1、20100415股指期貨基礎(chǔ)知識測試試題及答案時間:2010-04-28股指期貨基礎(chǔ)知識測試試題(共30 道題,答對24 題為合格。測試時間為30 分鐘。客戶姓名:答題日期:客戶身份證號碼:答對題數(shù):一、判斷題(本大題共10 道小題,對的打“”,錯的打“X”1.根據(jù)股指期貨投資者適當(dāng)性制度的相關(guān)要求,期貨公司不得為綜合評估得分在70 分以下的自然人投資者申請開立股指期貨交易編碼。(2.證券公司可以為自己的客戶從事期貨交易提供融資服務(wù)。(3.期貨公司應(yīng)當(dāng)在期貨經(jīng)紀合同中與客戶約定風(fēng)險管理的標準、條件及處置措施。(4.現(xiàn)金交割是指合約到期時,按照交易所的規(guī)則和程序,交易雙方按照規(guī)定結(jié)算價格進行現(xiàn)金

2、差價結(jié)算,了結(jié)到期未平倉合約的過程。(5.客戶參與股指期貨交易在不同的會員處開戶的,其交易編碼中客戶號應(yīng)當(dāng)相同。(6.股指期貨合約到期時必須交割股票。(7.中國金融期貨交易所上市的滬深300 股指期貨合約的標的是上證綜合指數(shù)。(8.按交易目的區(qū)分,股指期貨市場上的投資者一般分為三類:套期保值者、套利者和投機者。(9.股指期貨交易導(dǎo)致的虧損有可能不限于初始投入的保證金。(10.期貨公司不得接受投資者的全權(quán)委托進行期貨交易。(二、單項選擇題(本大題共20 道小題,每題僅有一個正確答案1. 自然人投資者開戶參與股指期貨交易,應(yīng)由(簽署開戶文件。A、投資者本人或其居間人B、投資者本人或其授權(quán)人C、投資

3、者本人2. 只有取得中間介紹業(yè)務(wù)資格的(方可接受相應(yīng)的期貨公司委托,為該期貨公司介紹客戶參與股指期貨交易。A、基金管理公司B、咨詢服務(wù)公司C、證券公司3. 某滬深300 股指期貨合約的價格為4000 點,當(dāng)時滬深300 指數(shù)為4050 點,則一手該合約的價值為(萬元。A、121.5B、120C、81D、804. 根據(jù)股指期貨投資者適當(dāng)性制度,自然人投資者申請開立股指期貨交易編碼,不需要符合下列哪個條件(。A、投資者申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元B、投資者需具備股指期貨基礎(chǔ)知識,通過相關(guān)測試C、投資者需具有累計10 個交易日、20 筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄,或者最近

4、三年內(nèi)具有10 筆以上的商品期貨交易成交記錄D、投資者需具有2 年以上的股票交易記錄5. 2010 年6 月3 日(周四,中國金融期貨交易所可供交易的滬深300 股指期貨合約應(yīng)該有(。A、IF1006 合約 IF1007 合約 IF1008 合約 IF1009 合約B、IF1006 合約 IF1007 合約 IF1009 合約 IF1012 合約C、IF1006 合約 IF1009 合約 IF1012 合約 IF1103 合約6. 滬深300 股指期貨合約的最小變動價位為( 指數(shù)點,該合約交易報價指數(shù)點必須為最小變動價位的整數(shù)倍。A、0.05 點B、0.1 點C、0.2 點7. 滬深300 股

5、指期貨合約的交割日為(。A、合約到期月份的第一個交易日B、合約到期月份的第三個周五C、合約到期月份的最后一個交易日8. 滬深300 股指期貨合約在其最后交易日的交易時間為(。A、9:15-11:30(第一節(jié),13:00-15:00(第二節(jié)B、9:30-11:30(第一節(jié),13:00-15:00(第二節(jié)C、9:15-11:30(第一節(jié),13:00-15:15(第二節(jié)9. 某投資者認為IF1006 合約的價格會下跌,應(yīng)在該合約上(。A、買入開倉B、賣出開倉10. 滬深300 股指期貨某合約上一交易日結(jié)算價為4000 點,收盤價為4100 點,當(dāng)日(非最后交易日該合約的跌停板價格為(。A、3200

6、點B、3600 點C、3690 點11. 滬深300 股指期貨合約的當(dāng)日結(jié)算價為該期貨合約的(。A、全天成交價格按照成交量的加權(quán)平均價B、收盤價C、最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價12. 某投資者買入開倉IF1006 合約8 手,再賣出開倉該合約4 手后,該投資者對該合約的持倉為(。A、12 手多單B、4 手空單C、8 手多單、4 手空單13. 以下關(guān)于市價指令,說法正確的是(。A、市價指令只能和限價指令撮合成交B、買入時以市價指令申報,成交價格為漲停板價格C、賣出時以市價指令申報,成交價格為跌停板價格14. 滬深300 股指期貨交易指令每次最小下單數(shù)量為1 手,市價指令每次最大下單數(shù)

7、量為(手。A、20B、50C、10015. 某投資者急于買入開倉某滬深300 股指期貨合約,在集合競價指令申報時間內(nèi)采用市價指令申報,但總不成功,原因是(。A、集合競價期間不能開倉,只能平倉B、集合競價期間不接受市價指令申報16. 投資者以限價指令的方式買入開倉IF1005 合約,申報價格為3000 點,其成交價不可能為(點。A、2999B、3000C、300117. 某投資者持有股票組合,擔(dān)心股市下跌導(dǎo)致資產(chǎn)縮水,可(進行套期保值。A、賣出股指期貨合約B、買入股指期貨合約C、平倉股指期貨合約18. 滬深300 股指期貨投資者可以通過(建立的投資者查詢服務(wù)系統(tǒng)查詢其有關(guān)期貨交易結(jié)算信息。A、中

8、國期貨保證金監(jiān)控中心B、中國期貨業(yè)協(xié)會C、中國金融期貨交易所19. 2010 年6 月3 日,某投資者持有IF1006 合約2 手多單,該合約收盤價為3660 點,結(jié)算價為3650 點。6 月4 日(下一交易日該合約的收盤價為3620 點,結(jié)算價為3610 點,結(jié)算后該筆持倉的當(dāng)日虧損為(。A、36000 元B、30000 元C、24000 元20. 客戶在股指期貨交易中發(fā)生保證金不足,且未能按照經(jīng)紀合同中的約定及時追加保證金或者主動減倉,該客戶部分或全部持倉將被(。A、強制減倉B、強行平倉C、協(xié)議平倉參考答案一、判斷題1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X X X 二、選擇題1 2 3

9、 4 5 6 7 8 9 10C C BD B C B A B B11 12 13 14 15 16 17 18 19 20C C A B B C A A C B股指期貨基礎(chǔ)知識測試試題(共30 道題,答對24 題為合格。測試時間為30 分鐘。客戶姓名:答題日期:客戶身份證號碼:答對題數(shù):一、判斷題(本大題共10 道小題,對的打“”,錯的打“X”1.期貨交易必須在依法設(shè)立的期貨交易所或者國務(wù)院期貨監(jiān)管機構(gòu)批準的其他交易場所進行。(2.投資者應(yīng)當(dāng)遵守“買賣自負”的原則,承擔(dān)股指期貨交易的履約責(zé)任,不得以不符合投資者適當(dāng)性標準為由拒絕承擔(dān)股指期貨交易履約責(zé)任。(3.自然人投資者應(yīng)當(dāng)本人親自辦理開戶

10、手續(xù),簽署開戶資料,不得委托代理人代為辦理開戶手續(xù)。(4.期貨公司和從事中間介紹業(yè)務(wù)的證券公司應(yīng)當(dāng)在其經(jīng)營場所為投資者辦理股指期貨開戶手續(xù)。(5.投資者可以通過中國期貨業(yè)協(xié)會網(wǎng)站(查詢和核實期貨公司期貨從業(yè)人員的信息。(6. IF1011 合約表示的是2011 年10 月到期的滬深300 股指期貨合約。(7.股指期貨實行雙向交易,既可先買后賣,也可以先賣后買。(8.滬深300 股指期貨合約的最后交易日為合約到期月份最后一個交易日。(9.股指期貨某合約的收盤價是計算該合約當(dāng)日未平倉合約盈虧的依據(jù)。(10.投資者對期貨交易結(jié)算報告的內(nèi)容有異議的,應(yīng)在期貨經(jīng)紀合同約定

11、的時間內(nèi)向期貨公司提出,否則視為對交易結(jié)算結(jié)果的確認。(二、單項選擇題(本大題共20 道小題,每題僅有一個正確答案1. 股指期貨合約的價格與其標的指數(shù)走勢密切相關(guān),滬深300 股指期貨合約的標的指數(shù)是(。A、上證綜合指數(shù)B、深證成份指數(shù)C、滬深300 指數(shù)2. 根據(jù)股指期貨投資者適當(dāng)性制度,自然人投資者申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣(元。A、20 萬B、50 萬C、100 萬3. 股指期貨交易具有杠桿性,既放大盈利也放大虧損,是因為實行了(。A、雙向交易制度B、保證金制度C、當(dāng)日無負債結(jié)算制度4. 證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù),不得提供下列何種服務(wù)(。A、協(xié)助辦理開戶手

12、續(xù)B、提供期貨行情信息、交易設(shè)施C、代理客戶進行期貨交易、結(jié)算或者交割5. 滬深300 股指期貨合約非最后交易日的交易時間為(。A、9:15-11:30(第一節(jié),13:00-15:00(第二節(jié)B、9:30-11:30(第一節(jié),13:00-15:00(第二節(jié)C、9:15-11:30(第一節(jié),13:00-15:15(第二節(jié)6. IF1005 合約上一交易日結(jié)算價為3000 點,上一交易日收盤價為3100 點,若當(dāng)日該合約的漲跌停板幅度為±10%,則以下申報指令無效的是( 。A、以2700 點限價買入開倉1 手IF1005 合約B、以3000 點限價買入開倉1 手IF1005 合約C、以3

13、400 點限價買入開倉1 手IF1005 合約7. 滬深300 股指期貨集合競價期間只接受(。A、限價指令B、市價指令C、止損指令8. 某投資者認為IF1006 合約的價格會下跌,應(yīng)在該合約上(。A、買入開倉B、賣出開倉9. 滬深300 股指期貨合約的最小變動價位為( 。A、0.05 點B、0.1 點C、0.2 點10. 某滬深300 股指期貨合約的價格為3000 點,當(dāng)時滬深300 指數(shù)為3050 點,則一手該合約的價值為(萬元。A、91.5B、90C、61D、6011. 投資者帶現(xiàn)金到期貨公司辦理入金手續(xù),但遭拒絕,是因為(。A、期貨公司只接受支票入金B(yǎng)、投資者入金必須通過其期貨結(jié)算賬戶和

14、期貨公司保證金賬戶間以同行轉(zhuǎn)賬的形式辦理12. 中國金融期貨交易所實行套期保值額度審批制度,客戶申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度的,應(yīng)當(dāng)向(申報。A、中國證監(jiān)會B、中國金融期貨交易所C、客戶開戶的期貨公司D、中國期貨業(yè)協(xié)會13. 滬深300 股指期貨交易中,單邊市是指某一合約收市前(分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價格的買入(賣出申報、沒有停板價格的賣出(買入申報,或者一有賣出(買入申報就成交、但未打開停板價格的情形。A、1B、5C、1014. 期貨結(jié)算單中的“客戶權(quán)益”是持倉占用的保證金與(之和。A、平倉盈虧B、浮動盈虧C、可用資金15. 滬深300 股指期貨限價指令每次最大下單數(shù)量為(手A、50B、100C、20016

15、. 甲投資者買入平倉10 手滬深300 股指期貨某合約,乙投資者賣出開倉10 手,甲乙恰好相互成交后,市場上該合約的總持倉量將(。A、增加10 手B、增加20 手C、減少10 手D、沒有變化17. 某投資者在2010 年5 月13 日只進行了兩筆交易:以3600 點買入開倉2 手IF1009 合約,以3540 點賣出平倉1 手該合約,當(dāng)日該合約收盤價為3550 點,結(jié)算價為3560 點,如果該投資者沒有其他持倉且不考慮手續(xù)費,當(dāng)日結(jié)算后其賬戶的虧損為(。A、30000 元B、27000 元C、3000 元18. 滬深300 股指期貨交易實行持倉限額制度,進行投機交易的客戶號某一合約單邊持倉限額

16、為(。A、50 手B、100 手C、200 手19. 某投資者持有2 手IF1006 合約空頭持倉,可通過(該合約了結(jié)該持倉。A、買入開倉2 手B、買入平倉2 手C、賣出開倉2 手D、賣出平倉2 手20. 某投資者持有價值1000 萬元的某限售股票,擔(dān)心解禁后股市下跌導(dǎo)致資產(chǎn)縮水,可采用的策略是(。A、買入股指期貨進行套期保值B、賣出股指期貨進行套期保值C、期現(xiàn)套利參考答案一、判斷題1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X X X 二、選擇題1 2 3 4 5 6 7 8 9 10C B B C C C A B C B11 12 13 14 15 16 17 18 19 20B C B C

17、 B D A B B B20100419股指期貨基礎(chǔ)知識測試試題及答案時間:2010-04-28股指期貨基礎(chǔ)知識測試試題(共30 道題,答對24 題為合格。測試時間為30 分鐘。客戶姓名:答題日期:客戶身份證號碼:答對題數(shù):一、判斷題(本大題共10 道小題,對的打“”,錯的打“X”1.期貨交易必須在依法設(shè)立的期貨交易所或者國務(wù)院期貨監(jiān)管機構(gòu)批準的其他交易場所進行。(2.期貨公司應(yīng)當(dāng)在期貨經(jīng)紀合同中與客戶約定風(fēng)險管理的標準、條件及處置措施。(3.股指期貨實行雙向交易,既可先買后賣,也可以先賣后買。(4.股指期貨實行T+0 交易制度,當(dāng)天建立的頭寸可以當(dāng)天平倉了結(jié)。(5.股指期貨合約與股票一樣沒有

18、到期日,可以長期持有。(6.期貨公司收取投資者的保證金,一般會在交易所要求的保證金基礎(chǔ)上上浮一定比率。(7.由于股指期貨實行保證金交易制度,投資者在方向判斷錯誤的情況下,虧損將成倍放大,極端行情下虧損可能會超過初始投入的本金。(8.滬深300 股指期貨市價指令未成交部分自動轉(zhuǎn)為限價指令。(9.股指期貨合約的當(dāng)日結(jié)算價是計算當(dāng)日持倉盈虧的依據(jù),滬深300 股指期貨合約的當(dāng)日結(jié)算價為該合約當(dāng)天的收盤價。(10.投資者因違反交易規(guī)則被強行平倉的,強行平倉產(chǎn)生的虧損由投資者承擔(dān)。(二、單項選擇題(本大題共20 道小題,每題僅有一個正確答案1. 股指期貨交易的對象是(A、標的指數(shù)股票組合B、股指期貨合約

19、C、標的指數(shù)ETF 份額2. 滬深300 股指期貨在(掛牌交易。A、中國金融期貨交易所B、上海證券交易所C、深圳證券交易所D、上海期貨交易所3. 期貨公司應(yīng)當(dāng)在(向投資者揭示期貨交易風(fēng)險。A、投資者開戶前B、投資者開戶后C、交易虧損時4. 只有取得中間介紹業(yè)務(wù)資格的(方可接受相應(yīng)的期貨公司委托,為該期貨公司介紹客戶參與股指期貨交易。A、基金管理公司B、咨詢服務(wù)公司C、證券公司5. 根據(jù)股指期貨投資者適當(dāng)性制度的要求,自然人投資者申請開立股指期貨交易編碼需要具有累計(以上的股指期貨仿真交易成交記錄,或者最近三年內(nèi)具有10 筆以上的商品期貨交易成交記錄。A、5 個交易日、10 筆B、10 個交易日

20、、10 筆C、10 個交易日、20 筆D、15 個交易日、30 筆6. 滬深300 股指期貨合約的合約標的是(。A、上證綜合指數(shù)B、深證成份指數(shù)C、滬深300 指數(shù)7. 某交易日,IF1005 合約的漲跌停板價格分別為3300 點和2700 點,則以下申報指令無效的是( 。A、以2700.0 點限價指令買入開倉1 手IF1005 合約B、以3000.2 點限價指令買入開倉1 手IF1005 合約C、以3000.5 點限價指令賣出開倉1 手IF1005 合約D、以3300.0 點限價指令賣出開倉1 手IF1005 合約8. 當(dāng)IF1008 合約交割后,下一交易日掛牌交易的合約分別為(。A、IF1

21、009 合約、IF1010 合約、IF1011 合約、IF1012 合約B、IF1009 合約、IF1010 合約、IF1012 合約、IF1103 合約C、IF1009 合約、IF1012 合約、IF1103 合約、IF1106 合約9. 滬深300 股指期貨合約漲跌停板價格的計算一般是以該合約上一交易日的( 為基準確定的。A、收盤價B、開盤價C、結(jié)算價10. 滬深300 股指期貨合約在其最后交易日的交易時間為(。A、9:15-11:30(第一節(jié),13:00-15:00(第二節(jié)B、9:30-11:30(第一節(jié),13:00-15:00(第二節(jié)C、9:15-11:30(第一節(jié),13:00-15:

22、15(第二節(jié)11. 滬深300 股指期貨合約的到期日為合約到期月份的(。A、第一個交易日B、第三個周五C、最后一個交易日12. 投資者帶現(xiàn)金到期貨公司辦理入金手續(xù),但遭拒絕,是因為(。A、期貨公司只接受支票入金B(yǎng)、投資者入金必須通過其期貨結(jié)算賬戶和期貨公司保證金賬戶間以同行轉(zhuǎn)賬的形式辦理13. 滬深300 股指期貨合約的交割結(jié)算價為最后交易日(。A、滬深300 指數(shù)的收盤價B、滬深300 指數(shù)最后2 小時的算術(shù)平均價C、到期合約的收盤價14. 某投資者賣出開倉IF1005 合約10 手,再買入平倉該合約4 手后,該投資者對該合約的持倉為(。A、4 手多單B、6 手空單C、10 手空單、4 手多

23、單15. 某投資者認為IF1006 合約的價格會上漲,應(yīng)在該合約上(。A、買入開倉B、賣出開倉16. 某投資者欲在3 個月后賣出目前所持有的價值1000 萬元的股票組合,擔(dān)心3 個月后股市下跌而遭受損失,可采用的策略是(。A、買入股指期貨進行套期保值B、賣出股指期貨進行套期保值C、期現(xiàn)套利17. 2010 年8 月20 日是IF1008 合約的最后交易日,當(dāng)日某投資者以3500 點賣出開倉1 手IF1008 合約,并一直持有至該合約收盤。當(dāng)日該合約的收盤價為3550 點,交割結(jié)算價為3560 點,如果不考慮手續(xù)費,當(dāng)日結(jié)算后該筆交易的盈虧為(。A、賺18000 元B、虧18000 元C、賺15

24、000 元D、虧15000 元18. 如果IF1009 合約報價為4000 點,交易所規(guī)定該合約的交易保證金比例為15%,若此時滬深300 指數(shù)為4100 點,則投資者買入開倉1 手該合約至少需要(保證金。A、6 萬元B、6.15 萬元C、18 萬元D、18.45 萬元19. 客戶在股指期貨交易中發(fā)生保證金不足,且未能按照經(jīng)紀合同中的約定及時追加保證金或者主動減倉,該客戶部分或全部持倉將被(。A、強制減倉B、強行平倉C、協(xié)議平倉20. 滬深300 股指期貨投資者可以通過(建立的投資者查詢服務(wù)系統(tǒng)查詢其有關(guān)期貨交易結(jié)算信息。A、中國期貨保證金監(jiān)控中心B、中國期貨業(yè)協(xié)會C、中國金融期貨交易所參考答

25、案一、判斷題1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X X X 二、選擇題1 2 3 4 5 6 7 8 9 10B A AC C C C B C A11 12 13 14 15 16 17 18 19 20B B B B A B BC B A20100420股指期貨基礎(chǔ)知識測試試題及答案時間:2010-04-28股指期貨基礎(chǔ)知識測試試題(共30 道題,答對24 題為合格。測試時間為30 分鐘。客戶姓名:答題日期:客戶身份證號碼:答對題數(shù):一、判斷題(本大題共10 道小題,對的打“”,錯的打“X”1.期貨交易必須在依法設(shè)立的期貨交易所或者國務(wù)院期貨監(jiān)管機構(gòu)批準的其他交易場所進行。(2.股指期

26、貨實行雙向交易,既可先買后賣,也可以先賣后買。(3.自然人投資者可本人親自辦理開戶手續(xù),簽署開戶資料,也可委托代理人代為辦理開戶手續(xù)。(4.期貨公司不得向客戶做獲利保證,不得在經(jīng)紀業(yè)務(wù)中與客戶約定分享利益或者共擔(dān)風(fēng)險。(5.股指期貨合約與股票一樣沒有到期日,可以長期持有。(6.中金所可以根據(jù)市場風(fēng)險狀況調(diào)整滬深300 股指期貨合約的交易保證金標準。(7.股指期貨交易導(dǎo)致的虧損有可能不限于初始投入的保證金。(8.股指期貨合約到期時必須交割股票。(9.滬深300 股指期貨交易實行大戶持倉報告制度,客戶持倉達到交易所規(guī)定的報告標準的,應(yīng)及時向交易所報告。( 10.持有股票有可能獲得股利,持有股指期貨

27、合約不會獲得股利。(二、單項選擇題(本大題共20 道小題,每題僅有一個正確答案1. 欲參與股指期貨交易的投資者開戶時,需要與(簽署期貨經(jīng)紀合同。A、期貨交易所B、期貨保證金存管銀行C、期貨公司2. 根據(jù)股指期貨投資者適當(dāng)性制度的要求,自然人投資者申請開立股指期貨交易編碼需要具有累計(以上的股指期貨仿真交易成交記錄,或者最近三年內(nèi)具有10 筆以上的商品期貨交易成交記錄。A、5 個交易日、10 筆B、10 個交易日、10 筆C、10 個交易日、20 筆D、15 個交易日、30 筆3. 滬深300 股指期貨在(掛牌交易。A、中國金融期貨交易所B、上海證券交易所C、深圳證券交易所D、上海期貨交易所4.

28、 證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù),不得提供下列何種服務(wù)(。A、協(xié)助辦理開戶手續(xù)B、提供期貨行情信息、交易設(shè)施C、代期貨公司、客戶收付期貨保證金5. 滬深300 股指期貨合約的合約標的是(。A、上證綜合指數(shù)B、深證成份指數(shù)C、滬深300 指數(shù)6. 當(dāng)IF1006 合約交割后,下一交易日掛牌交易的合約分別為(。A、IF1007 合約、IF1008 合約、IF1009 合約、IF1010 合約B、IF1007 合約、IF1008 合約、IF1009 合約、IF1012 合約C、IF1009 合約、IF1012 合約、IF1103 合約、IF1106 合約7. 滬深300 股指期貨合約非最后交

29、易日的交易時間為(。A、9:15-11:30(第一節(jié),13:00-15:00(第二節(jié)B、9:30-11:30(第一節(jié),13:00-15:00(第二節(jié)C、9:15-11:30(第一節(jié),13:00-15:15(第二節(jié)8. 滬深300 股指期貨合約到期后,將按照(進行現(xiàn)金交割。A、最后交易日滬深300 指數(shù)的收盤價B、最后交易日滬深300 指數(shù)最后2 小時的算術(shù)平均價C、最后交易日到期合約的收盤價9. 滬深300 股指期貨合約的漲跌停板幅度為該合約上一交易日(的±10%。A、結(jié)算價B、收盤價C、開盤價10. 滬深300 股指期貨某合約報價為3000 點,交易所按15%收取交易保證金,則投資

30、者開倉買賣1 手該合約至少需要(保證金。A、10.8 萬元B、12 萬元C、13.5 萬元11. 滬深300 股指期貨合約的最后交易日為(。A、合約到期月份的第一個交易日B、合約到期月份的15 日C、合約到期月份的第三個周五12. 某投資者買入開倉IF1007 合約8 手,再賣出平倉該合約3 手后,該投資者對IF1007 合約的持倉為(。A、8 手多單B、5 手多單C、8 手多單、3 手空單13. 某投資者認為滬深300 股指期貨某合約的價格會上漲,應(yīng)在該合約上(。A、買入開倉B、賣出開倉14. 滬深300 股指期貨投資者不得采用(下達交易指令。A、書面委托B、電話委托C、互聯(lián)網(wǎng)委托D、全權(quán)委

31、托期貨公司15. 滬深300 股指期貨投資者可以通過(建立的投資者查詢服務(wù)系統(tǒng)查詢其有關(guān)期貨交易結(jié)算信息。A、中國期貨保證金監(jiān)控中心B、中國期貨業(yè)協(xié)會C、中國金融期貨交易所16. 某投資者急于賣出平倉其持有的某滬深300 股指期貨合約,在集合競價指令申報時間內(nèi)采用市價指令申報,但總不成功,原因是(。A、集合競價期間不能平倉,只能開倉B、集合競價期間不接受市價指令申報17. 某投資者持有股票組合,擔(dān)心股市下跌導(dǎo)致資產(chǎn)縮水,可(進行套期保值。A、賣出股指期貨合約B、買入股指期貨合約C、平倉股指期貨合約18. 某投資者以3600 點賣出開倉1 手滬深300 股指期貨某合約,當(dāng)日該合約的收盤價為366

32、0 點,結(jié)算價為3650 點,如果不考慮手續(xù)費,當(dāng)日結(jié)算后該筆持倉的浮動虧損為(。A、18000 元B、15000 元C、12000 元19. 某投資者以3600 點賣出開倉1 手滬深300 股指期貨某合約,以3640 點買入平倉1 手該合約,當(dāng)日該合約收盤價為3660 點,結(jié)算價為3650 點,如果不考慮手續(xù)費,該筆交易的虧損為(。A、18000 元B、15000 元C、12000 元20. 客戶在股指期貨交易中發(fā)生保證金不足,且未能按照經(jīng)紀合同中的約定及時追加保證金或者主動減倉,該客戶部分或全部持倉將被(。A、強制減倉B、強行平倉C、協(xié)議平倉參考答案一、判斷題1 2 3 4 5 6 7 8

33、 9 10 X X X 二、選擇題1 2 3 4 5 6 7 8 9 10C C A C C B C B A C11 12 13 14 15 16 17 18 19 20C B AD A B A B C B20100421股指期貨基礎(chǔ)知識測試試題及答案時間:2010-04-28股指期貨基礎(chǔ)知識測試試題(共30 道題,答對24 題為合格。測試時間為30 分鐘。客戶姓名:答題日期:客戶身份證號碼:答對題數(shù):一、判斷題(本大題共10 道小題,對的打“”,錯的打“X”1.投資者應(yīng)當(dāng)遵守“買賣自負”的原則,承擔(dān)股指期貨交易的履約責(zé)任,不得以不符合投資者適當(dāng)性標準為由拒絕承擔(dān)股指期貨交易履約責(zé)任。(2.股

34、指期貨實行雙向交易,既可先買后賣,也可以先賣后買。(3.證券公司可以為自己的客戶從事期貨交易提供融資服務(wù)。(4.中金所實行交易編碼制度,會員應(yīng)當(dāng)為每一個客戶單獨開立專門賬戶、申請交易編碼,不得混碼交易。(5.期貨公司和從事中間介紹業(yè)務(wù)的證券公司應(yīng)當(dāng)在其經(jīng)營場所為投資者辦理股指期貨開戶手續(xù)。(6.期貨公司收取投資者的保證金,一般會在交易所要求的保證金基礎(chǔ)上上浮一定比率。(7.中國金融期貨交易所上市的滬深300 股指期貨合約的標的是上證綜合指數(shù)。(8.與股票交易不同,股指期貨交易的虧損可能超過投資本金。(9.滬深300 股指期貨合約最后交易日如遇國家法定假日,則以下一交易日為最后交易日和交割日。(

35、10.滬深300 股指期貨合約的當(dāng)日結(jié)算價為該合約當(dāng)天的收盤價。(二、單項選擇題(本大題共20 道小題,每題僅有一個正確答案1. 只有取得中間介紹業(yè)務(wù)資格的(方可接受相應(yīng)期貨公司的委托,為該期貨公司介紹客戶參與股指期貨交易。A、證券公司B、基金管理公司C、商業(yè)銀行2. 根據(jù)股指期貨投資者適當(dāng)性制度,自然人投資者申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣(元。A、20 萬B、50 萬C、100 萬3. 滬深300 股指期貨在(掛牌交易。A、中國金融期貨交易所B、上海證券交易所C、深圳證券交易所D、上海期貨交易所4. 滬深300 股指期貨合約到期時,采用(。A、現(xiàn)金交割B、滬深300 成份股股票

36、交割C、滬深300ETF 交割5. 股指期貨交易具有杠桿性,既放大盈利也放大虧損,是因為實行了(。A、雙向交易制度B、保證金制度C、當(dāng)日無負債結(jié)算制度6. 滬深300 股指期貨合約在其最后交易日的交易時間為(。A、9:15-11:30(第一節(jié),13:00-15:00(第二節(jié)B、9:30-11:30(第一節(jié),13:00-15:00(第二節(jié)C、9:15-11:30(第一節(jié),13:00-15:15(第二節(jié)7. 滬深300 股指期貨的4 個合約月份分別為(。A、當(dāng)月、下月及隨后兩個季月B、3 月、6 月、9 月及12 月C、連續(xù)4 個月8. 滬深300 股指期貨季月合約上市首日的漲跌停板幅度為該合約掛

37、盤基準價的(。A、±6%B、±10%C、±20%9. 2010 年6 月3 日(周四,中國金融期貨交易所可供交易的滬深300 股指期貨合約應(yīng)該有(。A、IF1006 合約 IF1007 合約 IF1008 合約 IF1009 合約B、IF1006 合約 IF1007 合約 IF1009 合約 IF1012 合約C、IF1006 合約 IF1009 合約 IF1012 合約 IF1103 合約10. 滬深300 股指期貨合約的最小變動價位為( 指數(shù)點,該合約交易報價指數(shù)點必須為最小變動價位的整數(shù)倍。A、0.05 點B、0.1 點C、0.2 點11. 滬深300 股指

38、期貨合約的最后交易日為(。A、合約到期月份的第一個交易日B、合約到期月份的15 日C、合約到期月份的第三個周五12. 滬深300 股指期貨合約的交割結(jié)算價為最后交易日(。A、滬深300 指數(shù)的收盤價B、滬深300 指數(shù)最后2 小時的算術(shù)平均價C、到期合約的收盤價13. 某投資者買入開倉IF1006 合約8 手,再賣出開倉該合約4 手后,該投資者對該合約的持倉為(。A、12 手多單B、4 手空單C、8 手多單、4 手空單14. 投資者以限價指令的方式買入開倉IF1005 合約,申報價格為3000 點,其成交價不可能為(點。A、2999B、3000C、300115. 某投資者認為IF1006 合約

39、的價格會下跌,應(yīng)在該合約上(。A、買入開倉B、賣出開倉16. 滬深300 股指期貨限價指令每次最大下單數(shù)量為(手A、50B、100C、20017. 某投資者在2010 年5 月13 日只進行了兩筆交易:以3600 點買入開倉2 手IF1009 合約,以3540 點賣出平倉1 手該合約,當(dāng)日該合約收盤價為3550 點,結(jié)算價為3560 點,如果該投資者沒有其他持倉且不考慮手續(xù)費,當(dāng)日結(jié)算后其賬戶的虧損為(。A、30000 元B、27000 元C、3000 元18. 滬深300 股指期貨的市價指令在申報時無需指定價格,按照(成交。A、當(dāng)時市場上可執(zhí)行的最優(yōu)報價B、該合約的當(dāng)日結(jié)算價C、該合約當(dāng)日的

40、收盤價19. 適用于賣出套期保值的情形是(。A、手中持有股票組合,擔(dān)心股市下跌B、未來準備買入股票,擔(dān)心股市上漲C、手中持有股票組合,并看漲后市20. 滬深300 股指期貨交易實行持倉限額制度,進行投機交易的客戶號某一合約單邊持倉限額為(。A、50 手B、100 手C、200 手參考答案一、判斷題1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X X X二、選擇題1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A B A A B A A C B C11 12 13 14 15 16 17 18 19 20C B C C B B A A A B20100422股指期貨基礎(chǔ)知識測試試題及答案時間:2010-04

41、-28(共30 道題,答對24 題為合格。測試時間為30 分鐘。客戶姓名:答題日期:客戶身份證號碼:答對題數(shù):一、判斷題(本大題共10 道小題,對的打“”,錯的打“X”1.股指期貨實行雙向交易,既可先買后賣,也可以先賣后買。(2.期貨公司不得為證券、期貨市場禁入者以及法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則禁止從事股指期貨交易和存在嚴重不良誠信記錄的投資者申請開立股指期貨交易編碼。(3.根據(jù)股指期貨投資者適當(dāng)性制度的相關(guān)要求,期貨公司不得為綜合評估得分在70 分以下的自然人投資者申請開立股指期貨交易編碼。(4.當(dāng)日分配的客戶交易編碼,期貨交易所應(yīng)當(dāng)于下一交易日允許客戶使用。(5.滬深300 指數(shù)的

42、編制采用自由流通股本而非總股本加權(quán),樣本股權(quán)重分布較為均衡,具有較強的抗操縱性。( 6.滬深300 股指期貨有4 個合約同時掛牌交易,投資者交易時必須同時買賣4 個合約。(7.期貨公司不得接受投資者的全權(quán)委托進行期貨交易。(8.滬深300 股指期貨合約的最后交易日為合約到期月份最后一個交易日。(9.滬深300 股指期貨市價指令未成交部分自動轉(zhuǎn)為限價指令。(10.滬深300 股指期貨交易實行大戶持倉報告制度,客戶持倉達到交易所規(guī)定的報告標準的,應(yīng)及時向交易所報告。( 二、單項選擇題(本大題共20 道小題,每題僅有一個正確答案1. 期貨公司應(yīng)當(dāng)在(向投資者揭示期貨交易風(fēng)險。A、投資者開戶前B、投資

43、者開戶后C、交易虧損時2. 證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù),不得提供下列何種服務(wù)(。A、協(xié)助辦理開戶手續(xù)B、提供期貨行情信息、交易設(shè)施C、代期貨公司、客戶收付期貨保證金3. 股指期貨交易的對象是(A、標的指數(shù)股票組合B、股指期貨合約C、標的指數(shù)ETF 份額4. 滬深300 股指期貨在(掛牌交易。A、中國金融期貨交易所B、上海證券交易所C、深圳證券交易所D、上海期貨交易所5. 期貨公司收取投資者的保證金,一般會在交易所要求的保證金基礎(chǔ)上(。A、上浮一定比率B、下浮一定比率6. 假設(shè)某滬深300 股指期貨合約上一交易日結(jié)算價為3000 點,上一交易日收盤價為3100 點,若當(dāng)日該合約的漲跌

44、停板幅度為±10%,則以下申報指令無效的是( 。A、以2700 點限價買入開倉1 手該合約B、以3000 點限價買入開倉1 手該合約C、以3400 點限價買入開倉1 手該合約7. 某交易日滬深300 股指期貨掛牌交易的合約有:IF1005、IF1006、IF1009、IF1012,則該日不可能在(。A、2010 年4 月B、2010 年5 月C、2010 年6 月8. 客戶在股指期貨交易中發(fā)生保證金不足,且未能按照經(jīng)紀合同中的約定及時追加保證金或者主動減倉,該客戶部分或全部持倉將被(。A、強制減倉B、強行平倉C、協(xié)議平倉9. 滬深300 股指期貨投資者可以通過(建立的投資者查詢服務(wù)系

45、統(tǒng)查詢其有關(guān)期貨交易結(jié)算信息。A、中國期貨保證金監(jiān)控中心B、中國期貨業(yè)協(xié)會C、中國金融期貨交易所10. 投資者帶現(xiàn)金到期貨公司辦理入金手續(xù),但遭拒絕,是因為(。A、期貨公司只接受支票入金B(yǎng)、投資者入金必須通過其期貨結(jié)算賬戶和期貨公司保證金賬戶間以同行轉(zhuǎn)賬的形式辦理11. 滬深300 股指期貨合約在其最后交易日的交易時間為(。A、9:15-11:30(第一節(jié),13:00-15:00(第二節(jié)B、9:30-11:30(第一節(jié),13:00-15:00(第二節(jié)C、9:15-11:30(第一節(jié),13:00-15:15(第二節(jié)12. 假設(shè)某滬深300 股指期貨合約的價格為4000 點,當(dāng)時滬深300指數(shù)為4

46、050 點,則一手該合約的價值為(萬元。A、121.5B、120C、81D、8013. 期貨結(jié)算單中的“客戶權(quán)益”是持倉占用的保證金與(之和。A、平倉盈虧B、浮動盈虧C、可用資金14. 滬深300 股指期貨合約到期后,將按照(進行現(xiàn)金交割。A、最后交易日滬深300 指數(shù)的收盤價B、最后交易日滬深300 指數(shù)最后2 小時的算術(shù)平均價C、最后交易日到期合約的收盤價15. 滬深300 股指期貨合約的當(dāng)日結(jié)算價為該期貨合約的(。A、全天成交價格按照成交量的加權(quán)平均價B、收盤價C、最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價16. 某投資者賣出開倉IF1006 合約10 手后,誤將6 手買入平倉單下成買入開

47、倉,全部成交后,該投資者對IF1006 合約的持倉為(。A、4 手空單B、6 手空單C、6 手多單、10 手空單17. 某投資者欲在3 個月后買入1000 萬元股票,擔(dān)心3 個月后股市上漲增加投資成本,可采用的策略是(。A、買入股指期貨進行套期保值B、賣出股指期貨進行套期保值C、期現(xiàn)套利18. 假設(shè)某投資者以3500 點賣出開倉1 手滬深300 股指期貨某合約,當(dāng)日該合約的收盤價為3550 點,結(jié)算價為3560 點,如果不考慮手續(xù)費,當(dāng)日結(jié)算后該筆持倉的浮動虧損為(。A、21000 元B、18000 元C、15000 元19. 假設(shè)某投資者以3500 點賣出開倉1 手滬深300 股指期貨某合約

48、,以3570 點買入平倉1 手該合約,當(dāng)日該合約收盤價為3550點,結(jié)算價為3560 點,如果不考慮手續(xù)費,該筆交易的虧損為(。A、21000 元B、18000 元C、15000 元20. 滬深300 股指期貨交易中,單邊市是指某一合約收市前(分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價格的買入(賣出申報、沒有停板價格的賣出(買入申報,或者一有賣出(買入申報就成交、但未打開停板價格的情形。A、1B、5C、10參考答案一、判斷題1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X X X 二、選擇題1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A CB A AC C B A B11 12 13 14 15 16 17 18 19 2

49、0A B C B C C A B A B20100423股指期貨基礎(chǔ)知識測試試題及答案時間:2010-04-28(共30 道題,答對24 題為合格。測試時間為30 分鐘。客戶姓名:答題日期:客戶身份證號碼:答對題數(shù):一、判斷題(本大題共10 道小題,對的打“”,錯的打“X”1.中金所實行交易編碼制度,會員應(yīng)當(dāng)為每一個客戶單獨開立專門賬戶、申請交易編碼,不得混碼交易。(2.期貨公司和從事中間介紹業(yè)務(wù)的證券公司應(yīng)當(dāng)在其經(jīng)營場所為投資者辦理股指期貨開戶手續(xù)。(3.期貨公司不得向客戶做獲利保證,不得在經(jīng)紀業(yè)務(wù)中與客戶約定分享利益或者共擔(dān)風(fēng)險。(4.期貨公司收取投資者的保證金,可以低于交易所要求的保證金

50、標準。(5.投資者持有某股指期貨合約,可以在該合約到期前平倉,也可以選擇持有到期進行交割。(6.滬深300 股指期貨合約的最后交易日為合約到期月份最后一個交易日。(7.股指期貨合約的當(dāng)日結(jié)算價是計算當(dāng)日持倉盈虧的依據(jù),滬深300 股指期貨合約的當(dāng)日結(jié)算價為該合約當(dāng)天的收盤價。(8.客戶在股指期貨交易中發(fā)生保證金不足,而又未能按照期貨公司要求及時追加相應(yīng)保證金或者主動減倉時,期貨公司可以強行平掉該客戶部分或者全部持倉。(9.投資者因違反交易規(guī)則被強行平倉的,強行平倉產(chǎn)生的虧損由投資者承擔(dān)。(10.滬深300 股指期貨投資者可以通過中國期貨保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站查詢自己的期貨結(jié)算賬單。(二、單項選擇題

51、(本大題共20 道小題,每題僅有一個正確答案1. 期貨交易必須在依法設(shè)立的期貨交易所或者國務(wù)院期貨監(jiān)管機構(gòu)批準的其他交易場所進行,滬深300 股指期貨在(掛牌交易。A、中國金融期貨交易所B、上海證券交易所C、深圳證券交易所D、上海期貨交易所2. 滬深300 股指期貨合約的合約標的是(。A、上證綜合指數(shù)B、深證成份指數(shù)C、滬深300 指數(shù)3. 根據(jù)股指期貨投資者適當(dāng)性制度,自然人投資者申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣(元。A、20 萬B、50 萬C、100 萬4. 當(dāng)IF1008 合約交割后,下一交易日掛牌交易的合約分別為(。A、IF1009 合約、IF1010 合約、IF1011

52、合約、IF1012 合約B、IF1009 合約、IF1010 合約、IF1012 合約、IF1103 合約C、IF1009 合約、IF1012 合約、IF1103 合約、IF1106 合約5. 證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù),不得提供下列何種服務(wù)(。A、協(xié)助辦理開戶手續(xù)B、提供期貨行情信息、交易設(shè)施C、代客戶接收、保管或者修改交易密碼6. 滬深300 股指期貨合約非最后交易日的交易時間為(。A、9:15-11:30(第一節(jié),13:00-15:00(第二節(jié)B、9:30-11:30(第一節(jié),13:00-15:00(第二節(jié)C、9:15-11:30(第一節(jié),13:00-15:15(第二節(jié)7.

53、如果IF1009 合約報價為4000 點,交易所規(guī)定該合約的交易保證金比例為15%,若此時滬深300 指數(shù)為4100 點,則投資者買入開倉1 手該合約至少需要(保證金。A、6 萬元B、6.15 萬元C、18 萬元D、18.45 萬元8. 滬深300 股指期貨合約的漲跌停板幅度為該合約上一交易日(的±10%。A、結(jié)算價B、收盤價C、開盤價9. 滬深300 股指期貨合約的最小變動價位為( 。A、0.05 點B、0.1 點C、0.2 點10. 在滬深300 股指期貨合約到期交割時,根據(jù)到期合約的(計算持倉雙方的盈虧金額。A、當(dāng)日收盤價B、交割結(jié)算價C、當(dāng)日結(jié)算價11. 某投資者欲在IF10

54、05 合約上建立多頭持倉,則應(yīng)(。A、買入開倉B、買入平倉C、賣出開倉D、賣出平倉12. 某投資者賣出開倉IF1007 合約8 手,再買入平倉該合約4 手后,該投資者對IF1007 合約的持倉為(。A、12 手空單B、4 手空單C、8 手空單、4 手多單13. 某投資者急于賣出開倉滬深300 股指期貨某合約,在集合競價指令申報時間內(nèi)采用市價指令申報,但總不成功,原因是(。A、集合競價期間不能開倉,只能平倉B、集合競價期間不接受市價指令申報14. 某投資者欲在3 個月后買入1000 萬元股票,擔(dān)心3 個月后股市上漲增加投資成本,可采用的策略是(。A、買入股指期貨進行套期保值B、賣出股指期貨進行套期保值C、期現(xiàn)套利15. 滬深300 股指期貨某合約當(dāng)天集合競價未產(chǎn)生成交價格,則該合約的開盤價為該合約(。A、集合競價后第一筆成交價B、上一交易日收盤價C、上一交易日結(jié)算價16. 股指期貨交易具有杠桿性,既放大盈利也放大虧損,是因為