1、精品word 名師歸納總結 - - - - - - - - - - - -學習好資料歡迎下載商業銀行經營治理復習要點本次復習要點的對象是開放訓練金融學專業參與補修考試的同學；一、考試題型1、 名詞說明（ 5*5=25 分）；2、 填空（ 1*10=10 分）；3、 判定并說明理由（3*3=9 分）；4、 單項挑選（ 2*10=20 分）；5、 問題（ 36 分）；二、 每章要點內容：1、商業銀行的起源與進展2、商業銀行的功能3、商業銀行的設立與政府監管第一章商業銀行的經營環境4、中國的銀行體系的現狀與進展其次章商業銀行的組織機構1、商業銀行的組織機構的構成；2、商業銀行組織機構設置原就；3、商

2、業銀行的組織機構的構成中各機構的功能；4、商業銀行分支機構設置的基本條件；5、商業銀行分支機構的治理類型；第三章商業銀行的資產業務1、商業銀行的資產類型；2、商業銀行貸款風險分類治理的相關內容；3、商業銀行貸款定價的幾種模型；4、商業銀行貸款的基本流程；5、商業銀行不良資產產生的主要緣由；6、國際上解決商業銀行不良貸款的主要方法；第四章商業銀行的負債業務1、銀行負債業務的概念、分類和作用；2、商業銀行負債業務的經營目標；3、國內外存款業務的分類和創新；4、影響銀行存款增長的緣由；5、金融債券的種類和發行程序；第五章商業銀行的中間業務1、中間業務的定義和分類；2、銀行結算的工具和方式；3、財務顧

3、問業的分類和產生條件；4、代客理財業的分類和現狀；5、代收費業務的主要種類和操作程序；6、銀行的各種表外業務；1、網上銀行的概念及其特點；第六章網上銀行精選名師 優秀名師 - - - - - - - - - -第 1 頁，共 10 頁 - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結 - - - - - - - - - - - -學習好資料歡迎下載2、網上銀行產生的緣由；3、網上銀行推出的各種服務產品特點和區分；4、網上銀行業務的風險因素；5、中心銀行對網上銀行的監管內容；第七章商業銀行的資產負債治理1、商業銀行資產負債治理的各種理論及其比較；2、利率敏銳性分析；3、商業銀行的

4、“缺口”與“缺口”治理戰略；4、我國商業銀行資產負債比例治理的基本內容；第八章商業銀行的資本金治理1、商業銀行的資本金的構成；2、商業銀行資本充分率治理的目的及其影響；3、商業銀行資本充分率的運算方法；4、商業銀行資本金治理的原就；5、我國商業銀行提高資本充分率的措施和方法；第九章商業銀行的風險治理1、商業銀行面臨的風險種類；2、利率風險的來源；3、商業銀行面臨的利率風險；4、商業銀行流淌性治理的基本內容；5、計量市場風險的方法；第十章商業銀行市場營銷治理1、市場營銷對銀行業務進展的重要性；2、市場細分的方法和類型；3、銀行市場營銷的策略；第十一章財務治理與業績評判理論1、 商業銀行財務報表的

5、內容與格式；2、 商業銀行財務報表指標分析方法；3、 商業銀行指標分析的缺陷；4、 商業銀行的業績評判理論；第十二章商業銀行的法律責任1、民事責任、刑事責任和行政責任的基本概念；2、我國商業銀行法在民事責任、刑事責任和行政責任方面的相關細就；3、我國商業銀行法的法律責任內容、特點及分類；三、重點名詞與問題1、名詞商業銀行信息披露抵押貸款存款保險制度保證貸款貸款風險分類大額可轉讓定期存單資產負債比例治理支票實收資本流淌性風險不良貸款表外業務駱駝評級利率敏銳性2、問題簡述政府對商業銀行監管的主要內容；簡述商業銀行面臨的主要風險；簡述我國商業銀行設立分支機構的條件；精選名師 優秀名師 - - - -

6、 - - - - - -第 2 頁，共 10 頁 - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結 - - - - - - - - - - - -學習好資料歡迎下載簡述商業銀行負債的主要來源渠道； 利率敏銳性缺口治理的內容是什么. 銀行負債的作用表達在哪些方面.按資本充分率的要求分析我國商業銀行目前存在的主要問題；簡述網上銀行的特點；簡述商業銀行資產治理理論、負債治理理論和資產負債綜合治理理論的內容；巴塞爾協議的目的是什么.主要內容有哪些.另外，同學們可參考現代商業銀行業務與治理學習指導上每章的綜合練習；商業銀行經營治理習題 第1 章 商業銀行導論 1 、商業銀行 2、信用中介

7、 3、信用制造 4、格拉斯 斯蒂格爾法 5、信用風險 6、清償才能 7、存款保險制度 8 、CIS 策略 9、CAMEL 原就 10 、內部稽核 1、17 世紀中葉，英國金匠簽發的可代替現金流通的憑條稱為 ，開了近代銀行券的先 河； 2、1694 年， 銀行的成立，標志著現代商業銀行的產生； 3、 是商業銀行產生和進展的基本前提，也是商業銀行經營的內在動力；4、資本主義商業銀行形成的途徑有和 ； 5、商業銀行的經營原就“三性 ”指 、 、 ； 6、商業銀行資產中最具有流淌性的資產是，也被稱為； 7 、 商 業 銀 行 的 組 織 形 式 都 是 以 為 原 就 ，外 部 組 織 形 式 主 要

8、 包 括 、 、 、 ； 8 、我國商業銀行的組織形式是； 9、分行制的銀行組織 形式可以劃分為和 兩種；10 、商業銀行的經濟職能主要包括、 、 、 ； 11 、股份制商業銀行的內部 組織結構可以分為、 、 ； 12 、政府對商業銀行的監管要以為原就，即原就；13 、實行單一銀行制 的典型國家是； 14 、對我國商業銀行實施直接監管的機構是； 1、人們公認的早期銀行的萌芽，起源于（ ）； A 古巴比倫B 希臘 C 意大利D 英格蘭2、（ ）銀行的成立，標志著資本主義現代商業制度開頭形成； A 英國 B 英格蘭C 金匠 D 意大利3、（ ）的產生， 標志著中國現代銀行的產生；A 東方銀行B中國

9、通商銀行C 浙江興業D 交通銀行4 、商業銀行是一種特別的企業，與一般工商企業的不同表達在（ ）； A 經營對象特別B 社會經濟的影響特別C 責任特別D 經營目標特別5、（ ）是商業銀行最基本 也是最能反映其經營活動特點的職能；A 信用中介職能B 支付中介職能C 信用制造職能D 金融服務職能 6、商業銀行制造信用，受到（）因素的制約；A 原始存款B 法定存款預備金C 現金漏出D 貸款需求 7、商業銀行能夠把資金從盈余者手中轉移到短缺者手中，使閑置資金得到充分利用，這種 功能被稱為（ ）功能；A 信用中介B 支付中介C 信用制造D 金融服務8 、商業銀行的速動資產主要包括（）A 現金資產B 存放

10、央行預備金C 短期證券資產D 存放同業款項9 、以下銀行組織形式中， （ ）普遍存在于美國；A 分行制B 銀行持股公司制C 連鎖銀行制D 單一銀行制10 、股份制商業銀行的最高權益 機構是（） ； A 董 事會B 股東大會C 監事會D 行長或總經理11、商業銀行的治理系統由（）組成；A 全面治理B 財務治理C 人事治理D 經營治理E 市場營銷治理12 、實行存款保險制度起到愛護銀行體系穩固的作用，但是肯定程度上加劇了（）； A 利率風險B 信用風險C 道德風險D 流淌性風險1、商業銀行是特別的金融企業；2、商業銀行的信用制造是無限制的；3 、商業銀行經營原就之間存在統一精選名師 優秀名師 -

11、- - - - - - - - -第 3 頁，共 10 頁 - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結 - - - - - - - - - - - -學習好資料歡迎下載和諧關系；4、我國目前的商業銀行都是實行股份制的商業銀行；5、流淌性原就和安全性原就既是統一的，又是沖突的；6、在中國目前條件下，私人不能辦銀行，但可以入股銀行；7、商業銀行的信用中介職能是指商業銀行可以產生派生存款；參考答案：一、名詞說明1 、商業銀行：以追求利潤為目標，以經營金融資產和負債為對象，綜合性、多功能的金融企業；2、信用中介：商業銀行通過負債業務，把社會上的各種閑散資金集中到銀行，再通過商業銀

12、行的資產業務， 投向社會經濟各部門，實現資金盈余與短缺之間的調劑；3、信用制造：商業銀行利用吸取的存款發放貸款，在支票流通和轉賬結算的基礎上，貸款 又轉化為派生存款，在這種存款不提取或不完全提取的情形下，增加了商業銀行的資金來源，整個商業銀行體系，形成了數倍于原始存款的派生存款； 4、格拉斯 斯蒂格爾法：美國1933年制定的商業銀行法；該法案禁止商業銀行從事證券交易； 5、信用風險：指借貸雙方產生借貸行為后，借款方不能按時 歸仍貸款方的本息而使貸款方遭受缺失的可能性；6、清償才能： 商業銀行滿意提款和借款需求而又不必 出售其資產的才能；7、存款保險制度：商業銀行按存款額的大小和肯定的保險費率繳

13、納保險費給存款保險機構，當投保銀行經營破產或發生支付困難時，存款保險機構在肯定限度內代為支付；8、CIS 策略：商業銀行的 “企業形象識別系統”，內容包括理念識別、行為識別、視覺識別；9、CAMEL 原就：政府對銀 行業監管的謹慎原就；CAMEL，即 Capital 資本，Asset 資產， Management治理，Earning收益，Liquidity 清償才能；10、內部稽核：是銀行內部為自身服務的、對掌握系統和經營質量進行獨立評估的一項功能，目的是為愛護銀行資產的完整，促進資源的有效使用；1 、金匠券2、英格蘭3、獵取最大限度的利潤4、由高利貸機構逐步演化組建股份制商業銀行5、安全性流

14、淌性效益性6、速動資產第一級預備7 、效率 單一銀行制分行制銀行持股公司制連鎖銀行制8、分行制9、總行制總治理處制10 、信用中介職 能、支付中介職能、信用制造職能、金融服務職能11 、決策機構、執行機構、監督機構12 、謹慎CAMEL13、美國14 、銀監會1、C 2、B 3 、B 4、ABC 5、A 6 、ABCD 7、A 8、ABD 9 、D 10 、B 11 、ABCDE 12、 C 1、T 2 、F 3 、T 4 、F 5 、T 6 、T 7 、F 商業銀行經營治理習題其次章商業銀行的資本治理1、銀行資本（會計資本、經濟資本、監管資本）2 、核心資本3、附屬資本4 、一般股5 、公開

15、儲備6、混合資本 工具 7、次級債務8、銀行資本充分率標準9 、風險加權資產10 、連續增長率1、巴塞爾協議將銀行 資本分成兩級：和 ； 2 、巴塞爾協議中表達的思想是商業銀行的最低資本由銀行資產結構形成的 所打算的；3、商業銀行的核心資本包括和 ； 4、銀行資本充分率是和 的比率；5、巴塞爾協議對商 業銀行表內風險資產規定了不同的風險權數，分為五個檔次：、 、 、 、 ； 6、銀行的正確資本量是 指銀行資本既不能，又不能； 7、商業銀行的資原來源于兩大渠道：和 ； 8、優先股的主要類型有：、和 ； 1、依據巴塞爾協議的要求，商業銀行的資本充分率至少要達到（ ）； A6% B7% C8% D1

16、0% 2 、以下各項中屬于商業銀行核心資本的是 （ ）； A 長期金融債券 B 未安排利潤 C 混合資本工具 D 未公開儲備 3、以下屬于商業銀行附屬資本的是 （ ）； A 股票發行溢價 B 未安排利潤 C 公積金 D 未公開儲備4、巴塞爾協議對核心資本的要求是其與風險資產的比率不得低于（ ）； A4% B6% C8% D10% 5 、巴塞爾協議對衍生金融工具的資本要求作出規定，要求銀行將其轉換成相應的信用對等 額的是（ ）； A 期貨合同 B 期權合同 C 利率合同 D 貨幣合同 6 、對于銀行的外匯加權綜合頭寸，巴塞爾協議規定要求持有其（ ）的資本用以防范外匯風險；A4% B6% C8%

17、D10% 7、影響商業銀行資本的需要量的因素有（）；A 法律規定B 宏觀經濟形勢C 銀行資產負債結構D 銀行的信譽8 、銀行內部融資的優點是（ ） ； A 成本低 B 不會減弱掌握權C 無銀行自身限制D 不受凈利潤規模限制9、以下屬于銀行資本的外部融資方 法的是（ ） A 發行一般股B 發行優先股C 發行資本性工具D 出售資產與租賃設備E 股票與債券的互精選名師 優秀名師 - - - - - - - - - -第 4 頁，共 10 頁 - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結 - - - - - - - - - - - -學習好資料歡迎下載換 10 、以下屬于混合資本工

18、具的是（）； A 資本票據B 債券 C 可轉換債券D 股票11 、我國商業銀行的核心資本包括（） A 實收資本B 資本公積C 盈余公積D 未安排利潤1 、商業銀行長期附屬債務的債權人與銀行一般存款人具有相同的本息要求權；2 、商譽是一種無形資產，是一種虛擬資本，通常能 增加銀行的價值，所以也屬于銀行資本；3、商業銀行資本的增加能降低銀行經營的風險，因此資本越多越好；4、我國國有商業銀行只能通過財政增資的途徑增加資本金；5 、不同的銀行規模對外部融資可選 擇的余地是不一樣的，中小銀行由于受到信譽和知名度的影響，一般不易在股票市場上融資；6、我國商業銀行資本的主要來源是實收資本，內部融資才能較好；

19、1、風險資產某商業銀行資產負債表顯示，現金 為100 萬元，對企業的貸款為80 萬元，對企業的長期信貸承諾為 200 萬元，請問依據這三項數據運算 風險資產為多少？2、連續增長率某銀行的總資產為50 億元， 紅利安排比例為 30% ，原有資本為 2 億元，未安排利潤為2 億元，資本與資產比率為8% ；假如資本與資產比率保持不變，紅利安排比例不變，要實現資產 10% 的增長，需要保持多高的資產收益率水平？參考答案：一、名詞說明1、銀行資本（會計資本：銀行總資產與總負債賬面價值的差額，即銀行的凈值；經濟資本：指銀行在財務困難時可用來吸取缺失的最低所需資本；監管資本： 是一國金融監管當局對銀行的資本

20、要求；當一國金融監管當局以法律的形式來定義監管資本項目時，監管資本也被稱為法定資本；） 2 、核心資本：亦稱一級資本，由股本和公開儲備組成；3、附屬資本：亦稱二級資本，包括未公開儲備、重估儲備、一般預備金、混合資本工具以及長期次級債務；4、一般股：銀行股權資本的基本形式；它不僅代表對銀行的全部權，而且權益具有永久性； 5、公開儲備：指通過保留盈余或其它盈余的方式在資產負債表上明確反映的儲備，包括股票發行溢價、未安排利潤和公積金等；6 、混合資本工具：指帶有肯定股本性質又有肯定債務性質的資本工具；7、次級債務：其持有者對銀行收益和資產的要求權優先于優先股、一般股，但次于存款人和其他債權人；具體形

21、式有資本票據和資本債券；8、銀行資本充分率標準： 巴塞爾協議中規定商業銀行的資本總額與其加權風險資產總額的比例不得低于8% ，其中，核心資本與其加權風險資產總額的比例不得低于4% ； 9、風險加權資產：是銀行各項資產乘以各自的風險權重數的總和；10 、連續增長率：由銀行內源資本所支持的銀行資產年增長率稱為連續增長率； 1、核心資本 附屬資本 2、資產風險 3、股本 公開儲備 4、總資本 加權風險資產總額 5 、5% 10% 20% 50% 100% 6 、過高 過低 7、內部融資 外部融資 8、固定股息率的優先股 浮動股息率的優先股 可轉換優先股 1、C 2、B 3 、D 4 、A 5 、CD

22、 6 、C 7 、ABCD 8 、AB 9 、ABCDE 10 、C 11 、ABCD 1、F 2 、F 3 、F 4 、F 5 、T 6 、F 1 、180 萬元 2、1.03%商業銀行經營治理習 題 第三章商業銀行的負債治理1、銀行負債2、負債業務3、交易賬戶4、活期存款5、定期存款6 、儲蓄存款7、大額可轉讓定期存單（CDS） 8、可轉讓支付命令9 、資金成本10、可用資金成本11 、存款加權平均成本12、存款邊際成本13 、回購協議1、商業銀行負債的目的主要有兩個：和 ； 2、西方商業銀行存款類別主要有兩種：和 ； 3、可轉讓支付命令賬戶的特點是和 ； 4、只有當銀行新增資產 的邊際收

23、益邊際成本的時候，銀行才能獲得適當的利潤；5、一般來講，同業拆借要在會員銀行之間通過完成；6、同業拆借市場上主要的拆借方式有和 ； 7 、以可變利率計息的負債可降低銀行負債的風險，但會增加銀行成本猜測和治理的困難；8、銀行的資金成本主要包括和 ； 9、銀行的有關成本主要包括 和 ； 10 、我國商業銀行的存款構成以為主；1 、西方商業銀行交易賬戶包括（）； A 活期存款B 可轉讓支付命令賬戶C 自動轉賬制度D 貨幣市場存款賬戶2、西方商業銀行非交易賬戶主要包括（）； A活期存款B 定期存款C 儲蓄存款D 貨幣市場存款3、銀行對不同存款支付不同利率，與存款利率有關的是（ ）； A 存款的期限B

24、銀行經營實力C 銀行經營目標D 儲戶心理4 、在證券回購業務中最大的風精選名師 優秀名師 - - - - - - - - - -第 5 頁，共 10 頁 - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結 - - - - - - - - - - - -學習好資料歡迎下載險是（ ）； A 利率風險B 違約貢獻C 經營風險D 國家風險5、以下屬于商業銀行非存款類資金來源的 是（ ）； A 同業拆借B 央行貼現C 證券回購D 發行中長期債券6、以支付命令書取代支票，并可以自 由轉讓流通的活期存款賬戶是（） A、ATS B、MMMDA C 、CDS D、NOWS 7 、以下屬于我國商業銀

25、行拆入資金用途的是（）； A、解決臨時資金困難B、發放貸款C、固定資產投資D、長期占用1 、存款的成本加利潤定價方法有利于治理者運算銀行籌資成本或存款價格變化的影響；2、在浮動利率體制下，存款的加權平均成本定價要優于邊際成本定價；3、負債是商業銀行資金的全部來源；4、我國商業銀行間同業拆借的主要目的是獵取盈利；5、我國同業拆借利率已經實現市場化；6 、我國商業銀行負債結構單一，成本支出中利息支出的比重較高；7、存款是商業銀行的主要資金來源，因此商業銀行的存款越多越好；8、商業銀行區分于一般企業的一個重要標志就是它的高負債；1、邊際成本率某商業銀行通過7% 的存款利率可以吸取 30 萬元存款，假

26、如存款利率上升到7.5% ， 可吸取 50 萬元存款，請運算邊際成本率；參考答案： 1、銀行負債：銀行在經營活動中尚未償仍的經濟義務；2 、負債業務：是銀行組織資金來源的業務， 包括存款負債、借款負債以及其他負債；3、交易賬戶：個人和企業為了交易目的而開立的支票帳戶，客戶可以用于結算支付；4、活期存款：可由存戶隨時存取和轉讓的存款，它沒有準確的期限規定，銀行也無權 要求客戶取款時做事先的書面通知；5、定期存款：客戶和銀行預先商定存款期限的存款；6、儲蓄存款：個人為積蓄貨幣和取得利息收入而開立的帳戶,屬于非交易帳戶；7、大額可轉讓定期存單（CDS）：商業銀行發行的， 客戶能按定期利率獲得利息，并

27、在 客戶需要現金時又能在市場上將其出售的一種存單；8、可轉讓支付命令：是一種對個人和非營利機構開立的、可簽發支付命令并運算利息的支票帳戶；9、資金成本：包括利息在內的花費在吸取負債上的一切開支，即利息成本與營業成本之和；10 、可用資金成本： 銀行可以實際用于貸款和投資的資金，是銀行總的資金來源扣除應交存的法定存款預備金和必要的儲備金后的余額；11 、存款加權平均成本：存款資金的每單位平均借入成本；12 、存款邊際成本：銀行增加一個單位的資金所支付的成本；13 、回購協議：交易的一方臨時出售其金融資產，同時商定在將來的某一日以事先協商好的價格購回這些金融工具；1、愛護資產增長率保持銀行流淌性2

28、、交易賬戶非交易賬戶3、使用支付命令按平均余額支付利息4 、大于5、銀行間資金拆借系統1、隔夜拆借定期拆借2、利率3、利息成本營業成本4、風險成本連鎖反應成本10 、儲蓄存款1、ABCD 2、BC 3、ABC 4 、 B 5 、ABCD 6、D 7、A 四、判定并說明理由1T 2F 3F 4F 5T 6T 7F 8T五、運算題1、8.25% 1 一級儲備 2敏銳性比率3自償性貸款4利率敏銳性資金5資金缺口6 資金總庫法7連續期8連續期缺口1、資產轉移理論認為，銀行流淌性強弱取決于資產的； 2、我國商業銀行進行資產負債治理的具體治理方法是； 3、商業銀行資產負債治理的理論與實踐經受了一個演化進展

29、過程，顯現的理論主要有： 、 、 和 ； 4、預期收入理論認為，銀行資產的流淌性取決于借款人的，而不是貸款的期限長短；5、資金安排法進行資金安排時，認為資金周轉速度快，法定存款預備金率要求高的，資金的穩固性較， 這類資金安排給流淌性較的資產項目；股本的流淌性需求最，資金周轉速度為零；6 、通常來講，持有 期間不支付利息的金融工具，其連續期償仍期；分期付息的金融工具，其連續期償仍期；7、打算金融工具利率風險的因素是連續期，金融工具的連續期越長，其現值的利率彈性越，面臨的利率風險越； 8、當連續期缺口為正值，銀行凈值隨利率上升而；當連續期缺口為負值，銀行凈值隨利率上升而； 9 、商業貸款理論，又被

30、稱為和 ； 1、在（ ）理論的勉勵下，商業銀行資產組合中的票據貼現和短期國債比重快速增加；A 商業性貸款理論B 資產轉移理論C 預期收入理論D 負債治理理論2、（ ）貸款限額取消為標志， 我國商業銀行資產負債比例治理可分為兩個階段； A 1999 年1 月1 日 B 1999 年12 月1 日 C精選名師 優秀名師 - - - - - - - - - -第 6 頁，共 10 頁 - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結 - - - - - - - - - - - -學習好資料歡迎下載1998年1 月1 日 D 1998年12 月1 日 3、我國商業銀行資產負債治理中的九

31、項指標規定：流淌性資產與各項流淌性負債的比例不得低于（） ； A20% B25% C30% D35% 4、預期收入理論認為銀行資產的流淌 性取決于：（ ） A 借款人的預期收入B 貸款的期限長短C 可轉換資產的多少D 現金資產的規模5、負債治理不利于銀行（） A 提高知名度B 擴大資產規模C 增強資產流淌性D 穩健經營1 、商業銀行重視負債治理理論的目的是（ ）； A 增強流淌性B 增加盈利C 補償資本金的不足D 加強與客戶的關系2、以下有關負債治理理論說法正確的有（）； A 負債治理理論使銀行的流淌性與盈利性的沖突得到和諧 B 負債治理理論增強了銀行的主動性和敏捷性C 負債治理理論增加銀行經

32、營風險D 負債治理理論降低 銀行經營成本3、線性規劃法中建立約束條件時主要考慮因素有（）； A 資產結構B 總量 C 外部法律、法規 D 內部治理4、以下有關資金缺口治理模式說法正確的有（）； A 當銀行猜測市場利率將上升時， 實行保持缺口為負值，缺口率小于1 B 當銀行猜測市場利率將上升時，實行保持缺口為正值，缺口率大于1C 當銀行猜測市場利率將下降時，實行保持缺口為負值，缺口率小于1 D 當銀行猜測市場利率將下降時， 實行保持缺口為正值，缺口率大于1 5、資產負債治理理論認為銀行應保證資產負債結構調整的（） A 及時性 B 敏捷性C 單一性D 穩固性1 、資金總庫法屬于早期的資產負債治理方

33、法，偏重單一資產治理；2、資產負債外治理理論的興起否定了資產負債綜合治理理論；3 、當銀行猜測利率將會上升時，應當建立一個負的資金缺口；4、銀行資金缺口的肯定值越大，銀行承擔的利率風險也就越大；5、連續期與償仍期呈正相關關系， 連續期與現金流量呈負相關關系；1、資金缺口治理某銀行的資產負債表部分數據如下表， 請運算并分析該銀行資金缺口和利率敏銳度；2000 年12 月31 日 單位： 萬美元累計數額將來 1 個月內 將來 3 個月內將來 6 個月內將來 12 個月內利率不相關合計資產總額 31690412165438970352 75806 146158負債和資本總額 37013 49123

34、61825 81749 64409 146158 2、指標分析一家銀行資本凈額是 100 萬元人民幣，總資產為 1500 萬元人民幣，表內外 風險加權資產期末余額為 1208 萬元人民幣；各項貸款期末余額為 950 萬，各項 存款余額為 1200 萬元，該銀行有一重點客戶 某棉紡廠， 該廠在該銀行貸款 余額為 11 萬元人民幣， 試運算該行的資本充分率、 單個貸款比例和存貸款比例 并做簡要分析； 參考答案： 一、名詞說明 1一級儲備：主要包括庫存現金、央行存款、同業存款和托收中的現金等項目，主要用來滿意具有強制性的預備金的需要；2敏銳性比率：利率敏銳性資金與利率敏銳性負債之比，反映了相對量的大

35、小；3自償性貸款：主要指短期的工商企業周轉性貸款，這類貸款一般以 真實商業票據作抵押，票據到期后會形成資金自動清償；4利率敏銳性資金：指在肯定時限內到期的或需要依據最新市場利率重新確定利率的資產；5資金缺口：利率敏銳性資金與利率敏銳性負債的差額，反映了肯定量的差額； ； 6資金總庫法： 銀行將來自于各種渠道的資金聚集起來，形成一個資金總庫或稱資金池， 資金總庫中的資金被無差別的視為同質的單一來源，然后再將資金總庫中的資金安排到各種不同 資產上去；7連續期：也稱為久期，是固定收入金融工具的全部預期現金流入量的加權平均時間，或是 固定收入金融工具將來現金流量相對于其價格變動基礎上運算的平均時間；8

36、連續期缺口： 銀行資產持 續期與負債連續期和負債資產規模比的乘積的差額；二、填空題1、快速變現才能2 、資產負債比例治理3、資產治理理論， 負債治理理論，資產負債綜合治理理論， 資產負債外治理理論4、預期收入5、差 ， 強 ， 小6、等于，短于 7 、大 ， 大 8、下降上升 9 、自動清償理論真實票據論三、單項選 擇 1、B 2、D 3、B 4 、A 5 、D 四、多項挑選1、AB 2、ABC 3、ABCD 4、BC 5、AB 五、判定并改錯1、正確；2、錯誤；改正：資產負債外治理理論的興起不是對資產負債綜合治理理論否定，而是補充；3、錯誤；改正：當銀行猜測利率將會上升時，應當建立一個正的資

37、金缺口；4、正確；5、正確；六、運算精選名師 優秀名師 - - - - - - - - - -第 7 頁，共 10 頁 - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結 - - - - - - - - - - - -學習好資料歡迎下載題 1、解：1 個月 GAP：-5323 SR ：0.86 3個月 GAP：-7907 SR ：0.84 6個月 GAP：-7436 SR：0.88 12個月 GAP：-11397 SR ：0.86分析：該銀行在將來一年的資金缺口均為負值，利率敏銳比率小于1，所以利率下跌對該家銀行有利，假如利率上升該銀行的凈利息收入將會下降；2、解：資本充分率：

38、8.28%單個貸款比例： 11%存貸款比例： 79.17%分析：該銀行的資本充分率大于8% ，符合指標要求；但是存貸 款比例大于 75% ，對棉紡廠的單個貸款比例大于10% ，不符合指標要求；商業銀行經營治理習題10 1 中間業務2結算 3銀行匯票4 銀行本票5托付收款6 信托 7租賃 8代理業務9 信用卡10 代理融通1、中間業務的收入經常被稱為收入，即是來自于銀行存貸款利息差之外的收入；2、中間業務 依據銀行開展業務時的身份可以劃分為：、 和 ； 3、信用性中間業務和非信用性中間業務的劃分依據是， 實際上就是是否同的經營行為有關；4、商業匯票具有三個特點是：、 和可流通轉讓的 ； 5、我國

39、的支票有和 兩種； 6、現代租賃以融資租賃為主要標志，具有 集于一身的性質，該性質表 現在三個方 面： 、 和 ； 7、信用卡的四大功能是： 、 、 和 ； 8、目前國際上兩大國際信用卡組織是 和 ； 1銀行直接作為交易當事的一方參與的業務是（ ）； A 支票結算 B 代理保險 C 代理融通 D 擔保 2. 是由商業銀行向客戶出售信用或為客戶承擔風險引起的有關業務； （ ） A.結算性中間業務 B.擔保性中間業務 C. 融資性中間業務 D.治理型 中間業務 3信托業務具有 關系；（ ） A.單邊 B.雙邊 C.多邊 D.不確定 4租賃的基本特點是（ ） A. 租金的分次歸流 B.租賃物全部權與

40、使用權分別 C.具有特殊的資金運動形式 D.承租人具有對租賃標的物的挑選權 5無風險的服務活動主要以 為目的；（ ） A.供應金融服務 B.收取手續費 C.分散風險 D.獵取差額利潤 1、中間業務的性質包括（ ）； A 居間的位置 B“或有資產 ”“或有負債 ”性質 C 收取手續費 D 具有綜合效益 2、以下屬于融資性中間業務的有（ ）； A 租賃 B 信托 C 出口押匯 D 代理理財 3 、凡參與支付結算活動的當事人都必需遵循以下基本原就（ ）； A 恪守信用、履行付款B 誰的錢進誰的賬，由誰支配C 銀行不墊款D 不得損害公共利益4、本票所具有的特點是（） ； A 款隨人到B 憑票即付C 不

41、答應背書轉讓D 可以代替大額現金5、代理業務包括（）； A 代理收付款業務B 代理新公司組建C 代理融通業務D 現金治理6、中間業務的進展和創新，帶來性質上的變化有（）； A 從不占用資金到占用資金B 出售無形資產C 承擔風險D 從不墊付資金到墊付資金7 、我國成立的三 大政策性銀行是 （ ） A 中國人民銀行B 中國工商銀行C 中國農業進展銀行D 中國進出口銀行E 交通銀行 F 浦東進展銀行G 國家開發銀行8、擔保和類似的或有負債包括（） A.擔保 B.備用信用證C.跟單信用證D.承兌票據E.票據發行便利1、商業匯票可以在金融市場上出售，但不能背書轉讓；2、托付存款是托付人按規定向銀行信托機

42、構交存的，由銀行信托機構按托付人指定的對象、 用途自由使用和治理的資金；3、銀行在辦理中間業務時，已經直接成為信用交易活動的一方；4、中間業務具有社會效益、綜合效益，但不具有經濟效益；5、貸記卡表現為先買貨、后付款的賒購行為，具有小額消費信貸性質；6、支票的主要用途是買方支付貨款、提取現金和收購農副產品；參考答案：一、名詞說明 1中間業務 : 也稱中介業務、 代理業務、 居間業務， 指銀行不運用或較少運用自 己的資財， 以中間人的身份替客戶辦理收付或其它托付事項， 為客戶供應各類金 融服務并收取手續費的業務； 2結算：商業銀行通過供應結算工具，如本票、匯票、支票等，為購銷雙方或 收付雙方完成貨

43、幣收付、轉賬劃精選名師 優秀名師 - - - - - - - - - -第 8 頁，共 10 頁 - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結 - - - - - - - - - - - -學習好資料歡迎下載撥行為的業務；3銀行匯票： 銀行向客戶收妥款項后， 簽發給持往異地辦理轉賬或支取現金的票據； 4 銀行本票： 指由申請人將款項交存銀行，由銀行簽發給其在同城范疇內進行商品交易、 勞務供應以及辦理轉賬結算或支取現金的票據；5托付收款：由收款人先行發貨或先行供應勞務、供應服務，然后再由收款人 供應收款的依據，托付銀行向付款人收取各種款項的代收性質的結算業務；6信托：即信任托

44、付，指 托付人為了自己或第三者的利益將自己的財產或有關事物托付別人治理、 經營的一種經濟行為；7租賃：以收取租金為條件并出讓物件使用權的經濟行為；融資性租賃： 又稱金融租賃，是由商業銀行出資購買承租人選定的設備，并按協議將設備出租給承租人使用；8代理業務：商業銀行接受單位或個人的托付，以代理人的身份代表托付人辦理一些經雙方議定的經濟事務的業務；9信用卡： 銀行或公司簽發的證明持有人信譽良好，可以在指定的商店或場所進行記賬消費，如購買商品、支付勞務等，或在指定地點支取現金的一種信用憑證； 10 代理融通： 又稱應收賬款權益售與，是一種應收賬款的綜合治理業務，指商業銀行或專業代理融通公司接受他人的托付，以代理人的身份代為收取應收賬款，并為托付者供應二、填空題 1、非利息 2、托付性業務 代理性業務 自營性業務 3、是否與信用活動有關 使用權 4 、有價證券 要式