1、4 會展風(fēng)險衡量風(fēng)險估計風(fēng)險衡量風(fēng)險評價風(fēng)險預(yù)警管理風(fēng)險估計風(fēng)險量是指各種風(fēng)險的量化結(jié)果，其數(shù)值大小取決于各種風(fēng)險的發(fā)生概率及其潛在損失。等風(fēng)險量曲線，就是由風(fēng)險量一樣的風(fēng)險事件所構(gòu)成的曲線，不同等風(fēng)險量曲線所表示的風(fēng)險量大小與其與風(fēng)險坐標(biāo)原點(diǎn)的間隔成正比，即距原點(diǎn)越近，風(fēng)險量越小；反之，那么風(fēng)險量越大。風(fēng)險估計方法1確定型風(fēng)險估計1盈虧平衡分析2敏感性分析3概率分析2不確定型風(fēng)險估計主要有小中取大原那么、大中取小原那么、遺憾原那么、最大數(shù)學(xué)期望原那么、最大能夠原那么。3隨機(jī)型風(fēng)險估計主要有最大能夠原那么、最大數(shù)學(xué)期望原那么、最大成效數(shù)學(xué)期望原那么、貝葉斯概率法等。風(fēng)險衡量風(fēng)險衡量就是對風(fēng)險存

2、在及發(fā)生的能夠性以及風(fēng)險損失的范圍與程度進(jìn)展估計和衡量。 風(fēng)險衡量的內(nèi)容：確定風(fēng)險事件在一定時間內(nèi)發(fā)生的能夠性，即概率的大小，并且估計能夠呵斥損失的嚴(yán)重程度。根據(jù)風(fēng)險事件發(fā)生的概率及損失的嚴(yán)重程度估計總體損失的大小。根據(jù)以上結(jié)果，預(yù)測這些風(fēng)險事件的發(fā)生次數(shù)及后果，為決策者的決策提供根據(jù)。 風(fēng)險衡量的根本原那么(1)全面周詳原那么(2)綜合調(diào)查原那么(3)量力而行原那么(4)科學(xué)計算原那么(5)系統(tǒng)化、制度化、經(jīng)常化原那么風(fēng)險衡量的方法1 (1)概率： 概率是用百分?jǐn)?shù)或小數(shù)來表示隨機(jī)事件發(fā)生能夠性及出現(xiàn)結(jié)果能夠性大小的數(shù)值。PA 式中：A表示某種隨機(jī)事件；P表示事件的概率逐漸趨于某個常數(shù)；PA表

3、示常數(shù)P為事件A的概率；表示必然事件的概率；表示不能夠事件的概率。(2)期望值： 期望值是一個概率分布中的一切能夠結(jié)果，以各自相對應(yīng)的概率為權(quán)數(shù)計算的加權(quán)平均值，是加權(quán)平均的中心值。(3)離散程度： 離散程度是用以衡量風(fēng)險大小的目的。 表示隨機(jī)變量離散程度的目的主要有方差、規(guī)范離差和規(guī)范離差率等。 方差：方差是用來表示隨機(jī)變量與期望值之間的離散程度的一個數(shù)值。 規(guī)范離差： 規(guī)范離差是反映概率分布中各種能夠結(jié)果對期望值的偏離程度的一個數(shù)值。 規(guī)范離差率： 規(guī)范離差率是規(guī)范離差與期望值之比。1.規(guī)范差和方差都是用絕對目的來衡量資產(chǎn)的風(fēng)險大小，在預(yù)期收益率一樣的情況下，規(guī)范差或方差越大，那么風(fēng)險越大

4、；規(guī)范差或方差越小，那么風(fēng)險也越小。規(guī)范差或方差目的衡量的是風(fēng)險的絕對大小，因此不適用于比較具有不同預(yù)期收益率的資產(chǎn)的風(fēng)險。2.規(guī)范離差率是一個相對目的，它表示某資產(chǎn)每單位預(yù)期收益中所包含的風(fēng)險的大小。普通情況下，規(guī)范離差率越大，資產(chǎn)的相對風(fēng)險越大；相反，規(guī)范離差率越小，資產(chǎn)的相對風(fēng)險越小。規(guī)范離差率目的可以用來比較預(yù)期收益率不同的資產(chǎn)之間的風(fēng)險大小。案例1. 知甲方案投資收益率的期望值為15%,乙方案投資收益率的期望值為12%,兩個方案都存在投資風(fēng)險。比較甲、乙兩方案風(fēng)險大小應(yīng)采用的目的是()。 A.方差B.凈現(xiàn)值 C.規(guī)范離差D.規(guī)范離差率答案：D解析：規(guī)范離差率目的可以用來比較預(yù)期收益率

5、不同的資產(chǎn)之間的風(fēng)險大小。2. 某企業(yè)擬進(jìn)展一項(xiàng)存在一定風(fēng)險的完好工業(yè)工程投資，有甲、乙兩個方案可供選擇.知甲方案凈現(xiàn)值的期望值為1000萬元，規(guī)范離差為300萬元；乙方案凈現(xiàn)值的期望值為1200萬元，規(guī)范離差為330萬元.以下結(jié)論中正確的選項(xiàng)是。 A.甲方案優(yōu)于乙方案 B.甲方案的風(fēng)險大于乙方案 C.甲方案的風(fēng)險小于乙方案 D.無法評價甲乙方案的風(fēng)險大小答案：B解析：規(guī)范離差率甲300100010030規(guī)范離差率乙330120010027.5普通情況下，規(guī)范離差率越大，資產(chǎn)的相對風(fēng)險越大風(fēng)險評價損失頻率與損失程度損失頻率亦稱損失時機(jī)，是在一定時間內(nèi)一定數(shù)目的危險單位中能夠遭到損失的次數(shù)或程度

6、，通常以分?jǐn)?shù)或百分率來表示。即：損失頻率=損失次數(shù)/危險單位數(shù)。損失程度是標(biāo)的物發(fā)生一次事故損失的額度。損失程度=實(shí)踐損失額/發(fā)惹事故件數(shù)。損失頻率與損失程度普通成反比關(guān)系：即往往是損失頻率很高，但損失程度不大；損失頻率很低，但損失程度大。 風(fēng)險評價 對風(fēng)險進(jìn)展評價時可以建立一個如下的四元陣列：ri , li, xi，yi 其中，ri是風(fēng)險，li 為風(fēng)險出現(xiàn)的概率，xi 那么表示風(fēng)險損失大小，yi 那么表示期望風(fēng)險。步驟：1定義會展工程的程度參照值2找出每組ri , li, xi，yi與每個程度參照值間的關(guān)系3估計一組臨界點(diǎn)以定義會展工程的終止區(qū)域4估計風(fēng)險組合將如何影響風(fēng)險程度參照值 損失控

7、制 損失控制措施必需以定量風(fēng)險評價的結(jié)果為根據(jù)，才干確保損失控制措施具有針對性，獲得預(yù)期的控制效果。(1)躲避風(fēng)險(2)減少風(fēng)險(3)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(4)接受風(fēng)險 風(fēng)險預(yù)警管理風(fēng)險預(yù)警管理是在對各種風(fēng)險景象進(jìn)展監(jiān)測的根底上去識別風(fēng)險、衡量風(fēng)險并對風(fēng)險預(yù)先進(jìn)展單項(xiàng)和綜合報警，并尋求預(yù)控對策的活動。預(yù)警管理組織是發(fā)揚(yáng)管理功能、實(shí)現(xiàn)管理目的的工具。預(yù)警管理系統(tǒng)的監(jiān)視管理范圍，是企業(yè)高、中、低各管理層次及各橫向職能部門的活動范圍。預(yù)警管理的職能是對企業(yè)運(yùn)營的全過程，各個風(fēng)險事件發(fā)生的事前、事中和事后的各個環(huán)節(jié)進(jìn)展監(jiān)測、識別、評價、預(yù)測、預(yù)控并矯正不良開展趨勢，糾正各種管理失誤行為，使企業(yè)運(yùn)營形狀步入良性軌道

8、。 預(yù)警管理系統(tǒng) 預(yù)警管理委員會為最高決策機(jī)構(gòu)，擔(dān)任風(fēng)險決策的制定；預(yù)警管理部門由專門行使預(yù)警管理職能的人員組成，擔(dān)任對預(yù)警管理部門各項(xiàng)風(fēng)險決策的實(shí)施及監(jiān)視管理，并對企業(yè)外部環(huán)境進(jìn)展分析，對各管理部門的管理行為進(jìn)展監(jiān)視。預(yù)警執(zhí)行部門擔(dān)任預(yù)警的詳細(xì)貫徹、落實(shí)，擔(dān)任對任何分布點(diǎn)的管理行為、環(huán)境要素進(jìn)展監(jiān)視和預(yù)測，并向預(yù)警管理層反映風(fēng)險情況。需求闡明的是其他各業(yè)務(wù)管理部門和業(yè)務(wù)部門必需接受和配合同級風(fēng)險預(yù)警管理機(jī)構(gòu)職能的發(fā)揚(yáng)。 會展風(fēng)險辨識 會展風(fēng)險辨識就是指對會展風(fēng)險進(jìn)展鑒別，判別其能否存在，并對尚未顯現(xiàn)的、埋伏形狀的風(fēng)險進(jìn)展系統(tǒng)地歸類和區(qū)分。 判別的重點(diǎn)：l會展風(fēng)險源能否存在？2會展風(fēng)險能否曾經(jīng)

9、構(gòu)成？其風(fēng)險要素是什么？3會展風(fēng)險屬于什么樣的種類？4風(fēng)險能否指向本企業(yè)？與會展風(fēng)險相關(guān)的要素能否曾經(jīng)顯現(xiàn)？5會展風(fēng)險在發(fā)生過程中能否會變異？6能否對會展風(fēng)險進(jìn)展定性與定量分析？7能否發(fā)出報警，以引起有關(guān)人員的注重？等等。 風(fēng)險測定會展風(fēng)險的測定是對風(fēng)險的有關(guān)參數(shù)進(jìn)展丈量、分析，對其發(fā)生的能夠性和損失的范圍與強(qiáng)度進(jìn)展估計和衡量，為制定會展風(fēng)險管理方案提供技術(shù)數(shù)據(jù)。 會展風(fēng)險測定主要回答以下問題：l會展風(fēng)險將在何時及何種情況下發(fā)生？2會展風(fēng)險的發(fā)生需求具備什么條件？對于本企業(yè)來說，該條件能否已構(gòu)成？3會展風(fēng)險將構(gòu)成什么危險？實(shí)踐損失大小如何？4會展風(fēng)險發(fā)生的特征是什么？5會展任務(wù)會暴露何種致命弱

10、點(diǎn)？6對會展風(fēng)險的測定能否完全、準(zhǔn)確？能否為制定對策與方案提供全部或部分資料數(shù)據(jù)？會展風(fēng)險的對策會展風(fēng)險的對策是指對付風(fēng)險的各種戰(zhàn)略，它是在前兩步的根底上，提出預(yù)防風(fēng)險的措施和選擇風(fēng)險工具。 會展風(fēng)險對策主要處理以下問題：l能否明確風(fēng)險的進(jìn)犯方向和攻擊對象？2會展管理任務(wù)能否進(jìn)人了風(fēng)險防備形狀及如何進(jìn)入形狀？3能否采取了必要對策？這些對策能否構(gòu)成方案？其管理措施、方法能否合理可行？4會展風(fēng)險發(fā)生變異時，風(fēng)險管理方案能否順應(yīng)？5風(fēng)險管理方案能否為最正確費(fèi)用選擇？等等。 風(fēng)險措施運(yùn)作風(fēng)險措施運(yùn)作是風(fēng)險決策的詳細(xì)化并加以實(shí)施。主要處理實(shí)踐操作問題，也就是將客觀設(shè)計轉(zhuǎn)化為實(shí)踐行為，對各種風(fēng)險對策進(jìn)展細(xì)

11、化，落實(shí)到各個任務(wù)環(huán)節(jié)之中；將會展風(fēng)險對策在實(shí)踐中進(jìn)展檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)存在的缺陷，及時進(jìn)展反響，視詳細(xì)情況對方案補(bǔ)充、調(diào)整，對方案實(shí)施的費(fèi)用進(jìn)展計算，優(yōu)化本錢效益。 風(fēng)險管理效果評價 對會展風(fēng)險管理效果的評價，需求回答以下問題：l風(fēng)險管理戰(zhàn)略能否符合企業(yè)會展活動實(shí)踐？能否反映了詳細(xì)會展風(fēng)險的特點(diǎn)？2能否適宜于企業(yè)會展管理人員的素質(zhì)情況和任務(wù)特點(diǎn)？3會展風(fēng)險對策能否易于分解落實(shí)？4風(fēng)險管理的效果如何？能否實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的要求？假設(shè)存在差別，其幅度有多大？5風(fēng)險損失較估計有無添加？假設(shè)有添加，其緣由何在？6風(fēng)險管理過程中能否出現(xiàn)失控區(qū)間？緣由及后果如何？7有何勝利閱歷？存在何教訓(xùn)？如何自創(chuàng)？等等。 會展風(fēng)險

12、預(yù)警管理的職能 l警報職能。是對會展行為與會展管理周期活動以及會展環(huán)境進(jìn)展監(jiān)測、識別、結(jié)論與警報的一種功能。經(jīng)過設(shè)立各類行為能夠產(chǎn)生失誤后果的界限區(qū)域，對某些能夠的錯誤行為或能夠的動搖失衡形狀進(jìn)展識別與警告，以此來規(guī)范會展管理系統(tǒng)的次序與功能。 2矯正職能。是指對會展行為失誤和會展管理動搖進(jìn)展預(yù)控和糾錯的一種功能。按看管理預(yù)警的信息，對會展管理失誤與會展管理動搖進(jìn)展自動的預(yù)防控制并糾正其錯誤，促成管理過程在非平衡形狀下的自我平衡。 3免疫職能。指對同類的失誤行為和管理動搖局勢進(jìn)展預(yù)測或迅速識別并采取有效對策的一種功能。當(dāng)會展管理過程中出現(xiàn)了過去曾經(jīng)發(fā)生過的失誤征兆或一樣的錯信息時，它能準(zhǔn)確地預(yù)測并迅速運(yùn)用規(guī)范手段予以有效制止或逃避。會展風(fēng)險預(yù)警管理系統(tǒng)功能l描畫功能。即對會展過程中的風(fēng)險形狀以及各種會展行為進(jìn)展客觀描畫。2解釋功能。即分析各種景象發(fā)生的緣由及活動背景，并就各種成因要素對景象的作用進(jìn)展因果關(guān)系的解剖，詳細(xì)闡明其關(guān)系，主要回答為什么會發(fā)生此類景象。3評價功能。即對上述各種景象及其成因和開展過程，從經(jīng)濟(jì)及管理學(xué)角度進(jìn)展價值評判，分析其利弊得失，回答景象的實(shí)踐結(jié)果或本質(zhì)是什么。4預(yù)測功能。即根據(jù)上述分析及企業(yè)占有的資料與信息，分析會展活動景象涉及要素的變化趨向，估算它們未來變化對會展活動景象開展能夠產(chǎn)生的各種