代計量經濟學最具活力的一個方向；到了90年代以后，由于金融對各國經濟的作用的加強，計量經濟模型的應用又側重于金融風險與控制、投資風險與控制和信用風險與控制以及國際收支等現實問題的研究，并成為計量經濟學研究前沿的一個新亮點

42、。 在微觀(wigun)應用方面：共一百二十三頁計量經濟學之今日(jnr)今天，計量經濟學更廣泛地運用于實際經濟生活中，各國普遍利用經濟計量模型從事經濟預測與經濟結構分析，擬訂經濟發展計劃，提出經濟對策(duc)。經濟計量模型正日益成為一個重要的經濟管理決策工具；在設計方案、制定經濟政策和評價政策中，用作模擬仿真的經濟實驗室。共一百二十三頁1.2.4我國計量經濟學的起步(qb)及發展1978年以前曾斷斷續續地開展了一些經濟數量方法的研究 ；50年代后期著名經濟學家孫冶方提出在經濟學研究中使用數學；1960年中國科學院經濟研究所成立了一個(y )經濟數學方法研究組。主要搞投入產出、優化研究；數學

43、研究所運籌學研究室成立了經濟組。 文革中又把經濟計量學作為資產階級意識形態加以批判；但以華羅庚教授為首的一大批科學家在全國范圍內大力推廣優選法統籌法 。共一百二十三頁1978年以后(yhu)，計量經濟學開始了新的起步改革開放以后，1979年三月成立了成立了中國數量經濟研究會，1984年定名為中國數量經濟學會，并辦有一份雜志:數量經濟技術經濟研究）。1980年中國數量經濟學會在北京頤和圓首次舉辦經濟計量學講習班，邀請Klein等七位美國教授講課。自此，計量經濟學的教學與科研迅速展開，取得許多研究成果。 1982年召開了全國數量經濟學第一屆年會 （西安）；國家信息中心為參加聯合國的“連接計劃”研制

44、(ynzh)了我國的宏觀計量經濟模型。吉林大學數量經濟研究中心研制(ynzh)了“國家財政模型及經濟景氣分析系統”。共一百二十三頁1992年以后(yhu)1992年開始，我國每年春、秋兩次召開座談會對中國宏觀經濟(hn un jn j)進行分析和預測，11月份出版中國經濟藍皮書 1998年經教育部專業教學指導委員會審定“計量經濟學”已確認為經濟學各專業本科學生八門核心課程之一，多數學校已經把計量經濟學列為碩士生和博士生的必修課程。目前我國已經有14個計量經濟學專業博士點。42個碩士點。但從整體上說我國的經濟計量學教學與科研水平與世界水平相比還有很大差距。還缺少在世界上知名的學者。共一百二十三頁

45、第三節 計量(jling)經濟研究的步驟1.3.1 建立(jinl)計量經濟模型建立模型的含義研究有關經濟理論構成計量經濟型的基本要素. 建立模型階段具體技術工作共一百二十三頁1.模型設定(sh dn)的定義經濟(jngj)模型是對經濟(jngj)現象或過程的一種數學模擬，建立模型就是對所研究的經濟(jngj)活動進行深入分析，根據研究目的，選擇模型中將包含的變量，并根據經濟行為理論和樣本數據所顯示出的變量間的關系，建立描述這些變量式間關系的數學表達式，這是經濟計量研究的第一步，也是整個經濟計量分析過程中最關鍵的一步。 共一百二十三頁研究(ynji)有關經濟理論我們(w men)通過一個例子來

46、說明研究步驟。假設某汽車生產商請一個計量經濟學家為他研究價格上漲對汽車需求量的影響，該計量經濟學家按步驟進行。建立模型需要理論抽象。模型是對客觀事物的基本特征和發展規律的概括，是對現實抓住本質的簡化；這種概括和簡化就是理論分析的成果。因此，在模型設定階段，首先要注意基于經濟理論的定性分析。共一百二十三頁3.構成(guchng)計量經濟型的基本要素經濟變量:不同時間、不同空間的表現不同，取值不同，是可以通過直接觀測取得數值的影響因素。經濟參數:表現經濟變量相互依存程度的、決定經濟結構和特征的、相對穩定的因素，通常不能直接觀測，需要通過一定的方法去估計 。隨機誤差項: 模型中沒有包含的所有因素的代

47、表。所謂建立模型，就是把所研究的經濟變量的相互依存關系，用參數聯系起來，使之成為能反映變量內在(nizi)依存關系的方程體系。 共一百二十三頁.模型設計階段具體技術(jsh)工作：（1）模型應該包括那些變量？哪些(nxi)是因變量？哪些(nxi)是自變量？計量經濟學方法,說到底是因果分析方法,定量分析經濟活動中各因素之間的因果關系.如果選擇了某一變量作為“果”那么重要的是正確地選擇作為“因”的變量。在單方程計量經濟學模型中,前者被稱為“被解釋變量”,（ explained variable ）后者被稱為“解釋變量”,(explanatory valiable) 。共一百二十三頁被解釋(jish

48、)變量和解釋(jish)變量 例如： Q = +P+u 式是反映Q和P之間關系的計量模型，在這樣一個模型中，等號左邊的變量稱為因（應）變量(dependent variable) 或被解釋變量(explained variable)，等號右邊的變量稱為自變量(independent variable)或解釋變量(explanatory variable)，在我們的例子(l zi)中，Q是因變量，P是解釋變量，意味著我們用價格的變動來解釋需求量的變動。共一百二十三頁（2）確定模型函數(hnsh)數學形式的方法利用(lyng)經濟理論：可以利用數理經濟學家提出的數理方程式，并使這些方程式成為有助于

49、經驗檢驗的形式，把這種數學方程式轉變為計量經濟方程式，需要有大量的獨創性和實際技巧。依據已有數據：根據樣本數據作出解釋變量與被解釋變量之間關系的散點圖，由散點圖顯示的變量之間的函數關系作為理論模型的數學形式。在某些情況下，如果無法事先確定模型的數學形式，那么就選擇可能的形式進行模擬共一百二十三頁（3）模型包括(boku)幾個參數，它們的符號（正負）如何？模型中待估參數的數值，要待模型估計、檢驗后才能確定，但對于它們的符號和大小的范圍(fnwi)，在很多情況下可以根據對所研究經濟活動的認識，事先加以估計，并因此檢驗模型的估計結果。 例如對Cobb-DongLas生產函數，有如下理論形式（兩投入要

50、素情形下） 其中：Y為產出量L為投入勞力，k為投入資金。待估參數為A.。 共一百二十三頁5 常見(chn jin)的模型的類型 宏觀模型和微觀模型：按模型反映的客體范圍劃分，若只涉及局部范圍，如某個企業，部門，地區內部各方面的關系，稱作微觀經濟模型，若涉及總體、全局，則稱為宏觀經濟模型。靜態(jngti)模型和動態模型：按照模型的變量是否和時間有關劃分，若只涉同一時間的有關變量，與時間變化無關，稱作靜態模型，若與時間變化有關，則稱為動態模型。共一百二十三頁行為(xngwi)方程與技術方程 按模型反映的經濟現象發動的原因劃分，若由于某些單位、部門、居民的經濟行為而發生的經濟現象，表示這類關系(g

51、un x)的方程，稱為行為方程：（消費方程和供給方程）如： 由科學技術水平可能確定的物質生產技術關系的方程式叫技術方程，如柯布道格拉斯生產函數： 其中, A為待定參數。共一百二十三頁確定性方程(fngchng)和隨機方程(fngchng) 確定性方程是用來說明有關的定義或者描述均衡條件，法律制度或政府政策所確定方程式，例如：銷售稅金=銷售稅率（%）銷售收入，其中稅率是由政府制度明確規定的（T=ty）。定義方程是根據經濟理論或假定(jidng)所確定的有關經濟變量之間存在或成立的定義，一般用恒等式表示。例如：PQ(銷售額)=P（單價）Q（銷售量）； 這類方程不包括隨機擾動項，屬于確定性方程。再如

52、表示表示供給和需求相等的方程D=S 隨機方程是包括隨機擾動項的方程 共一百二十三頁線性模型(mxng)和非線性模型(mxng)按照模型結構的函數形式劃分，若是線性方程，如上述的需求方程Q=a+bP，都是線性模型;若模型結構是非線性方程，則稱為非線性模型，有些非線性方程通過適當的數學變換，可以化成線性方程，這類模型也稱作(chn zu)線性模型，如柯布一道格拉斯生產函數，兩邊取對數，即化為線性結構 Lny=LnA+LnL+Lnk。共一百二十三頁單一方程(fngchng)與聯立方程(fngchng)從形式上分，若模型中僅用一個方程來描述某一經濟變量作被解釋變量與引起這個變量的各因素作為解釋變量之間

53、的關系，稱為單一方程模型。由多個方程組成的計量經濟模型稱為聯立方程(lin l fn chn)模型，如最簡單的宏觀經濟模型 其中，Yt = GDP，Ct = 消費，It = 投資，Gt = 政府支出。 共一百二十三頁內生變量(binling)和外生變量(binling)(Endogenous Variables and Exogenous Variables)在我們的簡單宏觀經濟模型中，C、I和Y是內生變量，G是外生變量。內生變量是其值在模型內部確定的變量。由于在求解模型時，通常是需要(xyo)聯立地解出所有內生變量的值。外生變量是其值在模型之外決定的變量。模型中使用它們，但不由模型決定它們的

54、值。共一百二十三頁設定外生變量(binling)的原則在設定模型時，通常將以下兩類變量設定為外生變量：（1）條件變量、政策變量、虛擬變量。如貨幣供給、稅率、利率、政府支出(zhch)等。（2）短期內很大程度上是在經濟系統之外決定或變化規律穩定的變量，如人口、勞動力供給、國外利率、世界貿易水平、國際原油價格等共一百二十三頁經濟計量(jling)模型，應當具有的基本條件 （1）要有科學(kxu)的理論依據，建立模型時必須對客觀經濟現象的相關關系作科學(kxu)的理論分析，使模型真實地反映經濟現象之間的依存關系。（2）方程中的變量一般具有觀測性。只有可觀測的變量，才可能取得實際的統計資料；也才可用來

55、估計參數。（3）所構造的方程必須有解，特別是在建立聯立方程模型的要使內生變量的數目與方程個數相適應；而且方程形式要盡可能簡捷，模型中還應包含隨機誤差項。共一百二十三頁1.3.2 數據(shj)的收集變量和模型確定以后，就要全面收集統計資料，這是模型設定的基礎工作。一般說來，收集的數據都需要經過統計分組，整理加工，使之系統化，成為能為模型所用，反映問題特征的綜合資料。數據整理工作包括分類，調整口徑，匯總，編制變量列表(li bio)。還包括建立研究問題的數據庫。共一百二十三頁數據(shj)的分類 (1）時間序列數據 ：按時間先后排列的若干個時期內所收集到的數據稱為時間序列數據（Time-Seri

56、es Data） ，也稱動態數列數據。主要來源定期報表資料，時間序列數據是建立計量經濟模型應用最多的數據形式。（2）截面(jimin)數據 ：在同一時刻或幾乎同一時點截面(jimin)上所收集的不同空間的數據稱為截面(jimin)數據（Cross- Section Data ）。主要來源專門調查。 （3）合并數據 亦稱面板數據（Panel Data）：是指對不同時刻橫截面個體作連續觀測所得到的多維時間序列數據。 共一百二十三頁數據(shj)來源宏觀數據來源：中國統計年鑒以及各省市統計局和各部門出版的統計年鑒中獲得； 微觀數據來源：一方面要通過各公司內部收集，另一方面也可通過抽樣調查獲得；最新數

57、據來源：中國經濟信息網中經網（http:/cedb. ）和國家統計局的中國統計信息網（ http:/www:）等獲得。數據庫公司：如深圳國泰安信息技術有限公司和北京大學中國經濟研究中心的色諾芬信息服務公司等，通過付費可及時(jsh)提供大量有效經濟數據。共一百二十三頁質量(zhling)要求 完整性：經濟數據作為系統狀態和其內部機制及外部環境的數量描述，必須是完整的，否則，模型就無法運行。 準確性:包括兩個方面含義，一是它必須準確反映(fnyng)它所代表的經濟主體的狀態，二是它必須是模型研究中所要求的數據 。 可比性：也就是通常所說的數據口徑問題。 一致性：并不是可比性可以包容的，它是指樣本

58、數據的來源與被估母體應屬同一個母體。例如估計煤炭企業的生產函數模型，只能用煤炭企業的數據作為樣本，不能用煤炭行業的數據。 共一百二十三頁1.3.3 參數估計經濟計量模型設定以后，就要估計參數。參數是模型中表示變量之間數量關系的常系數。參數將各種變量連接在模型之中，具體說明解釋(jish)變量對被解釋(jish)變量的影響程度。在未經實際資料估計之前，參數是未知的，又是不可直接觀測的，由于隨機項的存在，參數也不能通過變量值去精確計算；模型設定之后，依據可資利用的數據資料，只能通過變量樣本觀測值選擇適當方法去估計。共一百二十三頁經過實際估計所得出的參數(cnsh)值，稱為參數(cnsh)的估計值。

59、用一定的方法獲得的用來描述總體參數估計的數學表達式，稱為參數的估計量。一般來說，經濟理論所關注的焦點并不是估計值，而是估計量（參數的估計值是所估計參數的具體數值，參數的估計式是估計參數數值的公式，估計量是用于將數據轉換成估計值的公式)。之所以更關注后者，是因為從一特定樣本計算的估計值是不是好，取決于估計方法（估計量）是不是好。估計值和估計量（Estimates and Estimators）共一百二十三頁如何通過變量樣本觀測值去科學地估計總體模型的參數是計量經濟學的核心內容，參數估計為經濟理論提供了實際經驗的內容，并通過假設檢驗來驗證經濟理論。通常用希臘字母表示未知參數的真值。假設是一個我們想

60、知道的參數值，應用統計技術，我們可以得到的合理估計值。在任何實際應用中，的估計值就是(jish)一個數字。如上述需求模型，若參數的估計值=-2，它不僅說明了邊際消費傾向的實際內容，同時也證實了需求理論關于的符號為負。參數估計的意義(yy)共一百二十三頁選擇(xunz)參數估計方法 單一方程 古典最小二乘法(chngf) 加權最小二乘法 工具變量法 最大似然法聯立方程 二階段最小二乘法 有限信息估計法 完全信息估計法共一百二十三頁3.對模型中變量關系(gun x)的研究對解釋變量之間相關程度加以研究，以克服由于多重共線性所引起的不良效果。對解釋變量與被解釋變量因果關系的檢驗以及(yj)對時間序列