1、實驗十 時間序列模型【實驗目的】掌握時間序列的平穩性檢驗和兩變量協整檢驗，并建立誤差修正模型?！緦嶒炓蟆恳越滩牡?0章的案例，要求用單整檢驗方法對每一個時間序列做平穩性檢驗；檢驗兩個時間序列是否存在協整，說明它們之間是否存在長期均衡關系；對具有協整關系的時間序列建立誤差修正模型?！緦嶒炘怼總位貧w與序列的平穩性、ADF檢驗、協整檢驗、誤差修正機制。【實驗步驟】案例 研究中國城鎮居民的生活費支出（ZC）與可支配收入（SR）的具體數量關系。數據序列月份1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年可支配收入SR1151.83265.93273.98370438.37521

2、.01643.42159.86196.96318.81385.21561.29721.01778.623124200.19236.45308.62396.82482.38537.164124.88199.48248320.33405.27492.96545.795127.75200.75261.16327.94410.06499.9567.996134.48208.5273.45338.53415.38508.81555.797145.05218.82278.1361.09434.7516.24570.238138.31209.07277.45356.3418.21509.98564.3891

3、44.25223.17292.71371.32442.3538.46576.3610143.86226.51289.36378.72440.81537.09599.411149.12226.62296.5383.58449.03534.12577.412139.93210.32277.6427.78449.17511.22606.14生活費支出ZC1139.47221.74234.28307.1373.58419.39585.72168.07186.49272.09353.55471.77528.09598.823110.47185.92202.88263.37350.36390.04417.

4、274113.22185.26227.89281.22352.15405.63455.65115.82187.62235.7299.73369.57426.81466.26118.212.11237.89308.18370.41422455.197118.03186.75239.71315.87376.9428.7458.578124.45187.07252.52331.88387.44459.29475.49147.7219.23286.75385.99454.93517.06591.4110135.14212.8270355.92403.77463.98494.5711135.2205.2

5、2274.37355.11410.1422.96496.6912128.03192.64250.01386.08400.48460.92516.16檢驗這兩個時間序列是否平穩及是否存在協整關系因為是月度數據，數據的工作文件如下建立：可支配收入（SR）序列平穩性檢驗打開SR序列，選擇View/Unit Root Test，選擇帶截距項（intercept），滯后差分選2階。輸出結果如下：t統計量-0.862612大于相應臨界值，從而不能拒絕H0，表明SR序列存在單位根，是非平穩序列。為了確定SR的單整階數，對一階差分序列作單位根檢驗，選擇帶截距項，滯后差分項選2階，如下：選擇了“1st diff

6、erence”即是對一階差分序列作單位根檢驗因為t統計量為-8.374339小于相應的臨界值，從而拒絕H0，表明差分序列不存在單位根，是平穩序列，也即SR序列是一階單整的，。采用同樣方法，得到ZC也是一階單整的。為檢驗SR和ZC之間是否存在協整關系，先作兩變量之間的回歸，然后檢驗回歸殘差的平穩性。以ZC為被解釋變量，SR為解釋變量，最小二乘回歸結果如下：為了檢驗回歸殘差的平穩性，在工作文檔窗口中，點擊Genr，命令et=Resid，將OLS回歸的殘差序列命名為et，對et進行單位根檢驗。因為殘差序列均值為0，所以選擇無截距項、無趨勢項的DF檢驗。輸出結果如下：因為t統計量為-7.430111小于相應臨界值，從而拒絕H0，表明殘差序列不存在單位根，是平穩序列，說明SR與ZC之間存在協整關系。誤差修正模型在EViews中，點擊Ge